oscillator Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Trading with the Aroon Indicator

Januari 2, 2017 oleh Lior Alkalay Tinggalkan komen

Through this column we have covered many oscillators which are generally very effective in analyzing momentum; they include the Average True Range, MACD and the VIDYA. Some oscillators are better at predicting short term momentum, while some are lagging indicators and tend to shine brighter when it comes to long term momentum. Namun, in this article, I will be focusing on one oscillator—the Aroon Indicator—that has a very different benefit. As a backstory, the Aroon Indicator was developed by Dr. Tushar Chande a little more than 20 tahun yang lalu. What makes the Aroon indicator special is that it provides in-depth insight as to how the buyers and the sellers are behaving within each price level. I will explain how that understanding of the buyers’ and the sellers’ behavior is very useful information.

Aroon Indicator: The Basics

The Aroon indicator, as seen in the chart below, has two separate curves, in this case marked with green and red. The green curve, called the Aroon Up, measures the buying momentum over time and the red curve, called the Aroon Down, measures the selling momentum. How does the Aroon measure momentum? In the Aroon Up it measures how much time it takes a pair to reach the highest level from the opening price at a given period. Sebaliknya, in the Aroon Down, it measures how much time it takes the pair to reach a new low from the opening price.

In both the Aroon Up and the Aroon Down, the higher the indicator the stronger the momentum. So if the Aroon Up is high, it means buying activity is strong, and if the Aroon Down is high it means selling activity is strong. If both are high, then buying and selling activity is high, and if both are low, vice versa.

Aroon Indicator: Down to Practice

Now that we have established how to read the Aroon Up and the Aroon Down, it’s time to move into practice—how comparing the Aroon Up and the Aroon Down within the Aroon Indicator can help us understand the trend.

In the sample below we can see two zones, which I will call Zone A and Zone B. Each chart variation captures a different layer in the Aroon analysis and therefore each could provide a practical example on how to use the Aroon Indicator.

Zone A.

In Zone A, we can see that, around July(Point X) the EURUSD had just started a very strong bearish trend that subsided only in April 2015. Before the Bearish trend began, the Aroon Up was high and the Aroon Down was low. This indicates that buying activity was elevated while selling activity was low. Then in April, the Aroon Up was starting to fall and the Aroon Down jumped shortly after. What does it mean? It means a quick change of momentum because as soon as the buyers became exhausted the sellers immediately began piling in. Selling activity was high through to April 2015 while buying activity continued to fall.

Insights-

The sellers are substantially more dominant around Point X. The sellers were very quick to react, showing overwhelming conviction over the buyers around this point. Oleh itu, it should be recognized by the trader as a substantial pivot.
Once the Aroon Down jumped it stayed at an elevated level and held almost a straight line, suggesting the selling momentum was especially strong and this means a trader could expect a strong bearish move.

Zone B.

In Zone B, we can see something interesting; while the Aroon Down fell until October 16^ke-, the Aroon Up was still staying low. Jadi, while the sellers were out of the market, the buyers were not coming in, suggesting very weak buying appetite. Lebih-lebih lagi, after October 16^ke-, the Aroon Up jumped and so did the Aroon Down; later, both fell and then both jumped again. That suggests that even after the nose dive the pair took, and even after some buyers came back, the buyers were hesitant to buy. Walau bagaimanapun, because the Aroon Down is also unstable it means that, at that level, the sellers were also somewhat hesitant.

Insights-

In the immediate time frame, the trader might expect the pair to trade with some sort of sideways momentum, with both the buyers and the sellers undecided.
When we look at the bigger picture and in the context of what happened before October 16^ke- it is clear that the sellers had the upper hand. Dan, even when the sellers were sitting on the fence, the buyers did not come in and even when they did they were still hesitant. This means that there is a rather high likelihood that the sellers will gradually comeback for more and that signals a high likelihood of another bearish wave once the sideways movement is over.

The Bottom Line

Sudah tentu, I always like to stress that no single indicator is perfect and the Aroon Indicator is no different in that respect. If the Aroon Indicator is not calibrated to the right duration or at other times during very high volatility the reliability of it might be lower. Tetapi, this is a very powerful Indicator, and the fact that it adds another layer to our analysis by letting us understand the behavior of both the buyers and the seller around each time frame and price zone makes it a powerful tool for those traders that focus on the long term.

Trading the Symmetrical Triangle

Oktober 3, 2016 oleh Lior Alkalay 2 Komen

I always like to say, that in any trading strategy, you should only be exposed to the market when absolutely necessary. Yang, whether it’s a strategy running on daily intervals or on monthly intervals, a trader should not stay in the market longer than needed because it leaves room for the unexpected. This is especially true when it comes to momentum strategies and it can be the difference between gain and pain. The Symmetrical Triangle strategy is one that is simple and effective enough to let you gain from momentum, without staying a second longer than necessary. The strategy relies on a pattern that, no surprise, is called the Symmetrical Triangle.

Symmetrical Triangle Pattern

So what is the symmetrical triangle pattern? Secara ringkasnya, it is a pattern that enables you to buy into a correction and sell before the pair peaks again.

In order to identify a symmetrical triangle pattern, we have to watch for four unique yet symbiotic conditions.

The pair has to be in a long term bullish trend.
The pair has to be in the midst of a temporary correction.
The correction has to be in the shape of a triangle with lower highs.
The momentum of the correction has to converge with the oscillator, as seen in the MACD chart below.

The buy signal comes at a very specific time. That is after the pair breaks the correction pattern and oscillator (dalam kes ini, MACD) moves back above zero and ascends into buy territory.

The symmetry of the triangle is what helps us determine our limit. The symmetry does not have to come in the shape of a symmetrical triangle on the upward move. Malah, only one element should be symmetrical—the highs. The highs from where the pair breaks the correction pattern (see point A) should be identical to the highs of the triangle.

Using the grid to measure the height, if the height of our triangle is three and a half squares we should stretch point A three and a half squares to point B.

The Idea Behind the Strategy

So what is the idea behind the Symmetrical Triangle?

To get the answer, we need to start with the end result.

The chart shows that the pair has continued above point B (which was our target), yet the symmetry rule made us exit the trade early. Mengapa? The idea is that when you have a triangle break that fulfilled the aforementioned conditions it tends to generate a move higher, sekurang-kurangnya the same height as the triangle from the point of the break. Jika, contohnya, the bullish trend would have been over, the pair would have topped out a little above point B. But if we were targeting G, a higher point, and stayed too long, we could have ended up with pain rather than gain. But the symmetry method allows us to take a profit even if the pair was about to top out and reverse.

When we add the entry methodology that allowed us to enter the trade early with minimal risk the picture become clear. The symmetrical triangle is an “in and out quick” strategy that minimizes risk in both directions. The entry is right at the bottom of the correction and the exit point is distant enough to make it a worthwhile trade and quick enough to avoid a potential trend reversal.

Before You Start

Sudah tentu, as with any strategy, including the Symmetrical Triangle, there is no singular perfect strategy that can always guarantee profit. The major downside to the Symmetrical Triangle strategy is that the pattern does not occur every time. Sebagai contoh, in the waves that followed we can see there were no lower tops when the pair corrected, just a steep descent towards the support line. That means that the Symmetrical Triangle is a low frequency strategy—it provides an entry signal only every once in a while.

Secara semula jadi, that means you cannot rely on this strategy alone for profits because it may take time between each opportunity. Tetapi, when balanced with other strategies, the Symmetrical Triangle can certainly spice up your results and allow you to improve your trading performance each time it produces a burst of momentum.

Use Gann Fan with Oscillators

Julai 25, 2016 oleh Lior Alkalay Tinggalkan komen

Buying into a bullish trend on the dips is a popular long term strategy. You focus on the USD/JPY or any other pair that is on a long term bullish trend, wait for it to dip and jump in. You buy when the pair is low and just wait for the trend to continue.

Yet as simple as that may sound, too many traders come out bruised from buying on the dip. The dip turns deeper and deeper until it hits your stop loss and you get thrown out. And then, biasanya, Murphy’s Law kicks in, and shortly after the pair slices through your stop loss, lo and behold, it starts rising. The bullish trend is back, only you’re not riding it.

What you need is a way to figure out how deep the dip is so you can plan your entry and ride on the bullish trend without getting thrown out. One tactic I find to be effective is combining a Gann Fan with an Oscillator. This allows you to predict, with a greater degree of accuracy, the right time to jump in and buy on the dip.

Every Gann Fan Needs an Oscillator

The way a Gann Fan works is simple. You stretch the main Gann line as a trend line support across the trend (see illustration below) and the Gann Fan function gives you alternative trend lines above and below. The problem is that it’s hard to tell which alternative trend line will be the one to actually hold and allow the trend to continue, leaving you no better off than you were without the Gann Fan.

Walau bagaimanapun, if we combine the Gann Fan with an oscillator, yang Gann Fan becomes much more accurate. Possible oscillators to use are the MACD, Stochastic Oscillator atau, in our case, the Moving Average Oscillator. I find the RSI to be less effective in this case, but all those we previously mentioned and some others can work well, as long as you know how to use them.

Looking at the sample below, we can see the Gann Fan suggests three possible points for the trend to resume; A, B dan C. Both A and B break and fail to hold but C holds. What makes Point C so special? Only in Point C does our Oscillator move from negative to positive, suggesting a change in momentum, and signaling that this is the true support line.

Avoid the Pitfalls

Sudah tentu, just as in every strategy, there are pitfalls that you should do your best to avoid. Here are a few tricks to avoid the most common.

Check your Gann: The first thing you’ve got to check (and recheck) is that you’ve drawn the Gann Fan main line on top of the major trend line. You must be sure to start your Gann stretch from where the trend has begun, which will help you recognize the main trend line, as illustrated in the sample below.

Don’t Use Gann for Short Term: While it’s possible to stretch a Gann Fan on short intervals of 1h or less, oscillators are much less effective at those levels. And because oscillators allow the Gann Fan to become more accurate, the lack of an oscillator makes the Gann Fan much less effective and warrants the use of a different set of strategies and tools altogether.

Beware of the Bears: One of the biggest risks of using a Gann Fan, even with oscillators, is that if the trend has changed from bullish to bearish the Gann levels won’t hold. If you failed to recognize the change in trend, a good warning sign is if the pair fails to break the fan above for 2 kepada 3 kali. This is a sign that resistance for the pair is heavy. It could be wise to at least double check that the trend is still bullish and if you are not sure it is then it might be wise to eject and get out of the trade before it’s too late.

How to Trade the GBP after Brexit

Julai 12, 2016 oleh Lior Alkalay 2 Komen

The selloff in GBP pairs after Brexit presents a challenge for a trader. Pada pandangan pertama, the strategy for the key GBP pairs, mainly that of the GBP/USD and GBP/JPY, should be simple. The GBP is in vertical short, falling almost in a horizontal line; oleh itu, the trader should apply a vertical short strategy. But when it comes to the GBP, and for that matter, any pair trading at multi-decade lows, the game plan should be slightly different. So without further ado, here are some tips to trade the GBP after Brexit and any pair that is under its historical lows.

GBP: Two Risks

In the aftermath of the GBP Brexit meltdown, GBP pairs, such as the GBP/USD, have two major risks that we have to navigate around – direction and momentum.

Direction – Since we are talking about multi-year lows, we cannot know when the bottom will emerge, because the pair is in uncharted territory.

Momentum – Again, we have no way of knowing when the momentum will change from vertical bearish movement to a trend to a possible range bound.

So how do we handle those unknowns? We use strategies that minimize the risk from the elements.

Buy on Hammer Reversal

As we can see in the chart below, and as is common when a vertical short occurs, after the vertical short comes a brief bounce. What indicates that that bounce is coming is a hammer reversal candle. A hammer reversal candle is a candle where the middle is long and the opening price and closing price are very close. Once we get a hammer reversal candle we can expect a small bounce.

To increase our confidence in an upcoming bounce we can and should combine a MACD indicator. If the MACD indicator suggests weakening momentum, we get a confirmation. Once we get our confirmation it is a signal to buy; our limit should be set below the opening price of the first full bearish candle of the latest vertical short.

Why should we use this strategy? When we have no indication as to when the pair will bottom out, it’s hard to take a short without risking a sudden bounce back. Biasanya, it’s less advisable to trade but, under the current conditions, this pattern gives us a chance to reduce the risk of the unknown and minimize the time we are exposed to a choppy market.

Sell on a Major Pull Back

At some stage, every short, no matter how strong, gets a major pull back. That will be our first real opportunity for a short entry. Once we get a major reversal, and by major I mean at least 38.2% of a Fibonacci retracement, then we will get our opportunity to short. That’s because no bearish trend ends without at least two attempts at the same low. That means that, at such a stage, we are no longer in an unknown and our target is the pair’s lowest point.

It’s important to note that when a pair experiences a major retracement it usually signals the end of a vertical short movement and thus is a signal for us to stop using our hammer reversal strategy.

Our limit is now known, aka the low of the pair. And our signal to short can be varied, as in trading a short under any other circumstance. Oscillators such as the MACD, Purata Julat Benar and the Stochastic Oscillator can help us time the resumption of the bearish momentum and ride the bearish wave.

But what’s important to understand here is that after a major retracement, it’s much safer to start trading on a longer term and ride a bearish wave.

Kesimpulannya

Although those insights have been implemented on the latest meltdown in GBP pairs, the tactics we learned here are not only useful for the GBP but can prepare you for the next FX pair meltdown, whether it’s the Euro pairs or the Brazilian Real pairs. What those tactics teach you is how to trade a rather risky situation with plenty of uncertainty. Pasti, it is still risky to trade a currency in a meltdown, but at least, with the tactics above, you can avoid the major pitfalls.

Oscillators you need to use

Mei 31, 2016 oleh Lior Alkalay 8 Komen

Pengayun, one of the most interesting groupings of technical indicators, are designed to signal overbought and oversold levels. Oscillators are a family of indices that go beyond the mathematics. They focus on one important thing and that is momentum, or more specifically changing momentum. Before we delve into which Oscillators are best to use and how, let me save you some unnecessary pain. Let me tell you first what oscillators aren’t.

How Not to use Oscillators

Some traders believe that Oscillators are some sort of magic indexes. Rest assured when I tell you they are not. Oscillators’ main use is not to tell you whether to buy or sell. Sebaliknya, they alert you to when it might be a good time to execute a buy or sell strategy. That is a very big difference. Those who attempt to use Oscillators as an ultimate buy or sell signal should be ready to learn a tough lesson. Those that will use it to fine tune their timing, Walau bagaimanapun, will find Oscillators a very powerful tool.

Now that we’ve established what oscillators are good for let’s focus on which oscillators are worth your time and how to use them.

Petunjuk MACD

Perhaps the most widely used Oscillator in Forex, yang MACD needs no special introduction. What it does need is a proper explanation of how to use it and when.

The idea of MACD is to signal your entry point when you’ve already figured out where the trend is going. It’s not going to alert you to a trend. What that means is that you first have to perform your technical analysis. Once you reach a conclusion, kemudian you can use the MACD.

On MT4, the MACD comes with default parameters (12, 26, 9). 12 represents the fast Exponential moving average, 26 the slow exponential moving average and 9 the Simple MACD average. Biasanya, when you trade on a daily basis, those parameters are fine.

Now in the chart below we see two points, A dan B. In point A, the histogram moved above the average and that is supposed to be a buy signal. Tetapi, technical common sense says that a pronged bearish trend cannot end abruptly without some form of double bottom. Oleh itu, one should ignore that signal.

But in point B, itu cerita yang berbeza. After a double top that hits a resistance level and hits the trend average, there’s a case for a short. But we need to know when. Notice how after the second top the histogram in the MACD falls again below the average? That’s our mark and that is how you use MACD to time your trade. Sekali lagi, the lesson here is that Oscillators are for timing, not for point to the pair’s direction.

Stochastic Oscillator

This is one of the most interesting indicators in the Oscillators family. What I like about this indicator is that it essentially gives you a 2-dimensional picture of overbought, oversold and momentum. Unlike the MACD, that’s not always accurate on overbought/oversold level.

The idea of the pengayun stokastik is twofold. Pertama, it’s normalized from 0 kepada 100, anything below 20 is oversold and anything above 80 is overbought.

Kedua, using the convergence between the %K line and the %D line tells you something. Not only can you tell when there is an overbought/oversold level but also when the trend turns bullish or bearish. Thus it affords a 2-dimensional use of momentum. Keliru? Here’s a classic example of how I would use a stochastic oscillator.

In the first part, we can see that in point C, after the pair has bottomed, the stochastic oscillator was below 20. That signaled an oversold level. We can conclude that there the pair is bottomed out, through a double bottom pattern. We can use the oversold level as enforcement but wait before dipping our toes into a buy position. Only in point D, as the blue line crosses the red line, we get our signal for entry.

Walau bagaimanapun, one other thing is important to note and that is point E. In point E we get the blue line crossing the red line as it does with C. Walau bagaimanapun, since the cross occurs very close to the overbought signal that should deter us from establishing it as an entry. Which means if the crossing in point D was close to the stochastic 80 tahap, we should have avoided entry.

Purata Julat Benar

Last but not least, one of my favorite indicators, the Average True Range or ATR for short. Unlike the other two Oscillators the ATR is useful in anticipating potential rises or falls in volatility. Also unlike the other two, there is no oversold or overbought levels. If the ATR is high it suggests volatility is high. Sebaliknya, if the ATR is low it suggests volatility is low.

How can we use this to predict volatility? We know, sudah tentu, that volatility is cyclical. Thus we can assume that when the ATR is at record lows for a prolonged period (point F) it’s a signal that a spike in volatility is coming. Dan, Sesungguhnya, we can see volatility did come and we got the big spike.

If we decide to use the support as an entry signal we can ATR to gauge whether there’s a chance our buy trade will have a strong momentum. If the ATR was at a record high when we decide to buy that would have been a cautionary note. Not to entry but because it signals that volatility might fall and that means momentum might have been weak. The same principle, sudah tentu, works for a sell signal.

Dengan sekatan Kekutuban Pengayun

Julai 16, 2014 oleh Eddie Flower Tinggalkan komen

The forex sekatan strategi perdagangan adalah salah satu cara yang paling mudah untuk berdisiplin peniaga bebas untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga mata wang. Ia adalah satu strategi yang hebat untuk sistem perdagangan mekanikal kerana ia bergantung pada pengayun kekutuban dan hanya beberapa petunjuk dan parameter lain, yang dengan mudah boleh diprogramkan. Ia juga sesuai untuk dagangan di jangka masa 5 minit.

Yang paling menarik, apabila strategi kepungan didagangkan dalam kombinasi dengan strategi pembalikan yang berkaitan, peniaga-peniaga yang berpengalaman boleh mendapat keuntungan dengan "scalping" pengayun polariti.

Strategi sekatan forex menggunakan purata dua puluh hari eksponen bergerak (20 EMA) dengan sendiri atau dalam kombinasi dengan Bollinger Band tengah, sebagai pengayun kekutuban untuk menunjukkan kemungkinan ujian dan ujian semula paras harga. Bergantung kepada pasaran, gabungan ini biasanya menyediakan sistem perdagangan mekanikal dengan penilaian yang paling tepat mata sekatan forex.

Peniaga juga perlu mencari pengesahan isyarat daripada paras harga berdekatan pusingan-nombor, titik pangsi, dan sokongan dan rintangan.

Strategi ini dipanggil "sekatan" kerana 20 EMA atau kutub pengayun bertindak sebagai penghalang harga di sebelah sama ada. Jika harga yang lebih EMA dan tinggal di atasnya, dan kemudian harga retests EMA, ia mungkin akan melantun dan terus lebih tinggi.

Begitu juga, jika harga yang di bawah 20 EMA dan kemudian ia retests, berat sebelah sistem perdagangan ini ialah "pendek" dan harga yang mungkin akan menolak dan bergerak lebih rendah.

Sekatan-sekatan perdagangan menggunakan pengayun polariti

A kutub pengayun tipikal menggabungkan EMA dan Bollinger band tengah bersama-sama. Pada carta yang disertakan artikel ini, 20-EMA ditunjukkan sebagai garis kuning yang kukuh, manakala kutub pengayun digabungkan muncul sebagai streaming kuning. Sebagai contoh, pada carta di bawah, bulatan menunjukkan isyarat yakin pada pengayun polariti.

Sudah tentu, yang retest daripada EMA 20 hari adalah daging isyarat. Menggunakan pengayun polariti sebagai penunjuk EMA-Bolly Band gabungan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat, dan memberi peniaga-peniaga forex gambaran yang lebih jelas daripada pasaran.

Di bawah adalah lebih sampel carta yang menunjukkan strategi sekatan forex:

Perubahan dalam kekutuban dan berat sebelah

Di seberang kanan carta di atas, jika harga pasangan mata wang yang meyakinkan menutup di atas 20 EMA, ini bermakna ia telah beralih kekutuban dan sistem perdagangan kini bertukar menjadi berat sebelah yang panjang.

Melangkah ke hadapan, sistem perdagangan mekanikal akan bersedia untuk menjual apabila harga mata wang jatuh ke bawah dan menyentuh 20 EMA.

Apabila berdagang sekatan

Strategi sekatan forex boleh digunakan untuk mana-mana pasangan mata wang. Ia boleh diniagakan di mana-mana beberapa selang masa, lagi sebahagian daripada peniaga-sekatan yang paling berjaya bekerja pada jangka masa 5 minit.

Dan, strategi ini boleh dijual beli bila-bila masa semasa sesi dagangan, tetapi beberapa julat masa menawarkan dagangan lebih dipercayai. Sebagai contoh, mungkin ada pelarian yang baik dan ujian semula, jadi trader forex yang memasuki perdagangan.

Namun, sesi petang di Asia mungkin sangat lambat. Kemudian, pada pembukaan harga London mungkin terlalu tidak menentu untuk masuk. Akhirnya, selepas keadaan tergesa-gesa awal turun naik dari pengumuman berita, harga boleh menyelesaikan supaya ia sekali lagi boleh diniagakan.

Jadi, peniaga perlu menyesuaikan strategi sekatan forex untuk muat setiap pasaran dan sesi.

Masa hari

Untuk kejayaan terbaik, strategi sekatan forex harus diniagakan pada zaman mudah tunai optimum. Masa-of-hari dalam pasaran mata wang tertentu adalah amat penting: Sekatan yang memerlukan kecairan, jadi ia terbaik digunakan apabila pusat-pusat perdagangan utama adalah yang paling aktif.

Di Asia, masa terbaik untuk berdagang sekatan forex adalah selepas Tokyo dan Singapura memulakan perdagangan mata wang. Dan, apabila berdagang semasa sesi Eropah, kedua-dua London dan Frankfurt harus terbuka sebelum memasuki mana-mana perdagangan.

Peraturan perdagangan Asas bagi forex strategi kepungan

• Mewujudkan trend atau berat sebelah menggunakan 20 EMA atau kutub pengayun lain

• Apabila harga yang selesa lebih tinggi daripada penunjuk kutub pengayun, trend menaik

• Apabila harga diniagakan lebih rendah daripada penunjuk, maka trend adalah bearish

• Harga menguji penunjuk polariti, kemudian menolaknya dan bergerak jauh

• Setelah pengesahan lanjut ditunjukkan melalui tahap harga pusingan-nombor berdekatan, titik pangsi, atau sokongan dan rintangan, perdagangan yang dimasukkan

Pesanan • Masukkan perdagangan dengan menggunakan beli-stop atau menjual setempat menetapkan satu atau dua pips di hadapan harga

• Ia terbaik untuk menetapkan perintah stop-kerugian di atas penunjuk polariti untuk menjual perhentian, dan di bawah penunjuk polariti untuk membeli-perhentian

• Tetapkan sasaran keuntungan yang dua kali ganda jumlah yang berisiko kepada perdagangan

• Apabila harga mencapai jumlah keuntungan yang bersamaan dengan risiko awal, bergerak trailing stop untuk pulang modal

Bagaimana untuk mengukur ujian semula yang berjaya?

Jika matawang ini sejak 20 EMA ia mesti pulih daripada dan kekal di atasnya. Dan, apabila harga berada di bawah EMA, ia mesti melantun dan kekal di bawah ia.

Untuk pengaturcaraan sistem perdagangan forex mekanikal, peraturan isyarat: Candlestick pertama menyentuh 20 EMA dijangka ditutup pada mana-mana bahagian yang sama ia asalnya didekati dari.

Ini candlestick pertama adalah isyarat dagangan. Apabila harga telah ditolak dari 20 EMA, sistem perdagangan yang menunggunya pengesahan mungkin oleh candlestick seterusnya. Jika candlestick tempoh masa yang akan datang menunjukkan satu langkah yang berterusan dari 20 EMA, isyarat perdagangan yang disahkan.

Semakin pengesahan daripada sekatan forex, yang lebih baik

The forex sistem perdagangan mekanikal perlu menggunakan pelbagai pengesahan sebelum memasuki mana-mana perdagangan. Beyond bergantung kepada ujian semula dan penolakan di 20 EMA menunjukkan sekatan, strategi ini adalah lebih dipercayai apabila beberapa petunjuk dan parameter lain digunakan. Ini termasuk pengesahan seperti tahap harga pusingan-nombor berdekatan, titik pangsi, dan sokongan dan tahap rintangan.

Ia adalah penting bahawa sistem perdagangan forex mekanikal tidak pernah mengambil perdagangan berasaskan semata-mata pada penolakan harga daripada 20 EMA. Sebaik-baiknya, sokongan dan tahap rintangan berdekatan, tahap harga pusingan-nombor, dan mana-mana tempat lain harga yang ketara juga harus mengesahkan arah dan masa dagangan.

Peniaga Forex juga perlu berhati-hati untuk menapis kesan sementara menunggu pengumuman perniagaan dan berita. Peniaga-peniaga forex yang berjaya sekatan sering menolak perdagangan dalam tempoh tiga puluh atau empat puluh lima minit sebelum sidang akhbar yang dijadualkan atau pengumuman berita, dan menunggu sekurang-kurangnya lima belas minit selepas pengumuman itu sebelum mempertimbangkan sama ada untuk menerima perdagangan.

Begitu juga, kebolehpercayaan hasil memenangi dipertingkatkan jika sekatan perdagangan forex adalah dalam arah yang sama dengan arah aliran semasa. Ini boleh ditentukan mengikut sebelah mana yang 20 EMA atau kutub pengayun harga mata wang pada masa ini terletak di.

Kelayakan kemasukan dan perintah

Kelayakan

• Harga adalah tren - Gosip daripada pelbagai atau penyatuan sebelum isyarat masuk

• Harga yang berjaya retests 20 EMA

Pesanan

Beberapa peniaga forex membahagikan penyertaan mereka di dua atau lebih banyak tempahan sehingga mereka akan mempunyai lebih fleksibiliti, sementara yang lain hanya membuat pesanan masuk tunggal.

Untuk entri panjang, menggunakan titik-masuk:

• Tempat 2 membeli-perintah berhenti di pintu masuk 2 pips di atas tinggi lilin pengesahan;

• Set arahan untuk tamat pada awal setiap lilin baru. Jadi, contohnya, apabila berdagang berdasarkan carta jangka masa lima minit, jika pesanan had ditetapkan mereka akan tamat pada awal lima minit candlestick berikutnya melainkan jika dicetuskan oleh tindakan harga dalam tempoh lima minit semasa candlestick;

• Letakkan perintah stop-loss 2 pips di bawah candlestick isyarat, yang merupakan salah satu yang menyentuh 20 hari EMA;

• Pesanan stop-loss juga boleh diletakkan di belakang titik swing yang berhampiran atau tahap sokongan-rintangan;

• Apabila berdagang pelbagai pesanan pada harga kemasukan yang sama, menetapkan sasaran keuntungan untuk perintah pertama pada jumlah yang bersamaan dengan risiko dalam pips. Jadi, contohnya, jika jumlah risiko forex peniaga dalam perdagangan itu adalah 20 pips, sasaran keuntungan untuk perintah pertama ditetapkan pada yang sama 20 pips;

• Sasaran keuntungan ditetapkan untuk perintah kedua dikira dua kali ganda risiko dalam pips. Meneruskan contoh di atas, sasaran keuntungan untuk satu perintah kedua akan 40 pips;

Untuk entri pendek, dengan titik-masuk:

• Tempat 2 menjual sehenti pesanan di pintu masuk 2 pips di bawah rendah lilin pengesahan;

• Seperti perdagangan panjang, untuk entri pendek forex peniaga perlu menetapkan perintah jualan sehenti untuk tamat pada awal setiap lilin baru;

• Letakkan perintah stop-loss 2 pips lebih candlestick isyarat, yang merupakan salah satu yang menyentuh 20 hari EMA;

• Pesanan stop-loss juga boleh diletakkan di belakang titik swing yang berhampiran atau tahap sokongan-rintangan;

• Seperti entri panjang, sasaran keuntungan yang ditetapkan pada jumlah yang sama kepada jumlah risiko perdagangan yang dinyatakan dalam pips. Jadi, jika jumlah risiko forex peniaga dalam perdagangan itu adalah 20 pips, sasaran keuntungan untuk perintah pertama ditetapkan pada yang sama 20 pips; dan, sasaran keuntungan untuk perintah kedua ditetapkan pada dua jumlah risiko dalam pips;

Trailing berhenti untuk mencapai sasaran keuntungan

Apabila harga mata wang telah berpindah baik dengan jumlah yang sama dengan jumlah risiko awal, kedudukan yang pertama telah mencapai sasaran keuntungan dan ditutup daripada. Pada masa yang sama, sistem perdagangan mekanikal menukar giliran stop-loss pada kedudukan baki ke tahap pulang modal.

Meneruskan contoh yang sama seperti di atas, sekali harga telah berpindah 20 pips ke arah yang baik, kedudukan pertama ditutup dan stop-loss pada kedudukan yang masih ditetapkan pada kenaikan seterusnya.

Trailing stop Baki kedudukan yang ditinggalkan di titik pulang modal sehingga pasaran ditutup daripada perdagangan, sama ada dengan mencapai sasaran keuntungan yang akan datang atau dengan mencetuskan berhenti pada tahap pulang modal. Tidak kira prestasi kedudukan kedua, keuntungan kedudukan pertama adalah hadiah besar.

Sekatan pembalikan

Kebalikan sekatan adalah variasi daripada forex sekatan strategi perdagangan. Ia juga menggunakan petunjuk kutub seperti EMA atau gabungan 20 EMA dan Bollinger band pertengahan. Varian perdagangan mata wang berdasarkan lompat parti kedua-dua petunjuk digabungkan dalam pengayun polariti. Pada carta di sini, pengayun ditunjukkan sebagai satu kontrak atau mengembangkan jalur kuning.

Dalam pembalikan sekatan, harga akan gerai, menukar arah, dan melalui pengayun kutub sebelum akhirnya kembali untuk menguji semula pengayun dari pihak lain.

Pada carta di bawah, sesi Asia (ditunjukkan dalam biru) mengalami penurunan harga secara beransur-ansur di bawah band yang agak sempit, selepas gagal pada pangsi tengah hari ini (garis kuning) pada awal sesi dagangan.

Harga yang kemudian terus ke bawah, penghirisan melalui pangsi mingguan (garis biru) sebelum punah dan menterbalikkan di peringkat harga pusingan nombor yang berhampiran (garisan kelabu).

Sekatan Pembalikan

Seterusnya, harga yang berpindah indecisively sehingga akhir sesi Asia, apabila lonjakan terakhir dari bawah pengayun polariti menolak harga ke arah tahap pusingan-nombor. Ini merupakan tahap di mana 20 hari EMA dan Bollinger band pertengahan akan menyeberang.

Pada carta di atas, bulatan kiri sebelah menunjukkan isyarat kemasukan yang mendadak. Bulatan sebelah kanan menunjukkan satu lagi isyarat kemasukan yakin dengan menutup di atas julat harga semasa, ditunjukkan oleh garis putih.

Perbezaan antara sekatan forex dan sekatan pembalikan

Strategi sekatan forex melibatkan menunggu pengesahan trend, maka harga perdagangan melantun off pengayun polariti dalam arah yang sama dengan arah aliran.

Strategi sekatan pembalikan datang ke dalam bermain sekali trend ini selesai, dan harga yang membalikkan dan menutup di laman web ini bertentangan dengan pengayun polariti.

Kedua-dua strategi berkaitan didagangkan dalam arah yang sama dengan arah aliran semasa, yang ditentukan apabila harga mata wang ditutup pada sebelah tertentu pengayun polariti.

Pembalikan Buruk

Contoh yang sebelum ini menunjukkan perubahan arah sekatan forex diniagakan dengan jangkaan kenaikan harga. Carta di atas menunjukkan senario yang bertentangan - A perdagangan bearish masuk dari bawah pengayun polariti.

Dalam contoh semasa, langkah menaik telah berakhir dan harga yang telah rosak dan ditutup berulang kali di bawah pengayun polariti. Isyarat teknikal bearish (dibulatkan) berlaku di bawah pengayun polariti.

Scalping pengayun polariti

Menggunakan kedua-dua sekatan forex dan sekatan pembalikan strategi bersama semasa sesi dagangan yang sama boleh membantu membawa kejayaan perdagangan dalam jangka masa yang lama apabila harga adalah pelbagai-terikat. Peniaga Savvy menggunakan kedua-dua strategi bersama-sama sebagai satu strategi EMA-scalping.

Strategi crossover Forex sekatan

Seperti strategi sekatan forex asas dan varian pembalikan, pelbagai strategi berkaitan sekatan crossover juga boleh dibangunkan dengan kuasa penasihat pakar (DIA) dan sistem perdagangan mekanikal diprogramkan untuk menonton kerana harga mata wang untuk keluar daripada saluran dan trend kuat. Kerana serba boleh, perdagangan sekatan forex menyediakan peluang yang menguntungkan untuk “kulit kepala” EMA dan pengayun kutub lain.

Adakah anda menggunakan strategi yang sama dalam perniagaan anda sendiri?

Perbezaan

Mei 31, 2012 oleh Shaun Overton 2 Komen

Banyak idea untuk penasihat pakar dan strategi menggunakan konsep perbezaan untuk membuat keputusan perdagangan. Walaupun idea yang muncul dalam petunjuk terkira, perbezaan adalah yang paling sering dilukis pada CCI, MACD dan petunjuk Stochastics.

Kajian semula pencapahan

Perbezaan berlaku apabila harga dan beberapa penunjuk berayun menyimpang dalam arah mereka. Harga secara teori boleh menjadi apa-apa nilai di antara 0 dan infiniti. Ia tidak mempunyai siling.

Pengayun, sebaliknya, yang dilingkungi oleh nilai-nilai minimum dan maksimum. Stochastics dan banjaran RSI sifar hingga seratus. Bilangan lima puluh merupakan keseimbangan dalam pergerakan harga.

Apabila harga yang membuat tinggi lebih tinggi baru berbanding sesetengah tinggi baru-baru ini, biasanya sekitar 15-20 bar pada masa lalu, andaian adalah bahawa penunjuk perlu mencapai ketinggian baru, terlalu. Apa yang berlaku, Walau bagaimanapun, adalah bahawa sebagai penunjuk mula bergerak sedikit ke arah yang bertentangan. Harga yang memecah paras tertinggi baru. Penunjuk masih sedikit di bawah tinggi lama. Arah pergerakan harga yang ketara kelihatan sehingga, manakala penunjuk berbunyi sedikit ke bawah.

Perbezaan adalah Tricky

Masalah dengan perbezaan adalah bahawa jika anda meletakkan 10 peniaga yang berbeza dalam sebuah bilik dan meminta mereka untuk menarik semua perbezaan yang mereka lihat, anda akan mendapat 10 jawapan yang berbeza. Peniaga masing-masing mempunyai personaliti, semua yang berbeza-beza dalam kepekaan mereka kepada pergerakan harga. Beberapa lihat trend luas, sementara yang lain menghantui lebih berdebar-debar yang paling kecil di pasaran. Kumpulan-kumpulan seterusnya menarik perbezaan sama ada selaras dengan pergerakan harga yang besar atau tanda carta dengan dengung tetap atas dan ke bawah. Semua ini adalah cara yang rumit untuk mengatakan bahawa tempoh yang digunakan untuk perbezaan sewenang-wenangnya.

Setiap perkara yang ditulis mengenai perbezaan berjanji bahawa ia menunjukkan apabila mempertimbangkan keluar perdagangan yang. Pendapat saya adalah bahawa ini mungkin tidak bunyi. Jika anda berfikir tentang kaki utama trend, boleh anda fikirkan ia seperti kebarangkalian lambungan duit syiling. Apabila kaki pertama trend yang bermula, ia mempunyai sesuatu seperti 50% kebarangkalian berakhir. Sebagaimana dengan lambungan duit syiling, hakikat bahawa duit syiling yang datang sehingga kepala tidak berubah kebarangkalian lambungan seterusnya datang kepala.

Jika anda berdagang kaki kedua trend, maka anda menghapuskan separuh daripada orang yang rugi yang akan berlaku. Lebih meyakinkan, Saya tidak fikir bahawa anda boleh melihat trend sebelum ia berlaku daripada mana-mana jenis analisis teknikal. Perdagangan perlawanan pertama bukan satu pilihan jika anda menganggap bahawa trend arah tidak boleh diramal sebelum trend walaupun bermula.

Saya terdorong untuk bertukar idea di kepala. Jika anda menentukan perbezaan dengan tempoh yang sebangun yang diprogramkan, maka ia akan menjadi mungkin untuk menganalisis kebarangkalian trend yang berterusan. Saya tidak melihat kesahihan banyak dalam Teori Elliot Wave, tetapi saya suka idea kaki ketiga yang terbesar. Kebanyakan orang akan mengira kaki ketiga trend Elliot Wave sebagai perlawanan kedua. Ia merupakan langkah kedua ke arah trend.

Sekiranya anda menggunakan perbezaan sebagai kaedah kemasukan selepas selesai perlawanan pertama dan diletakkan berhenti di permulaan trend, kemudian anda inginkan untuk mencari strategi menguntungkan berdasarkan andaian mengenai panjang kaki. Jika perlawanan pertama biasanya lebih pendek dan kaki kedua biasanya lebih besar, maka pemenang perlu menjadi lebih besar daripada orang yang rugi. Yang 50-50 kemungkinan kemenangan masih akan menghasilkan faktor keuntungan sedikit positif. Apa-apa yang lebih besar daripada 50% kemungkinan akan membuat untuk cemerlang penasihat pakar.

Kernel Kebenaran

Apa yang saya suka tentang perbezaan adalah hubungannya dengan penunjuk berayun. The pengayun cuba rescale harga, yang berlaku untuk dipadankan dengan baik dengan satu konsep matematik yang dikenali sebagai Hurst eksponen. The Hurst eksponen adalah beberapa di antara 0 dan 1 yang mengukur trendiness isyarat. Satu nilai 0 membayangkan nilai yang tidak bergerak, manakala nilai 1 menunjukkan nilai yang trend dalam garis lurus. Data kewangan pada skala masa yang mencukupi, biasanya satu jam atau lebih lama bar, mempamerkan nilai-nilai Hurst tinggi. Ujian yang saya lakukan pada data harian EUR / USD menunjukkan eksponen Hurst sekitar 0.7.

Kaedah untuk menganggarkan eksponen Hurst yang melibatkan rescaling harga di seluruh jangka masa yang berbeza. Hakikat bahawa pengayun cuba rescale harga melompat keluar pada saya. Benar, mereka melakukannya dengan cara yang lebih mudah. Hakikat perbezaan yang, satu fenomena yang berlaku dari rescaling, berlaku apabila dibandingkan dengan harga asal menggalakkan saya. Ia membuatkan saya tertanya-tanya jika mungkin terdapat sebutir kebenaran matematik dalam konsep sebaliknya subjektif.