Stochastics Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Use Gann Fan with Oscillators

Julai 25, 2016 oleh Lior Alkalay Tinggalkan komen

Buying into a bullish trend on the dips is a popular long term strategy. You focus on the USD/JPY or any other pair that is on a long term bullish trend, wait for it to dip and jump in. You buy when the pair is low and just wait for the trend to continue.

Yet as simple as that may sound, too many traders come out bruised from buying on the dip. The dip turns deeper and deeper until it hits your stop loss and you get thrown out. And then, biasanya, Murphy’s Law kicks in, and shortly after the pair slices through your stop loss, lo and behold, it starts rising. The bullish trend is back, only you’re not riding it.

What you need is a way to figure out how deep the dip is so you can plan your entry and ride on the bullish trend without getting thrown out. One tactic I find to be effective is combining a Gann Fan with an Oscillator. This allows you to predict, with a greater degree of accuracy, the right time to jump in and buy on the dip.

Every Gann Fan Needs an Oscillator

The way a Gann Fan works is simple. You stretch the main Gann line as a trend line support across the trend (see illustration below) and the Gann Fan function gives you alternative trend lines above and below. The problem is that it’s hard to tell which alternative trend line will be the one to actually hold and allow the trend to continue, leaving you no better off than you were without the Gann Fan.

Walau bagaimanapun, if we combine the Gann Fan with an oscillator, yang Gann Fan becomes much more accurate. Possible oscillators to use are the MACD, Stochastic Oscillator atau, in our case, the Moving Average Oscillator. I find the RSI to be less effective in this case, but all those we previously mentioned and some others can work well, as long as you know how to use them.

Looking at the sample below, we can see the Gann Fan suggests three possible points for the trend to resume; A, B dan C. Both A and B break and fail to hold but C holds. What makes Point C so special? Only in Point C does our Oscillator move from negative to positive, suggesting a change in momentum, and signaling that this is the true support line.

Avoid the Pitfalls

Sudah tentu, just as in every strategy, there are pitfalls that you should do your best to avoid. Here are a few tricks to avoid the most common.

Check your Gann: The first thing you’ve got to check (and recheck) is that you’ve drawn the Gann Fan main line on top of the major trend line. You must be sure to start your Gann stretch from where the trend has begun, which will help you recognize the main trend line, as illustrated in the sample below.

Don’t Use Gann for Short Term: While it’s possible to stretch a Gann Fan on short intervals of 1h or less, oscillators are much less effective at those levels. And because oscillators allow the Gann Fan to become more accurate, the lack of an oscillator makes the Gann Fan much less effective and warrants the use of a different set of strategies and tools altogether.

Beware of the Bears: One of the biggest risks of using a Gann Fan, even with oscillators, is that if the trend has changed from bullish to bearish the Gann levels won’t hold. If you failed to recognize the change in trend, a good warning sign is if the pair fails to break the fan above for 2 kepada 3 kali. This is a sign that resistance for the pair is heavy. It could be wise to at least double check that the trend is still bullish and if you are not sure it is then it might be wise to eject and get out of the trade before it’s too late.

Petunjuk tak pernah tahu Trend – Tetapi anda melakukan!!

Jun 11, 2015 oleh Richard Salah 2 Komen

Ramai peniaga yang saya telah bekerja dengan selama ini bertanya berapa banyak perhatian perlu diberikan kepada petunjuk.

Ia ’ s satu soalan yang besar sejak ramai pedagang, terutamanya baru, benar-benar menjadi taksub dengan penunjuk mereka(s) pilihan mengorbankan segala-galanya. Apabila penunjuk tersebut menunjukkan membeli, mereka membeli. Apabila penunjuk menunjukkan menjual, mereka menjual. Dan tindak balas ini sebahagian besarnya mengabaikan apa-apa mungkin berlaku pada carta harga.

Sentiasa ingat bahawa tindakan harga, hala tuju yang pasangan bergerak, adalah kami utama penunjuk.

Harga adalah petunjuk #1…pertama, buat dan sentiasa.

Oleh itu, apa yang peniaga-peniaga yang bijak perlu melakukan pada awal adalah menentukan trend – arahan bahawa pasaran bergerak pasangan.

Biarkan ’ s Lihatlah Carta harian yang bersejarah bagi pasangan CADCHF di bawah…

Kita dengan jelas dapat melihat pasangan berada dalam aliran yang menurun. Harga telah membuat lebih rendah paras tertinggi dan terendah lebih rendah, ia diniagakan di bawah ini 200 SMA (Garis hijau) dan menarik diri dari. Ini menunjukkan bahawa momentum penurunan harga adalah mendapat kekuatan.

Kerana ini adalah kes, kita tahu bahawa kita hanya ingin mencari peluang-peluang untuk menjual pasangan.

Sekarang bahawa kita telah mengenalpasti trend, kita boleh tak terhingga lebih berkesan penggunaan petunjuk kami pilihan. Dalam kes ini kami petunjuk berlaku kepada Stochastics perlahan yang bakal 15,5 dan 5.

Di sini ’ s bagaimana kita akan “lagu halus” penggunaan petunjuk yang: kita hanya akan mengambil isyarat jualan dan mengabaikan isyarat yang memberitahu kita untuk membeli pasangan.

Setiap satu daripada isyarat di kalangan hitam akan isyarat jualan. Dan, seperti yang anda lihat, kedudukan pendek mungkin telah berjaya pada setiap.

Isyarat beli yang dalam kotak merah dikehendaki diabaikan dalam aliran yang menurun.

Perlu diingat bahawa peniaga masih boleh mempunyai perdagangan kalah walaupun mengambil kemasukan kebarangkalian yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, kemungkinan mempunyai satu perdagangan yang berjaya akan dipertingkatkan (tidak terjamin) dengan memasukkan perdagangan ke arah trend.

Ingat, penunjuk telah tiada konsep aliran, Ia hanya menggambarkan momentum.

Sebagai peniaga, Ia terpulang kepada kita untuk menentukan trend dan kemudian gunakan kami petunjuk pilihan untuk hanya mengambil perdagangan dalam arah itu.

RKrivoFX@gmail.com

#RKrivoFX

Mengoptimumkan Stochastics lambat Crossovers

Mei 24, 2015 oleh Richard Salah 3 Komen

Sejak harga secara harian sejarah dan 4 jam Carta pasangan AUDNZD ini membuat lebih rendah paras tertinggi dan terendah lebih rendah dan perdagangan di bawah ini 200 SMA juga, kita hanya mencari kesempatan untuk pendek pasangan…kita mahu untuk mengoptimumkan strategi.

Bila menggunakan Stochastics perlahan dalam aliran yang menurun, seperti yang kita ada pada carta di bawah, isyarat jual optimum yang diberikan oleh penunjuk berlaku apabila dua averages bergerak yang terdiri daripada penunjuk telah di atas 80 dan kemudian, di bawah 80.

Sebaliknya, bila menggunakan Stochastics perlahan pada awalnya, Beli optimum isyarat yang diberikan oleh penunjuk berlaku apabila dua averages bergerak yang terdiri daripada penunjuk telah di bawah 20 dan kemudian bergerak di atas 20. Keadaan ini boleh dilihat pada sejarah 4 jam Bagan pasangan USDCAD di bawah…

Kerana isyarat di atas adalah isyarat yang optimum, tidak banyak perhatian akan dibayar kepada crossovers yang berlaku di antara tahap 20 dan 80. Bagaimana sepatutnya seorang peniaga bertindak balas kepada mereka?

Sementara “tahap pertengahan” crossovers adalah sah signal dagangan teknikal, pada pendapat saya, mereka tidak memberi banyak “PIP-potensi” seperti crossovers yang berlaku di dalam 80 atau 20 tahap.

Izinkan saya untuk mencipta analogi untuk…

Tentang garisan (purata bergerak) yang terdiri daripada Stochastics perlahan sebagai rentetan di panah yang digunakan untuk menembak anak panah. Masa farther bowstring yang ditarik balik, Lebih banyak kuasa itu di belakang dan yang lebih jauh anak panah akan pergi. Dengan ini dalam fikiran, melihat isyarat menjual optimum pada carta di atas dan bandingkan untuk Crossover tahap pertengahan. Crossover yang mengambil tempat di atas 80 akan mempunyai lebih banyak kelemahan momentum yang berkaitan dengannya daripada akan crossover pertengahan yang berlaku antara 20 dan 80. Bowstring tersebut tidak ditarik balik hampir sejauh.

Walaupun kedua-duanya adalah isyarat yang sah untuk pendek pasangan, isyarat dengan pip kebanyakan yang berpotensi di belakang ia adalah satu yang mempunyai amaun yang lebih besar daripada momentum. Kes ini mundurnya di atas yang 80 tahap akan hadir perdagangan dengan pip lebih besar yang berpotensi. Walaupun ia adalah tidak mutlak dan akan tidak membuktikan benar setiap masa keadaan menjadikan dirinya, ia mewakili satu “kelebihan perdagangan” yang saya percaya adalah layak mengambil.

Sebab di atas, Saya biasanya tidak mengambil crossovers tahap pertengahan sebagai isyarat masuk dalam saya sendiri perdagangan. Sebaliknya, Saya menjalankan kesabaran dan disiplin dan menunggu isyarat kebarangkalian yang tinggi untuk menyediakan.

Perdagangan baik,

Richard Salah

RKrivoFX@gmail.com

RKrivoFX

Membeli dan Menjual Dips Perhimpunan: Meletakkan Odds dalam nikmat kami

Mac 19, 2015 oleh Richard Salah Tinggalkan komen

Selepas langkah trend kaunter kuat, selagi trend jangka panjang yang mantap, mencari peluang untuk “membeli berendam” dan “menjual perhimpunan” boleh menjadi strategi perdagangan pepejal.

Apabila mengenal pasti pasangan yang berada dalam aliran meningkat, the concept of buying the dip can be put to good use. The idea is that as the pair continues to move higher, invariably there will be pullbacks/retracements/dips that occur. When those take place, peniaga dibentangkan dengan peluang untuk memasuki perdagangan – membeli pada berenang – dalam arah trend pada harga yang lebih baik.

Sila lihat pada sejarah 4 carta jam AUDUSD di bawah untuk dengar konsep ini…

Membeli Dip dalam Uptrend satu

Ke semasa kemasukan kami ke dalam perdagangan itu, pengayun boleh digunakan supaya kita boleh masuk apabila bearish (Kelemahan) momentum beralih kepada bullish (terbalik) momentum. In this case we chose Slow Stochastics. (Nota masa penyertaan dengan Stochastics crossover yang lambat untuk terbalik dalam bulatan.) When the buying on dips a stop can be placed below the lowest candle or wick that occurred during the retracement or dip. Dalam kes ini, kami juga mempunyai trendline menaik yang sah (garis hitam) yang boleh digunakan untuk penempatan berhenti di bawah trendline yang.

Dalam trend menurun, the process would be reversed. Sila lihat pada sejarah 1 carta jam yang USDCAD bawah…

Menjual Rali dalam Trend Menurun satu

Ke semasa kemasukan kami ke dalam perdagangan ini, kita boleh masuk apabila bullish (terbalik) momentum beralih kepada bearish (Kelemahan) momentum. Again we chose Slow Stochastics. (Nota masa penyertaan dengan Stochastics crossover yang lambat untuk Kelemahan dalam bulatan.) When selling on rallies a stop can be placed above the highest candle or wick that occurred during the retracement or rally. In this case we again have a valid descending trendline that can be used for stop placement above the trendline.

Semua perdagangan yang terbaik dan baik,

Richard Salah

RKrivoFX@gmail.com

RKrivoFX

Memahami Terlebih beli dan Terlebih jual

Februari 26, 2015 oleh Richard Salah Tinggalkan komen

Jika anda sedang memasak sesuatu dan anda mendaftar di atasnya dan anda melihat bahawa ia adalah “dilebih-lebihkan” atau “terlalu matang”, apakah reaksi segera anda? Betul-betul. You take the dish out of the oven. Remove it from what caused its current overdone state and the sooner the better.

Terlalu lewat untuk makan malam ayam kami di bawah…

Bagaimana jika enjin kereta anda adalah “panas”? Same deal…you do what it takes to get the engine cooled down. Immediately stop doing what caused the engine to become overheated in the first place.

Memandangkan reaksi semula jadi, ia adalah mudah untuk melihat mengapa langkah awal dan hampir serta-merta oleh ramai peniaga baru kepada “overbought” atau “terlebih jual” senario perdagangan adalah untuk melakukan sebaliknya dalam kes dan juga.

Mereka alasan bahawa kerana banyak membeli (lama) pesanan bergerak harga dan ditolak penunjuk ke wilayah overbought, yang perlu kita lakukan yang bertentangan dan mengambil yang singkat (menjual) kedudukan. Sebaliknya, if many sell orders caused the price to drop and move into oversold territory we much begin to take long positions. It’s almost as though they expect price to snap back like a rubber band when it reaches these overextended zones.

Baik…apa yang naluri reaksi yang betul untuk makan malam ayam dan enjin kereta tidak semestinya tindak balas yang betul apabila perdagangan.

Adalah penting untuk ingat bahawa apabila petunjuk masuk ke dalam kawasan Terlebih beli / Terlebih jual, it can remain there for quite some time. Just because the RSI or Stochastics indicator reads overbought for example, tidak bermakna bahawa tindakan harga pada pasangan itu adalah seperti mata ketat mampat yang akan segera snap belakang ke arah kawasan Terlebih jual.

Mari kita lihat pada carta harian sejarah pasangan NZDJPY bawah untuk contoh ini…

Perhatikan pada carta ini bahawa apabila Stochastics Lambat pergi atas 80 (dalam segi empat merah) ke dalam kawasan terlebih beli, harga terus naik lagi 780+ pips and Stochastics stayed overbought the entire time. Clearly a trader who went short when it first when into overbought territory would have missed out on a great move. They also would have gotten stopped out of their short position very quickly.

To see an example of where price retreats when Slow Stochastics goes into overbought territory we need to look no further than the area labeled “A” on the chart. In this case the candlesticks around “A”, Doji, puncak berputar, bintang menembak dan tukul besi, menunjukkan potensi untuk pengunduran yang.

Perkara yang perlu dibuat ialah sama ada senario boleh bermain keluar supaya tidak mempunyai tindak balas sentakan ke kawasan overbought dan oversold daripada petunjuk.

Ingat…

Hanya mengambil isyarat masuk dari petunjuk yang ada di arah trend jangka panjang.

Sebagai contoh, jika trend itu telah kuat dan berpanjangan kepada yang terbalik, dengan alasan bahawa penunjuk akan berada dalam wilayah overbought kerana ia mencerminkan tolak menaik tindakan harga. To take a short position at that point would to trade terhadap trend dan yang akan memperkenalkan risiko yang lebih ke dalam perdagangan itu.

Perdagangan baik,

Richard Salah

RKrivoFX@gmail.com

RKrivoFX

Apa Pihak pada Petunjuk Susulan?

Januari 14, 2015 oleh Richard Salah 7 Komen

Satu soalan yang saya ditanya agak sedikit mempunyai kaitan dengan “penunjuk susulan”. Ramai pedagang akan mengejek mereka dan teragak-agak untuk menggunakan mereka kerana mereka ketinggalan di pasaran ke tahap yang lebih besar atau lebih kecil. Hujah mereka adalah bahawa banyak pip boleh ketinggalan sejak peringkat awal langkah itu telah berlaku sebelum isyarat kemasukan dihasilkan.

Walaupun yang merupakan kenyataan yang tepat, mari kita lihat apa yang terdiri daripada isyarat bahawa petunjuk menjana. Tidak kira di mana penunjuk seorang peniaga kegunaan, RSI, MACD, Stochastics, CCI, dan lain-lain, setiap petunjuk adalah berdasarkan kepada purata tindakan harga yang mempunyai tempat pun mengambil. Dengan itu kerana kes itu, ia adalah mustahil untuk petunjuk untuk menyediakan kedua perpecahan, menghidupkan satu isyarat sepeser pun berdasarkan langkah segera yang pasangan mata wang telah dibuat.

Dan, percaya atau tidak, Saya percaya bahawa adalah satu perkara yang sangat baik.

Walaupun tiada siapa yang suka untuk meninggalkan “pips di atas meja” boleh dikatakan, memikirkan ia cara ini…

Apa yang anda melepaskan hilang oleh langkah awal, anda membuat untuk dengan memasukkan suatu perniagaan yang mempunyai jumlah yang lebih besar daripada pengesahan di belakangnya. Jika kita sedang mencari untuk memasuki perdagangan di tanda pertama langkah yang boleh berlaku, kita akan mendapati diri kita memasuki perdagangan berdasarkan isyarat yang amat pendek – iaitu, pengesahan sedikit atau tiada. Oleh yang demikian, kita akan mendasarkan perdagangan kami pada apa yang akhirnya boleh bertukar menjadi “catatan palsu” isyarat.

Orang akan jarang (jika pernah) membeli rumah berdasarkan semata-mata pada apa yang kelihatan seperti daripada membendung…atau membeli kereta hanya kerana tempat duduk pemandu berasa selesa…atau mencadangkan perkahwinan kepada seseorang semasa tarikh yang pertama. Kami mahukan dan layak beberapa pengesahan bahawa terdapat lebih kepada rumah daripada hanya membendung rayuan…lebih kepada kereta daripada sekadar tempat duduk selesa…dan lebih kepada rakan kongsi kami daripada apa yang kita pelajari selama beberapa jam.

Begitu juga, kita tidak boleh melompat, menceburkan diri ke dalam perdagangan yang berdasarkan hampir pengesahan sifar.

Mari kita lihat pada carta harian sejarah pasangan mata wang di bawah EURCHF…

Jika kita memasuki perdagangan ini pada titik di mana garis MACD (merah) melintasi garisan isyarat yang (biru), kita melepaskan keuntungan di antara titik A dan titik B pada carta – lebih kurang 280 pips. Ini adalah disebabkan oleh “pasukan” penunjuk MACD kerana ia mengira tindakan harga yang telah berlaku sejak beberapa hari yang lalu. Kalaulah kami memasuki perdagangan pendek sebaik sahaja harga mula bergerak turun dari yang tinggi, kita akan dimasukkan pada satu langkah yang kurang memberangsangkan tetapi dengan hampir tiada pengesahan – kita akan membeli rumah tanpa melangkah di dalam.

Walau bagaimanapun, jika kita menunggu isyarat untuk memasuki perdagangan ini sehingga Langkah itu disahkan oleh MACD, kami tetapkan untuk perdagangan kebarangkalian yang lebih tinggi berdasarkan penunjuk ketinggalan kami.

Bolehkah perdagangan ini ternyata orang yang rugi walaupun dengan isyarat yang mengesahkan? Pasti…ada keraguan mengenainya. Tetapi persoalannya adalah dengan menunggu kita meletakkan kebarangkalian lebih memihak kepada kita – kami mempunyai lebih daripada satu “kelebihan” kepada perdagangan.

Dalam kes ini perdagangan tertentu, kita akhirnya menempah keuntungan antara titik B dan titik C yang hanya malu 1000 pips.

Seperti yang dapat dilihat dari contoh ini, ia adalah mungkin untuk mempunyai perdagangan yang sangat berjaya walaupun seorang peniaga tidak menangkap pip awal dalam usaha.

Semua perkara yang, Saya lebih suka memasuki perdagangan lewat dan betul daripada memasuki awal dan salah.

Semua perdagangan yang terbaik dan baik,

Richard

RKrivoFX@gmail.com

RKrivoFX

A Strategi Forex Dual Stochastic Tawaran Keputusan yang Lebih Baik

Mei 25, 2014 oleh Eddie Flower 38 Komen

Pengayun stokastik boleh menjadi alat yang berharga untuk peniaga-peniaga forex mekanikal. Namun, peniaga sering menggunakan Stochastics bersama-sama dengan banyak petunjuk yang tidak berkaitan, dan keputusan umumnya ho-hum.

Seperti sesetengah peniaga lain, Saya telah mendapati bahawa menggunakan pengayun stokastik tunggal biasanya tidak menghasilkan pemenang konsisten. Satu stokastik dengan sendirinya nampaknya tidak menghasilkan mata-pop keuntungan.

Berita baik adalah bahawa stokastik sistem perdagangan forex dual boleh menghasilkan keputusan cemerlang. Saya telah mendapati bahawa satu strategi yang boleh dibina hanya berdasarkan petunjuk stokastik dual, dengan sangat sedikit lain untuk menyemakkan gambar.

Saya telah menikmati keputusan cemerlang dengan menggunakan dua pengayun stokastik bersama - satu perlahan, dan satu lagi cepat - untuk mencari peluang perniagaan.

Apabila digunakan dengan parameter yang sesuai, sistem diprogramkan untuk memantau penunjuk stokastik dual boleh isyarat apabila harga sepasang forex adalah tren lagi overextended semasa tempoh retracement jangka pendek.

Strategi stokastik dual memberi tumpuan kepada perdagangan apabila dua penunjuk menunjukkan nilai-nilai yang bertentangan melampau. Apabila kedua-dua Stochastics yang cepat dan lambat adalah pada atau hampir dengan nilai had yang ditetapkan, ia menandakan satu peluang dagangan.

Saya menggunakan sistem perdagangan mekanikal saya untuk menonton untuk apa-apa syarat, dan memasuki perdagangan apabila harga adalah kira-kira untuk kembali kepada penerusan trend yang. Bagi saya, ia adalah baik yang, mudah sistem perdagangan forex yang berfungsi dengan baik dengan sendiri, tanpa menambah lain, petunjuk-lebih kompleks.

Saya telah menggunakan strategi ini untuk perdagangan lebih pelbagai rangka masa dari lima belas minit untuk setiap hari. Saya telah mempunyai keputusan yang baik terutamanya apabila menggunakan strategi ini untuk perdagangan EUR / USD pada tempoh masa setiap jam, dan ia berfungsi dengan baik terutama bagi dagangan "pendek" dalam pasangan mata wang ini.

Latar belakang pengayun stokastik

Pertama stokastik pengayun asas telah dibangunkan pada 1950-an oleh penganalisis kewangan Dr. George C. Lorong. The stokastik perkataan itu sendiri berasal dari perkataan Greek yang bermaksud 'matlamat' dan dalam kewangan am perkataan ini lazimnya merujuk kepada corak kesinambungan dalam nilai-nilai di sekitar nilai sasaran yang diberikan.

Stochastics adalah berdasarkan pada idea bahawa dalam aliran meningkat harga akan kekal pada atau melebihi harga penutup tempoh masa yang sebelumnya. Begitu juga, semasa trend menurun harga akan kekal pada atau di bawah harga penutup tempoh masa yang sebelumnya.

Ini-untuk-kirakan mudah pengayun adalah salah satu petunjuk yang pertama yang digunakan oleh juruteknik mencari wawasan ke dalam harga bergerak. Ia adalah satu penunjuk momentum, dan ia mencerminkan sokongan dan tahap rintangan.

Apabila dia mula dibangunkan konsep ini, Dr. Lane menyokong penggunaan trendlines berbeza dan tumpu dilukis mengikut Stochastics. Dan, semasa penggunaan yang paling awal oleh Dr. Lane dan lain-lain, pengayun stokastik biasanya digunakan dengan alat-alat lain seperti Elliot Waves dan retracements Fibonacci untuk masa terbaik.

Berhubung dengan forex pasangan perdagangan dan lain-lain, istilah "Stochastics" merujuk kepada lokasi harga relatif semasa untuk pelbagai harga baru-baru ini ke atas beberapa tempoh masa tertentu.

Sebahagian daripada alasan di sebalik penunjuk stokastik adalah bahawa harga tukaran mata wang asing yang mempunyai kecenderungan untuk menutup berhampiran melampau julat harga baru-baru ini sebelum titik perubahan. Strategi stokastik bekerja untuk meramalkan titik lengkok balas harga dengan membandingkan harga penutup sepasang forex untuk pelbagai harga baru-baru ini.

Nilai diplotkan pada carta sebagai satu atau lebih kumpulan yang berayun di sekitar paksi atau di antara satu set nilai-nilai had. Sistem perdagangan mekanikal dan penasihat pakar membuat ia mudah untuk menubuhkan program perdagangan forex yang menggabungkan petunjuk stokastik.

Bagaimana untuk mengira cepat, perlahan dan penuh pengayun stokastik untuk perdagangan forex

Sebelum bergerak ke hadapan untuk membincangkan stokastik strategi perdagangan forex dual, Saya pertama akan meletakkan asas yang dengan menentukan dan menerangkan konsep-konsep stokastik pengayun asas.

The stokastik asas tunggal membandingkan harga penutup sepasang forex untuk julat harga keseluruhan dalam tempoh masa tertentu dengan menggunakan dua baris atau jalur-.

Garis dirujuk sebagai% K mencerminkan harga pasaran semasa untuk pasangan mata wang yang diberikan. Garis% D berfungsi untuk "melicinkan" garis% K dengan menunjukkan harga pasangan mata wang seperti purata bergerak.

Terdapat tiga jenis umum penunjuk pengayun stokastik digunakan dalam perdagangan forex: Cepat, perlahan dan penuh. Yang "cepat" kedua berdasarkan Dr. Persamaan asal Lane kerana K% dan% D. Apabila dilihat dalam versi puasa, %K kelihatan agak tidak menentu. %D adalah purata tiga-hari pergerakan% K.

Pada penggunaan awal Stochastics untuk dagangan, Dr. Lane bergantung kepada% D untuk menghasilkan "beli" atau "menjual" isyarat mengikut perbezaan menurun dan menaik. Tidak seperti strategi Stochastics dual, apabila peniaga menggunakan hanya satu penunjuk stokastik tunggal, mereka menggunakan% D dengan sendirinya, dan ia dipanggil "garis isyarat."

Sejak% D dalam pengayun "cepat" digunakan untuk menjana isyarat, yang "lambat" pengayun diperkenalkan untuk mengambil kesempatan daripada ini dengan sendirinya. The stokastik pengayun perlahan menggunakan tiga hari SMA untuk meratakan% K, yang betul-betul sama dengan peranan% D dalam pengayun puasa.

Jadi, dalam strategi stokastik tunggal, %K dalam pengayun perlahan sama D% daripada pengayun puasa.

The stokastik pengayun asas

%K adalah 100 x [Harga tutup tolak Harga Terendah N tempoh masa] / [Harga tertinggi N tempoh masa tolak Harga Terendah tempoh N]

dan

%D adalah 100 x [Harga tertinggi (N tolak jumlah yang lebih kecil) tempoh masa] / Harga paling rendah (N tolak jumlah yang lebih kecil) tempoh masa]

Persamaan pertama mengira julat antara tinggi dan rendah harga pasangan forex ini dalam tempoh masa yang diberikan. Harga sepasang forex ini dinyatakan sebagai peratus daripada rangkaian yang: 100% mewakili had atas julat dan 0% mewakili bahagian bawah julat, dalam tempoh masa yang dipilih.

Stochastic cepat

Fast% K sama dengan pengiraan% K asas
Fast% D bersamaan purata bergerak mudah tiga tempoh Fast% K

Stochastic perlahan

% K perlahan bersamaan% K Fast terlicin dengan menggunakan purata bergerak mudah tiga tempoh
% D perlahan bersamaan purata bergerak mudah tiga tempoh% K Perlahan

Stochastic penuh

The stokastik pengayun penuh dikira dengan cara ini:

Penuh% K% K sama Fast terlicin oleh N-tempoh purata bergerak mudah
Penuh% D menyamai purata bergerak mudah N-tempoh penuh% K

Kepekaan A pengayun stokastik untuk turun naik pasaran boleh dikurangkan dengan membuat pelarasan dengan tempoh masa, serta dengan menggunakan purata bergerak yang berlainan bagi nilai D%.

Nilai-nilai yang paling biasa digunakan N digunakan untuk tunggal, Stochastics asas adalah masa-masa-masa 5, 9, atau 14 unit. Ramai pedagang set N di 14 masa-masa untuk mewakili sampel data yang mencukupi untuk pengiraan yang bermakna. Anda boleh melakukan percubaan dengan jumlah yang berbeza tempoh, dan ini boleh menjejaskan keputusan strategi.

%K dengan sendirinya adalah dirujuk sebagai "stokastik cepat" nilai. Bagi petunjuk stokastik tunggal, %D biasanya ditetapkan bersamaan dengan purata pergerakan 3-tempoh untuk% K.

Para% D tunggal stokastik dikira menggunakan lepas 3 nilai-nilai K% untuk tiba di purata pergerakan 3-tempoh untuk stokastik% K. Ini mewujudkan "terlicin" nilai untuk% K.

Sejak% D mewakili purata bergerak dari% K, ia dikenali sebagai "stokastik perlahan" kerana ia bertindak balas agak lebih perlahan kepada perubahan harga forex-pasangan daripada nilai K% tidak.

Apabila menggunakan% D dengan sendirinya, hanya ada satu isyarat sah tunggal - ini perbezaan antara harga pasangan forex dan% D.

Sudah tentu, untuk strategi stokastik dual saya sebagai garis bawah dalam artikel ini, Saya menggunakan dua set yang berbeza tempoh masa.

Seperti yang dinyatakan di atas, pengiraan stokastik klasik adalah berdasarkan purata bergerak yang mudah (SMA). Walau bagaimanapun, untuk strategi stokastik dual yang dinyatakan di bawah, Saya juga menggunakan purata bergerak eksponen tambahan (EMA) sebagai penunjuk pengesahan yang berasingan.

Dual-Stochastics strategi perdagangan forex

Berbeza dengan petunjuk asas tunggal stokastik yang dinyatakan di atas, strategi Stochastics dual menyediakan lebih banyak perdagangan memenangi.

Dual stokastik strategi perdagangan forex saya adalah berasaskan menggabungkan bersama-sama stokastik yang cepat dan lambat dan menunggu peluang apabila dua penunjuk yang berbeza adalah di bertentangan melampau. Saya menentukan keterlaluan sebagai sekurang-kurangnya 20% dan 80% tahap, jika tidak lebih dekat dengan 0 dan 100%.

Strategi dual adalah mudah - Satu-satunya petunjuk yang saya gunakan bersama-sama dengan set Stochastics adalah 20-tempoh purata bergerak eksponen (20 EMA), walaupun walaupun yang tidak penting. Atau, sebagai alternatif, anda boleh mengesahkan isyarat dengan menggunakan jalur tengah satu band Bollinger.

Dalam MetaTrader, parameter yang akan ditetapkan untuk dua (Dwi) set Stochastics adalah:

Stokastik cepat

%Tempoh K adalah 5
%Tempoh D adalah 2
Perlahan adalah 2
Minimum tetap adalah 0
Maksimum yang ditetapkan adalah 100

Stokastik perlahan

%Tempoh K adalah 21
%Tempoh D adalah 4
Perlahan adalah 10
Minimum tetap adalah 0
Maksimum yang ditetapkan adalah 100

Saya menggabungkan kedua-dua pengayun stokastik dalam tetingkap yang sama dalam carta MetaTrader. Ia mudah untuk melakukan - Hanya tempat stokastik pertama pada carta, kemudian seret satu lagi dari tingkap dan drop ke bawah di atas petunjuk yang pertama. Kemudian memasukkan tetapan anda di dalam kotak dialog.

Dual-Stochastics peraturan perdagangan

Kaedah-kaedah perdagangan mudah. Sistem perdagangan mekanikal diprogramkan menunggu kuat-tren harga, dan menonton untuk Stochastics berada di bertentangan melampau, berhampiran had nilai. Untuk pengesahan, sistem yang mencari corak lilin isyarat perubahan arah selepas retracement ringkas kepada 20 tempoh EMA.

Carta di bawah EUR / USD menunjukkan beberapa contoh peluang perniagaan. Bulatan-bulatan menunjukkan tiga pintu masuk bagi dagangan bakal "pendek" dalam aliran menurun keseluruhan. Contoh 1 dan 2 adalah isyarat jelas. Contoh 3 adalah marginal, sejak stokastik yang perlahan hanya mula bergerak ke atas dari kawasan terlebih jual.

Dalam Contoh 1, ambil perhatian terutamanya yang stokastik yang perlahan (jalur kuning) agak terlebih jual, dan pada masa yang sama stokastik puasa (jalur biru berwarna) baru sahaja selesai bergerak melebihi had terlebih beli yang melampau.

Carta di bawah EUR / USD menunjukkan yang "pendek" pintu masuk perdagangan yang lazim dalam aliran menurun yang disahkan. Khususnya, ambil perhatian yang rata, terlebih jual band stokastik perlahan (kuning), bersama-sama dengan (biru) cangkuk menurun yang mendadak band stokastik cepat ini di bawah had terlebih beli.

Perhatikan juga bahawa 20 EMA telah menyentuh. Penunjuk EMA yang berasingan menyediakan pengesahan isyarat yang ditunjukkan oleh pengayun stokastik. Serta, ia juga diingat bahawa walaupun candlestick bearish bukan jenis menyelubungi "klasik", masih ia telah disahkan oleh candlestick kemudian.

Dalam carta EUR / USD di bawah, Contoh 1 menunjukkan tipikal perdagangan "pendek". The stokastik perlahan (kuning) adalah rata dan menyentuh had terlebih jual, manakala stokastik puasa (biru) telah menyentuh had terlebih beli.

Contoh 2 menunjukkan isyarat yang kelihatan untuk lilin-pencinta seperti bearish "bintang petang" corak klasik di 20 EMA, tetapi masih diperlukan henti kerugian yang ketat untuk keluar di pulang modal.

Masuk dan keluar

Contoh terakhir di atas adalah peringatan yang baik yang Stochastics strategi perdagangan forex dual paling baik digunakan dengan sistem perdagangan mekanikal diprogramkan dengan firma trailing stop dan stop-kerugian kaedah-kaedah untuk memastikan anda menunggang pemenang untuk seberapa lama yang boleh, sementara meminimumkan kerugian.

Seperti yang digambarkan dalam carta di atas, strategi yang paling sesuai untuk saya dengan "seluar pendek." Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk memasukkan "menjual" perintah untuk 2% ekuiti akaun saya apabila kedua-dua band stokastik menyentuh had overbought dan oversold masing, dan isyarat itu disahkan oleh harga yang menyentuh pada atau hampir dengan 20 EMA.

Perintah stop-loss diletakkan tepat pada 20 pips di atas pintu masuk saya. Sistem ini bergerak perintah trailing stop-saya di belakang paras harga semasa dalam perdagangan yang berjaya, biasanya pada jarak 10 pips.

Strategi perdagangan forex dwi-stokastik adalah mudah

Kelebihan utama strategi ini adalah kesederhanaan. Bukannya bergantung pada "rapuh" sifat penunjuk stokastik tunggal, atau kerumitan pelbagai lapisan petunjuk, satu set dua pengayun stokastik berfungsi dengan baik bagi saya. Strategi ini adalah mudah difahami, dan ia adalah mudah untuk program untuk sistem perdagangan mekanikal.

Adakah anda pernah menggunakan pengayun stokastik dalam trading anda sendiri?

Kelas Dunia Trader – Temuramah dengan John Orang

November 25, 2013 oleh Shaun Overton 2 Komen

Shaun Overton bercakap dengan John Orang. Perjalanan kereta api secara kebetulan membawa kepada kerjayanya sebagai ahli dan bertaraf dunia CME peniaga. John bermula di tingkat perdagangan yang tepat sebagai analisis teknikal dan petunjuk meletup daripada Chicago. Beliau mempunyai pengalaman yang bertuah tahu kebanyakan peniaga terkenal yang dibangunkan alat ini dan bagaimana mereka telah digunakan pada zaman awal. John berkongsi cerita mereka dalam temuduga dan bercakap tentang analisis teknikal dalam pasaran semasa.

Perbezaan

Mei 31, 2012 oleh Shaun Overton 2 Komen

Banyak idea untuk penasihat pakar dan strategi menggunakan konsep perbezaan untuk membuat keputusan perdagangan. Walaupun idea yang muncul dalam petunjuk terkira, perbezaan adalah yang paling sering dilukis pada CCI, MACD dan petunjuk Stochastics.

Kajian semula pencapahan

Perbezaan berlaku apabila harga dan beberapa penunjuk berayun menyimpang dalam arah mereka. Harga secara teori boleh menjadi apa-apa nilai di antara 0 dan infiniti. Ia tidak mempunyai siling.

Pengayun, sebaliknya, yang dilingkungi oleh nilai-nilai minimum dan maksimum. Stochastics dan banjaran RSI sifar hingga seratus. Bilangan lima puluh merupakan keseimbangan dalam pergerakan harga.

Apabila harga yang membuat tinggi lebih tinggi baru berbanding sesetengah tinggi baru-baru ini, biasanya sekitar 15-20 bar pada masa lalu, andaian adalah bahawa penunjuk perlu mencapai ketinggian baru, terlalu. Apa yang berlaku, Walau bagaimanapun, adalah bahawa sebagai penunjuk mula bergerak sedikit ke arah yang bertentangan. Harga yang memecah paras tertinggi baru. Penunjuk masih sedikit di bawah tinggi lama. Arah pergerakan harga yang ketara kelihatan sehingga, manakala penunjuk berbunyi sedikit ke bawah.

Perbezaan adalah Tricky

Masalah dengan perbezaan adalah bahawa jika anda meletakkan 10 peniaga yang berbeza dalam sebuah bilik dan meminta mereka untuk menarik semua perbezaan yang mereka lihat, anda akan mendapat 10 jawapan yang berbeza. Peniaga masing-masing mempunyai personaliti, semua yang berbeza-beza dalam kepekaan mereka kepada pergerakan harga. Beberapa lihat trend luas, sementara yang lain menghantui lebih berdebar-debar yang paling kecil di pasaran. Kumpulan-kumpulan seterusnya menarik perbezaan sama ada selaras dengan pergerakan harga yang besar atau tanda carta dengan dengung tetap atas dan ke bawah. Semua ini adalah cara yang rumit untuk mengatakan bahawa tempoh yang digunakan untuk perbezaan sewenang-wenangnya.

Setiap perkara yang ditulis mengenai perbezaan berjanji bahawa ia menunjukkan apabila mempertimbangkan keluar perdagangan yang. Pendapat saya adalah bahawa ini mungkin tidak bunyi. Jika anda berfikir tentang kaki utama trend, boleh anda fikirkan ia seperti kebarangkalian lambungan duit syiling. Apabila kaki pertama trend yang bermula, ia mempunyai sesuatu seperti 50% kebarangkalian berakhir. Sebagaimana dengan lambungan duit syiling, hakikat bahawa duit syiling yang datang sehingga kepala tidak berubah kebarangkalian lambungan seterusnya datang kepala.

Jika anda berdagang kaki kedua trend, maka anda menghapuskan separuh daripada orang yang rugi yang akan berlaku. Lebih meyakinkan, Saya tidak fikir bahawa anda boleh melihat trend sebelum ia berlaku daripada mana-mana jenis analisis teknikal. Perdagangan perlawanan pertama bukan satu pilihan jika anda menganggap bahawa trend arah tidak boleh diramal sebelum trend walaupun bermula.

Saya terdorong untuk bertukar idea di kepala. Jika anda menentukan perbezaan dengan tempoh yang sebangun yang diprogramkan, maka ia akan menjadi mungkin untuk menganalisis kebarangkalian trend yang berterusan. Saya tidak melihat kesahihan banyak dalam Teori Elliot Wave, tetapi saya suka idea kaki ketiga yang terbesar. Kebanyakan orang akan mengira kaki ketiga trend Elliot Wave sebagai perlawanan kedua. Ia merupakan langkah kedua ke arah trend.

Sekiranya anda menggunakan perbezaan sebagai kaedah kemasukan selepas selesai perlawanan pertama dan diletakkan berhenti di permulaan trend, kemudian anda inginkan untuk mencari strategi menguntungkan berdasarkan andaian mengenai panjang kaki. Jika perlawanan pertama biasanya lebih pendek dan kaki kedua biasanya lebih besar, maka pemenang perlu menjadi lebih besar daripada orang yang rugi. Yang 50-50 kemungkinan kemenangan masih akan menghasilkan faktor keuntungan sedikit positif. Apa-apa yang lebih besar daripada 50% kemungkinan akan membuat untuk cemerlang penasihat pakar.

Kernel Kebenaran

Apa yang saya suka tentang perbezaan adalah hubungannya dengan penunjuk berayun. The pengayun cuba rescale harga, yang berlaku untuk dipadankan dengan baik dengan satu konsep matematik yang dikenali sebagai Hurst eksponen. The Hurst eksponen adalah beberapa di antara 0 dan 1 yang mengukur trendiness isyarat. Satu nilai 0 membayangkan nilai yang tidak bergerak, manakala nilai 1 menunjukkan nilai yang trend dalam garis lurus. Data kewangan pada skala masa yang mencukupi, biasanya satu jam atau lebih lama bar, mempamerkan nilai-nilai Hurst tinggi. Ujian yang saya lakukan pada data harian EUR / USD menunjukkan eksponen Hurst sekitar 0.7.

Kaedah untuk menganggarkan eksponen Hurst yang melibatkan rescaling harga di seluruh jangka masa yang berbeza. Hakikat bahawa pengayun cuba rescale harga melompat keluar pada saya. Benar, mereka melakukannya dengan cara yang lebih mudah. Hakikat perbezaan yang, satu fenomena yang berlaku dari rescaling, berlaku apabila dibandingkan dengan harga asal menggalakkan saya. Ia membuatkan saya tertanya-tanya jika mungkin terdapat sebutir kebenaran matematik dalam konsep sebaliknya subjektif.

Turun Naik & Perbezaan Komentar

Februari 17, 2012 oleh Shaun Overton 2 Komen

Minggu ini telah menjadi minggu idea. Satu jumlah yang luar biasa daripada pelanggan meminta pendapat saya mengenai idea-idea yang mereka mahu program ke penasihat pakar. Perbezaan dan turun naik menyimpan bermunculan sebagai tema untuk minggu.

Mudah Volatiliti Filter

Turun naik adalah salah satu faktor yang anda tidak boleh mengabaikan dalam perdagangan. Ia menonjolkan konteks risiko keseluruhan pasaran dan mengatakan sesuatu tentang kemungkinan untuk perdagangan untuk mendapatkan beberapa roda.

Bilangan alat yang kita perlu mengkaji turun naik malangnya sangat terhad. Hampir semua orang menggunakan ATR, yang pelbagai benar purata. Pengiraan untuk sangat asas. Julat benar adalah semata-mata yang tinggi tolak rendah. ATR adalah hanya purata semua julat benar dalam tempoh masa yang tertentu. Kebanyakan peniaga menggunakan 14 tempoh ATR oleh konvensyen.

Saya menghantar carta di bawah untuk pelanggan di Australia semalam yang bertanya jika saya mempunyai apa-apa idea untuk penapis turun naik. Ia membandingkan tetingkap turun naik cepat dan lambat menggunakan ATR. Garis merah mewakili 14 tempoh ATR, yang saya panggil talian puasa. Garis biru mewakili 300 tempoh ATR, yang saya panggil garis perlahan. Saya mencadangkan bahawa tempoh beliau boleh menggunakan talian puasa yang terdapat di atas garis yang perlahan sebagai penunjuk turun naik yang tinggi. Petunjuk bertentangan akan menunjukkan turun naik yang rendah.

Dua baris ATR mungkin isyarat trend, walaupun mereka tidak akan menunjukkan arah yang.

Saya telah mencipta carta di atas dengan mengheret dan menjatuhkan penunjuk adat ATR ke carta. Saya kemudian diseret dan penunjuk ATR second penunjuk ATR pertama. Melakukan cara yang bertindih garis. 0therwise, anda akan melihat dua baris dalam tetingkap berasingan.

Apabila saya membuka MetaTrader lagi pagi ini, carta yang sama telah dibiarkan terbuka. Saya segera perasan bahawa lintasan talian muncul untuk dipadankan dengan beberapa trend jangka panjang. Walaupun ia tidak akan menunjukkan arah aliran yang, penyeberangan ATR mungkin berguna sebagai penunjuk pengesanan trend. Jika anda membuat keputusan untuk mengkaji idea ini, sila tinggalkan komen dan pemerhatian anda pada halaman blog di bawah. Saya suka mendengar daripada pembaca saya.

Perbezaan

Saya membeli idea bahawa pasaran mengandungi titik harga yang lebih relevan daripada yang lain. Banyak matematik yang saya bekerja dengan melibatkan autokorelasi, yang banyak merujuk kepada sebagai fungsi ingatan jangka panjang. Ia adalah satu alat matematik yang membolehkan nerds seperti saya untuk mencari pola statistik tersembunyi di kalangan sekumpulan bunyi dalam isyarat.

Perbezaan mengambil idea yang sama dan terpakai kepada petunjuk, yang paling biasa yang MACD, RSI dan Stochastics. Apabila harga naik melebihi tahap kritikal sebelumnya dan penunjuk tidak melebihi titik kritikal sebelumnya, maka perbezaan wujud. Kebanyakan peniaga mendakwa perbezaan yang menandakan akhir potensi trend.

Mengomel terbesar saya dengan perbezaan adalah bahawa panjang trend mempamerkan tempoh rawak. Saya telah melakukan banyak penyelidikan bebas mengenai topik ini. Tidak kira apa kaedah yang anda gunakan untuk memilih puncak pasaran dan bahagian bawah atau bagaimana anda menentukan arah aliran yang, tempoh masa yang trend diukur sentiasa rawak. Ia mempunyai ketumpatan kebarangkalian, tetapi ia pasti tidak mempunyai jumlah yang ditetapkan.

Perbezaan sepenuhnya gagal untuk menangani kebimbangan ini. Tidak ada sebab mengapa anda tidak boleh mempunyai 2 perbezaan atau 5 perbezaan dalam trend. Perbezaan tidak membantu peniaga membezakan antara akhir trend atau trend berterusan. Anda boleh menggunakan perbezaan sebagai alat pengesanan trend, tetapi oleh titik bahawa beberapa peniaga telah memanggil untuk itu untuk menamatkan. Pendapat peribadi saya adalah bahawa ia tidak sangat berguna.

Aduan saya yang lain dengan perbezaan adalah bahawa kaedah untuk memilih titik kritikal sama sekali sewenang-wenangnya. Jika anda meletakkan 10 peniaga di sebuah bilik dan meminta mereka untuk menarik garis trend, anda akan mendapat 10 jawapan yang berbeza. Ketiadaan persetujuan atas apa-apa konsep asas harus berkata banyak tentang nilai tafsiran subjektif.

Peniaga juga cuba untuk menarik mata antara paras tertinggi ayunan dan rendah. Tugas ini harus jelas, tetapi ia bukan. Saya selalu mengesyorkan menggunakan penunjuk zag yang zig apabila pelanggan mahu pergi ke bawah laluan dagangan swing. Mereka dengan cepat menemui masalah yang sama – bagaimana sensitif perlu tetapan menjadi. Lagi, kita bulatkan kembali kepada isu panjang tempoh. Yang tinggi swing bahawa tetapan Zig Zag Bob menarik kelihatan seperti bunyi pasaran ke paras tertinggi swing bahawa Alex menarik.

Pendapat saya adalah untuk menjauhkan diri dari perbezaan dan mencari teknik lain.