system Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Keluk Coppock : Garis Lurus Untuk Kejayaan Trading

April 15, 2014 oleh Eddie Flower Tinggalkan komen

Keluk Coppock, kadang-kadang dipanggil penunjuk Coppock atau petunjuk Trendex, adalah sejenis penunjuk yang menawarkan peniaga galah asas yang kukuh di mana untuk membina sebuah lagi kejayaan sistem perdagangan mekanikal mudah.

Seperti yang diterangkan dengan lebih terperinci di bawah, Saya menggunakan Keluk Coppock dalam sistem perdagangan mekanikal saya untuk menjana isyarat dagangan dalam S&P 500 atau mana-mana indeks sangat-cecair lain. Keluk Coppock juga bekerja dengan baik untuk iShares perdagangan dan ETF.

Apakah yang dimaksudkan dengan Curve Coppock?

Keluk Coppock adalah penunjuk momentum. Dari masa ke masa, mereka berayun ke atas dan di bawah sifar. Penunjuk Coppock Curve pertama kali digambarkan dalam 1962 oleh ahli ekonomi dan peniaga Edwin Coppock. Malah, ia berfungsi dengan baik sehingga Persatuan Juruteknik Pasaran (MTA) diiktiraf Dr. Coppock dengan anugerah pencapaian sepanjang hayat dalam 1989.

Nilainya terletak pada menunjukkan permulaan perubahan jangka panjang dalam arah aliran harga saham dan indeks, terutamanya pada permulaan aliran menaik. Penunjuk ini juga boleh menandakan bahagian bawah hadapan dan pasaran forex, lagi saya telah mendapati ia kurang dipercayai ada.

Walaupun anda boleh program algoritma dagangan mekanikal anda untuk menjana isyarat dagangan berdasarkan penunjuk ini atas apa-apa tempoh masa, Saya biasanya menggunakan ia dengan carta bulanan di seluruh pelbagai saham dan indeks pasaran. Masih, peniaga aktif tentu boleh menggunakan Keluk Coppock dengan tempoh masa setiap hari atau setiap jam.

Secara khusus, Saya menggunakan Keluk Coppock untuk menjana "membeli" isyarat di bahagian bawah pasaran beruang. Penunjuk ini amat baik untuk membezakan antara perhimpunan beruang dan bahagian bawah pasaran sebenar.

Ini adalah petunjuk trend berikut, supaya ia tidak tepat menunjukkan bahagian bawah pasaran. Sebaliknya, ia menunjukkan saya apabila yang kuat, perhimpunan bullish telah menjadi selamat ditubuhkan cukup untuk berdagang dengan yakin.

Yang paling menarik, dalam perdagangan pengalaman saya dari isyarat berdasarkan Coppocks Keluk agak tahan shakeouts dan whipsaws. Keluk Coppock lambat, tetapi mereka akan selamat.

Keluk Coppock menandakan akhir dari "tempoh berkabung" yang

Sebagai latar belakang, ia berbaloi untuk ambil perhatian bahawa idea asal yang membawa Dr. Coppock untuk membangunkan petunjuk beliau adalah berdasarkan kepada kitaran semula jadi hidup, kematian, dan berkabung sebelum kembali ke kehidupan baru lagi.

Dia berfikir bahawa perarakan menaik biasa pasaran saham (dan oleh itu indeks saham) bagaikan "hidup" sebahagian daripada kitaran, yang sudah tentu diikuti dengan "kematian" yang, tempoh kejatuhan harga semasa pasaran beruang.

Dr. Coppock amat berminat dalam mengira tempoh "berkabung" tempoh pasaran saham, selepas itu ia akan selamat untuk memasuki semula pasaran yang "lama" lagi. Secara logiknya, pintu masuk ini pada akhir tempoh berkabung itu akan mewakili permulaan aliran meningkat jangka panjang seterusnya.

Cerita karya tidak asli berkata bahawa dia bertanya kepada uskup di Gereja Episcopal tempatan, salah satu pelanggan pelaburannya, berapa lama orang biasanya menghabiskan berkabung selepas bereavements. Dia diberitahu bahawa berkabung manusia biasanya memerlukan antara 11 kepada 14 bulan, Maka orang-orang adalah nilai dia pakai dalam persamaan asal untuk menentukan apabila harga saham akan mula bangkit semula.

Keluk Coppock telah mula digunakan sebagai penunjuk jangka panjang berdasarkan carta bulanan. Sudah tentu, isyarat yang dihasilkan dengan jangka masa bulanan agak jarang. Masih, kerana saya menggunakan Keluk Coppock untuk berdagang pelbagai pasaran, Saya menerima banyak isyarat dagangan.

Khususnya, jangka masa bulanan sangat handal untuk saham dan indeks perdagangan. Kajian telah menunjukkan bahawa, sejak 1920 dalam A.S.. pasaran saham, Keluk Coppock telah menjana isyarat menang dengan kira-kira 80% kekerapan.

Pada masa kini, dengan perolehan pesat dalam pasaran moden, ia seolah-olah bahawa kitaran perdagangan telah menjadi lebih cepat. Selain jangka masa bulanan, sesetengah peniaga telah mendapati bahawa tempoh masa setiap hari bekerja dengan baik dalam menjana berjaya isyarat Coppock Curve.

Seorang peniaga boleh program sistem perdagangan mekanikal untuk mengiktiraf dan bertindak balas kepada isyarat ditetapkan mengikut jangka masa yang setiap hari atau setiap jam, walaupun parameter perdagangan algo tambahan perlu ditambah untuk mengurangkan peluang overtrading.

Jika anda mahu menggunakan Keluk Coppock untuk menjana isyarat pada jangka masa yang lebih pendek, anda boleh bereksperimen dengan sistem perdagangan mekanikal anda menggunakan pelbagai make-rasa "tempoh berkabung" untuk pasaran tertentu anda.

Bagaimana untuk mengira Keluk Coppock

Penunjuk Coppock adalah berdasarkan kepada tiga pembolehubah: Kadar jangka pendek perubahan (disingkat ROC), dan jangka panjang agak ROC. Keluk Coppock dibangunkan dengan menggunakan purata bergerak berwajaran (WMA) diperolehi daripada tempoh masa yang dipilih daripada indeks pasaran diberikan.

Persamaan klasik dinyatakan dalam kata-kata:

Coppock Curve = 10-tempoh WMA daripada 14-tempoh ROC ditambah dengan 11-tempoh ROC

Atau, sebagai formula untuk pengaturcaraan:

Keluk Coppock = WMA[10] daripada (ROC[14] + ROC[11])

Apabila ROC = [(Tutup - Tutup n tempoh yang lalu) / (Tutup n tempoh yang lalu)] * 100

Di mana n adalah jumlah tempoh masa.

Dalam senario klasik, 11 dan 14 tempoh masa. Pastikan untuk membuat pengiraan ROC berasingan.

Seperti yang anda lihat, persediaan asas adalah sangat mudah - Berasaskan bergerak yang, Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk mengira peratus perubahan dalam indeks yang diberikan (kata S&P atau DJIA) daripada empat belas bulan yang lalu.

Kemudian, program perdagangan mekanikal saya mengira peratus perubahan indeks yang sama dari sebelas bulan yang lalu. Seterusnya, sistem perdagangan mekanikal menambah bersama-sama kedua-dua peratus perubahan yang berbeza. Kemudian, ia mengira purata bergerak berwajaran tempoh 10 daripada jumlah di atas.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa anda boleh menggunakan tempoh masa yang berbeza untuk pengiraan ROC dan pengiraan WMA. Saya kadang-kadang program sistem perdagangan mekanikal saya menggunakan klasik 11- dan tempoh masa 14 bulan untuk ROC semasa menggunakan tempoh masa untuk WMA yang adalah lebih pendek daripada tempoh 10 bulan yang klasik.

Jadi, Saya sering menggunakan menggunakan 2 bulan atau 3 bulan WMA (daripada 10 bulan) manakala ROC dikira menggunakan 11- dan harga 14 bulan.

Atau, anda boleh mengubah suai sistem perdagangan mekanikal anda untuk mengambil tempoh masa yang lebih singkat untuk sebahagian atau semua pengiraan, Dgn kata lain. gunakan setiap hari atau setiap jam harga dan bukan carta harga bulanan. Ia menjana lebih isyarat, tetapi dalam pengalaman saya mereka kurang dipercayai melainkan anda menambah penapis tambahan, seperti yang dibincangkan di bawah.

Serta, anda boleh menambah hiasan tambahan untuk memenuhi keperluan anda sendiri. Dalam apa jua keadaan, kaedah umum tetap sama. Apabila menentukan hala input asas, anda akan melihat bahawa output adalah arka agak licin, itu nama penunjuk ini.

Dalam apa jua keadaan, persamaan Coppock Curve klasik untuk pengaturcaraan sistem perdagangan mekanikal boleh dinyatakan sebagai: Jumlah kadar 14 bulan perubahan dan kadar 11 bulan perubahan, dengan melicinkan dengan menggunakan purata 10 bulan berwajaran bergerak.

The Curve Coppock "membeli" isyarat

Pada Keluk Coppock, garis sifar adalah pencetus. Apabila talian harga yang naik dari bawah 0 talian ia memberi isyarat peluang belian yang berisiko rendah. Sistem perdagangan mekanikal saya melaksanakan pembelian apabila penunjuk Coppock adalah pertama di bawah 0, kemudian mengetuai menaik dari palung.

Oleh kerana ini adalah yang paling berkesan sebagai petunjuk yang mendadak, Saya mengabaikan sebaliknya ("Menjual") isyarat. Masih, beberapa peniaga, terutamanya yang menggunakan bingkai masa yang singkat, menggunakan Keluk Coppock dengan sistem dagangan algo untuk menjana isyarat menjual dan melaksanakan dagangan yang menutup kedudukan panjang. Peniaga aktif boleh kedua-dua dagangan lama rapat dan seluar pendek terbuka apabila Curve Coppock melintasi di bawah garis sifar.

Rajah di bawah menunjukkan strategi perdagangan Coppock Curve klasik menggunakan tempoh masa bulanan. Isyarat beli datang 1991. Isyarat jual datang sepuluh tahun kemudian, dalam 2001. Ambil perhatian bahawa jangka masa panjang ini membantu saya mengelakkan kemerosotan pada lewat 2001 dan 2002.

Isyarat beli akan datang datang dalam 2003 dan isyarat jual yang berada di 2008. Ini membantu saya melarikan diri kemerosotan dalam 2008 dan ke 2009. Nota, juga bahawa semasa "membeli" kedudukan, memberi isyarat pada awal 2010, terus kekal terbuka, sekurang-kurangnya melalui tarikh carta ini.

The Curve Coppock pada S&P 500 carta bulanan

Seterusnya, untuk peniaga-lebih aktif di sini adalah screenshot yang menunjukkan strategi yang dipohon dengan tempoh masa yang lebih singkat, seperti yang ditunjukkan pada S harian&P 500 carta. Sudah tentu, banyak lagi isyarat dijana, walaupun pada umumnya mereka kurang cenderung untuk menjadi pemenang.

Coppock Curve pada S harian&P 500 carta

Yang penting, semakin lama tempoh masa yang, lebih selamat isyarat beli yang. Sejak sistem perdagangan mekanikal saya berdasarkan petunjuk Coppock adalah sistem trend berikut, Saya tidak semestinya menangkap keuntungan segera dari saat yang tepat dari perubahan arah trend. Sebaliknya, sistem perdagangan mekanikal saya mendapat saya "lama" sebelum permulaan pendahuluan menguntungkan di pasaran bull.

Melaraskan dan penapisan isyarat daripada Keluk Coppock

Saya telah menemui Keluk Coppock menjadi sangat dipercayai apabila digunakan untuk tempoh masa bulanan. Dalam pengalaman saya, menggunakan mingguan, tempoh masa setiap hari atau setiap jam biasanya bermakna bahawa penyertaan dan keluar saya tidak sebagai "ketat" kerana saya ingin, yang bererti bahawa saya tidak menangkap semua keuntungan saya berharap untuk, dan saya juga mempunyai lebih banyak kerugian.

Walau bagaimanapun, peniaga aktif boleh mengurangkan pembolehubah ROC, yang mempunyai kesan peningkatan kelajuan turun naik dalam Keluk Coppock dan oleh itu akan menjana isyarat dagangan lebih. Sudah tentu, walaupun tempoh masa bulanan adalah kegemaran saya, peniaga jangka panjang ultra-juga boleh meningkatkan ROC tempoh masa untuk memperlahankan turun naik lebih, seterusnya menjana lebih sedikit isyarat.

Seperti yang saya katakan di atas, untuk menerima isyarat masuk lebih awal, Saya biasanya mengurangkan WMA ke bawah dari 10 bulan, kadang-kadang untuk 6 bulan, dan sering untuk sebagai sedikit sebagai 2 bulan. Dengan memprogram sistem perdagangan mekanikal saya berhati-hati dengan hanya tempoh WMA yang betul, dan menapis isyarat, Saya memaksimumkan keuntungan saya dalam pasaran yang diberikan.

Jika anda mahu menggunakan petunjuk Coppock untuk dagangan aktif, Saya cadangkan bahawa anda menapis isyarat perdagangan yang dijana oleh sistem perdagangan mekanikal anda supaya anda hanya menerima perdagangan yang dalam arah yang sama dengan arah aliran dominan semasa. Anda akan mendapati ini strategi perdagangan mekanikal untuk menjadi yang paling menguntungkan, kerana anda boleh mengelakkan banyak kehilangan perdagangan dengan menyaring isyarat.

Yang menunjukkan pasaran Keluk Coppock dipercayai?

Saya menggunakan Coppock keluk berkuasa sistem perdagangan mekanikal saya untuk berdagang pelbagai indeks, terutamanya yang berasaskan langsung di saham, seperti:

Dow Jones Industrial Average
S&P 500
NASDAQ Komposit
EURO STOXX 50
INDEKS FTSE 100
Nikei 225
Hang Seng

Serta, jika anda memberi tumpuan kepada ETF anda akan mendapati bahawa sistem perdagangan mekanikal menggunakan Keluk Coppock akan membolehkan anda untuk menangkap permulaan trend dalam pasaran khusus tertentu, seperti bioteknologi, tenaga, dan ekuiti antarabangsa atau serantau niche.

Kuncinya adalah untuk memastikan anda berdagang hanya indeks cecair. Jika tidak, anda mungkin menghadapi risiko bergoncang semasa "palsu" perubahan trend.

Keluk Coppock perdagangan dalam indeks bukan ekuiti

Serta, demi kepelbagaian dan untuk mengelakkan isu-isu dengan korelasi, Saya juga memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk melihat dan berdagang Keluk Coppock dalam indeks bukan ekuiti serta. Lagi, Saya memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai kecairan yang mencukupi.

Terdapat beberapa indeks bukan ekuiti yang menguntungkan, termasuk iShares dan ETF, yang boleh diniagakan menggunakan petunjuk Coppock:

AS Indeks Bon Perbendaharaan Bloomberg
Bloomberg Kanada Indeks Bon Sovereign
Bloomberg UK. Sovereign Indeks Bon
Indeks Bon Korporat US Bloomberg
Bloomberg GBP Pelaburan Gred Indeks Bon Korporat Eropah
Bloomberg EUR Pelaburan Gred Indeks Bon Korporat Eropah
Bloomberg JPY Pelaburan Indeks Bon Korporat Gred
iShares membuat 7-10 Tahun Dana Bon Perbendaharaan
iShares membuat 20 Tahun Dana Bon Perbendaharaan
Schwab Jangka Pendek A.S.. ETF Perbendaharaan
Bon Kerajaan Vanguard Jangka Pendek ETF
PIMCO 1-3 Tahun A.S.. Indeks Perbendaharaan ETF

Saya telah melihat isyarat dipercayai dari Keluk Coppock apabila berdagang semua indeks bukan ekuiti yang tersenarai di atas. Seperti biasa, utama adalah untuk menggunakan sistem perdagangan mekanikal di pasaran hanya mereka yang mempunyai kecairan yang sangat, supaya algoritma adalah hampir pasti isyarat yang disahkan adalah sah sebelum berdagang ia.

Keluk Coppock menunjukkan garis lurus untuk kejayaan

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, Keluk Coppock telah menarik minat diperbaharui daripada peniaga-peniaga yang beralih sekali lagi untuk ini alat dagangan cuba-dan-benar. Lihat, contohnya, menyebut ini baru-baru ini penunjuk Coppock dalam akhbar kewangan: Jay Di Pasaran, dan susulan artikel, dan juga dalam pelbagai peniaga musings.

Kesimpulannya, Saya boleh mengatakan bahawa Keluk Coppock boleh membawa anda terus ke kejayaan, selagi anda mempunyai kesabaran untuk membiarkan sistem perdagangan mekanikal anda melakukan kerja untuk anda. Jika anda menggunakan panjang tempoh masa pembolehubah 'yang paling sesuai untuk pasaran yang anda pilih, yang perlu anda lakukan dengan baik dengan Keluk Coppock.

Ujian tersokong berat sebelah dan Variasi

Oktober 3, 2013 oleh Andrew Selby 4 Komen

Minggu lalu, Saya menulis post membincangkan bagaimana mengubah tempoh masa sistem yang boleh mengubah keputusannya. Yang membuat saya berfikir tentang cara-cara lain yang dapat keputusan ujian tersokong cenderung dalam satu cara atau yang lain berdasarkan data pengguna ditakrifkan seperti julat tarikh dan pasaran yang digunakan. Perbezaan mudah boleh mempunyai pengaruh yang besar ke atas pulangan keseluruhan daripada mana-mana sistem, jadi ia adalah penting untuk memberi mereka menghormati mereka.

Apabila berjalan backtests, ia boleh menjadi sangat mudah untuk menyembunyikan tempoh turun dan ceri-memilih tahun pulangan besar. Masalahnya ialah bahawa anda tidak akan mempunyai peluang yang sebenarnya apabila berdagang secara langsung sistem. Anda akan perlu menyediakan diri anda untuk kemungkinan bahawa anda memilih masa yang salah atau pasaran yang salah untuk berdagang sistem yang diberikan. Jika tidak, anda berisiko untuk membiarkan ini berat sebelah ujian tersokong menyesuaikan jangkaan pulangan anda kepada nilai-nilai sistem tidak mungkin dapat menyampaikan.

Melaraskan Julat Tarikh

Mari kita gunakan kami 10/100 Melangkah Purata Sistem Crossover dari minggu lepas sebagai asas. Kami diuji dari Januari 1, 2001 hingga Disember 31, 2010 kepada ETF Vanguard Jumlah Pasaran Saham (VTI). Semua ujian kami minggu lepas menggunakan nilai portfolio bermula daripada $10,000, yang 10% trailing berhenti, dan yang $7 suruhanjaya.

MA melintasi pada VTI kembali hampir 90% sejak sedekad yang lalu.

Berdasarkan tetapan, kami 10/100 MA Sistem Crossover kembali 89.8% lebih sepuluh tahun. Ini kerja-kerja daripada menjadi pulangan tahunan sebanyak 12% dengan pengeluaran maksimum 16.2%.

Jika kita akan memulakan dagangan sistem ini pada Januari 1, 2003, kita akan mencatatkan jumlah pulangan sebanyak 39% dalam tiga tahun perdagangan sehingga akhir 2005. Ini akan menjadi baik untuk yang 16.4% pulangan tahunan dengan pengeluaran maksimum hanya 6%. Seperti yang anda lihat, jika kita berasaskan strategi kami pada keputusan ini, kita akan menjangkakan sistem untuk terus menghasilkan pulangan yang sangat tinggi ini.

Sebaliknya, jika kita akan memulakan dagangan sistem ini pada Januari 1, 2006, kita akan melihat jumlah pulangan sebanyak hanya 2.5% dalam tempoh tiga tahun pertama. Kami juga akan terpaksa duduk melalui 14.2% pengeluaran.

Ia juga diingat bahawa walaupun rekod sepuluh tahun sistem ini dari 2001 melalui 2010 adalah sangat dihormati, kita tidak akan tahu bahawa apabila kita bermula pada 2001. Jika kita benar-benar memulakan dagangan sistem ini dalam 2001, kami akan menunjukkan jumlah pulangan sebanyak -6.2% pada akhir 2002. Selepas dua tahun penuh perdagangan sistem ini, kita tidak akan mempunyai satu perkara yang tunggal untuk menunjukkan untuk itu. Sistem ini tidak mencari pemenang besar pertamanya sehingga April 15, 2003.

Seperti yang anda lihat, masa yang anda memilih untuk memulakan perniagaan yang 10/100 Melangkah Purata Sistem Crossover boleh membuat semua perbezaan di sepanjang apa yang sedekad bersih menguntungkan. Ia adalah sangat penting untuk menyimpan ini dalam fikiran apabila anda berjuang melalui drawdowns.

Melaraskan Pasaran Dagangan

Pasaran anda memilih untuk perdagangan boleh mempunyai kesan yang sama pada trading anda sebagai tarikh anda memulakan trading. Mari kita lihat bagaimana sistem yang sama tepat akan dilakukan sepanjang dekad yang sama tepat jika kita memilih untuk berdagang pada ETF berbeza.

Perdagangan yang 10/100 Melangkah Purata Sistem Crossover pada XLF, yang mewakili kewangan, akan menyediakan jumlah pulangan sebanyak -9.4% untuk dekad dengan pengeluaran maksimum 30%. Ia adalah jelas kepada kita pada ketika ini bahawa kewangan mempunyai masa yang kasar dalam tempoh ini, tetapi kita akan tidak mempunyai petunjuk tentang bahawa apabila kita bermula pada 2001.

XLY di, yang mewakili saham budi bicara pengguna, juga akan kurang berprestasi yang VTI. Berdagang sistem di XLY akan kembali sejumlah 39.4, atau 6.4% setiap tahun, dengan pengeluaran maksimum 21.3%.

XLY menunjukkan 39.4% kembali sepanjang dekad yang sama

Jika kita bernasib baik cukup untuk perdagangan XLK, yang mewakili sektor teknologi, kita akan melihat jumlah pulangan besar 95.7%. Ini kerja-kerja daripada menjadi pulangan tahunan sebanyak 14.2% dengan pengeluaran maksimum 22.3%.

Sekali lagi, kita lihat bahawa keputusan seperti apa yang pasaran untuk berdagang dan bila untuk memulakan boleh mempunyai pengaruh yang besar ke atas keputusan kami. Inilah sebabnya mengapa ia begitu penting untuk teliti backtest mana-mana strategi di banyak kombinasi yang berlainan julat tarikh dan pasaran.

Perbandingan Strategi Keluar untuk Sistem RSI Kumulatif

September 19, 2013 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Ini adalah jawatan ketiga dalam siri yang meliputi kerja Larry Connors dan Cesar Alvarez telah dilakukan menggunakan 2-tempoh RSI sebagai isyarat masuk. Dalam post yang pertama, kami membincangkan bukti mereka yang menunjukkan bagaimana tepat penunjuk boleh mengenal pasti situasi terlebih jualan jangka pendek. Kemudian, kita mengkaji bagaimana mereka mengambil isyarat masuk dan membina Kumulatif Sistem RSI sekelilingnya.

Dalam post yang kedua, Saya berkata Connors dan Alvarez telah mencadangkan bahawa terdapat beberapa strategi keluar yang berbeza yang boleh dilaksanakan. Dalam bab yang seterusnya mereka, Strategi Trading Jangka Pendek Itu Kerja, mereka membincangkan lima jenis pintu keluar dan kemudian memberikan data dari ujian tersokong beberapa isyarat.

Lima Jenis yang berbeza Strategi Keluar

Sama seperti menggunakan 2-Tempoh RSI sebagai petunjuk terlebih jual, kebanyakan strategi keluar menentang apa yang telah menjadi keutamaan semula jadi saya ke arah trend jangka panjang strategi berikut. Kebanyakan trend jangka panjang strategi berikut melihat untuk berpegang kepada kedudukan yang menutup, membuat ketinggian baru, dan menutup di atas purata bergerak mereka.

Adalah penting untuk ingat bahawa kita sedang mengkaji strategi ini dari sudut pandangan sangat jangka pendek. Yang menjelaskan mengapa mereka boleh menjadi hampir tepat bertentangan dari beberapa trend jangka panjang berikutan strategi yang saya suka dan masih menguntungkan.

Tetap Masa Strategi Keluar

Tetap Masa Strategi Keluar adalah apa namanya. Mereka bertekad untuk keluar dari kedudukan yang jumlah masa yang tertentu selepas kemasukan. Jika anda masih ingat, kali pegangan purata bagi jawatan yang menggunakan RSI Strategi Kumulatif adalah antara tiga dan empat hari. Berdasarkan itu, adalah munasabah untuk menganggap bahawa jika kedudukan yang akan menghasilkan pulangan yang positif, ia akan berbuat demikian lebih awal daripada kemudian.

Pertama Up Close Strategi Keluar

Pertama Up Close Strategi Keluar melihat untuk keluar dari kedudukan pada rapat positif pertama yang dibuat selepas kedudukan yang dimasukkan. Jelas, ini hanya berfungsi apabila digunakan dengan sistem jangka pendek yang sedang mencari untuk mengambil cepat, keuntungan kecil daripada pasaran dengan kadar kemenangan yang sangat tinggi. Dalam situasi, ia boleh menjadi menghairankan menguntungkan.

Baru Strategi Keluar Tinggi

Jawatan Strategi Keluar tinggi baru keluar selepas mereka ditutup pada paras tertinggi baru. Seperti yang saya katakan, konsep ini bertentangan dengan pendekatan berikut trend jangka panjang, tetapi boleh menjadi sangat menguntungkan dalam keadaan jangka pendek. Strategi ini tidak akan berfungsi jika anda telah membeli pada paras tertinggi baru, tetapi oleh kerana Sistem RSI Kumulatif kelihatan untuk memasuki pasaran yang telah menjadi terlebih jual semasa uptrends, lantunan semula sehingga ke paras tertinggi baru akan mewakili keadaan yang menguntungkan.

Tutup Di atas purata bergerak Strategi Keluar

Tutup Di atas purata bergerak Strategi Keluar memberi isyarat keluar apabila pasaran ditutup melebihi purata tertentu bergerak. Logiknya di sini adalah hampir sama dengan Strategi Keluar Tinggi New. Apabila memasuki kedudukan, pasaran terlebih jual dalam aliran meningkat jangka panjang mungkin akan berada di bawah purata bergerak yang, jadi melantun kembali di atas mereka yang rata-rata bergerak, ia merupakan perdagangan yang menguntungkan.

2-Tempoh RSI Strategi Keluar

Ini adalah strategi keluar yang digunakan dalam ujian tersokong Sistem RSI Kumulatif. Ia kelihatan untuk keluar dari kedudukan yang apabila RSI 2-Tempoh menutup di atas sebilangan. Connors dan Alvarez mencadangkan nilai-nilai 65, 70, atau 75 untuk nombor ini. Konsep di sebalik strategi ini adalah bahawa apabila nilai RSI 2-Tempoh telah meningkat kepada satu daripada nilai-nilai, pasaran tidak lagi terlebih jual dan mungkin sebenarnya telah menjadi terlebih beli.

Ujian tersokong ini Strategi Keluar

Walaupun mereka boleh hanya berhenti selepas mengenal pasti semua ini strategi yang berbeza, apa yang saya suka tentang Connors dan Alarez ini kerja adalah bahawa mereka melangkah lebih jauh dan benar-benar diuji tiga strategi ini. Dalam usaha untuk berbuat demikian, mereka memandang setiap saham dari 1995 melalui 2007 yang didagangkan melebihi purata 200-hari bergerak dan telah ditutup pada 10-hari rendah. Ini membolehkan mereka dengan 63,101 isyarat masuk, jadi ini sudah pasti bukan saiz sampel yang kecil.

Tetap Masa Strategi Keluar

Pada isyarat masuk, Masa tetap Keluar Strategi dilakukan yang paling teruk daripada tiga strategi diuji. Walau bagaimanapun, mereka masih dilakukan jauh lebih baik daripada yang saya harapkan. Keluar selepas mengadakan satu hari menghasilkan satu pulangan purata 0.61%. Meningkatkan masa menunggu untuk hanya tiga hari melonjak bahawa jumlah pulangan kepada 1.76%. Meneruskan trend yang, meningkatkan masa menunggu untuk 5 hari dengan syarat pulangan sebanyak 1.97%, dan memegang jawatan itu selama 7 hari dihasilkan purata pulangan 2.05%.

Tutup Di atas purata bergerak Strategi Keluar

Walaupun Masa Strategi Keluar Tetap dihasilkan nombor Pulangan, strategi keluar berdasarkan Purata bergerak dilakukan lebih baik. Keluar pada hampir melebihi purata 5 hari yang bergerak dihasilkan purata pulangan 2.65%. Menggunakan purata 10 hari bergerak meningkatkan pulangan purata untuk 2.80%.

2-Tempoh RSI Strategi Keluar

Seperti yang kita lihat dengan menggunakan 2-Tempoh RSI sebagai isyarat masuk, nilai-nilai yang lebih tinggi RSI kembali perdagangan lebih menguntungkan pada purata. Menggunakan RSI nilai 2-Tempoh 65 menghasilkan pulangan purata 2.76%. Meningkatkan nilai RSI untuk 70 memberi kita pulangan purata 2.83%, dan meningkatkan nilai RSI lebih tinggi untuk 75 memberi kita pulangan purata 2.93%.

Memilih Strategi Keluar

Walaupun saya tidak terkejut bahawa strategi keluar dinamik mengatasi Masa Strategi Keluar Tetap, Saya tidak menyangka betapa baik mereka strategi masa tetap dilakukan bermula dengan. Nampaknya memilih satu strategi sistem anda mempunyai lebih berkaitan dengan tahap keselesaan anda dengan strategi yang diberikan daripada prestasi sebenar.

Semasa menggunakan nilai 75 Keluar untuk 2-Tempoh RSI anda boleh mengembalikan keuntungan purata yang lebih tinggi daripada menggunakan nilai 65, jika anda kehilangan tidur bimbang tentang kedudukan yang tidak masuk kepada nilai yang lebih tinggi maka anda mungkin menjadi lebih baik dengan menggunakan nilai yang rendah.

Mengapa Anda Mesti Rekabentuk Sistem Trading Sendiri

Mei 20, 2013 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Selepas membuat keputusan untuk meneroka perdagangan sistem, banyak peniaga terdorong untuk mempercepatkan proses tersebut dengan membeli sistem orang lain. Pedagang-pedagang ini sering kali dibalas dengan keputusan buruk.

Dalam usaha untuk berjaya berdagang sistem, anda mesti mempunyai keyakinan yang tidak goyah dalam sistem itu dan sistem itu mesti sesuai dengan personaliti anda. Satu-satunya cara untuk mencapai ini adalah untuk membina sistem anda sendiri.

Keyakinan Dalam Sistem Anda

Tiada sistem perdagangan adalah sempurna. Semua drawdowns pengalaman sistem perdagangan. Bahagian yang sukar datang apabila anda cuba untuk menentukan sama ada pengeluaran yang adalah normal atau jika pasaran telah berubah pada dasarnya dengan cara yang memadamkan kelebihan sistem anda. Satu-satunya cara yang anda akan dapat memberitahu perbezaan adalah jika anda tahu sistem anda di dalam dan keluar. Yang hanya berlaku apabila anda membina sendiri.

Terdapat sistem perdagangan banyak yang anda boleh beli untuk pelbagai harga. Ada yang berdasarkan strategi pepejal. Ada yang lebih berhak mengendalikan gaya tertentu pasaran. Masalahnya ialah bahawa jika anda melompat ke dalam menggunakan sistem orang lain, anda tidak akan mengetahui bagaimana ia telah direkabentuk untuk menangani pasaran yang berlainan. Apabila sistem mengalami pengeluaran yang – ia akan berlaku – anda tidak akan tahu sama ada pengeluaran yang biasa.

Shaun menulis post yang awal tahun ini drawdowns Berbincang. Beliau dirujuk bagaimana Dustin Pedroia bergelut apabila Boston Red Sox pertama memanggilnya sehingga kumpulan besar. The Red Sox terjebak dengan baseman kedua muda mereka kerana mereka dapat mengenal pasti bahawa purata nafsunya dengan tidak berkekalan kerana kadar kenalan yang tinggi.

Shaun berbanding Sox Merah melekat dengan Pedroia melekat kepada peniaga dengan sistem semasa pengeluaran yang. The Red Sox dapat memahami kemerosotan Pedroia kerana mereka dapat melihat secara lebih mendalam statistik prestasinya. Seorang peniaga sistem boleh melakukan perkara yang sama jika dia tahu sistem dengan baik cukup untuk melihat jauh ke dalam statistik prestasinya.

Pedroia stays in the lineup during a drawdown

The Red Sox terjebak dengan Pedroia semasa kemerosotan kerana mereka tahu bagaimana hebatnya dia

Dengan mengambil masa untuk backtest sistem perdagangan melalui tempoh pasaran yang berbeza, anda akan memahami bagaimana sistem yang bertindak balas kepada jenis pasaran. Sebagai contoh, jika sistem anda mencipta sebahagian besar daripada keuntungan semasa pasaran yang trend, maka anda tidak akan mempunyai apa-apa sebab untuk panik jika ia mengalami pengeluaran dalam tempoh tidak tren-a. Yang dijangkakan. Walau bagaimanapun jika sistem yang sama telah berjuang untuk menghasilkan dalam pasaran tren, anda akan lebih prihatin.

Membina Sistem Sesuai Personaliti Anda

Satu lagi sebab yang anda perlu membina sistem perdagangan anda sendiri adalah bahawa sistem yang perlu untuk menyesuaikan personaliti anda. Sistem yang digunakan oleh The Turtles mungkin sistem yang paling terkenal sepanjang zaman, dan anda boleh membeli perisian yang tersenarai bahawa sistem yang tepat untuk kurang daripada $1,000. Masalah dengan pendekatan itu adalah bahawa anda mungkin tidak cocok untuk berdagang cara Penyu diniagakan.

Jumlah dagangan sistem membuat, tempoh masa yang mereka perdagangan dipegang, dan jumlah modal berisiko pada setiap perdagangan merupakan faktor-faktor yang memberi kesan kepada bagaimana sistem yang sesuai dengan personaliti anda. Walaupun sistem Penyu ini bekerja untuk beberapa peniaga, jika sistem yang mendedahkan modal anda kepada risiko yang lebih daripada apa yang anda selesa dengan, maka anda tidak akan dapat tidur pada waktu malam. Walaupun setiap faktor-faktor ini boleh dilaraskan semasa proses membina sistem, banyak sistem kotak hitam tidak membenarkan untuk pelarasan. Juga, Tanpa data ujian tersokong, anda tidak akan dapat untuk menentukan bagaimana pelarasan ini akan memberi kesan kepada prestasi sistem.

Kembali kepada rujukan Dustin Pedroia Shaun ini, Boston Red Sox melahirkan keyakinan dalam bilangan pendeknya, ganjil yang berpandangan prospek kerana dia patut personaliti mereka. Mereka juga mempunyai kejayaan besar apabila mereka memperoleh sudut infielder Kevin Youkilis, yang bukan satu pemukul cemerlang, tetapi mempunyai keupayaan yang luar biasa untuk menarik lapisan. Jika salah seorang daripada peserta ini dibuat pejabat depan berasa tidak selesa, mereka tidak akan berjaya.

Every element of a trading system must reflect your personality

Youkilis adalah pemain yang membuat comforable Red Sox. Adakah anda selesa dengan setiap elemen sistem trading anda?

Memperolehi pemain seperti Pedroia dan Youkilis sesuai dengan personaliti Boston Red Sox, yang telah taksub dengan nombor crunching dan tidak kisah mencari bodoh jika mereka salah. Saya akan membandingkan ini untuk berdagang satu sistem yang memberi tumpuan kepada pulangan mutlak yang juga menjangka drawdowns curam.

Pada hujung yang bertentangan dengan spektrum, New York Yankees dikenali untuk mendapatkan pemain yang sudah terbukti komoditi kemudian dalam kerjaya mereka untuk gaji yang lebih tinggi. Pendekatan ini adalah lebih selaras dengan sistem perdagangan yang tersenarai untuk keuntungan yang lebih kecil dengan risiko yang lebih kurang.

OneStepRemoved.com didedikasikan untuk membantu peniaga-peniaga mendapati sistem yang sesuai untuk personaliti mereka. E-mel info@onestepremoved.com dan beritahu kami bagaimana kami boleh membantu anda dengan perdagangan.

Trading Sistem Pengeluaran dan Emosi

Januari 28, 2013 oleh Shaun Overton 13 Komen

Apa yang besbol dan sistem perdagangan drawdowns mempunyai persamaan? Banyak yang lebih daripada yang pernah saya sedar.

Jika anda tidak membaca buku atau melihat filem Moneyball (yang Saya sangat mengesyorkan), besbol profesional pakai pendekatan statistik untuk pengambilan dan permainan sekitar 2000.

The Oakland Athletics menerima pakai pendekatan yang sebelum mana-mana pasukan. Mereka mengalami kejayaan besar dalam pusingan sistem yang didorong pertama mereka, walaupun ramalan pakar terkira kegagalan akan berlaku.

Saya mula membaca The Isyarat dan hingar yang oleh Nate Silver malam tadi. Bab besbol memungut mana Moneyball berhenti. Dustin Pedroia, yang baseman kedua bintang untuk Boston Red Sox, memasuki tempat kejadian sebagai cerita kejayaan tidak mungkin.

Kebanyakan pengakap terlepas pandang dia. Beliau adalah pendek. Beliau mempunyai perut gendut dan tunduk kaki. Tiada siapa yang memandang lelaki itu dan difikirkan “atlet profesional”.

Dustin Pedroia diadakan kuat melalui pengeluaran sistem perdagangan sendiri – purata memukul tanpa diduga rendah.

Melekat dengan sistem

Pedroia dipukul kurang memberangsangkan .198 apabila Red Sox membawanya kepada liga utama pada bulan Ogos 2006. Bulan pertama daripada 2007 musim bermula lebih teruk lagi di .172.

Satu pasukan seperti Cubs, yang sehingga baru-baru ini adalah terkenal untuk proses membuat keputusan yang tidak teratur mereka, mungkin telah dipotong Pedroia pada ketika ini. Bagi kebanyakan kelab, setiap tindakan yang dipenuhi oleh overreaction yang sama dan berlawanan. Sox merah, sebaliknya, adalah berdisiplin dengan pendekatan yang lebih sistematik mereka. Dan apabila Red Sox memandang Pedroia ketika itu musim, James memberitahu saya, mereka benar-benar melihat banyak untuk suka. Pedroia telah membuat banyak kenalan dengan besbol – ia hanya tidak pernah jatuh untuk hits. Nombor-nombor, kemungkinan besar, akan mula trend perjalanan.

“Kita semua mempunyai detik-detik kehilangan keyakinan dalam data yang,” James memberitahu saya. “Anda mungkin tahu ini, tetapi jika anda melihat kembali pada tahun sebelumnya, apabila Dustin melanda .180 atau sesuatu, jika anda pergi ke belakang dan melihat peratusan swing-dan-miss beliau, ia adalah mungkin kira-kira 8 peratus, mungkin 9 peratus. Ia adalah sama dalam tempoh itu pada musim bunga apabila dia berjuang. Ia sentiasa secara logik jelas – apabila anda swing sebagai keras seperti yang dia lakukan, tidak ada cara di dunia yang anda membuat kenalan yang banyak dan terus memukul 0,180.”¹

Trading Sistem Pengeluaran

Setiap peniaga akan melalui kemerosotan yang – bahkan yang terbaik daripada mereka. Apabila pengeluaran sistem perdagangan anda mencapai tahap yang tidak selesa, bagaimana anda menghadapi?

Saya mempunyai peluang untuk memimpin jualan dana yang diuruskan di salah satu broker forex yang terbesar di dunia. Produk ini adalah Dana Sentimen dan ia adalah MENGGERUNKAN. Apabila dana ini dimulakan dan pengurusan atasan secara tiba-tiba terlibat, dana yang mempunyai $40 juta di bawah pengurusan dan hampir 1,000 pelabur.

Jika ada satu perkara yang anda boleh bergantung kepada dengan peniaga-peniaga forex, itu bahawa mereka akan kehilangan. Sepanjang masa. Tiada keraguan mengenainya.

Firma itu menerima maklumat masa sebenar mengenai kedudukan semua pelanggan. Apabila terlalu banyak peniaga diadakan kedudukan panjang atau pendek, dana yang tidak bertentangan dengan tepat.

Itu sahaja. Yang strategi automatik bodoh mudah, tetapi pulangan sungguh hebat. Dana agresif disimpan leverage di 2:1, lagi adalah di landasan yang betul untuk mendapatkan 40% setiap tahun.

Sial

Dua bulan sebelum tangan luar, dana mengalami pengeluaran mendadak -8%. Seperti kebanyakan orang, pelabur memikirkan 40% pulangan sebagai 40/12 = 3.3% keuntungan sebulan. Mereka tidak berfikir tentang mendapan semulajadi yang berlaku – seperti yang Pedroia satu mengalami.

Yang “kejutan” pengeluaran disebabkan kesan penggembala massa. Ia tidak perkara yang asas-asas strategi yang tidak berubah. Peniaga Forex tidak bangun pintar bulan lalu dan tahu bagaimana untuk permainan sistem. Nasib malang yang berlaku kepada strategi terbaik. Namun begitu, pelabur berlari untuk keluar dari strategi kelas dunia.

Adakah lelaki itu di atas meja sistem yang bimbang tentang strategi yang mereka dibina? Tiada cara! Apabila Pedroia pergi melalui kemerosotan beliau, dia boleh mempunyai overreacted dan mula main dengan pendirian memukul beliau. Dia dapat diselaraskan jarak beliau kepada plat atau apa-apa beberapa perkara.

Pedroia tahu yang sistem tubuhnya baik. Sistem guys tahu strategi mereka adalah luar biasa. Walaupun dengan semua tekanan, mereka berpegang teguh dan meniup lalu pengeluaran dengan masa yang saya menyerahkan off usaha jualan.

Apa unsur perdagangan sepadan dengan “peratusan swing-dan-miss”? The Red Sox jelas ia digunakan untuk mewajarkan melekat dengan sistem mereka. Dalam kes Sentimen Dana, ia mempunyai ilmu pengetahuan dari sistem yang mendasari.

Bagaimana boleh kuantitatif peniaga dengan teori-teori asas kurang jelas tahu bahawa sistem mereka yang kukuh? Saya ingin mendengar komen anda.

1. Diambil daripada The Isyarat dan hingar yang oleh Nate Silver, Laman 104.

Jangkaan Sistem

September 19, 2012 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Saya mendapati diri saya di luar hari ini mencari alasan untuk membuat video. Ia adalah 80 ° F / 27° C, langit cerah dan angin lembut di Dallas. Tempat yang lepas seseorang ingin menjadi yang di depan komputer apabila cuaca baik ini.

Tidak syak lagi bahawa beberapa daytraders aktif atau orang yang membenci pekerjaan mereka sedang memikirkan perkara yang sama. Saya mengesyaki bahawa motivasi bagi kebanyakan orang membuat penasihat pakar automatik adalah impian membuat wang tanpa melakukan apa-apa. Hidupkan perisian dan tunggu keuntungan perdagangan untuk datang beramai-ramai. Yang pasti kes dengan syarikat Forex Made kotor… Maksud saya, Forex yang mudah beberapa tahun yang lalu.

Kami mempunyai beberapa pelanggan yang perdagangan menguntungkan, tetapi itupun, ia mengambil masa yang lama untuk sistem automatik untuk mendapatkan ke titik di mana ia sebahagian besarnya tangan luar. The dikandung idea, yang saya juga mentafsir sebagai plausibly layak dana pelaburan saya sendiri, mengambil masa sekurang-kurangnya terdedah beberapa bulan untuk melaksanakan dari awal hingga akhir. Ini juga yang terlalu berani tanggapan tidak mungkin bahawa idea ini mempunyai potensi yang tulen untuk memulakan dengan.

Malah yang paling mudah, konsep sah menghadapi rintangan yang besar sebelum sistem yang benar-benar dapat berjalan bebas tangan. Ia biasanya tidak beberapa jenis bencana pengaturcaraan epik di mana pelanggan mahu hitam dan pengaturcara membuat putih. Jangan salah faham; komunikasi adalah kritikal. Projek-projek smoothest selalu orang-orang di mana kedua-dua pihak memahami antara satu sama lain dengan mudah.

Namun begitu, walaupun pasukan yang paling-mabuk mengalami kesukaran tidak terkira banyaknya dalam proses morphing dari idea kepada realiti. Idea yang mudah sering jatuh yang paling terdedah kepada masalah dunia sebenar. Pelaksanaan perdagangan berdiri sebagai penghalang yang paling biasa. Jika ada masalah yang tidak dijangka dari jauh, senario yang menguntungkan boleh menyebabkan kerugian yang tidak dijangka.

Saya bekerja dengan satu pelanggan yang datang dengan idea matematik mudah yang menunjukkan jangkaan positif yang berat. Namun apabila kami melancarkan idea dalam dunia sebenar, harga yang sistem yang benar-benar diperlukan untuk fungsi tidak pernah datang melalui. Gelinciran berlaku dengan tepat apabila ia adalah yang paling merosakkan.

Kami terpaksa kembali ke papan lukisan mencari cara merekayasa semula penasihat pakar di mana kepentingan pelaksanaan menurun. Kemunduran itu sahaja mengambil masa beberapa bulan untuk mengatasi dalam ertikata yang bermakna.

Mengambil yang jauh di sini adalah bahawa itu sama sekali tidak munasabah untuk menjangkakan untuk mengupah programmer forex dan mengharapkan perubahan dramatik dalam keuntungan dan gaya hidup. Idea-idea yang terbaik mengambil masa beberapa bulan sebelum mereka layak menjalankan baki akaun penuh mereka. Malangnya, sebahagian besar daripada idea-idea di luar sana tidak baik untuk memulakan dengan. Itulah sebabnya yang membuat EA yang menguntungkan dalam jangka panjang begitu sangat sukar.