Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

7 Things You Need To Become A Successful Forex Trader

oleh 1 Komen

If you make the decision to start trading forex to earn extra income it is vital that you set yourself up to succeed. To do so you need to be aware of the 7 things you need to become a successful forex trader.

The desire to succeed

Pertama, it is elementary that you commit fully to the process of becoming a forex trader. That means that you are willing to put the time in to learn all important aspects of currency trading and the global currency market. You will only have the motivation to put the time in to learn, if you truly have the desire to succeed and make money trading currencies.

A genuine interest in forex, economics and the financial markets

Kedua, and this ties in with the first point, if you want to succeed as a currency trader it is vital that you have a genuine interest in the financial markets. If you are doing it just to make a quick buck, without actually putting in the regular work of reading financial news, analyzing charts and reading daily currency market updates, then you will most likely not succeed. Tambahan pula, you will need to learn about macroeconomics, as economic data and central bank policies are key drivers of the foreign exchange market. Oleh itu, having a genuine interest in what moves the financial markets is a key component to becoming a successful currency trader.

The economist

The right online broker

There is a vast choice of online brokers that charge different spreads and commissions and have different product ranges. Oleh itu, it is important to choose an online broker that is right for you. To do so, you need to choose a broker that covers the asset classes and currency pairs you wish to trade, charges you comparatively low fees, offers tight spreads, has a good reputation and is regulated by your country’s financial regulatory body.

It is also important that the online broker you choose offers easy-to-use chart analysis tools, timely market news updates and possesses good customer service. The best way to choose a broker is to check independent broker reviews and comparisons online.

Trading capital (but less than you might think)

To start trading forex you need a certain amount of capital. Walau bagaimanapun, it is must less than you might think if you choose to trade with leverage. Leverage in the foreign exchange market refers to the ability to move, contohnya, MYR 100 dollars worth of a currency using only USD 1. This would be leverage of 100:1, which is a popular leverage amount in the currency market. Other common leverage amounts are 50:1 dan 20:1. Using leverage you can move large amounts of a security by only putting down a small initial amount per trade. This small amount is referred to as the initial margin.

The best way to use leverage is by trading so-called CFDs (contracts for difference) as they allow you to set your leverage, as you require it. By adopting a CFDs trading strategy you are able to profit off small moves in the currency pairs you are trading without putting down a large amount of capital on each trade. Oleh itu, this is the best way to trade currencies if you only have a small amount of available trading capital.

trade cfds

The right trading strategy

Once you feel comfortable with the currency market’s terminology and mechanics and you have deposited your trading capital into your online brokerage account, it’s time for you to apply the right trading strategy.

When it comes to trading currencies there are many approaches you can take. Sebagai contoh, you can apply more of a momentum trading strategy and put on trades just after market moving news, such as economic data announcements, or you can use a technical indicators-based trading strategy and follow a set of indicators that give you buy and sell signals for the currency pairs you follow. Sudah tentu, there are many more approaches you can take. It is important for you to find a strategy that suits your style of trading and is in line with your risk-return profile.

The discipline to stick to your strategy

Once you have found a trading strategy that works for you, it is important that you have the discipline to stick to your trading strategy. A great way to ensure you don’t let emotions get in the way of you following your strategy is to set target prices and stop-losses, where your broker automatically buys or sells the currency you hold against another, once these trading levels have been hit.

dagangan dalam talian

The emotional stability to handle losses

Akhirnya, if you truly want to succeed as a forex trader you need to develop the emotional stability to handle losses. No matter how good your trading strategy is you will have days where you will generate losses. It is important to accept down days and not let your losses affect you emotionally, as this could impair you when you put on further trades.

Bagaimana Untuk Win Dengan Sistem Trading Mekanikal

oleh 13 Komen

Dakwat Banyak yang telah ditumpukan kepada penentuan punca mekanikal sistem perdagangan kegagalan, terutamanya selepas fakta. Walaupun ia mungkin kelihatan oxymoronic (atau, kepada beberapa peniaga, hanya Pandir), sebab utama mengapa sistem ini perdagangan gagal adalah kerana mereka bergantung terlalu banyak pada tangan-percuma, api-dan-lupa sifat perdagangan mekanikal. Algoritma diri mereka kekurangan pengawasan objektif manusia dan campur tangan yang perlu untuk membantu sistem berkembang sejajar dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah.

Mekanikal kegagalan sistem perdagangan, atau kegagalan peniaga?

Daripada meratapi kegagalan perdagangan-sistem, ia lebih konstruktif untuk mempertimbangkan cara di mana peniaga-peniaga boleh memiliki yang terbaik daripada kedua-dua dunia: Yang, peniaga boleh menikmati faedah daripada sistem perdagangan mekanikal algoritma diurus, seperti cepat-api hukuman automatik dan keputusan perdagangan emosi bebas, sementara masih memanfaatkan kapasiti manusia yang semula jadi mereka untuk berfikir secara objektif tentang kegagalan dan kejayaan.

Elemen paling penting dalam mana-mana peniaga adalah keupayaan manusia untuk berubah. Peniaga boleh berubah dan menyesuaikan diri sistem perdagangan mereka untuk terus memenangi kerugian sebelum mendapat kewangan atau emosi yang dahsyat.

Pilih jenis yang betul dan jumlah data pasaran untuk ujian

Trader yang berjaya menggunakan satu sistem peraturan yang berulang-ulang untuk menuai keuntungan dari ketidakcekapan jangka pendek di pasaran. Untuk kecil, peniaga bebas dalam dunia besar sekuriti dan derivatif dagangan, di mana spread adalah nipis dan persaingan sengit, peluang terbaik untuk keuntungan datang dari mengesan ketidakcekapan pasaran berdasarkan mudah, mudah-untuk-mengukur data, kemudian mengambil tindakan secepat mungkin.

Apabila seorang peniaga membangun dan mengoperasikan sistem perdagangan mekanikal berdasarkan data sejarah, dia berharap untuk keuntungan masa depan berdasarkan idea bahawa ketidakcekapan pasaran semasa akan terus. Jika seorang peniaga memilih data yang salah menetapkan atau menggunakan parameter salah untuk layak data, peluang berharga mungkin hilang. Pada masa yang sama, sekali ketidakcekapan yang dikesan dalam data sejarah tidak lagi wujud, maka sistem perdagangan yang gagal. Sebab-sebab mengapa ia hilang tidak penting untuk peniaga mekanikal. Hanya keputusan perkara.

mechanical trading rules

Pilih set data yang paling penting apabila memilih set data dari mana untuk mencipta dan menguji sistem perdagangan mekanikal. Dan, untuk menguji sampel yang cukup besar untuk mengesahkan sama ada peraturan perdagangan bekerja secara konsisten di bawah pelbagai keadaan pasaran, peniaga perlu menggunakan tempoh praktikal terpanjang ujian data.

Jadi, ia seolah-olah sesuai untuk membina sistem perdagangan mekanikal berdasarkan kepada kedua-dua data sejarah yang paling lama mungkin ditetapkan serta set yang paling mudah parameter reka bentuk. Keteguhan umumnya dianggap keupayaan untuk menahan banyak jenis keadaan pasaran. Keteguhan harus wujud dalam mana-mana sistem yang telah diuji di seluruh julat masa yang panjang data sejarah dan peraturan yang mudah. Ujian yang panjang dan kaedah-kaedah asas harus mencerminkan pelbagai terluas keadaan pasaran yang berpotensi di masa depan.

Semua sistem perdagangan mekanikal akhirnya akan gagal kerana data sejarah jelas tidak mengandungi semua peristiwa masa hadapan. Mana-mana sistem yang dibina di atas data sejarah akhirnya akan menghadapi keadaan ahistorical. Pandangan manusia dan menghalang campur tangan strategi automatik dari berjalan di luar rel. Penduduk di Knight Capital tahu sesuatu tentang snafus dagangan.

Kesederhanaan menang dengan penyesuaian

Sistem perdagangan mekanikal yang berjaya adalah seperti hidup, organisma bernafas. Strata geologi di dunia dipenuhi dengan fosil organisma yang, walaupun sesuai untuk kejayaan jangka pendek dalam tempoh sejarah mereka sendiri, telah terlalu khusus untuk kelangsungan hidup jangka panjang dan penyesuaian. Algoritma sistem perdagangan mekanikal mudah dengan panduan manusia adalah yang terbaik kerana mereka boleh menjalani cepat, evolusi mudah dan adaptasi kepada keadaan yang berubah-ubah dalam persekitaran (membaca pasaran).

Kaedah-kaedah perdagangan mudah mengurangkan potensi kesan berat sebelah data perlombongan. Berat sebelah dari perlombongan data adalah bermasalah kerana ia boleh terlalu keras menekankan bagaimana peraturan sejarah akan memohon di bawah keadaan masa depan, terutama apabila sistem perdagangan mekanikal memberi tumpuan kepada jangka masa pendek. Sistem perdagangan mekanikal mudah dan mantap tidak terjejas oleh oleh tempoh masa yang digunakan untuk tujuan ujian. - Bilangan titik ujian didapati dalam julat yang diberikan data sejarah masih harus cukup besar untuk membuktikan atau menyangkal kesahihan peraturan perdagangan yang diuji. Dinyatakan berbeza, mudah, sistem perdagangan mekanikal teguh akan lebih bernas dr berat sebelah data perlombongan.

Jika seorang peniaga menggunakan sistem dengan parameter reka bentuk yang mudah, seperti yang Sistem QuantBar, dan menguji dengan menggunakan tempoh masa sejarah yang paling panjang yang sesuai, maka hanya tugas-tugas penting yang lain adalah untuk berpegang kepada disiplin dagangan sistem pemantauan dan keputusan dalam melangkah ke hadapan. Pemerhatian membolehkan evolusi.

Sebaliknya, pelanggan yang menggunakan sistem perdagangan mekanikal dibina daripada satu set kompleks pelbagai parameter menghadapi risiko "pra-berkembang" sistem mereka pupus awal.

Membina sebuah sistem yang teguh yang menggunakan yang terbaik daripada perdagangan mekanikal, tanpa menjadi mangsa kepada kelemahan

Ia adalah penting untuk tidak mengelirukan keteguhan sistem perdagangan mekanikal dengan penyesuaian mereka. Sistem dibangunkan berdasarkan pelbagai parameter menyebabkan memenangi perdagangan semasa tempoh sejarah - dan walaupun dalam tempoh yang diperhatikan semasa - '. Teguh' sering digambarkan sebagai Yang ada jaminan bahawa sistem tersebut boleh berjaya mengagak sekali mereka telah perdagangan mereka yang lalu "tempoh bulan madu.” Itulah tempoh perdagangan awal di mana keadaan berlaku serentak dengan tempoh sejarah yang tertentu di mana sistem itu berdasarkan.

Sistem perdagangan mekanikal mudah mudah disesuaikan dengan keadaan baru, walaupun punca perubahan pasaran kekal tidak jelas, dan sistem yang kompleks jatuh pendek. Apabila keadaan pasaran perubahan, kerana mereka terus-menerus melakukan, sistem perdagangan yang paling mungkin untuk terus menang adalah mereka yang mudah dan paling mudah menyesuaikan diri dengan keadaan baru; sistem yang benar-benar mantap adalah salah satu yang mempunyai usia yang panjang atas semua.

Algoritma sistem perdagangan mekanikal mudah dengan panduan manusia adalah yang terbaik kerana mereka boleh menjalani cepat, evolusi mudah dan adaptasi kepada keadaan yang berubah-ubah dalam persekitaran (membaca pasaran).

Malangnya, selepas mengalami tempoh permulaan keuntungan apabila menggunakan sistem perdagangan terlalu-kompleks mekanikal, banyak peniaga jatuh ke dalam perangkap yang cuba untuk tweak sistem tersebut kembali kepada kejayaan. Pasaran ini tidak diketahui, belum berubah, keadaan mungkin telah ditakdirkan bahawa seluruh spesis sistem perdagangan mekanikal kepada kepupusan. Lagi, kesederhanaan dan keupayaan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah menawarkan harapan terbaik untuk hidup dengan mana-mana sistem perdagangan.

Menggunakan pengukuran objektif untuk membezakan antara kejayaan dan kegagalan

Kejatuhan yang paling biasa-A pedagang adalah lampiran psikologi kepada sistem perdagangan masing-masing. Apabila kegagalan perdagangan-sistem berlaku, ia biasanya kerana peniaga telah menerima pakai subjektif bukannya sudut pandangan objektif, terutamanya yang berkaitan dengan stop-kerugian dalam perdagangan tertentu.

Sifat manusia sering mendorong peniaga untuk membangunkan lampiran emosi kepada sistem tertentu, terutama apabila peniaga itu telah melabur sejumlah besar masa dan wang ke dalam sistem perdagangan mekanikal dengan banyak bahagian kompleks yang sukar untuk difahami. Walau bagaimanapun, ia amat penting untuk seseorang peniaga itu melangkah keluar sistem untuk menganggapnya secara objektif.

Dalam sesetengah kes, peniaga menjadi delusional tentang kejayaan yang diharapkan daripada sistem, walaupun sehingga ke tahap yang berterusan untuk berdagang sistem jelas-kalah jauh lebih lama daripada analisis subjektif akan dibenarkan. Atau, selepas tempoh kemenangan lemak, seorang peniaga mungkin menjadi "berkahwin" untuk sistem sebelum ini yang memenangi walaupun ketika keindahannya pudar di bawah tekanan kerugian. Lebih buruk lagi, peniaga boleh jatuh ke dalam perangkap selektif memilih tempoh ujian atau parameter statistik untuk satu sistem yang sudah kehilangan, untuk mengekalkan harapan palsu untuk nilai berterusan sistem.

Pengukur objektif, seperti menggunakan kaedah sisihan piawai untuk menilai kebarangkalian kegagalan semasa, adalah kaedah yang hanya menang untuk menentukan sama ada sistem perdagangan mekanikal telah benar-benar gagal. Melalui mata objektif, ia mudah untuk seseorang peniaga itu dengan cepat melihat kegagalan atau kegagalan yang berpotensi dalam sistem perdagangan mekanikal, dan satu sistem yang mudah boleh dengan cepat dan mudah disesuaikan dengan mewujudkan satu sistem yang baru memenangi sekali lagi.

Kegagalan sistem perdagangan mekanikal sering dikuantifikasikan berdasarkan perbandingan kerugian semasa apabila diukur terhadap kerugian atau sejarah drawdowns. Analisis ini boleh membawa kepada subjektif, kesimpulan yang tidak betul. Pengeluaran maksimum sering digunakan sebagai metrik ambang di mana peniaga akan meninggalkan sistem. Tanpa mengambil kira cara di mana sistem yang mencapai tahap pengeluaran, atau tempoh masa yang diperlukan untuk mencapai tahap yang, seorang peniaga tidak harus membuat kesimpulan bahawa sistem itu adalah orang yang rugi berdasarkan pengeluaran sahaja.

Sisihan piawai berbanding pengeluaran sebagai metrik kegagalan

Malah, kaedah terbaik untuk mengelakkan membuang sistem pemenang adalah dengan menggunakan standard pengukuran objektif untuk menentukan pengagihan semasa atau baru-baru ini pulangan daripada sistem yang diperolehi manakala perdagangan sebenarnya ia. Bandingkan pengukuran itu terhadap pengedaran sejarah pulangan dikira dari ujian belakang, manakala memberikan nilai ambang tetap mengikut kepastian bahawa semasa "kehilangan" pengedaran sistem perdagangan mekanikal memang luar biasa, kerugian to-be-dijangka, dan oleh itu perlu dibuang kerana gagal.

Jadi, contohnya, menganggap bahawa seorang peniaga mengabaikan tahap pengeluaran semasa yang telah memberi isyarat masalah dan mencetuskan penyiasatannya. Sebaliknya, membandingkan kehilangan coretan semasa dengan kerugian sejarah yang akan berlaku semasa trading sistem yang semasa tempoh ujian sejarah. Bergantung kepada bagaimana konservatif peniaga adalah, dia mungkin mendapati bahawa kerugian semasa atau baru-baru ini adalah di luar, berkata, yang 95% tahap kepastian tersirat oleh dua sisihan piawai daripada nilai "normal" tahap kerugian lampau. Ini sudah tentu akan menjadi tanda statistik yang kukuh bahawa sistem yang melaksanakan dengan baik, dan oleh itu telah gagal. Berbeza, peniaga yang berbeza dengan selera makan yang lebih besar bagi risiko secara objektif boleh memutuskan bahawa tiga sisihan piawai daripada norma (Dgn kata lain. 99.7%) adalah tahap kepastian yang sesuai untuk menilai sistem perdagangan sebagai "gagal."

Faktor yang paling penting untuk mana-mana sistem perdagangan’ kejayaan, sama ada manual atau mekanikal, sentiasa keupayaan membuat keputusan manusia. Nilai sistem perdagangan mekanikal yang baik adalah bahawa, seperti semua mesin yang baik, mereka mengurangkan kelemahan manusia dan memperkasakan pencapaian jauh di luar yang boleh dicapai melalui kaedah manual. Namun, apabila betul dibina, mereka masih membenarkan kawalan firma mengikut pertimbangan pedagang dan meminta bantuan rakan untuk mengelakkan rintangan dan kegagalan yang berpotensi.

Walaupun seorang peniaga boleh menggunakan matematik dalam bentuk pengiraan statistik pengedaran standard untuk menilai sama ada kerugian adalah perkara biasa dan boleh diterima menurut catatan sejarah, dia masih bergantung kepada pertimbangan manusia dan bukannya semata-mata membuat-mekanikal, keputusan berasaskan matematik-berdasarkan algoritma sahaja.

Peniaga boleh menikmati yang terbaik daripada kedua-dua dunia. Kuasa algoritma dan perdagangan mekanikal meminimumkan kesan emosi manusia dan pengalaman diperlukan pada penempatan perintah dan pelaksanaan, terutamanya yang berkaitan dengan mengekalkan disiplin henti kerugian. Ia masih menggunakan penilaian objektif sisihan piawai untuk mengekalkan kawalan ke atas manusia sistem perdagangan.

Bersedia untuk berubah, dan bersedia untuk mengubah sistem perdagangan

Bersama-sama dengan objektif untuk mengesan apabila sistem perdagangan mekanikal berubah dari pemenang ke rugi, peniaga juga perlu mempunyai disiplin dan pandangan jauh berubah dan mengubah sistem supaya mereka boleh terus menang dalam keadaan pasaran yang baru. Dalam mana-mana persekitaran yang penuh dengan perubahan, yang mudah sistem, evolusinya yang lebih cepat dan lebih mudah akan. Jika strategi kompleks gagal, ia mungkin lebih mudah untuk menggantikan daripada untuk mengubahsuainya, manakala beberapa sistem yang paling mudah dan paling intuitif, seperti yang Sistem QuantBar, adalah agak mudah untuk mengubah suai on-the-fly untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran masa depan.

Kesimpulannya, ia boleh dikatakan sistem dagangan betul-dibina mekanikal sepatutnya mudah dan cepat menyesuaikan diri, dan diuji mengikut jenis yang tepat dan jumlah data supaya mereka akan menjadi cukup kuat untuk menghasilkan keuntungan di bawah pelbagai keadaan pasaran. Dan, sistem memenangi mesti dihakimi oleh metrik yang sesuai dengan kejayaan. Mulai dari sini, bergantung kepada peraturan dagangan algoritma atau tahap pengeluaran maksimum, apa-apa keputusan mengenai sama ada sistem yang telah gagal hendaklah dibuat mengikut pertimbangan manusia pedagang, dan berdasarkan kepada penilaian ke atas jumlah sisihan piawai prestasi semasa sistem ini apabila dibandingkan dengan kerugian bersejarah-ujian yang. Jika sistem perdagangan mekanikal gagal untuk melaksanakan, peniaga perlu membuat perubahan yang perlu tidak hanya bergantung kepada satu sistem yang kalah.

Apabila Adakah Menambah A Menengah Filter Peningkatan Prestasi?

oleh Tinggalkan komen

Jawatan awal minggu ini dialamatkan keperluan untuk menyimpan mudah strategi untuk mengelakkan pendedahan kepada keluk pas berat sebelah. Walaupun yang benar dalam pengertian umum, ada juga kali apabila menambah tahap komplikasi kepada strategi yang boleh meningkatkan prestasi tanpa ketara meningkatkan risiko kemusnahan.

Kami melihat satu contoh ini dengan Euro Scalping Strategi Shaun ini. Apabila penapis masa digunakan yang hanya berdagang strategi dalam masa-masa perdagangan perlahan, Metrik prestasi naik, memberikan kita satu sistem yang sangat menarik. Apakah yang akan berlaku jika kita menambah lapisan kedua untuk penapis ini?

penapis

Menambah beberapa penapis boleh membantu satu strategi keluar perdagangan yang terbaik, tetapi ia juga boleh mendedahkan strategi untuk lengkung pas berat sebelah.

Jeff dari Sistem Kejayaan Trader mengambil penyelidikannya terhadap Euro Scalping Strategi Shaun ini selangkah lagi minggu ini. Dia memutuskan untuk mencuba memperkenalkan penapis turun naik kepada strategi. Sebaik sahaja dia menentukan parameter optimum untuk penapis, dia diuji bagaimana ia akan meningkatkan strategi scalping asas serta versi masa yang ditapis.

Mengoptimumkan Filter Turun Naik

Matlamat Jeff adalah untuk menggunakan tindakan harga setiap hari untuk menentukan bagaimana Euro Scalping Strategi Shaun yang dilakukan pada hari-hari di mana turun naik adalah tinggi dan membandingkan dengan bagaimana strategi yang dilakukan pada hari-hari di mana turun naik adalah rendah.

Pengajaran yang paling besar di sini adalah bahawa untuk mengoptimumkan penapis, Jeff kembali kepada strategi scalping asal. Dalam usaha untuk mendapatkan jumlah sebahagian besar data dan had-lengkung sesuai, beliau dibatalkan penapis masa untuk sekarang.

Pengajarannya di sini adalah bahawa jika anda akan menggunakan pelbagai penapis, ia adalah idea yang baik untuk membina, ujian, dan mengoptimumkan mereka secara berasingan. Kemudian anda boleh stack mereka bersama-sama. Menyusun penapis manakala mengoptimumkan mereka boleh membelokkan data dengan cara yang mengelirukan yang penapis benar-benar bekerja.

The Volatiliti Filter

Menggunakan penapis turun naik kepada strategi scalping asal sedikit peningkatan strategi. Ia meningkat faktor keuntungan daripada 1.38 kepada 1.43 manakala mengurangkan dengan ketara pengeluaran maksimum. Keuntungan purata setiap perdagangan meningkat daripada $24.58 kepada $25.45.

Kadar kemenangan telah disimpan cukup banyak yang sama, dan keuntungan bersih keseluruhan telah mengurangkan kerana 128 perdagangan telah ditapis. Seperti yang anda lihat, terdapat peningkatan yang pasti, tetapi tidak hampir sebanyak dengan penapis masa yang.

Menggabungkan Penapis

Walaupun keputusan memohon penapis turun naik kepada strategi asal tidak mengesankan, rancangan asal adalah untuk memohon penapis untuk strategi masa yang ditapis. Putting the two filters together produces the best version of the scalping strategy yet.

Penapis digabungkan meningkatkan faktor keuntungan kepada 3.44 dan keuntungan purata setiap perdagangan untuk $56.74. Ambilan maksimum dikurangkan kepada kurang daripada separuh daripada pengeluaran maksimum sistem asal.

Baru strategi penapis digabungkan mengurangkan jumlah perdagangan untuk 164, di mana strategi masa yang ditapis mempunyai 233 dan strategi asal mempunyai 456. Walaupun bagaimana beberapa strategi perdagangan ditapis gabungan membuat, ia mengembalikan keuntungan bersih hampir sama seperti strategi asal.

Apa yang kita telah dilakukan dengan penapis ini digabungkan adalah mencari jalan untuk mengasingkan yang terbaik daripada perdagangan yang terbaik daripada strategi asal.

 

 

Tempoh Masa

oleh Tinggalkan komen

Maklum balas mengenai strategi perdagangan biasa Kumpulan adalah! Saya tidak pernah mempunyai begitu banyak e-mel dengan apa-apa pelbagai pendapat. Terima kasih kepada semua orang untuk maklum balas dan pemikiran anda.

Banyak orang berkata pengawasan jelas di pihak saya: tempoh masa yang akan menggunakan strategi? Sebelum anda mempunyai serangan jantung, sila dengarkanlah aku. Perhatikan pada graf (diterbitkan semula di bawah) bahawa lengkung itu benar-benar tidak menendang keluar sehingga 0.3% atau lebih. Pada EUR USD harga semasa, itu adalah satu pergerakan 39 pips (0.3% * 1.3000). Saya menggunakan carta M1 untuk mewujudkan graf. Strategi, terlalu, akan menggunakan carta M1 untuk isyarat yang.

EURUSD price distance from SMA 200

Graf memaparkan jarak peratus daripada harga dari SMA melawan frekuensi (iaitu, berapa kerap adalah harga ini jauh dari 200 SMA?)

 

Satu lagi sebab untuk mempertimbangkan carta M1 adalah jumlah dagangan bagi setiap tahun. Purata bilangan bar yang harga membelanjakan atas atau di bawah suatu 200 SMA adalah… 200 bar. Ini adalah berdasarkan kepada penyelidikan yang saya dilakukan pada awal tahun ini. Terdapat kira-kira 386,000 minit perdagangan setahun. Bahagikan bahawa pada purata 200 M1 bar antara lintasan dan anda mendapat maksimum 1,930 perdagangan setahun (386,00/200).

Saya hanya memandang mengambil peratusan daripada mereka dagangan. Jika 20% daripada salib-salib menyebabkan peluang wajar, yang 386 perdagangan setahun. Walaupun aktif, ia tidak gila. 386 dagangan purata setiap tahun kepada 1.5 ~ dagangan sehari.

Tinggalkan komen di bawah jika anda melihat apa-apa yang bernilai dan menambah pada masa yang.

Selepas-fikiran

Siri ini akhirnya membawa kepada strategi perdagangan yang menguntungkan. Jika anda lebih suka membaca melalui perjalanan, maka saya cadangkan anda membaca artikel secara berurutan

Idea strategi awal
Jangka Masa
Pelan penyelidikan
Satu kejutan menjengkelkan dalam backtests awal
Percubaan perdagangan pelbagai
Keputusan perdagangan pelbagai
Bergerak-rata tukang catut sampul surat

Beli dan Pegang Gold

oleh Tinggalkan komen

Saya terserempak dengan kertas kerja bertajuk Pendekatan Kuantitatif untuk Alokasi Aset Taktikal oleh Mebane Faber. Kertas ini nampaknya amat popular sejak beberapa tahun. Membaca melalui kandungan dan mengkaji carta, Saya tertanya-tanya dengan kuat jika strategi yang mungkin terpakai bagi emas.

Peraturan untuk membeli emas

Idea ini sangat mudah. Diambil secara terus daripada kertas, peraturan ini adalah:

BELI RULE
Beli harga apabila bulanan > 10-bulan SMA.

JUAL KEDAULATAN
Menjual dan bergerak ke tunai apabila harga bulanan < 10-bulan SMA.

1. Semua harga yang masuk dan keluar adalah pada hari isyarat pada penutup. Model ini hanya
dikemaskini sebulan sekali pada hari terakhir bulan. Turun naik harga semasa yang lain
bulan yang diabaikan.
2. Semua siri data adalah jumlah siri pulangan termasuk dividen, dikemaskini setiap bulan.
3. Pulangan tunai dianggarkan dengan bil Perbendaharaan 90 hari, dan kadar margin (untuk dileveraj
model yang akan dibincangkan kemudian) dianggarkan dengan kadar panggilan broker.
4. Cukai, komisen, dan gelinciran adalah dikecualikan.

Hasil ujian

Ujian telah dilakukan dengan menggunakan hujung Kinetick ini bebas daripada data hari. Data yang bermula dari Ogos 4, 1997 sehingga Disember 10, 2012.

Satu perkara yang mendorong saya gila tentang NinjaTrader adalah bahawa pengiraan peratus pulangan begitu legap. Nombor-nombor sebenar yang digunakan yang salah dengan jelas. Yang membeli dan memegang kembali untuk emas adalah mudah untuk mengira. Yang 1997 harga adalah lebih kurang $350 auns. Hari ini, dagangan emas berhampiran $1,700. Yang membeli dan memegang kembali seharusnya berada di dalam kawasan kejiranan 385%. NinjaTrader mendakwa bahawa penyata itu adalah suatu tempat berhampiran 150%. Saya telah pergi melalui carta untuk mengesahkan bahawa perdagangan adalah betul. Anda boleh men-download strategi emas untuk NinjaTrader dan mengesahkan dagangan untuk diri sendiri.

Metrik peratus pulangan konsisten dalam platform, begitu bernasib baik kerana jumlah yang sebenarnya tidak penting. Satu-satunya perkara yang benar-benar penting ialah sama ada atau tidak strategi mengembalikan nombor yang lebih besar daripada pendekatan membeli dan memegang.

Equity curve of buying and holding gold

Carta lengkung ekuiti harian emas, melanjutkan kembali hingga Jun 1997.

Equity curve of the gold trading strategy

Strategi emas taktikal secara mendadak prestasi buruk membeli dan memegang kembali.

Reverse gold strategy equity curve

Meneruskan idea yang bertentangan dengan belian di bawah salib-salib yang SMA10 tidak membantu

Strategi teruk prestasi buruk beli dan memegang kembali. Idea diadakan di kertas itu sendiri adalah amat terpesong. Membeli dan memegang adalah satu konsep bodoh. Sebahagian besar “pulangan” dalam batang portfolio daripada inflasi jangka panjang dan menjatuhkan nilai dolar. Harga sekuriti naik kerana dolar, yang boleh anda fikirkan sebagai matawang kedua, menurun mendadak dalam nilai dalam tempoh masa ini.

Selain itu, idea harga yang melintasi purata bergerak membayangkan bahawa trend yang lepas lari purata bergerak. MA, berkuat kuasa, mendapat diseret bersama-sama dengan harga yang. Walaupun ini adalah benar dengan segelintir trend raksasa, cara bahawa harga bergerak biasanya bekerja adalah sesuatu sepanjang garis 10 langkah-langkah ke hadapan, 9 langkah ke belakang. Keputusan ujian menunjukkan ini.

Jika strategi yang dicadangkan kembali kurang daripada membeli dan memegang dan jumlah belian dan memegang strategi kembali 150%, maka dengan alasan bahawa jumlah pulangan belian adalah dagangan diambil oleh strategi + dagangan tidak diambil oleh strategi. Ujian ini termasuk apa sepatutnya dagangan tidak diambil oleh strategi – isyarat terbalik. Penambahan pulangan strategi yang dicadangkan dengan pulangan isyarat yang bertentangan hanya mencakupi kira-kira satu pertiga (22% + 34%) daripada 150% memperoleh. Di mana seluruh wang yang pergi?

Kebanyakan langkah itu berlaku kira-kira purata jangka pendek bergerak. Majoriti langkah itu telah pun berlaku selepas harga untuk melintasi dan menutup di atas purata bergerak. Naluri banyak pemaju strategi baru akan berpindah ke isyarat intrabar. Perdagangan Intrabar mengabaikan masalah asas; anda tidak boleh tahu sama ada bar yang akan ditutup di atas purata bergerak.

Strategi Reput

oleh 1 Komen

Ernie Chan menulis blog post yang besar hari ini di kehidupan dan kematian strategi. Beliau bercerita tentang beberapa titik kegemaran saya: CIUMAN (Pastikan ia mudah, Bodoh!) dan kepentingan melihat prestasi dengan prestasi sebenar kepada negatif.

Jika anda suka blog ini, maka anda akan menyukai beliau. Ia amat serupa. Satu-satunya perbezaan adalah bahawa Ernie cenderung untuk menulis dengan lebih andaian mengenai pembaca’ kemahiran matematik.

Kaedah Perintah NinjaTrader

oleh Tinggalkan komen

Ninjascript, C # API yang digunakan untuk strategi pengaturcaraan dalam NinjaTrader, cuba untuk stirke keseimbangan antara membuat proses pembangunan strategi yang semudah mungkin sambil mengekalkan fleksibiliti dalam jenis strategi yang ia boleh menyokong. Ia mengendalikan keperluan ini bersaing dengan strategi membelah kepada dua jenis kaedah untuk. Banyak pengaturcara dalam masyarakat NinjaTrader yang juga merujuk kepada jenis-jenis ini sebagai pendekatan.

Pendekatan Terurus

Yang pertama dan yang paling biasa kaedah perintah adalah pendekatan yang berjaya. Pendekatan berjaya juga andaian lalai bahawa NinjaTrader menganggap anda menggunakan semasa menulis strategi.

Saya backtest strategi cara ini 90%+ masa. Ia adalah cara yang lebih mudah untuk menulis mereka menggunakan pendekatan yang berjaya apabila semua pembolehubah dan harta ditubuhkan. NinjaScript membuat didapati beberapa kaedah yang semua saling berkaitan. Nama-nama dan fungsi setiap adalah jelas. Masukkan Long(), contohnya, memasuki perdagangan yang panjang.

Semua kaedah ini telah premapped hubungan antara satu sama lain. Apabila strategi panggilan ExitLong(), NinjaTrader menjaga butir-butir seperti yang mengetahui rindu yang diperlukan untuk keluar dari. Yang seolah-olah cukup jelas, tetapi permohonan perdagangan ramai yang tidak menyambung titik-titik dengan mudah antara fungsi perdagangan. MetaTrader 4 & 5 adalah contoh yang baik dari jenis fungsi mudah tidak tersedia.

Yang mudah dengan mana keputusan perdagangan dikendalikan menjadikannya sesuai untuk membangunkan kod cepat dan kotor untuk menguji idea ringkas. Kebanyakan idea strategi saya mengikuti prinsip KISS; memastikan ia mudah, bodoh. Ia biasanya satu proses perkembangan yang sangat mudah (10-20 minit) untuk program dan menguji idea perdagangan dari saat ia memasuki fikiran saya. Kebanyakan idea tidak bersenam, tetapi sekurang-kurangnya saya mendapat kepuasan mengetahui jawapannya dengan cepat.

Saya dapati dengan cara yang sukar bahawa pendekatan yang berjaya membuat andaian tentang pengendalian perintah. Masukkan had Long(), contohnya, secara automatik memadam perintah had yang belum selesai selepas satu bar. Saya masih ingat menghabiskan beberapa jam dengan strategi yang hidup cuba untuk memahami mengapa begitu banyak pesanan saya dimasukkan dengan betul pada carta tick, hanya untuk mempunyai mereka hilang pada tick seterusnya. Dengan berhati-hati meneliti dokumentasi yang membawa saya dapat suatu kaedah kelebihan beban dengan parameter liveUntilCandelled yang.

Itu contoh seperti fungsi pra-diprogramkan ini yang anda perlu berhati-hati untuk. Hal ini terutama berlaku jika anda mempunyai bug yang tidak masuk akal dalam konteks strategi anda.

Pendekatan Diurus

Pendekatan yang tidak terurus menghilangkan semua andaian yang NinjaTrader membuat manakala strategi yang berjalan dalam masa nyata. Pilihan ini meninggalkan ia sehingga alat sandi untuk menyimpan status kedudukan di dalam memori dan membuat keputusan yang sesuai.

Setiap strategi yang kita telah menulis dengan perintah yang tidak terurus menggunakan belum selesai berhenti dan menghadkan pesanan. Satu contoh baru-baru ini melibatkan strategi membuat pasaran di Broker Interaktif. Strategi ini adalah 100% dalam pasaran semasa sesi Asia dan Amerika Syarikat. Kami asalnya bermula dengan pendekatan yang berjaya tetapi berlari ke dalam masalah dengan komisen dan overfills.

Strategi ini hanya perdagangan 2 lot mini semasa fasa ujian, iaitu saiz perdagangan minimum. Walaupun suruhanjaya taraf 0.2 pips setiap bahagian adalah agak rendah, komisen minimum adalah $2.50. Itulah agak tinggi bagi apa-apa saiz kedudukan kecil. Saya perhatikan pada hari pertama yang pelanggan saya telah mendapat komisen dikenakan untuk kaki masuk dan keluar kaki, masing-masing.

Perdagangan pertama masuk dengan 20k. Apabila tiba masa untuk keluar, pendekatan yang berjaya menetapkan had untuk keluar 20k dan had kemasukan lain untuk 20k lain. IB dikenakan komisen dua kali untuk kedua-dua perintah, yang kos $5 setiap perdagangan pusingan seterusnya. Laporan perdagangan kelihatan seperti:

BOT 20 k $2.50

20k SLD $2.50

20k SLD $2.50

BOT 20k $ 2.5o

BOT 20 k $2.50

20k SLD $2.50

BOT 20 k $2.50

20k SLD $2.50

Itulah berkesan 4 berdagang dengan kos $20.

Kumpulan perdagangan ke dalam satu pesanan lebih kurang memotong komisen pada separuh. Saya mendapati ia lebih mudah untuk dilakukan dengan pendekatan yang tidak terurus kerana saya tidak perlu bimbang tentang bagaimana Entry() dan Keluar() kaedah akan berinteraksi. Laporan perdagangan ditukar kepada:

BOT 20 k $2.50

40k SLD $2.50

BOT 40 k $2.50

40k SLD $2.50

BOT 20 k $2.50

Urutan sama dikumpulkan bersama titisan kos 4 perdagangan turun kepada $12.50. Kemasukan awal dan kos pintu keluar terakhir $2.50, tetapi perdagangan di antara hanya membayar $2.50 untuk masuk dan keluar digabungkan. Apabila saiz pesanan meningkat kepada lot standard, penjimatan komisen secara mendadak akan meningkatkan pulangan pelanggan.

Alasan lain yang kita beralih kepada pendekatan yang tidak terurus adalah bahawa NinjaTrader membunuh strategi apabila memenuhi sampai melimpahi berlaku. Satu adalah memenuhi sampai melimpahi apabila strategi meminta pembatalan pesanan yang belum selesai, tetapi perintah sementara menunggu mendapat diisi sebelum permintaan itu membatalkan tiba. Ia kemudian keluar kedudukan baru di pasaran dan mematikan strategi.

Saya dapati ini hampir ditanggung lagi dengan strategi membuat pasaran kerana memenuhi sampai melimpahi hampir pasti akan berlaku sekurang-kurangnya sekali sehari. Pesanan Diurus mempunyai pilihan untuk mematikan memenuhi sampai melimpahi dan pengendalian dalam apa jua cara peniaga difikirkan sesuai. Dalam kes saya,, ia adalah untuk hanya meningkatkan jumlah kedudukan yang strategi yang cuba untuk keluar dari.

Kelemahan utama untuk pesanan yang tidak terurus adalah bahawa semuanya dikesan secara dalaman. Jika anda perlu melumpuhkan strategi untuk mengubah tetapan atau kehilangan sambungan broker, kod ini mungkin tidak akan berinteraksi dengan baik dengan kedudukan yang sudah terbuka. Apa sahaja objek IOrder disimpan dalam memori, iaitu bagaimana strategi yang mengetahui apa jawatan dibuka, hilang apabila strategi yang dikeluarkan dari carta.

Strategi Diurus juga mengambil lebih banyak masa untuk menguji. Jumlah kod yang terlibat tidak berbeza secara dramatik dari perintah berjaya. Ia lebih besar, tetapi tidak begitu grotesquely. Alasan bahawa ia mengambil masa yang lebih adalah bahawa interaksi antara jenis perintah tidak digilap seperti ia adalah dalam perintah berjaya. Pengaturcara mesti menulis segala-galanya dari awal, yang selalunya bermakna bahawa strategi ini akan mengalami banyak lebih banyak pepijat awal, terutamanya dalam persekitaran yang secara langsung.

Strategi yang bergantung kepada pesanan pasaran tidak perlu mempertimbangkan pendekatan ini pada pendapat saya. Ia menyebabkan lebih banyak kerja dan saya masih belum menghadapi situasi di mana ia masuk akal. Lebih penting lagi, Saya tidak boleh memikirkan keadaan hipotetikal di mana ia akan masuk akal sama ada.

Frekuensi Tinggi Strategi NinjaTrader

oleh 7 Komen

Saya telah bekerja pada sistem perdagangan frekuensi tinggi untuk NinjaTrader bagi pihak pelanggan jangka panjang. Akaun saya hidup adalah dengan MB Trading. Daripada meletakkan pesanan pasaran dan membayar komisen, Saya mengubah jenis untuk had pesanan. Kami mahu menerima komisen yang kecil untuk strategi membuat pasaran bukannya membayar komisen untuk menerima harga dipaparkan.

MetaTrader mengalami dua kelemahan utama yang membuat NinjaTrader pilihan yang unggul menjadikan perdagangan frekuensi tinggi. MT4 tidak menawarkan carta lebih rendah daripada tempoh masa M1 dan konteks perdagangan adalah kesilapan sibuk menghalang pelbagai carta dari berjalan serentak. NinjaTrader cukup kompleks di mana saya boleh mengawal kebanyakan maklumat, tetapi cukup mudah yang saya tidak perlu untuk melabur beratus-ratus jam untuk menguji idea. Selepas meluas menguji strategi pada carta M1 sebagai pengambil harga, Saya berasa amat yakin bahawa strategi adalah bunyi. Satu-satunya isu sekarang ialah menentukan sama ada atau tidak sama ada mengambil pasif (iaitu, membuat pasaran) pendekatan akan menyebabkan Isi cukup untuk membuat strategi yang berbaloi.

Isu pertama yang saya terserempak dengan tidak NinjaTrader; ia adalah dengan API MB Trading. Strategi bekerja denda pada akaun simulasi, yang hanya laluan perintah kepada NinjaTrader (NT). NT kemudian membuat tekaan apabila Isi akan berlaku. Matlamat fasa yang tidak untuk menguji strategi. Saya hanya mahu menguji pengaturcaraan untuk memastikan bahawa ia bekerja dengan betul.

100 perdagangan pergi tanpa halangan dalam akaun Sim yang. Strategi ini hanya dibuat melalui 2-3 perdagangan microlot pada akaun live di hadapan perintah yang belum selesai digantung. NinjaTrader pesanan belum selesai melalui 3 negeri sebelum mereka benar-benar berada di pasaran. Bagi pengaturcara di luar sana, ini adalah sifat-sifat OrderState objek IOrder.

  1. Sementara menunggu mengemukakan – strategi yang dihantar perintah itu kepada broker dan sedang menunggu untuk mendengar kembali
  2. Diterima – broker yang mengakui menerima perintah itu, tetapi masih meletakkan perintah itu ke dalam pasaran
  3. Kerja – perintah itu boleh didapati untuk orang lain untuk berdagang

Perintah strategi dikemaskini pada setiap tick. Apa yang sering berlaku ialah kadar itu akan pergi terlalu cepat, mewujudkan tunggakan komunikasi utama dalam pasaran cepat. NinjaTrader pernah melemparkan pengecualian. Bukti hanya daripada masalah adalah bahawa saya akan melihat perintah tergantung dengan harta yang PendingChange. Penyelesaian menyusahkan adalah untuk keluar NinjaTrader dan menambah nilai semua.

Saya membuat kesimpulan bahawa mungkin bahawa negeri perintah itu berjaya disebabkan isu. Saya menukar pendekatan saya untuk pesanan yang tidak terurus, tetapi itu tidak membuat perbezaan. Saya akhirnya datang kepada kesedaran bahawa API MB Trading tidak boleh mengendalikan lebih daripada satu perintah setiap beberapa saat.

Strategi itu mendapati tempat manis selepas menukar dari semak ke carta kedua. Terbaru daripada 6 saat atau lebih lama seolah-olah memberikan API MB Trading cukup masa untuk mengemas kini wihle masih memelihara sesuatu pendekatan frekuensi tinggi. Mana-mana perdagangan yang perlu berlari lebih pantas daripada ambang yang di MB Perdagangan perlu menggunakan protokol FIX.

Elemen lain yang mendorong saya gila ialah pesanan had NinjaTrader secara automatik memadam sendiri sekali setiap bar. Saya hampir mengoyakkan rambut saya keluar, dan saya tidak mempunyai semua yang banyak rambut, selama beberapa jam cuba untuk memikirkan mengapa perintah dipadam sendiri secara automatik. Ramai orang mengenal pasti dengan sekolah pukulan keras mendekati kepada pembelajaran. Saya setebal diketuai kerana kebanyakan. Saya digambarkan punca apabila saya revisitied dokumentasi talian NinjaTrader dan menemui kaedah kemasukan had yang membolehkan baik sehingga dibatalkan (GTC) pesanan.

Masalah kelajuan juga ditunjukkan dengan overfills. Sebuah memenuhi sampai melimpahi adalah apabila permintaan strategi untuk membatalkan pesanan yang belum selesai, tetapi broker memenuhi perintah itu sebelum pembatalan itu berkuat kuasa. Kebimbangan terbesar dengan overfills ialah NinjaTrader secara automatik melumpuhkan strategi dan keluar dari kedudukan di pasaran apabila memenuhi sampai melimpahi berlaku. Satu-satunya cara untuk mencegah pengaturcaraan ini adalah untuk mengubah kaedah kemasukan ke pendekatan yang tidak terurus.

Cara yang paling mudah untuk membangunkan strategi untuk frekuensi tinggi di NinjaTrader (tetapi kekerapan tidak ultra-tinggi) adalah dengan menggunakan perintah berjaya. Setiap kali keluar yang diperlukan, meletakkan kemasukan had dalam arah yang bertentangan. NinjaTrader menjaga meletakkan perintah keluar untuk positoin pasaran terbuka. Hadkan maklumat terbaru bagi setiap beberapa saat. Ia membolehkan API broker untuk mengejar dan membantu mengelakkan masalah overfills.

Ujian tersokong untuk kecekapan

oleh 6 Komen

Backtests forex anda benar-benar tidak berguna jika anda tidak menguji kecekapan kemasukan statistik dan kecekapan keluar daripada strategi. Setiap orang yang berjalan backtest yang tidak dapat tidak melaporkan dolar yang diperolehi sebagai hasil. Faktor-faktor lain seperti yang wujud menang-rata untuk kerugian, faktor keuntungan dan nisbah Sharpe yang, tetapi mereka tidak memberitahu anda apa-apa yang berguna sehingga langkah terakhir mereka bentuk satu sistem perdagangan automatik.

Cara yang betul untuk menguji strategi yang perlu memberi fokus kepada soalan, “adalah strategi saya sekeping sampah?” Kebanyakan orang cuba untuk membuktikan diri mereka betul. Ujian sebenar ialah tidak dapat membuktikan diri anda salah. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui pendekatan statistik.

Pintu Masuk dan Keluar Kecekapan

Kecekapan meletakkan beberapa keras untuk apa yang peratusan pelbagai perdagangan tersedia bahawa strategi tawan. Tetingkap perdagangan bermula pada bar di mana perdagangan yang memasuki pasaran. Tetingkap ditutup apabila keluar perdagangan.

Jumlah tetingkap boleh didapati adalah tinggi tertinggi tolak rendah terendah di tingkap. Mengira masuk dan keluar kecekapan hanya langkah-langkah apa peratusan yang tetingkap bahawa strategi anda cenderung untuk menangkap. Mengambil purata semua daripada perdagangan dan anda mendapatkan kecekapan keseluruhan.

Kecekapan Entry formula

Formula untuk perdagangan yang panjang: (Tertinggi tinggi – harga kemasukan) ÷ (Tertinggi tinggi – terendah rendah)
Formula untuk perdagangan yang singkat: (harga kemasukan – terendah rendah) ÷ (Tertinggi tinggi – terendah rendah)

Kecekapan Keluar formula

Formula untuk perdagangan yang panjang: (Harga Keluar – terendah rendah) ÷ (Tertinggi tinggi – terendah rendah)
Formula untuk perdagangan yang singkat: (Tertinggi tinggi – harga keluar) ÷ (Tertinggi tinggi – terendah rendah)

Ambil satu contoh di mana anda membeli mata wang hipotetikal di 150 dan menjualnya di 170. Yang rendah terendah antara masa masuk dan keluar adalah 140. Harga yang kemudian berlari sepanjang jalan sehingga ke 200 sebelum menetap kembali ke 170, yang mana keluar itu berlaku.

Kecekapan kemasukan adalah (200-150) ÷ (200-140) = 50 ÷ 60 = 83%. Hampir sesiapa akan bersetuju bahawa ini membuat untuk kemasukan besar.
Kecekapan keluar adalah (170-140) ÷ (200-140) = 30 ÷ 60 = 50%. Sebahagian besar bersetuju bahawa jalan keluar akan ideal berlaku lebih awal daripada yang berlaku.

Kecekapan tidak berubah melalui surat cara atau masa bingkai

Salah satu masalah utama yang kita hadapi dengan backtests forex adalah set yang terhad. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berminat untuk menguji strategi jangka panjang seperti yang pada H4 carta atau D1. Perkara yang indah tentang masuk dan keluar kecekapan adalah bahawa mereka tidak berbeza daripada carta untuk merangka atau tempoh untuk tempoh.

Saya suka untuk melompat ke carta M1 untuk ujian kecekapan. Data yang hampir tidak berkesudahan. Saya tidak perlu bimbang tentang kehabisan. Perkara yang menarik adalah bahawa saya tahu apabila saya pindah semula ke carta H4, kecekapan tidak sepatutnya menukar lebih daripada ± 5%.

Jika anda melihat kecekapan yang berbeza terlalu banyak, maka anda mungkin tidak mempunyai perdagangan yang cukup untuk membentuk kumpulan statistik yang signifikan. Pengalaman saya memberitahu saya bahawa 75 perdagangan biasanya mendapat sangat dekat dengan kecekapan sebenar. 100 perdagangan atau lebih adalah lebih baik. Apabila saya menjalankan ujian ke atas carta M1, Saya sering mendapatkan beberapa ribu perdagangan sepanjang beberapa bulan. Nombor yang besar boleh memberitahu anda dengan banyak keyakinan betapa teguh parameter strategi ini benar-benar adalah.

Biasanya, anda boleh menganggap bahawa mana-mana keputusan yang termasuk dalam 45-55% adalah hasil daripada satu rawak, proses stokastik. Apabila saya melihat backtests mereka menjalar sehingga ke orang-orang halangan seperti 54.9% atau 55.1%, keputusan tidak dapat tidak kembali ke tangki di sekitar 50% tanda.

Rawak hasil perdagangan dan keuntungan dolar

Saya ingin seksyen ini adalah kira-kira bagaimana untuk membuat wang dengan kecekapan rawak. Malangnya, kita mesti meliputi bagaimana rambang boleh menyebabkan eurphoria tidak wajar.

Saya telah berminat dengan konsep kaedah rambang untuk beberapa tahun sekarang. Ahli matematik merujuk kepadanya dengan nama yang lebih legap daripada “proses stokastik”. Walaupun nama bukan sensical, ia hanya satu cara mewah untuk mengatakan kajian rambang – bagaimana ia berubah, pengedarannya, sejauh mana ia “berjalan”, dan lain-lain.

Semalam, Saya menggunakan analogi syiling lambungan untuk menggambarkan bagaimana Strategi Martingale adalah probabilistically menemui kegagalan. Satu konsep yang menarik yang saya tidak menyebut berkaitan dengan gerakan Brownian. Walaupun dengan satu set hasil rawak, perdagangan akan pergi pada perjalanan rawak dari titik permulaan.

Einstein mendapat kredit sebenar untuk menyelesaikan matematik di sebalik konsep, walaupun namanya tidak di jangka. Beliau menunjukkan bahawa jarak satu proses rawak akan diikuti ialah punca kuasa dua bilangan percubaan. Jika kita membuat keputusan untuk flip duit syiling 60 kali, kita tahu bahawa 50% masa yang jatuh di atas kepala dan yang lain 30 pada ekor.

Ia sebenarnya ternyata bahawa kita perlu menjangkakan berat sebelah sangat sedikit bilangan sama ada pemenang atau rugi, walaupun kita tidak tahu yang mana satu. Ia rawak. Yang berat sebelah tepat, ke mana sahaja ia lebih suka pergi, harus sama √60, yang bekerja keluar ~ 7. Hasil kepala seharusnya terdiri daripada 23-37, dengan hasil ekor yang membentuk perbezaan.

Tujuh dagangan daripada enam puluh kuat mengubah peratusan, walaupun kita tahu bahawa ia benar-benar sepatutnya 50%. Jika kepala hanya datang 23 kali daripada 60, itulah 38%. Masalahnya bukan dengan duit syiling. Ia dengan bilangan percubaan. Seperti yang anda lakukan nombor besar meningkatkan laluan, berat sebelah rawak berkurangan dengan ketara dari segi ketepatan peratus. 50,000 dagangan, contohnya, hendaklah menunjukkan lebihan sebanyak lebih kurang 223 perdagangan memihak kepada menang atau kalah. Julat ketepatan termasuk dalam 1% daripada 50% mana-mana pihak, peningkatan yang dramatik.

Risiko keluk sesuai

Curve pemasangan kecekapan rawak berkaitan dengan idea gerakan Brownian. Mari kita mengatakan bahawa kita menggunakan strategi yang saya tahu tidak akan menunjukkan kemasukan atau keluar kecekapan: crossover purata bergerak. Saya telah pergi melalui strategi ini enam cara dari hari Ahad, hampir secara eksklusif atas perintah pelanggan. Ia tidak akan berfungsi sebagai strategi automatik. Tiada set rahsia tempoh cepat dan perlahan yang akan membuka kunci kunci tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan.

Kebanyakan peniaga, berpengalaman atau tidak, menyalahgunakan backtester dengan mencari satu set parameter yang menghasilkan keuntungan dolar yang paling. Mereka keluk muat ujian mereka untuk mengoptimumkan untuk keuntungan maksimum. Apa yang sebenarnya berlaku ialah bahawa peniaga-peniaga untuk mengoptimumkan jumlah drift rawak yang telah berlaku.

Apabila saya menggunakan contoh 50,000 perdagangan mewujudkan hanyut semula jadi 223, Saya menyebutnya dengan maksud menunjukkan bagaimana sedikit ia mengurangkan kesilapan dalam peratus accurracy sebenar. Akibat lain untuk sistem perdagangan adalah bahawa sebagai peratusan ralat berkurangan, berat sebelah yang semula jadi dalam hasil anda peningkatan. Membabi buta berjalan pengoptimasi yang hanya memilih set kombinasi yang menghasilkan gabungan dua kriteria:

  • The drift yang berlaku untuk bekerja atas nama yang set parameter
  • Keuntungan dan kerugian yang berbeza dengan mereka parameter. Keuntungan dolar secara semulajadi perubahan kerana kedua-dua purata bergerak menyeberang di tempat-tempat yang berbeza

Anda memerlukan alat seperti kecekapan untuk mengawal daripada jenis hasil rawak. Ia satu-satunya kaedah yang saya tahu yang muktamad menyatakan sama ada atau tidak strategi yang berkelakuan dalam cara yang rawak. Saya terutamanya suka fakta bahawa ia pecah unsur-unsur ke dalam dua daripada tiga komponen asas strategi perdagangan: kemasukan, keluar, dan kedudukan saiz.

Strategi berkesan tidak berfungsi setiap masa

Jawatan saiz menandakan halangan terakhir untuk membina strategi perdagangan automatik sepenuhnya anda. Satu set peraturan yang menghasilkan entri statistik efisien yang dipadankan dengan keluar cekap tidak semestinya membuat wang. Nilai setiap setup perdagangan boleh berbeza-beza, terlalu.

Setiap strategi mengandungi set berbeza menang dan kalah. Setiap pemenang dan yang kalah berbeza dalam nilai dolar yang. Apa sahaja pendekatan pengurusan wang yang anda mengambil memerlukan mengimbangi nisbah yang menang dan kalah dengan cara yang menormalkan keputusan setiap perdagangan. Anda ideal ingin menghapuskan variasi dalam nilai dolar. 20 dagangan pip perlu mendapat atau kehilangan dengan tepat sebanyak yang 100 dagangan pip.

Yang seolah-olah bertentangan dengan intuisi. Kebanyakan peniaga mahu menang berkadaran dengan saiz peluang. Ia adalah lebih baik dari perspektif sistem untuk sepenuhnya mengabaikan saiz dan peluang untuk membuat setiap perdagangan bernilai jumlah yang sama. Pertaruhan lebih kurang dengan setiap perdagangan berkesan menormalkan nilai setiap perdagangan.

Menggunakan stop loss menonjol sebagai calon jelas untuk menetapkan berapa banyak perdagangan yang bernilai. Kelemahan teruk ialah ia hampir sentiasa memberi kesan negatif kecekapan keluar. Setiap kali saya boleh pergi dengannya, Saya selalu mengesyorkan menggunakan keluar berasaskan pasaran dan bukannya kerugian berhenti sewenang-wenangnya. Peniaga biasanya menjerit di bahagian atas paru-paru mereka apabila mereka mendengar saya mengatakan ini. Saya hanya bercakap sebagai pembangun sistem. Nombor-nombor itu apa yang mereka.