Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Dagangan automatik
  • Testimonial
  • Hubungi

Membangunkan Sistem Sekitar Strategi Entry RSI

September 12, 2013 oleh Andrew Selby 4 Komen

Dalam bab sembilan buku mereka Strategi Trading Jangka Pendek Itu Kerja, Larry Connors dan Cesar Alvarez rujuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI) sebagai “Holy Grail Petunjuk.” Walaupun saya tidak suka implikasi bahawa terdapat “Holy Grail” dalam perdagangan selain daripada kerja keras dan belajar, Connors dan Alvarez untuk menyediakan beberapa kajian menarik untuk menyokong tuntutan mereka.

Connors dan Alvarez Penyelidikan

Tempoh standard yang biasa digunakan untuk penunjuk RSI adalah 14, tetapi Connors dan Alvarez berhujah bahawa tidak ada bukti statistik yang 14 adalah tempoh yang optimum. Ujian mereka telah mendedahkan bahawa tempoh 2 akan memberikan pulangan yang terbaik.

Connors dan Alvarez menetapkan untuk menguji teori mereka dalam tempoh masa yang dari Januari 1, 1995 hingga Disember 31, 2007. Pada masa ini, mereka dikira bahawa saham purata yang di atas yang 200 hari purata bergerak mudah (SMA) mendapat 0.05% dalam tempoh 1 hari, 0.1% dalam tempoh 2 hari, dan 0.25% lebih 3 tempoh hari. Mereka menggunakan nombor-nombor ini sebagai penanda aras bagi penunjuk 2-tempoh RSI mereka untuk bersaing dengan.

Memberikan tumpuan kepada aspek terlebih jual, saham yang mempunyai satu RSI bawah 10 dapat mengatasi setiap satu daripada tiga penanda aras. Mereka mencatatkan pulangan 0.13% dalam tempoh 1 hari, 0.31% dalam tempoh 2 hari, dan 0.74% dalam tempoh 1 minggu.

Tidak menghairankan, apabila mereka menurunkan keperluan terlebih jual kepada RSI satu di bawah 5, nombor prestasi yang lebih baik lebih. Nombor-nombor itu bertambah lagi apabila mereka menurunkan keperluan untuk RSI 2, dan sekali lagi apabila mereka menurunkan keperluan untuk RSI 1.

Apabila keperluan RSI yang diturunkan ke bawah untuk satu, penunjuk RSI itu mencatatkan pulangan 0.3% untuk tempoh 1 hari, 0.66% untuk tempoh 2 hari, dan 1.18% for a 1-week period. This indicates that the lower the RSI, lebih saham yang berkemungkinan pulih. Jelas, yang 2 penunjuk tempoh RSI boleh melakukan dengan sangat baik ke atas dagangan jangka pendek.

Rintangan Awal Saya Untuk Petunjuk Terlebih jual

Latihan awal saya pasaran saham adalah gabungan kaedah CANSLIM William O'Neil dan pendekatan trend berikut dipromosikan oleh Michael Covel. Oleh kerana itu, Saya selalu terhadap konsep penunjuk overbought atau oversold. Berikutan dengan trend saya berikut dan latihan CANSLIM, Saya percaya bahawa saham dengan kekuatan yang paling kuat relatif yang paling mungkin untuk terus bergerak lebih tinggi.

Apa yang saya telah hilang, adalah idea bahawa jangka pendek keadaan terlebih beli dan terlebih jual boleh wujud dalam trend jangka panjang. Ini bermakna bahawa penunjuk overbought / oversold dan trend berikut falsafah tidak semestinya perlu saling eksklusif.

Contoh semasa

Satu contoh yang menarik daripada menggunakan RSI untuk mengenal pasti peluang terlebih jual jangka pendek akan Ambil Dua Perisian Interaktif (TTWO), yang telah mengambil hit besar dalam dagangan hari ini. CANSLIM saya dan Trend Mengikuti latar belakang memberitahu saya untuk mengelakkan saham yang sedang hits besar dan terhempas di bawah purata 50 hari bergerak mereka kepada jumlah besar, tetapi itu adalah jangka panjang yang berlainan. Ia tidak tidak munasabah untuk TTWO bangkit semula dalam tempoh beberapa hari akan datang dan kemudian menuju selatan lanjut.

RSI Entry on TTWO

TTWO menunjukkan peluang yang baik untuk membetulkan menaik sejak beberapa hari akan datang

Kes yang sama boleh dibuat untuk Webster Corp Kewangan (WBS) , yang baru-baru ini telah kehilangan talian 50 hari dan telah mengalami trend penurunan sejak beberapa minggu yang lalu. Semasa mengambil kedudukan jangka panjang dalam saham ini mungkin tidak memberi pengertian yang mendalam hingga pertengahan yang- atau trend jangka panjang pengikut, saham itu 2-tempoh RSI daripada 4.23 menunjukkan bahawa ia adalah mungkin untuk melihat lantunan kecil dalam tempoh beberapa hari akan datang.

RSI Entry WBS

Peraturan kemasukan RSI menunjukkan bahawa WBS adalah kerana untuk pembetulan dalam jangka pendek.

Mensistemkan Konsep ini

Adalah penting untuk ingat bahawa pulangan yang menguntungkan Connors dan Alvarez dapat menghasilkan pulangan mereka datang dari termasuk SETIAP contoh saham yang jatuh ke dalam wilayah oversold. Mereka tidak memilih dan syarikat kegemaran mereka.

Oleh itu, dalam usaha kita untuk menggunakan idea ini, kita perlu membina ke dalam sistem yang akan dapat untuk berdagang setiap isyarat dijana, bukan sahaja orang-orang yang kita sukai. Ini akan memastikan bahawa kami tidak membenarkan berat sebelah peribadi kita sendiri untuk campur tangan dengan kejayaan sistem.

Ia juga adalah penting untuk menyedari bahawa 2-tempoh RSI konsep ini adalah semata-mata isyarat masuk. Dalam usaha untuk membangunkannya menjadi sebuah sistem perdagangan, kita perlu menambah isyarat keluar, kedudukan saiz, dan pengurusan risiko. Ini akan memerlukan ujian dan analisis yang menyeluruh, tetapi ia kelihatan bahawa ia akan menjadi mungkin untuk membina sistem dagangan jangka pendek menguntungkan menggunakan 2-tempoh RSI sebagai isyarat masuk.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: Connors, isyarat masuk, RSI, saham, sistem perdagangan

MACD & Sistem Stochastic Double Cross

Mei 6, 2013 oleh Andrew Selby 4 Komen

Apakah yang akan berlaku jika kita menggabungkan petunjuk dari sistem yang berbeza? Adakah mereka bekerja bersama-sama untuk membuat sistem yang lebih kukuh atau mereka akan bekerjasama antara satu sama lain?

Saya baru-baru ini meliputi Sistem Dagangan MACD dan yang Sistem Trading Stochastic. Menggabungkan kedua-dua sistem boleh memberi kita isyarat yang lebih kukuh. Laman ini akan, dalam teori, membantu mengurangkan isyarat palsu.

MACD & Sistem Stochastic Double Cross

Sekali lagi, kita akan menggunakan 200 unit purata bergerak mudah (SMA) untuk menentukan arah trend jangka panjang. Ia adalah lebih baik untuk berdagang dalam arah yang sama dengan arah aliran umum. Menggunakan 200 unit SMA di sini akan menjauhkan kita dari cuba untuk berenang melawan arus yang.

Pada asasnya menggabungkan kedua-dua sistem individu, sistem ini akan mencari isyarat MACD bersilang dalam masa dua hari dari isyarat salib Stochastic. Oleh kerana sifat indikator ini, ia adalah penting bahawa salib Stochastic yang berlaku pertama.

Mensasarkan keadaan di mana kedua-dua sistem bersetuju harus mengasingkan hanya isyarat yang sangat kuat, sekali gus meningkatkan kadar kemenangan.

Peraturan perdagangan

Carta dan Instrumen: Apa-apa
Tempoh: Apa-apa
Keadaan pasaran: Trend

Pergi panjang Semasa:
Menutup Harga > 200 SMA hari
Bullish MACD Cross < 2 Hari Selepas Bullish Stochastic Cross

Go Pendek Apabila:
Menutup Harga < 200 SMA hari
Bearish MACD Cross < 2 Hari Selepas Bearish Stochastic Cross

Keluar panjang Semasa:
Bearish MACD Cross

Keluar Pendek Apabila:
Bullish MACD Cross

Analisis Strategi

Menggabungkan kedua-dua penunjuk berfungsi dengan baik kerana mereka adalah kedua-dua derivatif harga, tetapi mereka dikira secara berbeza. The Stochastic Oscillator menggambarkan harga yang berkaitan dengan julat yang, manakala MACD menunjukkan kita terdapat penumpuan atau perbezaan dua purata bergerak yang berbeza. Walaupun kedua-duanya sekali berdasarkan tindakan harga, mereka memberi tumpuan kepada dua aspek tindakan yang.

Kelebihan utama sistem ini ialah ia mengasingkan isyarat di mana kedua-dua sistem yang berbeza bersetuju.

Dengan menggabungkan kedua-dua sistem yang berasingan akan mengukuhkan kelebihan dan mengurangkan kelemahan setiap sistem. Kedua-dua MACD dan Stochastic Oscillator cenderung untuk memberi isyarat palsu, sistem ini menyediakan satu cara yang sangat baik untuk memberi tumpuan kepada hanya isyarat kuat.

Tumpuan kepada hanya isyarat kuat juga kelemahan terbesar sistem ini. Jika kita akan bertahan hanya isyarat yang sangat kuat, maka akan menjadi jauh lebih rendah isyarat untuk berdagang. Kami akan perlu mengikuti pelbagai yang lebih luas pasaran untuk mencari isyarat tetap.

The SPX carta harian menunjukkan isyarat menggunakan SMA200, Stochastics perlahan dan MACD.

The SPX carta harian menunjukkan isyarat menggunakan SMA200, Stochastics perlahan dan MACD.

Carta daripada SPX menyediakan satu contoh yang hebat isyarat yang lama untuk sistem ini. Pada akhir 2012, SPX yang baru sahaja baru-baru ini yang berpalang atas 200 SMA hari. Kemudian, hanya beberapa hari sebelum tahun baru, kita melihat salib Stochastic bullish diikuti dengan MACD bersilang bullish. Sistem ini akan ditangkap sepanjang bulan Januari, yang sangat positif untuk SPX yang.

Satu nota yang menarik adalah bahawa ia tidak akan mendapat kembali ke dalam aliran meningkat ini pada Mac seperti sama ada sistem yang boleh lakukan sendiri kerana isyarat lebih daripada beberapa hari selain.

Ini boleh diberi pampasan untuk dengan mengembangkan had pada bilangan hari antara isyarat. Walau bagaimanapun, mengembangkan had ini juga akan membuka sistem sehingga isyarat lebih palsu. Ini adalah jenis situasi risiko / ganjaran yang setiap peniaga perlu menentukan untuk dirinya sendiri.

Mengapa Tidak Tiga Petunjuk? Atau Empat? Atau Lima?

Jika kedua-dua penunjuk yang digunakan dalam sistem ini menjadikannya lebih kuat daripada satu sistem penunjuk kita memandang sebelum, adakah ini bermakna yang membawa petunjuk ketiga akan menjadikan sistem ini lebih kukuh? Jika logik yang berlaku, mengapa tidak menggunakan petunjuk dozen? Ini adalah lereng licin reka bentuk sistem.

Apabila mereka bentuk sistem perdagangan, kita harus ingat bahawa petunjuk overusing boleh menyebabkan sistem yang tidak mencari isyarat yang cukup untuk perdagangan menguntungkan. Mempunyai sistem yang menguntungkan pada 98% perdagangan tidak akan melakukan apa-apa yang baik anda jika ia hanya mendapat isyarat sekali setiap 200 tahun. Simpan ini dalam fikiran apabila bereksperimen dengan pelbagai jenis penunjuk boleh didapati.

Adakah anda mempunyai apa-apa pandangan tentang sistem perdagangan ini? Berkongsi komen dan idea anda di bahagian bawah.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: MACD, Stochastic, sistem perdagangan

Trading Sistem Pengeluaran dan Emosi

Januari 28, 2013 oleh Shaun Overton 13 Komen

Apa yang besbol dan sistem perdagangan drawdowns mempunyai persamaan? Banyak yang lebih daripada yang pernah saya sedar.

Jika anda tidak membaca buku atau melihat filem Moneyball (yang Saya sangat mengesyorkan), besbol profesional pakai pendekatan statistik untuk pengambilan dan permainan sekitar 2000.

The Oakland Athletics menerima pakai pendekatan yang sebelum mana-mana pasukan. Mereka mengalami kejayaan besar dalam pusingan sistem yang didorong pertama mereka, walaupun ramalan pakar terkira kegagalan akan berlaku.

Saya mula membaca The Isyarat dan hingar yang oleh Nate Silver malam tadi. Bab besbol memungut mana Moneyball berhenti. Dustin Pedroia, yang baseman kedua bintang untuk Boston Red Sox, memasuki tempat kejadian sebagai cerita kejayaan tidak mungkin.

Kebanyakan pengakap terlepas pandang dia. Beliau adalah pendek. Beliau mempunyai perut gendut dan tunduk kaki. Tiada siapa yang memandang lelaki itu dan difikirkan “atlet profesional”.

Dustin Pedroia diadakan kuat melalui pengeluaran sistem perdagangan sendiri

Dustin Pedroia diadakan kuat melalui pengeluaran sistem perdagangan sendiri – purata memukul tanpa diduga rendah.

Melekat dengan sistem

Pedroia dipukul kurang memberangsangkan .198 apabila Red Sox membawanya kepada liga utama pada bulan Ogos 2006. Bulan pertama daripada 2007 musim bermula lebih teruk lagi di .172.

 

Satu pasukan seperti Cubs, yang sehingga baru-baru ini adalah terkenal untuk proses membuat keputusan yang tidak teratur mereka, mungkin telah dipotong Pedroia pada ketika ini. Bagi kebanyakan kelab, setiap tindakan yang dipenuhi oleh overreaction yang sama dan berlawanan. Sox merah, sebaliknya, adalah berdisiplin dengan pendekatan yang lebih sistematik mereka. Dan apabila Red Sox memandang Pedroia ketika itu musim, James memberitahu saya, mereka benar-benar melihat banyak untuk suka. Pedroia telah membuat banyak kenalan dengan besbol – ia hanya tidak pernah jatuh untuk hits. Nombor-nombor, kemungkinan besar, akan mula trend perjalanan.

“Kita semua mempunyai detik-detik kehilangan keyakinan dalam data yang,” James memberitahu saya. “Anda mungkin tahu ini, tetapi jika anda melihat kembali pada tahun sebelumnya, apabila Dustin melanda .180 atau sesuatu, jika anda pergi ke belakang dan melihat peratusan swing-dan-miss beliau, ia adalah mungkin kira-kira 8 peratus, mungkin 9 peratus. Ia adalah sama dalam tempoh itu pada musim bunga apabila dia berjuang. Ia sentiasa secara logik jelas – apabila anda swing sebagai keras seperti yang dia lakukan, tidak ada cara di dunia yang anda membuat kenalan yang banyak dan terus memukul 0,180.”1

Trading Sistem Pengeluaran

Setiap peniaga akan melalui kemerosotan yang – bahkan yang terbaik daripada mereka. Apabila pengeluaran sistem perdagangan anda mencapai tahap yang tidak selesa, bagaimana anda menghadapi?

Saya mempunyai peluang untuk memimpin jualan dana yang diuruskan di salah satu broker forex yang terbesar di dunia. Produk ini adalah Dana Sentimen dan ia adalah MENGGERUNKAN. Apabila dana ini dimulakan dan pengurusan atasan secara tiba-tiba terlibat, dana yang mempunyai $40 juta di bawah pengurusan dan hampir 1,000 pelabur.

Jika ada satu perkara yang anda boleh bergantung kepada dengan peniaga-peniaga forex, itu bahawa mereka akan kehilangan. Sepanjang masa. Tiada keraguan mengenainya.

Firma itu menerima maklumat masa sebenar mengenai kedudukan semua pelanggan. Apabila terlalu banyak peniaga diadakan kedudukan panjang atau pendek, dana yang tidak bertentangan dengan tepat.

Itu sahaja. Yang strategi automatik bodoh mudah, tetapi pulangan sungguh hebat. Dana agresif disimpan leverage di 2:1, lagi adalah di landasan yang betul untuk mendapatkan 40% setiap tahun.

Sial

Dua bulan sebelum tangan luar, dana mengalami pengeluaran mendadak -8%. Seperti kebanyakan orang, pelabur memikirkan 40% pulangan sebagai 40/12 = 3.3% keuntungan sebulan. Mereka tidak berfikir tentang mendapan semulajadi yang berlaku – seperti yang Pedroia satu mengalami.

Yang “kejutan” pengeluaran disebabkan kesan penggembala massa. Ia tidak perkara yang asas-asas strategi yang tidak berubah. Peniaga Forex tidak bangun pintar bulan lalu dan tahu bagaimana untuk permainan sistem. Nasib malang yang berlaku kepada strategi terbaik. Namun begitu, pelabur berlari untuk keluar dari strategi kelas dunia.

Adakah lelaki itu di atas meja sistem yang bimbang tentang strategi yang mereka dibina? Tiada cara! Apabila Pedroia pergi melalui kemerosotan beliau, dia boleh mempunyai overreacted dan mula main dengan pendirian memukul beliau. Dia dapat diselaraskan jarak beliau kepada plat atau apa-apa beberapa perkara.

Pedroia tahu yang sistem tubuhnya baik. Sistem guys tahu strategi mereka adalah luar biasa. Walaupun dengan semua tekanan, mereka berpegang teguh dan meniup lalu pengeluaran dengan masa yang saya menyerahkan off usaha jualan.

Apa unsur perdagangan sepadan dengan “peratusan swing-dan-miss”? The Red Sox jelas ia digunakan untuk mewajarkan melekat dengan sistem mereka. Dalam kes Sentimen Dana, ia mempunyai ilmu pengetahuan dari sistem yang mendasari.

Bagaimana boleh kuantitatif peniaga dengan teori-teori asas kurang jelas tahu bahawa sistem mereka yang kukuh? Saya ingin mendengar komen anda.

1. Diambil daripada The Isyarat dan hingar yang oleh Nate Silver, Laman 104.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: pengeluaran, Dustin Pedroia, Forex, sistem, sistem perdagangan

Strategi perdagangan PERCUMA melalui e-mel

Tren

Maaf. Tiada data setakat.

Arkib

  • Peraturan
  • Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?
  • Petunjuk
  • MetaTrader Tips
  • MQL (untuk nerds)
  • NinjaTrader Tips
  • Pilum
  • QB Pro
  • Hentikan kehilangan wang
  • Menguji konsep anda sejarah
  • Idea strategi perdagangan
  • Uncategorized
  • Apa yang sedang berlaku di pasaran semasa?

Terjemahan


Strategi Trading Percuma

Dasar PrivasiRisk Disclosure

Hak cipta © 2023 OneStepRemoved.com, Inc. Hak Cipta Terpelihara.