moving average Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Enhance your Moving Average with VIDYA

Oktober 10, 2016 oleh Lior Alkalay 2 Komen

The Moving Average is, mungkin, the most popular indicator in trading for a reason. Comparatively, the crossing average can tell you plenty about a trend, Dgn kata lain. whether it’s broken or unbroken, changing or holding. But the Moving Average isn’t perfect; there is one area where it falls short and that is volatility. Even an Exponential Moving Average, which places more emphasis on the latest data, can miss the mark when it comes to a sudden change in volatility, rising or falling. Oleh yang demikian, it can either give a fake signal or else generate a signal only when it is too late to trade on. Volatility is where the Variable Index Dynamic Average comes in, or VIDYA for short.

The Variable Index Dynamic Average or VIDYA was developed by Tushar Chande, and its focus is precisely on volatility. Dalam erti kata lain, the VIDYA is an average that adjusts itself to changing volatility. When volatility is high, the VIDYA becomes more sensitive and when volatility is low, the VIDYA becomes less sensitive. That allows you to assess the trend according to current market conditions (and not irrelevant conditions that had earlier prevailed).

The VIDYA in Essence

The math behind the VIDYA formula is quite complicated, but the logic is not.

The VIDYA essentially has two components, the first being the Exponential Moving Average (aka EMA). The second indicator is in the “oscillator family” and it is known as the Chande Momentum Oscillator (aka CMO). Like most oscillators, the Chande Momentum Oscillator generates a signal of -100 dan 100, dengan -100 being oversold and 100 overbought. The EMA is the anchor index, and the CMO’s job is to adjust the exponential average to volatility. The closer the CMO is to 100 atau -100 the higher the volatility and the more sensitive our exponential average will turn. Sebaliknya, the closer the CMO is to 0 the less sensitive our exponential average will turn. The final reading after the volatility adjustment is the VIDYA.

As you can see below, once you add the Variable Index Dynamic Average in MetaTrader you get a window with two parameters from which to choose: One is the Period CMO and the other is Period EMA. We can then decide which period the CMO will run on (and thus affect the sensitivity of our EMA) and which period the EMA will run on (to capture our trend). Biasanya, the best CMO to plug in is a third of the value of the EMA duration; this is to allow the latest change in volatility to impact to the greatest degree. If the CMO period is too long, it will likewise spread over the period too long and consequently fail to reflect current levels of volatility, thus defeating the VIDYA’s purpose.

Comparing the VIDA to the EMA

When we compare the two, we can see the clear advantages the VIDYA(Red) has over the EMA(Green). Both the VIDYA and the EMA run on a 30-week period, but the VIDYA is smoothed out by the Chande Momentum Oscillator running on a 10-week period (lagi, a third of the whole period). The VIDYA simply captures the trend much more accurately. We can see how, in Point A, when momentum weakens, the Variable Index Dynamic Average starts to flatten, while the EMA just moves across the price and fails to adjust.

This quality is especially beneficial when we want to get an indication if a trend has broken or not. The EMA, dalam kes ini, suggests the trend has, Sesungguhnya, broken but when we look at the VIDYA we quickly get a more accurate picture. We can see that the downtrend has not been broken which allows us to prepare for another bearish round rather than mistakenly expect a rebound.

Sudah tentu, for every upside there is a downside and the downside of the VIDYA is that it becomes less effective on a very high duration, such as above 90. The Chande Momentum Oscillator cannot reflect sentiment very well when the duration ןד high and therefore it stops being effective at balancing the Exponential Moving Average within the Variable Index Dynamic Average. One way to tackle or mitigate this is to go higher in the intervals whenever possible, such as from days to weeks or weeks to months. Namun begitu, you should be cognizant of this in inherent weakness in the Variable Index Dynamic Average. Namun, despite that, the Variable Index Dynamic Average does a very effective job. If you are trading under volatile conditions and want to figure out if a trend is broken or set to continue, the Variable Index Dynamic Average could be the solution. When combined with other indicators of momentum, the VIDYA can give you the bigger, clearer picture.

Trading the Alligator Indicator

Ogos 1, 2016 oleh Lior Alkalay 8 Komen

The Alligator Index, as its name suggests, is highly effective at biting down on trading opportunities, or more appropriately, momentum opportunities. The Alligator Indicator is comprised of three SMMAs, or three Simple Moving Averages, that run on averages. The three SMMAs are aptly named the Jaw, the Teeth and the Lips.

The Jaw, the slowest SMMA, runs on a 13-day period.

The Teeth, in the middle, is an SMMA that runs on 8-day period

And the Lips, the most important, is a 5-day SMMA and it is the fastest.

The logic is simple and resembles the moving averages cross strategy. The strategy has three different signals.

The Alligator Mouth Open Bullish—that is when the Lips are above the Teeth and the Teeth is above the Jaw. When the three SMMAs align this way it is a signal for a bullish momentum and a buy.

The Alligator Mouth Open Bearish—this is the exact opposite of the bullish signal, with the Lips below the Teeth and the Teeth below the Jaw.

The Alligator is Sleeping—if the price starts to move in a more horizontal manner or if the averages diverge, it is called an Alligator Sleeping, which is another way to say there’s no trend.

When to use the Alligator Indicator

The Alligator Index’ strength is in its unique quality. It is a momentum index and yet it is most effective over the long term rather than short term as may be expected with a momentum index.

“Eating” and that is a bearish trend. Secara semula jadi, an Alligator Eating Bullish signal would be the mirror of the bearish signal with the Lips on top.

When the Alligator is Sleeping

The reason that the Alligator Indicator Sleeping mode is somewhat more complicated is because it is more difficult to recognize and also because it could either be a signal to keep holding the position or to close it, depending upon the buildup.

Using the same chart but with a different overlay we can focus on the tools and rules that help us recognize a Sleeping Alligator.

The first notable sign our Alligator Indicator has gone to “Sleep” is a wave that moves horizontally, or at least more horizontally than the preceding wave. This is clearly demonstrated by the blue arrows overlaid on the chart. When the price wave moves more horizontally and as long as the Lips are not crossing the Jaw, it is a signal to hold your position rather than close it—the trend is not over.

The second sign, which is also a warning, is if the averages start to diverge and cross one another. The Lips crossing the Jaw is not only a sign of a Sleeping Alligator but also a sign to close the position.

An important pitfall to avoid could occur after the cross; the Lips returns to cross below while the wave is still horizontal, as seen in the final wave in the chart. Because the wave is still horizontal the Alligator is still sleeping and because it was a close sign, it means we should not have reopened a position.

It is also important to look at the length of the Alligator Sleeping Phase compared to the Eating Phase that preceded it. If the Alligator Sleeping Phase is much shorter, don’t expect a trend change. Only after the Alligator is sleeping longer than the preceding Alligator Eating wave can a change in trend be the logical assumption.

Akhirnya, another important practice that will help you avoid an Alligator pitfall is to always use an Alligator Indicator in conjunction with an Penunjuk MACD. If the Alligator was Sleeping and suddenly turns into an Alligator Eating Bearish signal (or Bullish Signal if it is a bullish trade), and the MACD suggests weakening momentum, then the Alligator might be sending a false signal and is therefore still in a Sleeping Phase.

Optimizing Your Algo: Tips for Beginners

Jun 6, 2016 oleh Lior Alkalay Tinggalkan komen

You have created a trading algo. The Algo is profitable in the backtester. Before unleashing it with real money, you’ve got to first tighten the screws. Yang, ensure your algo is fine-tuned so it can deliver optimal returns. There’s one major challenge ahead of you.

Pertama, your strategy is rather simple. You may go through the detailed process of building and optimizing a strategy, including curve fitting, correlation and so on. But you want a simpler process; something leaner, that will fit your modest needs.

Kedua, you may not yet have mastered the full technique of optimizing. You are still learning and want to try off with a simple process.

One technique I find especially simple in optimizing your algo is kebarangkalian. The probability method, in essence, contains many components of a full optimization technique. Walau bagaimanapun, it tends to rely more on common sense and logic to narrow the options and optimise the algo. That makes it a pretty good way to begin the entire concept of optimizing a strategy. Lebih-lebih lagi, you will find it easier to digest.

The essence of the strategy—optimize by elimination.

Algo Case Study

The following Algo is a simple one. Let’s call it RSIMV which is RSI and Moving Average. Here is what RSIMV describes through conditioning:

If Open Positions = 0 kemudian

Jika (MA(30)>MA(14)) and RSI=<60 kemudian

Open Buy (50,000) {It will buy 50 banyak}

Set Stop Loss = Price – 50{Pips}

Set Limit= Price+ (50*2)

End

Strategi: If the moving average cross points on a bullish trend and the RSI is equal or below 60 it means that the rally has some length before reaching an oversold level (RSI above 80). That points to a good buying opportunity.

Looking at RSIMV, you can conclude there are four parameters to optimize: RSI and two Moving Averages

Starting with the Moving Averages, we will look at the 14 dan 30 hari. Seemingly, the options are endless, with many combinations of moving averages to test. Dalam teori, itu adalah betul, but that is where kebarangkalian comes in.

MT4

When we look at the chart, we can see that the longer the averages (orange and red) the lesser the chance that there is a combination of a low RSI and a bullish momentum.

Lebih-lebih lagi, a combination of a low RSI and a bullish signal hanya occurs when the two averages, the fast and the slow, have more or less a 2 kepada 1 nisbah (such as a 30 dan 14).

Those two conclusions help us narrow the parameters we are looking for.

The highest likelihood of finding a better set of averages is with faster averages, not slower, and those that have a ratio of 2 kepada 1. And let’s not forget we already know that 14 dan 30 kerja. So we shouldn’t move too far up the scale.

We will use 25 dan 12 as the first combination and 20 dan 10 for the second. Both are faster than the original parameters, have a roughly 2 kepada 1 nisbah, and are close to the original settings.

25,12
20,10

Moving into the RSI parameter, narrowing the options is even simpler. We know the RSI cannot possibly be higher than 60, because then we will be left with insufficient upside before the pair turns oversold.

Sebaliknya, if we try an RSI below 40 it’s unlikely that it will occur while the moving average cross is bullish.

Sejak, as in the Moving Averages case we know the original setting worked, we know we only need a minor tweak. With no way to go but up we are left with two reliable options – RSI<55 and RSI<50.

Hence our options are:

C) (55)
D) (50)

As we can see from testing all the alternative parameters, what we needed was a better entry for the RSI. As we intended… minor tweaks.

Don’t Optimize Too Much

Ironic as it may sound, optimization sometimes has a downside. At times, we are tempted to over-optimize to such an extent that our newest strategy no longer resembles our original, pre-optimization plans. That can throw us into an eternal loop and waste precious time. Don’t be tempted! Don’t fall in love with the optimization process. Lagipun, optimization is merely tightening the screws, not building the engine. If your strategy works, confine your optimization to minor tweaks. Jika tidak, optimization won’t help and you’ll need to start from scratch.

Dan, finally, a practical tip; always keep records of the results of your original strategy and compare it to your current, post-optimization strategy. This way you can always make sure that you’ve really optimized your strategy.

The Bottom Line

Pasti, the optimization technique isn’t perfect. But the take away here is that if you really understand your strategy, you can use logic to in order to find better settings. If you’re a beginner and lack the knowledge for advanced optimization techniques, optimizing through the logic of probability is a powerful tool to have.

Correction vs Change in Trend

Mei 3, 2016 oleh Lior Alkalay 4 Komen

How many times you have seen an FX pair, or any other instrument for that matter, start moving opposite to the trend? Did you wonder was it a mere correction or were you perhaps witnessing a change in trend? Your conclusion will have an acute impact on how you choose your next trade and thus your profit or loss.

Sudah tentu, it’s impossible to be 100% certain. But here are three simple methods that could help you decide which could dramatically improve your odds of being right.

Correction zone

The first method to identify a correction or a change in trend is one I like to call the “zone method.” The idea behind it is rather simple.

When a support line has also been a resistance line it’s no longer just support and resistance. Sebaliknya, it is a border trimming between two separate zones. One is a zone where the pair is bullish and likely to move higher. The other is a zone where the pair is bearish and likely to move lower.

If that zone hasn’t changed, then it’s a temporary correction. If the zone has changed, then it’s a change in trend. From the EURUSD chart below you can see when the 1.168 was broken back in 2014, the pair moved into a bearish zone. If the EURUSD had rebounded back to the bullish zone, then that would mean the trend had changed to bullish.

The Trend Average

The second method that is useful in gauging a correction or trend change is done by running a moving average. The trick here is to play with the average period until it captures nearly all the trend. You can also switch between an exponential moving average and a simple moving average. Kadang-kadang, an exponential captures the trend better and other times, a simple moving average is all you need. The idea here is to tweak, or fine tune, Jika anda akan. In our case, the trend has to be below the average.

Sebaik sahaja anda telah dilakukan bahawa, you need to see how the current correction stakes up against the rest. If the latest correction is below the average then it’s a mere correction. If the average is broken, the trend has changed, just as can be seen in the chart below.

Notice that this method is usually effective where the trend is on a rather linear path. It might work on more volatile trends but it will not always be effective.

Failed Record

The last of the simple signals is actually more a matter of probability than a proper signal. And it’s actually the simplest to identify. Simply put it is when a pair fails to break a record and it doesn’t matter if it’s a record high or record low.

Biasanya, three is the lucky charm. Say the pair fails to break a record on the third attempt, as in the examples below. Kemudian, there’s a higher likelihood that this is more than a mere correction. When a record high or record low is involved, there’s a much higher likelihood that this is not a mere correction but a change in trend.

Kesimpulannya

As you may expect, there are many more methods to differentiate between a correction and a change in trend. Some are more advanced and complicated. Others, like Fibonacci retracement which often times is used incorrectly, tend to be misleading.

While the methods above are far from perfect, the average trader might find that they are simple and easy to implement. They could, oleh itu, serve him well as he tries to determine if the pair is in correction mode or an actual change in trend.

Berhati-hati dengan yang palsu dagangan isyarat

Oktober 29, 2015 oleh Lior Alkalay 9 Komen

Berapa kali kamu ini tertentu bahawa isyarat satu perdagangan yang memberitahu anda bahawa trend yang terlampau? Atau bagaimana pula dengan satu yang didakwa trend yang hanya kira-kira untuk memulakan? Sudah tentu, bahawa "nubuatan" akhirnya turut menafikan dan pasaran berpaling menentang anda. Ia mungkin berlaku agak banyak, mungkin lebih dari yang diharapkan dapat menerimanya.

Mereka adalah isyarat palsu. Itulah apabila anda berfikir anda mendapat isyarat yang jelas, tetapi… anda tidak. Kadang-kadang mengenal pasti isyarat perdagangan palsu boleh mengelirukan. Sering, kewaspadaan sedikit dapat menjimatkan kesakitan mengikuti trend yang salah. Dalam artikel ini, Saya akan memberi tumpuan kepada beberapa tips yang akan membolehkan anda untuk mengelakkan beberapa isyarat palsu yang lebih biasa.

Moving Average Isyarat Trading palsu

Ini adalah satu isyarat perdagangan klasik palsu. The Moving Average Cross, di mana purata bergerak pantas melintasi purata bergerak perlahan, isyarat perubahan trend. Untuk contoh ini, mari kita lihat carta di bawah. Apabila purata bergerak pantas (biru) melintasi di atas purata bergerak perlahan (hijau) trend tidak berubah. Malah, purata bergerak pantas kemudian menyeberangi perlahan beberapa kali.

Sumber: eSignal

Bagaimana Anda Boleh Elakkan Satu Tricky ini?

Anda mesti mengesahkan perubahan isyarat trend dengan isyarat perdagangan lain. Sebagai contoh, dalam sampel kami, pasangan itu telah tidak melanggar 1.17 rintangan yang topi pasangan dalam wilayah menurun. Kita tidak boleh menjangkakan trend yang akan berubah sebelum rintangan yang memotong trend yang telah rosak.

Satu lagi alat yang berguna adalah untuk menggerakkan satu tahap dan menjalankan jangka panjang EMA. Dalam kes mingguan, 52 minggu adalah yang paling berkesan dalam memberikan petunjuk umum bagi momentum. Lagi, ia bukan muktamad dengan sendirinya.

Pertama anda perlu untuk menentukan sama ada salib purata bergerak menunjukkan trend yang berubah-ubah. Kemudian, melihat jika rintangan utama telah rosak. Jika kedua-duanya mempunyai, maka pasangan juga perlu berdagang di atas yang 52 minggu EMA. Seperti yang kita boleh lihat, syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Gabungan daripada syarat-syarat tambahan perlu membawa kepada satu kesimpulan. Itulah isyarat dagangan adalah, Sesungguhnya, palsu bergerak isyarat salib purata.

Sumber: eSignal

The Bottom Double palsu

Isyarat perdagangan palsu yang paling umum kedua ialah double bottom palsu. The Bottom Double adalah peniaga isyarat klasik sering bergantung kepada. Apabila anda melihat pasangan itu membentuk bahawa bentuk M klasik anda naluri mengambil perdagangan yang bertentangan. Kemudian anda naik keluar trend kaunter menaik. Lagipun, jika ini adalah dasar yang, pasangan itu hanya boleh naik betul?

Tetapi seperti yang jelas ditunjukkan dalam carta di bawah, trend tidak berubah. Dan selepas mencapai bahu (lihat carta) pasangan dibalik semula ke menurun dan memecahkan sokongan.

Sumber: Kewangan Times

Cara Elakkan Perangkap ini

Dalam usaha untuk bentuk bahagian bawah M berganda untuk mengesahkan trend menukar pasangan perlu menutup di atas bahu. Jika tidak, arah aliran ini dihadkan kepada momentum penurunan harga. Maka kemungkinan untuk trend itu akan berterusan dengan trajektori menurun adalah tinggi. A menutup di atas bahu, Walau bagaimanapun, merupakan pengesahan yang baik bahawa trend paras terendah.

Pembetulan palsu

Ini adalah klasik lain; anda mendapat garis trend rosak(biru) dan segera membuat kesimpulan bahawa trend akan flip. Sudah tentu, anda melompat di wagon band ini dan membuka pendek. Kemudian, anda menghadapi dinding bata pada sokongan dan mempunyai trend resume menaik.

Sumber: eSignal

Sekali lagi, tip utama saya di sini adalah untuk pergi satu tahap sehingga. Sekarang anda boleh lihat saluran yang lebih luas dan jelas melihat bahawa kita masih dalam trend. Dengan cara itu anda menyelamatkan diri dari suatu catatan palsu.

Sumber: eSignal

Fibonacci palsu

Penutupan senarai kami adalah klasik tulen: Fibonacci isyarat dagangan palsu yang merupakan sokongan yang anda tersilap bergantung kepada. Ini biasanya didorong oleh kesilapan manusia bermula dari mata salah.

Bagaimana untuk mengelakkan Fibonacci palsu?

Parabolic SAR adalah sangat berkesan ini. Nasib baik, ini adalah satu perkara yang kita sudah dilindungi dan anda boleh membaca semua mengenainya di sini.

Kesimpulannya

Terdapat banyak, banyak isyarat palsu dan jumlah yang sama cara untuk mengenal pasti mereka. Masalah ini sangat sering anda tidak akan dapat mengesan palsu. Tetapi sekurang-kurangnya, dengan peraturan-peraturan asas ibu jari, anda akan mendapat kelebihan ke atas. Jika anda boleh melihat orang-orang yang jelas anda boleh meningkatkan statistik anda dan kemungkinan anda. Dan perdagangan adalah tentang menyengetkan kemungkinan dalam memihak kepada anda.

Swing Trading Strategi: The Golden Cross dan Kematian Cross

Oktober 27, 2014 oleh Shaun Overton 3 Komen

Perdagangan Swing umumnya merujuk kepada segmen strategi perdagangan yang menggabungkan momentum teknikal dan pengiktirafan corak dengan penekanan yang lebih kecil pada analisis fundamental. Pada keseluruhannya, dagangan swing adalah satu strategi yang hebat untuk individu tidak bersedia untuk itu menumpukan masa dan perlu untuk berjaya hari-perdagangan tenaga manakala yang mahu menjadi lebih aktif dalam menguruskan dana daripada sekadar menyertai strategi beli dan-terus. Strategi ini adalah sebahagian besarnya digunakan oleh spekulator dan pelabur runcit yang ingin mendapat manfaat daripada pertemuan momentum harga jangka pendek dan asas-asas ekonomi. Ini memerlukan jumlah sedikit fleksibiliti tidak tersedia kepada pelabur institusi yang besar yang terikat dengan saiz dagangan yang besar dan sering kurang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah jangka pendek. Jangka masa dagangan swing biasanya sehari untuk beberapa minggu, bergantung kepada strategi dan risiko toleransi pelabur.

Dua corak yang sangat terkenal teknikal yang jatuh di bawah kategori strategi dagangan swing termasuk "salib emas" dan "cross kematian". Setiap satu daripada strategi ini bergantung kepada aliran purata bergerak, khususnya 50 hari dan 200 hari purata bergerak (diambil dari harga penutup). Corak teknikal bergantung kepada lebih carta jangka sederhana, terutamanya 4 jam untuk carta 1-hari. Jangka masa adalah amat penting kerana carta jangka pendek tidak relevan dan berguna dalam menilai pola-pola ini.

Golden Cross

Salib emas adalah corak teknikal di mana jangka pendek-50-hari purata bergerak melintasi 200 hari jangka panjang purata bergerak untuk terbalik. Ini adalah corak yang mendadak, menandakan satu keadaan di mana momentum terbalik dijangka meningkat, menandakan sempena lebih tinggi daripada jumlah purata. Yang 200 purata bergerak hari juga menjadi tahap sokongan untuk harga. Corak ini kini jelas dalam A.S.. indeks dolar (DXY) yang telah menyaksikan kenaikan mendadak daripada 6.87% sejak 50-DMA menyeberangi 200-DMA untuk terbalik pada Julai 16^ke-.

Kematian Cross

Salib kematian, walaupun gelap dalam nama, adalah semata-mata yang bertentangan salib emas, dengan jangka pendek yang purata bergerak melintasi jangka panjang purata bergerak untuk Kelemahan. Ini biasanya menunjukkan kemungkinan beruang-pasaran di kaki langit dan biasanya disahkan oleh lebih tinggi daripada purata jumlah dagangan. Selepas persimpangan, purata bergerak jangka panjang berfungsi sebagai tahap rintangan untuk harga dan merupakan kawasan yang besar untuk pendek instrumen pada pullbacks momentum. Satu contoh yang hadir hari besar salib kematian itu adalah dalam Pertengahan West Texas penanda aras minyak mentah yang menyaksikan 50-DMA menyeberangi 200-DMA pada Julai 22^nd, menyebabkan kerugian kepada-tarikh -17.12%.

Cadangan untuk Swing Trading Golden Cross dan Kematian Cross

Kelajuan adalah Kunci

Lebih awal kemasukan ke momentum perdagangan yang lebih baik keadaan risiko-ganjaran. Sebagai ungkapan pergi, burung awal menangkap perkataan. Kemasukan cepat juga bermakna keselamatan yang lebih dalam kedudukan yang keluar tanpa perlu bimbang tentang momentum mengejar dari memilih pintu masuk yang tidak baik.

Pilih Mudah Tunai

Satu pintu keluar dan masuk strategi yang teliti adalah penting untuk mana-mana perniagaan yang berjaya, terutamanya di ufuk masa jangka pendek. Instrumen yang tidak trend untuk jangka masa yang lama dan kekurangan mudah tunai untuk kemasukan / keluar kedudukan tidak berguna dalam strategi ini tertentu tidak kira berapa cantik persediaan. Dalam stok dagangan kecil, peniaga mungkin menghadapi kesan harga yang mendadak daripada memasuki / Keluar yang mungkin menimbulkan masalah untuk strategi yang memerlukan muslihat lincah.

Apa Tidak Adakah

Elakkan analisis fundamental. Walaupun dagangan swing biasanya bergantung kepada pembacaan teliti satu petunjuk teknikal, analisis fundamental masih boleh mempunyai kesan dramatik pada harga alat ini. Menyimpan sehingga tarikh dengan berita, mempunyai kebiasaan dengan ekonomi jika mata wang perdagangan, atau pendapatan jika saham perdagangan sangat diperlukan apabila dagangan swing dan tidak boleh diabaikan. Ingat, maklumat adalah kuasa.

Melawan trend

Walaupun tidak semestinya strategi berikut trend, dagangan swing memerlukan pemeriksaan cermat terhadap trend semasa bagi tanda aras yang sesuatu surat cara boleh rapat dikaitkan. Sebagai contoh, jika mencari salib emas dalam saham yang merupakan satu komponen indeks yang lebih luas yang bergerak rendah, hubungan antara saham boleh menafikan corak. Kesedaran keadaan adalah kunci.

Momentum Chase

Jika lewat untuk perdagangan, menunggu pengunduran atau menjejaki semula sebelum memasuki. Membeli tinggi dan menjual rendah adalah mimpi ngeri setiap pelabur paling teruk. Masa adalah segala-galanya, supaya berhati-hati dengan kesungguhan untuk memasuki perdagangan.

SPY Strategi Krisis

Oktober 11, 2013 oleh Shaun Overton 3 Komen

Musings semalam pada S&P 500 strategi Doji membawa kepada perbincangan umum saham dan krisis pasaran. Saya berjanji untuk menganalisis strategi harga yang bergerak balas purata dan untuk menganalisis prestasi semasa turun naik luar biasa.

Keputusan adalah dalam dan mereka betul-betul apa yang saya meramalkan. Saya malu Tooting tanduk saya sendiri pada satu ini – ia begitu jarang berlaku di mana strategi lakukan apa yang saya meramalkan.

Arah pulangan perlawanan sebarang definisi peniaga krisis dan perdagangan biasa tempoh sepanjang dekad yang lalu

SPY Krisis Strategi Peraturan

Peraturan perdagangan hanya memulakan perdagangan pendek. Tiada kedudukan panjang dibenarkan.

Masukkan bar seterusnya pendek di pasaran apabila:
Harga dipalang dan ditutup di bawah 20 hari SMA di bar tertutup yang lalu
Peniaga percaya bahawa persekitaran krisis yang sama ada pada masa ini wujud atau akan wujud

Keluar satu perdagangan pendek terbuka apabila:
Salib-salib harga dan menutup di atas 20 hari SMA di bar tertutup yang lalu

Saiz kedudukan adalah sama dengan nilai dolar tetap dibahagikan dengan harga saham semasa. Sebagai contoh, SPY kini diniagakan $169.24. Jika anda mahu untuk mengawal bernilai saiz kedudukan $1,000, maka bilangan saham adalah lantai $1,000/$169.24 = 5 saham.

Strategi ini bertujuan untuk menjadi tepat pada masanya untuk persekitaran perdagangan. Berdasarkan semua definisi saya dicadangkan di bawah, sebahagian besar loceng krisis penggera dering pada masa ini.

Mendefinisikan krisis

Bahagian yang paling sukar jenis ini strategi datang dari mentakrifkan “persekitaran krisis” secara kuantitatif. Krisis tidak berlaku sangat sering mengikut definisi, jadi saya tidak fikir ia adalah satu usaha yang berbaloi untuk mencuba untuk kuantiti sedikit krisis. Yang berkata, beberapa petunjuk jelas krisis datang ke fikiran berdasarkan mekanik pasaran asas.

Nisbah PE

Yang bodoh pada Tout TV (CNBC dan syarikat) terus menjerit bagaimana saham murah adalah. Saya bukan seorang peniaga asas, tetapi nisbah PE yang mengandungi maklumat yang berguna. Malah teras analisis teknikal buff paling keras akan bersetuju bahawa syarikat yang menjana aliran tunai yang positif yang besar dan pertumbuhan pendapatan perlu menghargai pada satu ketika. Hujah ini bukan mengenai jika yang jenis saham akan naik; ia hanya persoalan apabila.

Saya tidak nampak bagaimana orang mungkin boleh melihat nisbah PE semasa 19.3 dan berhujah bahawa saham murah. Mereka tidak. Stok kini sangat mahal berdasarkan perbandingan sejarah.

Hampir tidak

VIX ialah indeks penanda aras CBOE yang membolehkan peniaga-peniaga untuk membandingkan harga opsyen bulan hadapan yang diniagakan di S&P 500. A lebih penjelasan terperinci VIX boleh didapati di Wikipedia jika konsep baru. Ada apa-apa yang ajaib tentang 20 tahap. Ia adalah pengalaman umum saya, kebanyakan peniaga menganggap bahawa nombor satu untuk menonton. Mereka memikirkan VIX < 20 as "normal" and VIX > 20 sebagai langkah pasaran yang teruk.

Kebanyakan peniaga menganggap VIX yang di atas 20 sebagai tahap yang berbahaya.

Letakkan-Panggil Nisbah

Pilihan yang berkesan dimanfaatkan pertaruhan pada pergerakan pasaran dengan risiko penurunan tetap. Apabila peniaga memuatkan sehingga pada meletakkan, mereka menjangkakan pasaran jatuh. Apabila peniaga membeli lebih banyak panggilan, mereka menjangkakan pasaran meningkat.

Nisbah meletakkan panggilan hanya bilangan kontrak jual diniagakan / bilangan kontrak yang diniagakan panggilan. Beberapa> 1 bermakna lebih meletakkan dibeli hari itu daripada panggilan, menunjukkan jangkaan penurunan pasaran.

Teori mengatakan bahawa peniaga-peniaga jangka pendek adalah salah, membuat put panggilan nisbah yang sebenarnya penunjuk. Saya melihat nisbah meletakkan panggilan sebagai lebih daripada satu ketinggalan penunjuk.

Apabila langkah adalah benar dan telah berlaku, peniaga bertindak balas terlambat dan membeli perlindungan yang mereka tidak perlukan lagi. Yang 2008 krisis kewangan contoh yang baik apabila nisbah menerjah ke 1.5, beberapa liar. Hanya pada minggu lalu nisbah pergi setinggi 1.3 sebelum menetap kembali ke bawah. Turun naik dalam jumlah menunjukkan orang ramai panik pada pendapat saya.

Hutang Margin

Leverage adalah pedang dua cara. Teori ini adalah bahawa ia adalah satu cara untuk menggandakan pulangan dengan risiko hutang di pasaran.

Kebanyakan peniaga, dan peniaga-peniaga terutama runcit, menggulung menggunakan leverage sebagai tali untuk menggantung diri mereka dengan. Stok yang biasa dibeli dengan wang tunai di kalangan pelabur. Tidak seperti forex dan niaga hadapan di mana hampir setiap peniaga memasuki kedudukan dengan leverage, purata peniaga saham runcit memasuki kedudukan yang hanya menggunakan masa tunai dalam akaunnya.

Satu kesanggupan meningkat di kalangan peniaga-peniaga untuk bergerak dari tunai kepada hutang margin biasanya tanda buih, demam gelembung atau apa sahaja yang anda mahu panggil ia. Carta hutang margin daripada Perniagaan Insider dan Lindung nilai sifar menunjukkan bahawa saham yang kini didagangkan berhampiran paras tertinggi dalam sejarah.

Kesimpulan

Yang 20 hari SMA strategi silang harga adalah cara yang baik untuk menjalankan perlindungan akaun apabila tanda-tanda amaran pasaran akan mati. Tanda-tanda amaran tidak boleh meramalkan titik perubahan pasaran yang tepat, tetapi strategi yang boleh berfungsi sebagai bentuk yang berkesan untuk insurans.

Strategi ini secara kasar akan pulang modal dari masa ke masa jika seseorang cukup bodoh untuk menjalankannya dengan cara yang. Mengatakan bahawa anda salah berkongsi waktu krisis. Masalah besar. Jenis ini strategi boleh berjalan selama bulan tanpa menyebabkan kemudaratan tidak boleh diperbaiki kepada akaun.

Isyarat boleh berjalan di latar belakang. Jika anda hanya sedikit tepat dengan ramalan krisis anda, nisbah ganjaran risiko adalah secara besar-besaran dalam menyokong anda. Jika anda salah, akibat kelihatan kerugian perlahan yang kehilangan beberapa mata peratusan bagi setiap suku. Jika anda berasa cepat terganggu, Saya fikir ia adalah satu strategi yang baik untuk berjalan di latar belakang untuk menenangkan fikiran anda.

SPY dan Dojis

Oktober 10, 2013 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Semua orang di sini tahu bahawa saya peminat strategi paling bodoh mungkin. Kompleks kurang bahawa peraturan ini adalah, yang lebih mudah ia adalah untuk memahami apabila sesuatu yang tidak dapat dielakkan rehat.

Yang SPY dan Doji strategi dari paststat pasti sesuai rang undang-undang. SPY adalah ETF yang menjejaki S&P 500 indeks.

Mereka diuji idea yang mudah: tidak seorang Doji pada SPY yang mengandungi apa-apa nilai ramalan? Jawapan ringkasnya adalah layak ya.

The dojis ditawarkan tiada nilai ramalan sendiri. Walau bagaimanapun, bekerjasama dengan mereka yang 200 Tempoh purata bergerak menunjukkan keputusan yang lebih baik. Menggunakan lokasi di atas atau di bawah purata bergerak menunjukkan hubungan yang jelas antara keuntungan dan kerugian.

Jadi saya tidak menggembar-gemburkan ini kepada semua pembaca saya? Masalah terbesar dengan strategi seperti ini adalah saiz sampel: terdapat hanya 40 perdagangan dalam sampel yang terbesar. Antara keputusan yang dicatatkan hanya menganalisis hasil 12 dagangan. Itu bukan satu strategi. Ia tidak pemerhatian, sama ada.

Apa yang saya suka mengenai idea itu ialah ia hightlights sesuatu yang asas tentang bagaimana kerja-kerja pasaran saham. Saya selalu berfikir ia sebagai perdagangan pasangan. Anda membeli 1 unit saham untuk setiap X dolar mata wang.

Anda benar-benar pasangan perdagangan dua kelas aset: satu adalah saham yang, yang lain adalah dolar. Aliran pasaran tukaran mata wang asing menguasai saham. Satu lonjakan kekuatan dolar hampir pasti menjangka sehari ke bawah dalam saham.

Sawan dan bermula daripada saham mendahului pasaran forex merangkak cara mereka ke atas. Pasaran Bull berlangsung selama bertahun-tahun dan tahun-tahun. Melainkan jika anda mengira Hari Fed, tidak ada langkah tertentu yang menguasai dalam saham.

SPY Strategi Idea

Berbeza dengan beruang bergerak dan perbezaan itu adalah malam dan siang. Semua orang tahu mengenai 1987 crash apabila pasaran terhempas 22% dalam satu hari. Krisis lebih baru-baru ini kami di 2008 kerosakan yang disengajakan sama dalam tempoh minggu.

Harga melintasi purata bergerak adalah salah satu strategi kegemaran saya. Ia adalah bukti dummy dan saya lihat ia berfungsi dalam beberapa pasaran, terutama forex salib komoditi.

Penapis SMA yang paststat digunakan dalam strategi Doji yang hanya mungkin untuk membuat strategi perdagangan yang lebih baik setiap hari sama sekali. Saya juga akan terdorong untuk mengabaikan perdagangan panjang dan mengambil isyarat hanya pendek. Penapis mudah seperti nisbah meletakkan-panggilan mungkin membantu menapis yang paling teruk daripada perdagangan bunyi.

Apa yang saya suka lebih adalah bahawa ia adalah satu strategi yang boleh digunakan dalam pasaran hari ini:

Pasaran saham adalah perdagangan pada margin rekod hutang
Menjual idea krisis yang tidak sukar dengan AS lalai berpotensi menjulang

Kami akan perlu mengambil lihat ini dengan lebih terperinci esok.

Melangkah Purata Sistem Crossover dengan Penapis RSI

Julai 29, 2013 oleh Andrew Selby 8 Komen

Sistem mudah berdiri peluang terbaik untuk berjaya dengan tidak menjadi terlalu keluk-patut. Walau bagaimanapun, menambah penapis yang mudah untuk sistem yang kukuh boleh menjadi cara yang baik untuk meningkatkan keuntungannya, dengan syarat anda juga menganalisis bagaimana ia boleh mengubah apa-apa risiko yang berat sebelah atau dibina ke dalam sistem. Bergerak purata Crossover sistem dengan penapis RSI adalah contoh yang baik ini.

Mengenai Sistem

Sistem ini menggunakan 30 unit SMA untuk purata cepat dan 100 unit SMA untuk purata perlahan. Oleh kerana purata yang cepat bergerak agak baik lambat daripada PERISIK 10/100 Long Hanya Melangkah Purata Sistem Crossover, ia perlu menjana tolak jumlah isyarat perdagangan. Ia akan menjadi menarik untuk melihat jika ini membawa kepada kadar yang lebih tinggi kemenangan.

Sistem ini juga menggunakan penunjuk RSI sebagai penapis. Ini direka untuk mengekalkan sistem daripada perdagangan dalam pasaran yang tidak berada dalam aliran, yang juga perlu membawa kepada kadar yang lebih tinggi kemenangan.

Sistem ini memasuki kedudukan panjang apabila 30 unit SMA melintasi di atas 100 unit SMA jika RSI adalah di atas 50. Ia memasuki kedudukan yang singkat apabila 30 unit SMA melintasi di bawah 100 unit SMA jika RSI adalah di bawah 50.

Sistem ini keluar kedudukan panjang jika 30 unit SMA melintasi belakang di bawah 100 unit SMA, atau jika RSI jatuh di bawah 30. Ia keluar daripada kedudukan yang singkat jika 30 unit SMA melintasi belakang di atas 100 unit SMA, atau jika RSI terbit di atas 70. Ia juga melaksanakan trailing stop yang berdasarkan turun naik pasaran dan menetapkan satu perhentian awal pada rendah yang paling baru-baru ini untuk kedudukan panjang atau tinggi terkini untuk jawatan yang singkat.

Carta FXI harian, ETF EURUSD, menunjukkan kaedah-kaedah sistem dalam tindakan

Peraturan perdagangan

Pergi panjang Semasa:

30 unit SMA melintasi di atas 100 unit SMA
RSI > 50

Go Pendek Apabila:

30 unit SMA melintasi di bawah 100 unit SMA
RSI < 50

Keluar panjang Semasa:

30 unit SMA melintasi di bawah 100 unit SMA, atau
RSI jatuh di bawah 30, atau
Trailing Stop diketuk, atau
Stop awal terkena

Keluar Pendek Apabila:

30 unit SMA melintasi di atas 100 unit SMA, atau
RSI naik di atas 70, atau
Trailing Stop diketuk, atau
Stop awal terkena

Keputusan ujian tersokong

Keputusan ujian tersokong saya dijumpai untuk sistem ini adalah dari Euro vs pasaran US Dollar daripada 2004 melalui 2011 menggunakan tempoh masa yang setiap hari. Semasa mereka tujuh tahun, sistem tersebut hanya dibuat 14 dagangan, jadi ia pasti ditapis keluar sebahagian besar tindakan. Soalnya ialah sama ada atau tidak ia ditapis keluar perdagangan yang baik atau yang buruk.

Daripada mereka 14 dagangan, lapan adalah pemenang dan enam adalah rugi. Yang memberikan sistem yang 57% kemenangan kadar, yang kita tahu boleh diniagakan sangat berjaya dengan syarat kadar keuntungan juga kuat.

Ujian tersokong melaporkan untuk sistem forex menggunakan faktor keuntungan stat dipanggil. Nombor ini dikira dengan membahagikan keuntungan kasar oleh kerugian kasar. Ini memberikan kita keuntungan purata yang boleh kita harapkan bagi setiap unit risiko. Keputusan bagi ujian tersokong laporan ini memberi sistem ini faktor keuntungan daripada 3.61. Ini bermakna bahawa dalam jangka panjang, sistem ini akan memberikan pulangan yang positif.

Untuk titik perbandingan, yang Triple Melangkah Purata Sistem Crossover hanya mempunyai satu faktor keuntungan daripada 1.10, jadi Melangkah Sistem Crossover Purata dengan RSI mungkin tiga kali lebih menguntungkan. Ini bermakna menggunakan nombor yang lebih besar untuk purata bergerak pantas dan menambah penapis RSI mesti menapis sebahagian daripada dagangan kurang produktif.

Nombor-nombor ini terus disokong oleh hakikat bahawa keuntungan purata adalah hanya lebih dua kali sebesar kerugian purata. Walau bagaimanapun, walaupun nisbah positif, sistem yang telah mengalami pengeluaran maksimum hampir 40%.

Saiz Sampel

Hakikat bahawa sistem ini memberikan beberapa isyarat supaya kedua-dua adalah kekuatan yang paling besar dan kelemahan yang paling besar. Mengurangkan jumlah perdagangan dan menahan mereka untuk tempoh yang lebih lama akan mengurangkan kos urus niaga daripada menjadi faktor yang. Walau bagaimanapun, menganalisis 14 perdagangan yang berlaku lebih tujuh tahun boleh membawa keputusan yang akan menjurus kerana saiz sampel kecil.

Saya ingin tahu bagaimana sistem ini akan dilaksanakan jika ia didagangkan di seluruh sedozen pasangan mata wang yang berbeza dalam tempoh masa yang sama. Tambahan pula, bagaimana akan ia telah dilakukan jika backtest itu kembali 50 tahun atau diuji sistem pada indeks saham atau komoditi. Terdapat jelas statistik positif untuk mewajarkan penerokaan lagi sistem ini, tetapi ia akan menjadi bodoh untuk berdagang wang sebenar berdasarkan keputusan 14 dagangan.

Perdagangan Contoh

Contoh sistem ini di tempat kerja dapat dilihat pada carta semasa FXI. Sekitar Mac 18 tahun ini, yang 30 hari SMA terlintas di bawah 100 SMA hari. Pada masa itu, RSI adalah juga di bawah 50. Ini akan mencetuskan kedudukan yang singkat hanya di suatu tempat di bawah 36. Hentian awal akan mungkin telah diletakkan di atas tinggi baru-baru ini di 38.

Menjelang pertengahan April, harga telah menurun kepada 34 dan kita semestinya sudah duduk di atas keuntungan yang bagus. Harga yang kemudian melonjak kepada hampir mencetuskan berhenti awal kami di 38 pada awal bulan Mei sebelum terhempas hampir semua jalan ke 30 pada akhir bulan Jun. Tetapi ia sudah bangkit semula dengan 34 pelbagai.

Tanpa sebarang titik dalam mana-mana tindakan ini dilakukan oleh 30 hari SMA menyeberang kembali di atas 100 SMA hari, dan RSI kekal di bawah 70. Oleh itu, tidak dari orang-orang akan mencetuskan jalan keluar. Walaupun harga yang hampir berhenti awal kami, ia tidak jelas terdapat, supaya akan disimpan kita dalam perdagangan dan juga.

Satu-satunya perkara yang boleh menyebabkan jalan keluar akan menjadi trailing stop, yang akan bergantung kepada berapa banyak turun naik kita menetapkannya untuk membolehkan. Ia masih awal untuk mengatakan sama ada kita mahu telah berhenti keluar atau tidak.

Tentang Petunjuk RSI

Penunjuk RSI telah dibangunkan oleh J. Welles Wilder dan telah dipaparkan di dalam 1978 buku, Konsep Baru dalam Sistem Trading Teknikal. Ia adalah petunjuk momentum yang berayun antara sifar dan 100, menunjukkan kelajuan dan perubahan dalam harga. Ramai pedagang momentum menggunakan RSI sebagai petunjuk overbought / oversold.

RSI dikira dengan RS pengiraan pertama, yang merupakan keuntungan purata n tempoh lepas dibahagikan dengan kerugian purata n tempoh lalu. Nilai untuk n umumnya 14 hari.

RS = (Keuntungan purata) / (Kerugian purata)

Setelah RS dikira, persamaan berikut digunakan untuk membuat nilai yang menjadi petunjuk berayun:

= RSI 100 – [ 100 / (1 + RS) ]

Ini akan memberikan satu nilai antara sifar dan 100. Apa-apa nilai di atas 70 umumnya dianggap terlebih beli, dan apa-apa nilai di bawah 30 dianggap oversold. Walau bagaimanapun, kerana sistem ini adalah sistem trend berikut, overbought dan oversold tidak mempunyai konotasi negatif yang biasa mereka.

Anda tidak boleh mengukur sudut harga

Jun 8, 2011 oleh Shaun Overton 2 Komen

Peniaga biasanya merujuk kepada sudut yang terbentuk apabila harga bergerak atau perubahan purata. Perubahan besar membentuk sudut besar, manakala perubahan kecil membentuk sudut kecil.

Itulah idea yang, apa-apa cara. Realiti matematik adalah bahawa konsep sudut tidak wujud. Mari kita lihat pada contoh bahawa kebanyakan orang akan selesa dengan.

A simple overview of a triangle measured in feet

Sudut θ dalam segi tiga ini adalah 48.59°. Sebab kita boleh buat perbandingan ini geometri yang mudah adalah bahawa unit setiap sisi segi tiga diukur dalam kaki. Jika unit tidak sama, ia tidak mungkin untuk mengambil sudut. Sekarang mari kita buat satu contoh yang tidak masuk akal untuk membuktikannya.

A 4 segi tiga kaki panjang yang hanya 3 inci tinggi tidak mempunyai sudut 48,59°. Kami menjangka ketinggian yang kecil untuk menghasilkan sudut kecil. Ini adalah betul. Ketinggian sebenar segitiga ialah 0.25 kaki, yang membentuk sudut θ = 3.58°.

Beralih perhatian kita kembali kepada perdagangan, berfikir tentang setiap kaki segi tiga seperti yang kelihatan pada carta anda. Kaki horitzontal adalah masa. Kaki menegak adalah harga. Adakah unit ini serupa? Adakah Tidak, mereka jelas berbeza. Oleh itu, anda tidak boleh mencari sudut di antara mereka.