Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

Perdebatan Untuk Sistem Mudah

oleh 6 Komen

Sebagai peniaga kuantitatif, kita secara semula jadi cenderung untuk membuat sistem perdagangan kami lebih rumit daripada yang mereka perlukan untuk menjadi. Tinkering dengan menambah komponen yang berbeza cuba untuk mencari peningkatan sedikit sahaja apa yang kami lakukan.

Manakala mengejar ghairah penambahbaikan telah mungkin dibayar dividen dalam aspek-aspek lain dalam hidup kita, ia boleh mensabotaj sistem perdagangan kami. Kami secara umumnya lebih baik untuk berdagang sistem mudah dengan disiplin yang hebat. Sudah tentu, bahawa adalah lebih mudah berkata daripada dilakukan.

sistem mudah

Tidak ada keperluan untuk mencipta perangkap tikus yang lebih baik, sistem mudah kita sudah ada boleh bekerja baik-baik saja dengan disiplin yang betul.

Terdapat jawatan yang diterbitkan di Kekuatan relatif sistematik yang dialamatkan faedah daripada penumpuan pada mudah sistem kekuatan relatif. Walaupun sebahagian kekuatan relatif boleh bertukar keluar untuk apa-apa penunjuk mudah lain, prinsip di sebalik jawatan itu adalah penting.

Jawatan bermula dengan menangani idea bahawa tidak kira apa strategi mudah yang memilih, anda mempunyai untuk benar-benar menggunakannya:

One of the ongoing difficulties for investors is finding some kind of simple method for investing. Relative strength is just such a simple method. Even simple methods, Walau bagaimanapun, telah digunakan untuk!

Jawatan terus berhujah kepentingan sistem yang mudah dan bukannya yang rumit:

Jika anda tidak boleh mengikut kaedah kerana ia adalah terlalu kompleks dan jika anda menyelamatkan dalam keadaan panik semasa kemelesetan pertama, you’re not going to succeed with apa-apa kaedah.

Oleh itu, kita mahu mengelakkan sistem yang kompleks kerana mereka akan menjadi lebih sukar untuk diikuti oleh kelembapan. Itulah titik yang baik, tetapi mata mereka seterusnya adalah lebih baik:

Sistem mudah umumnya lebih kukuh daripada sistem yang kompleks, and relative strength is about as simple as you can get. Relative strength is not an optimized system—like most simple systems, ia akan membuat banyak kesilapan tetapi kesederhanaan menjadikannya teguh.

Ironinya, kami ingin mencari satu sistem yang membuat kesilapan. Dengan cara itu kita tahu ia mempunyai keupayaan untuk mengatasinya. Bahawa jenis keteguhan adalah apa yang memberi kita keyakinan bahawa sistem akan dapat mengendalikan Swan hitam acara.

Sifat manusia, Saya rasa, membuat ia sukar untuk mengikuti mana-mana sistem, sama ada mudah atau kompleks, so discipline is also required. Investors will improve their chances for success with a simple, metodologi yang mantap dan disiplin untuk berpegang dengannya.

Ia seolah-olah seperti banyak peniaga kuantitatif memaksa diri untuk cuba mencipta tetikus perangkap yang lebih baik. Mengapa mengganggu ketika orang-orang yang kita sudah ada boleh mendapatkan pekerjaan yang dilakukan?

Dalam usaha untuk membangunkan strategi perdagangan yang menguntungkan, kita perlu mempunyai disiplin untuk berpegang kepada sistem kami apabila sedang mendapat sukar. Yang boleh dilakukan lebih mudah dengan sistem yang lebih mudah.

Sekiranya Strategi Ekuiti anda Fokus pada Kekuatan relatif atau Kelemahan?

oleh 2 Komen

Salah satu strategi kuantitatif berasaskan ekuiti lama berjalan perbahasan untuk pereka boleh direbus ke tiga perkataan: kekuatan vs. kelemahan.

Sisi kekuatan hujah yang menyatakan bahawa saham yang melanggar ke ketinggian baru secara statistik lebih cenderung untuk terus lebih tinggi. Pada sebelah flip, penyokong hujah kelemahan membeli saham pada paras terendah mereka kerana mereka berharga pada diskaun kepada nilai sebenar mereka.

Terdapat melabur dan ikon perdagangan di kedua-dua sisi hujah ini akan semua perjalanan pulang ke lelaki seperti Jesse Livermore dan Benjamin Graham. Terdapat juga banyak contoh kejayaan kedua-dua strategi lebih seratus tahun yang lalu.

relative strength

Cesar Alvarez meletakkan bersama-sama sistem putaran mudah yang membolehkan kita untuk membandingkan kekuatan relatif kelemahan.

Dalam salah satu jawatan baru-baru ini, Cesar Alvarez memutuskan untuk melihat ke dalam bentuk yang strategi putaran mudah yang akan menggunakan S&P 500 saham sebagai alam semesta dan mengimbangi semula kedudukannya pada setiap bulan. Perdebatan yang menarik bahawa dia yang dihadapi adalah sama ada untuk memberi tumpuan kepada pemegangan saham prestasi terbaik atau saham berprestasi paling teruk.

Sudah tentu, cara terbaik untuk menentukan jawapan kepada perbahasan yang untuk benar-benar menguji kedua-dua strategi. Berikut adalah kaedah-kaedah dan parameter sebagaimana yang ditakrifkan mereka:

Parameter Ujian

  • Dari 1/1/2001 kepada 10/31/2013
  • $.01/saham bagi komisen
  • 3 bulan kadar faedah T-bil yang digunakan untuk tunai

Saham Berprestasi Terbaik

  • Ia adalah hari pertama dagangan bulan
  • Saham adalah ahli S&P500
  • Saham pangkat dari tertinggi ke terendah dengan (6,12) pulangan bulan
  • Beli atas 20 kedudukan saham pada penutupan
  • Pasaran pilihan pemerintahan masa: SPX rapat > 200 purata bergerak hari SPX ditutup pada hari kemasukan
  • Tahan sehingga bulan depan

Saham Berbayar Terburuk

  • Ia adalah hari pertama dagangan bulan
  • Saham adalah ahli S&P500
  • Saham pangkat dari terendah kepada tertinggi oleh (6,12) pulangan bulan
  • Beli atas 20 kedudukan saham pada penutupan
  • Pasaran pilihan pemerintahan masa: SPX rapat > 200 purata bergerak hari SPX ditutup pada hari kemasukan
  • Tahan sehingga bulan depan

Keputusan ujian tersokong

Alvarez menyenaraikan statistik bagi setiap versi sistem ini mudah, tetapi kita boleh rebus mereka turun dengan beberapa pemerhatian cepat. Pertama, sistem yang menggunakan peraturan pilihan masa pasaran yang sentiasa mengatasi sistem yang tidak menggunakan peraturan. Kedua, dalam setiap keadaan, using a 6-month return produced better returns than using a 12-month return.

Selepas memproses mereka pemerhatian, ia adalah jelas bahawa kita hanya perlu melihat dua sistem. Sistem yang memegang saham berprestasi terbaik setiap bulan menghasilkan CAR daripada 13.05% dengan pengeluaran maksimum 27.88%. Sistem yang memegang saham berprestasi paling teruk setiap bulan menghasilkan CAR daripada 10.48% dengan pengeluaran maksimum 42.22%.

Sementara jumlah yang menunjukkan bahawa memegang saham yang terbaik untuk menghasilkan pulangan yang lebih baik dan kurang mudah ubah daripada pegangan saham yang paling teruk, kedua-dua strategi secara mendadak mengatasi beli yang mudah dan tahan pendekatan.

Melihat carta ekuiti yang menyediakan Alvarez, anda boleh melihat bahawa Stok Strategi Terburuk melakukan sama dengan baik (jika tidak lebih baik) daripada Stok Strategi terbaik untuk sebahagian besar tempoh dua belas tahun. Perbezaan utama adalah bahawa Stok Strategi Terburuk mendapat dihancurkan sekitar 2008, dan Stok Strategi Terbaik telah dilakukan phenomenally dan ini tahun lalu.

Alvarez menunjukkan bahawa beliau juga akan mengulangi ujian yang berubah-ubah jumlah saham yang dipegang dan cuba tempoh lookback berbeza pangkat saham. Saya akan ingin tahu untuk melihat bagaimana menambah henti kerugian yang dibenarkan strategi untuk keluar dari kedudukan pertengahan bulan akan memberi kesan kepada drawdowns.

 

Sistem Trin Jeff Swanson ini

oleh Tinggalkan komen

Pada awal September, Jeff Swanson dari Sistem Kejayaan Trader menulis artikel menarik yang benar-benar mengabaikan harga. Beliau menunjukkan bahawa sebilangan besar peniaga sistem memberi tumpuan semata-mata pada data harga berasaskan. Sejak pasaran umumnya memberi upah kepada orang yang sesat dari orang ramai, beliau memberi alasan ia mungkin berbaloi untuk membangunkan satu sistem yang menggunakan penunjuk bukan harga berasaskan.

Mengenai Sistem

Penunjuk bukan harga yang berasaskan Jeff dipilih untuk membina sistemnya sekitar adalah Indeks Trading Jangka Pendek (LANGKAH). Ini adalah nisbah kekuatan relatif yang menggunakan pendahuluan / nisbah penurunan dan memajukan / menurun kelantangan untuk menghasilkan dan nilai berayun. Nilai Trin di bawah 1 menunjukkan kekuatan pasaran umum, dan nilai-nilai Trin di atas 1 menunjukkan kelemahan pasaran umum.

Untuk sistem ini, Jeff merancang untuk berdagang S&P Hadapan kontrak dan menggunakan nilai Trin untuk semua saham NYSE. Beliau yang digabungkan dengan penunjuk RSI 2-tempoh dan digunakan purata 200-hari yang bergerak mudah (SMA) sebagai penapis trend. Sistem ini akan menggabungkan penunjuk berdasarkan satu harga dan satu bukan harga penunjuk berdasarkan mengenalpasti kelemahan jangka pendek dalam pasaran pada uptrends jangka panjang.

TRIN trade

Adakah sistem trading anda hanya domba lain dalam kumpulan itu? The Trin mengambil pendekatan sepenuhnya baru untuk perdagangan

Peraturan perdagangan

Masukkan panjang Semasa:

  • Harga > 200 SMA hari
  • 2-RSI tempoh < 50
  • Trin menutup di atas 1 selama tiga hari berturut-turut

Keluar panjang Semasa:

  • 2-RSI tempoh > 65

Keputusan ujian tersokong

Jeff backtested strategi ini pada E-mini S&P pasaran Niaga Hadapan dari September 1997 melalui September 2013. Bermula dengan akaun $25,000, sistem yang menghasilkan keuntungan bersih dari masa ke masa yang daripada $24,470. Terdapat sejumlah 91 dagangan.

Sistem ini mencatatkan faktor keuntungan daripada 2.2 dan memenangi pada 76% perdagangan yang. Kadar tahunan purata pulangan bekerja untuk menjadi 4.49%. Seperti yang biasanya berlaku dengan idea sistem kasar, masalah terbesar dengan sistem Trin Jeff adalah pengeluaran yang maksimum, yang lebih $11,000 pada satu titik.

Analisis dan Penambahbaikan Sistem

ATR Wakaf

Berikutan keputusan ujian tersokong, Jeff membuat ia satu titik untuk mengingatkan kita bahawa ini adalah idea yang sangat kasar untuk sistem dan pulangan boleh diperbaiki tetapi melaksanakan henti kerugian dan pengurusan wang. Itu cadangan pertama saya membuat untuk meningkatkan hampir setiap sistem kami telah dipaparkan di sini.

Sistem ini akan berdagang banyak seperti banyak jangka pendek bermakna sistem perkembalian saya telah berprofil. Ia mempunyai keupayaan kerugian terbuka sama seperti sistem mereka dan juga. Menggunakan yang mudah ATR berhenti berganda boleh pergi jauh ke arah melindungi keuntungan atau bahkan hanya menjaga kerugian kecil.

Komponen Pendek

Salah satu penambahbaikan Jeff membuat untuk sistem Trin beliau adalah untuk menambah komponen pasaran beruang. Apabila harga yang didagangkan di bawah 200-hari SMA, dia masih kelihatan memasuki kedudukan panjang, dia hanya merendahkan 2-tempoh RSI nilai yang diperlukan. Ini memaksa sistem untuk mengasingkan hanya keadaan yang terbaik.

Saya berminat untuk melihat bagaimana sistem Trin yang akan melaksanakan jika sebaliknya beliau mengundurkan kesemua peraturan kemasukan dan kelihatan pendek pasaran. Dalam banyak data pengujianbelakang yang saya lihat, menambah komponen yang pendek akan mengurangkan keuntungan keseluruhan sistem yang secara per perdagangan, tetapi ia juga akan meningkatkan jumlah dagangan bahawa sistem mampu menjana. Ia akan menjadi sangat menarik untuk melihat bagaimana yang akan bekerja di sini.

Pasaran Pelbagai

Cara lain untuk memperbaiki sistem yang akan mencari jalan untuk ia untuk menjana lebih banyak isyarat perdagangan. Ini dengan mudah boleh dilakukan jika ia mampu untuk berdagang pelbagai pasaran. Walau bagaimanapun, kerana ia menggunakan nilai Trin saham NYSE, ia tidak akan mungkin menjadi sangat baik di pasaran lain.

Salah satu cara untuk mendapat lebih banyak pendedahan adalah untuk pasangan sistem dengan satu lagi sistem yang boleh diniagakan apabila pasaran ekuiti tidak melebihi 200 hari SMA. Perdagangan yang lebih mudah 2-Tempoh Sistem RSI pada komoditi niaga hadapan atau bon pada masa-masa sudah tentu akan meningkatkan jumlah dagangan keseluruhan, yang mungkin meningkatkan nombor secara menyeluruh.

Tentang Petunjuk Trin

The Trin Petunjuk telah dibangunkan pada tahun 1970-an oleh Richard Arms. Ia juga dirujuk sebagai Indeks Arms yang. The Trin Nama pendek untuk TRAding DALAMDEX. The Trin dikira dengan membahagikan pendahuluan / penurunan catuan kumpulan ini dengan memajukan / kelantangan menurun.

LANGKAH = (menyuarakan isu / isu menurun) / (jumlah memajukan / Jumlah dagangan merosot)

Trin yang paling popular digunakan di NYSE dan Nasdaq kerana data terlebih dahulu / penurunan mereka boleh didapati secara meluas. Oleh kerana pasaran lembu jantan biasanya diiringi oleh jumlah besar, Nombor Trin di bawah 1 dianggap bullish. Nombor Trin di atas 1 dianggap lemah. Yang lagi jumlah bergerak dari 1, yang lebih menggalakkan / bearish ia menjadi.

Kumulatif Sistem RSI

oleh 13 Komen

Yang 2-tempoh Indeks Kekuatan Relatif (RSI) boleh bekerja sebagai isyarat kemasukan perdagangan jangka pendek. Selepas menyediakan banyak bukti yang menyokong dalam buku mereka, Strategi Trading Jangka Pendek Itu Kerja, Larry Connors dan Cesar Alvarez pergi untuk membincangkan satu sistem yang akan menggunakan isyarat kemasukan ini kuat.

Mengenai Sistem

Sistem RSI Kumulatif dibina untuk mengambil kesempatan daripada kuasa menggunakan 2-tempoh RSI untuk mengenal pasti keadaan terlebih jualan jangka pendek. Sistem ini secara eksklusif perdagangan sebelah panjang, menyasarkan pasaran yang di atas mereka 200 hari purata bergerak mudah (SMA). Matlamat setiap perdagangan adalah untuk mengenal pasti pasaran yang telah berada dalam aliran lebih tinggi tetapi kini puling kembali. Penunjuk RSI menyediakan isyarat bahawa pengunduran itu telah pergi terlalu jauh dan pengembalian yang mungkin.

Dalam usaha untuk meningkatkan penunjuk RSI, Connors dan Alvarez menambah elemen terkumpul. Bukan sekadar mengambil nilai RSI semasa, mereka memilih untuk menambah nilai RSI daripada jumlah X lepas hari. Untuk semua ujian mereka, mereka menggunakan nilai 2 untuk X. Ini bermakna bahawa mereka hanya tambah nilai RSI yang paling baru-baru ini kedua-dua ditutup.

Mereka juga diperkenalkan Y sebagai pemboleh ubah kedua yang akan mewakili nilai RSI terkumpul yang akan memberi isyarat masukan. Ini bermakna, disediakan jangka panjang keadaan SMA ditemui, the system would enter a trade on the long side anytime the cumulative RSI value dropped below Y. In their testing they used values of 35 dan 50 untuk Y. Perlu diingat bahawa nilai Y ini adalah jumlah dua nilai RSI, yang bermakna ia akan menjadi lebih besar daripada nilai RSI standard.

Apabila perdagangan adalah isyarat, kedudukan panjang dipegang sehingga RSI 2-tempoh menutup di atas 65. Ini adalah jumlah RSI standard, tidak jumlah terkumpul. Connors dan Alvarez sebenarnya mencadangkan bahawa anda boleh menggunakan beberapa isyarat keluar berbeza. Jelas, mereka tidak meletakkan banyak kepentingan di pintu keluar. Oleh kerana ini adalah salah satu bahawa mereka diuji, ia akan menjadi apa yang kita gunakan untuk sistem ini.

RSI system

Peraturan perdagangan

Masukkan panjang Semasa:
Harga > 200 SMA
Kumulatif RSI 2-Tempoh hari X < Dan

Keluar panjang Semasa:
2-RSI tempoh > 65

Data ujian tersokong

Connors dan Alvarez backtested sistem ini menggunakan dua nilai Y yang berbeza. Kedua-dua ujian dijalankan ke atas SPY dari Januari 1993 melalui Disember 2007. Mereka menggunakan nilai 2 X untuk dalam kedua-dua ujian.

Untuk backtest pertama, mereka menggunakan nilai Y daripada 35, yang akan mewakili dua nilai RSI menutup bahawa purata untuk menjadi 17.5. Ujian ini dihasilkan 50 isyarat perdagangan lebih hampir 15 tahun. Sistem ini adalah menguntungkan pada 88% orang-orang perdagangan dan dibuat purata 1.26% pada setiap perdagangan. Tempoh pegangan purata bagi perdagangan adalah 3.7 hari.

Untuk backtest kedua, mereka menaikkan nilai Y untuk 50, yang diwakili dua ditutup berturut-turut yang purata yang RSI 2-tempoh 25. Dengan meningkatkan nilai mereka Y, mereka berharap untuk menjana lebih banyak isyarat perdagangan tanpa mengurangkan keuntungan sistem. Ujian ini dijana sebanyak 105 perdagangan lebih yang sama 15 tempoh tahun. Sistem ini adalah menguntungkan pada 85.47% orang-orang perdagangan dan membuat keuntungan purata 1.05% pada setiap perdagangan. Ujian ini sebenarnya mempunyai panjang purata perdagangan yang lebih kecil daripada hanya 3.57 hari.

Connors dan Alvarez melaporkan bahawa mereka juga diuji sistem pada indeks dan ETF lain dan menerima keputusan yang sama.

Analisis sistem

Ternyata, meningkatkan nilai Y dua kali ganda jumlah dagangan, tetapi mempunyai kesan yang lebih kecil pada pulangan. Ia akan menjadi sangat menarik untuk menguji lebih kombinasi X dan Y nilai untuk melihat bagaimana mereka menyesuaikan menjejaskan pulangan keseluruhan. Dalam usaha untuk sistem yang bernilai perdagangan, ia perlu menguntungkan, tetapi ia juga mempunyai untuk memberi isyarat perdagangan yang cukup. Tidak ada perdagangan mata sistem yang tidak pernah menghasilkan isyarat perdagangan, walaupun ia mempunyai nombor keuntungan sungguh tinggi. Ujian kedua dapat menghasilkan dua kali ganda jumlah dagangan, tetapi masih hanya berjumlah purata kira-kira tujuh perdagangan setahun.

Salah satu aspek menarik yang Connors dan Alvarez menunjukkan adalah bahawa ujian kedua dapat menguasai sebahagian besar keuntungan daripada SPY manakala hanya berada di pasaran kira-kira 20% masa. Oleh kerana sistem perdagangan dengan cepat dan jarang, ada kemungkinan bahawa kita boleh meningkatkan pulangannya dengan meletakkan modal untuk bekerja di tempat lain antara perdagangan.

Meningkatkan Sistem

Perkara yang saya dapati paling menarik mengenai sistem ini ialah fleksibilitinya. Dua pemboleh ubah yang boleh digunakan untuk melaras nisbah dagangan untuk keuntungan. Penulis sendiri menunjukkan bahawa terdapat beberapa pilihan jalan keluar yang boleh digunakan. Akhirnya, perdagangan sistem ini dapat memberikan anda keupayaan untuk melakukan sesuatu yang lain dengan modal anda semasa sistem itu tidak ada di pasaran.

Ia akan menjadi sangat menarik untuk melihat jika kita boleh memperbaiki pulangan yang Connors dan Alvarez diterbitkan dengan menguji pembolehubah yang berbeza, menambah henti kerugian keras untuk melindungi modal kami, dan melabur modal dalam sesuatu selamat seperti T-bil semasa ia tidak perdagangan. Memandangkan semua orang-orang pilihan untuk meningkatkan, Sistem RSI Kumulatif adalah sangat menarik, dan ia semuanya berasaskan kepada satu isyarat kemasukan sangat mengagumkan dan telah diuji.