Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Dagangan automatik
  • Testimonial
  • Hubungi

Monitoring my live trade execution

Februari 10, 2016 oleh Shaun Overton 29 Komen

Dominari’s biggest risk is its trading costs. In the midst of losing 6 days in a row, I found myself extremely concerned about Dominari’s performance. Did the signals go bad all of a sudden or is this a normal drawdown? Is Dominari losing because of trading costs?

I decided to start analyzing my FXCM account. Part of the nerves were driven by the fact that it took 2 weeks to setup the account. The compliance process took far longer than usual because I’m a former employee. Two weeks later, I turned on the account just in time to a) miss the biggest equity growth and b) to catch the biggest drawdown.

I felt more hostile to the FXCM account performance because I didn’t have any profits to pad the losses. This is all coming from my original risk capital. And I’m having my third child soon. Giving birth to kids in the US is incredibly expensive. I’ve got better uses for the money than to throw it away in the markets!

Jadi, the real question is: am I losing because it’s just a rough patch or because FXCM is eating my lunch?

backtest-equity-fxcm

This image is a Backtested equity curve over the same period of my live performance. I’ve traded live since January 28, but the trading didn’t begin until the afternoon. Seperti yang anda lihat, I again missed another patch of strong performance.

The rest shows something of a fairy tale. The backtest shows a return of 19.13% over that period, whereas my live performance is down 10%. How much of that is due to commissions, penyebaran, rollover and slippage?

The backtest shows a profit of $956.65 with no trading costs.

My real results, yang 1) show a profit on the backtest but 2) are actually showing a loss in real life, can be used to estimate a floor for my trading costs. The formula for that is
( Total profit and loss + komisen + rollover) / jumlah perdagangan, which is currently $1.58 in costs per trade.

The commissions and rollover are easy to separate out using either Myfxbook or the FXCM account report. The grand total spent so far on commissions is -$239.80 dan -$3.05 on rollover.

The hardest part to separate is the spread paid. I’m not recording the spread paid on every trade (maybe that’s a mistake and I need to add it). But I’m going to use the table below to estimate. I took a random sample of 30 trades from the 501 trades completed at the time of my analysis.

Spread PaidSlippage
0.0001985231.49E-05
0.000153951-5.13E-05
0.0004558230.000227912
9.98E-050
0.000161242-0.00313413
2.76E-05-9.19E-06
5.55E-056.94E-06
0.000110898-1.01E-05
9.24E-050
9.91E-05-1.57E-16
6.55E-051.31E-05
4.85E-052.08E-05
8.22E-05-1.67E-16
6.87E-050
6.95E-05-1.65E-16
0.00015173-2.17E-05
9.43E-05-2.36E-05
9.38E-05-0.00225922
7.61E-05-0.0024735
0.0001600381.00E-05
0.000135020
0.0035426254.52E-05
0.000222978-0.00376275
7.62E-050
0.0004327977.73E-06
2.61E-050

The average slippage (the right column) is a stunning -0.044%. I’m getting negative slippage on average with FXCM. That’s outstanding! FXCM is improving my fills even though my entries are requested at a worse price. Whatever misgivings I’ve had about FXCM in the past are alleviated. That’s impressive execution.

Estimating the spread paid is much more difficult. I’ve chosen to take my average trade profit on a $5,000 account as the starting point. The trouble is that the value of an average winner can depend on the account performance. If I use stagnant position sizing, then the drawdown doesn’t effect the value of the average winner. Under that assumption, the average winner is $3.48 setiap perdagangan.

But if I use compound position sizing, the drawdown eats away most of the profits. That drops the average trade value down to $1.70.

I converted the spread paid from pips into percentages. Using EURUSD as an example, yang 1 pip spread works out to 0.0001/1.12727 = 0.000089. The reason for doing this is so that I can compare the spread on EURUSD to something with a much wider spread like AUDNZD. The spread is wider on AUDNZD, but the value of a NZD pip isn’t the same as a USD pip. Percentages allow for an apples to apples comparison.

The average spread paid in my sample was 0.00026157605, yang 0.026%. Putting that back into terms relative to my account balance, I’m paying 0.026% * $5,000 = $1.31 per trade in spread. Across 420 dagangan, itulah -$550.20 in spreads.

Total costs are spread, commissions and rollover:
$550.20 + $239.80 + $3.05 = $793.05

On a per trade basis, yang $1.78 in costs per trade from my estimates.

The total profit on the backtest was $956.65, but I missed about $550 of it because trading didn’t start until 17:00 on the 28th of January. That leaves the backtest profit somewhere around $406.65.

That puts the re-estimated profit and loss at $406.65-$793.05 = -$386.40. The actual loss is -$469, which I feel is a reasonable discrepancy based on the fact that I’m estimating how much profit was contributed on January 28 instead of knowing for certain.

The conclusion is that I need to turn off this trading at FXCM. Even if I joined their active trader program and traded in the top tier, it would only save me half the commissions. Most of the trading costs are in the spread and not commissions. I’m seriously considering a move to a broker that will allow me to make a market by posting limit orders. Tetapi pertama, I’ll need to go over my Pepperstone account to review the trading costs for myself and clients.

Filed Under: Peraturan, Menguji konsep anda sejarah Tagged With: Backtest, FXCM, Peralihan, gelinciran, penyebaran

The Big Switch

Februari 1, 2016 oleh Shaun Overton 60 Komen

I moved all of my trading funds into Dominari this month.

I’ve been talking about this system ever since I start live demo testing back in November. Tidak perlu dikatakan, I’ve been extremely satisfied with the live results.

My initial live account started trading on January 4 with a starting balance of €1,000 at Nada lada. Once I saw that the live trades matched my expectations, I quickly kicked that account balance up to a total of €10,000.

And because I want to test the effect of broker selection, I threw another $5,000 in an FXCM account. Yang Nada lada account contains the bulk of the money and runs the MT4 version of the strategy. The FXCM version uses Seer, which has been more of a pain to get running smoothly, though I can say that it’s still my favorite platform for testing ideas.

The cost non-problem

backtested equity curve

The equity curve of the Dominari without trading costs from 2013-2015.

My biggest concern about launching the strategy live was trading costs. Some back of the envelope math suggested that everything would be ok. Live demo testing indicated that it would be ok. But you never really know until you start trading live.

Through the month of January, I’ve consistently monitored the commissions relative to the profit. I fluctuates up and down with the trading account, but I estimate that the spread commission costs are approximately 20-25% of the profit. That’s a relatively high percentage, although it’s nowhere near as bad as it could be given the extreme trading frequency.

Dominari is a high-frequency strategy that averages about 49 trades per day on 28 pasangan mata wang. Everything happens so fast in the account that I’m hard pressed to remember any individual trades. Dominari executed more than 900 trades in the month of January alone. It’s dizzying watching the equity fluctuate up and down. The important thing is that the trend moves from the lower left to the upper right.

QB Pro?

It’s not dead. I still believe it’s a great strategy and totally worthy of your trading. Malah, both Dominari and QB Pro depend critically on one of my favorite indicators, yang SB Skor.

The reason I got into algorithmic trading is that it emotionally separates me from the responsibility for the outcome. If I have a losing month, it’s just the strategy. There’s not much to do about that.

When there’s an element of discretion, it’s difficult to separate the random component. Sometimes you win, sometimes you lose, but you generally expect to make money. When there’s discretion in an algorithmic strategy, it’s very difficult to know whether losses are my fault or simple bad luck.

QB Pro depends on the manual portfolio selection. Tidak menghairankan, I heavily favor Dominari because the portfolio selection is static. I can say with my hand over my heart that Dominari is a black box, fully algorithmic strategy.

I’m still updating the portfolio over at Seer Hub and will continue making the selections for clients. For clients that are in the managed account at Pepperstone, I switched the strategy in the middle of the month. I feel responsible as the manager to give clients the best possible performance. And since that’s where I’m placing ~$16,000 of my own money, I feel a fiduciary duty to do the same for my customers. Dominari is where I believe the best opportunity lies.

How you can get Dominari

I plan to offer Dominari as trading signals to anyone with a MetaTrader account within the next month or so. A lot of hard work has gone into developing the strategy. And while I’m confident to the tune of $16,000 of my own money, I want to be even more certain before I release Dominari to a wider audience.

What do you think of the results so far? Leave your thoughts in the comments area below.

Filed Under: Peraturan Tagged With: dagangan algoritma, suruhanjaya, Peraturan, peruntukan portfolio, perdagangan proprietari, penyebaran

Live demo menguji strategi baru dengan had pesanan

November 24, 2015 oleh Shaun Overton 17 Komen

Saya datang dengan menakjubkan mencari backtests sepanjang masa. Ini adalah contoh terbaru menggunakan Rata-SB.

backtested equity curve

Keluk ekuiti daripada strategi baru tanpa kos dagangan.

Versi percuma dan andaian strategi yang membuahkan $79,618.82 untuk pulangan uncompounded daripada 796.19% dalam tempoh 3 tahun. Strategi perdagangan semua salib FX utama. Seperti yang anda boleh memberitahu, kualiti isyarat kekal hampir malar seluruh keadaan pasaran yang pelbagai. Ia kelihatan hebat.

Masalahnya ialah kos dagangan. Ia sentiasa didagangkan kos yang membuat hidup sukar.

Kos dagangan menggugurkan keuntungan dengan 98.22%

Kos dagangan menggugurkan keuntungan dengan 98.22%

Saya sentiasa mengambil pandangan yang sangat pesimis apabila ia datang kepada kos dagangan dengan andaian dan gelinciran. Ia memerlukan banyak jujur, tetapi membuat usaha untuk mengelakkan andaian rosy menjimatkan banyak sakit dan kekecewaan di jalan. Andaian adalah benar-benar teruk pada mata wang silang di mana kita menganggap spread dan utara gelinciran 5 pips.

Prestasi dengan pesimis andaian kos perdagangan jatuh kepada hanya membuat $1,000 dalam keuntungan. Strategi ini tidak perlu untuk pergi ke dalam tong sampah, tetapi ia jauh dari bersedia untuk masa perdana. Tidak ada senario di mana ia masuk akal untuk berdagang dengan pesanan pasaran.

Ciri-ciri umum

Dagangan purata setiap hari: 39
Pasangan mata wang yang diniagakan: 27
Ketepatan peratus: 66.52%
Gaya: Perkembalian Mean
Carta: Setiap jam

Bagaimana untuk berdagang di murah

Saya terkenal berjimat. Seorang dari antara saudara persaudaraan saya di kolej masih memberitahu cerita mengenai saya mengira perubahan longgar dan mengesan dalam MS Wang.

Itu jenis mentaliti mendorong isteri saya gila… tetapi ia adalah satu aset sebenar untuk seorang peniaga! Peniaga membuat wang mereka di pinggir seperti setiap orang perniagaan lain.

Saya menghabiskan petang semalam pengekodan strategi baru ini dengan sentuhan sedikit. Daripada membayar spread pada setiap perdagangan tunggal, bagaimana jika saya menggunakan had pesanan untuk mencuba dan mendapatkan penyebaran?

Penyebaran mentah semasa pada EURUSD adalah 0.3 pips, yang bernilai $0.03 setiap microlot. Komisen dagangan adalah $0.03 setiap microlot. Jika saya memperolehi tambahan $0.03 setiap microlot, bahawa sekurang-kurangnya meliputi kos dagangan. Pada pasangan seperti NZDCHF penyebaran ini mentah 1 PIP, yang menambah tambahan $0.04 ($0.10 – $0.03) setiap bahagian. Iaitu, isyarat kemasukan membuat tambahan $0.04 dan keluar juga membuat tambahan $0.04 pada setiap perdagangan tunggal.

Walaupun pasangan tenang di NZDCHF masih mempunyai unsur bunyi pada setiap bar. Saya tidak melakukan apa-apa penyelidikan untuk menyokong teori, tetapi pengalaman subjektif saya mengatakan bahawa sumbu daripada 90% atau lebih daripada bar akan sekurang-kurangnya selama penyebaran luas.

Peniaga membuat wang mereka di pinggir seperti setiap orang perniagaan lain.

Berkata cara lain, jika penyebaran pada EURUSD adalah 0.3 pips, maka perbezaan antara harga yang terbuka dan rendah pada 90% bar hendaklah sekurang-kurangnya 0.3 pips, terlalu. Itulah andaian saya, apa-apa cara.

Contoh berpusing strategi untuk menggunakan had pesanan

Mengatakan bahawa isyarat untuk memasuki pasaran hanya muncul. Harga semasa untuk EURUSD adalah 1.06457 x 1.06462, yang 0.5 pips. The backtests menganggap bahawa saya akan melanda 1.06462 meminta harga dan membayar spread.

Idea untuk ujian saya adalah untuk menetapkan perintah had saya di 1.06457. Oleh kerana saya seorang peniaga runcit, ini bermakna saya meminta pasaran untuk bergerak turun setengah pip sebelum saya akan mendapat untuk mempunyai kedudukan yang. Memerlukan satu langkah yang kecil memihak kepada saya secara teori mendapat lebih daripada melompat ke dalam pasaran dengan kedua-dua kaki.

Ujian live demo bermula

Saya secara teori boleh memodelkan idea dalam Ujian Prestasi yang, tetapi terdapat andaian kritikal yang menjadikannya sia-sia.

1) Purata merebak terdapat di saya 2009-2011 tempoh Ujian Prestasi jauh lebih luas daripada mereka hari ini
2) Penyebaran berbeza dengan ketara sepanjang hari. EURUSD adalah rutin serendah 0.2 pips dalam sesssion Eropah, tetapi dengan mudah boleh memukul lebih 1.0 pips dalam bahagian-bahagian yang paling membosankan perdagangan Asia.

Perkara kedua boleh menjadi benar-benar merosakkan Ujian Prestasi yang. Ia adalah lebih baik untuk menguji idea pada demo secara langsung dan mendapat sesuatu yang lebih dekat dengan data dagangan sebenar.

Demo testing

Yang pertama 15 jam ujian demo hidup.

Saya hanya 15 jam ke dalam ujian, tetapi sekurang-kurangnya segala-galanya adalah permulaan yang baik.

Matlamat untuk ujian ini adalah mudah: meletakkan sekurang-kurangnya 300 perdagangan dalam akaun. Yang hanya perlu mengambil kira-kira 2 minggu sejak strategi yang begitu hiperaktif.

Kriteria untuk kejayaan adalah sama mudah: adakah masa nyata prestasi perdagangan demo memenuhi atau melebihi prestasi ujian tersokong sepanjang tempoh masa yang sama?

Saya memulakan dagangan pada petang November 23, yang bermaksud bahawa saya perlu memukul saya 300 ambang perdagangan di seluruh hari ke-10 perdagangan. Kekerapan perdagangan tidak berubah-ubah, tetapi yang perlu berlaku kira-kira pada 4 Disember.

Walaupun saya mempunyai data demo hidup, Saya akan menjalankan Ujian Prestasi kemasukan pasaran dari November 23 hingga Disember 4. Jika perdagangan demo, yang menggunakan had pesanan, melebihi Ujian Prestasi kemasukan pasaran, maka saya mempunyai asas yang munasabah untuk menganggap bahawa strategi yang bersedia untuk berdagang di akaun kecil sebenar.

comparison scale

Saya juga seterika keluar bug yang muncul semasa simulasi secara langsung. Kemungkinan besar, tarikh-tarikh ini akan ditolak ke belakang. Saya sudah dijumpai 2 isu-isu yang memerlukan siasatan selepas hanya 22 dagangan. Tidak ada gunanya dalam menilai strategi jika ia tidak melakukan tepat seperti yang dinyatakan.

Kod strategi yang sama dua kali?

Anda mungkin menyedari bahawa lengkung ekuiti ujian hadapan adalah dari MetaTrader. Mengapa saya akan menguji dalam satu platform tetapi melaksanakan dalam satu lagi? Kesemua backtests saya telah dibuat pada Maha Melihat.

Jika anda mempunyai dua orang bekerja pada masalah dan kedua-duanya tiba di jawapan yang sama, maka mereka mungkin menjawab masalah tersebut dengan betul. Logik yang sama terpakai kepada pengaturcaraan. Jika saya program versi strategi dan Jingwei program versi strategi yang, mereka sepatutnya meletakkan perdagangan sama. Sebarang percanggahan bermakna bahawa pengaturcaraan seseorang adalah salah.

Saya secara rutin menggunakan kaedah ini kerana kesilapan sedikit dalam logik boleh membawa kepada hasil perdagangan langsung berbeza. Ini perbezaan antara membuat wang yang banyak dan kehilangan wang yang banyak. Ya, Saya mengorbankan kecekapan. Pertaruhan untuk strategi yang begitu tinggi bahawa ia adalah lebih baik untuk membuat 2 orang melakukan kerja yang sama dalam pertukaran untuk kepercayaan mengetahui bahawa ia dilakukan dengan betul.

MetaTrader kalah dengan pelihat oleh setiap langkah. Satu-satunya sebab yang saya tulis kod saya dalam MetaTrader adalah bahawa saya tak sabar untuk menguji idea. MQL4 adalah mudah bagi saya untuk kod – pengaturcaraan untuk MetaTrader merupakan salah satu perkhidmatan utama kami.

Selepas Jingwei selesai pengaturcaraan versi Maha Melihat minggu depan (dia off untuk Kesyukuran), Saya akan mempunyai asas untuk membandingkan versi MT4 saya terhadap perempuan. Ia sangat tidak cekap, tetapi saya juga tahu bagaimana mungkin saya membazirkan minggu kepada menganalisis dagangan diletakkan mengikut kaedah-kaedah yang tidak betul-betul sepadan strategi saya. Lebih baik selamat daripada maaf!!!

Bagaimana untuk menggemukkan margin

Satu perkara yang saya benci tentang perdagangan runcit adalah bahawa sangat sedikit tempat menawarkan ECN benar. Dagangan di tradisional broker forex runcit bermakna bahawa saya perlu menunggu untuk penyebaran turun untuk menyentuh pesanan saya. Dalam contoh yang saya berikan menggunakan EURUSD, ia memerlukan bahawa langkah pasaran 0.5 pip memihak kepada saya sebelum saya isi.

Dagangan di ECN yang ketara akan meningkatkan kebarangkalian menerima isi atas perintah had. Dengan menggunakan contoh EURUSD di mana harga semasa adalah 1.06457 x 1.06462, Saya akan membuat pesanan had pembelian pada tawaran di 1.06457. Jika sesiapa di pasaran menjual pada masa itu, ia bermakna bahawa sekurang-kurangnya sebahagian perintah itu akan diisi dengan serta-merta.

Kesannya, dagangan di spread runcit mengandungi senario terburuk bagi pelaksanaan. Harga perlu menyesuaikan 0.5 pip memihak kepada anda untuk mendapatkan diisi. Jika anda berdagang di ECN dan harga jatuh 0.5 pips, anda akan mendapatkan diisi setiap kali. Tetapi anda juga mendapat peluang untuk mendapatkan diisi lebih awal dan lebih cepat kerana jika sesiapa datang dan pergi pendek di pasaran, perintah itu duduk di atas buku menunggu seseorang untuk memukul.

fat margin

Peniaga Smart melakukan segala-galanya dalam kuasa mereka untuk menggemukkan margin

Saya meneruskan dengan ujian demo sekarang. Jika ia memenuhi atau melebihi keputusan Ujian Prestasi, Saya kemudian akan tahu dengan tahap tertinggi keyakinan kemungkinan bahawa kaedah yang sedia untuk live trading. Saya mungkin akan bermula dengan beberapa ribu dolar untuk bulan pertama. Kemudian, jika ia berjaya, Saya benar-benar akan mula skala itu.

Tiada sebab yang semua perdagangan mesti berlaku pada carta H1. Saya sentiasa boleh beralih selang perdagangan oleh satu minit, dua minit… lima puluh sembilan minit. Dan walaupun terdapat, ada kemungkinan

Senario yang ideal saya adalah untuk perdagangan strategi yang pada tempat ECN, yang memerlukan baki minimum $250,000. Bahawa jumlah wang yang jauh lebih tinggi daripada saya dengan mengurangkan risiko selesa. Peraturan lama perdagangan adalah bahawa anda tidak menerima lebih banyak risiko daripada anda kalah selesa.

Ini bermakna saya mungkin akan dapat mencari rakan kongsi untuk memastikan strategi yang berjalan dalam persekitaran yang terbaik (ECN). Adakah anda mungkin rakan kongsi yang? Jika ya, menghantar e-mel kepada info@onestepremoved.com~~V dan memperkenalkan diri. Tiada apa yang akan berlaku untuk beberapa bulan, tetapi ia sentiasa mengambil seketika untuk membina hubungan dan berasa selesa dengan projek.

Filed Under: Peraturan, Menguji konsep anda sejarah, Idea strategi perdagangan Tagged With: Backtest, had, penyebaran

Perdagangan Seperti Ini Perniagaan

Disember 1, 2014 oleh Eddie Flower 4 Komen

Ingin berniaga seperti profesional? Mula berfikir seperti seorang peniaga prop. Jika anda akan untuk mendekati perdagangan sebagai perniagaan, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah mengurangkan kos perdagangan anda dan merebak di institusi kewangan yang selamat.

Trading adalah perniagaan yang serius, jadi anda perlu melayan dengan cara yang. Sebelum meletakkan apa-apa wang yang berisiko, anda perlu membentuk satu pelan perniagaan yang boleh digunakan yang menawarkan laluan yang jelas untuk mencapai matlamat kewangan anda, masa yang sama meminimumkan risiko kerugian.

Yang paling penting, anda perlu berhati-hati mengira drawdowns dijangka semasa menggunakan sistem perdagangan anda, kemudian menetapkan peraturan henti kerugian yang jelas dan mematuhi mereka tanpa pengecualian.

Membina satu pasukan yang menang

Ia terbaik untuk memilih broker yang akan menyimpan wang anda dengan selamat semasa menawarkan harga kejam. Malah, pilihan anda broker adalah amat penting untuk kejayaan. Broker terbaik menawarkan mudah untuk difahami harga dan garis panduan, dan mereka bekerja dengan anda, tidak terhadap anda.

Analisis pasaran dan alat mewah yang bagus, tetapi mereka cepat boleh mengembung kos anda. Dan, kerumitan boleh membuat ia sukar untuk mengenal pasti dan glitches betul, terutamanya apabila perniagaan perdagangan anda baru bermula.

Nada lada

Nada lada adalah di mana Shaun berdagang akaun peribadinya. Mereka menawarkan harga yang sangat kompetitif dan mempunyai hubungan perbankan yang sangat baik. Tidak seperti broker yang tidak konsisten yang menarik pelanggan baru dengan mengadakan promosi kehilangan pemimpin-, kemudian mengambil mereka pergi, Pepperstone menyediakan perkhidmatan yang konsisten pada spread yang rendah.

Walaupun Pepperstone tidak menerima A.S.. individu sebagai pelanggan, Entiti Ireland dan syarikat asing lain yang sering digunakan sebagai kenderaan korporat untuk dagangan. Bagaimana? Ask and we’ll point you in the right direction.

Suapan Harga

Peniaga boleh melihat pelbagai suapan harga yang berbeza dan carta, berdasarkan saiz akaun dan tingkah laku perdagangan. Harga carta mungkin tidak sepadan dengan harga langsung. Ini boleh mempunyai kesan dramatik pada strategi dagangan anda, jadi ia adalah penting untuk memahami sebab-sebab bagi apa-apa percanggahan harga sebelum anda perdagangan.

Perbezaan harga mungkin mahal, dan mereka boleh menghakis keyakinan pedagang dalam data masing-masing. Sukar untuk mempercayai sistem trading anda apabila anda melihat nombor yang berlainan.

Harga carta mungkin tidak sepadan dengan harga langsung.

Juga, menyedari bahawa beberapa broker menjalankan "B-book" sebut harga harga yang mengambil risiko terhadap pelanggan dengan akaun yang di pulang modal atau lebih teruk lagi. Dalam erti kata lain, broker yang menang apabila anda kehilangan, dan begitu juga sebaliknya.

Namun, broker terbaik, seperti Pepperstone, berjalan dengan tegas "A-buku" dengan suapan harga tunggal dan perdagangan adalah semata-mata berdasarkan bahawa set harga yang tunggal. Jadi, dengan broker yang baik carta perlu sentiasa sepadan dengan harga dagangan anda. Yang memberikan anda keyakinan dalam mengetahui bahawa hukuman perdagangan anda adalah berdasarkan kepada data yang sama dengan isyarat anda.

Perdagangan seperti seorang profesional

Kepada peniaga-peniaga sambilan forex yang bersedia untuk memulakan perniagaan secara profesional, terdapat banyak alatan yang disediakan. Dan, by participating in a “prop” trading style you can take advantage of top-quality trading platforms and data feeds to help you squeeze additional margins from the markets.

Minggu depan kita akan bercakap tentang leverage. Kebanyakan peniaga menggunakannya sebagai tali untuk menggantung diri mereka dengan. Tetapi apabila anda menggunakan alat yang berkuasa dengan berhati-hati, ia boleh menjadi perbezaan prestasi sederhana dan cemerlang.

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, Hentikan kehilangan wang Tagged With: A-buku, B-buku, Peppertsone, penyebaran

Peniaga kelemahan Runcit

Oktober 28, 2013 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Michael Halls-Moore dijemput suatu jawapan kepada salah satu daripada tweets saya minggu lepas, “Peniaga runcit mempunyai kelebihan berbanding pro? Saya tidak difikirkan.” Beliau menulis gambaran besar mengapa peniaga-peniaga institusi melihat timbullah keinginan pada orang ramai runcit dan semua gegelang bahawa mereka tidak perlu untuk melompat melalui.

Mata-Nya semua sah, tetapi dia terlepas pandang gambaran yang lebih besar. Harga adalah segala-galanya kepada peniaga. Peniaga runcit mendapatkan akhir pendek batang apabila ia datang kepada kos menjalankan perniagaan.

Kos perdagangan adalah secara besar-besaran yang tidak seimbang

Katakan bahawa anda akan menjadi peniaga kuantitatif dan bahawa anda mencari kesempatan. Katakan anda berdagang lot mini dalam pasaran tukaran mata wang asing dengan 60% ketepatan dan 1:1 nisbah ganjaran risiko. Jika anda tidak biasa dengan apa yang sistem perdagangan biasa kelihatan seperti, nombor-nombor tersebut bermakna bahawa anda mempunyai kelebihan yang sangat besar.

Sebahagian daripada broker forex kurang ternama di luar sana mengenakan caj 3 pip spread tetap. Jika anda perdagangan dengan spread broker persembahan tetap, Saya menggesa anda untuk mula membeli-belah harga. Penyebaran tetap adalah liar berubah mengikut. Anda membayar premium yang besar untuk kepastian nilai spread tetap. Saya tidak boleh berfikir apa-apa dari jauh munasabah untuk mewajarkan mereka.

Broker forex yang lebih besar mengenakan spread biasa di kawasan kejiranan 2 pips pada jurusan terbesar. Walaupun kebanyakan seolah-olah untuk mencari ini munasabah, perbandingan antara 2 pip purata penyebaran dan institusi spread adalah malam dan siang.

Adakah anda tahu apa penyebaran EURUSD purata kelihatan seperti di pasaran antara bank? Ia sering 0.2-0.5 pips. Peniaga runcit membayar markup purata lebih 300% pada perdagangan mereka.

retail trader pricing

Peniaga runcit yang dihadapi oleh institusi adalah sedikit seperti Daud dan Goliat.

Harga forex runcit telah menurun pada tahun-tahun kebelakangan ini. Beberapa broker seperti MB perdagangan dan Nada lada menawarkan spread mentah dengan komisen terikat kepada jumlah dolar yang diniagakan. Ini adalah, pada pendapat saya, akan paling adil harga kepada peniaga-kira rendah berjalan dengan penasihat pakar.

Perjanjian terbaik untuk peniaga forex semi-institusi (CTAs, peniaga runcit kira-kira besar, dan lain-lain) adalah Broker Interaktif. Sokongan pelanggan adalah terkenal miskin; mereka murah untuk alasan yang. IB juga menawarkan spread mentah dengan komisen.

Pengalaman saya dengan IB telah cemerlang, tetapi anda perlu untuk berdagang saiz bagi ekonomi untuk bekerja. A 0.5 pip penyebaran biasa besar, tetapi 2 mini-lot saiz perdagangan minimum dan $2.50 komisen minimum benar-benar menambah sehingga. Berdagang dengan IB tidak mendekati jenis harga institusi sehingga pendekatan saiz perdagangan purata anda 1 lot standard.

Jadi, bagaimana harga menjejaskan keputusan akhir dengan kami 1:1 strategi ganjaran risiko yang menang 60%?

  • Perdagangan bebas: Selepas 100 dagangan, anda telah memperoleh $600 dan hilang $400. Keuntungan bersih yang dibayangkan adalah $200.
  • Spread tetap: Anda telah menghabiskan $300 dalam kos penyebaran untuk memasuki 100 dagangan. Jumlah keuntungan bersih adalah -$100 ($200-$300).
  • Purata runcit: Anda telah menghabiskan $200. Tidak ada keuntungan kerana anda pulang modal ($200 keuntungan hipotetikal – $200 dalam kos). Walau bagaimanapun, broker anda mengasihi anda kerana membuat banyak perdagangan.
  • Harga runcit baik: Katakan kos purata perdagangan adalah 1.3 pips selepas komisen. Anda telah menghabiskan ~ $ 130 tempat 100 dagangan. Jumlah keuntungan adalah $70.

Walaupun dengan strategi yang baik, keuntungan algoritma anda semudah memilih broker yang paling murah.

Harga ekuiti

Stok perdagangan adalah lebih mahal daripada forex. Saya teringat kembali di hari apabila saya fikir Scottrade adalah murah korban $7 komisen. Ia menjadi lebih teruk dan lebih teruk apabila anda pergi melalui senarai broker saham. Kebanyakan daripada mereka cuba untuk melarikan diri dengan mengecas $7-10 setiap perdagangan. Jika perkhidmatan pelanggan adalah penting untuk anda, maka orang-orang adalah kedai-kedai untuk melihat.

Jika keutamaan anda adalah perdagangan menguntungkan, sekali lagi, pilihan broker adalah kritikal. Satu-satunya cara bahawa seorang lelaki kecil boleh membuat ia oleh menyebabkan jurang pada kos. Broker Interaktif sekali lagi pilihan yang hebat, mengecas pecahan sen sesaham yang diniagakan. Jika anda membuat keputusan untuk berdagang 2 saham Google (GOOG: $1,017 sesaham) atau 1,000 saham Fannie Mae (FNMA: $2.35 sesaham), Kos urusniaga adalah kecil. Dua mata memihak kepada anda adalah semua yang diperlukan untuk menutup perdagangan.

Anda mungkin berfikir bahawa saya berkata dua mata dalam forex adalah mahal. Bagaimana saya boleh mengatakan bahawa dua mata dalam ekuiti adalah munasabah?

Turun Naik. Dua mata di pasaran saham adalah gangguan sedikit. Ia bukan sesuatu yang luar biasa di semua untuk melihat saham berkecairan bergerak 2-3% dalam satu hari. Forex hanya menarik kerana leverage. Pasangan mata wang sendiri jarang bergerak lebih daripada 1%, dan itu biasanya pada berita utama.

Pengurusan Risiko

Setiap pekerja tahu bahawa mereka hanya satu kesilapan diri daripada mendapat dipecat. Itulah sebab yang semua orang membenci mempunyai bos. Ada bujang dan kuasa unilateral untuk membunuh kewangan anda. Siapa yang akan memandang itu sebagai satu perkara yang baik?

Baik, kebenaran adalah bahawa bos wujud atas sebab-sebab. Ia adalah orang yang menyeru anda apabila anda melakukan sesuatu yang bodoh. Lebih penting lagi, bos mempunyai kuasa dan pengaruh untuk memastikan bahawa anda berhenti melakukan perkara-perkara bodoh.

Impian keusahawanan tidak mempunyai bos. Anda pergi bercuti apabila anda boleh, anda tidak perlu bermain politik pejabat, anda tidak perlu membuang idea-idea yang baik masa menjual. Anda hanya pergi keluar dan melakukannya.

Walaupun dengan strategi yang baik, keuntungan algoritma anda semudah memilih broker yang paling murah

Saya boleh memberitahu anda sebagai pemilik perniagaan kecil yang negatif menonjol kukuh pada fikiran saya. Apabila anda tidak mempunyai seseorang untuk membuat anda bertanggungjawab, walaupun ia seorang mentor, anda membuat kesilapan banyak lagi bisu dari yang seharusnya. Ia memerlukan disiplin yang luar biasa untuk memegang garis konsisten. Mengetahui bahawa saya tidak akan kelihatan bodoh atau perlu menjelaskan diri saya kepada sesiapa mungkin memberikan saya keyakinan lebih banyak palsu daripada yang saya benar-benar perlu.

Peniaga-peniaga yang bekerja sendiri bekerja di rumah mengalami perkara yang sama. Yang memanggil kamu keluar apabila anda perdagangan hanya kerana anda sedang bosan?

Penurunan di dalam akaun perdagangan yang menunjukkan yang jelas, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan tingkah laku semestinya buruk. Kami makhluk sosial. Kebanyakan orang perlu bercakap dengan orang lain untuk mengekalkan kewarasan mereka. Apabila anda berdagang di rumah sahaja, ia mengambil banyak usaha untuk memastikan bahawa anda mendapat kenalan sosial cukup. Seorang bos yang baik mengelakkan anda daripada terlibat dalam tingkah laku yang buruk.

Kesimpulan

Memilih broker yang betul adalah cukup untuk menentukan sama ada atau tidak strategi yang baik akan menggulung membuat wang atau tidak. Ini mahal untuk berdagang. Semakin besar anda, lebih baik harga anda itu.

Harga perdagangan runcit telah sampai ke tahap di mana ia adalah sekurang-kurangnya mungkin untuk perdagangan menguntungkan. Namun begitu, bilangan jenis strategi di luar sana adalah terhad kerana yang lebih rendah, strategi jangka pendek adalah terlampau mahal untuk berdagang.

Peniaga kuantitatif dan dana lindung nilai mendapatkan ruang strategi yang lebih aktif untuk diri mereka. Kos dagangan mereka adalah begitu rendah bahawa mereka benar-benar satu-satunya orang yang mampu untuk berdagang secara aktif.

Filed Under: Apa yang berlaku dalam pasaran semasa? Tagged With: suruhanjaya, CTA, ekuiti, penasihat pakar, Forex, dana lindung nilai, insitutional, Broker Interaktif, MB perdagangan, Michael Moore Halls-, Nada lada, PIP, strategi kuantitatif, runcit, pengurusan risiko, nisbah ganjaran risiko, penyebaran, saham, turun naik

Buku pesanan had

Ogos 28, 2013 oleh Timothy Lewkow 3 Komen

Saya masih ingat kali pertama saya benar-benar duduk dan berfikir mengenainya. Mengapa betul-betul melakukan perubahan harga saham? Mengecutkan ekonomi dan bilangan saham membantu. Contoh bermula dengan 10 oren bersama-sama dengan penawaran dan permintaan hujah mencetuskan idea-idea yang baik. Tetapi, mengembangkan senario yang mudah ditiup ke dalam ekonomi yang penuh dengan jumlah yang tinggi dan jenis perintah yang berbeza tidak pernah membuat apa-apa rasa.

Cerita ini tidak lengkap tanpa mengambil kira maklumat yang terkandung dalam buku perintah had. Ia adalah sumber terbaik mutlak untuk menonjolkan membeli dan menjual kuasa di pasaran dalam masa nyata. Maklumat dalam data sering menyebabkan kemasukan dan keluar mata lebih wajar.

Satu contoh mudah dalam tangan had

limit order book example

Kuasa dua oren mewakili unit saham yang anda boleh membeli di pasaran

Katakan setiap blok mewakili satu bahagian saham di kedua-dua tawaran dan bertanya sisi pasaran dibekukan dalam masa. Jumlah saham di plot di atas adalah had pesanan menunggu pelaksanaan atau pembatalan.

Mengatakan bahawa Frank datang dan mahu membeli 5 saham menggunakan perintah pasaran. Dalam kes, perintahnya akan diisi segera.

Luar biasa sekali, the current quote displayed of $20,26 adalah tidak mana Frank boleh berdagang- tidak ada saham boleh didapati pada harga yang. Konvensyen memetik mencerminkan penyebaran dan bukannya harga boleh diniagakan.

Yang 5 empty colored squares represents the 5 saham yang dibeli dengan Frank perintah pasaran beliau

Yang 5 kuasa dua berwarna kosong di sebelah kanan mewakili 5 saham yang dibeli dengan Frank perintah pasaran beliau

Perintah itu dipenuhi oleh penjual dalam satu pertama dalam, pertama keluar (FIFO) proses. Mereka yang menunggu paling lama dalam buku perintah itu menerima pelaksanaan pertama.

Perintah pasaran Frank kerana 5 saham menerima pelaksanaan pada dua harga yang berbeza. Yang pertama 2 saham mengisi sekurang- $20.27. Yang kedalaman pasaran pada harga hanya 2 saham, memaksanya untuk menyapu $20.27 harga dan beralih kepada harga seterusnya yang ada di $20.28.

4 jumlah saham yang terdapat di $20.28. Kerana Frank hanya memerlukan tambahan 3 saham, beliau siapkan jumlah pesanan beliau di peringkat ini.

Tawaran terbaik dipaparkan apabila Frank diletakkan perdagangan adalah $20.27, tetapi isi puratanya adalah $27.276 (2 * $20.27 + 3 * $20.28). Harga yang sedikit lebih buruk tidak mempunyai apa-apa kaitan dengan broker berlendir. Gelinciran adalah hasil semula jadi untuk membeli lebih banyak saham daripada terdapat saham yang tersedia.

Cuba membuat Frank pembeli yang lebih agresif. Katakanlah dia mahu sembilan saham. Pesanan besar menerima Isi teruk kerana mereka menghisap paling mudah tunai pada satu bahagian pasaran.

Mengapa Spread A Exists

Sebelum menjawab soalan ini, ia adalah bernilai pertama memahami perbezaan antara quote didorong dan pasaran perintah didorong.

Perintah pasaran didorong:

• Memaparkan semua tawaran semasa dan meminta seluruh pasaran

• Mempunyai ketelusan lengkap

Quote pasaran didorong:

• Memaparkan tawaran dan meminta harga dari pembuat pasaran, peniaga, atau specialists.This adalah kebiasaan di kalangan broker forex runcit

• Sering memberikan jaminan bahawa sesuatu perintah telah diisi

Pasaran quote didorong mempunyai bahagian yang bergerak lebih dan mungkin akan terlibat dalam mana-mana pasaran anda ingin perdagangan dalam. Oleh itu, ia adalah idea yang baik untuk berfikir tentang kewujudan penyebaran dalam tetapan ini.

Apabila anda menyiarkan suatu perintah pasaran quote didorong, peniaga itu sama ada akan mengisinya dengan inventori mereka sendiri atau anda sepadan dengan lain peserta pasaran. Atas sebab ini, sebahagian daripada kos transaksi anda pergi ke peniaga itu yang telah melakukan kerja ini untuk anda.

Dalam model yang mudah, tawaran bertanya merebak adalah harga yang agresif peniaga perlu membayar untuk mempunyai perintah mereka segera filled- berfikir membeli dan menjual keselamatan yang sama di hampir serta-merta yang sama. Virus ini adalah pampasan untuk seorang peniaga untuk menawarkan mendesaknya bahawa.

Cara yang baik untuk berfikir tentang saiz penyebaran adalah untuk mempertimbangkan pasaran dengan beberapa peniaga bersaing. Dalam kes ini, terdapat dua senario utama:

1. Jika penyebaran terlalu tinggi, lebih peniaga akan memasuki pasaran untuk mendapatkan keuntungan daripada tawaran yang besar / bertanya tersebar

2. Jika penyebaran terlalu rendah, peniaga akan kehilangan wang, dan keluar dari pasaran

Kedua-dua faktor memastikan bahawa cecair peniaga pasaran membuat keuntungan normal, dan bahawa penyebaran adalah saiz yang munasabah.

Bekalan dan Permintaan

Kewujudan penyebaran yang agak semula jadi dan membawa kembali kepada kesederhanaan dalam penawaran dan permintaan. Mulakan hujah yang kecil dan bekerja cara anda! Saya dapati contoh yang baik dalam barang dengan Glenn Curtis pada Ogos 19 dengan cerita berikut.

Katakan satu-of-a-jenis berlian ditemui di kawasan luar bandar terpencil di Afrika oleh pelombong yang. Seorang pelabur mendengar mengenai penemuan yang, telefon pelombong dan tawaran untuk membeli berlian untuk $1 juta. Pelombong itu berkata dia mahu satu atau dua hari untuk berfikir mengenainya. Sementara itu, akhbar dan pelabur lain datang ke hadapan dan menunjukkan minat mereka. Dengan pelabur-pelabur lain nampaknya berminat untuk berlian, pelombong itu memegang keluar untuk $1.1 juta dan menolak $1 seribu- singa tawaran. Sekarang andaikan dua lagi bakal pembeli membuat diri mereka dikenali dan mengemukakan tawaran untuk $1.2 juta dan $1.3 juta dolar, masing-masing. Harga yang diminta baru berlian yang akan naik. Pada hari yang seterusnya, pelombong di Asia mendedahkan 10 berlian lebih tepat seperti yang didapati oleh seorang pelombong di Afrika. Akibatnya, kedua-dua harga dan permintaan untuk berlian Afrika akan jatuh mendadak kerana banyak secara tiba-tiba sekali- berlian jarang.

Bayangkan berlian menjadi lebih popular. Lebih banyak pembeli mahu. Lebih banyak lombong terbuka, dan lebih penjual muncul. Dalam suasana yang rasional, ini mewujudkan quote didorong usaha bertanya tersebar. Tambah jumlah yang cukup, dan tidak lama, anda kembali kepada contoh pertama.

Filed Under: Apa yang berlaku dalam pasaran semasa? Tagged With: bertanya, tawaran, FIFO, had, dalam tangan, gelinciran, penyebaran

Strategi Scalping Dagangan

Ogos 2, 2013 oleh Edward Lomax 2 Komen

I tidak perlu lagi berminat dalam forex kerana janji-janji yang dibuat oleh vendor robot forex. Walaupun pengalaman saya dengan robot telah memukul atau miss (yang terbaik), bug perdagangan yang sedikit saya keras.

Saya terserempak dengan satu bentuk perdagangan yang dikenali sebagai “scalping”, sebagai pedagang yang paling baru melakukan. Scalping adalah “satu strategi perdagangan yang cuba untuk membuat banyak keuntungan pada perubahan harga kecil”, mengikut Investopedia.com.

Anda mahu masuk ke dalam pasaran, bank beberapa keuntungan yang cepat dan keluar dari pasaran.

scalping

Apa Merangka Me Untuk Scalping Strategi Trading

Fleksibiliti

Oleh kerana saya hanya akan pergi selepas keuntungan kecil di pasaran, Saya fikir saya akan dapat untuk berdagang bila-bila masa siang atau malam. Saya fikir saya akan dapat bangun dan membuat sedikit wang yang baik semasa saya menikmati kopi pagi saya. Bayangkan bagaimana baik sepanjang hari terasa selepas mengutip keuntungan baik pada waktu pagi.

Saya juga fikir saya hanya boleh memilih bila-bila masa untuk masuk ke dalam pasaran untuk beberapa keuntungan yang cepat. Jika saya berasa bosan, atau tidak dapat mencari sesuatu untuk menonton di TV, Saya boleh membuka platform dagangan saya dan membuat sedikit wang. Tidak boleh tidur? Hanya membuat beberapa dolar dan memukul katil dengan senyuman di wajah saya dan akaun bank yang lebih besar.

Kelajuan

Tiada siapa yang suka duduk di depan komputer selama berjam-jam pada satu masa. Dengan scalping, Saya fikir ini tidak akan menjadi masalah kerana saya hanya akan pergi selepas bergerak kecil. Dan berapa lama ia akan mengambil masa untuk pasaran pergi 2-5 pips memihak kepada saya, betul?

Pada asasnya, anda mahu masuk ke dalam pasaran, bank beberapa keuntungan yang cepat dan keluar dari pasaran.

Keuntungan berskala

Jika saya hanya boleh melompat di pasaran bila-bila masa untuk membuat pembayaran kepada beberapa keuntungan, Saya fikir jumlah wang yang saya boleh membuat adalah kepada saya. Saya boleh meningkatkan jumlah keuntungan saya hanya dengan menambah beberapa minit atau masa dagangan. Saya fikir yang lebih saya diniagakan, lebih banyak wang yang saya boleh membuat.

Pengalaman saya Dengan Strategi Trading Scalping

Scalping adalah HARD!

Saya cepat belajar bahawa scalping adalah lebih sukar daripada ia kelihatan pada permukaan. Walaupun anda hanya akan selepas harga bergerak kecil, ia boleh menjadi sangat sukar untuk mendapatkan mereka. Dan tekanan aktif dalam pasaran akan selepas mereka bergerak sangat sengit. Setiap tick pasaran adalah penting; turun naik keuntungan dan kerugian menolak peniaga pada emosi roller-coaster. Walaupun saya akan menang, kadang-kadang saya akan menendang diri untuk keluar dari pasaran apabila langkah seterusnya untuk 50 pips atau lebih.

Saya tidak mempunyai apa yang diperlukan untuk belajar scalping pada saya sendiri. Jadi, Saya menyertai bilik perdagangan dengan seseorang yang menganggap dirinya seorang “aktif” peniaga. Ini bermakna mereka masuk ke dalam pasaran yang kerap dan mencari keuntungan yang lebih kecil. Waktu bilik perdagangan kebetulan berada di 5 pada waktu pagi semasa musim sejuk. Saya akan bangun dalam kegelapan sejuk dan menyambung komputer saya di ruang tamu untuk tidak mengganggu isteri saya. Dan kemudian saya akan cuba untuk mengikuti bersama-sama dengan peniaga.

Ia adalah HARD!

Peniaga akan pergi begitu cepat dan menonton begitu banyak pasangan mata wang yang berbeza sekaligus, Saya tidak dapat bersaing. Kadang-kadang saya akan menang dan kadang-kadang tidak. Saya diperoleh dengan cepat scalping adalah seni. Anda perlu tahu apa yang anda lakukan untuk membuat ia berfungsi. Selepas kira-kira sebulan di bilik perdagangan, Saya lelah dan dengan sedikit untuk menunjukkan untuk usaha saya. Scalping adalah hanya bukan untuk saya.

Kesimpulan Saya Mengenai Strategi Trading Scalping

Masa Pengambilan

Walaupun anda hanya mencari untuk bergerak kecil di pasaran, anda memerlukan strategi perdagangan scalping yang membantu anda mengenal pasti masa yang BETUL untuk masuk ke dalam pasaran. Dan, sebagai nasib akan mempunyai, kebanyakan masa adalah TIDAK masa yang sesuai untuk masuk ke dalam pasaran. Ini bermakna menunggu di sekitar, merenung carta mencari masa yang sesuai untuk menarik picu.

Lagi lama anda menunggu untuk setup baru, semakin besar kemungkinan anda mengada-adakan persediaan yang betul. Kebosanan meningkatkan keperluan anda untuk tindakan, jadi anda mula mencipta entri yang tidak benar-benar terdapat. Menghasilkan keputusan yang miskin dalam kerugian, menyebabkan anda untuk meninggalkan strategi scalping anda.

Amat Tekanan

Walaupun dalam teori anda berada di pasaran untuk satu masa yang singkat, masa yang di pasaran adalah sangat tertekan. Semuanya lebih sengit kerana anda hanya memerlukan beberapa pips untuk menjadi seorang pemenang. Tetapi kadang-kadang, ia tidak begitu mudah untuk mendapatkan jumlah yang lebih kecil daripada pip, atau ia boleh mengambil masa yang lama.

Bayangkan ini… anda telah menunggu selama lebih satu jam untuk persediaan apabila akhirnya datang satu. Anda tarik picu dan masuk ke dalam pasaran. Jantung anda bermula berlumba.

Untuk memburukkan lagi keadaan, anda digunakan saiz lot yang besar kerana anda perlu untuk membuat wang yang cukup pada hanya beberapa pips untuk membuat perdagangan berbaloi. Dengan serta-merta, harga bertentangan dengan anda dan anda lihat banyak wang yang berisiko. Senario ini adalah kerap dan sangat sukar untuk menerima emosi.

Mahal

Oleh kerana anda akan selepas hanya beberapa pips keuntungan, merebak menjadi satu isu besar. Jika anda berdagang pasangan mata wang dengan 3 pips merebak dan anda mahu 3 pips keuntungan, pasaran perlu bergerak 6 pips. Dan jika anda menang, anda membayar separuh daripada langkah itu kepada broker. Ini adalah cara yang sangat mahal untuk berdagang berbanding dengan perdagangan pada tempoh masa yang lebih tinggi di mana anda mencari 100, 200, 300 atau lebih pip bergerak.

Potensi Kerugian Besar

Oleh kerana pasaran bergerak secara rawak, anda perlu meletakkan stop jarak yang baik dari harga. Jika tidak, sebarang kenaikan dalam harga mengetuk kamu dari perdagangan. Risiko semula jadi anda kepada nisbah ganjaran adalah buruk. Pengambilalihan keuntungan sering sebahagian kecil daripada jumlah risiko.

Dapatkan berhenti daripada kerap di mana kenaikan yang membawa anda dan kemudian menyala ke arah perdagangan asal anda dan anda akan mula melakukan salah satu daripada dua perkara. Anda sama ada akan memperluaskan berhenti anda atau memulakan perniagaan tanpa berhenti. Dalam mana-mana kes, anda menetapkan diri untuk kerugian dahsyat yang akan menafikan banyak kemenangan sebelumnya.

Akhirnya, Saya membuktikan kepada diri saya sendiri scalping itu bukan untuk saya. Perkembangan logik seterusnya adalah untuk beralih kepada strategi perdagangan intraday. Lain kali saya akan pergi ke atas pengalaman saya dengan strategi perdagangan intraday, memberitahu anda strategi yang saya suka dan bagaimana mewujudkan robot pengurusan perdagangan benar-benar membantu.

Jika anda mempunyai apa-apa pengalaman dengan strategi scalping anda ingin berkongsi, sila tinggalkan komen di bawah.

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, Idea strategi perdagangan Tagged With: ganjaran risiko, scalping, penyebaran, menghentikan kerugian

Arbitraj segi tiga

November 8, 2012 oleh Shaun Overton 23 Komen

Arbitraj segi tiga adalah sedikit jargon forex yang berbunyi sejuk. Ia mewakili idea membeli sesuatu dan menjual ia berhampiran dengan serta-merta pada keuntungan. Segera, wang percuma rayuan kepada hampir semua orang. Teori ini adalah bunyi, tetapi ia amat sukar untuk menarik dalam kehidupan sebenar.

Jika anda tidak biasa dengan pasangan mata wang tiruan, Saya sangat mengesyorkan bahawa anda membaca pos saya mengenai perkara ini dari Disember 2011. Tiada penjelasan ini akan masuk akal tanpa memahami bahawa konsep pasangan sintetik.

Triangular Arbitrage

Peluang arbitraj segi tiga berlaku apabila pasangan mata wang menunjukkan harga yang, manakala yang sama pasangan mata wang tiruan menunjukkan harga lain. Jika harga yang meminta EURUSD adalah 1.2820 dan harga tawaran bagi pasangan mata wang tiruan adalah 1.2823, peluang arbitraj segi tiga wujud.

Yang pasangan mata wang tiruan boleh melibatkan apa-apa medium pertukaran. Pasangan Yen amat cair, jadi mungkin boleh menggunakan USDJPY dan EURJPY untuk membina EURUSD sintetik.

Perkara yang menarik mengenai perdagangan arbitraj segi tiga adalah bahawa terdapat pelbagai peluang menggunakan instrumen yang sama. Walaupun pasangan itu dinamakan tidak berubah, yang dalam kes ini adalah EURUSD, peniaga boleh menggunakan mana-mana lain 6 mata wang utama untuk membeli dengan harga yang terbaik kepada perdagangan. Saya menyenaraikan contoh-contoh di bawah dengan menggunakan andaian bahawa kami membeli EURUSD.

Mata wang arbitrajTindakan untuk arbitraj EURUSD panjang
JPYJual EURJPY, Beli USDJPY
GBPJual EURGBP, Menjual GBPUSD
AUDJual EURAUD, Jual AUDUSD
NZDEURNZD Jual, Jual NZDUSD
CADJual EURCAD, Beli USDCAD
CHFJual EURCHF, Beli USDCHF

Contoh

Andaikan peniaga bintik peluang arbitraj dalam EURUSD dan mendapati bahawa salib yen menawarkan peluang terbaik. Pelaksanaan mekanikal strategi yang akan mengikuti proses anggaran ini:

  1. Beli 100,000 EURUSD di pasaran
  2. Mengesahkan pelaksanaan perintah EURUSD pada atau hampir dengan harga yang diminta.
    • Jika perintah itu menerima pelaksanaan miskin itu lebih buruk dari pasangan mata wang yang sintetik atau akan membuat perdagangan yang terlalu mahal, kemudian tutup perdagangan dan mencari peluang baru. Kos adalah penyebaran dan apa komisen telah dibayar.
    • Jika perintah itu menerima pelaksanaan munasabah, terus.
  3. Pilih separuh daripada kaki sintetik untuk memenuhi. Perintah itu tidak penting. Jika ia yang EURJPY adalah perintah pertama yang menggunakan, maka tugas yang sangat mudah. The EURUSD dan EURJPY pasangan kedua-duanya menggunakan mata wang asas yang sama. Saiz lot pada dagangan mestilah sama. Oleh kerana kami membeli EURUSD dalam pasangan mata wang yang dinamakan, kita perlu menjual EURJPY untuk melindung nilai daripada komponen euro perdagangan. Yang menjual EURJPY untuk 100,000 ini hendaklah dilaksanakan di pasaran.
  4. Kaki baki perdagangan adalah USDJPY yang. Membeli EURUSD meletakkan kami dolar pendek. Dalam usaha untuk melindungi nilai ringgit, kita perlu membeli dolar. Oleh itu, kita mesti membeli USDJPY. Kita tidak boleh, Walau bagaimanapun, membuta tuli membeli $100,000. Walaupun kami membeli €100,000, perdagangan yang meletakkan kami pendek $128,200. Saiz unit harus menjadi pembelian $128,000 berbanding yen. Tambahan $200 dibundarkan kepada luar kerana kedudukan saiz sekatan dalam pasaran tukaran mata wang asing. Kami terpaksa accpept risiko ke atas $200 kedudukan
  5. Seluruh perdagangan kini telah dilaksanakan. Keluar yang akan berlaku apabila peluang membalikkan dirinya supaya tawaran yang kini di bawah bertanya, seperti yang anda inginkan dalam pasaran yang. Keluar semua dagangan terbuka di pasaran.

Membetulkan Lot Saiz

Sukar untuk memahami konsep arbitraj segi tiga dari satu contoh. Pada risiko membosankan pembaca saya, Saya mengemukakan contoh yang kedua di bawah demi ketelitian. Keperluan untuk membetulkan saiz lot adalah apa yang saya harapkan akan tersandung sehingga kebanyakan peniaga. Langkau seksyen ini jika anda rasa seperti saya menewaskan kuda mati.

Mari kita menggunakan NZDJPY sebagai contoh off dinding. Pasangan yang terlibat adalah seperti berikut:
NZDJPY, perdagangan di 66.32
NZDUSD, perdagangan di 0.8281
USDJPY, perdagangan di 80.07

Harga NZDJPY yang dinamakan adalah 66.32. Harga sintetik, Walau bagaimanapun, adalah 66.305. Peluang arbitraj daripada 1.5 pips wujud. Ini dikira dengan:

1 NZD / USD 0.8281 * 1 USD / JPY 80.07 = 1 NZD / JPY 66,305
66.32 – 66.305 = 1.5 pips

Mata wang yang bernama menunjukkan harga tawaran di atas yang meminta. Ini bermakna bahawa kita perlu menjual mata wang yang dinamakan dan membeli mata wang tiruan. Dengan mengandaikan bahawa kita berurusan dalam lot standard pada mata wang asas, peniaga melaksanakan suatu perintah untuk menjual NZD $100,000 di pasaran.

Tugas pertama adalah untuk membeli balik dolar kiwi menggunakan NZDUSD. Tiada penukaran antara unit adalah perlu. Kedua-dua mata wang yang dinamakan dan sintetik berkongsi mata wang asas yang sama, NZD. Langkah terakhir dan terakhir adalah untuk menjual JPY yang dibeli dalam transaksi pendek NZDJPY. Menjual JPY menggunakan USDJPY melibatkan membeli USDJPY. Ingat amaran tentang saiz unit.

Kita perlu untuk membeli NZD $100,000 bernilai Yen dalam Amerika Syarikat dolar. Seperti yang anda lihat, ia rumit. Menukar mata wang asas dolar ke dalam NZD adalah:

NZD $100,000 * USD $ 0,8281 / NZD $1 = $82,810

Kita perlu untuk membeli $82,810 bernilai USDJPY. Pasaran forex menyekat transaksi 1,000 kenaikan unit. Risiko-kurangnya melibatkan pembelian $83,000 USDJPY dan menerima $190 dalam pendedahan.

Mengapa arbitraj segi tiga adalah begitu umum

Hampir semua broker forex runcit menandakan sehingga mereka spread sebagai ganti mengecas komisen langsung. Tujuannya adalah bagi memudahkan pergerakan kos sebenar perdagangan. Seperti kebanyakan gimik, Walau bagaimanapun, ia mewujudkan akibat yang tidak diingini. Up tanda tiruan dalam penyebaran adalah sebab bagi banyak peluang arbitraj segi tiga.

Broker yang mesti membuat keputusan sebelah mana yang penyebaran menerima markup. Kadang-kadang, keseluruhan markup ditolak dari tawaran itu atau ditambahkan kepada meminta. Lebih sering daripada tidak, broker melindung nilai pertaruhan mereka dengan menambah bahagian-bahagian markup pada kedua-dua belah tawaran dan bertanya.

Penanda yang lazimnya lebih tinggi pada salib. Perbezaan yang ketara di antara tawaran dan meminta membuat perdagangan mereka salib secara langsung yang tidak diingini. Ia sesuatu daripada paradoks, tetapi yang menjadi sifat yang tidak diingini yang positif dalam konteks arbitraj segi tiga. Tawaran lebih rendah daripada kadar sebenar. Yang bertanya adalah lebih tinggi daripada kadar sebenar. Apabila jurusan berdagang di spread munasabah, ia adalah perkara biasa untuk markup untuk mewujudkan peluang arbitraj berhampiran kekal pada salib.

Perdagangan yang hanya mencapai keuntungan menyedarinya-dapat setiap kali markup bermula Menyengetkan dalam arah yang bertentangan. Jika broker yang terpakai kebanyakan markup pada yang bertanya, arbitraj segi tiga tidak akan mendapat keuntungan sehingga broker beralih markup kebanyakannya atau sepenuhnya ke tawaran. Flip flop biasanya mengambil masa beberapa jam untuk berlaku, yang mengehadkan bilangan peluang harian.

Broker hampir selalu melihat peniaga arbitraj sebagai aliran pesanan toksik. Arbitraj hanya berlaku apabila seseorang sedang tidur di roda; keuntungan akhirnya keluar dari poket seseorang itu. Walaupun buat di mana broker menawarkan ECN atau melalui pelaksanaan, mereka peduli jauh lebih lanjut mengenai hubungan mereka dengan bank-bank daripada mana-mana pelanggan individu. Broker dasarnya pemborong untuk senjata perdagangan bank. Jika bank-bank memisahkan mereka, kemudian mereka mempunyai apa-apa untuk menjual. Arbitraj segi tiga dalam situasi ini mendapat wang dari bank-bank. Jika seorang peniaga membuat terlalu banyak wang terlalu cepat, peniaga akan mendapatkan kapak di permintaan bank.

Peniaga di FXCM meja berurusan atau broker lain menghadapi tidak mempunyai peluang untuk hubungan yang berterusan. Keuntungan yang datang secara langsung daripada poket broker. Jika mereka telah dalam perniagaan untuk masa yang lama, mereka akan tahu apa yang anda sehingga agak cepat.

Perdagangan membelah merentasi pelbagai broker adalah peluang terbaik untuk strategi untuk berjaya. Melanggar perintah yang mewujudkan lebih banyak peluang. Lebih penting lagi, tidak ada entiti tunggal mengetahui aliran pesanan gabungan anda. Ia menjadikannya lebih sukar untuk kalah sakit untuk mengesan yang dia adalah pendarahan kering.

Platform Forex

MetaTrader

Running segi tiga penasihat pakar arbitraj dalam MetaTrader melibatkan workaround clunky. Risiko yang sama yang terpakai bagi broker arbitraj juga terpakai untuk arbitraj segi tiga. Yang konteks perdagangan sibuk masalah berdiri sebagai kebimbangan utama. Ia realistik mungkin mengambil 3-5 saat untuk melaksanakan ketiga-tiga perintah jika dilakukan dalam tempoh satu penasihat pakar. Banyak perkara-perkara buruk boleh berlaku dalam apa-apa tetingkap masa yang besar. Juga, Saya inginkan broker untuk menangkap dengan cepat untuk skim ini dan menutupnya.

Satu-satunya penyelesaian praktikal adalah dengan menggunakan tiga keadaan berasingan MetaTrader berjalan memori yang dikongsi DLL. Satu contoh akan didedikasikan kepada “buruk” broker menandakan sehingga mereka spread. Dua contoh akan melaksanakan setiap sisi tunggal perdagangan sintetik dengan “baik” broker. Hukuman akan mendapatkan kemampuan untuk memasuki pada masa yang sama tanpa beratur. Kelemahannya adalah bahawa EA hanya akan mengemas kini pada kutu masuk. Jika tempoh yang lama berlaku antara mata, ia melengahkan satu sudut segi tiga daripada memasuki.

NinjaTrader

NinjaTrader ideal boleh melaksanakan perintah yang jika dilakukan dalam broker tunggal. Lagi, ini membuat trek anda pitifully mudah untuk mengesan. Anda boleh membina satu strategi yang hebat dengan kejuruteraan bunyi yang hanya berfungsi dalam dunia sebenar selama beberapa hari. Anda kemudian tersangkut broker akan membeli-belah sekali lagi.

Cara terbaik untuk berdagang yang tidak dapat dikesan adalah dengan menggunakan NinjaTrader dengan lesen multi-broker. Guna salah satu strategi ke atas broker yang buruk, kemudian memohon strategi kedua pada broker yang baik. Strategi juga akan memerlukan satu cara untuk berkomunikasi, mungkin melalui sumber memori yang dikongsi atau intranet pelanggan-pelayan.

Saya berminat dalam membina penyelesaian yang baik kejuruteraan sebagai produk untuk dijual di laman web ini. Jika sesuatu perdagangan seperti ini menarik minat anda, sila e-mel saya dan menyebut platform yang anda suka. Saya menyimpan senarai untuk membantu kami mengutamakan apa yang peniaga mahu.

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, MetaTrader Tips, NinjaTrader Tips, Idea strategi perdagangan Tagged With: timbang tara, penasihat pakar, Forex, MT4, penyebaran, mata wang tiruan, arbitraj segi tiga

Spread Backtest

September 4, 2012 oleh Shaun Overton 1 Komen

Satu soalan yang biasa di kalangan pengguna MetaTrader datang dari keputusan backtest yang muncul untuk menukar tanpa sebab. Tanpa menukar tetapan seperti input, Pasangan mata wang, atau julat tarikh yang digunakan, keputusan backtest berubah dengan setiap klik butang mula. Seperti yang saya nyatakan dalam posting sebelum ini mengenai MetaTrader ujian tersokong, MT4 menganggap penyebaran data sejarah daripada menggunakan data yang direkodkan. Semua carta dalam perisian, dan semua perisian perdagangan untuk perkara itu, data paparan tawaran. Yang meminta tidak dirakam.

Melakukan perdagangan penyebaran kos pada setiap pelaksanaan. MetaTrader tidak mempunyai pilihan tetapi untuk membuat andaian kos dagangan kerana data sejarah bertanya tidak tersedia. Cara ia melakukan ini adalah dengan mengambil merebak semasa pasangan mata wang rujukan tersebut.

Jika anda mendapati ini terutamanya menjengkelkan, cara paling mudah untuk mengurangkan kekecewaan anda adalah dengan memutuskan broker. Memutuskan sambungan menghalang penyebaran ditanggung daripada mengemaskini. Keputusan backtest akan berhenti melompat di sekitar.

Filed Under: MetaTrader Tips, Menguji konsep anda sejarah Tagged With: Backtest, Forex, penyebaran

Perdagangan Pertengahan di Frekuensi Tinggi

Februari 28, 2012 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Sistem perdagangan pelbagai membuat calon yang terbaik untuk sistem frekuensi tinggi. Mereka kurang sensitif daripada pelaksanaan sistem tren atas sebab yang mudah. Perdagangan pelbagai “menangkap pisau yang jatuh,” menjadikan mereka sesuai untuk menggunakan had pesanan.

Harga frekuensi tinggi berbeza daripada biasa M30 dan H1 carta. Yang lebih rendah tempoh masa yang, yang lebih baik bahawa carta sesuai untuk lengkung loceng biasa. Salah satu tema yang sama dalam sistem perdagangan sejak 2008 kemalangan telah “risiko ekor” atau “ekor lemak”, yang merujuk kepada pinggir taburan kebarangkalian seperti lengkung loceng. Yang gemuk ekor, semakin besar kemungkinan bahawa sistem perdagangan pelbagai adalah crash dan membakar.

The high frequency bell curve shows the tail risk of important events

Keluk loceng menunjukkan risiko ekor dari peristiwa-peristiwa penting. Ekor berwarna merah. Ekor lemak bermakna berita penting yang berlaku lebih kerap

Peristiwa-peristiwa dunia sebenar ditangkap dalam ekor mencerminkan berita utama seperti Bernanke bercakap atau Ireland mengumumkan referendum lain pada semua karut bailout ini. Peristiwa-peristiwa hanya berlaku sekali, jelas. Jika anda mempertimbangkan berita dalam konteks carta setiap jam, mereka sering berlaku sebagai peratusan daripada keseluruhan tempoh. Jika anda melihat carta satu minit, peristiwa yang sama kini kira-kira 1/60 sebagai penting. Menjatuhkan ke semak carta hampir membuat acara hilang dalam profil statistik.

Pengalaman saya adalah bahawa kitaran berita mendorong trend secara makro. “Secara makro” dan frekuensi tinggi adalah dua topik yang bukan kepunyaan bersama. Sistem tren perlu memberi fokus kepada perdagangan jangka panjang, manakala sistem yang terdiri jauh lebih sesuai dengan frekuensi tinggi. Jika trend sistem anda berdagang, anda boleh membuangnya ke dalam tong sampah untuk idea-idea perdagangan frekuensi tinggi.

Pertimbangan frekuensi tinggi

Perlu diingat bahawa terdapat berkesan dua cara untuk mengambil bahagian dalam pasaran tukaran mata wang asing: anda boleh sama ada bertindak sebagai pengambil harga atau sebagai penanda harga. Harga pengambil antara semua peserta pasaran. Dana lindung nilai atau endowmen universiti adalah sama mungkin untuk mengambil harga kerana ia adalah untuk membuat satu. CTAs dan peniaga-peniaga forex runcit lebih cenderung untuk membuat keputusan mereka berdasarkan arah pasaran yang dijangka. Masa adalah kritikal untuk mereka, jadi mereka tidak mahu serahkan kepada peluang sama ada mereka akan mendapat untuk memasuki perdagangan.

Peniaga mendapat diisi segera. Itulah kelebihan utama. Kelemahan utama untuk bertindak sebagai pengambil harga adalah bahawa anda membayar spread setiap kali yang anda mahu untuk memasuki kedudukan.

Saya duduk dengan AvaFX di Dublin dalam perjalanan terakhir saya. Mereka mengenakan 3 pip penyebaran kos tetap. Saya nyatakan kebimbangan saya tentang bagaimana penyebaran yang mempengaruhi prestasi EA klien saya. Perdagangan penasihat pakar MetaTrader Nya 4 kali sehari pada 2 pasangan mata wang. Jika anda matematik pada 3 penyebaran pip, ia berfungsi untuk 8 * 260 = 2,080 perdagangan setahun. Jika anda membayar 3 pips dan perdagangan yang $10,00 akaun, anda akan perlu untuk mendapatkan $6,240 setiap tahun – yang 62.4% pulangan, hanya untuk menampung kos dagangan. Saya tidak peduli bagaimana baik sistem adalah – ia tidak akan meliputi orang-orang jenis kos. Dagangan di margin tidak akan berbuat apa-apa untuk menyelesaikan isu itu. Penyebaran kos adalah berkadar terus dengan jumlah yang didagangkan, yang kesan keuntungan. Tidak ada cara untuk berdagang dan membuat wang jika kos urus niaga yang terlalu tinggi.

Mereka bentuk dengan penasihat pakar cukup sukar, tetapi ia lebih sukar apabila anda faktor dalam kos dagangan. Katakanlah, contohnya, yang saya membangunkan EA yang menang 75% masa dengan pembayaran sebanyak 0.5:1 sebelum kos dagangan. Apabila EA menang, diusahakannya $0.5. Ia kehilangan $1 apabila berlaku kerugian. Keuntungan akan 75 kemenangan * $0.5 = $37.5. Kerugian adalah 25 * $1 = $25. Faktor keuntungan penasihat pakar ini adalah 37.5/25 = 1.5.

Yang akan berbunyi hebat. Masalah ini berlaku apabila jumlah komisen yang melampaui jumlah keuntungan yang dijangka. Contoh ini diperlukan 100 dagangan. Mari kita mengatakan bahawa kita telah berdagang lot mini dengan kemenangan purata 5 pips dan kerugian purata 10 pips. Yang meletakkan keuntungan kasar di $375 dan kerugian kasar yang di $250. Penyata itu adalah $125 untuk 100 dagangan, excpet bahawa kita kini perlu tolak $100 untuk kos dagangan. Jumlah keuntungan akan jatuh menjunam ke dengan sekadar $25.

Jika jangkaan penasihat pakar yang diadakan benar untuk sesuatu seperti 10 mengambil keuntungan pip dan 20 stop loss pip, peniaga Adalah lebih baik untuk menukar pusat keluar. Ini kerana keuntungan yang sebenarnya boleh meningkatkan. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan bilangan peluang perniagaan dengan mata ke arah menjadikan mereka relatif lebih menguntungkan untuk kos.

Pendekatan yang lebih baik, pada pendapat saya, adalah untuk beralih kepada membuat pasaran. Walaupun anda biasanya masih membayar kepada perdagangan, kelebihan untuk membuat pasaran adalah bahawa anda mendapatkan penyebaran bukannya membayar ia. Yang penyebaran adalah overwhelmingly kebanyakan peniaga kos terbesar. Tidak membayar ia membuka kemungkinan menggunakan strategi di mana satu biasanya tidak mampu.

Pasaran daripada membuat kerja hanya jika broker forex anda membolehkan anda untuk menghantar tawaran terbaik / tawaran terbaik dan mempunyai harga yang ditunjukkan pada skrin. Kebanyakan broker mendakwa bahawa mereka adalah ECN. Sebenar A Forex ECN membolehkan anda untuk menghantar pesanan had. Apabila perintah yang mewakili tawaran terbaik atau tawaran, harga dan saiz pesanan anda akan kelihatan pada skrin. Satu-satunya broker mesra peniaga runcit yang saya tahu adalah Broker Interaktif dan MB Trading.

Saya berlari lesen NinjaTrader saya di MB Trading minggu lepas untuk menguji aliran pelaksanaan dan perintah itu. Ujian ini hanya penggunaan diniagakan microlot yang (0.01) dan mencatatkan tawaran terbaik atau tawaran terbaik pada EURUSD. Tempahan yang kekal sah untuk mana-mana sahaja dari 1-10 minit. Walaupun saiz perdagangan yang kecil dan tempoh masa panjang kerana tawaran terbaik / tawaran, perintah hanya diisi 75% masa. Ini bererti bahawa saya ditangkap 100% yang rugi tetapi hanya 56% pemenang berpotensi. Tidak baik, walaupun mendapat dibayar untuk pesanan had.

Broker Interaktif adalah calon ujian seterusnya. Mereka telah wujud lebih lama dan perlu mempunyai aliran pesanan lebih. Saya berharap bahawa kadar isi rendah bahawa saya mengalami membuat pasaran di MB Dagangan akan meningkatkan dengan ketara apabila saya menukar strategi yang sama untuk Broker Interaktif.

Saya menjangkakan untuk mencari beberapa perubahan lain juga. Penyebaran yang saya memperolehi jatuh dari seluruh 0.9 pip pada EURUSD kepada 0.5 pips, yang menunjukkan Broker Interaktif’ harga yang lebih baik. Saya juga perlu membayar 0.2 komisen pip, yang mengurangkan kredit bersih daripada 1.0 pips pada MB Trading (0.9 penyebaran + 0.1 suruhanjaya) kepada 0.3. Namun begitu, Saya menjangkakan kadar isi baik untuk memenangi perdagangan untuk bekerja lebih memihak kepada saya.

Perkara yang kebanyakan orang akan membenci adalah bahawa anda hanya boleh menguji pendekatan membuat pasaran dengan wang secara langsung. Ia cukup untuk backtest strategi yang menggunakan pesanan pasaran dengan 0 penyebaran andaian. Matlamatnya adalah untuk menghapuskan sampah dari berlian dalam kasar. Tiada kaedah wujud, Walau bagaimanapun, untuk menentukan dengan tepat sama ada perdagangan yang akan telah mendapat dipenuhi dengan perintah had. Satu-satunya cara untuk mengetahui adalah untuk menguji idea dengan wang secara langsung, maka untuk membandingkan keputusan untuk backtest sepanjang tempoh yang sama. Jika hidup, Prestasi frekuensi tinggi adalah sama dengan yang backtest, maka anda mungkin mempunyai pendekatan yang menang.

Motivasi sebenar di sini adalah untuk medapatkan peluang yang mungkin. Sama seperti kasino buat segalanya untuk membantu anda menarik mesin slot yang lebih cepat, peniaga perlu mencari seberapa banyak setup baik yang mungkin. Frekuensi tinggi menonjol dalam bidang ini. Kelebihan yang wujud dalam sistem yang lebih cenderung kepada yang nyata lebih cepat. Dengan andaian bahawa anda mendapatkan mengendalikan pada masalah kos perdagangan, keuntungan sering terhad hanya dengan jumlah dagangan yang boleh diperah ke sehari.

Pilihan pengaturcaraan pada frekuensi tinggi

MetaTrader 4 bukan merupakan calon yang baik melainkan jika anda mengharapkan untuk menghantar pesanan sekali setiap minit atau lebih lambat. MetaTrader menderita daripada Konteks perdagangan adalah kesilapan Sibuk. Berjalan dengan penasihat pakar dalam lebih daripada satu surat cara boleh menyebabkan pesanan untuk memasuki terlalu perlahan atau tidak sama sekali. MetaTrader adalah hanya satu pilihan dengan MB Trading. Broker Interaktif tidak menyokong MetaTrader.

NinjaTrader kerja-kerja besar dan menawarkan banyak mudah alih broker yang datang dengan pengaturcaraan dalam MQL. Pengaturcaraan yang strategi frekuensi tinggi di NinjaTrader kerja-kerja yang paling kelajuan manusia (5 saat atau lebih). Bagi broker mana NinjaTrader menyerahkan pesanan menggunakan API broker, Saya mendapati benjolan kelajuan menjejaskan kerja. NinjaTrader memproses pesanan kilat puasa, tetapi API broker yang tidak boleh mengendalikan kelajuan dan mula tercekik. Jika anda mahu untuk menguji mana-mana kekerapan itu bukan frekuensi tinggi ultra, Saya cadangkan pengaturcaraan dalam NinjaTrader.

Protokol FIX adalah pilihan terbaik untuk pedagang institusi yang mengambil berat tentang prestasi maksimum dan tidak mengalami kekangan bajet biasa. FIX adalah cara yang mewah mengawal komunikasi antara platform adat dan broker. Ia tidak melibatkan perisian, hanya peraturan. Protokol FIX membolehkan peniaga untuk menulis perisian 100% dari awal. Perdagangan dan pesanan boleh keluar pintu literal secepat mesin boleh memprosesnya. Ia kesempatan yang datang dengan membina segala-galanya dari awal.

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, NinjaTrader Tips, Idea strategi perdagangan Tagged With: API, suruhanjaya, penasihat pakar, FIX Protokol, frekuensi tinggi, had pesanan, membuat pasaran, MetaTrader, NinjaTrader, aliran pesanan, faktor keuntungan, perdagangan pelbagai, antara, penyebaran

  • 1
  • 2
  • Next Page »
Strategi perdagangan PERCUMA melalui e-mel

Tren

Maaf. Tiada data setakat.

Arkib

  • Peraturan
  • Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?
  • Petunjuk
  • MetaTrader Tips
  • MQL (untuk nerds)
  • NinjaTrader Tips
  • Pilum
  • QB Pro
  • Hentikan kehilangan wang
  • Menguji konsep anda sejarah
  • Idea strategi perdagangan
  • Uncategorized
  • Apa yang sedang berlaku di pasaran semasa?

Terjemahan


Strategi Trading Percuma

Dasar PrivasiRisk Disclosure

Hak cipta © 2023 OneStepRemoved.com, Inc. Hak Cipta Terpelihara.