Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Dagangan automatik
  • Testimonial
  • Hubungi

One line of code makes all the difference

Februari 9, 2017 oleh Shaun Overton 4 Komen

I was really excited about my Pilum strategy two months ago. The research looked great and everything was ready to rock and roll. Demo testing began and then… not much happened.

The Quantilator is (mostly) finished, which finally gave me time to circle back and review what happened with Pilum.

Live demo trading of Pilum

Live demo trading of Pilum. Disember 9, 2016 to Feb 7, 2017

The expected outcome was that I would win 75% masa. Trades were infrequent, so I thought maybe I’m just having bad luck. But then my win rate remained stuck around 50%. Simple statistical tests told me this was unlikely to be bad luck.

I used the research time to pour over my research code and to compare it with live trades. What I found was that a single line of code (AHHHHHHHHHHHHHHH!) was incorrectly calculating my entry price, dramatically overstating the profits.

Yang flawed code produced this equity curve from a single combination of settings:
Flawed Pilum backtest

When the actual, correct result looks like this with those same settings:

The accurate backtest of Pilum

The accurate backtest of Pilum

I’ll be honest… I like the flawed backtest a lot more!

The new, single-setting backtest isn’t as good, but it’s still trade-worthy. There are some characteristics that I dislike and features that I love. Let’s dig into those.

What I dislike

The frequency of trades is very low. Out of 19 months there were a total of 43 dagangan. 43 trades to comprise a backtest on 40+ instruments is a very small number.

If it weren’t for the statistical pattern backing up the frequency, I would not consider the test. Walau bagaimanapun, there are 20,000 bars each on the 44 instruments. Ada 880,000 total bars used to analyze whether my Pilum pattern offers any predictive value.

The most valuable predictions, Walau bagaimanapun, are also exceptionally rare. That’s why I’m not able to get the trading frequency higher, which would potentially smooth the returns.

What I love

My previous systems like QB Pro and Dominari traded actively for relatively small wins. Trading costs exercised a massive impact on the overall performance.

The accurate backtest of Pilum

The accurate backtest of Pilum

Now look again at the correct equity curve (the image to the right). Do you see the final profit of roughly 0.14? That’s a 14% unleveraged return over a 19 tempoh bulan.

Allocating 2:1 atau 3:1 leverage on this strategy could average annual returns of 15-25%.

Detecting hidden risk

A key measure of risk is skewness. You may not use that term yourself, but it’s something most of you already understand. The biggest complaint about people trading Dominari was that the average winner relative to the average loser was heavily skewed towards the losers.

Dominari wins on most months, but when it lost in December it was devastating. I implemented what I thought was a portfolio stop after the December 9th aftermath. Then I had a smaller, but still very painful, loss in January. The portfolio level stop loss of 3% should prevent future blowouts now that I know what goes wrong.

I still believe in Dominari. Tetapi, I obviously lost the work of most of the year due to those events.

Knowing that skewness is a good measure of blowout risk (even if you’ve never seen it in a backtest, like happened with Dominari), Pilum looks extremely encouraging.

This is a histogram of profit and loss by days. You should notice a few things.

The tallest bar is to the right of 0. That means that the most frequent outcome is winning.

worst and best days

The biggest winning day is dramatically better than the worst losing day. The worst outcome was a loss of 2%. The best outcome is gains near 10% dalam satu hari (unleveraged!).

This is the statistical profile of an idea that’s much more likely to grab an avalanche of profits than it is to get blown out.

It gets even better

low correlation

Would you say that the blue and red equity curves are highly or loosely correlated? Look closely.

Writing this blog post made me think carefully about the Pilum strategy. I decided that maybe I should see if all of the profits are coming from different settings at the same time. There’s very little risk of overfitting the data as my strategy only has 1 degree of freedom.

The blue bars are the equity curve of Setting 1.

The red bars are for Setting 2.

Do you think these are tightly or loosely correlated?

If you said loosely correlated, then you are correct. Notice how each equity curve shows large jumps of profit. Did you notice how those profit jumps occur on different days?

The blue setting skyrockets on a single day in November 2016. It leaves the red equity curve choking in its dust.

Tetapi kemudian, look what happens as I advance into December. The red curve dramatically catches up to the blue curve and even overtakes it.

The correlation between the 2 strategies is only 57%.

Combine multiple settings into 1 portfolio

Combined settings Pilum equity curve

This is a much nicer equity curve!

Loose correlations are a GIFT. Combining two bumpy equity curves into a single strategy makes the performance much, much smoother.

The percentages of days that are profitable also increases. Setting 1 is profitable on 58.0% of days. Setting 2 is profitable on 53.5% of days.

Tetapi… combining them makes Pilum profitable on 68.2% of days. Menggerunkan!

That also provides more data, which puts me in a stronger position to analyze the strategy’s skewness. Look at the frequency histograms below. They’re the same type of histograms that I showed you in the first section of this blog post. As you’ll notice, they look a lot different.

Pilum most probable daily profit and loss

The most probable outcome for any given day is a small winner

The tall green bar is the most probable trading outcome for any given day with filled orders. The average day is a positive return of 0-1%.

The small red bar is the worst trading day of the combined strategy.

The small green bars are the best trading days of the combined strategy.

Look how far to the right the green bars go. The largest winner is more than 3x the biggest loss. Dan, there are so many more large winners compared to losers.

Giant winners are far more likely than comparable losses.

The Plan

I immediately pushed Pilum into live trading this combination of two strategies. I expect that adding a second degree of freedom and running about 30 different versions of the strategy – all with different settings – will add to the performance and smooth the returns even further.

Dominari hasn’t been working on my FXCM account, which is very difficult to accept because the lacking performance seems to be a buried execution issue. Pilum, Walau bagaimanapun, trades very infrequently. It’s unlikely that execution quality will make a dramatic difference in the long term outcomes.

Jadi, I’m going to convert the FXCM account to trading Pilum exclusively. That will be offered as a strategy on Collective2 within the next few weeks, a company with whom I’ve been working closely. Their users are more investor rather than trading oriented – they’re far more likely to view low trading frequency as a good thing. I suspect that most people here have a different opinion and want to see a lot of market action.

I’ll write an update on Dominari shortly.

Filed Under: Pilum, Idea strategi perdagangan Tagged With: korelasi, lengkung sesuai, darjah kebebasan, Peraturan, lengkung ekuiti, kekerapan, FXCM, histogram, leverage, QB Pro, risiko, skew, Statistik

QB Pro – Mei 2015

Jun 1, 2015 oleh Shaun Overton 7 Komen

April dan Mei telah tendangan sebenar pantas pada gigi. Tiada ’ s tidak bersembunyi sekitar fakta yang wasn pasaran ’ t yang sangat baik untuk saya atau saya akaun-akaun dagangan.

Sebahagian besar pasangan di portofolio bertiup ke dalam aliran utama. Itulah berita buruk untuk strategi Perkembalian min. Apabila trend satu Mata Wang, biasanya terdapat segelintir melantun sekitar min. Ia memberi kita peluang untuk mengimbangi kerugian. Didn itu ’ t berlaku Tempahan, Itulah sebabnya peniaga saya dan saya mempunyai satu pergi kasar itu.

Saya mengharapkan perkara yang boleh menjadi lebih baik

Bulan lepas adalah cukup buruk bahawa saya benar-benar berhenti perdagangan untuk dua minggu. Selepas memasang sistem semula pada minggu kedua Mei, QB Pro terus menahan kerugian kecil. Itu adalah berkat satu dagangan terbaik keputusan-keputusan yang saya ’ ve yang dibuat pada tahun lepas, yang ini secara dramatik mengurangkan leverage.

Mengambil akaun risiko tinggi yang 6.2% kehilangan. Yang akan menjadi sangat menyusahkan pada akaun biasa leverage, tetapi ia ’ s penurunan dalam baldi oleh piawaian berisiko tinggi. Saya melihat ia sebagai lebih berbuka walaupun.

Sebagai tanda meningkatnya keyakinan diri saya, Saya meningkat saya jumlah deposit untuk $7,500 di kedua-dua akaun. Pada hari, akaun yang berisiko tinggi adalah kembali kepada perdagangan 20:1 leverage. Ia adalah pada 5:1 untuk beberapa minggu yang lalu.

Perubahan kepada QB Pro

Yang isyarat bunyi nisbah mengandungi kuasa ramalan besar perdagangan. Saya bertanya soalan, “Adakah isyarat untuk nisbah bunyi pada masa kemasukan meramalkan hasil daripada isyarat QB Pro saya.

Hakim untuk diri sendiri.

Signal to noise ratio predicts returns of QB Pro

Isyarat untuk nisbah bunyi meramalkan pulangan QB Pro

Dua titik di kiri mewakili 82.62% Semua isyarat QB Pro. Yang ’ s alasan bahawa strategi membuat wang.

Saya menggunakan 1/2π sebagai penghalang antara julat dan trend. Apabila SNR di < 1/2Π, faktor keuntungan adalah 1.5 (sangat menguntungkan). Apabila SNR di > 1/2Π, faktor keuntungan yang jatuh kepada yang teruk 0.62.

Kesimpulan: hanya mengambil perdagangan jika SNR yang terletak di dalam kawasan yang baik. Bahawa ’ s yang betul-betul apa yang dikemaskini strategi yang dilakukan pada Jumaat.

Berdasarkan sebahagian pengalaman dan sebahagian besarnya berdasarkan analisis statistik, Saya menemui cara untuk bengkok QB Pro ke dalam sistem tren sejarah menguntungkan yen melintasi. Saya ’ m semacam tergesa-gesa ini keluar pintu kerana keadaan pasaran yang menguntungkan. Akaun-akaun dagangan USDJPY, EURJPY dan DANGBPJPY pada 1/3 portfolio keseluruhan. Mungkin saya ’ m ditoreh luar dari sudut kreativiti, tapi aku ’ m yang memanggil strategi ini sub QB Yen.

Di sini ’ s petikan skrin curve ekuiti bagi USDJPY di MetaTrader. Ini adalah sebahagian dari saya analisis kawalan kualiti untuk memastikan bahawa isyarat yang dihasilkan pada masa yang betul.

usdjpy-qbyen

Akhirnya saya ingin menganalisa sama ada QB Yen boleh bertolak kos-kos penyebaran lebih eksotik pangkah seperti CADJPY. Sehingga itu, berat akan pergi yen paling cair pangkah sehingga ia kelihatan seperti mereka boleh menangani kos yang lebih tinggi daripada pasangan yang lebih eksotik.

QB Pro sejarah menang dalam 2 daripada setiap 3 bulan. Aku ’ t mempunyai data yang cukup untuk menilai sama ada kalah berturut-turut bulan akan bergantung atau bebas, tetapi ia ’ s hanya berlaku dua kali mengikut sejarah di mana sistem yang hilang 3 bulan berturut-turut. Ia ’ s yang tidak pernah hilang lebih daripada 3 bulan berturut-turut akan semua jalan balik ke 2008.

QB Pro May 2015

Berdasarkan perubahan baru, keadaan pasaran yang berubah dan analisis sejarah drawdowns, Saya berasa lebih selesa meletakkan lebih banyak wang ke dalam akaun. Bagi anda yang mengambil keputusan untuk berehat, Saya secara peribadi percaya bahawa yang paling teruk adalah ke atas. Di pasaran sudah tentu akan menjadi hakim yang.

Filed Under: QB Pro Tagged With: pemprosesan isyarat digital, QB Pro, isyarat bunyi nisbah

Apa ’ s yang berlaku?

April 22, 2015 oleh Shaun Overton 9 Komen

Ia ’ s telah sebulan jendal-jendul takrif mana-mana. Kami membuat satu tan wang selepas bulan ’ s Fed pengumuman, hanya untuk memberikan semua kembali minggu depan. QB Pro pulih sebahagian keuntungan lebih awal, kemudian minggu ’ s digunakan mengambil balik semua sekali lagi. Ia ’ s telah menyakitkan.

Berita baik adalah bahawa the new changes to QB Pro are rolled out. Beberapa anda dihantar dalam e-mel yang bertanyakan mengenai matawang baru seperti GBPNZD dan AUDCAD yang terdapat dalam akaun anda. Kudos kepada anda untuk memberi perhatian yang rapat untuk perdagangan.

Jumlah matawang yang didagangkan dalam bakul adalah sehingga 16 pasangan. Manakala leverage maksimum tidak berubah pada 36:1 (masih sangat, sangat tinggi), leverage setiap pasangan adalah hanya 2.25:1. Kerugian masa depan seperti dari minggu lepas masih akan berlaku.

Perbezaan adalah bahawa saiz jawatan akan dikurangkan dengan lebih 2/3. Kesan daripada ditangkap dalam kehilangan perdagangan yang timbul kesan daripada kelemahan USD menurun dengan ketara. Kami ’ re kini dagangan gabungan AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD dan XAG. Tiada satu Mata Wang harus menguasai prestasi.

Sistem juga tidak sangat baik di pasaran matawang yang timbul. Saya ’ m yang memegang menambah GOSOKKAN, MXN dan lain-lain sehingga saya boleh menentukan kesan spread pada keuntungan keseluruhan. Mereka ’ d lakukan menakjubkan jika kita boleh berdagang secara percuma!

Jangkaan prestasi jangka pendek bagi QB Pro

Kita ’ semula datang ke musim panas, Itulah apabila pasaran forex secara tradisional jatuh ke dalam suram. Bahawa ’ s secara amnya sesuatu yang baik untuk QB Pro. Pasaran whipsaw naik dan turun tanpa benar-benar berlaku di mana-mana.

Alternatif lain ialah bahawa Fed kenaikan kadar pada bulan Jun dan menghantar pasaran ke USD yang membeli kegilaan. Bahawa ’ berita baik juga s. Kebanyakan wang yang QB Pro dibuat dalam tempoh 8 bulan ini didorong oleh kekuatan USD. Kenaikan kadar akan melepaskan huru-hara dalam pasaran baru muncul dan ekuiti. Bahawa ’ s jenis keadaan tolak turun-naik ke kami baru melintasi, mencipta peluang bagi kita untuk perdagangan.

QB Pro 2.0 ISN ’ t yang berlaku

Saya ’ m amat kecewa. Selepas beberapa ribu dolar dalam pengaturcaraan perbelanjaan, dan tidak lagi di 100+ jam bahawa saya telah menghabiskan pengekodan diri saya, QB Pro 2.0 perubahan adalah basuh yang.

Saya mempunyai pemaju yang dipercayai audit kod saya pastikan saya wasn ’ t yang melakukan sesuatu yang bodoh seperti perdagangan di masa depan harga atau apa-apa. Dia mahupun diri saya menangkap apa-apa dari Disember sehingga Mac.

Pada penghujung bulan lepas, satu talian kod memusnahkan segalanya. Salah satu ciri-ciri utama saya adalah membuat keputusan bila untuk jaminan atas dagangan dan pergi ke arah yang berlawanan. Baik, Ia ternyata bahawa saya secara tidak sengaja diperkenalkan data yang mengintip dan menanya ke backtesting platform. Saya terlebih dahulu dikira apabila kehilangan perdagangan berlaku untuk mengira kebarangkalian.

Dalam Bahasa Inggeris, tujuan saya adalah untuk mengira “Jika hari ini yang rugi besar, lakukan sebaliknya esok.”

Apa yang saya sengaja dikodkan adalah “Jika esok adalah yang rugi besar, maka melakukan sebaliknya.” Jika hanya yang adalah mungkin!

Aku ’ t ingin muddle atas penerangan dengan contoh-contoh Kod. Memadai untuk mengatakan bahawa idea didn ’ t bersenam Bilakah saya mengambil dari keupayaan untuk melihat ke masa depan.

Terdapat beberapa ciri yang 2.0 sistem yang saya ingin menganalisa pada bulan-bulan akan datang, tetapi sekarang ia ’ s akan mengambil tempat duduk belakang.

Apa ’ s seterusnya?

Rancangan saya adalah untuk duduk ketat untuk beberapa minggu untuk memastikan bahawa pasangan yang baru bekerja yang. Apabila saya secara peribadi berpuas hati dengan kelakuan sistem, Saya berhasrat untuk meningkatkan jumlah modal dalam akaun saya.

Don ’ t memegang kaki saya ke dalam api. Bahagian ini adalah satu proses yang subjektif, Jadi saya boleh ’ t meletakkan jangka masa yang tepat ia. Jika dan apabila saya berpuas hati – dan ia ’ s akan sangat baik beberapa hari pertama – kemudian saya akan membuat keputusan untuk meningkatkan modal saya berisiko.

Jika dan apabila saya memilih untuk meningkatkan modal saya dalam akaun, Saya akan kemudian dibuka semula QB Pro kepada peniaga-peniaga baru.

PS: Saya berharap bahawa drawdowns yang menggalakkan sebahagian daripada anda untuk menarik keuntungan masa depan peluang membentangkan sendiri. Anda memakai ’ t ingin kehilangan lebih daripada apa yang anda selesa mengambil risiko.

Filed Under: QB Pro, Menguji konsep anda sejarah Tagged With: ujian tersokong, pengeluaran, QB Pro

Menarik balik QB Pro keuntungan anda untuk bulan Disember

Januari 1, 2015 oleh Shaun Overton 12 Komen

QB Pro treated everyone well in December. Saya gembira untuk melaporkan 100% keuntungan pelanggan bagi bulan itu.

Nasihat saya ialah anda lakukan dalam akaun anda betul-betul apa yang saya lakukan dengan saya. Saya mengeluarkan keuntungan bulanan saya $1,376.08 today to make sure that I cannot lose on this trading system since I’m trading house money. Saya cadangkan bahawa anda memindahkan keuntungan anda, terlalu.

Jumlah deposit saya setakat ini adalah $2,000. Setakat ini, Saya telah ditarik keluar $4,000 dalam keuntungan.

Anda tidak perlu untuk mengeluarkan dana sepenuhnya daripada Nada lada. Saya membuka akaun kedua yang tujuan utamanya adalah untuk memegang keuntungan perdagangan. Dalam keadaan saya, ia tidak bernilai pendawaian wang sehingga syarikat saya memerlukannya. Pokoknya adalah bahawa wang itu daripada akaun perdagangan utama supaya ia tidak tertakluk kepada kerugian.

Saya bekerja keras untuk tweak QB Pro untuk mengurangkan kami risiko pengeluaran (wang saya adalah berisiko, terlalu). Saya telah menghabiskan masa lalu 7 hari membangunkan satu platform ujian tersokong adat supaya saya boleh membuat keputusan yang lebih bijak perdagangan di seluruh portfolio.

Backtester ini hampir selesai. Saya mempunyai kira-kira satu lagi hari pengaturcaraan sehingga saya boleh menganalisis keputusan awal. Ia sudah pasti akan memerlukan beberapa Tweaker, tetapi saya rasa optimis mengenai mengurangkan risiko pengeluaran (atau bahkan berpaling drawdowns jangka panjang memberi kelebihan kepada kami).

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, QB Pro Tagged With: QB Pro, QuantBar

Strategi perdagangan PERCUMA melalui e-mel

Tren

Maaf. Tiada data setakat.

Arkib

  • Peraturan
  • Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?
  • Petunjuk
  • MetaTrader Tips
  • MQL (untuk nerds)
  • NinjaTrader Tips
  • Pilum
  • QB Pro
  • Hentikan kehilangan wang
  • Menguji konsep anda sejarah
  • Idea strategi perdagangan
  • Uncategorized
  • Apa yang sedang berlaku di pasaran semasa?

Terjemahan


Strategi Trading Percuma

Dasar PrivasiRisk Disclosure

Hak cipta © 2023 OneStepRemoved.com, Inc. Hak Cipta Terpelihara.