stop loss Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Using Parabolic SAR vs MACD

Julai 5, 2016 oleh Lior Alkalay 1 Komen

Parabolic SAR and MACD are both very effective in spotting pivots and yet there is a difference. Dalam sesetengah kes, you will find the Parabolic SAR is more effective while in others you might find the MACD more useful. That is why, in order to make the best of both, you must know the advantages and weaknesses of each.

Parabolic SAR has Higher Sensitivity

The first thing you will notice when comparing a Parabolic SAR to an MACD indicator is that the Parabolic SAR signals many more pivots. That is because the Parabolic SAR has, by default, more sensitivity to minor changes. Sudah tentu, you can reduce the level of sensitivity, but even so, it delivers more signals than the MACD. The benefit of such sensitivity is that, pada masa-masa, the Parabolic SAR predicts a pivot before the MACD. But that sensitivity has a downside. In small fluctuations the Parabolic SAR can occasionally produce fake pivots. As you can see from point A to point B, the pair has been trending sideways and still the Parabolic SAR delivered plenty of signals, most are falls. Walau bagaimanapun, the MACD during the same time frame was much more effective.

MACD is better at Momentum

One advantage the MACD has over Parabolic SAR is the measurement of momentum. As can be seen in the chart above, the MACD indicator, through the lows and the highs of its histogram, illustrates how strong the momentum is to either direction. If the histogram falls sharply lower, the momentum is strongly bearish, if it rises sharply higher, the momentum is highly bullish, if the histogram is fluctuating close to 0, the momentum is weak.

While the Parabolic SAR does a good job in identifying the direction of momentum quicker, it is much less effective in identifying the strength of a pair’s momentum. And that is why, when it comes to momentum, MACD is more effective than Parabolic SAR.

Limit/Stop Loss

Another way in which MACD and Parabolic SAR differentiate is in the way they influence stop loss and limit strategy.

Parabolic SAR, being an upper indicator, is overlaid on the price rather than being presented below. The dots of the Parabolic SAR are natural stop loss and limit levels for the short term. Lebih-lebih lagi, when used in conjunction with Fibonacci levels, can also be effective in placing long term stop loss and limit orders.

MACD, Walau bagaimanapun, being a lower indicator, Dgn kata lain. presented below the chart rather than overlaid, has a more complex relationship with stop loss and limits. The MACD can be effective as an indicator for a stop loss when momentum shifts to the other direction, thus pointing to a pivot. But for the MACD to be effective as a stop loss indicator it needs a Gann Fan or an area where the MACD momentum converged more than once, indicating a strong support, or resistance if the trend is bearish.

Kesimpulannya

Both the Parabolic SAR and the MACD are strong tools for working with pivots, but are different in their effectiveness. One is better in identifying pivots quickly and in placing limits and stop loss, the other is better at analyzing momentum strength and timing entry. Knowing the advantages of each can allow you to optimize the use of both and, yang lebih penting, optimize your performance.

Menggunakan Long Wicked Lilin untuk Penempatan Stop

Januari 5, 2015 oleh Richard Salah 6 Komen

dinner-candles-rainbow

Carta candlestick, menggunakan lilin individu serta corak yang mereka membentuk, boleh memberikan banyak maklumat kepada peniaga. Satu aspek yang sering kali diabaikan dalam Carta ini adalah maklumat dagangan yang dikemukakan oleh lilin lagi zalim – terutama apabila ia datang untuk menghentikan penempatan.

Banyak peniaga-peniaga yang baru akan membuat keputusan di mana untuk meletakkan berhenti mereka berdasarkan beberapa nombor rawak. Nombor itu boleh diperolehi daripada mata berapa banyak mereka adalah selesa kalah atau hanya beberapa nombor bulat yang baik seperti 10 atau 50 atau 100 atau apa sahaja.

Pokoknya adalah bahawa jumlah mereka sewenang-wenangnya dan, kemungkinan besar, tidak mempunyai sebarang hubungan jua tindakan harga yang mereka lihat di carta.

Cara yang lebih berkesan ke tempat perhentian adalah untuk mencari tahap sokongan di beli atau tahap-tahap tentangan di jual yang.

Apabila membeli hentian yang akan pergi di bawah tahap sokongan dan apabila menjual hentian yang akan pergi di atas paras rintangan.

(Tidak perlu dikatakan, apabila meletakkan mana-mana hentian oleh mana-mana kaedah, ia adalah penting bahawa 5% peraturan Pengurusan Wang diikuti.)

Untuk menala halus ini lebih, panduan yang lebih baik untuk penempatan berhenti adalah untuk membawa sumbu panjang, jika mereka hadir pada carta, ke dalam analisis.

Sejarah 1 carta jam yang GBPJPY bawah memberikan contoh yang sangat baik sumbu panjang…

Segi empat tepat yang hitam pada carta mengenal pasti di mana wicks lagi membuat penampilan. Anda boleh melihat bahawa wicks itu akan dilanjutkan berbanding dengan tempoh yang wicks lain sekeliling mereka pada carta.

Perhatikan bahawa selepas sumbu yang panjang(s) membuat penampilan, sering kali harga akan bergerak dalam bertentangan arah sumbu panjang untuk tempoh masa.

Dalam erti kata lain, jika sumbu yang lagi adalah di bawah badan lilin, harga mempunyai kecenderungan untuk bergerak ke atas. Sebaliknya, jika sumbu yang lagi berada di atas badan lilin, harga mempunyai kecenderungan untuk bergerak ke bawah.

Jadi mengapa adalah bahawa anda boleh meminta…

Wick yang dilanjutkan di bawah lilin menunjukkan bahawa penjual mampu menolak harga dengan ketara. Itulah salah satu aspek apa telah mencipta Sumbu panjang.

Walau bagaimanapun, jumlah jualan tidak cukup besar untuk menjaga harga pada tahap yang rendah. Pembeli dapat menolak harga kembali dari rendah – bahagian bawah sumbu – sekali gus menunjukkan kekuatan. Itulah aspek kedua apa yang mencipta Sumbu panjang.

Sejak pembeli menang dalam erti kata yang, kemungkinan wujud bahawa kekuatan pembeli akan bertahan dan, jika itu adalah kes yang, harga akan naik.

(Dalam kes sumbu panjang berada di atas tubuh lilin, senario yang bertentangan mungkin bermain keluar dan harga akan jatuh.)

Jadi bagaimana boleh seorang peniaga dengan berkesan menggunakan ini dalam perdagangan mereka?

Seperti yang saya sentiasa menunjukkan, seorang peniaga yang mula-mula mesti mengambil perhatian ke arah trend pada carta harian. Jika trend turun, kerana ianya pada pasangan di atas, melihat lilin (atau beberapa lilin untuk perkara itu akan menjadi lebih baik), dengan sumbu panjang di puncak mereka, akan menunjuk ke arah potensi yang kuat untuk harga bergerak ke bawah…dalam arahan itu bahawa pasaran telah pun mengambil pasangan.

Jadi, untuk terus menggunakan contoh daripada trend menurun, jika pasangan itu menjejak…yang, langkah terhadap trend…dan gerai-gerai di tahap rintangan atau tahap FIB yang, Saya akan mencari sumbu panjang di puncak lilin.

Ada dua sebab untuk ini:

1) Wicks orang-orang lama menunjukkan potensi untuk pasangan untuk berdagang ke sisi negatifnya kembali ke arah trend harian seperti anjakan kembali ini telah terhenti.

2) Bahagian atas wicks dilanjutkan dalam memberikan panduan yang sangat baik untuk seseorang peniaga ke tempat perhentian mereka. Rasional di sini adalah bahawa pembeli ditolak harga ke atas wick itu tetapi tidak dapat menolak ia melepasi titik. Oleh yang demikian, meletakkan berhenti tepat di atas sumbu yang mewakili tahap yang mempunyai kemungkinan yang lebih rendah daripada mendapat hit.

Bottom Line: Memerhati lama wicks yang membentuk tahap sokongan dan rintangan, terutama apabila mereka memberi isyarat pergerakan potensi ke arah trend harian, boleh membuat bermanfaat “kelebihan” untuk peniaga terutama dalam hal untuk menghentikan penempatan.

Ingat – bila-bila masa anda mencuba sesuatu yang baru, pastikan anda mencubanya beberapa kali dalam satu akaun demo sehingga anda mencapai tahap keselesaan dan pemahaman.

Semua perdagangan yang terbaik dan baik,

Richard

RKrivoFX

rkrivofx@Gmail.com

Wang yang paling bodoh dalam Pasaran (Peniaga Forex Runcit)

Disember 8, 2014 oleh Shaun Overton 7 Komen

Saya seorang orang dalam industri FX. Itulah apa yang berlaku apabila anda bekerja dalam perniagaan selama hampir satu dekad. Saya tahu eksekutif kanan di seluruh sedozen broker FX utama. Dan ya, yang tidak datang dengan faedah utama.

Rata-besar hari ini adalah amat proprietari data pada kedudukan semua peniaga forex runcit di EURUSD yang lebih 10 bulan. Anda mungkin telah melihat ceramah saya sentimen peniaga-peniaga forex trading dan bagaimana runcit akan wang terbodoh dalam pasaran.

Itu bukan satu dakwaan daripada anda secara peribadi. Tetapi, ia adalah dakwaan daripada purata perdagangan Joe di rumah. Dia membuat semua kesilapan klasik untuk memastikan dia dimakan oleh jerung:

Dia tidak tahu apa-apa tentang pasaran kewangan
Beliau tidak mempunyai strategi perdagangan
Beliau overleverages
Apabila dia melakukan perdagangan, dia tidak suka untuk menggunakan kerugian berhenti

Yang terkini terutamanya benar-benar menarik perhatian saya. Mungkin dia menggunakan berhenti kadang-kadang. Masa yang lain, mungkin dia tahu risiko kehilangan besar pada perdagangan ini supaya, hanya ini sekali, dia tidak akan menggunakan berhenti. Yang mungkin berdering benar untuk semua orang membaca catatan ini.

Contoh

Apakah yang akan berlaku jika kita bandingkan peniaga memegang perdagangan yang panjang yang menggunakan stop loss terhadap mereka dengan perdagangan pendek. Ini adalah contoh daripada data secara langsung untuk membuat perkara yang lebih konkrit.

Pada Julai 25, 2014 di 17:00, di sana ada 2,902 individu perdagangan terbuka dalam dengan EURUSD pada broker ini. Daripada mereka, 2,419 daripada mereka yang panjang dan 483 adalah pendek.

Hanya 110 tiket daripada 2,419 Roh meronta-ronta telah stop loss dilampirkan, yang 4.5% daripada jumlah pesanan panjang. 44 tiket daripada 483 seluar pendek mempunyai stop loss, yang 9.2%

Formula saya ini agak mudah. Ambil peratusan pesanan panjang dengan stop loss dan tolak peratusan pesanan pendek dengan berhenti. 4.5%-9.2% = -4.7%

Apakah yang akan berlaku jika anda berbuat demikian sepanjang masa?

Persoalan sebenar di sini adalah adakah ini meramalkan apa-apa? Sila lihat carta ini. Anda tidak akan memahami nombor belakangnya segera, tetapi anda boleh lihat ia adalah perkara yang paling dekat yang pernah anda mendapatkan untuk garis lurus apabila menganalisis data kewangan.

Pulangan purata bar seterusnya amat diramalkan oleh perbezaan peratusan antara peniaga panjang dan pendek dengan menggunakan kerugian berhenti.

Klik pada gambar itu supaya anda boleh melihat nombor pada paksi mengufuk. Apabila saya dikira beberapa antara -5% dan +5%, seperti dalam contoh di, yang masuk dalam 0% am. Beberapa di antara 5% dan 15% pergi dalam 10% am, dan sebagainya.

Setelah dikira tong, langkah seterusnya adalah untuk meminta “Apakah pulangan purata pada bar seterusnya untuk setiap bin?” Yang 0% bin mempunyai pulangan purata lebih kurang 0. Yang 30% mempunyai pulangan dan yang sangat positif -30% bin mempunyai pulangan yang sangat negatif. Ia agak mudah, benar-benar.

Langkah seterusnya adalah untuk menjadikan ini ke dalam strategi perdagangan. Saya mendapat sedikit lebih awal daripada diri saya, tetapi saya mahu berkongsi dengan pembaca saya kerana ia begitu jelas ramalan.

Jika anda bekerja untuk sebuah dana dagangan algoritma dan ingin mendapatkan tangan anda pada data ini, kemudian menghantar e-mel kepada Info@onestepremoved.com.

Forex Trailing Stops Bantuan Traders "Hentikan" Memberi Kembali Keuntungan

Julai 18, 2014 oleh Eddie Flower 2 Komen

Trailing berhenti membiarkan peniaga forex melabur semula keuntungan dan mengurangkan risiko keseluruhan perdagangan, sambil mereka bergerak. A trailing stop melindungi keuntungan dengan membenarkan perdagangan memenangi kekal terbuka untuk seberapa lama yang boleh.

Dengan memilih parameter berhenti yang betul, sistem perdagangan mekanikal anda boleh menguruskan trailing berhenti untuk memaksimumkan keuntungan dalam mana-mana pasaran tukaran mata wang asing. Trailing berhenti boleh memastikan bahawa anda mampu untuk tinggal di dagangan turun naik-lagi memenangi cukup lama untuk melarikan diri dengan beberapa keuntungan.

A penny diselamatkan oleh trailing berhenti ketat adalah sesen diperolehi oleh turun naik

Untuk setiap pip yang yang direka dengan baik belakang algoritma berhenti menjimatkan dalam mengelakkan pramatang henti out, seorang peniaga bijak boleh mendapatkan lebih banyak daripada harga bergerak ke atas turun naik, perdagangan yang terus baik seterusnya.

Jika anda sedang mencari keuntungan perdagangan yang lebih baik, ia berbaloi untuk melihat beberapa idea mengenai bagaimana untuk membangunkan henti kerugian dan trailing stop-protokol yang sesuai dengan pasaran anda sendiri, sistem perdagangan dan gaya.

Apa yang "berhenti" perintah?

Sesuatu perintah stop adalah sejenis perintah bersyarat yang dilaksanakan sekali mata wang mencecah harga stop tertentu. Perkataan "berhenti" dalam susunan forex bermakna peniaga yang memberi tumpuan kepada mengurangkan risiko.

A henti kerugian atau ketinggalan perintah berhenti untuk kedudukan forex yang panjang ditetapkan di bawah harga pasaran semasa. Perhentian untuk kedudukan yang singkat ditetapkan di atas harga semasa.

Menghentikan boleh dihitung dan ditetapkan pada sama ada peratusan yang telah ditetapkan atau beberapa pip dari harga semasa.

Dalam kebanyakan pasaran, stop order menjamin seorang keluar daripada pegangan mata wang jika harga picu disentuh, namun ia tidak menjamin harga kenyang sebenar supaya apabila ia dilaksanakan.

Apabila pasaran telah diniagakan pada harga berhenti, yang, sekali harga berhenti disentuh, perintah berhenti menjadi suatu perintah pasaran yang perlu diisi pada harga semasa pada masa perintah itu telah mencetuskan.

Jika harga berhenti disentuh dan perintah berhenti bertukar kepada suatu susunan pasaran, peniaga yakin bahawa perdagangan yang akan dilaksanakan, tetapi harga yang tepat diperolehi di pelaksanaan boleh berbeza-beza mengikut kecairan, saiz pesanan dan faktor-faktor lain. Biasanya, yang lebih ketat perintah itu diisi, yang lebih baik hasil perdagangan.

Trailing berhenti

Trailing berhenti adalah satu bentuk perintah berhenti ditetapkan untuk mengikuti bersama-sama di belakang harga, sekali kedudukan forex menguntungkan.

Selepas perintah stop-loss awal telah ditetapkan dan kemudian digantikan dengan suatu langkah harga yang menggalakkan, harga berhenti untuk keluar perintah sementara menunggu diselaraskan kepada harga yang lebih baik sebagai perdagangan yang terus bergerak memihak kepada pedagang. Ini mewujudkan satu harga trailing di mana perintah itu akan dilaksanakan, itu nama.

Sistem perdagangan automatik menyesuaikan hentian, berubah fungsinya dari meminimumkan kerugian untuk melindungi keuntungan sebagai harga mata wang terus bergerak baik jauh dari pintu masuk.

Manfaat terbesar daripada trailing stop adalah bahawa ia membolehkan peniaga untuk menentukan jumlah risiko untuk perdagangan tertentu, semasa menganggarkan peningkatan potensi.

Dynamic mengekori berhenti dan berhenti tetap kenaikan

Parameter stop-loss boleh ditetapkan sebagai perubahan peratusan atau sebagai jumlah tertentu pips. Terdapat dua jenis asas yang ketinggalan perhentian - Dinamik dan tetap kenaikan.

Berhenti mengekori dinamik adalah jenis yang paling biasa digunakan dalam perdagangan forex. A dinamik protokol trailing stop-menyesuaikan harga berhenti pada setiap 0.1 pip bahawa perdagangan yang bergerak baik.

Sebagai contoh, jika pelabur menetapkan stop dinamik awalnya pada harga yang 10 pips dari harga kemasukan, dan kemudian perdagangan yang bergerak baik oleh 1 PIP, trailing stop juga bergerak dengan 1 PIP, daripada 10 pips dari harga kemasukan ke 9 pips dari harga kemasukan.

Semakin jauh perdagangan bergerak memihak kepada peniaga, jauh sistem perdagangan mekanikal yang bergerak berhenti awal (titik berhenti-kerugian) dalam pip atau 0.1 kenaikan pip.

Jelas, jika perdagangan terus bergerak baik, perintah stop-kerugian yang belum selesai terus bergerak sehingga ia menjadi suatu perintah trailing stop-, dengan keuntungan tidak nyata dalam perdagangan.

Sebaliknya, jika harga mata wang tidak bergerak baik, maka trader forex yang masih dilindungi, kerana berhenti tidak pernah berpindah ke belakang, hanya ke hadapan ke arah keuntungan. Hentian ketinggalan tinggal di persiaran menggalakkan maksimum (Mudah) sehingga harga yang dicapai atau sehingga perdagangan yang ditutup, dengan itu membatalkan perintah trailing stop-.

Sebagai contoh yang lain, mempertimbangkan dagangan EURJPY. Mari kita andaikan masuk awal adalah untuk menjual EURJPY pada 1.0325. Sebaik sahaja pengesahan bahawa perintah itu telah diisi, sistem perdagangan menetapkan perintah stop-loss dengan satu set jejak ditetapkan pada 150 pips pada harga 1.0475.

Jika EURJPY bergerak dengan baik jejak set untuk 150, ia bermakna perintah berhenti akan dikemaskini untuk yang sama dengan jumlah penyertaan, atau pulang modal. Dan, dalam contoh semasa jejak seterusnya akan bergerak henti untuk 1.0175.

Contoh trailing stop dinamik

Apabila menggunakan trailing stop dinamik, perintah berhenti akan ketinggalan berikutan perdagangan bagi setiap 0.1 pips keuntungan dalam perdagangan. Sebagai contoh, jika peniaga membeli EUR / USD pada 1.3000(0) dan meletakkan 20 pip henti kerugian di 1.2980(0) dan memilih trailing stop dinamik:

• EUR / USD naik oleh 30.2 pips untuk harga 1.3030(2)

• Dengan setiap 0.1 langkah pip, perintah berhenti secara automatik dibangkitkan

• bergerak Perintah berhenti di sebelah 1.3010(2), dan sebagainya

• Jika EUR / USD jatuh harga, perhentian kekal ditetapkan pada 1.3010(2)

• Jika EUR / USD harga jatuh kepada 1.3010(2) perintah berhenti yang akan dilaksanakan dan perdagangan yang ditutup

Tetap-kenaikan belakang perhentian

Yang tetap kenaikan trailing stop adalah sama dengan berhenti dinamik, kecuali bahawa perintah hanya ketinggalan dalam kenaikan tetap pip. Dalam erti kata lain, perintah stop digerakkan beberapa tetap pips. Berhenti dinamik mungkin jejak pada setiap 0.1 pips, tetapi-kenaikan tetap belakang menunggu dan berhenti di laluan 10 pips, 20 pips, atau apa-apa nilai yang dipilih lain.

Tetap-berhenti mengekori kenaikan adalah lebih perlahan, kerana mereka menunggu beberapa set pips terakru sebelum harga stop-pesanan digerakkan bahawa jumlah pips. Ini jenis stop sering digunakan bersama dengan strategi trend-perdagangan, untuk mengunci keuntungan pada harga bergerak dilanjutkan.

Sebagai contoh, menganggap itu stop-loss adalah 30 pips jauh dari pintu masuk, dan bersedia untuk jejak pada kenaikan yang tetap 10 pips. Hentian itu tinggal di -30 sehingga harga mata wang bergerak baik yang penuh 10 pips.

Apabila ia terakru perdagangan +10 pips keuntungan tidak direalisasi, sistem perdagangan mekanikal bergerak berhenti tetap-kenaikan daripada -30 kepada -20 pips. Perintah setempat akan tinggal di 20 pips di bawah air dari pintu masuk perdagangan sehingga harga mata wang bergerak baik lain 10 pips, sehingga +20 pips dalam jumlah.

Pada masa itu, sistem yang bergerak berhenti daripada -20 kepada -10 dan seterusnya dan seterusnya sehingga titik pulang modal yang dicapai atau harga mata wang menjejak untuk memenuhi trailing stop.

Contoh berhenti mengekori tetap

Dengan trailing stop tetap kenaikan, perintah berhenti akan ketinggalan berikut perdagangan selepas menunggu jumlah pips yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, mari kita andaikan peniaga membeli EUR / USD pada 1.3000, menetapkan perintah stop 10 pip pada 1.2990(0) dan memilih yang tetap kenaikan trailing stop di 10 pips.

• EUR / USD naik oleh 30.2 pips untuk 1.3030(2)

• Selepas langkah-30.2 pip, perintah berhenti bergerak untuk 1.3020(0)

• Dengan setiap 10 pip bergerak ke atas, perintah berhenti secara automatik yang dibangkitkan oleh 10 pips

• Jika harga bergerak di sebelah 1.3010, maka perintah berhenti yang akan dibangkitkan oleh 10 pips untuk 1.3000

• Jika harga jatuh ke bawah, maka perintah berhenti tidak bergerak, ia kekal di 1.3020(0)

• Jika harga yang menyentuh titik berhenti yang, kedudukan yang akan dijual

Trailing berhenti semasa trend

Jenis berhenti harus dipilih mengikut sama ada sistem perdagangan adalah trend berikut, yang biasanya bergantung kepada perhentian tetap kenaikan, atau sama ada sistem yang bergantung kepada perhentian dinamik.

Daripada membuta tuli bergerak trailing berhenti sebagai harga bergerak ke atas, semasa trend sistem perdagangan yang menentukur henti untuk bertepatan dengan harga yang pada sokongan berdekatan / titik rintangan swing.

Dalam aliran meningkat, sistem yang menetapkan stop di bawah setiap swing rendah baru sebagai harga yang terus bergerak baik. Begitu juga, semasa trend menurun sistem yang meletakkan perintah berhenti di atas setiap ayunan tinggi baru manakala harga terus bergerak ke bawah.

Peniaga perlu menyimpan harga stop-pesanan rapat di belakang harga semasa, tanpa berhenti oleh turun naik. Apabila digunakan dengan baik, trailing berhenti boleh memerah keuntungan tambahan dan menyimpan memenangi perdagangan terbuka semasa trend lama berjalan.

Masalah dengan trailing berhenti

Ramai pedagang forex menggunakan trailing berhenti sebagai teknik penting bagi pengurusan risiko, belum ada tradeoff kerana peniaga kadang-kadang "berhenti keluar" terlalu awal, dan dengan itu terlepas bergerak menggalakkan seterusnya.

Perintah stop-loss adalah perlu, dan mengekori berhenti berguna, tetapi mereka perlu dioptimumkan untuk muat pasaran pedagang dan gaya. Peniaga yang memberi tumpuan kepada pasaran yang lebih tidak menentu perlu menetapkan perhentian longgar untuk mengurangkan pramatang henti out.

Perdagangan yang bergerak baik, jumlah yang berisiko sebagai mengurangkan perintah berhenti digerakkan. Namun, jika sentakan turun naik mencetuskan pembubaran kedudukan di bawah suatu perintah berhenti terlalu-ketat, peniaga akan berhenti daripada perdagangan yang berjaya terlalu awal.

Sebaliknya, untuk hasil yang terbaik peniaga perlu memastikan bahawa trailing stop adalah berdasarkan kepada sesuatu yang lebih daripada sekadar yang dinamik atau tetap kenaikan berhenti peraturan. Perintah stop belakang yang paling berjaya dalam membenarkan peniaga-peniaga untuk mengekalkan keuntungan tidak direalisasi adalah mereka yang terletak di sekitar harga tahap sokongan-rintangan.

Sokongan dan tentangan meruntuhkan adalah petunjuk sangat membantu apabila digunakan bersama-sama dengan protokol berhenti dinamik atau tetap kenaikan ketinggalan dan alat-alat teknikal yang lain seperti penunjuk fraktal.

Sistem perdagangan mekanikal juga perlu faktor lain paras harga utama berdekatan, serta petunjuk fraktal. Ini boleh membantu mengurangkan atau mengelakkan sama sekali yang pra-matang henti out dari turun naik yang rutin berlaku apabila trailing stop adalah berdasarkan semata-mata kepada jumlah langkah yang menggalakkan.

Fractals boleh membantu menentukurkan trailing berhenti

Sistem perdagangan mekanikal boleh memantau Fractals dan petunjuk teknikal lain dan perintah tempat keluar pada titik pembalikan mungkin atau sokongan peringkat / rintangan. Fraktal A adalah alat matematik yang boleh menunjukkan titik perubahan potensi dalam harga mata wang.

Seperti yang dibincangkan dalam beberapa artikel lain, fraktal adalah sangat membantu dalam mengenal pasti dan kebalikan perdagangan dan titik, walaupun keterbalikan berskala kecil. Peniaga Forex boleh menggunakan Fractals untuk menilai paras tertinggi ayunan dan rendah dan lain-lain tahap sokongan / rintangan dalam usaha untuk lebih-menentukurkan belakang perhentian.

Trailing berhenti boleh membantu peniaga-peniaga forex "berhenti" memberi semula keuntungan mereka

Mengunci-keuntungan dan mengurus risiko adalah dua kemahiran hidup yang penting untuk peniaga-peniaga forex. Dalam perdagangan forex berjaya berterusan, sistem perdagangan automatik yang bergerak trailing berhenti setiap kali harga bergerak baik, jadi peniaga boleh mengelakkan up emosi dan turun daripada cuba secara manual memilih jalan keluar yang terbaik.

Dengan memilih dan melaksanakan jenis terbaik daripada sistem perdagangan dan mengekori berhenti, anda boleh "berhenti" memberi balik keuntungan anda semasa retracements harga.

Bagaimana anda kini menggunakan perintah stop?

Bagaimana Untuk Win Dengan Sistem Trading Mekanikal

Mac 18, 2014 oleh Eddie Flower 13 Komen

Dakwat Banyak yang telah ditumpukan kepada penentuan punca mekanikal sistem perdagangan kegagalan, terutamanya selepas fakta. Walaupun ia mungkin kelihatan oxymoronic (atau, kepada beberapa peniaga, hanya Pandir), sebab utama mengapa sistem ini perdagangan gagal adalah kerana mereka bergantung terlalu banyak pada tangan-percuma, api-dan-lupa sifat perdagangan mekanikal. Algoritma diri mereka kekurangan pengawasan objektif manusia dan campur tangan yang perlu untuk membantu sistem berkembang sejajar dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah.

Mekanikal kegagalan sistem perdagangan, atau kegagalan peniaga?

Daripada meratapi kegagalan perdagangan-sistem, ia lebih konstruktif untuk mempertimbangkan cara di mana peniaga-peniaga boleh memiliki yang terbaik daripada kedua-dua dunia: Yang, peniaga boleh menikmati faedah daripada sistem perdagangan mekanikal algoritma diurus, seperti cepat-api hukuman automatik dan keputusan perdagangan emosi bebas, sementara masih memanfaatkan kapasiti manusia yang semula jadi mereka untuk berfikir secara objektif tentang kegagalan dan kejayaan.

Elemen paling penting dalam mana-mana peniaga adalah keupayaan manusia untuk berubah. Peniaga boleh berubah dan menyesuaikan diri sistem perdagangan mereka untuk terus memenangi kerugian sebelum mendapat kewangan atau emosi yang dahsyat.

Pilih jenis yang betul dan jumlah data pasaran untuk ujian

Trader yang berjaya menggunakan satu sistem peraturan yang berulang-ulang untuk menuai keuntungan dari ketidakcekapan jangka pendek di pasaran. Untuk kecil, peniaga bebas dalam dunia besar sekuriti dan derivatif dagangan, di mana spread adalah nipis dan persaingan sengit, peluang terbaik untuk keuntungan datang dari mengesan ketidakcekapan pasaran berdasarkan mudah, mudah-untuk-mengukur data, kemudian mengambil tindakan secepat mungkin.

Apabila seorang peniaga membangun dan mengoperasikan sistem perdagangan mekanikal berdasarkan data sejarah, dia berharap untuk keuntungan masa depan berdasarkan idea bahawa ketidakcekapan pasaran semasa akan terus. Jika seorang peniaga memilih data yang salah menetapkan atau menggunakan parameter salah untuk layak data, peluang berharga mungkin hilang. Pada masa yang sama, sekali ketidakcekapan yang dikesan dalam data sejarah tidak lagi wujud, maka sistem perdagangan yang gagal. Sebab-sebab mengapa ia hilang tidak penting untuk peniaga mekanikal. Hanya keputusan perkara.

Pilih set data yang paling penting apabila memilih set data dari mana untuk mencipta dan menguji sistem perdagangan mekanikal. Dan, untuk menguji sampel yang cukup besar untuk mengesahkan sama ada peraturan perdagangan bekerja secara konsisten di bawah pelbagai keadaan pasaran, peniaga perlu menggunakan tempoh praktikal terpanjang ujian data.

Jadi, ia seolah-olah sesuai untuk membina sistem perdagangan mekanikal berdasarkan kepada kedua-dua data sejarah yang paling lama mungkin ditetapkan serta set yang paling mudah parameter reka bentuk. Keteguhan umumnya dianggap keupayaan untuk menahan banyak jenis keadaan pasaran. Keteguhan harus wujud dalam mana-mana sistem yang telah diuji di seluruh julat masa yang panjang data sejarah dan peraturan yang mudah. Ujian yang panjang dan kaedah-kaedah asas harus mencerminkan pelbagai terluas keadaan pasaran yang berpotensi di masa depan.

Semua sistem perdagangan mekanikal akhirnya akan gagal kerana data sejarah jelas tidak mengandungi semua peristiwa masa hadapan. Mana-mana sistem yang dibina di atas data sejarah akhirnya akan menghadapi keadaan ahistorical. Pandangan manusia dan menghalang campur tangan strategi automatik dari berjalan di luar rel. Penduduk di Knight Capital tahu sesuatu tentang snafus dagangan.

Kesederhanaan menang dengan penyesuaian

Sistem perdagangan mekanikal yang berjaya adalah seperti hidup, organisma bernafas. Strata geologi di dunia dipenuhi dengan fosil organisma yang, walaupun sesuai untuk kejayaan jangka pendek dalam tempoh sejarah mereka sendiri, telah terlalu khusus untuk kelangsungan hidup jangka panjang dan penyesuaian. Algoritma sistem perdagangan mekanikal mudah dengan panduan manusia adalah yang terbaik kerana mereka boleh menjalani cepat, evolusi mudah dan adaptasi kepada keadaan yang berubah-ubah dalam persekitaran (membaca pasaran).

Kaedah-kaedah perdagangan mudah mengurangkan potensi kesan berat sebelah data perlombongan. Berat sebelah dari perlombongan data adalah bermasalah kerana ia boleh terlalu keras menekankan bagaimana peraturan sejarah akan memohon di bawah keadaan masa depan, terutama apabila sistem perdagangan mekanikal memberi tumpuan kepada jangka masa pendek. Sistem perdagangan mekanikal mudah dan mantap tidak terjejas oleh oleh tempoh masa yang digunakan untuk tujuan ujian. - Bilangan titik ujian didapati dalam julat yang diberikan data sejarah masih harus cukup besar untuk membuktikan atau menyangkal kesahihan peraturan perdagangan yang diuji. Dinyatakan berbeza, mudah, sistem perdagangan mekanikal teguh akan lebih bernas dr berat sebelah data perlombongan.

Jika seorang peniaga menggunakan sistem dengan parameter reka bentuk yang mudah, seperti yang Sistem QuantBar, dan menguji dengan menggunakan tempoh masa sejarah yang paling panjang yang sesuai, maka hanya tugas-tugas penting yang lain adalah untuk berpegang kepada disiplin dagangan sistem pemantauan dan keputusan dalam melangkah ke hadapan. Pemerhatian membolehkan evolusi.

Sebaliknya, pelanggan yang menggunakan sistem perdagangan mekanikal dibina daripada satu set kompleks pelbagai parameter menghadapi risiko "pra-berkembang" sistem mereka pupus awal.

Membina sebuah sistem yang teguh yang menggunakan yang terbaik daripada perdagangan mekanikal, tanpa menjadi mangsa kepada kelemahan

Ia adalah penting untuk tidak mengelirukan keteguhan sistem perdagangan mekanikal dengan penyesuaian mereka. Sistem dibangunkan berdasarkan pelbagai parameter menyebabkan memenangi perdagangan semasa tempoh sejarah - dan walaupun dalam tempoh yang diperhatikan semasa - '. Teguh' sering digambarkan sebagai Yang ada jaminan bahawa sistem tersebut boleh berjaya mengagak sekali mereka telah perdagangan mereka yang lalu "tempoh bulan madu.” Itulah tempoh perdagangan awal di mana keadaan berlaku serentak dengan tempoh sejarah yang tertentu di mana sistem itu berdasarkan.

Sistem perdagangan mekanikal mudah mudah disesuaikan dengan keadaan baru, walaupun punca perubahan pasaran kekal tidak jelas, dan sistem yang kompleks jatuh pendek. Apabila keadaan pasaran perubahan, kerana mereka terus-menerus melakukan, sistem perdagangan yang paling mungkin untuk terus menang adalah mereka yang mudah dan paling mudah menyesuaikan diri dengan keadaan baru; sistem yang benar-benar mantap adalah salah satu yang mempunyai usia yang panjang atas semua.

Algoritma sistem perdagangan mekanikal mudah dengan panduan manusia adalah yang terbaik kerana mereka boleh menjalani cepat, evolusi mudah dan adaptasi kepada keadaan yang berubah-ubah dalam persekitaran (membaca pasaran).

Malangnya, selepas mengalami tempoh permulaan keuntungan apabila menggunakan sistem perdagangan terlalu-kompleks mekanikal, banyak peniaga jatuh ke dalam perangkap yang cuba untuk tweak sistem tersebut kembali kepada kejayaan. Pasaran ini tidak diketahui, belum berubah, keadaan mungkin telah ditakdirkan bahawa seluruh spesis sistem perdagangan mekanikal kepada kepupusan. Lagi, kesederhanaan dan keupayaan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah menawarkan harapan terbaik untuk hidup dengan mana-mana sistem perdagangan.

Menggunakan pengukuran objektif untuk membezakan antara kejayaan dan kegagalan

Kejatuhan yang paling biasa-A pedagang adalah lampiran psikologi kepada sistem perdagangan masing-masing. Apabila kegagalan perdagangan-sistem berlaku, ia biasanya kerana peniaga telah menerima pakai subjektif bukannya sudut pandangan objektif, terutamanya yang berkaitan dengan stop-kerugian dalam perdagangan tertentu.

Sifat manusia sering mendorong peniaga untuk membangunkan lampiran emosi kepada sistem tertentu, terutama apabila peniaga itu telah melabur sejumlah besar masa dan wang ke dalam sistem perdagangan mekanikal dengan banyak bahagian kompleks yang sukar untuk difahami. Walau bagaimanapun, ia amat penting untuk seseorang peniaga itu melangkah keluar sistem untuk menganggapnya secara objektif.

Dalam sesetengah kes, peniaga menjadi delusional tentang kejayaan yang diharapkan daripada sistem, walaupun sehingga ke tahap yang berterusan untuk berdagang sistem jelas-kalah jauh lebih lama daripada analisis subjektif akan dibenarkan. Atau, selepas tempoh kemenangan lemak, seorang peniaga mungkin menjadi "berkahwin" untuk sistem sebelum ini yang memenangi walaupun ketika keindahannya pudar di bawah tekanan kerugian. Lebih buruk lagi, peniaga boleh jatuh ke dalam perangkap selektif memilih tempoh ujian atau parameter statistik untuk satu sistem yang sudah kehilangan, untuk mengekalkan harapan palsu untuk nilai berterusan sistem.

Pengukur objektif, seperti menggunakan kaedah sisihan piawai untuk menilai kebarangkalian kegagalan semasa, adalah kaedah yang hanya menang untuk menentukan sama ada sistem perdagangan mekanikal telah benar-benar gagal. Melalui mata objektif, ia mudah untuk seseorang peniaga itu dengan cepat melihat kegagalan atau kegagalan yang berpotensi dalam sistem perdagangan mekanikal, dan satu sistem yang mudah boleh dengan cepat dan mudah disesuaikan dengan mewujudkan satu sistem yang baru memenangi sekali lagi.

Kegagalan sistem perdagangan mekanikal sering dikuantifikasikan berdasarkan perbandingan kerugian semasa apabila diukur terhadap kerugian atau sejarah drawdowns. Analisis ini boleh membawa kepada subjektif, kesimpulan yang tidak betul. Pengeluaran maksimum sering digunakan sebagai metrik ambang di mana peniaga akan meninggalkan sistem. Tanpa mengambil kira cara di mana sistem yang mencapai tahap pengeluaran, atau tempoh masa yang diperlukan untuk mencapai tahap yang, seorang peniaga tidak harus membuat kesimpulan bahawa sistem itu adalah orang yang rugi berdasarkan pengeluaran sahaja.

Sisihan piawai berbanding pengeluaran sebagai metrik kegagalan

Malah, kaedah terbaik untuk mengelakkan membuang sistem pemenang adalah dengan menggunakan standard pengukuran objektif untuk menentukan pengagihan semasa atau baru-baru ini pulangan daripada sistem yang diperolehi manakala perdagangan sebenarnya ia. Bandingkan pengukuran itu terhadap pengedaran sejarah pulangan dikira dari ujian belakang, manakala memberikan nilai ambang tetap mengikut kepastian bahawa semasa "kehilangan" pengedaran sistem perdagangan mekanikal memang luar biasa, kerugian to-be-dijangka, dan oleh itu perlu dibuang kerana gagal.

Jadi, contohnya, menganggap bahawa seorang peniaga mengabaikan tahap pengeluaran semasa yang telah memberi isyarat masalah dan mencetuskan penyiasatannya. Sebaliknya, membandingkan kehilangan coretan semasa dengan kerugian sejarah yang akan berlaku semasa trading sistem yang semasa tempoh ujian sejarah. Bergantung kepada bagaimana konservatif peniaga adalah, dia mungkin mendapati bahawa kerugian semasa atau baru-baru ini adalah di luar, berkata, yang 95% tahap kepastian tersirat oleh dua sisihan piawai daripada nilai "normal" tahap kerugian lampau. Ini sudah tentu akan menjadi tanda statistik yang kukuh bahawa sistem yang melaksanakan dengan baik, dan oleh itu telah gagal. Berbeza, peniaga yang berbeza dengan selera makan yang lebih besar bagi risiko secara objektif boleh memutuskan bahawa tiga sisihan piawai daripada norma (Dgn kata lain. 99.7%) adalah tahap kepastian yang sesuai untuk menilai sistem perdagangan sebagai "gagal."

Faktor yang paling penting untuk mana-mana sistem perdagangan’ kejayaan, sama ada manual atau mekanikal, sentiasa keupayaan membuat keputusan manusia. Nilai sistem perdagangan mekanikal yang baik adalah bahawa, seperti semua mesin yang baik, mereka mengurangkan kelemahan manusia dan memperkasakan pencapaian jauh di luar yang boleh dicapai melalui kaedah manual. Namun, apabila betul dibina, mereka masih membenarkan kawalan firma mengikut pertimbangan pedagang dan meminta bantuan rakan untuk mengelakkan rintangan dan kegagalan yang berpotensi.

Walaupun seorang peniaga boleh menggunakan matematik dalam bentuk pengiraan statistik pengedaran standard untuk menilai sama ada kerugian adalah perkara biasa dan boleh diterima menurut catatan sejarah, dia masih bergantung kepada pertimbangan manusia dan bukannya semata-mata membuat-mekanikal, keputusan berasaskan matematik-berdasarkan algoritma sahaja.

Peniaga boleh menikmati yang terbaik daripada kedua-dua dunia. Kuasa algoritma dan perdagangan mekanikal meminimumkan kesan emosi manusia dan pengalaman diperlukan pada penempatan perintah dan pelaksanaan, terutamanya yang berkaitan dengan mengekalkan disiplin henti kerugian. Ia masih menggunakan penilaian objektif sisihan piawai untuk mengekalkan kawalan ke atas manusia sistem perdagangan.

Bersedia untuk berubah, dan bersedia untuk mengubah sistem perdagangan

Bersama-sama dengan objektif untuk mengesan apabila sistem perdagangan mekanikal berubah dari pemenang ke rugi, peniaga juga perlu mempunyai disiplin dan pandangan jauh berubah dan mengubah sistem supaya mereka boleh terus menang dalam keadaan pasaran yang baru. Dalam mana-mana persekitaran yang penuh dengan perubahan, yang mudah sistem, evolusinya yang lebih cepat dan lebih mudah akan. Jika strategi kompleks gagal, ia mungkin lebih mudah untuk menggantikan daripada untuk mengubahsuainya, manakala beberapa sistem yang paling mudah dan paling intuitif, seperti yang Sistem QuantBar, adalah agak mudah untuk mengubah suai on-the-fly untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran masa depan.

Kesimpulannya, ia boleh dikatakan sistem dagangan betul-dibina mekanikal sepatutnya mudah dan cepat menyesuaikan diri, dan diuji mengikut jenis yang tepat dan jumlah data supaya mereka akan menjadi cukup kuat untuk menghasilkan keuntungan di bawah pelbagai keadaan pasaran. Dan, sistem memenangi mesti dihakimi oleh metrik yang sesuai dengan kejayaan. Mulai dari sini, bergantung kepada peraturan dagangan algoritma atau tahap pengeluaran maksimum, apa-apa keputusan mengenai sama ada sistem yang telah gagal hendaklah dibuat mengikut pertimbangan manusia pedagang, dan berdasarkan kepada penilaian ke atas jumlah sisihan piawai prestasi semasa sistem ini apabila dibandingkan dengan kerugian bersejarah-ujian yang. Jika sistem perdagangan mekanikal gagal untuk melaksanakan, peniaga perlu membuat perubahan yang perlu tidak hanya bergantung kepada satu sistem yang kalah.

Strategi Scalping Dagangan

Ogos 2, 2013 oleh Edward Lomax 2 Komen

I tidak perlu lagi berminat dalam forex kerana janji-janji yang dibuat oleh vendor robot forex. Walaupun pengalaman saya dengan robot telah memukul atau miss (yang terbaik), bug perdagangan yang sedikit saya keras.

Saya terserempak dengan satu bentuk perdagangan yang dikenali sebagai “scalping”, sebagai pedagang yang paling baru melakukan. Scalping adalah “satu strategi perdagangan yang cuba untuk membuat banyak keuntungan pada perubahan harga kecil”, mengikut Investopedia.com.

Anda mahu masuk ke dalam pasaran, bank beberapa keuntungan yang cepat dan keluar dari pasaran.

Apa Merangka Me Untuk Scalping Strategi Trading

Fleksibiliti

Oleh kerana saya hanya akan pergi selepas keuntungan kecil di pasaran, Saya fikir saya akan dapat untuk berdagang bila-bila masa siang atau malam. Saya fikir saya akan dapat bangun dan membuat sedikit wang yang baik semasa saya menikmati kopi pagi saya. Bayangkan bagaimana baik sepanjang hari terasa selepas mengutip keuntungan baik pada waktu pagi.

Saya juga fikir saya hanya boleh memilih bila-bila masa untuk masuk ke dalam pasaran untuk beberapa keuntungan yang cepat. Jika saya berasa bosan, atau tidak dapat mencari sesuatu untuk menonton di TV, Saya boleh membuka platform dagangan saya dan membuat sedikit wang. Tidak boleh tidur? Hanya membuat beberapa dolar dan memukul katil dengan senyuman di wajah saya dan akaun bank yang lebih besar.

Kelajuan

Tiada siapa yang suka duduk di depan komputer selama berjam-jam pada satu masa. Dengan scalping, Saya fikir ini tidak akan menjadi masalah kerana saya hanya akan pergi selepas bergerak kecil. Dan berapa lama ia akan mengambil masa untuk pasaran pergi 2-5 pips memihak kepada saya, betul?

Pada asasnya, anda mahu masuk ke dalam pasaran, bank beberapa keuntungan yang cepat dan keluar dari pasaran.

Keuntungan berskala

Jika saya hanya boleh melompat di pasaran bila-bila masa untuk membuat pembayaran kepada beberapa keuntungan, Saya fikir jumlah wang yang saya boleh membuat adalah kepada saya. Saya boleh meningkatkan jumlah keuntungan saya hanya dengan menambah beberapa minit atau masa dagangan. Saya fikir yang lebih saya diniagakan, lebih banyak wang yang saya boleh membuat.

Pengalaman saya Dengan Strategi Trading Scalping

Scalping adalah HARD!

Saya cepat belajar bahawa scalping adalah lebih sukar daripada ia kelihatan pada permukaan. Walaupun anda hanya akan selepas harga bergerak kecil, ia boleh menjadi sangat sukar untuk mendapatkan mereka. Dan tekanan aktif dalam pasaran akan selepas mereka bergerak sangat sengit. Setiap tick pasaran adalah penting; turun naik keuntungan dan kerugian menolak peniaga pada emosi roller-coaster. Walaupun saya akan menang, kadang-kadang saya akan menendang diri untuk keluar dari pasaran apabila langkah seterusnya untuk 50 pips atau lebih.

Saya tidak mempunyai apa yang diperlukan untuk belajar scalping pada saya sendiri. Jadi, Saya menyertai bilik perdagangan dengan seseorang yang menganggap dirinya seorang “aktif” peniaga. Ini bermakna mereka masuk ke dalam pasaran yang kerap dan mencari keuntungan yang lebih kecil. Waktu bilik perdagangan kebetulan berada di 5 pada waktu pagi semasa musim sejuk. Saya akan bangun dalam kegelapan sejuk dan menyambung komputer saya di ruang tamu untuk tidak mengganggu isteri saya. Dan kemudian saya akan cuba untuk mengikuti bersama-sama dengan peniaga.

Ia adalah HARD!

Peniaga akan pergi begitu cepat dan menonton begitu banyak pasangan mata wang yang berbeza sekaligus, Saya tidak dapat bersaing. Kadang-kadang saya akan menang dan kadang-kadang tidak. Saya diperoleh dengan cepat scalping adalah seni. Anda perlu tahu apa yang anda lakukan untuk membuat ia berfungsi. Selepas kira-kira sebulan di bilik perdagangan, Saya lelah dan dengan sedikit untuk menunjukkan untuk usaha saya. Scalping adalah hanya bukan untuk saya.

Kesimpulan Saya Mengenai Strategi Trading Scalping

Masa Pengambilan

Walaupun anda hanya mencari untuk bergerak kecil di pasaran, anda memerlukan strategi perdagangan scalping yang membantu anda mengenal pasti masa yang BETUL untuk masuk ke dalam pasaran. Dan, sebagai nasib akan mempunyai, kebanyakan masa adalah TIDAK masa yang sesuai untuk masuk ke dalam pasaran. Ini bermakna menunggu di sekitar, merenung carta mencari masa yang sesuai untuk menarik picu.

Lagi lama anda menunggu untuk setup baru, semakin besar kemungkinan anda mengada-adakan persediaan yang betul. Kebosanan meningkatkan keperluan anda untuk tindakan, jadi anda mula mencipta entri yang tidak benar-benar terdapat. Menghasilkan keputusan yang miskin dalam kerugian, menyebabkan anda untuk meninggalkan strategi scalping anda.

Amat Tekanan

Walaupun dalam teori anda berada di pasaran untuk satu masa yang singkat, masa yang di pasaran adalah sangat tertekan. Semuanya lebih sengit kerana anda hanya memerlukan beberapa pips untuk menjadi seorang pemenang. Tetapi kadang-kadang, ia tidak begitu mudah untuk mendapatkan jumlah yang lebih kecil daripada pip, atau ia boleh mengambil masa yang lama.

Bayangkan ini… anda telah menunggu selama lebih satu jam untuk persediaan apabila akhirnya datang satu. Anda tarik picu dan masuk ke dalam pasaran. Jantung anda bermula berlumba.

Untuk memburukkan lagi keadaan, anda digunakan saiz lot yang besar kerana anda perlu untuk membuat wang yang cukup pada hanya beberapa pips untuk membuat perdagangan berbaloi. Dengan serta-merta, harga bertentangan dengan anda dan anda lihat banyak wang yang berisiko. Senario ini adalah kerap dan sangat sukar untuk menerima emosi.

Mahal

Oleh kerana anda akan selepas hanya beberapa pips keuntungan, merebak menjadi satu isu besar. Jika anda berdagang pasangan mata wang dengan 3 pips merebak dan anda mahu 3 pips keuntungan, pasaran perlu bergerak 6 pips. Dan jika anda menang, anda membayar separuh daripada langkah itu kepada broker. Ini adalah cara yang sangat mahal untuk berdagang berbanding dengan perdagangan pada tempoh masa yang lebih tinggi di mana anda mencari 100, 200, 300 atau lebih pip bergerak.

Potensi Kerugian Besar

Oleh kerana pasaran bergerak secara rawak, anda perlu meletakkan stop jarak yang baik dari harga. Jika tidak, sebarang kenaikan dalam harga mengetuk kamu dari perdagangan. Risiko semula jadi anda kepada nisbah ganjaran adalah buruk. Pengambilalihan keuntungan sering sebahagian kecil daripada jumlah risiko.

Dapatkan berhenti daripada kerap di mana kenaikan yang membawa anda dan kemudian menyala ke arah perdagangan asal anda dan anda akan mula melakukan salah satu daripada dua perkara. Anda sama ada akan memperluaskan berhenti anda atau memulakan perniagaan tanpa berhenti. Dalam mana-mana kes, anda menetapkan diri untuk kerugian dahsyat yang akan menafikan banyak kemenangan sebelumnya.

Akhirnya, Saya membuktikan kepada diri saya sendiri scalping itu bukan untuk saya. Perkembangan logik seterusnya adalah untuk beralih kepada strategi perdagangan intraday. Lain kali saya akan pergi ke atas pengalaman saya dengan strategi perdagangan intraday, memberitahu anda strategi yang saya suka dan bagaimana mewujudkan robot pengurusan perdagangan benar-benar membantu.

Jika anda mempunyai apa-apa pengalaman dengan strategi scalping anda ingin berkongsi, sila tinggalkan komen di bawah.

Kebarangkalian Trailing Stop

November 28, 2012 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Trailing berhenti generik mengekalkan jarak pip yang berterusan di antara harga yang paling baik dilihat dan stop loss. Satu perkara yang saya tidak suka tentang ini adalah bahawa trailing berhenti mengabaikan keuntungan pengambilalihan. Matlamat saya adalah untuk meningkatkan maklumat yang ada dengan menggunakan trailing stop dalam konteks keuntungan pengambilalihan.

Satu-satunya maklumat yang diperlukan untuk berbuat demikian adalah nisbah antara 'kerugian dan mengambil keuntungan. Jika saya menggunakan 50 pip mengambil keuntungan dan nisbah 1, contohnya, kemudian stop loss juga 50 pips. Jika saya menggunakan nisbah 2, kemudian stop loss adalah 100 pips.

Sebagai harga bergerak lebih dekat dengan keuntungan pengambilalihan, stop loss perlu mengekalkan nisbah yang sama dari suatu jarak yang tinggal. Keuntungan pengambilalihan asal adalah 50 pips. Mengatakan bahawa harga yang meningkat 20. Hanya 30 pips kekal untuk memukul sasaran keuntungan. Kebarangkalian trailing stop menyesuaikan stop loss untuk 30 pip dari harga semasa jika nisbah adalah 1. Jika nisbah ini adalah 2, kemudian berhenti akan menyesuaikan diri dengan 30 * 2 = 60 pips. Ideanya adalah bahawa mungkin stop loss yang harus Ratchet lebih dekat dengan keuntungan pengambilalihan itu kerana ia menjadi semakin kerap berlaku.

Cara yang lebih mudah untuk berfikir tentang di mana untuk menetapkan stop ini adalah untuk bertanya, “Berapa pips dibiarkan sehingga perdagangan yang menjadi asas keuntungan ianya mengambil masa?” Jika jawapannya adalah 40, kemudian stop loss berubah selaras dengan 40 pips dari harga semasa dan tidak masuk. Jika jawapannya adalah 25, perubahan stop loss untuk 25 pip dari harga semasa. Kerugian berhenti menyesuaikan lebih cepat dan lebih cepat kerana ramai yang perdagangan keuntungan ianya mengambil masa.

Menukar nisbah henti untuk sesuatu seperti 0.5 menjadikannya lebih rumit. Jika 40 pips kekal sebelum sampai perdagangan hadnya, kemudian stop loss berubah selaras dengan 40 * 0.5 = 20 pips jauh. Jika 25 pips kekal, kemudian berhenti ratchets untuk hanya 12.5 pips jauh.

Hasil Ujian

Saya Backtested idea dengan menggunakan pelbagai pasangan forex dan DOW 30 saham bagi suku pertama 2009. Arah perdagangan, sama ada panjang atau pendek, telah dipilih menggunakan nombor rawak. Tarikh dipilih adalah semata-mata kerana saya mempunyai data M1 untuk pelbagai instrumen. Spektrum luas keputusan akan mencerminkan trend yang sama tanpa mengambil kira tempoh masa yang digunakan.

Semua backtests berada di carta M1. Saiz unit daripada perdagangan tidak banyak perkara; Saya menetapkan saiz perdagangan untuk banyak standard pada pasangan forex dan 1,000 saham ekuiti untuk dagangan. Semua yang digunakan 50 tandakan bahagian mengambil keuntungan dengan stop loss sama jarak (nisbah stop loss adalah 1.0). Faktor-faktor keuntungan membantu menyimpan maklumat yang konsisten antara instrumen yang berbeza.

Instrumen	Faktor keuntungan
EURUSD	0.96
USDCAD	0.88
DIS	0.91
MSFT	1.0
Wmt	0.87
XOM	0.87

Semua ini backtests melibatkan sekurang-kurangnya 300 dagangan. EURUSD Backtest termasuk lebih daripada 1,700 dagangan. Saiz sampel untuk semua ujian adalah lebih daripada mencukupi untuk membentuk kesimpulan. Menggunakan berhenti kebarangkalian dengan nisbah 1.0 adalah idea yang buruk.

Walaupun keluk ekuiti secara semula jadi berbeza antara instrumen – dan akan berbeza menggunakan nombor rawak baru – lengkung ekuiti di bawah menunjukkan apa yang ia biasanya kelihatan seperti.

Equity curve of probability trailing stop

Keluk ekuiti untuk kebarangkalian trailing stop pada Exxon (XOM) untuk Q1 2009.

Yang kecekapan masuk sistem yang muncul pepejal. Walau bagaimanapun, itu adalah kerana keluar yang paling teruk mungkin sentiasa beralih sehingga. Perdagangan idea kecekapan keluar untuk tanda-tanda bahawa kecekapan masuk. Mengetahui bahawa perdagangan memilih arah mereka menggunakan nombor rawak, ia tidak berbaloi untuk mendapatkan teruja metrik seolah-olah bukan rawak ini.

Kecekapan kemasukan secara konsisten yang keluar berhampiran 55-60%. Gambar di atas menunjukkan kecekapan masuk untuk perdagangan Verizon (VZ).

Kerugian perlu datang dari suatu tempat. Jelas, seperti imej di bawah menunjukkan, ia dihasilkan oleh dahsyat kecekapan keluar. Keputusan biasanya adalah di antara 35-40%.

Exit efficiency for probability trailing stop

Kecekapan keluar untuk berhenti kebarangkalian trailing antara 35-40%. Gambar di atas diambil daripada dagangan McDonalds (MCD).

Jika anda ingin menguji konsep untuk diri sendiri, anda boleh men-download NinjaTrader fail eksport dengan mengklik Kebarangkalian Trailing Stop. Anda perlu e-mel saya untuk fail nombor rawak, yang perlu diletakkan dalam “C:\” direktori. Kod ini tidak akan berfungsi tanpa ia.

Walaupun ujian untuk nisbah berhenti daripada 1.0 melihat dahsyat, semua tidak hilang. Saya boleh flip ini di kepala dan mengubahnya menjadi satu konsep yang menguntungkan dengan menggabungkan ia dengan had trailing rawak. Hasil menggunakan nisbah 3.0 juga menawarkan potensi harapan. Kami akan meliputi orang-orang hasil dalam posting blog di masa hadapan.

Pulang modal Trailing Stop

Mac 16, 2012 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Hentian trailing bahawa kita membina dalam kebanyakan penasihat pakar adat kami berbeza sedikit dari trailing generik berhenti di luar sana. Kod ini menggunakan dua input. Input pada dasarnya ialah pembolehubah yang timbul pada skrin apabila anda memuatkan penasihat pakar. Anda boleh menukar nilai input tanpa memerlukan pengaturcaraan tambahan.

Ini adalah screenshot input biasa untuk penasihat pakar MetaTrader

Aspek unik trailing stop kami ialah ia tidak jejak sehingga perdagangan yang mencapai jumlah tertentu daripada keuntungan. Delaying the adjustment allows the user to treat the stop order as a take profit tool instead of simply exiting at a loss. Most traders feel that once a runner appears, barulah ia masuk akal untuk menyesuaikan kaedah-kaedah awal untuk keluar pada kerugian. Pemangku pertahanan mengenai perusahaan ini hanya apabila jumlah yang layak daripada keuntungan adalah di atas meja mengelakkan belok berhenti awal, atau sekurang-kurangnya sehingga teori berjalan.

TrailStart adalah input yang mengawal apabila bergerak berhenti daripada tewas kepada pulang modal. Ia hanya pada ketika ini bahawa keuntungan EA menyesuaikan keadaan keluar untuk mengelakkan kerugian.

Katakanlah, contohnya, bahawa TrailStart ditetapkan untuk mengaktifkan di 20 pips. Itu bermakna apabila perdagangan beli anda meningkat 20 pips daripada harga kemasukan, EA automatik menyesuaikan stop loss untuk menyamai harga kemasukan. EA tidak boleh kalah dari sudut yang ke hadapan, tidak mengira kesan gelinciran.

TrailAmount tendangan hanya selepas hentian yang telah diselaraskan untuk pulang modal. Input ini mengawal jarak kepada kenaikan di mana stop loss perlu mengemaskini baik. Jika TrailAmount sama 5, ia bermakna bahawa stop loss yang harus menyesuaikan memihak kepada anda 5 pips untuk setiap 5 pips keuntungan tambahan di luar TrailStart di 20 pips.

Jika stop loss yang sudah berpindah ke pulang modal di 20 pips, ia bermakna bahawa kerugian berhenti pada masa ini di 0 pips. Perdagangan yang tidak menang dan tidak kalah jika pasaran menjadi asas berhenti. Jika harga pendahuluan lain 5 pips (TrailAmount ), penasihat pakar menentukan bahawa ia mesti jejak berhenti sekali lagi oleh 5 pips. Harga mencecah +25 menyebabkan henti untuk maju dari 0 kepada +5. Apabila matawang itu bergerak lain 5 pips untuk +30, berhenti pendahuluan kepada +10.

Perhatikan bagaimana jarak perhentian kekal konsisten 20 pips dalam contoh. Ia adalah jumlah yang tepat sama dengan TrailStart input.

Hentikan & Perintah had

Disember 22, 2011 oleh Shaun Overton 3 Komen

Berhenti dan perintah had adalah bertentangan langsung. Sesuatu perintah had adalah jargon untuk “harga yang lebih baik”, manakala satu perintah berhenti bermakna “harga lebih teruk”. Ramai merasa terutamanya mengelirukan bahawa perintah kemasukan berhenti menggunakan istilah yang sama dengan stop loss. Secara teknikal, mereka adalah perkara yang sama. A kemasukan berhenti dan stop loss adalah kedua-dua harga lebih buruk daripada apa yang anda akan mendapat jika anda diterima harga pasaran semasa.

Menghentikan kemasukan berbanding kemasukan had

Hentikan entri digunakan dengan momentum atau pelarian strategi. Teori ini adalah bahawa jika matawang itu bergerak keatas, maka ia akan lebih cenderung untuk terus bergerak ke atas. Peniaga kehilangan keluar pada perbezaan antara harga yang pada masa itu dia membuat keputusan untuk berdagang dan harga kemasukan sebenar. Apa yang dia berharap untuk mendapatkan maklumat tambahan yang harga telah berpindah, yang mungkin membayangkan perdagangan kebarangkalian yang lebih tinggi.

Satu harga yang lebih buruk harga pasaran semasa untuk membeli pada masa akan datang adalah sehingga. Jadi, membeli berhenti pergi di atas harga pasaran semasa. Perdagangan Jual menerima harga yang lebih buruk pada masa akan datang jika mereka tunggu dan harga menjunam turun.

Had penyertaan mengambil pendekatan yang bertentangan. Pasaran sering cenderung untuk bersiar-siar. Mereka sangat jarang menembak mati dalam satu arah tanpa wiggling sedikit atas dan ke bawah. Idea di sebalik perintah had beli ialah anda berfikir bahawa harga akan meningkat pada masa akan datang, tetapi anda mungkin boleh mengambil pasangan fx pada harga yang lebih baik daripada apa yang anda lihat sekarang. Had beli pergi di bawah harga pasaran semasa. Satu peningkatan harga untuk entri jual memerlukan peningkatan harga, supaya menjual penyertaan had selalu pergi di atas harga pasaran semasa.

Mengelak kerugian dan had keluar keluar

Kebanyakan orang mendapati bahagian ini banyak yang lebih mudah. Di sini, stop loss bermakna anda kehilangan wang. Perdagangan beli yang dibuka akan turun. Jika ia mencecah stop loss anda, maka kerugian itu direalisasikan. Kerugian Stop pergi di bawah harga kemasukan bagi perdagangan membeli dan ke atas harga kemasukan bagi perdagangan jual.

Had tidak demikian. Satu perdagangan lama terbuka adalah pertaruhan bahawa harga akan meningkat. Jika ia mencecah had keluar anda, ia bermakna bahawa anda telah berpuas hati dengan jumlah keuntungan yang di atas meja. Dagangan Long meletakkan had di atas harga kemasukan. Perdagangan pendek meletakkan keluar had di bawah harga kemasukan.