Andrew mencatatkan komen besar ke atas Scalper EA memperhatikan bagaimana beliau meningkat secara mendadak dengan keuntungan kedudukan saiz. Anda boleh memikirkan penasihat yang pakar seperti oren dan keuntungan yang berpotensi sebagai jus. Kami mahu memerah setiap titisan lalu.
Saya selalu bercakap tentang memenangi peratusan dan R gandaan bersama. It doesn’t matter that if win 99% atau 15% masa. Ia penting berapa banyak anda menang berbanding dengan berapa banyak anda kehilangan. Memenangi sering tidak sesuai dengan perdagangan yang menguntungkan.
Hanya apabila anda tahu ketepatan peratus dan R berganda boleh anda menentukan jangka: saya mengharapkan untuk membuat keuntungan atau tidak berikut penasihat pakar ini?
Penjelasan mendedahkan dua andaian:
- Saya tahu ketepatan sebenar sistem
- Saya tahu R gandaan sebenar
I don’t know either for a certain fact. Ketepatan sebenar dan R berganda sebenar mungkin di atas atau di bawah nombor dilihat dalam ujian tersokong.
It’s important that we consider how we developed these numbers. I found them after analyzing an entire year’s worth of chart data. There’s a real risk that they overestimate future performance.
Ujian ke hadapan untuk 2012 diskaun tanggapan bahawa – R berganda dan peratus ketepatan nombor sebenarnya bertambah baik pada data yang buta. Tetapi, kerana kebanyakan anda tahu, I’m extraordinarily risk averse.
Saya menganggap situasi paling buruk dalam semua hampir yang saya lakukan. If the worst case isn’t so bad and the average case is fantastic, that’s the only threshold that pushes me past my risk inhibition. Ia perlu menjadi satu peluang yang benar-benar luar biasa bagi saya untuk menarik picu.
A pessimist’s view on position sizing
Matlamatnya adalah tidak untuk memaksimumkan keuntungan. It’s more complex than that. Matlamat sebenar adalah untuk memaksimumkan keuntungan dengan tujuan untuk berapa banyak kerugian yang anda boleh perut.
Jumlah yang cukup rendah untuk saya. Gunakan nombor yang lebih besar jika anda boleh bertolak ansur dengan kesakitan lebih.
Saya beroperasi dengan sikap yang sama apabila memilih strategi saiz kedudukan saya. It’s important to make reasonable, lagi pesimis, andaian apabila memilih pendekatan pengurusan wang anda.
Langkah 1: Decrease the strategy’s accuracy by 5%
Strategi berbeza-beza dalam ketepatan mereka dengan carta dan instrumen di mana ia beroperasi. Aku tidak berbuat suatu analisis, but my rule of thumb is that accuracy fluctuates ±5%. Peratus ketepatan terburuk dilihat biasanya dalam 5% daripada peratus ketepatan yang terbaik dilihat.
Peraturan ini biasanya memegang merentasi pelbagai surat cara dan jangka masa. Setelah anda mendapatkan rasa untuk ketepatan, anda mengambil ketepatan yang diperhatikan dan tolak 5%.
Strategi scalping keuntungan 75.93% masa selepas termasuk kos dagangan. Mengeluarkan 5% kira jumlah yang meninggalkan yang munasabah yang paling teruk kes andaian 70.93% ketepatan.
Langkah 2: Kurangkan R gandaan oleh 20%
The method used here depends on the expert advisor’s trading style. Perdagangan pelbagai pakar penasihat biasanya keluar dengan pelbagai R (menang-rata / kerugian purata) dalam kumpulan yang konsisten sempit. Arah Aliran EA mempamerkan turun naik liar dalam gandaan R.
Ini perlu masuk akal untuk pembaca dengan beberapa tahun pengalaman perdagangan. Dagangan Range mendapat keuntungan pada majoriti dagangan. Tiada sekerja yang menyumbang secara mendadak kepada keputusan akhir.
Dagangan Trend melakukan hal yang bertentangan. Segelintir kecil perdagangan menyumbang dengan besar kepada hasil keseluruhan. Para peniaga menghadapi risiko memberi penekanan yang berlebihan bagaimana turun naik dimainkan untuk dalam kesempatan pada masa lalu. Jika trend magnitud sama gagal menjadi kenyataan, the trader’s estimate for the R multiple will be wildly off the mark.
Peraturan ibu jari untuk menyesuaikan R pelbagai andaian:
- Potong R berganda yang diperhatikan untuk strategi yang terdiri oleh 20%
- Potong R berganda yang diperhatikan untuk strategi tren oleh 33-50%
Para tukang catut EA perdagangan julat dan menunjukkan pelbagai R daripada 0.53. Keratan jumlah itu dengan 20% mengurangkan ia kepada 0.424.
Memohon andaian pesimis model pengurusan wang
Nombor-nombor yang diselaraskan bagi strategi scalping adalah 70.93% ketepatan dan pelbagai R daripada 0.424. Saya kini boleh mengambil nombor-nombor ini dan mula bermain dengan perisian pengurusan wang.
Perkara pertama yang saya lakukan ialah untuk mengurangkan jumlah perdagangan dalam ujian untuk 100. Yang bersamaan dengan lebih kurang 1 tahun daripada perdagangan, iaitu tempoh yang bermakna masa untuk penasihat pakar ini.
Pengurusan wang pecahan Tetap menggunakan 1% risiko dan andaian pesimis meletakkan peniaga awal sedikit daripada pulang modal selepas kos dagangan (yang 1% keuntungan). Kes senario terburuk menunjukkan kerugian tahunan 25%. Tiada siapa yang mahu kerugian seperti yang. Tetapi, it’s something that I can handle as a plausible worst case.
Nombor Akhir
Meningkatkan bilangan peratus untuk 2% beregu hasil minimum dan maksimum. Tiga kali ganda kepada 3% tiga kali ganda hasil yang paling teruk dan terbaik. Anda perlu memilih nombor yang hasil terburuk melanda kamu sebagai sesuatu yang peribadi boleh diterima untuk anda.
Saya dipilih 1%. Kes senario paling buruk adalah sesuatu yang saya boleh mengendalikan. Langkah seterusnya adalah untuk berpecah perbezaan antara nombor diperhatikan dan jumlah pesimis untuk ketepatan peratus dan R berganda.
Nombor-nombor itu 73.43% ketepatan dan 0.477 untuk ketepatan dan R yang pelbagai. Apabila saya pasang nombor ke dalam perisian, ia memuntahkannya keluar pulangan purata 8.9% dengan peningkatan maksimum 40.9% selepas 100 dagangan.
Menggunakan pengurusan wang tetap pecahan diperah jus lebih daripada oren. Kami membawa kes senario paling buruk sehingga -25% dan kes senario terbaik andaian sederhana kepada lebih +40%. Lebih penting lagi, purata kenaikan pulangan tanpa menjejaskan terbaik dan kes paling teruk.
Apa kedudukan saiz idea-idea yang anda mempunyai? Tinggalkan pandangan anda di bahagian komen di bawah.