Jika anda telah berjalan dan secara rawak ia mula hujan, anda akan mempertimbangkan membawa payung esok? Sudah tentu anda akan.
Tujuan saya bertanya satu soalan retorik seperti itu adalah apabila orang memerhatikan tingkah laku yang, mereka bertindak balas dengan sewajarnya. Jika mereka menjangkakan bahawa sesuatu yang mungkin berlaku lagi, mereka mengubah tingkah laku mereka untuk menampung perubahan dalam hasil.
Apabila anda berfikir tentang robot forex, setiap orang mempunyai impian membangunkan strategi yang bekerja selama-lamanya. Ia tidak memerlukan sebarang perubahan. Tetapan awal sentiasa bekerja. Hidupkannya dan bergerak ke pantai.
Realiti, sudah tentu, adalah lebih rumit daripada yang.
Walk pengoptimuman ke hadapan terus mengoptimumkan sepanjang masa bukan mencari satu set tetapan statik
Yang membawa kepada jangkaan apa yang perlu anda lakukan apabila strategi anda tidak dapat tidak pergi serba salah. Ia amat mungkin bahawa anda datang dengan strategi yang bekerja dan tidak menakjubkan baik di pasaran semasa. Walau bagaimanapun, genius lalu tidak bermakna genius masa depan. Selalu ada peluang bahawa strategi anda tidak lagi bekerja di masa hadapan.
Mengapa bahawa? Itu sebab yang sama yang anda mungkin membawa payung jika esok hujan hari ini. Orang mematuhi pasaran melaksanakan dengan cara yang konsisten. Seperti yang lebih ramai orang membuat pemerhatian, orang mula trading di atasnya. Pasaran bertindak balas kepada perubahan-perubahan tersebut, dan akhirnya peluang sepenuhnya mencuci keluar kerana terlalu ramai orang telah bang mengenainya.
Ujian berjalan kaki ke hadapan adalah proses menentukan sama ada atau tidak strategi anda telah dibasuh keluar. Dengan ujian pada satu set data, dan kemudian mengujinya pada set buta, anda boleh memberi diri anda satu petunjuk sama ada strategi anda tidak baik atau tidak. Matlamat berjalan kaki ke hadapan bukan untuk membuktikan bahawa strategi anda adalah baik. Ia adalah untuk membuktikan bahawa strategi anda tidak diketahui tidak baik.
Proses ujian berjalan kaki ke hadapan adalah sangat mudah. Anda mengenal pasti satu set maklumat yang anda hendak gunakan untuk ujian anda dan pengoptimuman. Dengan menggunakan contoh yang sebenar, sekarang ia permulaan 2014. Jadi mungkin anda mahu melihat dan data ujian dari 2011 melalui 2012. Itu akan menjadi data sampel dalam anda, dan kemudian dari anda daripada data sampel mungkin semua 2013.
Dalam usaha untuk menjalankan ujian ke hadapan berjalan kaki, anda akan menguji dan menganalisis strategi anda 2011-2012. Kemudian, untuk menentukan sama ada ia “tidak diketahui tidak baik”, anda kemudian berjalan ke hadapan untuk 2103 untuk melihat mengkaji prestasi.
Apa yang anda lakukan adalah ujian buta. Anda tidak tahu apa yang bagaimana strategi yang akan membuat persembahan di 2013 apabila anda diuji dalam 2011-2012. Dengan meletakkan ia ke atas sampel yang buta, anda memberikan peluang untuk gagal.
Sebab begitu ramai peniaga meletakkan kepercayaan mereka dalam perjalanan ujian hadapan adalah kerana ia alat yang mutlak terbaik untuk mengenal pasti kelemahan dalam pengoptimuman anda. Apabila anda menguji strategi, ia adalah kemungkinan besar bahawa anda mempunyai peluang untuk overfit lalu.
Maklum balas gelung diri dalam pasaran semasa
Biar saya memberi anda contoh. Dalam pasaran semasa, banyak peniaga telah terhantuk emas di pasaran terbuka di mana setiap hari di pasaran terbuka., mereka menjual antara mereka emas kerana mereka mungkin boleh. Kadang-kadang beberapa gandaan pengeluaran tahunan dalam jangka masa beberapa minit. Apa yang anda lihat adalah jatuh bebas mutlak untuk lima atau sepuluh minit. Negeri yang berterusan selama beberapa hari pada satu masa. Tetapi itu tidak kekal selama-lamanya. Apabila peniaga cukup mula melihat bahawa orang-orang bang emas pada terbuka, mereka mula melakukan perkara yang sama.
Berkesan, barangsiapa ingin emas untuk falloff pada pasaran terbuka telah mengajar peniaga-peniaga lain untuk melakukan perdagangan yang mereka. Sebagai orang menjangka emas jatuh dalam lima minit pertama terbuka, kemudian mereka mengubah tingkah laku mereka. Ada yang cuba untuk melompat pada terhantuk dan pergi pendek.
Lain mula mengubah suai tingkah laku mereka. Mereka melihat bahawa emas jatuh bebas selama lima minit. Kemudian, tiba-tiba ia berhenti, dan lebih suka kembali kepada min. Mereka akan mula mengubah semua kata-kata dan kepercayaan selepas begitu banyak minit telah berlalu dari terbuka. Mereka menjangkakan bahawa jumlah berat yang mendahului jualan akhirnya akan kembali normal. Sebagai orang mengubah tingkah laku mereka, orang lain bertindak balas dalam jenis.
Jika masyarakat mula menjual di terbuka dan kemudian membeli pada terbuka lima minit kemudian, anda boleh melihat bahawa corak yang terbentuk di mana satu orang bertindak balas kepada tindakan lain. Ia adalah satu gelung maklum balas diri di mana negeri ini yang telah bekerja untuk beberapa hari pertama tidak lagi bekerja di masa hadapan.
Jika anda boleh mengenal pasti strategi yang mampu bertahan syarat-syarat, dan mampu untuk terus hidup keadaan di mana anda tidak melakukan apa-apa ujian dan pengoptimuman, anda memberi diri anda kemungkinan yang lebih baik untuk berjaya pada masa akan datang. Ini bermakna bahawa tidak begitu ramai pedagang telah petunjuk-petunjuk ke dalam peluang perniagaan ini bahawa anda telah menemui.
Pendekatan untuk berjalan ke hadapan ujian adalah penawar kepada masalah ini dikenali sebagai lengkung sesuai. Pemasangan Curve adalah muktamad akan dapat telah harus telah strategi. Ia adalah serupa membuka Carta yang dari semalam dan mengatakan saya menginap sudah membeli di sini dan saya akan telah dijual di sini, sudah mengetahui apa yang berlaku.
Sudah tentu anda akan “membuat wang” dalam keadaan yang. Anda tahu dengan maklumat sempurna apa yang pasaran telah. Pada masa akan datang, anda tidak mengetahui maklumat yang sempurna. Matlamat strategi adalah untuk berurusan dengan kekaburan yang.
Curve sesuai bermakna anda sudah patut semua begitu sempurna kepada keadaan pasaran yang lalu apabila keadaan baru tidak dapat dielakkan timbul, semacam serupa dengan ungkapan, “sejarah tidak berulang, tetapi ia puisi,” strategi anda melakukan perkara yang sama.
Anda mahu satu strategi yang tidak baik pada prestasi masa lalu, tetapi anda tidak datang dengan strategi untuk membuat wang di pasaran sejarah. Tujuan membangunkan strategi ialah dengan membuat wang dalam pasaran masa hadapan. Apabila anda pengujianbelakang, anda cuba untuk mencapai keseimbangan antara prestasi pepejal sejarah dan, yang paling penting, memastikan bahawa pengetahuan sejarah extrapolates untuk prestasi masa hadapan. Matlamat anda adalah untuk membuat wang.
Rolling Walk Hadapan Optimization
Rolling berjalan pengoptimuman ke hadapan mengambil idea berjalan kaki ke depan dan terus memperbaiki strategi dengan mendedahkan kepada data baru. Jadi mari kita mengatakan bahawa anda mempunyai tempoh sampel dua puluh empat bulan. Salah satu cara untuk pergi tentang hal itu adalah untuk mengoptimumkan strategi anda untuk tempoh dua bulan, kemudian berjalan ia ke bulan ketiga. Anda memerhatikan tingkah laku dan anda reoptimize untuk bulan kedua dan ketiga, kemudian berjalan ia ke hadapan untuk bulan yang keempat.
Dengan berbuat demikian secara berterusan, anda menghapuskan masa pereputan daripada strategi dan memberikan peluang untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berterusan. Ia adalah jenis anak tiri yang redheaded untuk pembelajaran mesin. Pengalaman dan kerugian memberikan strategi peluang untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran melalui pengoptimuman berjalan kaki ke hadapan.
…anda menghapuskan masa pereputan daripada strategi dan memberikan peluang untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berterusan
Satu lagi pertimbangan penting untuk analisis ke hadapan berjalan kaki adalah darjah kebebasan dalam sistem. Sebagai contoh, mari kita mengatakan bahawa anda sedang menganalisis silang averaage bergerak. Anda menggunakan dua purata bergerak dan menggunakan stoploss yang tetap dan mengambil keuntungan. Yang akan memberi anda kebebasan darjah empat. Purata bergerak pantas adalah ijazah pertama. Purata bergerak perlahan adalah tahap kedua. Ketiga ialah stoploss dan keempat adalah keuntungan pengambilalihan.
Semakin darjah kebebasan yang anda membenarkan di dalam sistem yang jauh meningkatkan keluk peluang 0f pemasangan sistem anda untuk data sejarah. Sistem terbaik mutlak mengekalkan dua belas darjah kebebasan atau kurang. Anda ingin mencari peluang perniagaan yang mempunyai nombor besar perdagangan dan prestasi tawaran yang anda dapati memuaskan.
Satu lagi elemen perlu dipertimbangkan dalam pengoptimuman anda adalah apa yang akan anda mengoptimumkan bagi. Kebanyakan orang menumpukan pulangan mutlak. Pulangan yang besar, tetapi kebanyakan peniaga mengambil berat lebih lanjut mengenai bagaimana mereka membuat wang mereka dan bukannya berapa banyak. Biar saya memberi anda contoh. Jika saya mempunyai satu sistem yang dibuat $25,000 tahun lepas, anda akan mahu ia? Hampir semua orang mengatakan ya.
Jika saya mempunyai satu sistem yang dibuat $25,000 tahun lepas, tetapi anda perlu untuk kehilangan $15,000 sebelum anda membuat apa-apa wang. Kebanyakan orang tidak mahu sistem yang. Adakah ini bermakna bahawa anda mengambil berat banyak lebih lanjut mengenai prestasi dari hari ke hari dan bukannya hasil akhir. Masalah dengan pengoptimuman dan juga berjalan kaki pengoptimuman ke hadapan adalah bahawa anda tidak semestinya memberi tumpuan kepada apa yang anda mahu ketahui dalam dunia sebenar: cara bahawa anda membuat wang anda.
Pakej carta yang paling memberi tumpuan kepada hasil yang bersih dan yang boleh menyebabkan beberapa kelemahan dalam sistem anda. Jika anda perdagangan pelbagai, apa yang anda benar-benar dilakukan ceri memilih keputusan yang paling kurang terjejas oleh berita besar. Kesannya, anda telah memilih tetapan yang belum lagi terjejas oleh ekor lemak.
Jika anda perdagangan trend, anda telah melakukan yang bertentangan dengan tepat. Anda sengaja memilih tetapan yang memaksimumkan tailes lemak yang telah berlaku pada masa lalu. Dengan strategi perdagangan trend, anda mungkin tidak akan mendapati prestasi konsisten. Sebaliknya, apa yang anda akan dapati adalah bahawa pengoptimuman yang kerap menyebabkan panjang, kemarau berterusan tidak berhenti-henti pengeluaran. Kemudian tiba-tiba, hampir entah dari mana, ia mendapati pemenang raksasa mega yang mengembalikan beberapa gandaan pengeluaran yang anda mengalami. Ini adalah baik untuk backtests hipotetikal, tetapi dalam dunia sebenar di mana anda mengalami kerugian pada setiap hari yang berhampiran, Kebanyakan peniaga tidak boleh mengambil kesakitan. Kelemahan yang saya dapati dengan pengoptimuman yang kebanyakan adalah bahawa mereka tidak melihat pada prestasi yang konsisten. A pengganti berpotensi untuk mengoptimumkan strategi yang akan melihat kepada regresi linear lengkung ekuiti dari masa ke masa. Lengkung ekuiti terbaik mempunyai kecerunan regresi linear yang kuat.
Pakej carta popular yang melaksanakannya bergolek berjalan kaki ke hadapan adalah pengoptimuman Amibroker, TradeStation, Multicharts dan NinjaTrader.
Walk pengoptimuman ke hadapan dalam NinjaTrader
Buka Strategi Analyzer dari Pusat Kawalan. Klik Fail / Baru / Strategi Analyzer.
Buka penganalisis strategi dalam NinjaTrader
- Klik kiri tetikus pada senarai instrumen atau alat dan klik kanan tetikus untuk memaparkan menu klik kanan tetikus. Pilih item menu Walk Hadapan. Anda juga boleh menekan pada “dalam” ikon dalam bar alat Strategi Analyzer. Jika anda lebih suka kunci panas, anda juga boleh menggunakan CTRL + DALAM. Akhir sekali, anda juga boleh menolak “DALAM” icon di sebelah kiri atas Strategi Analyzer.
- Pilih strategi daripada Strategi luncur keluarkan menu
- Tetapkan hartanah Walk Hadapan (Lihat “Memahami sifat Walk Hadapan” seksyen di bawah bagi definisi harta) dan tekan butang OK.
Terdapat banyak cara untuk memilih berjalan kaki ke hadapan dalam pengoptimuman NinjaTrader
Kemajuan Hadapan Walk akan ditunjukkan dalam Bar Status di dalam Pusat Kawalan.
