trading Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Keluk Coppock : Garis Lurus Untuk Kejayaan Trading

April 15, 2014 oleh Eddie Flower Tinggalkan komen

Keluk Coppock, kadang-kadang dipanggil penunjuk Coppock atau petunjuk Trendex, adalah sejenis penunjuk yang menawarkan peniaga galah asas yang kukuh di mana untuk membina sebuah lagi kejayaan sistem perdagangan mekanikal mudah.

Seperti yang diterangkan dengan lebih terperinci di bawah, Saya menggunakan Keluk Coppock dalam sistem perdagangan mekanikal saya untuk menjana isyarat dagangan dalam S&P 500 atau mana-mana indeks sangat-cecair lain. Keluk Coppock juga bekerja dengan baik untuk iShares perdagangan dan ETF.

Apakah yang dimaksudkan dengan Curve Coppock?

Keluk Coppock adalah penunjuk momentum. Dari masa ke masa, mereka berayun ke atas dan di bawah sifar. Penunjuk Coppock Curve pertama kali digambarkan dalam 1962 oleh ahli ekonomi dan peniaga Edwin Coppock. Malah, ia berfungsi dengan baik sehingga Persatuan Juruteknik Pasaran (MTA) diiktiraf Dr. Coppock dengan anugerah pencapaian sepanjang hayat dalam 1989.

Nilainya terletak pada menunjukkan permulaan perubahan jangka panjang dalam arah aliran harga saham dan indeks, terutamanya pada permulaan aliran menaik. Penunjuk ini juga boleh menandakan bahagian bawah hadapan dan pasaran forex, lagi saya telah mendapati ia kurang dipercayai ada.

Walaupun anda boleh program algoritma dagangan mekanikal anda untuk menjana isyarat dagangan berdasarkan penunjuk ini atas apa-apa tempoh masa, Saya biasanya menggunakan ia dengan carta bulanan di seluruh pelbagai saham dan indeks pasaran. Masih, peniaga aktif tentu boleh menggunakan Keluk Coppock dengan tempoh masa setiap hari atau setiap jam.

Secara khusus, Saya menggunakan Keluk Coppock untuk menjana "membeli" isyarat di bahagian bawah pasaran beruang. Penunjuk ini amat baik untuk membezakan antara perhimpunan beruang dan bahagian bawah pasaran sebenar.

Ini adalah petunjuk trend berikut, supaya ia tidak tepat menunjukkan bahagian bawah pasaran. Sebaliknya, ia menunjukkan saya apabila yang kuat, perhimpunan bullish telah menjadi selamat ditubuhkan cukup untuk berdagang dengan yakin.

Yang paling menarik, dalam perdagangan pengalaman saya dari isyarat berdasarkan Coppocks Keluk agak tahan shakeouts dan whipsaws. Keluk Coppock lambat, tetapi mereka akan selamat.

Keluk Coppock menandakan akhir dari "tempoh berkabung" yang

Sebagai latar belakang, ia berbaloi untuk ambil perhatian bahawa idea asal yang membawa Dr. Coppock untuk membangunkan petunjuk beliau adalah berdasarkan kepada kitaran semula jadi hidup, kematian, dan berkabung sebelum kembali ke kehidupan baru lagi.

Dia berfikir bahawa perarakan menaik biasa pasaran saham (dan oleh itu indeks saham) bagaikan "hidup" sebahagian daripada kitaran, yang sudah tentu diikuti dengan "kematian" yang, tempoh kejatuhan harga semasa pasaran beruang.

Dr. Coppock amat berminat dalam mengira tempoh "berkabung" tempoh pasaran saham, selepas itu ia akan selamat untuk memasuki semula pasaran yang "lama" lagi. Secara logiknya, pintu masuk ini pada akhir tempoh berkabung itu akan mewakili permulaan aliran meningkat jangka panjang seterusnya.

Cerita karya tidak asli berkata bahawa dia bertanya kepada uskup di Gereja Episcopal tempatan, salah satu pelanggan pelaburannya, berapa lama orang biasanya menghabiskan berkabung selepas bereavements. Dia diberitahu bahawa berkabung manusia biasanya memerlukan antara 11 kepada 14 bulan, Maka orang-orang adalah nilai dia pakai dalam persamaan asal untuk menentukan apabila harga saham akan mula bangkit semula.

Keluk Coppock telah mula digunakan sebagai penunjuk jangka panjang berdasarkan carta bulanan. Sudah tentu, isyarat yang dihasilkan dengan jangka masa bulanan agak jarang. Masih, kerana saya menggunakan Keluk Coppock untuk berdagang pelbagai pasaran, Saya menerima banyak isyarat dagangan.

Khususnya, jangka masa bulanan sangat handal untuk saham dan indeks perdagangan. Kajian telah menunjukkan bahawa, sejak 1920 dalam A.S.. pasaran saham, Keluk Coppock telah menjana isyarat menang dengan kira-kira 80% kekerapan.

Pada masa kini, dengan perolehan pesat dalam pasaran moden, ia seolah-olah bahawa kitaran perdagangan telah menjadi lebih cepat. Selain jangka masa bulanan, sesetengah peniaga telah mendapati bahawa tempoh masa setiap hari bekerja dengan baik dalam menjana berjaya isyarat Coppock Curve.

Seorang peniaga boleh program sistem perdagangan mekanikal untuk mengiktiraf dan bertindak balas kepada isyarat ditetapkan mengikut jangka masa yang setiap hari atau setiap jam, walaupun parameter perdagangan algo tambahan perlu ditambah untuk mengurangkan peluang overtrading.

Jika anda mahu menggunakan Keluk Coppock untuk menjana isyarat pada jangka masa yang lebih pendek, anda boleh bereksperimen dengan sistem perdagangan mekanikal anda menggunakan pelbagai make-rasa "tempoh berkabung" untuk pasaran tertentu anda.

Bagaimana untuk mengira Keluk Coppock

Penunjuk Coppock adalah berdasarkan kepada tiga pembolehubah: Kadar jangka pendek perubahan (disingkat ROC), dan jangka panjang agak ROC. Keluk Coppock dibangunkan dengan menggunakan purata bergerak berwajaran (WMA) diperolehi daripada tempoh masa yang dipilih daripada indeks pasaran diberikan.

Persamaan klasik dinyatakan dalam kata-kata:

Coppock Curve = 10-tempoh WMA daripada 14-tempoh ROC ditambah dengan 11-tempoh ROC

Atau, sebagai formula untuk pengaturcaraan:

Keluk Coppock = WMA[10] daripada (ROC[14] + ROC[11])

Apabila ROC = [(Tutup - Tutup n tempoh yang lalu) / (Tutup n tempoh yang lalu)] * 100

Di mana n adalah jumlah tempoh masa.

Dalam senario klasik, 11 dan 14 tempoh masa. Pastikan untuk membuat pengiraan ROC berasingan.

Seperti yang anda lihat, persediaan asas adalah sangat mudah - Berasaskan bergerak yang, Saya memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk mengira peratus perubahan dalam indeks yang diberikan (kata S&P atau DJIA) daripada empat belas bulan yang lalu.

Kemudian, program perdagangan mekanikal saya mengira peratus perubahan indeks yang sama dari sebelas bulan yang lalu. Seterusnya, sistem perdagangan mekanikal menambah bersama-sama kedua-dua peratus perubahan yang berbeza. Kemudian, ia mengira purata bergerak berwajaran tempoh 10 daripada jumlah di atas.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa anda boleh menggunakan tempoh masa yang berbeza untuk pengiraan ROC dan pengiraan WMA. Saya kadang-kadang program sistem perdagangan mekanikal saya menggunakan klasik 11- dan tempoh masa 14 bulan untuk ROC semasa menggunakan tempoh masa untuk WMA yang adalah lebih pendek daripada tempoh 10 bulan yang klasik.

Jadi, Saya sering menggunakan menggunakan 2 bulan atau 3 bulan WMA (daripada 10 bulan) manakala ROC dikira menggunakan 11- dan harga 14 bulan.

Atau, anda boleh mengubah suai sistem perdagangan mekanikal anda untuk mengambil tempoh masa yang lebih singkat untuk sebahagian atau semua pengiraan, Dgn kata lain. gunakan setiap hari atau setiap jam harga dan bukan carta harga bulanan. Ia menjana lebih isyarat, tetapi dalam pengalaman saya mereka kurang dipercayai melainkan anda menambah penapis tambahan, seperti yang dibincangkan di bawah.

Serta, anda boleh menambah hiasan tambahan untuk memenuhi keperluan anda sendiri. Dalam apa jua keadaan, kaedah umum tetap sama. Apabila menentukan hala input asas, anda akan melihat bahawa output adalah arka agak licin, itu nama penunjuk ini.

Dalam apa jua keadaan, persamaan Coppock Curve klasik untuk pengaturcaraan sistem perdagangan mekanikal boleh dinyatakan sebagai: Jumlah kadar 14 bulan perubahan dan kadar 11 bulan perubahan, dengan melicinkan dengan menggunakan purata 10 bulan berwajaran bergerak.

The Curve Coppock "membeli" isyarat

Pada Keluk Coppock, garis sifar adalah pencetus. Apabila talian harga yang naik dari bawah 0 talian ia memberi isyarat peluang belian yang berisiko rendah. Sistem perdagangan mekanikal saya melaksanakan pembelian apabila penunjuk Coppock adalah pertama di bawah 0, kemudian mengetuai menaik dari palung.

Oleh kerana ini adalah yang paling berkesan sebagai petunjuk yang mendadak, Saya mengabaikan sebaliknya ("Menjual") isyarat. Masih, beberapa peniaga, terutamanya yang menggunakan bingkai masa yang singkat, menggunakan Keluk Coppock dengan sistem dagangan algo untuk menjana isyarat menjual dan melaksanakan dagangan yang menutup kedudukan panjang. Peniaga aktif boleh kedua-dua dagangan lama rapat dan seluar pendek terbuka apabila Curve Coppock melintasi di bawah garis sifar.

Rajah di bawah menunjukkan strategi perdagangan Coppock Curve klasik menggunakan tempoh masa bulanan. Isyarat beli datang 1991. Isyarat jual datang sepuluh tahun kemudian, dalam 2001. Ambil perhatian bahawa jangka masa panjang ini membantu saya mengelakkan kemerosotan pada lewat 2001 dan 2002.

Isyarat beli akan datang datang dalam 2003 dan isyarat jual yang berada di 2008. Ini membantu saya melarikan diri kemerosotan dalam 2008 dan ke 2009. Nota, juga bahawa semasa "membeli" kedudukan, memberi isyarat pada awal 2010, terus kekal terbuka, sekurang-kurangnya melalui tarikh carta ini.

The Curve Coppock pada S&P 500 carta bulanan

Seterusnya, untuk peniaga-lebih aktif di sini adalah screenshot yang menunjukkan strategi yang dipohon dengan tempoh masa yang lebih singkat, seperti yang ditunjukkan pada S harian&P 500 carta. Sudah tentu, banyak lagi isyarat dijana, walaupun pada umumnya mereka kurang cenderung untuk menjadi pemenang.

Coppock Curve pada S harian&P 500 carta

Yang penting, semakin lama tempoh masa yang, lebih selamat isyarat beli yang. Sejak sistem perdagangan mekanikal saya berdasarkan petunjuk Coppock adalah sistem trend berikut, Saya tidak semestinya menangkap keuntungan segera dari saat yang tepat dari perubahan arah trend. Sebaliknya, sistem perdagangan mekanikal saya mendapat saya "lama" sebelum permulaan pendahuluan menguntungkan di pasaran bull.

Melaraskan dan penapisan isyarat daripada Keluk Coppock

Saya telah menemui Keluk Coppock menjadi sangat dipercayai apabila digunakan untuk tempoh masa bulanan. Dalam pengalaman saya, menggunakan mingguan, tempoh masa setiap hari atau setiap jam biasanya bermakna bahawa penyertaan dan keluar saya tidak sebagai "ketat" kerana saya ingin, yang bererti bahawa saya tidak menangkap semua keuntungan saya berharap untuk, dan saya juga mempunyai lebih banyak kerugian.

Walau bagaimanapun, peniaga aktif boleh mengurangkan pembolehubah ROC, yang mempunyai kesan peningkatan kelajuan turun naik dalam Keluk Coppock dan oleh itu akan menjana isyarat dagangan lebih. Sudah tentu, walaupun tempoh masa bulanan adalah kegemaran saya, peniaga jangka panjang ultra-juga boleh meningkatkan ROC tempoh masa untuk memperlahankan turun naik lebih, seterusnya menjana lebih sedikit isyarat.

Seperti yang saya katakan di atas, untuk menerima isyarat masuk lebih awal, Saya biasanya mengurangkan WMA ke bawah dari 10 bulan, kadang-kadang untuk 6 bulan, dan sering untuk sebagai sedikit sebagai 2 bulan. Dengan memprogram sistem perdagangan mekanikal saya berhati-hati dengan hanya tempoh WMA yang betul, dan menapis isyarat, Saya memaksimumkan keuntungan saya dalam pasaran yang diberikan.

Jika anda mahu menggunakan petunjuk Coppock untuk dagangan aktif, Saya cadangkan bahawa anda menapis isyarat perdagangan yang dijana oleh sistem perdagangan mekanikal anda supaya anda hanya menerima perdagangan yang dalam arah yang sama dengan arah aliran dominan semasa. Anda akan mendapati ini strategi perdagangan mekanikal untuk menjadi yang paling menguntungkan, kerana anda boleh mengelakkan banyak kehilangan perdagangan dengan menyaring isyarat.

Yang menunjukkan pasaran Keluk Coppock dipercayai?

Saya menggunakan Coppock keluk berkuasa sistem perdagangan mekanikal saya untuk berdagang pelbagai indeks, terutamanya yang berasaskan langsung di saham, seperti:

Dow Jones Industrial Average
S&P 500
NASDAQ Komposit
EURO STOXX 50
INDEKS FTSE 100
Nikei 225
Hang Seng

Serta, jika anda memberi tumpuan kepada ETF anda akan mendapati bahawa sistem perdagangan mekanikal menggunakan Keluk Coppock akan membolehkan anda untuk menangkap permulaan trend dalam pasaran khusus tertentu, seperti bioteknologi, tenaga, dan ekuiti antarabangsa atau serantau niche.

Kuncinya adalah untuk memastikan anda berdagang hanya indeks cecair. Jika tidak, anda mungkin menghadapi risiko bergoncang semasa "palsu" perubahan trend.

Keluk Coppock perdagangan dalam indeks bukan ekuiti

Serta, demi kepelbagaian dan untuk mengelakkan isu-isu dengan korelasi, Saya juga memprogramkan sistem perdagangan mekanikal saya untuk melihat dan berdagang Keluk Coppock dalam indeks bukan ekuiti serta. Lagi, Saya memberi tumpuan kepada pasaran yang mempunyai kecairan yang mencukupi.

Terdapat beberapa indeks bukan ekuiti yang menguntungkan, termasuk iShares dan ETF, yang boleh diniagakan menggunakan petunjuk Coppock:

AS Indeks Bon Perbendaharaan Bloomberg
Bloomberg Kanada Indeks Bon Sovereign
Bloomberg UK. Sovereign Indeks Bon
Indeks Bon Korporat US Bloomberg
Bloomberg GBP Pelaburan Gred Indeks Bon Korporat Eropah
Bloomberg EUR Pelaburan Gred Indeks Bon Korporat Eropah
Bloomberg JPY Pelaburan Indeks Bon Korporat Gred
iShares membuat 7-10 Tahun Dana Bon Perbendaharaan
iShares membuat 20 Tahun Dana Bon Perbendaharaan
Schwab Jangka Pendek A.S.. ETF Perbendaharaan
Bon Kerajaan Vanguard Jangka Pendek ETF
PIMCO 1-3 Tahun A.S.. Indeks Perbendaharaan ETF

Saya telah melihat isyarat dipercayai dari Keluk Coppock apabila berdagang semua indeks bukan ekuiti yang tersenarai di atas. Seperti biasa, utama adalah untuk menggunakan sistem perdagangan mekanikal di pasaran hanya mereka yang mempunyai kecairan yang sangat, supaya algoritma adalah hampir pasti isyarat yang disahkan adalah sah sebelum berdagang ia.

Keluk Coppock menunjukkan garis lurus untuk kejayaan

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, Keluk Coppock telah menarik minat diperbaharui daripada peniaga-peniaga yang beralih sekali lagi untuk ini alat dagangan cuba-dan-benar. Lihat, contohnya, menyebut ini baru-baru ini penunjuk Coppock dalam akhbar kewangan: Jay Di Pasaran, dan susulan artikel, dan juga dalam pelbagai peniaga musings.

Kesimpulannya, Saya boleh mengatakan bahawa Keluk Coppock boleh membawa anda terus ke kejayaan, selagi anda mempunyai kesabaran untuk membiarkan sistem perdagangan mekanikal anda melakukan kerja untuk anda. Jika anda menggunakan panjang tempoh masa pembolehubah 'yang paling sesuai untuk pasaran yang anda pilih, yang perlu anda lakukan dengan baik dengan Keluk Coppock.

Tempoh Masa

Januari 10, 2013 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Maklum balas mengenai strategi perdagangan biasa Kumpulan adalah! Saya tidak pernah mempunyai begitu banyak e-mel dengan apa-apa pelbagai pendapat. Terima kasih kepada semua orang untuk maklum balas dan pemikiran anda.

Banyak orang berkata pengawasan jelas di pihak saya: tempoh masa yang akan menggunakan strategi? Sebelum anda mempunyai serangan jantung, sila dengarkanlah aku. Perhatikan pada graf (diterbitkan semula di bawah) bahawa lengkung itu benar-benar tidak menendang keluar sehingga 0.3% atau lebih. Pada EUR USD harga semasa, itu adalah satu pergerakan 39 pips (0.3% * 1.3000). Saya menggunakan carta M1 untuk mewujudkan graf. Strategi, terlalu, akan menggunakan carta M1 untuk isyarat yang.

Graf memaparkan jarak peratus daripada harga dari SMA melawan frekuensi (iaitu, berapa kerap adalah harga ini jauh dari 200 SMA?)

Satu lagi sebab untuk mempertimbangkan carta M1 adalah jumlah dagangan bagi setiap tahun. Purata bilangan bar yang harga membelanjakan atas atau di bawah suatu 200 SMA adalah… 200 bar. Ini adalah berdasarkan kepada penyelidikan yang saya dilakukan pada awal tahun ini. Terdapat kira-kira 386,000 minit perdagangan setahun. Bahagikan bahawa pada purata 200 M1 bar antara lintasan dan anda mendapat maksimum 1,930 perdagangan setahun (386,00/200).

Saya hanya memandang mengambil peratusan daripada mereka dagangan. Jika 20% daripada salib-salib menyebabkan peluang wajar, yang 386 perdagangan setahun. Walaupun aktif, ia tidak gila. 386 dagangan purata setiap tahun kepada 1.5 ~ dagangan sehari.

Tinggalkan komen di bawah jika anda melihat apa-apa yang bernilai dan menambah pada masa yang.

Selepas-fikiran

Siri ini akhirnya membawa kepada strategi perdagangan yang menguntungkan. Jika anda lebih suka membaca melalui perjalanan, maka saya cadangkan anda membaca artikel secara berurutan

Idea strategi awal
Jangka Masa
Pelan penyelidikan
Satu kejutan menjengkelkan dalam backtests awal
Percubaan perdagangan pelbagai
Keputusan perdagangan pelbagai
Bergerak-rata tukang catut sampul surat

Trading Automatik Bahagian II

Januari 7, 2013 oleh Shaun Overton 1 Komen

Bahagian kedua dalam siri wawancara Nathan dengan saya memberi tumpuan kepada peranan perdagangan frekuensi tinggi di pasaran dan strategi dagangan ujian. Jika anda terlepas pertama wawancara perdagangan automatik dalam siri ini, anda boleh membacanya di sini.

(Nathan):
Adakah anda mempunyai apa-apa pemikiran tertentu atau pendapat pada HFT (Frekuensi Tinggi Trading)? Ini adalah satu topik hangat di kalangan peniaga dan saya akan bayangkan anda mempunyai wawasan yang unik ke dalam perdagangan algo secara umum.

Adakah anda melihat mesin akhirnya menggantikan "manusia" trader atau boleh HFT akhirnya boleh dilarang dari pasaran? Sekurang-kurangnya untuk peniaga hari ia seolah-olah memberikan cukup kelebihan yang tidak adil ke kem HFT untuk hukuman?

(Shaun):
Terdapat perbezaan yang besar antara dagangan algoritma dan HFT. HFT jelas automatik kerana kelajuan yang terlibat, tetapi itu tidak bermakna bahawa semua perdagangan automatik adalah HFT. Ia hanya satu kumpulan kecil.

(Nathan):
Pasti, terdapat banyak sistem automatik yang tidak HFT. Saya membawa ia di bawah konteks bahawa HFT menggunakan algoritma untuk menipu taktikal perintah posting mereka.

(Shaun):
HFT adalah seragam merosakkan pasaran modal dan tujuan mereka. Ia nikel dan dimes pelabur dan peniaga melalui manipulasi pasaran. Minggu lepas Nanex dikesan sebuah organisasi tunggal yang ditolak melalui 4% semua aliran perintah itu kepada ekuiti AS sebut harga. Lebih buruk lagi, tidak seorang pun daripada perintah yang dilaksanakan. Menghantar pesanan tanpa niat untuk perdagangan adalah terang-terangan haram.

Akibat negatif lain HFT datang dari rebat bahawa kolam gelap dan pertukaran membayar untuk "pembekal kecairan,"Yang benar-benar HFT bots. Keadaan itu secara ketara mengubah motivasi untuk menyertai pasaran. Daripada melabur atau membuat spekulasi mengenai harga, yang algos HFT umumnya tidak mengambil berat tentang pergerakan pasaran. Mereka hanya mahu rebat kecairan.

(Nathan):
Ini kepada saya adalah isu yang lebih besar. Seluruh perkiraan adalah rendang dan seperti anda menyebutnya mengubah motivasi untuk penyertaan pasaran. Apakah langkah-langkah atau perubahan yang anda cadangkan?

(Shaun):
Yang Pasaran Ticker blog adalah salah satu kegemaran saya mengenai perkara yang. Karl Denninger menyokong peraturan kawal selia daripada dua masa minimum order kedua. Saya menyokong idea. Tiada siapa yang boleh plausibly mendakwa bahawa suatu perintah diletakkan selama apa-apa tempoh yang singkat kerana apa-apa tujuan perdagangan. Jika suatu perintah tidak bertujuan untuk diisi, ia harus tidak dibenarkan.

(Nathan):
Saya tidak boleh berhujah dengan logik yang. Kembali ke ujian, betapa pentingnya adalah mencakupi komisen dan gelinciran untuk integriti data back-ujian pada pendapat anda? Bagi saya, anda pergi ke bawah skala dari perdagangan jangka panjang untuk hari-perdagangan kepentingan tumbuh dengan pesat.

(Shaun):
Saya bersetuju sepenuhnya. Akibat daripada kos dagangan terkumpul dengan peningkatan kekerapan. Tempoh masa yang lebih pendek membiak frekuensi, yang sebagai anda berkata, tumbuh dengan pesat.

Keutamaan peribadi saya adalah untuk melangkau kos perdagangan dan komisen pada jangka masa pendek supaya saya boleh mendapatkan sampel yang mencukupi untuk analisis saya. Saya tidak jangka diri saya pernah tersenarai pada carta satu minit, tetapi saya hampir sentiasa menggunakan satu ujian minit untuk menganalisis rambang dalam strategi. Tidak seperti kebanyakan sistem pemaju, keuntungan sistem yang adalah satu kebimbangan tempat duduk belakang.

Saya membaca surat berita pagi ini ditulis oleh dolar perniagaan multi-juta. Beliau membuat kesimpulan artikel hari ini mengatakan bahawa jika anda memulakan perniagaan untuk membuat wang yang banyak, anda lebih daripada mungkin gagal. Anda perlu cemerlang dalam menyediakan produk yang berkualiti dan perkhidmatan untuk berjaya dalam jangka panjang. Apabila perniagaan yang wujud cemerlang, sahaja, adakah wang jangka panjang mengikut.

Trading adalah perniagaan yang tepat dalam erti kata yang sama. Kebanyakan peniaga tergesa-gesa melalui proses pembangunan sistem untuk meludah keluar keuntungan yang cepat. Mereka jarang, jika pernah, mempertimbangkan prestasi strategi dalam sesuatu tempoh yang panjang masa. Semuanya tentang di sini dan kini. Selain itu, sistem yang baik sering kehilangan wang. Anda memerlukan sesuatu yang lebih dalam toolkit itu selain kad skor rawak untung rugi.

(Nathan):
Sistem yang baik yang mempunyai kehilangan tempoh, lagi ramai peniaga seolah-olah yakin terdapat "suci kaedah berpotensi" pendekatan di luar sana yang akan membaiki fakta ini. Jika sebahagian daripada peniaga-peniaga yang paling berjaya yang pernah telah mencatatkan kehilangan tempoh (atau bertahun-tahun) dan telah ada selama 20+ tahun ia seolah-olah sukar untuk memahami menewaskan prestasi mereka dari hari 1.

Mengenai platform ujian, anda adalah salah satu orang pertama yang benar-benar meneroka isu-isu dengan ujian belakang Forex - anda boleh memberi lebih banyak butiran mengenai masalah bagi mereka yang berminat dalam membangunkan dan belakang menguji sistem untuk FX (Platform MetaTrader)?

(Shaun):
Anda membuka satu tin cacing pada satu ini. MetaTrader adalah tangan ke bawah platform yang paling teruk boleh didapati untuk ujian tersokong. Data tersebut tidak boleh dipercayai. Malah apabila data yang baik adalah di tangan, arahan untuk mengimport bahan itu dan menjadikannya sesuatu yang boleh digunakan mengisi muka surat sedozen arahan.

Anda jauh lebih baik melakukan analisis sebenar dalam NinjaTrader, TradeStation atau MultiCharts. Metrik adalah jauh lebih hebat dan memerlukan sebahagian kecil daripada usaha. Saya masih berfikir bahawa MetaTrader adalah mencukupi untuk live trading strategi yang paling.

(Nathan):
Saya seorang peminat besar strategi alternatif hidup ujian / perdagangan. Salah satu yang paling besar saya "A Ha" detik-detik datang semasa ujian hidup strategi keluar ganti. Saya diniagakan akaun saya dengan pendekatan keluar saya yang asli tetapi juga demo diniagakan strategi keluar ganti dalam masa nyata. Terdapat nilai yang diperolehi bahawa anda tidak selalu mendapatkan dari cetak ujian belakang keluar. Bagaimana anda mengimbangi kemerosotan apabila menguji strategi?

(Shaun):
Forex adalah bersyukur unik kerana ia tidak datang dengan masalah yang unik selain daripada peralihan. Pasaran yang paling cair di dunia. Sebagai seorang peniaga forex runcit melihat carta lebih lama dari lima minit, biasanya anda boleh mengandaikan bahawa harga-harga adalah munasabah mencerminkan harga boleh laku untuk strategi.

Saya mengimbangi kemerosotan dan buruk mata dengan menggandakan kos urus niaga saya dijangka. Sebagai contoh, Saya membayar 1.5 penyebaran pip pada EURUSD. Apabila saya menguji strategi, Saya menuntut bahawa ia harus memegang pada 3 pips kos transaksi pada setiap perdagangan.

(Nathan):
Sebelum kita balut ini sehingga, adakah strategi tertentu atau parameter biasa yang anda perasan dalam sistem yang menjadikannya? Kami sama-sama tahu bagaimana kecil peratusan peniaga berjaya, tetapi kerana ia berkaitan dengan sistem mekanikal yang terdapat tema bagi mereka yang menguntungkan berulang?

(Shaun):

Adakah Tidak, tidak ada tema berulang yang saya lihat. Penyebut sepunya terkecil adalah bahawa mereka tidak overtrade dan bahawa mereka menggunakan leverage rendah. Selain daripada kedua-dua perkara, setiap strategi berjaya berbeza dengan ketara daripada semua yang lain.

Bahan yang paling penting dalam pembangunan sistem adalah pemaju. Saya masih belum memprogramkan sistem perdagangan yang berjaya untuk seseorang tanpa tahun pengalaman perdagangan sepenuh masa di bawah tali pinggang mereka. Anda perlu melalui sekolah pukulan keras jika anda akan membuat ia. Hampir semua daripada kita terlalu degil untuk mendengar nasihat yang baik.

(Nathan):
Shaun, Saya tidak boleh terima kasih cukup untuk memberikan jawapan yang jujur itu dan berkongsi pandangan anda. Jika anda berminat untuk mengetahui lebih mengingati pengekodan sistem anda, pergi ke MetaTrader Pengaturcaraan untuk maklumat lanjut.

Jangkaan Sistem

September 19, 2012 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Saya mendapati diri saya di luar hari ini mencari alasan untuk membuat video. Ia adalah 80 ° F / 27° C, langit cerah dan angin lembut di Dallas. Tempat yang lepas seseorang ingin menjadi yang di depan komputer apabila cuaca baik ini.

Tidak syak lagi bahawa beberapa daytraders aktif atau orang yang membenci pekerjaan mereka sedang memikirkan perkara yang sama. Saya mengesyaki bahawa motivasi bagi kebanyakan orang membuat penasihat pakar automatik adalah impian membuat wang tanpa melakukan apa-apa. Hidupkan perisian dan tunggu keuntungan perdagangan untuk datang beramai-ramai. Yang pasti kes dengan syarikat Forex Made kotor… Maksud saya, Forex yang mudah beberapa tahun yang lalu.

Kami mempunyai beberapa pelanggan yang perdagangan menguntungkan, tetapi itupun, ia mengambil masa yang lama untuk sistem automatik untuk mendapatkan ke titik di mana ia sebahagian besarnya tangan luar. The dikandung idea, yang saya juga mentafsir sebagai plausibly layak dana pelaburan saya sendiri, mengambil masa sekurang-kurangnya terdedah beberapa bulan untuk melaksanakan dari awal hingga akhir. Ini juga yang terlalu berani tanggapan tidak mungkin bahawa idea ini mempunyai potensi yang tulen untuk memulakan dengan.

Malah yang paling mudah, konsep sah menghadapi rintangan yang besar sebelum sistem yang benar-benar dapat berjalan bebas tangan. Ia biasanya tidak beberapa jenis bencana pengaturcaraan epik di mana pelanggan mahu hitam dan pengaturcara membuat putih. Jangan salah faham; komunikasi adalah kritikal. Projek-projek smoothest selalu orang-orang di mana kedua-dua pihak memahami antara satu sama lain dengan mudah.

Namun begitu, walaupun pasukan yang paling-mabuk mengalami kesukaran tidak terkira banyaknya dalam proses morphing dari idea kepada realiti. Idea yang mudah sering jatuh yang paling terdedah kepada masalah dunia sebenar. Pelaksanaan perdagangan berdiri sebagai penghalang yang paling biasa. Jika ada masalah yang tidak dijangka dari jauh, senario yang menguntungkan boleh menyebabkan kerugian yang tidak dijangka.

Saya bekerja dengan satu pelanggan yang datang dengan idea matematik mudah yang menunjukkan jangkaan positif yang berat. Namun apabila kami melancarkan idea dalam dunia sebenar, harga yang sistem yang benar-benar diperlukan untuk fungsi tidak pernah datang melalui. Gelinciran berlaku dengan tepat apabila ia adalah yang paling merosakkan.

Kami terpaksa kembali ke papan lukisan mencari cara merekayasa semula penasihat pakar di mana kepentingan pelaksanaan menurun. Kemunduran itu sahaja mengambil masa beberapa bulan untuk mengatasi dalam ertikata yang bermakna.

Mengambil yang jauh di sini adalah bahawa itu sama sekali tidak munasabah untuk menjangkakan untuk mengupah programmer forex dan mengharapkan perubahan dramatik dalam keuntungan dan gaya hidup. Idea-idea yang terbaik mengambil masa beberapa bulan sebelum mereka layak menjalankan baki akaun penuh mereka. Malangnya, sebahagian besar daripada idea-idea di luar sana tidak baik untuk memulakan dengan. Itulah sebabnya yang membuat EA yang menguntungkan dalam jangka panjang begitu sangat sukar.

Gagal Percubaan Perdagangan

Jun 12, 2012 oleh Shaun Overton 2 Komen

April lepas saya membuat satu eksperimen perdagangan yang seolah-olah ditakdirkan untuk bekerja di luar. MB Trading menawarkan unik membayar perintah had program yang saya dilindungi pertama kalinya setahun setengah yang lalu. Matlamatnya adalah untuk menyedut komisen dari pasaran dengan berdagang dengan pesanan had sekerap mungkin.

Zero jangkaan

Strategi ideal adalah salah satu yang konsisten menjangka arah pasaran yang betul dan yang tidak akan kehilangan lebih daripada itu membuat. Saya tidak berlaku untuk mempunyai strategi off rak yang akan berpasangan dengan baik dengan had pesanan. Sebaliknya, Saya memilih strategi yang sepatutnya keluar pada tepat pulang modal.

Ideanya adalah bahawa jika kita boleh berdagang dengan pesanan had sekerap mungkin, maka strategi biasa tidak diperlukan. Komisen yang diperolehi akan bertindak seperti keuntungan perdagangan, manakala strategi yang mengabaikan keputusan daripada perubahan dalam harga pasaran. Pendekatan ini juga perlu mendapatkan penyebaran hasil daripada membuat pasaran yang.

Saya terdaya oleh jarak pip sewenang-wenangnya memilih tetap untuk menguji pada EURUSD. A 20 stop loss pip melanda saya sebagai cukup kerap untuk memudahkan 100+ dagangan sehari tanpa menjejaskan pelaksanaan. Semua dagangan yang dibuat melalui perintah had untuk mendapatkan $1.95 setiap 100k diniagakan. Matlamat strategi ini adalah untuk memaksimakan jumlah dagangan yang keluar melalui perintah had (iaitu, keuntungan pengambilalihan) dan untuk menghadkan jumlah keluar melalui stop loss.

Semakin dekat keuntungan pengambilalihan itu ternyata pada harga kemasukan, yang lebih mungkin bahawa perdagangan akan melanda keuntungan ianya mengambil masa. Saya membuat jadual di bawah untuk menggambarkan konsep.

Ambil Keuntungan	Henti kerugian	Wins peratus	Nilai Wins	Kerugian peratus	Nilai Kerugian	Hasil bersih
3	20	20 / (20 + 3 ) = 86.956%	86.956 * 3 = 260.87	3 / (20 + 3) = 13.043%	13.043 * 20 = 260.87	260.87 – 260.87 = 0
7	20	20 / (20 + 7) = 74.074%	74.074 * 7 = 518.52	100%-74.074%= 25.926%	25.926 * 20 = 518.52	518.52-518.52 = 0
10	20	20 / (20+10) = 66.667%	66.667 * 10 = 666.7	100%-66.667% = 33.333%	33.333 * 20 = 666.7	666.7 – 666.7 = 0
15	20	20 / (15+20) = 57.143%	57.143 * 15 = 857.143	100% – 57.143% = 42.857%	42.857 * 20 = 857.143	857.143-857.143 = 0

Perhatikan bagaimana keputusan mempunyai apa-apa kaitan dengan pasaran. Ia kebarangkalian asas, dengan andaian bahawa pasaran mengikut pengagihan bebas hasil.

Pendapatan dijangka daripada Komisen

Mudah-mudahan, anda yakin bahawa perdagangan dengan kerugian berhenti tetap dan mengambil keuntungan dan tiada petunjuk arah mungkin menyebabkan tepat ada untung rugi. Matlamat saya kini adalah untuk menunjukkan kepada anda bagaimana berdagang secara rawak cara ini berpotensi menyebabkan keuntungan.

Skim MB Trading adalah bahawa mereka membayar $19.95 setiap juta bagi had pesanan. Berhenti dan pesanan pasaran membayar $29.95 per juta. Yang bekerja keluar untuk $0.01995 setiap microlot bagi had dan -$0.02995 setiap microlot untuk pesanan lain. Mari kita memecahkan ini ke dalam keuntungan jangkaan kami dan kerugian selepas 100 perdagangan banyak mikro.

Semua pesanan memasuki pasaran menggunakan perintah had. Ini bermakna bahawa semua 100 perdagangan akan mendapat komisen yang pada catatan. Nilai penyertaan perdagangan adalah 100 dagangan * $0.01995/perdagangan = $1.995.

Baki untung rugi datang daripada dagangan keluar. Dengan menganggap bahawa kita menggunakan keuntungan menerima dari 3 dan stop loss daripada 20, maka kita mengharapkan untuk menang 86.956% masa dan hilang 13.043%.

Kami menjangka 86.956 perdagangan untuk mendapatkan $0.01995. 86.956 dagangan * $0.01995 = $1.735.
Kami menjangka 13.043 perdagangan kehilangan $0.02995. 13.043 * -$0.02995 = -$0.391
Nilai keluar perdagangan adalah $1.735 – $0.391 = $1.344

Nilai semua dagangan adalah jumlah keuntungan dari penyertaan dan keluar. $1.995 + $1.334 = $3.339 selepas 100 perdagangan microlot. Semua yang perlu berlaku sekarang ialah untuk strategi pulang modal yang dinyatakan di atas untuk tidak kehilangan, atau sekurang-kurangnya untuk tidak kehilangan lebih daripada 33 pips.

Anda akan melihat bahawa nombor-nombor ini berbeza sedikit daripada video. Ini kerana saya memilih untuk menganggap bahawa mata wang asas dalam perdagangan forex kami adalah MYR. Jika kita menggunakan EUR apabila EURUSD diniagakan pada 1.30, maka nombor akan sepadan dengan apa yang anda lihat dalam video.

Kebarangkalian berubah

Saya dapati selepas beratus-ratus perdagangan siap bahawa kebarangkalian jangkaan sentiasa beberapa mata peratusan lebih teruk daripada yang dijangkakan. Saya perhatikan dari menonton strategi yang mengekalkan harga tetap untuk masuk yang dibenarkan penyebaran untuk memampatkan. Itu yang besar untuk MB Perdagangan dan rakyat di sisi lain perdagangan saya. Apa yang tidak berfungsi bagi saya adalah bahawa kedalaman pasaran tukaran mata wang asing akan hanyut jauh dari harga kemasukan.

Apabila seseorang akhirnya diterima oleh tawaran atau tawaran, seluruh kecairan akan beberapa micropips atau bahkan pip di luar di mana saya tidak perlu lagi dilaksanakan. Memasuki melalui had di tawaran terbaik / tawaran terbaik nampaknya “menyerah” sebahagian daripada keuntungan yang berpotensi. Logik Langkah seterusnya adalah dengan meletakkan perintah yang lebih mendalam di dalam buku ini untuk memastikan bahawa ini “menyerah” diminimumkan.

Model Pengurusan Wang

April 2, 2012 oleh Shaun Overton 4 Komen

Kami baru-baru ini membangunkan perisian untuk model yang memberi kesan kepada peluang secara rambang ke atas pengurusan wang. Walaupun komputer mampu menjana nombor pseudo-rawak, proses pseudo-rawak yang memperkenalkan berat sebelah ke dalam pengagihan rawak.

Kami memilih untuk mendapatkan nombor rawak kami dari Random.org. Tapak web menjanakan aliran semata-mata rawak bit diambil daripada bunyi atmosfera. We then use binary mathematics to change those bits into numbers ranging from 1-10,000. Katakanlah, contohnya, that we want to model a trading system with a winning percentage of 50%. Whenever a number comes out between 1-5,000, kita menganggap bahawa pemenang. Apa-apa sahaja di atas 5,000 menandakan kalah.

Menukar peratusan kemenangan kepada 65% bekerja dengan cara yang sama. Apa-apa jumlah kurang daripada 6,500 mewakili perdagangan memenangi. Nombor di atas 6,500 isyarat kerugian. The modeling quality is accurate to the thousandth decimal place. That type of accuracy is way more accurate than the “diketahui” ketepatan sistem trading anda, yang hanya boleh diketahui dalam beberapa mata peratusan keseluruhan.

Kebanyakan peniaga jatuh ke dalam perangkap berfikir tentang perdagangan mereka sebagai hasil individu. Cara yang lebih sesuai untuk melihat pulangan adalah sebagai hasil tambah semua hasil individu. Kehilangan apa-apa perdagangan diberikan tidak kira. Ia hanya penting sama ada jumlah semua pemenang anda adalah lebih besar daripada semua orang yang rugi.

Ia menjadi lebih rumit, malangnya. Sistem dengan 50% kemenangan dan satu 1:1 pembayaran akan hampir tidak pernah keluar tepat pada pulang modal. Jangkaan matematik ialah kita menjangka untuk melihat tahap hanyut dalam penyata yang semata-mata disebabkan oleh peluang rawak. Saya cadangkan membaca lebih dalam rawak hasil perdagangan dan keuntungan dolar bahagian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik daripada hanyut.

Akhir sekali, kita mesti menentukan tempoh persampelan untuk menilai keputusan akhir. Saya sewenang-wenangnya menetapkan nilai lalai untuk 200. Ini bermakna bahawa perisian yang memberitahu kita pelbagai hasil selepas 200 jumlah perdagangan. Yang mungkin mengambil masa lebih daripada setahun untuk beberapa peniaga. Daytraders may reach that benchmark in several weeks of trading. The question that we are answering is “apa yang baki akaun saya mungkin selepas meletakkan 200 dagangan?”

Eksperimen syiling Suppose Trading

Percubaan pertama adalah untuk menganalisis bagaimana pulangan dolar berbeza dengan permainan syiling lambungan dan yang paling asas pengurusan wang kaedah. A-kira bermula daripada $100,000 digunakan dengan risiko 1%. Risiko yang tidak akan berubah seperti dalam kaedah pecahan yang ditetapkan. Sebaliknya, kita akan meninggalkan lot tetap untuk ketat memahami peluang rawak. Kemenangan sentiasa mendapat $1,000. Kerugian sentiasa kehilangan $1,000. Kemungkinan satu lambungan duit syiling adalah 50% menang dengan 50% kerugian dan 1:1 nisbah risiko ganjaran.

Perdagangan-rata keluar untuk $99,868.36, hampir tepat $100,000. Ia adalah apa yang kita harapkan untuk 50-50 permainan dengan 1:1 nisbah risiko ganjaran. Apa yang saya dapati menarik adalah sisihan piawai $14,377 dan bagaimana ia berubah. Saya tidak mahu untuk meliputi topik-topik matematik yang menakutkan. Penjelasan orang biasa adalah bahawa sisihan piawai ialah “biasa” pelbagai daripada purata yang anda jangkakan. Yang $100,000 imbangan, dalam kebanyakan kes, sama ada akan kehilangan $14,000 atau membuat $14,000.

Semua orang-orang di luar sempadan sisihan piawai mewakili senario liar kurang. Hasil minimum keluar untuk $ 58, o00, yang besar-besaran 42% kehilangan. Ini mempunyai 0.54% peluang berlaku. Hasil maksimum menunjukkan sebagai $158,000, raksasa 58% pulangan. Ini mempunyai peluang yang lebih kecil yang berlaku, hanya 0.1% (1 dalam setiap 1,000 ujian).

Menukar risiko akaun yang memberi kesan dramatik sisihan piawai. 1% menyerang kebanyakan peniaga yang waras dan munasabah. Namun, ada peluang kecil kehilangan separuh akaun untuk ambilan ketat kerana nasib mengerikan. Decreasing the overall risk by a fourth to 0.25% drops the standard deviation by exactly one fourth. The worst case scenario shrinks to a highly tolerable $11,500 pengeluaran (11.5%). Kebanyakan peniaga akan menemui beberapa di antara 10%-20% munasabah. Akibat risiko yang dikurangkan adalah bahawa senario kes terbaik jatuh sepadan turun ke 14.5% keuntungan.

Peregangan risiko kepada 2%, satu amalan biasa industri, turns out to be risking accounting suicide with the coin toss game. The worst case scenario drops the final account balance down to $8,000, yang mengejutkan 92% kehilangan.

Matlamatnya adalah untuk membantu anda menentukan risiko dari perkara perasaan usus ke dalam sesuatu yang lebih ketara dan dikira. Terlalu banyak peniaga memasuki hari pasaran bermimpi tentang keuntungan. Risiko memasuki gambar, but too few traders actually understand the relationship between risk and reward. Mudah-mudahan, gambar terbaik, paling teruk dan senario-rata sudah mula menjadi lebih jelas untuk anda.

Forex Pengurusan Wang

Januari 5, 2012 oleh Shaun Overton 7 Komen

Sebahagian besar peniaga menghantui lebih ketepatan peratus daripada penasihat pakar mereka. Gerak hati menjadikannya kelihatan seperti bahawa lebih kerap seorang peniaga kemenangan, yang lebih besar peluang atau menutup keuntungan. Malangnya, Pendekatan seperti mengabaikan pembolehubah kritikal.

Purata nisbah menang-kerugian memainkan peranan yang sama penting dalam menentukan hasil yang bersih. Saya bertemu dengan ramai akan scalpers. Perdagangan frekuensi tinggi adalah sangat popular, tetapi banyak peniaga-peniaga yang terlibat dengan ia hanya berbuat demikian kerana ia meletakkan titik mudah di papan. Mereka tidak mengikuti strategi kerana ia mempunyai apa-apa harapan positif. Dalam erti kata lain, mereka tidak berjudi dan perdagangan.

Salah satu sebab yang saya suka begitu banyak perdagangan, dan mengapa saya tidak suka umumnya perjudian, adalah bahawa anda sentiasa berada dalam kawalan pembayaran potensi dan nisbah pembayaran. Apabila saya bermain blackjack, Saya hanya mengawal risiko dan pembayaran. Saya tidak mengawal nisbah daripada pembayaran di semua. Ia sentiasa 1:1.

Keputusan saya dalam blackjack hanya realistik meningkatkan kemungkinan untuk 50%. Kemungkinan besar, bermain permainan saya akan menurunkan kemungkinan di bawah tahap yang. Membuat keputusan berulang kali overwhelmingly akan mengakibatkan kesilapan manusia. Ia adalah sifat kita.

Apabila saya membuka akaun forex saya, setiap perdagangan bermula pusingan baru dalam permainan. Perbezaan penting antara perdagangan dan blackjack ialah saya mengawal nisbah daripada pembayaran, plus saya masih mengawal risiko dan kuantiti pembayaran. Hasil bersih masih boleh bergerak terhadap saya kerana peluang rawak. Perbezaan utama ialah bahawa keputusan yang tipikal perlu beralih memihak kepada saya dengan sistem dagangan algoritma.

Salah satu buku perdagangan kegemaran saya adalah Van Tharp ini Berdagang Way Anda Untuk Kebebasan Kewangan. Kami akan bercakap kira-kira satu ini tidak lama lagi; itu item seterusnya dalam senarai bacaan Jon Rackley ini. Salah satu aspek kegemaran saya dalam buku ini adalah penekanan kepada strategi pengurusan wang dan jangkaan perdagangan.

Pengurusan wang jangka memberi maksud banyak perkara kepada ramai orang. Frasa yang lebih tepat akan menjadi untuk menggambarkan ia sebagai strategi saiz kedudukan. Apabila memasuki perdagangan, anda secara realistik perlu tahu:

Apakah kerugian yang dijangka sebagai peratusan daripada akaun?
Apakah keuntungan yang dijangkakan sebagai peratusan daripada akaun?
Apakah ketepatan peratus daripada dagangan saya?

Menjawab soalan-soalan ini dengan tepat membawa kepada keputusan berapa banyak, kontrak atau saham untuk berdagang. Mengawal saiz membawa kepada mengawal hasil. Apabila anda mengawal hasil, anda ideal memperoleh keuntungan atas usaha anda.

Pengurusan wang pecahan Tetap

Perhatikan bahawa saya berkata peratusan akaun dalam perkara berbulet dan tidak nilai dolar perdagangan. Berfikir dari segi dolar adalah lebih mudah pada fikiran. Masalah ialah pengabaian manfaat indah pertumbuhan eksponen.

Setiap penasihat kewangan di bumi memberi amaran kepada anda bahawa faedah kompaun, yang merupakan satu bentuk pertumbuhan eksponen, adalah kuasa yang paling kuat bekerja untuk anda dengan pelaburan atau terhadap anda dengan hutang. Menggunakan konsep yang sama untuk perdagangan, anda ingin meletakkan kuasa pertumbuhan kompaun di sebelah anda.

Formula tetap pecahan adalah cara hodoh untuk memberitahu anda untuk menggunakan pertumbuhan eksponen dalam strategi dagangan anda. Katakanlah, contohnya, bahawa anda memilih untuk mengambil risiko 1% akaun dagangan berdasarkan jarak ke stop loss. Jika anda mempunyai $10,000 akaun dagangan, itu hanya $100 risiko. Mengatakan bahawa kerja-kerja perdagangan yang keluar dan anda dibuat $100. Perdagangan akan datang perlu mengambil risiko $101.

Cuba untuk tidak roll mata anda di salah satu yang. Mempertaruhkan dolar tambahan nampaknya remeh dan nit cerewet. Saya memberi jaminan kepada anda bahawa ia tidak.

Saya benar-benar tidak pasti bagaimana untuk menerangkan bagaimana semua perbezaan-perbezaan kecil menambah sehingga, tetapi mereka. Saya menulis kalkulator pengurusan wang beberapa tahun lalu yang dikira berapa tetap pengurusan wang pecahan menjejaskan pulangan. Perkara-perkara kecil benar-benar menambah. Dengan kebarangkalian yang sangat sedikit untuk menang dan 50:50 kemungkinan, pulangan adalah overwhelmingly besar apabila menggunakan pendekatan pecahan tetap dan bukan pendekatan banyak tetap. Anda perlu menambah saiz kedudukan selepas pemenang dan mengurangkan saiz kedudukan selepas rugi.

Ketepatan peratus adalah separuh penting

Jika saya dibayar anda $1 untuk setiap menang dan anda menang 99% masa, anda perlu memainkan permainan saya?

Anda tidak mempunyai maklumat yang cukup untuk membuat keputusan lagi. Anda perlu mengetahui apa yang berlaku apabila anda kehilangan.

Jika anda kehilangan $100 atau kepada perdagangan yang hanya kehilangan 1 masa dalam 100, anda tidak boleh bermain permainan saya. Anda akan kehilangan jika anda bermain terlalu kerap. Dan tidak, tidak ada perkara seperti hanya bermain sepuluh kali dan berhenti. Anda mempunyai risiko yang sama kehilangan perdagangan yang pertama seperti yang anda lakukan pada tahun ke-100. Ia tidak selamat untuk bermain di semua.

Satu-satunya cara yang anda memutuskan untuk bermain permainan ini adalah jika jumlah pembayaran adalah lebih baik daripada yang. Jumlah hasil daripada kemenangan sama 99 dagangan * $1/perdagangan = $99. Satu kerugian boleh kurang daripada $99 untuk memberi saya lampu hijau pada bermain.

Jika saya kehilangan $80 satu masa dan membuat $99 pada ujian yang tinggal, maka saya akan mempunyai nisbah purata kehilangan kemenangan daripada $99/$80 = 1.24. Sistem seperti ini akan menjadi liar memihak kepada saya.

A 60% ketepatan menang adalah banyak lebih cenderung untuk berlaku dalam dunia perniagaan. Katakan saya membuat $100 pada setiap perdagangan yang menang. Jumlah nilai kemenangan saya 60 dagangan (daripada 100) * $100/perdagangan = $6,000. Kerugian purata maksimum yang sistem ini boleh bertolak ansur adalah:

Kerugian purata maksimum yang kita boleh bertolak ansur adalah $6,000 / 40 perdagangan = $150. Saya perlu mempertimbangkan perdagangan sistem ini jika kerugian purata datang dalam pada $149 atau kurang. Yang lebih kecil kerugian purata, lebih besar hasil yang bersih.

Kelly formula untuk Trading Forex

Satu masalah yang kita hadapi dengan strategi pengurusan wang adalah memilih peratusan akaun kepada risiko. Perbezaan antara risiko 1% atau risiko 2% ekuiti akaun adalah hanya salah satu bahagian. Salah satu pilihan sama ada menyediakan profil risiko-ganjaran yang sesuai untuk peniaga atau ia tidak. Semakin besar selera untuk risiko dan ganjaran, yang lebih besar jumlah yang terlibat.

Yang KELLY formula menghilangkan kekadaran untuk soalan dan mengambil pendekatan yang berbeza: bagaimana untuk membuat jumlah terbesar mutlak wang dari masa ke masa dengan menggunakan statistik perdagangan saya. Matlamatnya adalah untuk membuat jumlah maksimum wang tanpa mendapat margin dipanggil.

Formula untuk digunakan adalah K = P – (1-DALAM)/R di mana:

K = peratusan modal yang akan dimasukkan ke dalam perdagangan tunggal.
W = Sejarah peratusan kemenangan sistem perdagangan.
R = Sejarah Purata Win nisbah / Kerugian.

Pendekatan ini adalah paling sesuai untuk mereka berdagang akaun kecil, mungkin mereka yang hanya beberapa ribu dolar, yang mereka mahu berkembang dengan pencerobohan maksimum. Kehilangan beberapa dolar adalah teliti menyenangkan (berada di sana, yang dilakukan!), tetapi ia bukan kewangan dahsyat, sama ada.

Adalah penting untuk ingat bahawa formula Kelly yang cuba untuk menolak sistem perdagangan untuk maksimum mutlaknya tanpa busting. Mengetahui sejauh mana jarak ia ke pinggir busting, ia amat penting bahawa anda mengecilkan andaian baik dan terlalu keras menekankan yang buruk. Drop peratus ketepatan yang dijangka oleh beberapa mata peratusan untuk menampung kemungkinan ralat. Turunkan kemenangan:nisbah kerugian atas sebab yang sama.

Cara yang paling mudah untuk mengurangkan kesilapan dan peluang untuk bertindak terlalu agresif adalah untuk memastikan bahawa anda dikira peratus ketepatan EA dan nisbah kerugian kemenangan ke atas saiz sampel cukup besar. Saya akan menimbang 100 perdagangan sebagai minimum terdedah mutlak. 300-400 adalah mencukupi. 1,000+ perdagangan untuk membuat sampel yang mencukupi bagi kebanyakan penasihat pakar dan robot-robot dagangan.

Sudah tentu, anda sentiasa boleh mengambil pendekatan yang lebih mudah dan potong cadangan risiko formula Kelly pada separuh. Ia menambah sedikit bakat saintifik kepada strategi, manakala berlalu hakikat bahawa kita adalah manusia. Menonton penurunan akaun hampir sifar akan memecahkan tengah-tengah pertempuran walaupun paling diuji peniaga. Tidak mungkin untuk berhenti mengambil berat mengenai pengeluaran, yang formula Kelly yang sama sekali tidak menghiraukan.