Saya baru-baru ini mempunyai seseorang dari Portugal mendekati saya dengan Penasihat Pakar yang dia diprogramkan. Beliau merasakan bahawa ia telah berjaya dan mahu mendapatkan pandangan saya mengenai daya maju. Saya hanya tahu sedikit maklumat tentang sistem, lagi saya dapat yakin menolaknya sebagai terbukti.
Statistik adalah kunci. Ia menyediakan toolbox agak mudah untuk mudah menolak yang paling mudah sistem. Ukuran khususnya bahawa saya mengambil berat tentang dipanggil ujian-t pelajar.
Mari kita bercakap tentang pertama ketika ujian ini adalah sesuai. Jika anda telah tetap mengambil keuntungan dan kerugian berhenti di tempat di 100% daripada semua dagangan, maka adalah wajar untuk menggunakan ujian ini. Ini kerana nilai-nilai ini memberikan batas-batas pada hasil perdagangan. Pengagihan perdagangan anda mungkin membentuk lengkung loceng bagus. Dari segi matematik, ini dipanggil taburan Gaussian.
Jika anda menggunakan strategi pintu keluar yang dinamik berdasarkan keadaan pasaran, maka ujian ini tidak sesuai. Pengagihan forex, harga saham dan niaga hadapan tidak mengikut lengkung loceng. Ujian ini bergantung kepada andaian bahawa pengedaran rujukan tersebut mengikuti lengkung loceng. Jika anda membuat andaian yang tidak sepadan dengan apa yang anda mengukur, maka keputusan tidak berguna pada tahap terbaik dan berbahaya mengelirukan paling teruk.
Jika anda ingin pergi ke dalam matematik yang terlibat, maka anda boleh mencari banyak sumber di internet yang menjelaskan t-ujian. Saya juga benar-benar menikmati buku Statistik oleh Freedman, Pisani dan Purves.
Sistem perdagangan yang paling tidak mengikuti lengkung loceng, yang membuat butiran-ujian t sebahagian besarnya tidak relevan. Apa yang berguna tentang hal itu adalah untuk menunjukkan bahawa anda biasanya boleh berasa lebih baik mengenai hasil dan ramalan berdasarkan bilangan keputusan dalam Backtest.
Sekatan dan Darjah Kebebasan
Matlamat mana-mana ujian adalah untuk memastikan bahawa keputusan yang tepat. Semakin kerap anda menguji konsep yang, yang lebih yakin bahawa anda merasa tentang hasil yang berulang secara konsisten. Idea yang boleh diramalkan sebahagian besarnya perlawanan jangkaan intuitif kami. Jika rakan sekerja saya akan kelihatan pada masa kerap, maka saya berasa yakin mengenai beliau muncul pada masa esok. Jika dia menunjukkan sehingga lewat kerap, maka saya tahu bahawa dia mungkin menunjukkan sehingga lewat pada masa akan datang.
Peningkatan pengalaman meningkatkan tahap keyakinan. Akhirnya, bilangan mendapat begitu besar yang kami rasa sangat selesa dengan kebarangkalian.
Pelanggan Portugis menyampaikan sistem berdasarkan purata bergerak dengan 3 penapis, stop loss dan mengambil keuntungan. Mari kita mengandaikan bahawa setiap penapis hanya mempunyai satu parameter. Bilangan sekatan perdagangan beli adalah tempoh purata bergerak (1), parameter yang satu bagi setiap satu daripada tiga penapis (3), jarak stop loss (1) dan jarak mengambil keuntungan (1). Ini menghasilkan sejumlah 6 sekatan bagi dagangan beli. Dengan andaian bahawa perdagangan jual menggunakan input sama, maka kita mempunyai sejumlah 12 sekatan.
Kami tidak boleh mula mengira bilangan jumlah dagangan kami (iaitu, darjah kebebasan) sehingga Backtest menunjukkan sekurang-kurangnya 12 perdagangan untuk mengambil kira sekatan kami. Ia adalah idea yang baik untuk tidak membuat kesimpulan apa-apa tentang sistem perdagangan sehingga 30+ perdagangan berlalu. Dengan 12 sekatan di tempat, yang menetapkan had bagi jumlah minimum perdagangan untuk mencapai kesimpulan yang di 30 + 12 = 42.
Secara umumnya, ia adalah idea yang baik untuk melihat 300-400 perdagangan sebelum membuat kesimpulan mengenai apa-apa sistem. Sebab untuk ini adalah bahawa beberapa peristiwa yang sangat jarang berlaku. Mereka hanya boleh berlaku sekali setiap beberapa ratus ujian. Membenarkan jumlah maklumat untuk mendekati ambang ini membolehkan peniaga untuk lebih selesa menilai apa risiko tersembunyi boleh hadir.
Yang Backtest bahawa individu Portugis yang dikemukakan hanya terkandung 27 dagangan. Mengetahui apa yang kita tahu tentang analisis asas, Saya selesa memutuskan bahawa terdapat tempat berhampiran cukup maklumat pada sistem untuk mempertimbangkan menilai ia.
A Firman Awas
Statistik perdagangan algoritma adalah hampir pasti berubah mengikut masa. Melainkan anda mempunyai model matematik yang canggih untuk menilai turun naik, tuntutan amalan terbaik yang anda menilai keputusan pelaburan berdasarkan jenis turun naik yang dialami. Membuat wang dalam 2008 apabila hidung pasaran yang menyelam tidak bermakna bahawa anda akan membuat wang dalam 2010, yang lebih senyap berbanding. Apa-apa isyarat dalam 2008 yang ditunjukkan pendek yang hampir pasti akan menunjukkan pulangan yang termasuk segelintir pemenang raksasa. Jika orang-orang raksasa gagal muncul kerana turun naik yang tidak bekerjasama, kemudian penasihat pakar anda akan lebih daripada mungkin flop.