Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Dagangan automatik
  • Testimonial
  • Hubungi

Optimizing Your Algo: Tips for Beginners

Jun 6, 2016 oleh Lior Alkalay Tinggalkan komen

You have created a trading algo. The Algo is profitable in the backtester. Before unleashing it with real money, you’ve got to first tighten the screws. Yang, ensure your algo is fine-tuned so it can deliver optimal returns. There’s one major challenge ahead of you.

Pertama, your strategy is rather simple. You may go through the detailed process of building and optimizing a strategy, including curve fitting, correlation and so on. But you want a simpler process; something leaner, that will fit your modest needs.

Kedua, you may not yet have mastered the full technique of optimizing. You are still learning and want to try off with a simple process.

One technique I find especially simple in optimizing your algo is kebarangkalian. The probability method, in essence, contains many components of a full optimization technique. Walau bagaimanapun, it tends to rely more on common sense and logic to narrow the options and optimise the algo. That makes it a pretty good way to begin the entire concept of optimizing a strategy. Lebih-lebih lagi, you will find it easier to digest.

The essence of the strategy—optimize by elimination.

Algo Case Study

The following Algo is a simple one. Let’s call it RSIMV which is RSI and Moving Average. Here is what RSIMV describes through conditioning:

If Open Positions = 0 kemudian

Jika (MA(30)>MA(14)) and RSI=<60 kemudian

Open Buy (50,000) {It will buy 50 banyak}

Set Stop Loss = Price – 50{Pips}

Set Limit= Price+ (50*2)

End

Strategi: If the moving average cross points on a bullish trend and the RSI is equal or below 60 it means that the rally has some length before reaching an oversold level (RSI above 80). That points to a good buying opportunity.

Looking at RSIMV, you can conclude there are four parameters to optimize: RSI and two Moving Averages

Starting with the Moving Averages, we will look at the 14 dan 30 hari. Seemingly, the options are endless, with many combinations of moving averages to test. Dalam teori, itu adalah betul, but that is where kebarangkalian comes in.

Algo

MT4

When we look at the chart, we can see that the longer the averages (orange and red) the lesser the chance that there is a combination of a low RSI and a bullish momentum.

Lebih-lebih lagi, a combination of a low RSI and a bullish signal hanya occurs when the two averages, the fast and the slow, have more or less a 2 kepada 1 nisbah (such as a 30 dan 14).

Those two conclusions help us narrow the parameters we are looking for.

The highest likelihood of finding a better set of averages is with faster averages, not slower, and those that have a ratio of 2 kepada 1. And let’s not forget we already know that 14 dan 30 kerja. So we shouldn’t move too far up the scale.

We will use 25 dan 12 as the first combination and 20 dan 10 for the second. Both are faster than the original parameters, have a roughly 2 kepada 1 nisbah, and are close to the original settings.

  1. 25,12
  2. 20,10

Moving into the RSI parameter, narrowing the options is even simpler. We know the RSI cannot possibly be higher than 60, because then we will be left with insufficient upside before the pair turns oversold.

Sebaliknya, if we try an RSI below 40 it’s unlikely that it will occur while the moving average cross is bullish.

Sejak, as in the Moving Averages case we know the original setting worked, we know we only need a minor tweak. With no way to go but up we are left with two reliable options – RSI<55 and RSI<50.

Hence our options are:

  1. C) (55)
  2. D) (50)

As we can see from testing all the alternative parameters, what we needed was a better entry for the RSI. As we intended… minor tweaks.

Algo

Don’t Optimize Too Much

Ironic as it may sound, optimization sometimes has a downside. At times, we are tempted to over-optimize to such an extent that our newest strategy no longer resembles our original, pre-optimization plans. That can throw us into an eternal loop and waste precious time. Don’t be tempted! Don’t fall in love with the optimization process. Lagipun, optimization is merely tightening the screws, not building the engine. If your strategy works, confine your optimization to minor tweaks. Jika tidak, optimization won’t help and you’ll need to start from scratch.

Dan, finally, a practical tip; always keep records of the results of your original strategy and compare it to your current, post-optimization strategy. This way you can always make sure that you’ve really optimized your strategy.

The Bottom Line

Pasti, the optimization technique isn’t perfect. But the take away here is that if you really understand your strategy, you can use logic to in order to find better settings. If you’re a beginner and lack the knowledge for advanced optimization techniques, optimizing through the logic of probability is a powerful tool to have.

 

Filed Under: Menguji konsep anda sejarah Tagged With: purata bergerak, pengoptimuman, RSI

Apa Pihak pada Petunjuk Susulan?

Januari 14, 2015 oleh Richard Salah 7 Komen

Lagging Indicator

Satu soalan yang saya ditanya agak sedikit mempunyai kaitan dengan “penunjuk susulan”. Ramai pedagang akan mengejek mereka dan teragak-agak untuk menggunakan mereka kerana mereka ketinggalan di pasaran ke tahap yang lebih besar atau lebih kecil. Hujah mereka adalah bahawa banyak pip boleh ketinggalan sejak peringkat awal langkah itu telah berlaku sebelum isyarat kemasukan dihasilkan.

Walaupun yang merupakan kenyataan yang tepat, mari kita lihat apa yang terdiri daripada isyarat bahawa petunjuk menjana. Tidak kira di mana penunjuk seorang peniaga kegunaan, RSI, MACD, Stochastics, CCI, dan lain-lain, setiap petunjuk adalah berdasarkan kepada purata tindakan harga yang mempunyai tempat pun mengambil. Dengan itu kerana kes itu, ia adalah mustahil untuk petunjuk untuk menyediakan kedua perpecahan, menghidupkan satu isyarat sepeser pun berdasarkan langkah segera yang pasangan mata wang telah dibuat.

Dan, percaya atau tidak, Saya percaya bahawa adalah satu perkara yang sangat baik.

Walaupun tiada siapa yang suka untuk meninggalkan “pips di atas meja” boleh dikatakan, memikirkan ia cara ini…

Apa yang anda melepaskan hilang oleh langkah awal, anda membuat untuk dengan memasukkan suatu perniagaan yang mempunyai jumlah yang lebih besar daripada pengesahan di belakangnya. Jika kita sedang mencari untuk memasuki perdagangan di tanda pertama langkah yang boleh berlaku, kita akan mendapati diri kita memasuki perdagangan berdasarkan isyarat yang amat pendek – iaitu, pengesahan sedikit atau tiada. Oleh yang demikian, kita akan mendasarkan perdagangan kami pada apa yang akhirnya boleh bertukar menjadi “catatan palsu” isyarat.

Orang akan jarang (jika pernah) membeli rumah berdasarkan semata-mata pada apa yang kelihatan seperti daripada membendung…atau membeli kereta hanya kerana tempat duduk pemandu berasa selesa…atau mencadangkan perkahwinan kepada seseorang semasa tarikh yang pertama. Kami mahukan dan layak beberapa pengesahan bahawa terdapat lebih kepada rumah daripada hanya membendung rayuan…lebih kepada kereta daripada sekadar tempat duduk selesa…dan lebih kepada rakan kongsi kami daripada apa yang kita pelajari selama beberapa jam.

Begitu juga, kita tidak boleh melompat, menceburkan diri ke dalam perdagangan yang berdasarkan hampir pengesahan sifar.

Mari kita lihat pada carta harian sejarah pasangan mata wang di bawah EURCHF…

Lagging Chart

Jika kita memasuki perdagangan ini pada titik di mana garis MACD (merah) melintasi garisan isyarat yang (biru), kita melepaskan keuntungan di antara titik A dan titik B pada carta – lebih kurang 280 pips. Ini adalah disebabkan oleh “pasukan” penunjuk MACD kerana ia mengira tindakan harga yang telah berlaku sejak beberapa hari yang lalu. Kalaulah kami memasuki perdagangan pendek sebaik sahaja harga mula bergerak turun dari yang tinggi, kita akan dimasukkan pada satu langkah yang kurang memberangsangkan tetapi dengan hampir tiada pengesahan – kita akan membeli rumah tanpa melangkah di dalam.

Walau bagaimanapun, jika kita menunggu isyarat untuk memasuki perdagangan ini sehingga Langkah itu disahkan oleh MACD, kami tetapkan untuk perdagangan kebarangkalian yang lebih tinggi berdasarkan penunjuk ketinggalan kami.

Bolehkah perdagangan ini ternyata orang yang rugi walaupun dengan isyarat yang mengesahkan? Pasti…ada keraguan mengenainya. Tetapi persoalannya adalah dengan menunggu kita meletakkan kebarangkalian lebih memihak kepada kita – kami mempunyai lebih daripada satu “kelebihan” kepada perdagangan.

Dalam kes ini perdagangan tertentu, kita akhirnya menempah keuntungan antara titik B dan titik C yang hanya malu 1000 pips.

Seperti yang dapat dilihat dari contoh ini, ia adalah mungkin untuk mempunyai perdagangan yang sangat berjaya walaupun seorang peniaga tidak menangkap pip awal dalam usaha.

Semua perkara yang, Saya lebih suka memasuki perdagangan lewat dan betul daripada memasuki awal dan salah.

 

Semua perdagangan yang terbaik dan baik,

Richard

 

RKrivoFX@gmail.com

RKrivoFX

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: CCI, penunjuk, ketinggalan, MACD, RSI, Stochastics

Menggabungkan Petunjuk Melalui Pembangunan Kreatif

Januari 5, 2014 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Apabila peniaga kuantitatif datang petunjuk seluruh yang seolah-olah untuk menghasilkan keputusan, naluri pertama kami adalah biasanya untuk membina mereka terus ke dalam strategi kami sebagai isyarat perdagangan. Yang menghairankan, ini sering membawa kepada pulangan keseluruhan dikurangkan. Ia selalunya boleh menjadi lebih berfaedah untuk menggunakan penunjuk tambahan sebagai penapis, berbanding dengan kemasukan isyarat / keluar.

combining indicators

Dengan menggabungkan penunjuk tidak sentiasa dihasilkan hasil yang diingini, tetapi melalui pembangunan kreatif, mungkin ada penyelesaian yang tidak menghasilkan keputusan yang lebih baik.

Terdapat jawatan-Casting yang melakukan satu kerja yang menarik yang menggambarkan idea ini. Penulis membangunkan penunjuk amat mudah yang menghasilkan pulangan ujian tersokong sangat berjaya. Walau bagaimanapun, apabila penunjuk yang dibawa masuk ke dalam strategi penulis sedia ada, pulangan keseluruhan menjunam. Penulis kemudian membuat pelarasan sedikit, dan penunjuk baru ketara meningkatkan strategi asal.

The CRTDR Petunjuk

CRTDR hanyalah singkatan mewah yang penulis datang dengan untuk menerangkan petunjuk yang mengukur di mana indeks menutup relatif kepada pelbagai hariannya. Penulis kemudian menambah bahawa konsep ini juga dikenali sebagai Bar Dalaman Kekuatan (IBS).

Penunjuk dikira dengan mengambil perbezaan antara dekat dan yang rendah hari dan membahagikan ia menjadi perbezaan antara tinggi dan rendah hari. Ini akan mengembalikan nombor antara 0 dan 1 iaitu peratusan julat harian yang diwakili oleh penutup.

Penulis menunjukkan bahawa selama ini mungkin kelihatan seperti sebuah konsep yang terlalu mudah, ia sebenarnya melakukan pekerjaan yang sangat mengesankan meramalkan tindakan pasaran hari berikutnya. Beliau juga mempunyai keputusan ujian tersokong untuk menyokong tuntutan bahawa:

Ujian tersokong Qusma ini CRTDR Petunjuk

Penulis memecahkan nombor CRTDR kepada empat kuartil dan kemudian backtested penunjuk pada SPY dan QQQ. Hasil kajian menunjukkan bahawa apabila salah satu daripada indeks ditutup pada separuh bahagian bawah julat hari ini, kembali pada hari berikutnya adalah, secara purata, positif. Apabila indeks ditutup dalam kuartil bawah, pulangan purata hari berikutnya adalah yang lebih menarik.

Artikel ini mengandungi keputusan ujian tersokong untuk 35 ETF yang berbeza di mana kedudukan panjang diambil apabila CRTDR adalah kurang daripada 45% dan kedudukan yang singkat diambil apabila CRTDR adalah lebih besar daripada 95%. Strategi ini dihasilkan kadar menang purata menghampiri 60% dan faktor-faktor keuntungan adalah dari 1.02 kepada 2.19 bergantung kepada ETF.

Keputusan ini menunjukkan bahawa penunjuk CRTDR yang dengan sendirinya boleh dibangunkan menjadi strategi perkembalian min menguntungkan. Penulis mencadangkan penambahbaikan seperti menukar jumlah hari yang digunakan dalam pengiraan, menyesuaikan diri dengan perubahan termasuk harga semalaman, atau mewujudkan derivatif purata bergerak mungkin membuat penunjuk CRTDR yang lebih berguna.

Penapis CRTDR

Artikel ini mengambil twist menarik apabila penulis menjelaskan bahawa dia tidak benar-benar menggunakan indicato nampaknya menguntungkan inir. Dia mengatakan bahawa dia lebih suka keputusan bermakna strategi perkembalian dia sudah berdagang menggunakan penunjuk RSI Cutler ini.

Penulis kemudian memberikan keputusan ujian tersokong daripada strategi yang akan mengambil isyarat daripada kedua-dua CRTDR dan RSI petunjuk. Strategi digabungkan menghasilkan pulangan yang jauh lebih rendah daripada penunjuk RSI lakukan tanpa Selain CRTDR yang.

Semasa menggunakan dua penunjuk seiring tidak meningkatkan pulangan, menggunakan penunjuk CRTDR untuk mengesahkan dagangan RSI lakukan. Artikel ini mengandungi matriks yang menunjukkan bahawa menggunakan nilai CRTDR daripada 50% sebagai penapis akan menghapuskan sebahagian daripada kehilangan perdagangan penunjuk RSI ini. Menggabungkan petunjuk dengan cara ini dihasilkan strategi secara mendadak lebih menguntungkan daripada menggunakan RSI dengan sendirinya.

 

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: menggabungkan petunjuk, CRTDR, RSI

Min Strategi Pengambilan Adakah Dalam Hibernasi

Oktober 20, 2013 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Kebanyakan sistem dagangan yang saya telah berprofil stem daripada buku-buku yang menarik ditulis oleh Larry Connors dan Cesar Alvarez. Penyelidikan mereka memberi tumpuan kepada jangka pendek, bermakna sistem perkembalian yang kelihatan untuk meraih keuntungan segera apabila pasaran menjadi trend sementara terlebih jual.

Cesar Alvarez baru-baru ini melancarkan blog sendiri, dan salah satu daripada jawatan pertamanya ditangani isu sama ada strategi perkembalian min masih sah dalam persekitaran pasaran hari ini. Beliau bermula dengan membincangkan bagaimana dia mempunyai kawan yang terus mencabar beliau mengenai isu itu, menuntut bukti bahawa strategi yang masih menguntungkan.

Alvarez menetapkan untuk menguji teori berikut:

Teori saya adalah bahawa perkembalian min adalah dalam hibernasi menunggu untuk kembali; atau berkata cara lain, bermakna perkembalian adalah semata-mata bermakna kembali. Saya berfikir bahawa apabila terlalu ramai orang berdagang bermakna perkembalian, ruang yang akan menjadi sesak dan kami melihat lebih sedikit perdagangan menang dan pulangan yang lebih kecil. Walau bagaimanapun, ini sentiasa tekaan tidak disokong dengan nombor. Adakah kita benar-benar melihat lebih sedikit dagangan? Pulangan yang lebih kecil?

Untuk menguji teori, Alvarez mengambil bahagian atas 1,000 saham dari segi dolar jilid dari permulaan 2001 hingga Ogos 30, 2013. Beliau menggunakan nilai RSI 2-tempoh di bawah 5 sebagai isyarat kemasukannya, dan kemudian keluar apabila nilai meningkat di atas 70. Penyertaan dan keluar semuanya dikira dengan menutup harga dan data set bebas berat sebelah survivorship.

bermakna strategi perkembalian

Alvarez percaya bahawa strategi perkembalian min mudah dalam tempoh hibernasi.

Soalan pertama Alvarez dicari untuk menangani dengan data yang dia telah dihasilkan sama ada sedikit peluang terlebih jual mempersembahkan diri mereka:

Garis biru adalah peratus daripada saham dengan RSI2 < 5 berbanding dengan semua saham tahunan bagi sesuatu. This has hovered between 5.1% dalam 2009 dan 8.0% dalam 2008. Garis hijau adalah regresi liner data. Kita dapat melihat bahawa trend telah turun sejak 2001 but not a lot. The trend from 2005 kepada 2007 berbanding dengan pengeluaran yang dari 2011 kepada 2013 kelihatan sangat serupa. Apakah trend ini kerana kita berada dalam kitaran yang sama pasaran lembu jantan? Adalah min perkembalian-dalam hibernasi? Memandangkan data perdagangan, Saya akan mengatakan ya. Tiada apa-apa muncul daripada biasa.

Seterusnya, Alvarez melihat sama ada keuntungan purata telah berubah:

Carta ini mengejutkan saya. Garis biru adalah purata % keuntungan / kerugian daripada semua dagangan dengan RSI2 < 5 dan RSI2 keluar apabila > 70. Garis hijau adalah regresi linear data. Perkara terakhir yang saya harapkan adalah garis regresi linear sehingga condong. Yang 2013 purata % keuntungan / kerugian adalah .94% jauh lebih rendah berbanding 2008 dan 2010 nilai-nilai 1.58% dan 1.57% masing-masing. Tetapi 2013 pulangan yang lebih tinggi daripada 2011 dan 2012 dan jauh lebih tinggi daripada nilai 2007 ini .33%.

Alvarez menyimpulkan bahawa strategi perkembalian asas min sedang mencari isyarat kurang berbanding tahun-tahun yang lalu, tetapi masih agak menguntungkan. Beliau mencadangkan bahawa strategi ini hanya hibernating dan bersedia untuk membuat pulangan yang kukuh.

Kita berada di rendah bilangan dijual saham setiap tahun tetapi purata # keuntungan / kerugian adalah julat pertengahan. Nombor tidak memberitahu saya apa-apa yang rusak dengan perkembalian min. Perkembalian Min tidak mati, tetapi ia kelihatan seperti ia keluar dari hibernasi.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: Alvarez, bermakna perkembalian, RSI

Sistem Trin Jeff Swanson ini

September 30, 2013 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Pada awal September, Jeff Swanson dari Sistem Kejayaan Trader menulis artikel menarik yang benar-benar mengabaikan harga. Beliau menunjukkan bahawa sebilangan besar peniaga sistem memberi tumpuan semata-mata pada data harga berasaskan. Sejak pasaran umumnya memberi upah kepada orang yang sesat dari orang ramai, beliau memberi alasan ia mungkin berbaloi untuk membangunkan satu sistem yang menggunakan penunjuk bukan harga berasaskan.

Mengenai Sistem

Penunjuk bukan harga yang berasaskan Jeff dipilih untuk membina sistemnya sekitar adalah Indeks Trading Jangka Pendek (LANGKAH). Ini adalah nisbah kekuatan relatif yang menggunakan pendahuluan / nisbah penurunan dan memajukan / menurun kelantangan untuk menghasilkan dan nilai berayun. Nilai Trin di bawah 1 menunjukkan kekuatan pasaran umum, dan nilai-nilai Trin di atas 1 menunjukkan kelemahan pasaran umum.

Untuk sistem ini, Jeff merancang untuk berdagang S&P Hadapan kontrak dan menggunakan nilai Trin untuk semua saham NYSE. Beliau yang digabungkan dengan penunjuk RSI 2-tempoh dan digunakan purata 200-hari yang bergerak mudah (SMA) sebagai penapis trend. Sistem ini akan menggabungkan penunjuk berdasarkan satu harga dan satu bukan harga penunjuk berdasarkan mengenalpasti kelemahan jangka pendek dalam pasaran pada uptrends jangka panjang.

TRIN trade

Adakah sistem trading anda hanya domba lain dalam kumpulan itu? The Trin mengambil pendekatan sepenuhnya baru untuk perdagangan

Peraturan perdagangan

Masukkan panjang Semasa:

  • Harga > 200 SMA hari
  • 2-RSI tempoh < 50
  • Trin menutup di atas 1 selama tiga hari berturut-turut

Keluar panjang Semasa:

  • 2-RSI tempoh > 65

Keputusan ujian tersokong

Jeff backtested strategi ini pada E-mini S&P pasaran Niaga Hadapan dari September 1997 melalui September 2013. Bermula dengan akaun $25,000, sistem yang menghasilkan keuntungan bersih dari masa ke masa yang daripada $24,470. Terdapat sejumlah 91 dagangan.

Sistem ini mencatatkan faktor keuntungan daripada 2.2 dan memenangi pada 76% perdagangan yang. Kadar tahunan purata pulangan bekerja untuk menjadi 4.49%. Seperti yang biasanya berlaku dengan idea sistem kasar, masalah terbesar dengan sistem Trin Jeff adalah pengeluaran yang maksimum, yang lebih $11,000 pada satu titik.

Analisis dan Penambahbaikan Sistem

ATR Wakaf

Berikutan keputusan ujian tersokong, Jeff membuat ia satu titik untuk mengingatkan kita bahawa ini adalah idea yang sangat kasar untuk sistem dan pulangan boleh diperbaiki tetapi melaksanakan henti kerugian dan pengurusan wang. Itu cadangan pertama saya membuat untuk meningkatkan hampir setiap sistem kami telah dipaparkan di sini.

Sistem ini akan berdagang banyak seperti banyak jangka pendek bermakna sistem perkembalian saya telah berprofil. Ia mempunyai keupayaan kerugian terbuka sama seperti sistem mereka dan juga. Menggunakan yang mudah ATR berhenti berganda boleh pergi jauh ke arah melindungi keuntungan atau bahkan hanya menjaga kerugian kecil.

Komponen Pendek

Salah satu penambahbaikan Jeff membuat untuk sistem Trin beliau adalah untuk menambah komponen pasaran beruang. Apabila harga yang didagangkan di bawah 200-hari SMA, dia masih kelihatan memasuki kedudukan panjang, dia hanya merendahkan 2-tempoh RSI nilai yang diperlukan. Ini memaksa sistem untuk mengasingkan hanya keadaan yang terbaik.

Saya berminat untuk melihat bagaimana sistem Trin yang akan melaksanakan jika sebaliknya beliau mengundurkan kesemua peraturan kemasukan dan kelihatan pendek pasaran. Dalam banyak data pengujianbelakang yang saya lihat, menambah komponen yang pendek akan mengurangkan keuntungan keseluruhan sistem yang secara per perdagangan, tetapi ia juga akan meningkatkan jumlah dagangan bahawa sistem mampu menjana. Ia akan menjadi sangat menarik untuk melihat bagaimana yang akan bekerja di sini.

Pasaran Pelbagai

Cara lain untuk memperbaiki sistem yang akan mencari jalan untuk ia untuk menjana lebih banyak isyarat perdagangan. Ini dengan mudah boleh dilakukan jika ia mampu untuk berdagang pelbagai pasaran. Walau bagaimanapun, kerana ia menggunakan nilai Trin saham NYSE, ia tidak akan mungkin menjadi sangat baik di pasaran lain.

Salah satu cara untuk mendapat lebih banyak pendedahan adalah untuk pasangan sistem dengan satu lagi sistem yang boleh diniagakan apabila pasaran ekuiti tidak melebihi 200 hari SMA. Perdagangan yang lebih mudah 2-Tempoh Sistem RSI pada komoditi niaga hadapan atau bon pada masa-masa sudah tentu akan meningkatkan jumlah dagangan keseluruhan, yang mungkin meningkatkan nombor secara menyeluruh.

Tentang Petunjuk Trin

The Trin Petunjuk telah dibangunkan pada tahun 1970-an oleh Richard Arms. Ia juga dirujuk sebagai Indeks Arms yang. The Trin Nama pendek untuk TRAding DALAMDEX. The Trin dikira dengan membahagikan pendahuluan / penurunan catuan kumpulan ini dengan memajukan / kelantangan menurun.

LANGKAH = (menyuarakan isu / isu menurun) / (jumlah memajukan / Jumlah dagangan merosot)

Trin yang paling popular digunakan di NYSE dan Nasdaq kerana data terlebih dahulu / penurunan mereka boleh didapati secara meluas. Oleh kerana pasaran lembu jantan biasanya diiringi oleh jumlah besar, Nombor Trin di bawah 1 dianggap bullish. Nombor Trin di atas 1 dianggap lemah. Yang lagi jumlah bergerak dari 1, yang lebih menggalakkan / bearish ia menjadi.

Filed Under: Menguji konsep anda sejarah, Idea strategi perdagangan Tagged With: nisbah penurunan terlebih dahulu, Jeff Swanson, NYSE, kekuatan relatif, RSI, S&P, Sistem Langkah

Perbandingan Strategi Keluar untuk Sistem RSI Kumulatif

September 19, 2013 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Ini adalah jawatan ketiga dalam siri yang meliputi kerja Larry Connors dan Cesar Alvarez telah dilakukan menggunakan 2-tempoh RSI sebagai isyarat masuk. Dalam post yang pertama, kami membincangkan bukti mereka yang menunjukkan bagaimana tepat penunjuk boleh mengenal pasti situasi terlebih jualan jangka pendek. Kemudian, kita mengkaji bagaimana mereka mengambil isyarat masuk dan membina Kumulatif Sistem RSI sekelilingnya.

Dalam post yang kedua, Saya berkata Connors dan Alvarez telah mencadangkan bahawa terdapat beberapa strategi keluar yang berbeza yang boleh dilaksanakan. Dalam bab yang seterusnya mereka, Strategi Trading Jangka Pendek Itu Kerja, mereka membincangkan lima jenis pintu keluar dan kemudian memberikan data dari ujian tersokong beberapa isyarat.

exit strategies

Lima Jenis yang berbeza Strategi Keluar

Sama seperti menggunakan 2-Tempoh RSI sebagai petunjuk terlebih jual, kebanyakan strategi keluar menentang apa yang telah menjadi keutamaan semula jadi saya ke arah trend jangka panjang strategi berikut. Kebanyakan trend jangka panjang strategi berikut melihat untuk berpegang kepada kedudukan yang menutup, membuat ketinggian baru, dan menutup di atas purata bergerak mereka.

Adalah penting untuk ingat bahawa kita sedang mengkaji strategi ini dari sudut pandangan sangat jangka pendek. Yang menjelaskan mengapa mereka boleh menjadi hampir tepat bertentangan dari beberapa trend jangka panjang berikutan strategi yang saya suka dan masih menguntungkan.

Tetap Masa Strategi Keluar

Tetap Masa Strategi Keluar adalah apa namanya. Mereka bertekad untuk keluar dari kedudukan yang jumlah masa yang tertentu selepas kemasukan. Jika anda masih ingat, kali pegangan purata bagi jawatan yang menggunakan RSI Strategi Kumulatif adalah antara tiga dan empat hari. Berdasarkan itu, adalah munasabah untuk menganggap bahawa jika kedudukan yang akan menghasilkan pulangan yang positif, ia akan berbuat demikian lebih awal daripada kemudian.

Pertama Up Close Strategi Keluar

Pertama Up Close Strategi Keluar melihat untuk keluar dari kedudukan pada rapat positif pertama yang dibuat selepas kedudukan yang dimasukkan. Jelas, ini hanya berfungsi apabila digunakan dengan sistem jangka pendek yang sedang mencari untuk mengambil cepat, keuntungan kecil daripada pasaran dengan kadar kemenangan yang sangat tinggi. Dalam situasi, ia boleh menjadi menghairankan menguntungkan.

Baru Strategi Keluar Tinggi

Jawatan Strategi Keluar tinggi baru keluar selepas mereka ditutup pada paras tertinggi baru. Seperti yang saya katakan, konsep ini bertentangan dengan pendekatan berikut trend jangka panjang, tetapi boleh menjadi sangat menguntungkan dalam keadaan jangka pendek. Strategi ini tidak akan berfungsi jika anda telah membeli pada paras tertinggi baru, tetapi oleh kerana Sistem RSI Kumulatif kelihatan untuk memasuki pasaran yang telah menjadi terlebih jual semasa uptrends, lantunan semula sehingga ke paras tertinggi baru akan mewakili keadaan yang menguntungkan.

Tutup Di atas purata bergerak Strategi Keluar

Tutup Di atas purata bergerak Strategi Keluar memberi isyarat keluar apabila pasaran ditutup melebihi purata tertentu bergerak. Logiknya di sini adalah hampir sama dengan Strategi Keluar Tinggi New. Apabila memasuki kedudukan, pasaran terlebih jual dalam aliran meningkat jangka panjang mungkin akan berada di bawah purata bergerak yang, jadi melantun kembali di atas mereka yang rata-rata bergerak, ia merupakan perdagangan yang menguntungkan.

2-Tempoh RSI Strategi Keluar

Ini adalah strategi keluar yang digunakan dalam ujian tersokong Sistem RSI Kumulatif. Ia kelihatan untuk keluar dari kedudukan yang apabila RSI 2-Tempoh menutup di atas sebilangan. Connors dan Alvarez mencadangkan nilai-nilai 65, 70, atau 75 untuk nombor ini. Konsep di sebalik strategi ini adalah bahawa apabila nilai RSI 2-Tempoh telah meningkat kepada satu daripada nilai-nilai, pasaran tidak lagi terlebih jual dan mungkin sebenarnya telah menjadi terlebih beli.

Ujian tersokong ini Strategi Keluar

Walaupun mereka boleh hanya berhenti selepas mengenal pasti semua ini strategi yang berbeza, apa yang saya suka tentang Connors dan Alarez ini kerja adalah bahawa mereka melangkah lebih jauh dan benar-benar diuji tiga strategi ini. Dalam usaha untuk berbuat demikian, mereka memandang setiap saham dari 1995 melalui 2007 yang didagangkan melebihi purata 200-hari bergerak dan telah ditutup pada 10-hari rendah. Ini membolehkan mereka dengan 63,101 isyarat masuk, jadi ini sudah pasti bukan saiz sampel yang kecil.

Tetap Masa Strategi Keluar

Pada isyarat masuk, Masa tetap Keluar Strategi dilakukan yang paling teruk daripada tiga strategi diuji. Walau bagaimanapun, mereka masih dilakukan jauh lebih baik daripada yang saya harapkan. Keluar selepas mengadakan satu hari menghasilkan satu pulangan purata 0.61%. Meningkatkan masa menunggu untuk hanya tiga hari melonjak bahawa jumlah pulangan kepada 1.76%. Meneruskan trend yang, meningkatkan masa menunggu untuk 5 hari dengan syarat pulangan sebanyak 1.97%, dan memegang jawatan itu selama 7 hari dihasilkan purata pulangan 2.05%.

Tutup Di atas purata bergerak Strategi Keluar

Walaupun Masa Strategi Keluar Tetap dihasilkan nombor Pulangan, strategi keluar berdasarkan Purata bergerak dilakukan lebih baik. Keluar pada hampir melebihi purata 5 hari yang bergerak dihasilkan purata pulangan 2.65%. Menggunakan purata 10 hari bergerak meningkatkan pulangan purata untuk 2.80%.

2-Tempoh RSI Strategi Keluar

Seperti yang kita lihat dengan menggunakan 2-Tempoh RSI sebagai isyarat masuk, nilai-nilai yang lebih tinggi RSI kembali perdagangan lebih menguntungkan pada purata. Menggunakan RSI nilai 2-Tempoh 65 menghasilkan pulangan purata 2.76%. Meningkatkan nilai RSI untuk 70 memberi kita pulangan purata 2.83%, dan meningkatkan nilai RSI lebih tinggi untuk 75 memberi kita pulangan purata 2.93%.

Memilih Strategi Keluar

Walaupun saya tidak terkejut bahawa strategi keluar dinamik mengatasi Masa Strategi Keluar Tetap, Saya tidak menyangka betapa baik mereka strategi masa tetap dilakukan bermula dengan. Nampaknya memilih satu strategi sistem anda mempunyai lebih berkaitan dengan tahap keselesaan anda dengan strategi yang diberikan daripada prestasi sebenar.

Semasa menggunakan nilai 75 Keluar untuk 2-Tempoh RSI anda boleh mengembalikan keuntungan purata yang lebih tinggi daripada menggunakan nilai 65, jika anda kehilangan tidur bimbang tentang kedudukan yang tidak masuk kepada nilai yang lebih tinggi maka anda mungkin menjadi lebih baik dengan menggunakan nilai yang rendah.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: Connors, keluar, RSI, sistem

Kumulatif Sistem RSI

September 16, 2013 oleh Andrew Selby 13 Komen

Yang 2-tempoh Indeks Kekuatan Relatif (RSI) boleh bekerja sebagai isyarat kemasukan perdagangan jangka pendek. Selepas menyediakan banyak bukti yang menyokong dalam buku mereka, Strategi Trading Jangka Pendek Itu Kerja, Larry Connors dan Cesar Alvarez pergi untuk membincangkan satu sistem yang akan menggunakan isyarat kemasukan ini kuat.

Mengenai Sistem

Sistem RSI Kumulatif dibina untuk mengambil kesempatan daripada kuasa menggunakan 2-tempoh RSI untuk mengenal pasti keadaan terlebih jualan jangka pendek. Sistem ini secara eksklusif perdagangan sebelah panjang, menyasarkan pasaran yang di atas mereka 200 hari purata bergerak mudah (SMA). Matlamat setiap perdagangan adalah untuk mengenal pasti pasaran yang telah berada dalam aliran lebih tinggi tetapi kini puling kembali. Penunjuk RSI menyediakan isyarat bahawa pengunduran itu telah pergi terlalu jauh dan pengembalian yang mungkin.

Dalam usaha untuk meningkatkan penunjuk RSI, Connors dan Alvarez menambah elemen terkumpul. Bukan sekadar mengambil nilai RSI semasa, mereka memilih untuk menambah nilai RSI daripada jumlah X lepas hari. Untuk semua ujian mereka, mereka menggunakan nilai 2 untuk X. Ini bermakna bahawa mereka hanya tambah nilai RSI yang paling baru-baru ini kedua-dua ditutup.

Mereka juga diperkenalkan Y sebagai pemboleh ubah kedua yang akan mewakili nilai RSI terkumpul yang akan memberi isyarat masukan. Ini bermakna, disediakan jangka panjang keadaan SMA ditemui, the system would enter a trade on the long side anytime the cumulative RSI value dropped below Y. In their testing they used values of 35 dan 50 untuk Y. Perlu diingat bahawa nilai Y ini adalah jumlah dua nilai RSI, yang bermakna ia akan menjadi lebih besar daripada nilai RSI standard.

Apabila perdagangan adalah isyarat, kedudukan panjang dipegang sehingga RSI 2-tempoh menutup di atas 65. Ini adalah jumlah RSI standard, tidak jumlah terkumpul. Connors dan Alvarez sebenarnya mencadangkan bahawa anda boleh menggunakan beberapa isyarat keluar berbeza. Jelas, mereka tidak meletakkan banyak kepentingan di pintu keluar. Oleh kerana ini adalah salah satu bahawa mereka diuji, ia akan menjadi apa yang kita gunakan untuk sistem ini.

RSI system

Peraturan perdagangan

Masukkan panjang Semasa:
Harga > 200 SMA
Kumulatif RSI 2-Tempoh hari X < Dan

Keluar panjang Semasa:
2-RSI tempoh > 65

Data ujian tersokong

Connors dan Alvarez backtested sistem ini menggunakan dua nilai Y yang berbeza. Kedua-dua ujian dijalankan ke atas SPY dari Januari 1993 melalui Disember 2007. Mereka menggunakan nilai 2 X untuk dalam kedua-dua ujian.

Untuk backtest pertama, mereka menggunakan nilai Y daripada 35, yang akan mewakili dua nilai RSI menutup bahawa purata untuk menjadi 17.5. Ujian ini dihasilkan 50 isyarat perdagangan lebih hampir 15 tahun. Sistem ini adalah menguntungkan pada 88% orang-orang perdagangan dan dibuat purata 1.26% pada setiap perdagangan. Tempoh pegangan purata bagi perdagangan adalah 3.7 hari.

Untuk backtest kedua, mereka menaikkan nilai Y untuk 50, yang diwakili dua ditutup berturut-turut yang purata yang RSI 2-tempoh 25. Dengan meningkatkan nilai mereka Y, mereka berharap untuk menjana lebih banyak isyarat perdagangan tanpa mengurangkan keuntungan sistem. Ujian ini dijana sebanyak 105 perdagangan lebih yang sama 15 tempoh tahun. Sistem ini adalah menguntungkan pada 85.47% orang-orang perdagangan dan membuat keuntungan purata 1.05% pada setiap perdagangan. Ujian ini sebenarnya mempunyai panjang purata perdagangan yang lebih kecil daripada hanya 3.57 hari.

Connors dan Alvarez melaporkan bahawa mereka juga diuji sistem pada indeks dan ETF lain dan menerima keputusan yang sama.

Analisis sistem

Ternyata, meningkatkan nilai Y dua kali ganda jumlah dagangan, tetapi mempunyai kesan yang lebih kecil pada pulangan. Ia akan menjadi sangat menarik untuk menguji lebih kombinasi X dan Y nilai untuk melihat bagaimana mereka menyesuaikan menjejaskan pulangan keseluruhan. Dalam usaha untuk sistem yang bernilai perdagangan, ia perlu menguntungkan, tetapi ia juga mempunyai untuk memberi isyarat perdagangan yang cukup. Tidak ada perdagangan mata sistem yang tidak pernah menghasilkan isyarat perdagangan, walaupun ia mempunyai nombor keuntungan sungguh tinggi. Ujian kedua dapat menghasilkan dua kali ganda jumlah dagangan, tetapi masih hanya berjumlah purata kira-kira tujuh perdagangan setahun.

Salah satu aspek menarik yang Connors dan Alvarez menunjukkan adalah bahawa ujian kedua dapat menguasai sebahagian besar keuntungan daripada SPY manakala hanya berada di pasaran kira-kira 20% masa. Oleh kerana sistem perdagangan dengan cepat dan jarang, ada kemungkinan bahawa kita boleh meningkatkan pulangannya dengan meletakkan modal untuk bekerja di tempat lain antara perdagangan.

Meningkatkan Sistem

Perkara yang saya dapati paling menarik mengenai sistem ini ialah fleksibilitinya. Dua pemboleh ubah yang boleh digunakan untuk melaras nisbah dagangan untuk keuntungan. Penulis sendiri menunjukkan bahawa terdapat beberapa pilihan jalan keluar yang boleh digunakan. Akhirnya, perdagangan sistem ini dapat memberikan anda keupayaan untuk melakukan sesuatu yang lain dengan modal anda semasa sistem itu tidak ada di pasaran.

Ia akan menjadi sangat menarik untuk melihat jika kita boleh memperbaiki pulangan yang Connors dan Alvarez diterbitkan dengan menguji pembolehubah yang berbeza, menambah henti kerugian keras untuk melindungi modal kami, dan melabur modal dalam sesuatu selamat seperti T-bil semasa ia tidak perdagangan. Memandangkan semua orang-orang pilihan untuk meningkatkan, Sistem RSI Kumulatif adalah sangat menarik, dan ia semuanya berasaskan kepada satu isyarat kemasukan sangat mengagumkan dan telah diuji.

Filed Under: Menguji konsep anda sejarah Tagged With: kekuatan relatif, RSI

Membangunkan Sistem Sekitar Strategi Entry RSI

September 12, 2013 oleh Andrew Selby 4 Komen

Dalam bab sembilan buku mereka Strategi Trading Jangka Pendek Itu Kerja, Larry Connors dan Cesar Alvarez rujuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI) sebagai “Holy Grail Petunjuk.” Walaupun saya tidak suka implikasi bahawa terdapat “Holy Grail” dalam perdagangan selain daripada kerja keras dan belajar, Connors dan Alvarez untuk menyediakan beberapa kajian menarik untuk menyokong tuntutan mereka.

Connors dan Alvarez Penyelidikan

Tempoh standard yang biasa digunakan untuk penunjuk RSI adalah 14, tetapi Connors dan Alvarez berhujah bahawa tidak ada bukti statistik yang 14 adalah tempoh yang optimum. Ujian mereka telah mendedahkan bahawa tempoh 2 akan memberikan pulangan yang terbaik.

Connors dan Alvarez menetapkan untuk menguji teori mereka dalam tempoh masa yang dari Januari 1, 1995 hingga Disember 31, 2007. Pada masa ini, mereka dikira bahawa saham purata yang di atas yang 200 hari purata bergerak mudah (SMA) mendapat 0.05% dalam tempoh 1 hari, 0.1% dalam tempoh 2 hari, dan 0.25% lebih 3 tempoh hari. Mereka menggunakan nombor-nombor ini sebagai penanda aras bagi penunjuk 2-tempoh RSI mereka untuk bersaing dengan.

Memberikan tumpuan kepada aspek terlebih jual, saham yang mempunyai satu RSI bawah 10 dapat mengatasi setiap satu daripada tiga penanda aras. Mereka mencatatkan pulangan 0.13% dalam tempoh 1 hari, 0.31% dalam tempoh 2 hari, dan 0.74% dalam tempoh 1 minggu.

Tidak menghairankan, apabila mereka menurunkan keperluan terlebih jual kepada RSI satu di bawah 5, nombor prestasi yang lebih baik lebih. Nombor-nombor itu bertambah lagi apabila mereka menurunkan keperluan untuk RSI 2, dan sekali lagi apabila mereka menurunkan keperluan untuk RSI 1.

Apabila keperluan RSI yang diturunkan ke bawah untuk satu, penunjuk RSI itu mencatatkan pulangan 0.3% untuk tempoh 1 hari, 0.66% untuk tempoh 2 hari, dan 1.18% for a 1-week period. This indicates that the lower the RSI, lebih saham yang berkemungkinan pulih. Jelas, yang 2 penunjuk tempoh RSI boleh melakukan dengan sangat baik ke atas dagangan jangka pendek.

Rintangan Awal Saya Untuk Petunjuk Terlebih jual

Latihan awal saya pasaran saham adalah gabungan kaedah CANSLIM William O'Neil dan pendekatan trend berikut dipromosikan oleh Michael Covel. Oleh kerana itu, Saya selalu terhadap konsep penunjuk overbought atau oversold. Berikutan dengan trend saya berikut dan latihan CANSLIM, Saya percaya bahawa saham dengan kekuatan yang paling kuat relatif yang paling mungkin untuk terus bergerak lebih tinggi.

Apa yang saya telah hilang, adalah idea bahawa jangka pendek keadaan terlebih beli dan terlebih jual boleh wujud dalam trend jangka panjang. Ini bermakna bahawa penunjuk overbought / oversold dan trend berikut falsafah tidak semestinya perlu saling eksklusif.

Contoh semasa

Satu contoh yang menarik daripada menggunakan RSI untuk mengenal pasti peluang terlebih jual jangka pendek akan Ambil Dua Perisian Interaktif (TTWO), yang telah mengambil hit besar dalam dagangan hari ini. CANSLIM saya dan Trend Mengikuti latar belakang memberitahu saya untuk mengelakkan saham yang sedang hits besar dan terhempas di bawah purata 50 hari bergerak mereka kepada jumlah besar, tetapi itu adalah jangka panjang yang berlainan. Ia tidak tidak munasabah untuk TTWO bangkit semula dalam tempoh beberapa hari akan datang dan kemudian menuju selatan lanjut.

RSI Entry on TTWO

TTWO menunjukkan peluang yang baik untuk membetulkan menaik sejak beberapa hari akan datang

Kes yang sama boleh dibuat untuk Webster Corp Kewangan (WBS) , yang baru-baru ini telah kehilangan talian 50 hari dan telah mengalami trend penurunan sejak beberapa minggu yang lalu. Semasa mengambil kedudukan jangka panjang dalam saham ini mungkin tidak memberi pengertian yang mendalam hingga pertengahan yang- atau trend jangka panjang pengikut, saham itu 2-tempoh RSI daripada 4.23 menunjukkan bahawa ia adalah mungkin untuk melihat lantunan kecil dalam tempoh beberapa hari akan datang.

RSI Entry WBS

Peraturan kemasukan RSI menunjukkan bahawa WBS adalah kerana untuk pembetulan dalam jangka pendek.

Mensistemkan Konsep ini

Adalah penting untuk ingat bahawa pulangan yang menguntungkan Connors dan Alvarez dapat menghasilkan pulangan mereka datang dari termasuk SETIAP contoh saham yang jatuh ke dalam wilayah oversold. Mereka tidak memilih dan syarikat kegemaran mereka.

Oleh itu, dalam usaha kita untuk menggunakan idea ini, kita perlu membina ke dalam sistem yang akan dapat untuk berdagang setiap isyarat dijana, bukan sahaja orang-orang yang kita sukai. Ini akan memastikan bahawa kami tidak membenarkan berat sebelah peribadi kita sendiri untuk campur tangan dengan kejayaan sistem.

Ia juga adalah penting untuk menyedari bahawa 2-tempoh RSI konsep ini adalah semata-mata isyarat masuk. Dalam usaha untuk membangunkannya menjadi sebuah sistem perdagangan, kita perlu menambah isyarat keluar, kedudukan saiz, dan pengurusan risiko. Ini akan memerlukan ujian dan analisis yang menyeluruh, tetapi ia kelihatan bahawa ia akan menjadi mungkin untuk membina sistem dagangan jangka pendek menguntungkan menggunakan 2-tempoh RSI sebagai isyarat masuk.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: Connors, isyarat masuk, RSI, saham, sistem perdagangan

Melangkah Purata Sistem Crossover dengan Penapis RSI

Julai 29, 2013 oleh Andrew Selby 8 Komen

Sistem mudah berdiri peluang terbaik untuk berjaya dengan tidak menjadi terlalu keluk-patut. Walau bagaimanapun, menambah penapis yang mudah untuk sistem yang kukuh boleh menjadi cara yang baik untuk meningkatkan keuntungannya, dengan syarat anda juga menganalisis bagaimana ia boleh mengubah apa-apa risiko yang berat sebelah atau dibina ke dalam sistem. Bergerak purata Crossover sistem dengan penapis RSI adalah contoh yang baik ini.

Mengenai Sistem

Sistem ini menggunakan 30 unit SMA untuk purata cepat dan 100 unit SMA untuk purata perlahan. Oleh kerana purata yang cepat bergerak agak baik lambat daripada PERISIK 10/100 Long Hanya Melangkah Purata Sistem Crossover, ia perlu menjana tolak jumlah isyarat perdagangan. Ia akan menjadi menarik untuk melihat jika ini membawa kepada kadar yang lebih tinggi kemenangan.

Sistem ini juga menggunakan penunjuk RSI sebagai penapis. Ini direka untuk mengekalkan sistem daripada perdagangan dalam pasaran yang tidak berada dalam aliran, yang juga perlu membawa kepada kadar yang lebih tinggi kemenangan.

Sistem ini memasuki kedudukan panjang apabila 30 unit SMA melintasi di atas 100 unit SMA jika RSI adalah di atas 50. Ia memasuki kedudukan yang singkat apabila 30 unit SMA melintasi di bawah 100 unit SMA jika RSI adalah di bawah 50.

Sistem ini keluar kedudukan panjang jika 30 unit SMA melintasi belakang di bawah 100 unit SMA, atau jika RSI jatuh di bawah 30. Ia keluar daripada kedudukan yang singkat jika 30 unit SMA melintasi belakang di atas 100 unit SMA, atau jika RSI terbit di atas 70. Ia juga melaksanakan trailing stop yang berdasarkan turun naik pasaran dan menetapkan satu perhentian awal pada rendah yang paling baru-baru ini untuk kedudukan panjang atau tinggi terkini untuk jawatan yang singkat.

moving average crossover system

Carta FXI harian, ETF EURUSD, menunjukkan kaedah-kaedah sistem dalam tindakan

Peraturan perdagangan

Pergi panjang Semasa:

  • 30 unit SMA melintasi di atas 100 unit SMA
  • RSI > 50

Go Pendek Apabila:

  • 30 unit SMA melintasi di bawah 100 unit SMA
  • RSI < 50

Keluar panjang Semasa:

  • 30 unit SMA melintasi di bawah 100 unit SMA, atau
  • RSI jatuh di bawah 30, atau
  • Trailing Stop diketuk, atau
  • Stop awal terkena

Keluar Pendek Apabila:

  • 30 unit SMA melintasi di atas 100 unit SMA, atau
  • RSI naik di atas 70, atau
  • Trailing Stop diketuk, atau
  • Stop awal terkena

Keputusan ujian tersokong

Keputusan ujian tersokong saya dijumpai untuk sistem ini adalah dari Euro vs pasaran US Dollar daripada 2004 melalui 2011 menggunakan tempoh masa yang setiap hari. Semasa mereka tujuh tahun, sistem tersebut hanya dibuat 14 dagangan, jadi ia pasti ditapis keluar sebahagian besar tindakan. Soalnya ialah sama ada atau tidak ia ditapis keluar perdagangan yang baik atau yang buruk.

Daripada mereka 14 dagangan, lapan adalah pemenang dan enam adalah rugi. Yang memberikan sistem yang 57% kemenangan kadar, yang kita tahu boleh diniagakan sangat berjaya dengan syarat kadar keuntungan juga kuat.

Ujian tersokong melaporkan untuk sistem forex menggunakan faktor keuntungan stat dipanggil. Nombor ini dikira dengan membahagikan keuntungan kasar oleh kerugian kasar. Ini memberikan kita keuntungan purata yang boleh kita harapkan bagi setiap unit risiko. Keputusan bagi ujian tersokong laporan ini memberi sistem ini faktor keuntungan daripada 3.61. Ini bermakna bahawa dalam jangka panjang, sistem ini akan memberikan pulangan yang positif.

Untuk titik perbandingan, yang Triple Melangkah Purata Sistem Crossover hanya mempunyai satu faktor keuntungan daripada 1.10, jadi Melangkah Sistem Crossover Purata dengan RSI mungkin tiga kali lebih menguntungkan. Ini bermakna menggunakan nombor yang lebih besar untuk purata bergerak pantas dan menambah penapis RSI mesti menapis sebahagian daripada dagangan kurang produktif.

Nombor-nombor ini terus disokong oleh hakikat bahawa keuntungan purata adalah hanya lebih dua kali sebesar kerugian purata. Walau bagaimanapun, walaupun nisbah positif, sistem yang telah mengalami pengeluaran maksimum hampir 40%.

Saiz Sampel

Hakikat bahawa sistem ini memberikan beberapa isyarat supaya kedua-dua adalah kekuatan yang paling besar dan kelemahan yang paling besar. Mengurangkan jumlah perdagangan dan menahan mereka untuk tempoh yang lebih lama akan mengurangkan kos urus niaga daripada menjadi faktor yang. Walau bagaimanapun, menganalisis 14 perdagangan yang berlaku lebih tujuh tahun boleh membawa keputusan yang akan menjurus kerana saiz sampel kecil.

Saya ingin tahu bagaimana sistem ini akan dilaksanakan jika ia didagangkan di seluruh sedozen pasangan mata wang yang berbeza dalam tempoh masa yang sama. Tambahan pula, bagaimana akan ia telah dilakukan jika backtest itu kembali 50 tahun atau diuji sistem pada indeks saham atau komoditi. Terdapat jelas statistik positif untuk mewajarkan penerokaan lagi sistem ini, tetapi ia akan menjadi bodoh untuk berdagang wang sebenar berdasarkan keputusan 14 dagangan.

Perdagangan Contoh

Contoh sistem ini di tempat kerja dapat dilihat pada carta semasa FXI. Sekitar Mac 18 tahun ini, yang 30 hari SMA terlintas di bawah 100 SMA hari. Pada masa itu, RSI adalah juga di bawah 50. Ini akan mencetuskan kedudukan yang singkat hanya di suatu tempat di bawah 36. Hentian awal akan mungkin telah diletakkan di atas tinggi baru-baru ini di 38.

Menjelang pertengahan April, harga telah menurun kepada 34 dan kita semestinya sudah duduk di atas keuntungan yang bagus. Harga yang kemudian melonjak kepada hampir mencetuskan berhenti awal kami di 38 pada awal bulan Mei sebelum terhempas hampir semua jalan ke 30 pada akhir bulan Jun. Tetapi ia sudah bangkit semula dengan 34 pelbagai.

Tanpa sebarang titik dalam mana-mana tindakan ini dilakukan oleh 30 hari SMA menyeberang kembali di atas 100 SMA hari, dan RSI kekal di bawah 70. Oleh itu, tidak dari orang-orang akan mencetuskan jalan keluar. Walaupun harga yang hampir berhenti awal kami, ia tidak jelas terdapat, supaya akan disimpan kita dalam perdagangan dan juga.

Satu-satunya perkara yang boleh menyebabkan jalan keluar akan menjadi trailing stop, yang akan bergantung kepada berapa banyak turun naik kita menetapkannya untuk membolehkan. Ia masih awal untuk mengatakan sama ada kita mahu telah berhenti keluar atau tidak.

Tentang Petunjuk RSI

Penunjuk RSI telah dibangunkan oleh J. Welles Wilder dan telah dipaparkan di dalam 1978 buku, Konsep Baru dalam Sistem Trading Teknikal. Ia adalah petunjuk momentum yang berayun antara sifar dan 100, menunjukkan kelajuan dan perubahan dalam harga. Ramai pedagang momentum menggunakan RSI sebagai petunjuk overbought / oversold.

RSI dikira dengan RS pengiraan pertama, yang merupakan keuntungan purata n tempoh lepas dibahagikan dengan kerugian purata n tempoh lalu. Nilai untuk n umumnya 14 hari.

RS = (Keuntungan purata) / (Kerugian purata)

Setelah RS dikira, persamaan berikut digunakan untuk membuat nilai yang menjadi petunjuk berayun:

= RSI 100 – [ 100 / (1 + RS) ]

Ini akan memberikan satu nilai antara sifar dan 100. Apa-apa nilai di atas 70 umumnya dianggap terlebih beli, dan apa-apa nilai di bawah 30 dianggap oversold. Walau bagaimanapun, kerana sistem ini adalah sistem trend berikut, overbought dan oversold tidak mempunyai konotasi negatif yang biasa mereka.

Filed Under: Menguji konsep anda sejarah, Idea strategi perdagangan Tagged With: sistem crossover, purata bergerak, RSI

RSI 25/75 Min Sistem Pengambilan

Julai 18, 2013 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

RSI 25/75 Min Sistem Pengambilan menggunakan Indeks Kekuatan yang relatif untuk mengukur apabila saham yang menjadi oversold dalam aliran meningkat atau lebihan belian semasa trend menurun. Ia bertujuan untuk membuat perdagangan yang cepat hanya bertahan selama beberapa hari. Bukti sejarah menunjukkan bahawa sistem yang boleh menguntungkan pada lebih 70% perdagangan yang, pembalakan sebanyak 1% keuntungan pada setiap perdagangan yang positif.

Mengenai Sistem

Sistem ini telah diterbitkan oleh Larry Connors dan Cesar Alvarez dalam bukunya Kebarangkalian Tinggi ETF Trading: 7 Strategi Profesional untuk Meningkatkan Dagangan ETF Anda. Dalam buku yang, mereka mencadangkan bahawa menyesuaikan tempoh masa untuk penunjuk RSI dari standard iaitu 14 turun ke 4 secara mendadak akan meningkatkan pinggir penunjuk yang.

Sistem ini menggunakan 200 hari purata bergerak mudah (SMA) untuk menentukan trend jangka panjang. Kemudian, ia menandakan kedudukan bila-bila masa yang panjang pasaran dalam uptrend mempunyai penunjuk RSI yang jatuh di bawah 25. Ia keluar daripada kedudukan itu apabila RSI melintasi di atas 55. Untuk pasaran yang downtrending, sistem yang memasuki kedudukan yang singkat apabila RSI terbit di atas 75 dan keluar dari kedudukan itu apabila RSI jatuh di bawah 45.

Peraturan Sistem

Pergi panjang Semasa:

Harga > 200 SMA

RSI < 25

Go Pendek Apabila:

Harga < 200 SMA

RSI > 75

Keluar panjang Semasa:

RSI > 55

Keluar Pendek Apabila:

RSI < 45

Keputusan ujian tersokong

Dalam buku mereka, Connors dan Alvarez backtested strategi ini di seluruh 20 ETF dari permulaan setiap ETF melalui akhir 2008. Terdapat sejumlah 786 isyarat perdagangan di sebelah panjang yang purata pulangan sebanyak 1.48% setiap perdagangan. Perdagangan purata panjang 6.2 hari dan 82.2% semua perdagangan adalah pemenang.

Di sebelah pendek, 383 perdagangan telah memberi isyarat. Mereka dagangan purata keuntungan sebanyak 1.26% setiap perdagangan, dengan setiap perdagangan yang berkekalan purata 7.4 hari dan 68.1% orang-orang perdagangan adalah pemenang.

Tertanya-tanya jika menerbitkan sistem itu akan mendorong orang ramai supaya prestasinya, blogger Sanz Nabi diuji sistem dari awal 2009 hingga September 5, 2012 perdagangan kedua-dua isyarat panjang dan pendek. Keputusan beliau menunjukkan bahawa sistem log pulangan tahunan sebanyak 7.78% dengan pengeluaran 13.38%. Beliau juga menyatakan bahawa sistem yang dihasilkan pemenang pada 73.44% perdagangan yang.

Analisis sistem

Berbanding dengan lain-lain sistem perkembalian min kami telah meliputi, RSI 25/75 Sistem nampaknya dapat mengatasi 3 Hari Tinggi / Rendah Sistem, tetapi tidak Pelbagai Sistem Hari Min Pengambilan. Keputusan bagi ketiga-tiga sistem yang hampir sama. Mereka semua berkumpul keuntungan kecil melalui banyak perdagangan cepat, dan mereka mempunyai kadar kemenangan yang sangat tinggi kepada orang-orang perdagangan.

Isu dengan sistem ini adalah sama dengan setiap sistem perkembalian min lain, ia meninggalkan anda dibuka kepada mengambil kerugian melumpuhkan. Sehubungan dengan itu, ini sistem perkembalian min sebenarnya agak sama dengan sistem Martingale. Mereka hampir selalu menghasilkan keuntungan, kecuali apabila angsa hitam muncul. RSI ini akhirnya akan kembali ke tengah-tengah di mana anda keluar perdagangan, dan biasanya ia akan berbuat demikian dengan cepat. Walau bagaimanapun, ia hanya memerlukan satu masa yang ianya bukan untuk menghapuskan anda keluar.

Idea untuk penambahbaikan

Bagi kedua-dua sistem perkembalian min yang lalu, Saya mencadangkan agar saya akan ingin tahu untuk melihat bagaimana menambah komponen stop-loss akan memberi kesan kepada keputusan. Perkara yang sama berlaku untuk sistem ini. Menetapkan perintah stop-loss untuk setiap posisi akan membolehkan anda untuk menjaga Kelemahan anda, Walau bagaimanapun kita tidak tahu berapa banyak perdagangan akan berhenti melanda kami sebelum menjadi menguntungkan.

Saya juga telah membincangkan perdagangan sistem perkembalian min sebagai sebahagian daripada pakej yang berdagang pelbagai sistem. Jika anda adalah untuk memecahkan beberapa sistem yang berbeza dan kemudian menentukan cara untuk berdagang setiap daripada mereka apabila mereka yang paling mungkin untuk berjaya, mungkin anda boleh mendapat satu kelebihan dengan. Lagi, ini memerlukan ujian yang meluas.

Satu lagi idea yang saya berminat untuk menguji akan meletakkan had masa pada setiap perdagangan. Ia akan menjadi menarik untuk meneroka bagaimana banyak daripada perdagangan kehilangan berlangsung lebih lama daripada panjang perdagangan purata. Mungkin kita boleh mencari panjang yang boleh diambil kerugian yang lebih kecil sebelum mereka menjadi kerugian yang lebih besar.

SPY Contoh

Carta semasa SPY yang memberikan contoh yang baik untuk sistem ini. SPY ini adalah jauh melebihi yang 200 SMA hari, jadi ia adalah dalam aliran meningkat. Penunjuk RSI yang dicelup ke 25 dua kali dalam bulan Jun. Setiap daripada mereka akan perdagangan telah keluar pada keuntungan hanya beberapa hari kemudian sebagai RSI melompat semula ke atas 55 kedua-dua kali.

SPY RSI Mean Reversion System

Perlu diingat bahawa ini adalah hanya satu contoh atas saiz sampel yang sangat kecil. Sistem ini pasti tidak dijamin untuk melaksanakan seperti ini setiap kali.

Filed Under: Menguji konsep anda sejarah, Idea strategi perdagangan Tagged With: bermakna sistem perkembalian, RSI

  • 1
  • 2
  • Next Page »
Strategi perdagangan PERCUMA melalui e-mel

Tren

Maaf. Tiada data setakat.

Arkib

  • Peraturan
  • Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?
  • Petunjuk
  • MetaTrader Tips
  • MQL (untuk nerds)
  • NinjaTrader Tips
  • Pilum
  • QB Pro
  • Hentikan kehilangan wang
  • Menguji konsep anda sejarah
  • Idea strategi perdagangan
  • Uncategorized
  • Apa yang sedang berlaku di pasaran semasa?

Terjemahan


Strategi Trading Percuma

Dasar PrivasiRisk Disclosure

Hak cipta © 2023 OneStepRemoved.com, Inc. Hak Cipta Terpelihara.