moving average crossover Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Berhati-hati dengan yang palsu dagangan isyarat

Oktober 29, 2015 oleh Lior Alkalay 9 Komen

Berapa kali kamu ini tertentu bahawa isyarat satu perdagangan yang memberitahu anda bahawa trend yang terlampau? Atau bagaimana pula dengan satu yang didakwa trend yang hanya kira-kira untuk memulakan? Sudah tentu, bahawa "nubuatan" akhirnya turut menafikan dan pasaran berpaling menentang anda. Ia mungkin berlaku agak banyak, mungkin lebih dari yang diharapkan dapat menerimanya.

Mereka adalah isyarat palsu. Itulah apabila anda berfikir anda mendapat isyarat yang jelas, tetapi… anda tidak. Kadang-kadang mengenal pasti isyarat perdagangan palsu boleh mengelirukan. Sering, kewaspadaan sedikit dapat menjimatkan kesakitan mengikuti trend yang salah. Dalam artikel ini, Saya akan memberi tumpuan kepada beberapa tips yang akan membolehkan anda untuk mengelakkan beberapa isyarat palsu yang lebih biasa.

Moving Average Isyarat Trading palsu

Ini adalah satu isyarat perdagangan klasik palsu. The Moving Average Cross, di mana purata bergerak pantas melintasi purata bergerak perlahan, isyarat perubahan trend. Untuk contoh ini, mari kita lihat carta di bawah. Apabila purata bergerak pantas (biru) melintasi di atas purata bergerak perlahan (hijau) trend tidak berubah. Malah, purata bergerak pantas kemudian menyeberangi perlahan beberapa kali.

Sumber: eSignal

Bagaimana Anda Boleh Elakkan Satu Tricky ini?

Anda mesti mengesahkan perubahan isyarat trend dengan isyarat perdagangan lain. Sebagai contoh, dalam sampel kami, pasangan itu telah tidak melanggar 1.17 rintangan yang topi pasangan dalam wilayah menurun. Kita tidak boleh menjangkakan trend yang akan berubah sebelum rintangan yang memotong trend yang telah rosak.

Satu lagi alat yang berguna adalah untuk menggerakkan satu tahap dan menjalankan jangka panjang EMA. Dalam kes mingguan, 52 minggu adalah yang paling berkesan dalam memberikan petunjuk umum bagi momentum. Lagi, ia bukan muktamad dengan sendirinya.

Pertama anda perlu untuk menentukan sama ada salib purata bergerak menunjukkan trend yang berubah-ubah. Kemudian, melihat jika rintangan utama telah rosak. Jika kedua-duanya mempunyai, maka pasangan juga perlu berdagang di atas yang 52 minggu EMA. Seperti yang kita boleh lihat, syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Gabungan daripada syarat-syarat tambahan perlu membawa kepada satu kesimpulan. Itulah isyarat dagangan adalah, Sesungguhnya, palsu bergerak isyarat salib purata.

Sumber: eSignal

The Bottom Double palsu

Isyarat perdagangan palsu yang paling umum kedua ialah double bottom palsu. The Bottom Double adalah peniaga isyarat klasik sering bergantung kepada. Apabila anda melihat pasangan itu membentuk bahawa bentuk M klasik anda naluri mengambil perdagangan yang bertentangan. Kemudian anda naik keluar trend kaunter menaik. Lagipun, jika ini adalah dasar yang, pasangan itu hanya boleh naik betul?

Tetapi seperti yang jelas ditunjukkan dalam carta di bawah, trend tidak berubah. Dan selepas mencapai bahu (lihat carta) pasangan dibalik semula ke menurun dan memecahkan sokongan.

Sumber: Kewangan Times

Cara Elakkan Perangkap ini

Dalam usaha untuk bentuk bahagian bawah M berganda untuk mengesahkan trend menukar pasangan perlu menutup di atas bahu. Jika tidak, arah aliran ini dihadkan kepada momentum penurunan harga. Maka kemungkinan untuk trend itu akan berterusan dengan trajektori menurun adalah tinggi. A menutup di atas bahu, Walau bagaimanapun, merupakan pengesahan yang baik bahawa trend paras terendah.

Pembetulan palsu

Ini adalah klasik lain; anda mendapat garis trend rosak(biru) dan segera membuat kesimpulan bahawa trend akan flip. Sudah tentu, anda melompat di wagon band ini dan membuka pendek. Kemudian, anda menghadapi dinding bata pada sokongan dan mempunyai trend resume menaik.

Sumber: eSignal

Sekali lagi, tip utama saya di sini adalah untuk pergi satu tahap sehingga. Sekarang anda boleh lihat saluran yang lebih luas dan jelas melihat bahawa kita masih dalam trend. Dengan cara itu anda menyelamatkan diri dari suatu catatan palsu.

Sumber: eSignal

Fibonacci palsu

Penutupan senarai kami adalah klasik tulen: Fibonacci isyarat dagangan palsu yang merupakan sokongan yang anda tersilap bergantung kepada. Ini biasanya didorong oleh kesilapan manusia bermula dari mata salah.

Bagaimana untuk mengelakkan Fibonacci palsu?

Parabolic SAR adalah sangat berkesan ini. Nasib baik, ini adalah satu perkara yang kita sudah dilindungi dan anda boleh membaca semua mengenainya di sini.

Kesimpulannya

Terdapat banyak, banyak isyarat palsu dan jumlah yang sama cara untuk mengenal pasti mereka. Masalah ini sangat sering anda tidak akan dapat mengesan palsu. Tetapi sekurang-kurangnya, dengan peraturan-peraturan asas ibu jari, anda akan mendapat kelebihan ke atas. Jika anda boleh melihat orang-orang yang jelas anda boleh meningkatkan statistik anda dan kemungkinan anda. Dan perdagangan adalah tentang menyengetkan kemungkinan dalam memihak kepada anda.

Swing Trading Strategi: The Golden Cross dan Kematian Cross

Oktober 27, 2014 oleh Shaun Overton 3 Komen

Perdagangan Swing umumnya merujuk kepada segmen strategi perdagangan yang menggabungkan momentum teknikal dan pengiktirafan corak dengan penekanan yang lebih kecil pada analisis fundamental. Pada keseluruhannya, dagangan swing adalah satu strategi yang hebat untuk individu tidak bersedia untuk itu menumpukan masa dan perlu untuk berjaya hari-perdagangan tenaga manakala yang mahu menjadi lebih aktif dalam menguruskan dana daripada sekadar menyertai strategi beli dan-terus. Strategi ini adalah sebahagian besarnya digunakan oleh spekulator dan pelabur runcit yang ingin mendapat manfaat daripada pertemuan momentum harga jangka pendek dan asas-asas ekonomi. Ini memerlukan jumlah sedikit fleksibiliti tidak tersedia kepada pelabur institusi yang besar yang terikat dengan saiz dagangan yang besar dan sering kurang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah jangka pendek. Jangka masa dagangan swing biasanya sehari untuk beberapa minggu, bergantung kepada strategi dan risiko toleransi pelabur.

Dua corak yang sangat terkenal teknikal yang jatuh di bawah kategori strategi dagangan swing termasuk "salib emas" dan "cross kematian". Setiap satu daripada strategi ini bergantung kepada aliran purata bergerak, khususnya 50 hari dan 200 hari purata bergerak (diambil dari harga penutup). Corak teknikal bergantung kepada lebih carta jangka sederhana, terutamanya 4 jam untuk carta 1-hari. Jangka masa adalah amat penting kerana carta jangka pendek tidak relevan dan berguna dalam menilai pola-pola ini.

Golden Cross

Salib emas adalah corak teknikal di mana jangka pendek-50-hari purata bergerak melintasi 200 hari jangka panjang purata bergerak untuk terbalik. Ini adalah corak yang mendadak, menandakan satu keadaan di mana momentum terbalik dijangka meningkat, menandakan sempena lebih tinggi daripada jumlah purata. Yang 200 purata bergerak hari juga menjadi tahap sokongan untuk harga. Corak ini kini jelas dalam A.S.. indeks dolar (DXY) yang telah menyaksikan kenaikan mendadak daripada 6.87% sejak 50-DMA menyeberangi 200-DMA untuk terbalik pada Julai 16^ke-.

Kematian Cross

Salib kematian, walaupun gelap dalam nama, adalah semata-mata yang bertentangan salib emas, dengan jangka pendek yang purata bergerak melintasi jangka panjang purata bergerak untuk Kelemahan. Ini biasanya menunjukkan kemungkinan beruang-pasaran di kaki langit dan biasanya disahkan oleh lebih tinggi daripada purata jumlah dagangan. Selepas persimpangan, purata bergerak jangka panjang berfungsi sebagai tahap rintangan untuk harga dan merupakan kawasan yang besar untuk pendek instrumen pada pullbacks momentum. Satu contoh yang hadir hari besar salib kematian itu adalah dalam Pertengahan West Texas penanda aras minyak mentah yang menyaksikan 50-DMA menyeberangi 200-DMA pada Julai 22^nd, menyebabkan kerugian kepada-tarikh -17.12%.

Cadangan untuk Swing Trading Golden Cross dan Kematian Cross

Kelajuan adalah Kunci

Lebih awal kemasukan ke momentum perdagangan yang lebih baik keadaan risiko-ganjaran. Sebagai ungkapan pergi, burung awal menangkap perkataan. Kemasukan cepat juga bermakna keselamatan yang lebih dalam kedudukan yang keluar tanpa perlu bimbang tentang momentum mengejar dari memilih pintu masuk yang tidak baik.

Pilih Mudah Tunai

Satu pintu keluar dan masuk strategi yang teliti adalah penting untuk mana-mana perniagaan yang berjaya, terutamanya di ufuk masa jangka pendek. Instrumen yang tidak trend untuk jangka masa yang lama dan kekurangan mudah tunai untuk kemasukan / keluar kedudukan tidak berguna dalam strategi ini tertentu tidak kira berapa cantik persediaan. Dalam stok dagangan kecil, peniaga mungkin menghadapi kesan harga yang mendadak daripada memasuki / Keluar yang mungkin menimbulkan masalah untuk strategi yang memerlukan muslihat lincah.

Apa Tidak Adakah

Elakkan analisis fundamental. Walaupun dagangan swing biasanya bergantung kepada pembacaan teliti satu petunjuk teknikal, analisis fundamental masih boleh mempunyai kesan dramatik pada harga alat ini. Menyimpan sehingga tarikh dengan berita, mempunyai kebiasaan dengan ekonomi jika mata wang perdagangan, atau pendapatan jika saham perdagangan sangat diperlukan apabila dagangan swing dan tidak boleh diabaikan. Ingat, maklumat adalah kuasa.

Melawan trend

Walaupun tidak semestinya strategi berikut trend, dagangan swing memerlukan pemeriksaan cermat terhadap trend semasa bagi tanda aras yang sesuatu surat cara boleh rapat dikaitkan. Sebagai contoh, jika mencari salib emas dalam saham yang merupakan satu komponen indeks yang lebih luas yang bergerak rendah, hubungan antara saham boleh menafikan corak. Kesedaran keadaan adalah kunci.

Momentum Chase

Jika lewat untuk perdagangan, menunggu pengunduran atau menjejaki semula sebelum memasuki. Membeli tinggi dan menjual rendah adalah mimpi ngeri setiap pelabur paling teruk. Masa adalah segala-galanya, supaya berhati-hati dengan kesungguhan untuk memasuki perdagangan.

Ujian tersokong berat sebelah dan Variasi

Oktober 3, 2013 oleh Andrew Selby 4 Komen

Minggu lalu, Saya menulis post membincangkan bagaimana mengubah tempoh masa sistem yang boleh mengubah keputusannya. Yang membuat saya berfikir tentang cara-cara lain yang dapat keputusan ujian tersokong cenderung dalam satu cara atau yang lain berdasarkan data pengguna ditakrifkan seperti julat tarikh dan pasaran yang digunakan. Perbezaan mudah boleh mempunyai pengaruh yang besar ke atas pulangan keseluruhan daripada mana-mana sistem, jadi ia adalah penting untuk memberi mereka menghormati mereka.

Apabila berjalan backtests, ia boleh menjadi sangat mudah untuk menyembunyikan tempoh turun dan ceri-memilih tahun pulangan besar. Masalahnya ialah bahawa anda tidak akan mempunyai peluang yang sebenarnya apabila berdagang secara langsung sistem. Anda akan perlu menyediakan diri anda untuk kemungkinan bahawa anda memilih masa yang salah atau pasaran yang salah untuk berdagang sistem yang diberikan. Jika tidak, anda berisiko untuk membiarkan ini berat sebelah ujian tersokong menyesuaikan jangkaan pulangan anda kepada nilai-nilai sistem tidak mungkin dapat menyampaikan.

Melaraskan Julat Tarikh

Mari kita gunakan kami 10/100 Melangkah Purata Sistem Crossover dari minggu lepas sebagai asas. Kami diuji dari Januari 1, 2001 hingga Disember 31, 2010 kepada ETF Vanguard Jumlah Pasaran Saham (VTI). Semua ujian kami minggu lepas menggunakan nilai portfolio bermula daripada $10,000, yang 10% trailing berhenti, dan yang $7 suruhanjaya.

MA melintasi pada VTI kembali hampir 90% sejak sedekad yang lalu.

Berdasarkan tetapan, kami 10/100 MA Sistem Crossover kembali 89.8% lebih sepuluh tahun. Ini kerja-kerja daripada menjadi pulangan tahunan sebanyak 12% dengan pengeluaran maksimum 16.2%.

Jika kita akan memulakan dagangan sistem ini pada Januari 1, 2003, kita akan mencatatkan jumlah pulangan sebanyak 39% dalam tiga tahun perdagangan sehingga akhir 2005. Ini akan menjadi baik untuk yang 16.4% pulangan tahunan dengan pengeluaran maksimum hanya 6%. Seperti yang anda lihat, jika kita berasaskan strategi kami pada keputusan ini, kita akan menjangkakan sistem untuk terus menghasilkan pulangan yang sangat tinggi ini.

Sebaliknya, jika kita akan memulakan dagangan sistem ini pada Januari 1, 2006, kita akan melihat jumlah pulangan sebanyak hanya 2.5% dalam tempoh tiga tahun pertama. Kami juga akan terpaksa duduk melalui 14.2% pengeluaran.

Ia juga diingat bahawa walaupun rekod sepuluh tahun sistem ini dari 2001 melalui 2010 adalah sangat dihormati, kita tidak akan tahu bahawa apabila kita bermula pada 2001. Jika kita benar-benar memulakan dagangan sistem ini dalam 2001, kami akan menunjukkan jumlah pulangan sebanyak -6.2% pada akhir 2002. Selepas dua tahun penuh perdagangan sistem ini, kita tidak akan mempunyai satu perkara yang tunggal untuk menunjukkan untuk itu. Sistem ini tidak mencari pemenang besar pertamanya sehingga April 15, 2003.

Seperti yang anda lihat, masa yang anda memilih untuk memulakan perniagaan yang 10/100 Melangkah Purata Sistem Crossover boleh membuat semua perbezaan di sepanjang apa yang sedekad bersih menguntungkan. Ia adalah sangat penting untuk menyimpan ini dalam fikiran apabila anda berjuang melalui drawdowns.

Melaraskan Pasaran Dagangan

Pasaran anda memilih untuk perdagangan boleh mempunyai kesan yang sama pada trading anda sebagai tarikh anda memulakan trading. Mari kita lihat bagaimana sistem yang sama tepat akan dilakukan sepanjang dekad yang sama tepat jika kita memilih untuk berdagang pada ETF berbeza.

Perdagangan yang 10/100 Melangkah Purata Sistem Crossover pada XLF, yang mewakili kewangan, akan menyediakan jumlah pulangan sebanyak -9.4% untuk dekad dengan pengeluaran maksimum 30%. Ia adalah jelas kepada kita pada ketika ini bahawa kewangan mempunyai masa yang kasar dalam tempoh ini, tetapi kita akan tidak mempunyai petunjuk tentang bahawa apabila kita bermula pada 2001.

XLY di, yang mewakili saham budi bicara pengguna, juga akan kurang berprestasi yang VTI. Berdagang sistem di XLY akan kembali sejumlah 39.4, atau 6.4% setiap tahun, dengan pengeluaran maksimum 21.3%.

XLY menunjukkan 39.4% kembali sepanjang dekad yang sama

Jika kita bernasib baik cukup untuk perdagangan XLK, yang mewakili sektor teknologi, kita akan melihat jumlah pulangan besar 95.7%. Ini kerja-kerja daripada menjadi pulangan tahunan sebanyak 14.2% dengan pengeluaran maksimum 22.3%.

Sekali lagi, kita lihat bahawa keputusan seperti apa yang pasaran untuk berdagang dan bila untuk memulakan boleh mempunyai pengaruh yang besar ke atas keputusan kami. Inilah sebabnya mengapa ia begitu penting untuk teliti backtest mana-mana strategi di banyak kombinasi yang berlainan julat tarikh dan pasaran.

Trading Masa dalam Pengaturcaraan

Februari 1, 2012 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Platform dagangan utama automatik seperti MetaTrader 4, NinjaTrader dan TradeStation semua kiraan masa dengan cara yang sama. Ini menjadikan ia agak mudah untuk membuat pesanan strategi perdagangan dan penasihat pakar; anda tidak perlu melakukan apa-apa gimnastik mental untuk menggambarkan strategi di platform yang berbeza. Susunan konsisten masa menjadikan ia mudah bagi kita untuk menterjemahkan strategi perdagangan merentasi pelbagai platform.

Kita cenderung untuk berfikir masa yang bergerak dalam arah yang sama dengan apabila kita membaca. Penceramah Bahasa Inggeris, yang membaca dari kiri ke kanan, berfikir masa yang bergerak ke arah yang sama. Jika anda bercakap satu bahasa seperti bahasa Arab yang berbunyi kanan ke kiri, anda cenderung untuk berfikir masa yang berarak ke kiri.

Semua ini platform carta ditulis oleh penutur bahasa kiri ke kanan. Masa lalu adalah apa-apa yang tidak di sebelah paling kanan. Masa kini adalah persegi pada bahagian paling kanan. Setiap persegi mewakili selang masa yang sama. Peniaga tahu ini sebagai bar.

Paparan visual masa dan bagaimana ia dibahagikan

Apa yang cenderung untuk mengelirukan semua orang yang memerintahkan penasihat pakar adalah bahawa walaupun masa perarakan ke kanan, pengaturcara perdagangan mengira bar ke kiri. Apa yang membuat perkara yang lebih mengelirukan adalah bahawa pengaturcara sentiasa mula mengira dari 0 daripada 1.

Walaupun masa bergerak ke kanan, kita mengira ia dari kanan dan kiri bergerak ke belakang

Jika anda mahu untuk berdagang strategi silang purata bergerak yang menunggu untuk bar untuk menutup, apa yang anda cari adalah di “Bar 2” dan “Bar 1”. Apa yang saya terangkan ini dalam skop kerja adalah nilai di dua bar tertutup lalu dan nilai di bar tertutup yang lalu, masing-masing.

Menjadi penasihat pakar yang menggunakan bar tertutup mengabaikan bar 0 kerana ia masih terbuka, yang menyebabkan nilai purata bergerak untuk turun naik. Satu-satunya cara untuk mengetahui nilai purata tertentu bergerak di bar tertentu adalah menunggu bar untuk menutup, yang bermakna ia tidak lagi bar 0. Apabila seorang pelanggan meminta penasihat pakar yang berdagang intrabar, mereka berhasrat untuk membandingkan purata bergerak pada “Bar 1” dengan “Bar 0”. Dalam bahasa yang mudah, yang bermaksud untuk membandingkan nilai di bar tertutup terakhir dengan bar yang masa ini terbuka.

Mudah-mudahan, huraian ini masuk akal apabila anda membuka carta dan lihat bar sudah dimuatkan. Elemen mengelirukan terakhir ialah apabila bar baru muncul ke skrin. Contoh-contoh sebelum ini menunjukkan 5 bar pada carta (bar 0-4). Apabila bar keenam timbul, perhitungan itu menetapkan semula untuk tempoh masa yang baru pada setiap kemas kini.

Mengatakan bahawa kita sedang melihat carta H1 dalam MetaTrader dan masa semasa adalah 06:00. Apabila serangan jam baru, carta memuatkan lilin baru untuk mewakili 07:00. Ia adalah pada masa ini bahawa mengeset semula kiraan.

Apabila bar baru muncul, platform carta anda mengeset semula kiraan berdasarkan bar terbaru.