Pengayun stokastik boleh menjadi alat yang berharga untuk peniaga-peniaga forex mekanikal. Namun, peniaga sering menggunakan Stochastics bersama-sama dengan banyak petunjuk yang tidak berkaitan, dan keputusan umumnya ho-hum.
Seperti sesetengah peniaga lain, Saya telah mendapati bahawa menggunakan pengayun stokastik tunggal biasanya tidak menghasilkan pemenang konsisten. Satu stokastik dengan sendirinya nampaknya tidak menghasilkan mata-pop keuntungan.
Berita baik adalah bahawa stokastik sistem perdagangan forex dual boleh menghasilkan keputusan cemerlang. Saya telah mendapati bahawa satu strategi yang boleh dibina hanya berdasarkan petunjuk stokastik dual, dengan sangat sedikit lain untuk menyemakkan gambar.
Saya telah menikmati keputusan cemerlang dengan menggunakan dua pengayun stokastik bersama - satu perlahan, dan satu lagi cepat - untuk mencari peluang perniagaan.
Apabila digunakan dengan parameter yang sesuai, sistem diprogramkan untuk memantau penunjuk stokastik dual boleh isyarat apabila harga sepasang forex adalah tren lagi overextended semasa tempoh retracement jangka pendek.
Strategi stokastik dual memberi tumpuan kepada perdagangan apabila dua penunjuk menunjukkan nilai-nilai yang bertentangan melampau. Apabila kedua-dua Stochastics yang cepat dan lambat adalah pada atau hampir dengan nilai had yang ditetapkan, ia menandakan satu peluang dagangan.
Saya menggunakan sistem perdagangan mekanikal saya untuk menonton untuk apa-apa syarat, dan memasuki perdagangan apabila harga adalah kira-kira untuk kembali kepada penerusan trend yang. Bagi saya, ia adalah baik yang, mudah sistem perdagangan forex yang berfungsi dengan baik dengan sendiri, tanpa menambah lain, petunjuk-lebih kompleks.
Saya telah menggunakan strategi ini untuk perdagangan lebih pelbagai rangka masa dari lima belas minit untuk setiap hari. Saya telah mempunyai keputusan yang baik terutamanya apabila menggunakan strategi ini untuk perdagangan EUR / USD pada tempoh masa setiap jam, dan ia berfungsi dengan baik terutama bagi dagangan "pendek" dalam pasangan mata wang ini.
Latar belakang pengayun stokastik
Pertama stokastik pengayun asas telah dibangunkan pada 1950-an oleh penganalisis kewangan Dr. George C. Lorong. The stokastik perkataan itu sendiri berasal dari perkataan Greek yang bermaksud 'matlamat' dan dalam kewangan am perkataan ini lazimnya merujuk kepada corak kesinambungan dalam nilai-nilai di sekitar nilai sasaran yang diberikan.
Stochastics adalah berdasarkan pada idea bahawa dalam aliran meningkat harga akan kekal pada atau melebihi harga penutup tempoh masa yang sebelumnya. Begitu juga, semasa trend menurun harga akan kekal pada atau di bawah harga penutup tempoh masa yang sebelumnya.
Ini-untuk-kirakan mudah pengayun adalah salah satu petunjuk yang pertama yang digunakan oleh juruteknik mencari wawasan ke dalam harga bergerak. Ia adalah satu penunjuk momentum, dan ia mencerminkan sokongan dan tahap rintangan.
Apabila dia mula dibangunkan konsep ini, Dr. Lane menyokong penggunaan trendlines berbeza dan tumpu dilukis mengikut Stochastics. Dan, semasa penggunaan yang paling awal oleh Dr. Lane dan lain-lain, pengayun stokastik biasanya digunakan dengan alat-alat lain seperti Elliot Waves dan retracements Fibonacci untuk masa terbaik.
Berhubung dengan forex pasangan perdagangan dan lain-lain, istilah "Stochastics" merujuk kepada lokasi harga relatif semasa untuk pelbagai harga baru-baru ini ke atas beberapa tempoh masa tertentu.
Sebahagian daripada alasan di sebalik penunjuk stokastik adalah bahawa harga tukaran mata wang asing yang mempunyai kecenderungan untuk menutup berhampiran melampau julat harga baru-baru ini sebelum titik perubahan. Strategi stokastik bekerja untuk meramalkan titik lengkok balas harga dengan membandingkan harga penutup sepasang forex untuk pelbagai harga baru-baru ini.
Nilai diplotkan pada carta sebagai satu atau lebih kumpulan yang berayun di sekitar paksi atau di antara satu set nilai-nilai had. Sistem perdagangan mekanikal dan penasihat pakar membuat ia mudah untuk menubuhkan program perdagangan forex yang menggabungkan petunjuk stokastik.
Bagaimana untuk mengira cepat, perlahan dan penuh pengayun stokastik untuk perdagangan forex
Sebelum bergerak ke hadapan untuk membincangkan stokastik strategi perdagangan forex dual, Saya pertama akan meletakkan asas yang dengan menentukan dan menerangkan konsep-konsep stokastik pengayun asas.
The stokastik asas tunggal membandingkan harga penutup sepasang forex untuk julat harga keseluruhan dalam tempoh masa tertentu dengan menggunakan dua baris atau jalur-.
Garis dirujuk sebagai% K mencerminkan harga pasaran semasa untuk pasangan mata wang yang diberikan. Garis% D berfungsi untuk "melicinkan" garis% K dengan menunjukkan harga pasangan mata wang seperti purata bergerak.
Terdapat tiga jenis umum penunjuk pengayun stokastik digunakan dalam perdagangan forex: Cepat, perlahan dan penuh. Yang "cepat" kedua berdasarkan Dr. Persamaan asal Lane kerana K% dan% D. Apabila dilihat dalam versi puasa, %K kelihatan agak tidak menentu. %D adalah purata tiga-hari pergerakan% K.
Pada penggunaan awal Stochastics untuk dagangan, Dr. Lane bergantung kepada% D untuk menghasilkan "beli" atau "menjual" isyarat mengikut perbezaan menurun dan menaik. Tidak seperti strategi Stochastics dual, apabila peniaga menggunakan hanya satu penunjuk stokastik tunggal, mereka menggunakan% D dengan sendirinya, dan ia dipanggil "garis isyarat."
Sejak% D dalam pengayun "cepat" digunakan untuk menjana isyarat, yang "lambat" pengayun diperkenalkan untuk mengambil kesempatan daripada ini dengan sendirinya. The stokastik pengayun perlahan menggunakan tiga hari SMA untuk meratakan% K, yang betul-betul sama dengan peranan% D dalam pengayun puasa.
Jadi, dalam strategi stokastik tunggal, %K dalam pengayun perlahan sama D% daripada pengayun puasa.
The stokastik pengayun asas
%K adalah 100 x [Harga tutup tolak Harga Terendah N tempoh masa] / [Harga tertinggi N tempoh masa tolak Harga Terendah tempoh N]
dan
%D adalah 100 x [Harga tertinggi (N tolak jumlah yang lebih kecil) tempoh masa] / Harga paling rendah (N tolak jumlah yang lebih kecil) tempoh masa]
Persamaan pertama mengira julat antara tinggi dan rendah harga pasangan forex ini dalam tempoh masa yang diberikan. Harga sepasang forex ini dinyatakan sebagai peratus daripada rangkaian yang: 100% mewakili had atas julat dan 0% mewakili bahagian bawah julat, dalam tempoh masa yang dipilih.
Stochastic cepat
Fast% K sama dengan pengiraan% K asas
Fast% D bersamaan purata bergerak mudah tiga tempoh Fast% K
Stochastic perlahan
% K perlahan bersamaan% K Fast terlicin dengan menggunakan purata bergerak mudah tiga tempoh
% D perlahan bersamaan purata bergerak mudah tiga tempoh% K Perlahan
Stochastic penuh
The stokastik pengayun penuh dikira dengan cara ini:
Penuh% K% K sama Fast terlicin oleh N-tempoh purata bergerak mudah
Penuh% D menyamai purata bergerak mudah N-tempoh penuh% K
Kepekaan A pengayun stokastik untuk turun naik pasaran boleh dikurangkan dengan membuat pelarasan dengan tempoh masa, serta dengan menggunakan purata bergerak yang berlainan bagi nilai D%.
Nilai-nilai yang paling biasa digunakan N digunakan untuk tunggal, Stochastics asas adalah masa-masa-masa 5, 9, atau 14 unit. Ramai pedagang set N di 14 masa-masa untuk mewakili sampel data yang mencukupi untuk pengiraan yang bermakna. Anda boleh melakukan percubaan dengan jumlah yang berbeza tempoh, dan ini boleh menjejaskan keputusan strategi.
%K dengan sendirinya adalah dirujuk sebagai "stokastik cepat" nilai. Bagi petunjuk stokastik tunggal, %D biasanya ditetapkan bersamaan dengan purata pergerakan 3-tempoh untuk% K.
Para% D tunggal stokastik dikira menggunakan lepas 3 nilai-nilai K% untuk tiba di purata pergerakan 3-tempoh untuk stokastik% K. Ini mewujudkan "terlicin" nilai untuk% K.
Sejak% D mewakili purata bergerak dari% K, ia dikenali sebagai "stokastik perlahan" kerana ia bertindak balas agak lebih perlahan kepada perubahan harga forex-pasangan daripada nilai K% tidak.
Apabila menggunakan% D dengan sendirinya, hanya ada satu isyarat sah tunggal - ini perbezaan antara harga pasangan forex dan% D.
Sudah tentu, untuk strategi stokastik dual saya sebagai garis bawah dalam artikel ini, Saya menggunakan dua set yang berbeza tempoh masa.
Seperti yang dinyatakan di atas, pengiraan stokastik klasik adalah berdasarkan purata bergerak yang mudah (SMA). Walau bagaimanapun, untuk strategi stokastik dual yang dinyatakan di bawah, Saya juga menggunakan purata bergerak eksponen tambahan (EMA) sebagai penunjuk pengesahan yang berasingan.
Dual-Stochastics strategi perdagangan forex
Berbeza dengan petunjuk asas tunggal stokastik yang dinyatakan di atas, strategi Stochastics dual menyediakan lebih banyak perdagangan memenangi.
Dual stokastik strategi perdagangan forex saya adalah berasaskan menggabungkan bersama-sama stokastik yang cepat dan lambat dan menunggu peluang apabila dua penunjuk yang berbeza adalah di bertentangan melampau. Saya menentukan keterlaluan sebagai sekurang-kurangnya 20% dan 80% tahap, jika tidak lebih dekat dengan 0 dan 100%.
Strategi dual adalah mudah - Satu-satunya petunjuk yang saya gunakan bersama-sama dengan set Stochastics adalah 20-tempoh purata bergerak eksponen (20 EMA), walaupun walaupun yang tidak penting. Atau, sebagai alternatif, anda boleh mengesahkan isyarat dengan menggunakan jalur tengah satu band Bollinger.
Dalam MetaTrader, parameter yang akan ditetapkan untuk dua (Dwi) set Stochastics adalah:
Stokastik cepat
- %Tempoh K adalah 5
- %Tempoh D adalah 2
- Perlahan adalah 2
- Minimum tetap adalah 0
- Maksimum yang ditetapkan adalah 100
Stokastik perlahan
- %Tempoh K adalah 21
- %Tempoh D adalah 4
- Perlahan adalah 10
- Minimum tetap adalah 0
- Maksimum yang ditetapkan adalah 100
Saya menggabungkan kedua-dua pengayun stokastik dalam tetingkap yang sama dalam carta MetaTrader. Ia mudah untuk melakukan - Hanya tempat stokastik pertama pada carta, kemudian seret satu lagi dari tingkap dan drop ke bawah di atas petunjuk yang pertama. Kemudian memasukkan tetapan anda di dalam kotak dialog.
Dual-Stochastics peraturan perdagangan
Kaedah-kaedah perdagangan mudah. Sistem perdagangan mekanikal diprogramkan menunggu kuat-tren harga, dan menonton untuk Stochastics berada di bertentangan melampau, berhampiran had nilai. Untuk pengesahan, sistem yang mencari corak lilin isyarat perubahan arah selepas retracement ringkas kepada 20 tempoh EMA.
Carta di bawah EUR / USD menunjukkan beberapa contoh peluang perniagaan. Bulatan-bulatan menunjukkan tiga pintu masuk bagi dagangan bakal "pendek" dalam aliran menurun keseluruhan. Contoh 1 dan 2 adalah isyarat jelas. Contoh 3 adalah marginal, sejak stokastik yang perlahan hanya mula bergerak ke atas dari kawasan terlebih jual.
Dalam Contoh 1, ambil perhatian terutamanya yang stokastik yang perlahan (jalur kuning) agak terlebih jual, dan pada masa yang sama stokastik puasa (jalur biru berwarna) baru sahaja selesai bergerak melebihi had terlebih beli yang melampau.
Carta di bawah EUR / USD menunjukkan yang "pendek" pintu masuk perdagangan yang lazim dalam aliran menurun yang disahkan. Khususnya, ambil perhatian yang rata, terlebih jual band stokastik perlahan (kuning), bersama-sama dengan (biru) cangkuk menurun yang mendadak band stokastik cepat ini di bawah had terlebih beli.
Perhatikan juga bahawa 20 EMA telah menyentuh. Penunjuk EMA yang berasingan menyediakan pengesahan isyarat yang ditunjukkan oleh pengayun stokastik. Serta, ia juga diingat bahawa walaupun candlestick bearish bukan jenis menyelubungi "klasik", masih ia telah disahkan oleh candlestick kemudian.
Dalam carta EUR / USD di bawah, Contoh 1 menunjukkan tipikal perdagangan "pendek". The stokastik perlahan (kuning) adalah rata dan menyentuh had terlebih jual, manakala stokastik puasa (biru) telah menyentuh had terlebih beli.
Contoh 2 menunjukkan isyarat yang kelihatan untuk lilin-pencinta seperti bearish "bintang petang" corak klasik di 20 EMA, tetapi masih diperlukan henti kerugian yang ketat untuk keluar di pulang modal.
Masuk dan keluar
Contoh terakhir di atas adalah peringatan yang baik yang Stochastics strategi perdagangan forex dual paling baik digunakan dengan sistem perdagangan mekanikal diprogramkan dengan firma trailing stop dan stop-kerugian kaedah-kaedah untuk memastikan anda menunggang pemenang untuk seberapa lama yang boleh, sementara meminimumkan kerugian.
Seperti yang digambarkan dalam carta di atas, strategi yang paling sesuai untuk saya dengan "seluar pendek." Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk memasukkan "menjual" perintah untuk 2% ekuiti akaun saya apabila kedua-dua band stokastik menyentuh had overbought dan oversold masing, dan isyarat itu disahkan oleh harga yang menyentuh pada atau hampir dengan 20 EMA.
Perintah stop-loss diletakkan tepat pada 20 pips di atas pintu masuk saya. Sistem ini bergerak perintah trailing stop-saya di belakang paras harga semasa dalam perdagangan yang berjaya, biasanya pada jarak 10 pips.
Strategi perdagangan forex dwi-stokastik adalah mudah
Kelebihan utama strategi ini adalah kesederhanaan. Bukannya bergantung pada "rapuh" sifat penunjuk stokastik tunggal, atau kerumitan pelbagai lapisan petunjuk, satu set dua pengayun stokastik berfungsi dengan baik bagi saya. Strategi ini adalah mudah difahami, dan ia adalah mudah untuk program untuk sistem perdagangan mekanikal.
Adakah anda pernah menggunakan pengayun stokastik dalam trading anda sendiri?