Arbitraj segi tiga adalah sedikit jargon forex yang berbunyi sejuk. Ia mewakili idea membeli sesuatu dan menjual ia berhampiran dengan serta-merta pada keuntungan. Segera, wang percuma rayuan kepada hampir semua orang. Teori ini adalah bunyi, tetapi ia amat sukar untuk menarik dalam kehidupan sebenar.

Jika anda tidak biasa dengan pasangan mata wang tiruan, Saya sangat mengesyorkan bahawa anda membaca pos saya mengenai perkara ini dari Disember 2011. Tiada penjelasan ini akan masuk akal tanpa memahami bahawa konsep pasangan sintetik.

Peluang arbitraj segi tiga berlaku apabila pasangan mata wang menunjukkan harga yang, manakala yang sama pasangan mata wang tiruan menunjukkan harga lain. Jika harga yang meminta EURUSD adalah 1.2820 dan harga tawaran bagi pasangan mata wang tiruan adalah 1.2823, peluang arbitraj segi tiga wujud.

Yang pasangan mata wang tiruan boleh melibatkan apa-apa medium pertukaran. Pasangan Yen amat cair, jadi mungkin boleh menggunakan USDJPY dan EURJPY untuk membina EURUSD sintetik.

Perkara yang menarik mengenai perdagangan arbitraj segi tiga adalah bahawa terdapat pelbagai peluang menggunakan instrumen yang sama. Walaupun pasangan itu dinamakan tidak berubah, yang dalam kes ini adalah EURUSD, peniaga boleh menggunakan mana-mana lain 6 mata wang utama untuk membeli dengan harga yang terbaik kepada perdagangan. Saya menyenaraikan contoh-contoh di bawah dengan menggunakan andaian bahawa kami membeli EURUSD.

Contoh

Andaikan peniaga bintik peluang arbitraj dalam EURUSD dan mendapati bahawa salib yen menawarkan peluang terbaik. Pelaksanaan mekanikal strategi yang akan mengikuti proses anggaran ini:

1. Beli 100,000 EURUSD di pasaran
2. Mengesahkan pelaksanaan perintah EURUSD pada atau hampir dengan harga yang diminta.
   • Jika perintah itu menerima pelaksanaan miskin itu lebih buruk dari pasangan mata wang yang sintetik atau akan membuat perdagangan yang terlalu mahal, kemudian tutup perdagangan dan mencari peluang baru. Kos adalah penyebaran dan apa komisen telah dibayar.
   • Jika perintah itu menerima pelaksanaan munasabah, terus.
3. Pilih separuh daripada kaki sintetik untuk memenuhi. Perintah itu tidak penting. Jika ia yang EURJPY adalah perintah pertama yang menggunakan, maka tugas yang sangat mudah. The EURUSD dan EURJPY pasangan kedua-duanya menggunakan mata wang asas yang sama. Saiz lot pada dagangan mestilah sama. Oleh kerana kami membeli EURUSD dalam pasangan mata wang yang dinamakan, kita perlu menjual EURJPY untuk melindung nilai daripada komponen euro perdagangan. Yang menjual EURJPY untuk 100,000 ini hendaklah dilaksanakan di pasaran.
4. Kaki baki perdagangan adalah USDJPY yang. Membeli EURUSD meletakkan kami dolar pendek. Dalam usaha untuk melindungi nilai ringgit, kita perlu membeli dolar. Oleh itu, kita mesti membeli USDJPY. Kita tidak boleh, Walau bagaimanapun, membuta tuli membeli $100,000. Walaupun kami membeli €100,000, perdagangan yang meletakkan kami pendek $128,200. Saiz unit harus menjadi pembelian $128,000 berbanding yen. Tambahan $200 dibundarkan kepada luar kerana kedudukan saiz sekatan dalam pasaran tukaran mata wang asing. Kami terpaksa accpept risiko ke atas $200 kedudukan
5. Seluruh perdagangan kini telah dilaksanakan. Keluar yang akan berlaku apabila peluang membalikkan dirinya supaya tawaran yang kini di bawah bertanya, seperti yang anda inginkan dalam pasaran yang. Keluar semua dagangan terbuka di pasaran.

Membetulkan Lot Saiz

Sukar untuk memahami konsep arbitraj segi tiga dari satu contoh. Pada risiko membosankan pembaca saya, Saya mengemukakan contoh yang kedua di bawah demi ketelitian. Keperluan untuk membetulkan saiz lot adalah apa yang saya harapkan akan tersandung sehingga kebanyakan peniaga. Langkau seksyen ini jika anda rasa seperti saya menewaskan kuda mati.

Mari kita menggunakan NZDJPY sebagai contoh off dinding. Pasangan yang terlibat adalah seperti berikut:
NZDJPY, perdagangan di 66.32
NZDUSD, perdagangan di 0.8281
USDJPY, perdagangan di 80.07

Harga NZDJPY yang dinamakan adalah 66.32. Harga sintetik, Walau bagaimanapun, adalah 66.305. Peluang arbitraj daripada 1.5 pips wujud. Ini dikira dengan:

1 NZD / USD 0.8281 * 1 USD / JPY 80.07 = 1 NZD / JPY 66,305
66.32 – 66.305 = 1.5 pips

Mata wang yang bernama menunjukkan harga tawaran di atas yang meminta. Ini bermakna bahawa kita perlu menjual mata wang yang dinamakan dan membeli mata wang tiruan. Dengan mengandaikan bahawa kita berurusan dalam lot standard pada mata wang asas, peniaga melaksanakan suatu perintah untuk menjual NZD $100,000 di pasaran.

Tugas pertama adalah untuk membeli balik dolar kiwi menggunakan NZDUSD. Tiada penukaran antara unit adalah perlu. Kedua-dua mata wang yang dinamakan dan sintetik berkongsi mata wang asas yang sama, NZD. Langkah terakhir dan terakhir adalah untuk menjual JPY yang dibeli dalam transaksi pendek NZDJPY. Menjual JPY menggunakan USDJPY melibatkan membeli USDJPY. Ingat amaran tentang saiz unit.

Kita perlu untuk membeli NZD $100,000 bernilai Yen dalam Amerika Syarikat dolar. Seperti yang anda lihat, ia rumit. Menukar mata wang asas dolar ke dalam NZD adalah:

NZD $100,000 * USD $ 0,8281 / NZD $1 = $82,810

Kita perlu untuk membeli $82,810 bernilai USDJPY. Pasaran forex menyekat transaksi 1,000 kenaikan unit. Risiko-kurangnya melibatkan pembelian $83,000 USDJPY dan menerima $190 dalam pendedahan.

Mengapa arbitraj segi tiga adalah begitu umum

Hampir semua broker forex runcit menandakan sehingga mereka spread sebagai ganti mengecas komisen langsung. Tujuannya adalah bagi memudahkan pergerakan kos sebenar perdagangan. Seperti kebanyakan gimik, Walau bagaimanapun, ia mewujudkan akibat yang tidak diingini. Up tanda tiruan dalam penyebaran adalah sebab bagi banyak peluang arbitraj segi tiga.

Broker yang mesti membuat keputusan sebelah mana yang penyebaran menerima markup. Kadang-kadang, keseluruhan markup ditolak dari tawaran itu atau ditambahkan kepada meminta. Lebih sering daripada tidak, broker melindung nilai pertaruhan mereka dengan menambah bahagian-bahagian markup pada kedua-dua belah tawaran dan bertanya.

Penanda yang lazimnya lebih tinggi pada salib. Perbezaan yang ketara di antara tawaran dan meminta membuat perdagangan mereka salib secara langsung yang tidak diingini. Ia sesuatu daripada paradoks, tetapi yang menjadi sifat yang tidak diingini yang positif dalam konteks arbitraj segi tiga. Tawaran lebih rendah daripada kadar sebenar. Yang bertanya adalah lebih tinggi daripada kadar sebenar. Apabila jurusan berdagang di spread munasabah, ia adalah perkara biasa untuk markup untuk mewujudkan peluang arbitraj berhampiran kekal pada salib.

Perdagangan yang hanya mencapai keuntungan menyedarinya-dapat setiap kali markup bermula Menyengetkan dalam arah yang bertentangan. Jika broker yang terpakai kebanyakan markup pada yang bertanya, arbitraj segi tiga tidak akan mendapat keuntungan sehingga broker beralih markup kebanyakannya atau sepenuhnya ke tawaran. Flip flop biasanya mengambil masa beberapa jam untuk berlaku, yang mengehadkan bilangan peluang harian.

Broker hampir selalu melihat peniaga arbitraj sebagai aliran pesanan toksik. Arbitraj hanya berlaku apabila seseorang sedang tidur di roda; keuntungan akhirnya keluar dari poket seseorang itu. Walaupun buat di mana broker menawarkan ECN atau melalui pelaksanaan, mereka peduli jauh lebih lanjut mengenai hubungan mereka dengan bank-bank daripada mana-mana pelanggan individu. Broker dasarnya pemborong untuk senjata perdagangan bank. Jika bank-bank memisahkan mereka, kemudian mereka mempunyai apa-apa untuk menjual. Arbitraj segi tiga dalam situasi ini mendapat wang dari bank-bank. Jika seorang peniaga membuat terlalu banyak wang terlalu cepat, peniaga akan mendapatkan kapak di permintaan bank.

Peniaga di FXCM meja berurusan atau broker lain menghadapi tidak mempunyai peluang untuk hubungan yang berterusan. Keuntungan yang datang secara langsung daripada poket broker. Jika mereka telah dalam perniagaan untuk masa yang lama, mereka akan tahu apa yang anda sehingga agak cepat.

Perdagangan membelah merentasi pelbagai broker adalah peluang terbaik untuk strategi untuk berjaya. Melanggar perintah yang mewujudkan lebih banyak peluang. Lebih penting lagi, tidak ada entiti tunggal mengetahui aliran pesanan gabungan anda. Ia menjadikannya lebih sukar untuk kalah sakit untuk mengesan yang dia adalah pendarahan kering.

Platform Forex

MetaTrader

Running segi tiga penasihat pakar arbitraj dalam MetaTrader melibatkan workaround clunky. Risiko yang sama yang terpakai bagi broker arbitraj juga terpakai untuk arbitraj segi tiga. Yang konteks perdagangan sibuk masalah berdiri sebagai kebimbangan utama. Ia realistik mungkin mengambil 3-5 saat untuk melaksanakan ketiga-tiga perintah jika dilakukan dalam tempoh satu penasihat pakar. Banyak perkara-perkara buruk boleh berlaku dalam apa-apa tetingkap masa yang besar. Juga, Saya inginkan broker untuk menangkap dengan cepat untuk skim ini dan menutupnya.

Satu-satunya penyelesaian praktikal adalah dengan menggunakan tiga keadaan berasingan MetaTrader berjalan memori yang dikongsi DLL. Satu contoh akan didedikasikan kepada “buruk” broker menandakan sehingga mereka spread. Dua contoh akan melaksanakan setiap sisi tunggal perdagangan sintetik dengan “baik” broker. Hukuman akan mendapatkan kemampuan untuk memasuki pada masa yang sama tanpa beratur. Kelemahannya adalah bahawa EA hanya akan mengemas kini pada kutu masuk. Jika tempoh yang lama berlaku antara mata, ia melengahkan satu sudut segi tiga daripada memasuki.

NinjaTrader

NinjaTrader ideal boleh melaksanakan perintah yang jika dilakukan dalam broker tunggal. Lagi, ini membuat trek anda pitifully mudah untuk mengesan. Anda boleh membina satu strategi yang hebat dengan kejuruteraan bunyi yang hanya berfungsi dalam dunia sebenar selama beberapa hari. Anda kemudian tersangkut broker akan membeli-belah sekali lagi.

Cara terbaik untuk berdagang yang tidak dapat dikesan adalah dengan menggunakan NinjaTrader dengan lesen multi-broker. Guna salah satu strategi ke atas broker yang buruk, kemudian memohon strategi kedua pada broker yang baik. Strategi juga akan memerlukan satu cara untuk berkomunikasi, mungkin melalui sumber memori yang dikongsi atau intranet pelanggan-pelayan.

Saya berminat dalam membina penyelesaian yang baik kejuruteraan sebagai produk untuk dijual di laman web ini. Jika sesuatu perdagangan seperti ini menarik minat anda, sila e-mel saya dan menyebut platform yang anda suka. Saya menyimpan senarai untuk membantu kami mengutamakan apa yang peniaga mahu.