Dalam teori, ia masuk akal yang sempurna bahawa perubahan asas dalam pasaran dari masa ke masa boleh menyebabkan sistem yang mempunyai kelebihan untuk menjadi tidak menguntungkan. Walau bagaimanapun, kerana kita sistem umumnya backtest sepanjang jalan sehingga ke masa semasa, menghadapi sistem dengan perubahan dramatik seperti ini adalah tidak sama.
Matt dari tidak takut Bear baru-baru ini terserempak sistem yang memberinya peluang untuk menguji dua tempoh masa yang berbeza. Sistem dia mendapati ditulis dan backtested dalam 2009. Pada ketika itu segala-galanya kelihatan hebat, tetapi kerana anda akan melihat bahawa tidak terus menjadi kes. Matt mampu meniru sebelumnya ujian keputusan ujian tersokong sepanjang tempoh masa yang sebelumnya, tetapi keputusan bergerak ke hadapan adalah berbeza secara drastik.

Matt menunjukkan kepada kita satu sistem yang dilakukan sehala sehingga melalui 2009 dan telah menghasilkan keputusan songsang sejak.
Di sini ialah bagaimana Matt terserempak mereka jawatan:
Saya sedang melayari twitter saya makan minggu ini dan melihat beberapa lama Tepi diukur jawatan (di sinidan di sini) dikaitkan dengan olehPsychTrader.
Kedua-dua jawatan telah menulis dengan mendalam pertengahan 2009 dan strategi mudah mingguan yang menggunakan prestasi relatif S&P 500 dan indeks Nasdaq ke semasa pasaran.
Mereka menunjukkan bagaimana melabur dalam SP 500 or Nasdaq when Nasdaq has been outperforming (berdasarkan 10 minggu prestasi relatif) secara umumnya mengalahkan beli dan tahan.
Matt memutuskan untuk menguji bagaimana sistem yang mudah yang dipegang QQQ atau tunai bergantung kepada sama ada QQQ telah mengatasi prestasi sama ada atau menunjukkan prestasi SPY akan tambang. Dia menguji dua versi yang berbeza. Versi pertama diadakan QQQ apabila ia telah mengatasi prestasi yang SPY dan wang tunai apabila ia tidak. Versi kedua diadakan QQQ apabila ia telah menunjukkan prestasi yang SPY dan wang tunai apabila ia tidak.
Berikut adalah apa yang Matt ditemui:
Pertama mari kita lihat tempoh dari 1999 (permulaan QQQ) hingga akhir 2008.
Strategi untuk melabur dalam QQQ apabila ia kurang berprestasi SPY mendapat dihancurkan dalam pasaran beruang dan hanya treaded air semasa pasaran lembu jantan.
Strategi songsang lakukan jauh lebih baik dan dari tempat melalui lembu jantan dan beruang tempoh sama.
Menariknya, strategi flip-flopped bermula pada 2009:
Strategi yang disedut masa besar sebelum telah semakin melambung tinggi manakala strategi yang sebelum ini lebih baik telah mengirik air.
Saya rasa ini adalah satu lagi contoh strategi yang dihidupkan kepala mereka sesuka hati di pasaran. This is one I’ll be keeping tabs on going forward.
Seperti yang anda lihat, this weekly QQQ strategy makes logical sense and would be fairly easy to trade. Satu-satunya masalah adalah bahawa anda tidak akan tahu yang versi untuk berdagang bergerak ke hadapan. Ini seterusnya menekankan titik bahawa keputusan ujian tersokong tidak menjamin prestasi masa depan!