Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Dagangan automatik
  • Testimonial
  • Hubungi

How badly do I want in?

Mac 22, 2016 oleh Shaun Overton 10 Komen

You absolutely must check your trading system’s performance on a regular basis. You’re going to miss most of the problems from watching your equity curve alone.

That almost happened to me a few weeks ago. When I observed my account, I noticed that the real results had dramatically underperformed the hypothetical results. A quick review showed me that I only took 271 trades over the prior week, whereas my backtest expected to find 360.

I was only trading 75% of the setups! What could explain the missing trades?

Finding the flaw

One feature that I wrote into the MetaTrader version of the Dominari was a maximum spread feature. I’m paying commissions, so the idea of the rare but possible scenario of paying a 10 pip spread to enter a trade seemed intolerable. I added a maximum spread feature to prevent getting ripped off.

I also didn’t put much thought into what happens if the spread is too wide. My initial instinct was to put the EA into hibernation for a few seconds. It would then wake up and check the spread. If the spread narrowed enough, it would send a market order. But in my haste to start trading, I forgot to also require that the price be near my original requested price. That design would have allowed the market to drift up 10 pips and then, if the spread narrowed, dramatically overpay to get in the trade.

The new method for capping the spread paid uses limit orders if the spread is too wide. The advantage to this method is that it solves two simultaneous problems. The first one is easy to understand. A limit order has a limited price. It’s not possible for the price drift described in the above paragraph to occur. I either get the price I want or the market moves without me and I miss the trade.

Equity curve since I made the execution changes on March 16.

Equity curve since I made the execution changes on March 16.

The second advantage to using limit orders on entry is the fact that a limit order rests on the broker’s server. The hibernating method could potentially miss fractions of a second where the spread temporarily narrows to an acceptable price. Limit orders catch all price quotes, improving my theoretical likelihood of a fill.

Reality proved the theory after a week of trading. Instead of taking 75% of all possible signals, I’m now taking 87.5% of signals. That’s a result of the new limit method and my willingness to pay a wider spread to enter a trade.

More improvement

The question at the top of my mind was, “Should I be willing to pay even more to enter these trades?” Like a good quant, I immediately decided to calculate the question instead of haphazardly guessing.

I wrote a script in MetaTrader to search for every limit order in my account which was cancelled. I then looked at what the hypothetical performance of those trades would have been if I had simply paid the exorbitant spread.

It turns out that I should be willing to pay a lot more money to enter these trades.

There have been 50 cancelled limit orders within the past week, 44 of which were theoretically profitable. The average theoretical profit per trade was €1.28 compared to €0.33 for all executed trades. That’s a massive 287% difference in profitability!

The other shocker was the percent accuracy. 44 daripada 50 implies an accuracy of 88%, berbanding dengan 64% accuracy on executed trades. 50 signals isn’t a lot. Am I getting too excited about missed profits or is that bad luck?

Basic statistics gives an answer with a high degree of precision. If the real accuracy is 64%, then you would expect to see 50 * 0.64 = 32 winning trades in a random sampling. My observed, theoretical accuracy with these limit orders was 44 orders out of 50, yang 88% tepat.

It turns out that I should be willing to pay a lot more money to enter these trades.

Yang sisihan piawai untuk 64% accuracy on 50 orders is 0.48, which we can then use to calculate the standard error. The standard error on 50 orders is sqrt(50) * 0.48 = 3.42 pesanan.

And finally, the standard error gives us enough information to compute the z-score. The z-score is the observed values-expected values/standard error, yang (44-32) / 3.42 = 3.5. A z-skor daripada 3.5 has a probability of 0.000233 occurring due to random chance, or about 1 dalam 4,299 ujian.

Kesimpulan: The statistics say with high confidence that my non-executed orders are substantially more accurate than my executed orders.

With the orders being both more accurate and having a higher per trade value, I increased the maximum spread that I’m willing to pay by 53%. While that sounds oddly precise, the per trade value might be substantially overestimated. I ball parked a guess that paying 40% in trade costs for a high quality trade seems reasonable. That number may have to go higher in order for me to measure the details.

Ideas for exploration

The amazing extrapolation from the live order analysis is that the spread seems to predict my likelihood of success. Wider spreads make me more likely to succeed and with a better risk:reward ratio. My project over the next few days will be to start logging my spreads at signal generation time to evaluate whether the spread predicts the profitability of my signals.

Cukup aneh, there might even be a paradoxical outcome where narrow spreads predict my failure. More on that when I have enough data to answer the question.

Filed Under: Peraturan Tagged With: execution, had, quant, gelinciran, sisihan piawai, standard error, Statistik, Z-skor

Monitoring my live trade execution

Februari 10, 2016 oleh Shaun Overton 29 Komen

Dominari’s biggest risk is its trading costs. In the midst of losing 6 days in a row, I found myself extremely concerned about Dominari’s performance. Did the signals go bad all of a sudden or is this a normal drawdown? Is Dominari losing because of trading costs?

I decided to start analyzing my FXCM account. Part of the nerves were driven by the fact that it took 2 weeks to setup the account. The compliance process took far longer than usual because I’m a former employee. Two weeks later, I turned on the account just in time to a) miss the biggest equity growth and b) to catch the biggest drawdown.

I felt more hostile to the FXCM account performance because I didn’t have any profits to pad the losses. This is all coming from my original risk capital. And I’m having my third child soon. Giving birth to kids in the US is incredibly expensive. I’ve got better uses for the money than to throw it away in the markets!

Jadi, the real question is: am I losing because it’s just a rough patch or because FXCM is eating my lunch?

backtest-equity-fxcm

This image is a Backtested equity curve over the same period of my live performance. I’ve traded live since January 28, but the trading didn’t begin until the afternoon. Seperti yang anda lihat, I again missed another patch of strong performance.

The rest shows something of a fairy tale. The backtest shows a return of 19.13% over that period, whereas my live performance is down 10%. How much of that is due to commissions, penyebaran, rollover and slippage?

The backtest shows a profit of $956.65 with no trading costs.

My real results, yang 1) show a profit on the backtest but 2) are actually showing a loss in real life, can be used to estimate a floor for my trading costs. The formula for that is
( Total profit and loss + komisen + rollover) / jumlah perdagangan, which is currently $1.58 in costs per trade.

The commissions and rollover are easy to separate out using either Myfxbook or the FXCM account report. The grand total spent so far on commissions is -$239.80 dan -$3.05 on rollover.

The hardest part to separate is the spread paid. I’m not recording the spread paid on every trade (maybe that’s a mistake and I need to add it). But I’m going to use the table below to estimate. I took a random sample of 30 trades from the 501 trades completed at the time of my analysis.

Spread PaidSlippage
0.0001985231.49E-05
0.000153951-5.13E-05
0.0004558230.000227912
9.98E-050
0.000161242-0.00313413
2.76E-05-9.19E-06
5.55E-056.94E-06
0.000110898-1.01E-05
9.24E-050
9.91E-05-1.57E-16
6.55E-051.31E-05
4.85E-052.08E-05
8.22E-05-1.67E-16
6.87E-050
6.95E-05-1.65E-16
0.00015173-2.17E-05
9.43E-05-2.36E-05
9.38E-05-0.00225922
7.61E-05-0.0024735
0.0001600381.00E-05
0.000135020
0.0035426254.52E-05
0.000222978-0.00376275
7.62E-050
0.0004327977.73E-06
2.61E-050

The average slippage (the right column) is a stunning -0.044%. I’m getting negative slippage on average with FXCM. That’s outstanding! FXCM is improving my fills even though my entries are requested at a worse price. Whatever misgivings I’ve had about FXCM in the past are alleviated. That’s impressive execution.

Estimating the spread paid is much more difficult. I’ve chosen to take my average trade profit on a $5,000 account as the starting point. The trouble is that the value of an average winner can depend on the account performance. If I use stagnant position sizing, then the drawdown doesn’t effect the value of the average winner. Under that assumption, the average winner is $3.48 setiap perdagangan.

But if I use compound position sizing, the drawdown eats away most of the profits. That drops the average trade value down to $1.70.

I converted the spread paid from pips into percentages. Using EURUSD as an example, yang 1 pip spread works out to 0.0001/1.12727 = 0.000089. The reason for doing this is so that I can compare the spread on EURUSD to something with a much wider spread like AUDNZD. The spread is wider on AUDNZD, but the value of a NZD pip isn’t the same as a USD pip. Percentages allow for an apples to apples comparison.

The average spread paid in my sample was 0.00026157605, yang 0.026%. Putting that back into terms relative to my account balance, I’m paying 0.026% * $5,000 = $1.31 per trade in spread. Across 420 dagangan, itulah -$550.20 in spreads.

Total costs are spread, commissions and rollover:
$550.20 + $239.80 + $3.05 = $793.05

On a per trade basis, yang $1.78 in costs per trade from my estimates.

The total profit on the backtest was $956.65, but I missed about $550 of it because trading didn’t start until 17:00 on the 28th of January. That leaves the backtest profit somewhere around $406.65.

That puts the re-estimated profit and loss at $406.65-$793.05 = -$386.40. The actual loss is -$469, which I feel is a reasonable discrepancy based on the fact that I’m estimating how much profit was contributed on January 28 instead of knowing for certain.

The conclusion is that I need to turn off this trading at FXCM. Even if I joined their active trader program and traded in the top tier, it would only save me half the commissions. Most of the trading costs are in the spread and not commissions. I’m seriously considering a move to a broker that will allow me to make a market by posting limit orders. Tetapi pertama, I’ll need to go over my Pepperstone account to review the trading costs for myself and clients.

Filed Under: Peraturan, Menguji konsep anda sejarah Tagged With: Backtest, FXCM, Peralihan, gelinciran, penyebaran

Buku pesanan had

Ogos 28, 2013 oleh Timothy Lewkow 3 Komen

Saya masih ingat kali pertama saya benar-benar duduk dan berfikir mengenainya. Mengapa betul-betul melakukan perubahan harga saham? Mengecutkan ekonomi dan bilangan saham membantu. Contoh bermula dengan 10 oren bersama-sama dengan penawaran dan permintaan hujah mencetuskan idea-idea yang baik. Tetapi, mengembangkan senario yang mudah ditiup ke dalam ekonomi yang penuh dengan jumlah yang tinggi dan jenis perintah yang berbeza tidak pernah membuat apa-apa rasa.

Cerita ini tidak lengkap tanpa mengambil kira maklumat yang terkandung dalam buku perintah had. Ia adalah sumber terbaik mutlak untuk menonjolkan membeli dan menjual kuasa di pasaran dalam masa nyata. Maklumat dalam data sering menyebabkan kemasukan dan keluar mata lebih wajar.

Satu contoh mudah dalam tangan had

limit order book example

Kuasa dua oren mewakili unit saham yang anda boleh membeli di pasaran

Katakan setiap blok mewakili satu bahagian saham di kedua-dua tawaran dan bertanya sisi pasaran dibekukan dalam masa. Jumlah saham di plot di atas adalah had pesanan menunggu pelaksanaan atau pembatalan.

Mengatakan bahawa Frank datang dan mahu membeli 5 saham menggunakan perintah pasaran. Dalam kes, perintahnya akan diisi segera.

Luar biasa sekali, the current quote displayed of $20,26 adalah tidak mana Frank boleh berdagang- tidak ada saham boleh didapati pada harga yang. Konvensyen memetik mencerminkan penyebaran dan bukannya harga boleh diniagakan.

Yang 5 empty colored squares represents the 5 saham yang dibeli dengan Frank perintah pasaran beliau

Yang 5 kuasa dua berwarna kosong di sebelah kanan mewakili 5 saham yang dibeli dengan Frank perintah pasaran beliau

Perintah itu dipenuhi oleh penjual dalam satu pertama dalam, pertama keluar (FIFO) proses. Mereka yang menunggu paling lama dalam buku perintah itu menerima pelaksanaan pertama.

Perintah pasaran Frank kerana 5 saham menerima pelaksanaan pada dua harga yang berbeza. Yang pertama 2 saham mengisi sekurang- $20.27. Yang kedalaman pasaran pada harga hanya 2 saham, memaksanya untuk menyapu $20.27 harga dan beralih kepada harga seterusnya yang ada di $20.28.

4 jumlah saham yang terdapat di $20.28. Kerana Frank hanya memerlukan tambahan 3 saham, beliau siapkan jumlah pesanan beliau di peringkat ini.

Tawaran terbaik dipaparkan apabila Frank diletakkan perdagangan adalah $20.27, tetapi isi puratanya adalah $27.276 (2 * $20.27 + 3 * $20.28). Harga yang sedikit lebih buruk tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan broker berlendir. Gelinciran adalah hasil semula jadi untuk membeli lebih banyak saham daripada terdapat saham yang tersedia.

Cuba membuat Frank pembeli yang lebih agresif. Katakanlah dia mahu sembilan saham. Pesanan besar menerima Isi teruk kerana mereka menghisap paling mudah tunai pada satu bahagian pasaran.

Mengapa Spread A Exists

Sebelum menjawab soalan ini, ia adalah bernilai pertama memahami perbezaan antara quote didorong dan pasaran perintah didorong.

Perintah pasaran didorong:

• Memaparkan semua tawaran semasa dan meminta seluruh pasaran

• Mempunyai ketelusan lengkap

Quote pasaran didorong:

• Memaparkan tawaran dan meminta harga dari pembuat pasaran, peniaga, atau specialists.This adalah kebiasaan di kalangan broker forex runcit

• Sering memberikan jaminan bahawa sesuatu perintah telah diisi

Pasaran quote didorong mempunyai bahagian yang bergerak lebih dan mungkin akan terlibat dalam mana-mana pasaran anda ingin perdagangan dalam. Oleh itu, ia adalah idea yang baik untuk berfikir tentang kewujudan penyebaran dalam tetapan ini.

Apabila anda menyiarkan suatu perintah pasaran quote didorong, peniaga itu sama ada akan mengisinya dengan inventori mereka sendiri atau anda sepadan dengan lain peserta pasaran. Atas sebab ini, sebahagian daripada kos transaksi anda pergi ke peniaga itu yang telah melakukan kerja ini untuk anda.

Dalam model yang mudah, tawaran bertanya merebak adalah harga yang agresif peniaga perlu membayar untuk mempunyai perintah mereka segera filled- berfikir membeli dan menjual keselamatan yang sama di hampir serta-merta yang sama. Virus ini adalah pampasan untuk seorang peniaga untuk menawarkan mendesaknya bahawa.

Cara yang baik untuk berfikir tentang saiz penyebaran adalah untuk mempertimbangkan pasaran dengan beberapa peniaga bersaing. Dalam kes ini, terdapat dua senario utama:

1. Jika penyebaran terlalu tinggi, lebih peniaga akan memasuki pasaran untuk mendapatkan keuntungan daripada tawaran yang besar / bertanya tersebar

2. Jika penyebaran terlalu rendah, peniaga akan kehilangan wang, dan keluar dari pasaran

Kedua-dua faktor memastikan bahawa cecair peniaga pasaran membuat keuntungan normal, dan bahawa penyebaran adalah saiz yang munasabah.

Bekalan dan Permintaan

Kewujudan penyebaran yang agak semula jadi dan membawa kembali kepada kesederhanaan dalam penawaran dan permintaan. Mulakan hujah yang kecil dan bekerja cara anda! Saya dapati contoh yang baik dalam barang dengan Glenn Curtis pada Ogos 19 dengan cerita berikut.

Katakan satu-of-a-jenis berlian ditemui di kawasan luar bandar terpencil di Afrika oleh pelombong yang. Seorang pelabur mendengar mengenai penemuan yang, telefon pelombong dan tawaran untuk membeli berlian untuk $1 juta. Pelombong itu berkata dia mahu satu atau dua hari untuk berfikir mengenainya. Sementara itu, akhbar dan pelabur lain datang ke hadapan dan menunjukkan minat mereka. Dengan pelabur-pelabur lain nampaknya berminat untuk berlian, pelombong itu memegang keluar untuk $1.1 juta dan menolak $1 seribu- singa tawaran. Sekarang andaikan dua lagi bakal pembeli membuat diri mereka dikenali dan mengemukakan tawaran untuk $1.2 juta dan $1.3 juta dolar, masing-masing. Harga yang diminta baru berlian yang akan naik. Pada hari yang seterusnya, pelombong di Asia mendedahkan 10 berlian lebih tepat seperti yang didapati oleh seorang pelombong di Afrika. Akibatnya, kedua-dua harga dan permintaan untuk berlian Afrika akan jatuh mendadak kerana banyak secara tiba-tiba sekali- berlian jarang.

Bayangkan berlian menjadi lebih popular. Lebih banyak pembeli mahu. Lebih banyak lombong terbuka, dan lebih penjual muncul. Dalam suasana yang rasional, ini mewujudkan quote didorong usaha bertanya tersebar. Tambah jumlah yang cukup, dan tidak lama, anda kembali kepada contoh pertama.

Filed Under: Apa yang berlaku dalam pasaran semasa? Tagged With: bertanya, tawaran, FIFO, had, dalam tangan, gelinciran, penyebaran

Jangkaan Sistem

September 19, 2012 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Saya mendapati diri saya di luar hari ini mencari alasan untuk membuat video. Ia adalah 80 ° F / 27° C, langit cerah dan angin lembut di Dallas. Tempat yang lepas seseorang ingin menjadi yang di depan komputer apabila cuaca baik ini.

Tidak syak lagi bahawa beberapa daytraders aktif atau orang yang membenci pekerjaan mereka sedang memikirkan perkara yang sama. Saya mengesyaki bahawa motivasi bagi kebanyakan orang membuat penasihat pakar automatik adalah impian membuat wang tanpa melakukan apa-apa. Hidupkan perisian dan tunggu keuntungan perdagangan untuk datang beramai-ramai. Yang pasti kes dengan syarikat Forex Made kotor… Maksud saya, Forex yang mudah beberapa tahun yang lalu.

Kami mempunyai beberapa pelanggan yang perdagangan menguntungkan, tetapi itupun, ia mengambil masa yang lama untuk sistem automatik untuk mendapatkan ke titik di mana ia sebahagian besarnya tangan luar. The dikandung idea, yang saya juga mentafsir sebagai plausibly layak dana pelaburan saya sendiri, mengambil masa sekurang-kurangnya terdedah beberapa bulan untuk melaksanakan dari awal hingga akhir. Ini juga yang terlalu berani tanggapan tidak mungkin bahawa idea ini mempunyai potensi yang tulen untuk memulakan dengan.

Malah yang paling mudah, konsep sah menghadapi rintangan yang besar sebelum sistem yang benar-benar dapat berjalan bebas tangan. Ia biasanya tidak beberapa jenis bencana pengaturcaraan epik di mana pelanggan mahu hitam dan pengaturcara membuat putih. Jangan salah faham; komunikasi adalah kritikal. Projek-projek smoothest selalu orang-orang di mana kedua-dua pihak memahami antara satu sama lain dengan mudah.

Namun begitu, walaupun pasukan yang paling-mabuk mengalami kesukaran tidak terkira banyaknya dalam proses morphing dari idea kepada realiti. Idea yang mudah sering jatuh yang paling terdedah kepada masalah dunia sebenar. Pelaksanaan perdagangan berdiri sebagai penghalang yang paling biasa. Jika ada masalah yang tidak dijangka dari jauh, senario yang menguntungkan boleh menyebabkan kerugian yang tidak dijangka.

Saya bekerja dengan satu pelanggan yang datang dengan idea matematik mudah yang menunjukkan jangkaan positif yang berat. Namun apabila kami melancarkan idea dalam dunia sebenar, harga yang sistem yang benar-benar diperlukan untuk fungsi tidak pernah datang melalui. Gelinciran berlaku dengan tepat apabila ia adalah yang paling merosakkan.

Kami terpaksa kembali ke papan lukisan mencari cara merekayasa semula penasihat pakar di mana kepentingan pelaksanaan menurun. Kemunduran itu sahaja mengambil masa beberapa bulan untuk mengatasi dalam ertikata yang bermakna.

Mengambil yang jauh di sini adalah bahawa itu sama sekali tidak munasabah untuk menjangkakan untuk mengupah programmer forex dan mengharapkan perubahan dramatik dalam keuntungan dan gaya hidup. Idea-idea yang terbaik mengambil masa beberapa bulan sebelum mereka layak menjalankan baki akaun penuh mereka. Malangnya, sebahagian besar daripada idea-idea di luar sana tidak baik untuk memulakan dengan. Itulah sebabnya yang membuat EA yang menguntungkan dalam jangka panjang begitu sangat sukar.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: pengaturcaraan, gelinciran, sistem, perdagangan

Max penyebaran dan gelinciran

Disember 21, 2011 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Ramai peniaga-peniaga baru adukkan perbezaan antara gelinciran dan max penyebaran. Yang penyebaran merujuk kepada kos dagangan. Menetapkan maksimum penyebaran melarang penasihat pakar daripada memasuki pesanan belian apabila kos berbuat demikian melebihi ambang tertentu.

Max penyebaran

Spread Forex sering meluaskan seluruh berita. Ia kerap banyak huru-hara di mana hasil akhir tidak banyak berbeza dari mana ia bermula. Ramai pedagang merasa lebih baik untuk duduk daripada peristiwa-peristiwa ini. Ia adalah lebih baik untuk terlepas satu peluang dagangan daripada membayar lengan dan kaki untuk itu.

Max gelinciran

Gelinciran mengawal pelaksanaan perintah itu. MetaTrader menawarkan ciri yang unik dalam OrderSend yang() arahan dipanggil gelinciran. Pesanan pasaran yang paling dianggap sebagai pesanan pasaran tulen. Ia dianggap sebagai arahan kepada broker untuk melaksanakan perintah itu tanpa mengambil kira harga yang dibayar. The gelinciran maksimum menarik kembali pemerintahan sedikit.

Mengatakan bahawa harga pasaran adalah 50 dan program MQL menetapkan gelinciran maksimum untuk 2. Para broker MetaTrader tahu bahawa ia hanya boleh melaksanakan harga dalam julat 2 pips daripada harga kemasukan yang diminta. Sama ada harga 50, 51, atau 52 akan melakukan.

Perbezaan di antara penyebaran maksimum dan gelinciran maksimum

Cara yang paling mudah untuk membezakan kedua-dua perkara adalah untuk mengingati yang berikut dua soalan.

Adakah ia kelihatan seperti saya akan membayar terlalu banyak untuk memasuki perdagangan ini? Jika ya, Saya perlu menggunakan maksimum penyebaran untuk mencegah perdagangan mahal.

Adakah saya bimbang tentang broker yang menyalahgunakan permintaan pesanan pasaran saya selepas saya menghantar pesanan? Jika ya, Saya perlu menggunakan tetapan gelinciran maksimum.

OneStepRemoved.com menggunakan pembolehubah tersembunyi gelinciran maksimum dalam kita pengaturcaraan penasihat pakar template. Kami biasanya ditetapkan di 2 pips mikro. Anda boleh meminta kami untuk menjadikan suatu pembolehubah luaran atas permintaan.

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, Uncategorized Tagged With: gelinciran, penyebaran

Strategi perdagangan PERCUMA melalui e-mel

Tren

Maaf. Tiada data setakat.

Arkib

  • Peraturan
  • Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?
  • Petunjuk
  • MetaTrader Tips
  • MQL (untuk nerds)
  • NinjaTrader Tips
  • Pilum
  • QB Pro
  • Hentikan kehilangan wang
  • Menguji konsep anda sejarah
  • Idea strategi perdagangan
  • Uncategorized
  • Apa yang sedang berlaku di pasaran semasa?

Terjemahan


Strategi Trading Percuma

Dasar PrivasiRisk Disclosure

Hak cipta © 2023 OneStepRemoved.com, Inc. Hak Cipta Terpelihara.