Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal | OneStepRemoved

  • Articles
  • Sophisticated Web Sites
  • Dagangan automatik
  • Testimonial
  • Hubungi

Trailing Stops dan Banyak Pelbagai

Disember 3, 2014 oleh Richard Salah 18 Komen

Stop signs

 

Artikel ini akan menerangkan dua teknik perdagangan sedikit lebih maju: Bagaimana untuk laluan hentian dan bagaimana untuk memaksimumkan keuntungan oleh dagangan yang banyak berbilang.

Mari kita menutup menggunakan beberapa lot pertama…

Oleh kerana sebagai peniaga kita sentiasa mahu mengurangkan risiko sebanyak mungkin, Saya menawarkan nota amaran berikut: setiap kali seorang peniaga yang menambah banyak tambahan untuk perdagangan, mereka mengambil risiko. Ia mungkin hanya satu perdagangan, tetapi saiz perdagangan yang jelas memainkan peranan yang. Sebagai contoh, jika seorang peniaga membuka perdagangan tunggal dengan 100 berhenti pip, mereka mengambil 100 pips risiko. Jika mereka membuka perniagaan yang sama tetapi dengan tiga kedudukan, mereka mengambil pada 300 pips risiko! Ia adalah penting untuk memastikan bahawa saiz akaun anda boleh mengendalikan risiko tambahan.

Berikut adalah cara yang cepat untuk membuat penentuan yang…

Seorang peniaga tidak boleh meletakkan lebih daripada 5% dagangan mereka akaun berisiko pada satu-satu masa. Apabila perdagangan lot 10K, satu pip, bergantung kepada pasangan itu didagangkan, adalah bernilai kira-kira $1. Jadi yang 300 berhenti pip akan sama dengan yang $300 risiko. Jika kami membahagi-bahagikan $300 oleh .05 kita akan mendapat $6000. Ini bermakna melainkan anda mempunyai satu $6000 akaun anda tidak boleh mengambil $300 bernilai risiko. Mungkin perdagangan masih boleh diambil tetapi dengan sedikit ubahsuai kepada saiz perdagangan atau saiz akaun. Saiz perdagangan boleh dibuat lebih kecil atau saiz akaun boleh ditingkatkan.

Beralih kepada melaksanakan strategi…

Sejak gambar, atau carta dalam kes ini, bernilai seribu perkataan, mari kita lihat pada sejarah 1 carta jam yang GBPNZD untuk melihat bagaimana kita boleh menggunakan trailing berhenti dan pelbagai lot strategi kami.

Trimult1

Berikut adalah bagaimana kita akan ketinggalan di belakang perhentian…

Sejak pasangan itu adalah dalam trend menurun, kita boleh memasukkan perdagangan dengan menjual tiga jawatan 10K pada titik yang dilabelkan “Entry pendek”. Harga telah dipecahkan melalui sokongan yang mencetuskan kemasukan kami dan hentian yang ditempatkan di dalam “Hentikan 1” tahap. Harga terus bergerak dalam nikmat dan rehat di bawah kami hijau kedua sokongan peringkat, kita akan menutup salah satu daripada tiga kedudukan kita dan bergerak henti untuk yang “Hentikan 2” tahap.

Dengan cara ini kita telah menerima kira-kira 110 pips keuntungan

Kita juga telah meletakkan stop kami di atas tahap rintangan yang baru supaya kedudukan terbuka kami dua dilindungi. Lebih-lebih lagi, sejak kami berhenti kini di bawah entri kita pada tahap ini, jika pasangan itu berpatah balik dan berhenti memukul kami, kami akan menunjukkan keuntungan kecil di kedua-dua kedudukan terbuka baki campur 110 Mata kami diperolehi dengan menutup kedudukan pertama. Pada ketika ini, kami telah membuang semua risiko dari perdagangan ini.

Oleh kerana harga terus bergerak memihak kepada kami, membuat paras lebih rendah dan rendah yang lebih rendah, apabila ia bergerak di bawah paras sokongan hijau depan kami, kami akan menutup satu kedudukan lebih mengunci keuntungan sebanyak kira-kira 310 pip pada yang satu dan bergerak stop kami untuk “Hentikan 3”. Seperti dalam kes di atas, kita telah menerima keuntungan yang lebih dan, oleh trailing stop kami ke peringkat seterusnya rintangan, kami melindungi kami “keuntungan terapung” pada kedudukan yang tinggal ketiga yang masih terbuka.

Kedudukan terbuka yang terakhir kami akan hanya terus trail hentian yang menggunakan kaedah yang sama seperti di atas. Bilakah harga tidak lagi terus membuat lebih rendah paras tertinggi dan terendah lebih rendah, kita akan berhenti keluar pada satu ketika sebagai pasangan menjejak.

Supaya harga bergerak melalui tahap sokongan hijau yang akan datang kita akan memajukan henti untuk “Hentikan 4”.

Kita boleh lihat harga yang tidak terus bergerak lebih rendah dan, sebagai harga berpatah balik, kami berhenti keluar di “Hentikan 4” tahap. Kerana kedudukan ketiga kami telah dibuka sejak awal-awal lagi perdagangan kami, kami berhenti keluar dengan keuntungan sebanyak 320 pips di atas lot 10K terakhir.

 

Keseluruhan, Jumlah keuntungan pada tiga lot adalah 740 pips

. 88f3bc060c1fef296b51dca3bbb0e734

Telah banyak tunggal diletakkan pada perdagangan keuntungan yang akan menjadi 320 pips. Sekarang, tidak mendapat saya salah, 320 Mata adalah apa-apa untuk bersin pada. Walau bagaimanapun, diberi pilihan, Saya akan memilih untuk 740.

Daripada contoh-contoh potensi faedah secara manual trailing stop dan perdagangan pelbagai lot seseorang adalah agak jelas.

Seperti biasa, apabila cuba apa sahaja untuk kali pertama, pastikan untuk menguji konsep dalam akaun demo berkali-kali sehingga anda benar-benar memahami proses.

 

Semua perdagangan yang terbaik dan baik,

Richard Salah

RKrivoFX – Twitter

rkrivofx@Gmail.com

 

 

Filed Under: Hentikan kehilangan wang, Idea strategi perdagangan, Apa yang berlaku dalam pasaran semasa? Tagged With: GBPNZD, beberapa lot, trailing berhenti

Adakah Anda Meletakkan Penekanan Cukuplah Mengenai Strategi Keluar anda?

Disember 13, 2013 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Peniaga Kuantitatif suka idea-idea baru. Kami sentiasa mencari strategi baru yang telah menunjukkan bahawa ia mempunyai beberapa jenis kelebihan.

Ramai pemaju menghabiskan sebahagian besar masa mereka mengoptimumkan pintu masuk strategi mereka. Penekanan yang besar di pintu masuk boleh membawa kepada kurangnya perhatian pada hujung belakang. Ini boleh menyebabkan kekurangan perhatian yang diberikan kepada strategi pintu keluar yang sistem.

Hanya menggunakan strategi keluar yang pertama yang datang ke fikiran mungkin menyebabkan sistem yang bekerja baik-baik saja. Walau bagaimanapun, mengambil masa untuk mempertimbangkan semua pilihan keluar berpotensi boleh menyebabkan menemui strategi lebih menguntungkan keluar untuk sistem.

strategi keluar

Pernahkah anda meletakkan pemikiran dan analisis sebanyak ke dalam strategi keluar anda sebagai anda mempunyai strategi penyertaan anda?

Terdapat satu artikel yang diterbitkan di Forex Crunch minggu ini yang mengambil lihat pada sebahagian daripada strategi keluar yang berpotensi bahawa sistem yang mungkin menggunakan. Mempunyai senarai seperti ini di hujung jari anda adalah cara yang baik untuk memastikan bahawa anda mempertimbangkan semua pilihan yang mungkin apabila meletakkan bersama-sama sistem perdagangan sendiri kuantitatif anda.

Berikut adalah jenis keluar bahawa penutup artikel:

Keluar Sistem Berasaskan

Bagi kebanyakan sistem, ini adalah jenis yang pertama keluar yang datang ke fikiran. Mereka umumnya berasaskan di belakang apa kemasukan isyarat penggunaan sistem.

It stands to reason that you already should have planned your exit in advance so if you entered on a moving average crossover, contohnya, ia biasanya terbaik untuk keluar pada crossover yang bertentangan.

Begitu juga, jika anda membeli pada pelarian yang anda mungkin perlu menjual apabila harga yang rosak.

Trailing Stop Keluar

Trailing Stops adalah cara yang sangat popular untuk memastikan bahawa sistem anda mengekalkan sebahagian daripada keuntungan akhbarnya. Sebagai kita dilindungi minggu lepas, terdapat banyak pro dan kontra untuk menggunakan trailing stop. Artikel Forex Crunch menunjukkan bahawa satu kesukaran adalah mengetahui di mana untuk meletakkan berhenti:

Salah satu masalah apabila menggunakan trailing stop adalah mengetahui berapa jauh dari tindakan harga untuk menetapkan berhenti sebagai terlalu dekat bermakna anda boleh mengambil keuntungan terlalu awal, manakala terlalu jauh dan anda mungkin tidak menangkap apa-apa keuntungan pada setiap.

Sasaran Harga

Sasaran harga adalah strategi keluar yang sangat popular untuk sistem Forex banyak. Mereka membenarkan peniaga-peniaga untuk menentukan risiko yang jelas untuk memberi ganjaran kepada nisbah. Walau bagaimanapun, -pelanggan perlu bersedia untuk menerima kemungkinan harga yang hanya hilang sasaran mereka dan kemudian bertukar menjadi satu perdagangan kehilangan.

Artikel Forex Crunch menunjukkan bahawa menggunakan titik pangsi sebagai sasaran harga adalah satu pilihan yang menarik:

Peringkat teknikal seperti titik pangsi adalah tempat yang hebat untuk sering ditetapkan sebagai sasaran harga untuk beberapa sebab.

Pertama sekali, they use recent data so they adapt to market volatility. This means that the key pivot levels are all realistic profit targets.

Kedua, titik pangsi ditonton oleh beribu-ribu peniaga profesional. Ini bermakna mereka adalah lebih baik di meramalkan titik perubahan.

Petunjuk Teknikal

Ini adalah Box yang Pandora strategi keluar. Hanya kerana anda menggunakan satu penunjuk tertentu untuk memasuki perdagangan yang tidak bermakna bahawa anda tidak boleh menggunakan apa-apa penunjuk lain untuk memberi isyarat jalan keluar. Artikel-artikel menunjukkan bahawa Fibonacci, Elliot Wave, dan petunjuk berdasarkan Purata Julat Benar adalah semua pilihan yang menarik.

Fibonacci adalah urutan matematik yang menguruskan untuk menjangka titik dengan ketepatan yang luar biasa manakala penunjuk ATR adalah alat yang baik untuk mengukur harga bergerak.

Ini bukanlah senarai lengkap strategi keluar. Walau bagaimanapun, ia adalah tempat permulaan yang besar untuk mengembangkan pemikiran anda mengenai topik ini. Berapa banyak fikiran telah anda masukkan ke dalam mengoptimumkan strategi keluar anda?

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: strategi keluar, sasaran harga, penunjuk teknikal, trailing berhenti

Sekiranya Forex Traders Penggunaan Trailing Stops?

Disember 4, 2013 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Ia adalah rahsia lagi bahawa salah satu aspek paling penting dalam mana-mana sistem perdagangan kuantitatif adalah keupayaan untuk melindungi modal. Sistem yang menguntungkan perlu dapat mengikuti kerugian yang kecil dan biarkan pemenang berkembang.

Persoalan untuk pemaju sistem kuantitatif: “Apakah cara terbaik untuk mencapai matlamat ini?”

Ramai peniaga percaya bahawa menggunakan trailing stop menyediakan mereka dengan kombinasi utama pengurusan risiko dan potensi keuntungan. Walau bagaimanapun, terdapat juga banyak peniaga-peniaga yang tidak bersetuju.

trailing stop

Sekiranya anda menggunakan perhentian ketinggalan dengan sistem trading anda? Jawapannya mungkin bergantung kepada sistem itu sendiri!

 

Chris Svorcik dari Pemenang Trading Edge menulis pos yang memperincikan kedua-dua kebaikan dan keburukan menggunakan trailing berhenti dalam sistem perdagangan anda. Beliau memecahkan pelbagai jenis mengekori berhenti, dan kemudian membincangkan faedah-faedah menggunakan mereka, serta faedah-faedah menggunakan perhentian tetap dan sasaran keuntungan.

Chris menyenaraikan tiga sebab berikut memihak kepada menggunakan trailing berhenti:

Menunggang Tide Pasaran yang

Hentian jejak akan membolehkan pasaran untuk menentukan sejauh mana ia mahu atau tidak mahu pergi dan bukannya Forex berfikir untuk pasaran. Pedagang Forex dengan itu "tunggangan air pasang" dan "pergi dengan aliran".

Melindungi Keuntungan Kertas

Seorang peniaga Forex akan menjadi kurang saraf tentang "memberi" kembali keuntungan apabila hentian jejak digunakan. Hentian trailing membantu melindungi modal dagangan oleh fakta semata-mata bahawa seorang peniaga Forex bergerak stop loss mereka ke tahap yang lebih hampir kepada kemasukan, yang dengan itu "kunci dalam" kerugian yang lebih kecil atau keuntungan.

Potensi untuk Wins Massive

Hentian jejak membolehkan untuk menang besar-besaran – kadang-kadang. Ini kemenangan besar-besaran serius boleh spike lengkung ekuiti ke tahap baru.

Chris maka lambungan hujah dan menyenaraikan sebab-sebab berikut untuk menggunakan perhentian tetap dan sasaran keuntungan:

Keluk Ekuiti lancar

Berhenti Trail mempunyai potensi mewujudkan kemenangan yang lebih kecil, kerugian yang lebih kecil, dan sekali-sekala lebih besar kemenangan, yang mewujudkan keluk ekuiti yang lebih tidak menentu.

Risiko Akan Beri Ganjaran Pengiraan

Ganjaran untuk nisbah Risiko adalah lebih mudah untuk mengira dengan keuntungan pengambilalihan kerana ganjaran yang berpotensi yang diberikan.

Kurang dalam Perdagangan Pengurusan

Satu keuntungan mengambil masa kurang memerlukan pengurusan perdagangan. Dengan tahap jelas di mana seorang peniaga Forex mahu keluar dari pasaran untuk kerugian atau keuntungan, ia akan menjadi lebih mudah untuk mewujudkan "menetapkan dan lupa" mentaliti.

Chris terus dengan menunjukkan bahawa perkara yang paling penting untuk dipertimbangkan apabila menentukan sama ada atau tidak untuk menggunakan trailing berhenti adalah jenis sistem anda adalah perdagangan:

Strategi Fibonacci akan menggunakan tahap FIB sebagai tahap pengambilan untung.

Strategi rehat keluar, Walau bagaimanapun, boleh menjadi sangat baik sesuai untuk berhenti jejak.

Kemudian lagi, untuk strategi pelbagai peringkat mengambil keuntungan boleh menjadi lebih sesuai.

A perdagangan pembalikan mungkin mahu menggabungkan berhenti jejak selepas keuntungan tertentu telah dicapai, manakala persediaan perdagangan trend serius boleh mendapat manfaat daripada stop loss jejak sebagai harga yang menjangkau dalam satu arah.

 

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, Idea strategi perdagangan Tagged With: Forex, trailing berhenti

Ujian tersokong berat sebelah dan Variasi

Oktober 3, 2013 oleh Andrew Selby 4 Komen

Minggu lalu, Saya menulis post membincangkan bagaimana mengubah tempoh masa sistem yang boleh mengubah keputusannya. Yang membuat saya berfikir tentang cara-cara lain yang dapat keputusan ujian tersokong cenderung dalam satu cara atau yang lain berdasarkan data pengguna ditakrifkan seperti julat tarikh dan pasaran yang digunakan. Perbezaan mudah boleh mempunyai pengaruh yang besar ke atas pulangan keseluruhan daripada mana-mana sistem, jadi ia adalah penting untuk memberi mereka menghormati mereka.

Apabila berjalan backtests, ia boleh menjadi sangat mudah untuk menyembunyikan tempoh turun dan ceri-memilih tahun pulangan besar. Masalahnya ialah bahawa anda tidak akan mempunyai peluang yang sebenarnya apabila berdagang secara langsung sistem. Anda akan perlu menyediakan diri anda untuk kemungkinan bahawa anda memilih masa yang salah atau pasaran yang salah untuk berdagang sistem yang diberikan. Jika tidak, anda berisiko untuk membiarkan ini berat sebelah ujian tersokong menyesuaikan jangkaan pulangan anda kepada nilai-nilai sistem tidak mungkin dapat menyampaikan.

Melaraskan Julat Tarikh

Mari kita gunakan kami 10/100 Melangkah Purata Sistem Crossover dari minggu lepas sebagai asas. Kami diuji dari Januari 1, 2001 hingga Disember 31, 2010 kepada ETF Vanguard Jumlah Pasaran Saham (VTI). Semua ujian kami minggu lepas menggunakan nilai portfolio bermula daripada $10,000, yang 10% trailing berhenti, dan yang $7 suruhanjaya.

Backtesting bias in VTI

MA melintasi pada VTI kembali hampir 90% sejak sedekad yang lalu.

Berdasarkan tetapan, kami 10/100 MA Sistem Crossover kembali 89.8% lebih sepuluh tahun. Ini kerja-kerja daripada menjadi pulangan tahunan sebanyak 12% dengan pengeluaran maksimum 16.2%.

Jika kita akan memulakan dagangan sistem ini pada Januari 1, 2003, kita akan mencatatkan jumlah pulangan sebanyak 39% dalam tiga tahun perdagangan sehingga akhir 2005. Ini akan menjadi baik untuk yang 16.4% pulangan tahunan dengan pengeluaran maksimum hanya 6%. Seperti yang anda lihat, jika kita berasaskan strategi kami pada keputusan ini, kita akan menjangkakan sistem untuk terus menghasilkan pulangan yang sangat tinggi ini.

Sebaliknya, jika kita akan memulakan dagangan sistem ini pada Januari 1, 2006, kita akan melihat jumlah pulangan sebanyak hanya 2.5% dalam tempoh tiga tahun pertama. Kami juga akan terpaksa duduk melalui 14.2% pengeluaran.

Ia juga diingat bahawa walaupun rekod sepuluh tahun sistem ini dari 2001 melalui 2010 adalah sangat dihormati, kita tidak akan tahu bahawa apabila kita bermula pada 2001. Jika kita benar-benar memulakan dagangan sistem ini dalam 2001, kami akan menunjukkan jumlah pulangan sebanyak -6.2% pada akhir 2002. Selepas dua tahun penuh perdagangan sistem ini, kita tidak akan mempunyai satu perkara yang tunggal untuk menunjukkan untuk itu. Sistem ini tidak mencari pemenang besar pertamanya sehingga April 15, 2003.

Seperti yang anda lihat, masa yang anda memilih untuk memulakan perniagaan yang 10/100 Melangkah Purata Sistem Crossover boleh membuat semua perbezaan di sepanjang apa yang sedekad bersih menguntungkan. Ia adalah sangat penting untuk menyimpan ini dalam fikiran apabila anda berjuang melalui drawdowns.

Melaraskan Pasaran Dagangan

Pasaran anda memilih untuk perdagangan boleh mempunyai kesan yang sama pada trading anda sebagai tarikh anda memulakan trading. Mari kita lihat bagaimana sistem yang sama tepat akan dilakukan sepanjang dekad yang sama tepat jika kita memilih untuk berdagang pada ETF berbeza.

Perdagangan yang 10/100 Melangkah Purata Sistem Crossover pada XLF, yang mewakili kewangan, akan menyediakan jumlah pulangan sebanyak -9.4% untuk dekad dengan pengeluaran maksimum 30%. Ia adalah jelas kepada kita pada ketika ini bahawa kewangan mempunyai masa yang kasar dalam tempoh ini, tetapi kita akan tidak mempunyai petunjuk tentang bahawa apabila kita bermula pada 2001.

XLY di, yang mewakili saham budi bicara pengguna, juga akan kurang berprestasi yang VTI. Berdagang sistem di XLY akan kembali sejumlah 39.4, atau 6.4% setiap tahun, dengan pengeluaran maksimum 21.3%.

Backtesting bias for xly

XLY menunjukkan 39.4% kembali sepanjang dekad yang sama

Jika kita bernasib baik cukup untuk perdagangan XLK, yang mewakili sektor teknologi, kita akan melihat jumlah pulangan besar 95.7%. Ini kerja-kerja daripada menjadi pulangan tahunan sebanyak 14.2% dengan pengeluaran maksimum 22.3%.

Sekali lagi, kita lihat bahawa keputusan seperti apa yang pasaran untuk berdagang dan bila untuk memulakan boleh mempunyai pengaruh yang besar ke atas keputusan kami. Inilah sebabnya mengapa ia begitu penting untuk teliti backtest mana-mana strategi di banyak kombinasi yang berlainan julat tarikh dan pasaran.

Filed Under: Menguji konsep anda sejarah Tagged With: pulangan tahunan, berat sebelah ujian tersokong, pengeluaran, ETF, bergerak crossover purata, sistem, trailing berhenti, VTI, XLF, XLY

The New Sistem tinggi Tahunan

September 25, 2013 oleh Andrew Selby 2 Komen

Pada akar paling trend sistem berikut adalah idea bahawa anda mahu menjadi pasaran lama yang bergerak yang lebih tinggi atau pendek pasaran yang bergerak lebih rendah. Salah satu cara yang paling mudah dan paling popular untuk mengenal pasti pasaran yang trend atas atau ke bawah adalah untuk mencari orang-orang yang membuat paras tertinggi 52-minggu atau paras terendah baru. Ini isyarat mudah boleh digunakan sebagai akar yang sangat mudah dan mudah untuk mengikuti sistem berikut trend.

Mengenai Sistem

Dalam bukunya, Grails tidak suci, pengarang dan peniaga Nick Radge membincangkan beberapa sistem yang berbeza menyediakan set peraturan dan keputusan ujian tersokong. Salah satu daripada sistem pertama beliau menerangkan berdasarkan konsep bahawa saham membuat paras tertinggi tahun baru mungkin lebih tinggi terus, dan saham membuat rendah setiap tahun baru adalah mungkin untuk terus bergerak rendah. Ini adalah salah satu konsep teras di sebalik strategi trend berikut paling sistematik.

Radge menunjukkan bahawa sistem yang berasaskan paras tertinggi tahun baru dan rendah adalah sangat user-friendly kerana sumber kewangan yang paling menerbitkan data untuk membuat stok baru paras tertinggi 52-minggu dan rendah. Ini bermakna bahawa kita benar-benar boleh berdagang secara manual sistem ini tanpa apa-apa perisian dagangan.

Salah satu cara yang Radge memudahkan sistem ini dengan menganggap bahawa terdapat kira-kira 250 hari dagangan dalam setahun. Oleh itu, apa-apa saham membuat baru rendah 250 hari atau tinggi juga akan membuat yang baru setiap tahun yang tinggi atau rendah. Ini bermakna kita boleh merawat sistem ini sebagai 250-hari sistem pelarian sangat mudah.

Sistem ini menetapkan kedudukan panjang pada hari terbuka selepas saham yang membuat baru 250 hari yang tinggi dan kemudian keluar pada kedudukan yang terbuka hari selepas saham membuat baru 52 minggu rendah. Ini paras tertinggi 250 hari dan rendah adalah mudah untuk memantau dengan menggunakan lapisan saluran harga, yang boleh didapati dalam pakej carta yang paling. Garis-garis kuning pepejal pada carta di bawah mewakili harga 250 hari tinggi dan rendah.

yearly high and low in BND

BND membentuk baru 250 hari rendah

Peraturan perdagangan

Masukkan panjang Semasa:

  • Harga Ditutup Pada Baru 250-hari Tinggi

Keluar panjang Semasa:

  • Harga Ditutup Pada Baru 250-Hari Rendah

Data ujian tersokong

Dalam usaha untuk backtest sistem ini, Radge menggunakan saham dalam Semua Indeks Ordinaries, yang merupakan indeks pasaran saham yang paling popular di Australia. Beliau membandingkan keputusan kepada Indeks Pengumpulan All Ordinaries, yang merupakan satu penanda aras yang mewakili beli dan tahan pendekatan kepada pasaran ekuiti Australia.

Tempoh ujian itu berlangsung dari bulan Januari 1, 1997 melalui Jun 30, 2011. Akaun ini bermula dengan $100,000 dan kedudukan bersaiz di 5% akaun. Komisen dan dividen juga telah diambil kira.

Trading Sistem tinggi Tahunan New ke atas 14 tahun akan mengeluarkan sejumlah 170 dagangan. Kadar Pertumbuhan Tahunan Kompaun (KOMPAUN SETAHUN) akan menjadi yang mengagumkan 18.21%, lebih daripada dua kali ganda 8.78% CAGR penanda aras membeli dan tahan akaun. Sistem ini adalah menguntungkan pada 53.3% perdagangan dan mencatatkan Nisbah Sharpe daripada 0.395.

Negatif yang amat nyata dalam keputusan ujian tersokong akan bahawa New Sistem Tahunan Tinggi mencatatkan pengeluaran maksimum lebih 50%.

Analisis sistem

Salah satu perkara yang paling biasa anda akan mendengar tentang pembangunan sistem adalah bahawa peniaga penekanan terlalu banyak keluar masuk isyarat. Sebaliknya, umumnya tidak cukup penekanan diletakkan pada pengurusan risiko dan kedudukan saiz. Sistem ini adalah contoh yang baik bagi mereka falsafah kerana isyarat masuk dan keluar yang muncul untuk bekerja baik-baik saja, tetapi yang 50% pengeluaran menunjukkan bahawa ia tidak melakukan kerja yang cukup baik melindungi keuntungan.

The New tertinggi Tahunan Sistem mempunyai kekuatan yang ketara dalam bahawa ia berfungsi. Pulangannya sebenarnya menewaskan beli dan tahan pendekatan lebih dua kali. Walau bagaimanapun, kelemahan perlu ditangani, kerana ia akan menjadi satu mimpi ngeri untuk benar-benar cuba untuk berpegang kepada sistem sambil duduk melalui 50% pengeluaran.

Meningkatkan Sistem

Trend penapis

Perkara pertama yang saya akan lakukan untuk memperbaiki sistem ini adalah memperkenalkan penapis trend menggunakan 200 hari purata bergerak mudah (SMA). Penapis ini akan hanya memerlukan bahawa pasaran umum berada dalam aliran meningkat bagi membolehkan sistem untuk memasukkan kedudukan panjang dalam mana-mana saham tunggal. Ini akan memastikan bahawa sistem itu tidak mengambil kedudukan panjang dalam saham yang cuba menunjukkan arah aliran yang lebih tinggi terhadap pasaran umum downtrending. Kita perlu mempunyai lebih banyak kejayaan keseluruhan jika kita konsisten berdagang dengan trend pasaran keseluruhan.

Hentian Jejakan

Satu lagi keadaan saya akan menambah kepada sistem itu akan menjadi Berdasarkan ATR-trailing stop yang akan memastikan bahawa kita terkunci dalam keuntungan daripada apa-apa perdagangan yang menguntungkan. Ia juga akan mengurangkan kerugian kami pada kehilangan perdagangan. Menambah henti ini mungkin mengurangkan pulangan keseluruhan yang sedikit dengan mengurangkan perdagangan pendek yang akan akhirnya bertukar menguntungkan, tetapi perlindungan kekangan yang mungkin akan bernilai pengorbanan yang.

Menukar Universe

Salah satu perkara yang Radge mencadangkan adalah tersenarai sistem semata-mata pada indeks pasaran berbanding dengan saham individu. Beliau mencadangkan bahawa ini akan mengurangkan turun naik dan kemudian membuktikan bahawa konsep dengan keputusan ujian tersokong. Idea ini diturunkan CAGR untuk 13.92%, tetapi juga mengurangkan pengeluaran maksimum ke 36.03%.

Selaras dengan garis pemikiran yang tersenarai sistem pada indeks akan mengurangkan turun naik, Saya akan ingin tahu untuk menguji sistem perdagangan merentasi pelbagai indeks atau ETF. Ia akan menjadi menarik untuk melihat bagaimana sistem yang dilaksanakan dalam ETF didagangkan oleh Sistem Ivy Sepuluh atau pasaran yang disyorkan oleh Andreas Clenow dalam Mengikuti Trend.

Filed Under: Idea strategi perdagangan Tagged With: Semua Ordinaries, pengeluaran, NICK Radge, trailing berhenti, penapis trend, tahunan tinggi

Menetapkan Wakaf Awal Menggunakan Purata Julat Benar (ATR)

April 18, 2013 oleh Andrew Selby 1 Komen

Cara berhenti daripada jawatan adalah kejadian yang biasa berlaku untuk semua peniaga. Ada rasa lega terlibat apabila jawatan menjadi lebih teruk selepas anda berhenti dicetuskan, tetapi ia boleh menjadi sangat mengecewakan untuk mendapatkan whipsawed daripada kedudukan yang hanya untuk menonton roket yang lebih tinggi.

Perakaunan untuk turun naik di penempatan berhenti membantu anda mengurangkan peluang perdagangan gergaji tangan. Jarak tetap kerugian berhenti tidak membawa kelebihan yang sama.

Menggunakan Purata Julat Benar (ATR) Tubuh Wakaf Awal

Purata Julat Benar (ATR) mewakili pelbagai purata bahawa pasaran yang bergerak dalam tempoh masa yang diberikan. Menggunakan gandaan ATR membolehkan seorang peniaga untuk memberikan kedudukan yang tidak menentu ruang yang cukup untuk menjalankan, dan pada masa yang sama membuat kedudukan turun naik yang rendah pasti diadakan ketat di dalam semakan.

Saya biasanya ditetapkan 3ATRs berhenti awal saya di bawah kedudukan yang baru. Jika itu lingo baru untuk anda, ia bermakna bahawa saya mengambil ATR dan kalikan dengan 3. Jika anda membeli LNKD di 178.66 dan ATR yang adalah 6.22, maka anda akan menetapkan berhenti awal anda 18.66 di bawah pintu masuk anda, yang akan menjadi 160.00 if there was no slippage. Based on your own personal risk preferences, anda boleh menggunakan mana-mana gandaan ATR untuk mengambil kira bahawa turun naik sejarah pasaran.

LNKD ATR chart

LinkedIn ini (LKND) carta setiap hari dengan purata julat sebenar (ATR)

Apa Purata Julat Benar (ATR)?

Konsep Purata Julat Benar (ATR) pada asalnya diperkenalkan oleh J. Welles Wilder di dalam 1978 buku Konsep Baru dalam Sistem Trading Teknikal. Wilder sedang mencari cara untuk menggambarkan turun naik bersejarah beliau menghadapi dalam pasaran komoditi.

Wilder mengambil petunjuk Range Benar dan terlicin keluar menggunakan purata bergerak eksponen. Tempoh masa yang paling biasa untuk ATR adalah 14 hari.

Pertengahan benar dikira dengan formula berikut:

pelbagai benar = max[(tinggi rendah), ABS(tinggi-prevclose), ABS(rendah closeprev)]

Dengan mencampurkan kedua dua komponen formula ini, Wilder mampu untuk mengambil kira jurang dan jurang bawah situasi yang Range Benar bergelut dengan. Pertengahan benar hanya mengukur perubahan dalam bar dan tidak perubahan antara dua bar.

Evolusi Saya Untuk Menggunakan Purata Julat Benar (ATR)

Apabila saya memulakan kerjaya dagangan saya lebih sedekad yang lalu, Saya tidak fikir saya perlu bersusah payah dengan menetapkan kerugian berhenti awal. Saya hanya akan membeli saham-saham yang naik, jadi saya tidak mempunyai sebab untuk bimbang tentang risiko menurun. Itu adalah untuk sulur yang tidak dapat mengenal pasti saham pertumbuhan.

Pengalaman merendahkan saya. Saya mungkin salah pada sebanyak 50% dagangan saya. Seperti yang saya mula datang kepada terma dengan hakikat bahawa saya tidak pemetik saham yang sempurna, Saya mula melihat keperluan untuk menetapkan perintah stop-loss apabila saya menetapkan kedudukan.

Bacaan saya memberitahu saya bahawa Livermore dan Loeb disyorkan tidak lebih daripada satu 10% berhenti. O'Neil mencadangkan 7-8% berhenti.

Oleh kerana saya masih dilihat sebagai diri saya agak berbakat, Saya membuat kesimpulan bahawa satu 7% berhenti akan bekerja untuk saya kerana saya hanya berurusan dengan saham yang terbaik, dan ia adalah sangat luar biasa bagi mereka kehilangan 7% daripada pelepasan diri ... ..or jadi saya fikir.

Seperti yang saya terus kehilangan wang, seorang peniaga sangat bijak berkata kepada saya bahawa saya tidak mengambil kira turun naik setiap saham saya telah membeli. Beberapa saham dalam senarai jam tangan saya akan bergerak 2-3% atas atau ke bawah setiap hari, tetapi sebahagian daripada mereka jarang bergerak lebih daripada 0.5%. Ini menjelaskan mengapa ia berasa seperti sebahagian daripada kedudukan saya mempunyai terlalu banyak ruang dan lain merasa terlalu ketat. Pengalaman mengajar saya bahawa melihat turun naik hanya masuk akal.

Contoh ATR Perbandingan

Carta di atas menunjukkan LNKD saham dengan 6.22 ATR. Sebagai titik perbandingan, di sini ialah carta MSFT, yang mempunyai ATR daripada 0.504.

Microsoft (MSFT) carta harian

Microsoft (MSFT) carta harian

Malah seorang peniaga baru dapat melihat bahawa terdapat perbezaan besar dalam turun naik antara kedua-dua saham. Sejak LNKD bergerak dengan dolar lebih tidak menentu daripada MSFT, ia akan memerlukan lebih banyak ruang untuk bekerja dengan jika anda menubuhkan kedudukan yang. Sebaliknya, MSFT tidak memerlukan banyak ruang di semua kerana sejarah turun naik yang rendah.

Menggunakan ATR Untuk Trailing Stops

ATR melangkaui menetapkan stop loss awal. Penunjuk ini juga berfungsi untuk menetapkan trailing berhenti sebagai kedudukan menjadi lebih menguntungkan, seperti dalam RSI Trend strategi. Aplikasi mudah ini adalah untuk menjaga berhenti dikemaskini untuk menjadi gandaan daripada ATR pasaran di bawah yang tinggi kedudukan.

Menggunakan ATR sebagai berhenti mengekori boleh membantu untuk melindungi keuntungan anda, dan pada masa yang sama memberikan kedudukan anda ruang yang cukup untuk bergerak.

Filed Under: Hentikan kehilangan wang Tagged With: ATR, pelbagai benar purata, berhenti awal, trailing berhenti, turun naik

Kebarangkalian Trailing Stop

November 28, 2012 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Trailing berhenti generik mengekalkan jarak pip yang berterusan di antara harga yang paling baik dilihat dan stop loss. Satu perkara yang saya tidak suka tentang ini adalah bahawa trailing berhenti mengabaikan keuntungan pengambilalihan. Matlamat saya adalah untuk meningkatkan maklumat yang ada dengan menggunakan trailing stop dalam konteks keuntungan pengambilalihan.

Satu-satunya maklumat yang diperlukan untuk berbuat demikian adalah nisbah antara 'kerugian dan mengambil keuntungan. Jika saya menggunakan 50 pip mengambil keuntungan dan nisbah 1, contohnya, kemudian stop loss juga 50 pips. Jika saya menggunakan nisbah 2, kemudian stop loss adalah 100 pips.

Sebagai harga bergerak lebih dekat dengan keuntungan pengambilalihan, stop loss perlu mengekalkan nisbah yang sama dari suatu jarak yang tinggal. Keuntungan pengambilalihan asal adalah 50 pips. Mengatakan bahawa harga yang meningkat 20. Hanya 30 pips kekal untuk memukul sasaran keuntungan. Kebarangkalian trailing stop menyesuaikan stop loss untuk 30 pip dari harga semasa jika nisbah adalah 1. Jika nisbah ini adalah 2, kemudian berhenti akan menyesuaikan diri dengan 30 * 2 = 60 pips. Ideanya adalah bahawa mungkin stop loss yang harus Ratchet lebih dekat dengan keuntungan pengambilalihan itu kerana ia menjadi semakin kerap berlaku.

Cara yang lebih mudah untuk berfikir tentang di mana untuk menetapkan stop ini adalah untuk bertanya, “Berapa pips dibiarkan sehingga perdagangan yang menjadi asas keuntungan ianya mengambil masa?” Jika jawapannya adalah 40, kemudian stop loss berubah selaras dengan 40 pips dari harga semasa dan tidak masuk. Jika jawapannya adalah 25, perubahan stop loss untuk 25 pip dari harga semasa. Kerugian berhenti menyesuaikan lebih cepat dan lebih cepat kerana ramai yang perdagangan keuntungan ianya mengambil masa.

Menukar nisbah henti untuk sesuatu seperti 0.5 menjadikannya lebih rumit. Jika 40 pips kekal sebelum sampai perdagangan hadnya, kemudian stop loss berubah selaras dengan 40 * 0.5 = 20 pips jauh. Jika 25 pips kekal, kemudian berhenti ratchets untuk hanya 12.5 pips jauh.

Hasil Ujian

Saya Backtested idea dengan menggunakan pelbagai pasangan forex dan DOW 30 saham bagi suku pertama 2009. Arah perdagangan, sama ada panjang atau pendek, telah dipilih menggunakan nombor rawak. Tarikh dipilih adalah semata-mata kerana saya mempunyai data M1 untuk pelbagai instrumen. Spektrum luas keputusan akan mencerminkan trend yang sama tanpa mengambil kira tempoh masa yang digunakan.

Semua backtests berada di carta M1. Saiz unit daripada perdagangan tidak banyak perkara; Saya menetapkan saiz perdagangan untuk banyak standard pada pasangan forex dan 1,000 saham ekuiti untuk dagangan. Semua yang digunakan 50 tandakan bahagian mengambil keuntungan dengan stop loss sama jarak (nisbah stop loss adalah 1.0). Faktor-faktor keuntungan membantu menyimpan maklumat yang konsisten antara instrumen yang berbeza.

InstrumenFaktor keuntungan
EURUSD0.96
USDCAD0.88
DIS0.91
MSFT1.0
Wmt0.87
XOM0.87

Semua ini backtests melibatkan sekurang-kurangnya 300 dagangan. EURUSD Backtest termasuk lebih daripada 1,700 dagangan. Saiz sampel untuk semua ujian adalah lebih daripada mencukupi untuk membentuk kesimpulan. Menggunakan berhenti kebarangkalian dengan nisbah 1.0 adalah idea yang buruk.

Walaupun keluk ekuiti secara semula jadi berbeza antara instrumen – dan akan berbeza menggunakan nombor rawak baru – lengkung ekuiti di bawah menunjukkan apa yang ia biasanya kelihatan seperti.

Equity curve of probability trailing stop

Keluk ekuiti untuk kebarangkalian trailing stop pada Exxon (XOM) untuk Q1 2009.

Yang kecekapan masuk sistem yang muncul pepejal. Walau bagaimanapun, itu adalah kerana keluar yang paling teruk mungkin sentiasa beralih sehingga. Perdagangan idea kecekapan keluar untuk tanda-tanda bahawa kecekapan masuk. Mengetahui bahawa perdagangan memilih arah mereka menggunakan nombor rawak, ia tidak berbaloi untuk mendapatkan teruja metrik seolah-olah bukan rawak ini.

Entry efficiency for Verizon (VZ)

Kecekapan kemasukan secara konsisten yang keluar berhampiran 55-60%. Gambar di atas menunjukkan kecekapan masuk untuk perdagangan Verizon (VZ).

Kerugian perlu datang dari suatu tempat. Jelas, seperti imej di bawah menunjukkan, ia dihasilkan oleh dahsyat kecekapan keluar. Keputusan biasanya adalah di antara 35-40%.

Exit efficiency for probability trailing stop

Kecekapan keluar untuk berhenti kebarangkalian trailing antara 35-40%. Gambar di atas diambil daripada dagangan McDonalds (MCD).

Jika anda ingin menguji konsep untuk diri sendiri, anda boleh men-download NinjaTrader fail eksport dengan mengklik Kebarangkalian Trailing Stop. Anda perlu e-mel saya untuk fail nombor rawak, yang perlu diletakkan dalam “C:\” direktori. Kod ini tidak akan berfungsi tanpa ia.

Walaupun ujian untuk nisbah berhenti daripada 1.0 melihat dahsyat, semua tidak hilang. Saya boleh flip ini di kepala dan mengubahnya menjadi satu konsep yang menguntungkan dengan menggabungkan ia dengan had trailing rawak. Hasil menggunakan nisbah 3.0 juga menawarkan potensi harapan. Kami akan meliputi orang-orang hasil dalam posting blog di masa hadapan.

Filed Under: Menguji konsep anda sejarah, Idea strategi perdagangan Tagged With: menghentikan kerugian, Ambil Keuntungan, trailing berhenti

Pulang modal Trailing Stop

Mac 16, 2012 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Hentian trailing bahawa kita membina dalam kebanyakan penasihat pakar adat kami berbeza sedikit dari trailing generik berhenti di luar sana. Kod ini menggunakan dua input. Input pada dasarnya ialah pembolehubah yang timbul pada skrin apabila anda memuatkan penasihat pakar. Anda boleh menukar nilai input tanpa memerlukan pengaturcaraan tambahan.

Expert Advisor inputs tab

Ini adalah screenshot input biasa untuk penasihat pakar MetaTrader

Aspek unik trailing stop kami ialah ia tidak jejak sehingga perdagangan yang mencapai jumlah tertentu daripada keuntungan. Delaying the adjustment allows the user to treat the stop order as a take profit tool instead of simply exiting at a loss. Most traders feel that once a runner appears, barulah ia masuk akal untuk menyesuaikan kaedah-kaedah awal untuk keluar pada kerugian. Pemangku pertahanan mengenai perusahaan ini hanya apabila jumlah yang layak daripada keuntungan adalah di atas meja mengelakkan belok berhenti awal, atau sekurang-kurangnya sehingga teori berjalan.

TrailStart adalah input yang mengawal apabila bergerak berhenti daripada tewas kepada pulang modal. Ia hanya pada ketika ini bahawa keuntungan EA menyesuaikan keadaan keluar untuk mengelakkan kerugian.

Katakanlah, contohnya, bahawa TrailStart ditetapkan untuk mengaktifkan di 20 pips. Itu bermakna apabila perdagangan beli anda meningkat 20 pips daripada harga kemasukan, EA automatik menyesuaikan stop loss untuk menyamai harga kemasukan. EA tidak boleh kalah dari sudut yang ke hadapan, tidak mengira kesan gelinciran.

TrailAmount tendangan hanya selepas hentian yang telah diselaraskan untuk pulang modal. Input ini mengawal jarak kepada kenaikan di mana stop loss perlu mengemaskini baik. Jika TrailAmount sama 5, ia bermakna bahawa stop loss yang harus menyesuaikan memihak kepada anda 5 pips untuk setiap 5 pips keuntungan tambahan di luar TrailStart di 20 pips.

Jika stop loss yang sudah berpindah ke pulang modal di 20 pips, ia bermakna bahawa kerugian berhenti pada masa ini di 0 pips. Perdagangan yang tidak menang dan tidak kalah jika pasaran menjadi asas berhenti. Jika harga pendahuluan lain 5 pips (TrailAmount ), penasihat pakar menentukan bahawa ia mesti jejak berhenti sekali lagi oleh 5 pips. Harga mencecah +25 menyebabkan henti untuk maju dari 0 kepada +5. Apabila matawang itu bergerak lain 5 pips untuk +30, berhenti pendahuluan kepada +10.

Perhatikan bagaimana jarak perhentian kekal konsisten 20 pips dalam contoh. Ia adalah jumlah yang tepat sama dengan TrailStart input.

Filed Under: Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?, NinjaTrader Tips, Idea strategi perdagangan Tagged With: pulang modal, input, menghentikan kerugian, menghentikan perintah, trailing berhenti

Rawak Trailing Had

Mac 12, 2012 oleh Shaun Overton 14 Komen

Saya mendapat idea untuk had trailing dari Van Tharpe ini pasaran klasik Berdagang Way Anda untuk Kebebasan Kewangan. Saya membuat Jon Rackley membaca buku ini sebagai sebahagian daripada latihan beliau apabila saya mula-mula dia mengupah. Beliau menarik perhatian saya kepada tuntutan yang luar biasa yang dibuat pada halaman 267. Van Tharpe mengatakan bahawa ia sering mungkin untuk membuat wang walaupun dengan nombor rawak.

Nombor rawak adalah teori haiwan kesayangan saya. Saya telah lama meletakkan usaha ke dalam memikirkan sama ada saya boleh membangunkan strategi yang tersenarai sama sekali secara rawak dan masih membuat wang. Sebagai pemilik sebuah syarikat pengaturcaraan untuk peniaga-peniaga, dan sebagai sebahagian daripada latihan awal Jon kerana NinjaTrader pada bulan Disember, Saya ditugaskan kepadanya tugas pengaturcaraan strategi kepada kod.

Buku ini menyatakan bahawa perdagangan dengan penyertaan betul-betul rambang dan 3 ATR trailing stop secara amnya membawa kepada membuat wang. Flip duit syiling. Anda pergi lama jika ia mendarat di kepala. Pergi pendek jika tanah ekor. Satu nota penting ialah kami memilih untuk menggunakan nombor rawak tulen dalam pengaturcaraan kita dan bukannya nombor pseudo-rawak yang komputer menjana. Berbuat demikian membolehkan kita untuk mengelakkan berat sebelah semasa proses pembenihan yang biasanya muncul apabila benih yang digunakan adalah berhampiran bersama-sama dalam masa.

Versi kerja pertama yang saya semula dipaparkan segala yang bertentangan dengan tuntutan Van Tharpe ini. Menggunakan berhenti mengekori, tanpa mengira rangka instrumen dan masa yang diuji, tidak dapat tidak membawa kepada kerugian dahsyat. Faktor-faktor keuntungan secara konsisten datang berhampiran 0.7, beberapa benar-benar mengerikan.

Kami melakukan apa yang kebanyakan pelanggan kami lakukan apabila mereka mendapati strategi yg berkeras. Kami dibalik strategi di kepala. Strategi baru menggunakan hanya satu 3 ATR (50 tempoh) had trailing.

Trailing Analisis Had

Kesimpulan awal ialah had trailing seolah-olah menawarkan banyak potensi. Walaupun Jon menghantar saya kod di beberapa bulan yang lalu, ia hanya malam ini bahawa saya mempunyai peluang untuk mengkaji semula dengan betul dan menguji semua.

Faktor-faktor keuntungan adalah amat menggalakkan. Ia bergantung pada carta yang saya diuji. Yang paling buruk yang saya dapati adalah 1.0 faktor keuntungan. Semua yang lain keluar dengan faktor keuntungan lebih besar daripada 1. Jadual kecil di bawah mengandungi keputusan ujian awal. Sebelum anda pergi salivating bahawa ini adalah pemenang panas seterusnya, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diingat:

  1. Keputusan bergantung sepenuhnya kepada urutan nombor rawak digunakan. Menggunakan set nombor rawak akan menyebabkan hasil yang berbeza.
  2. Keputusan yang lebih baik pada masa yang lebih tinggi bingkai hasil mungkin dari ralat pensampelan. Jumlah dagangan terlibat hanya ~ 160, yang tidak cukup untuk membuat kesimpulan muktamad mengenai sifat prestasi. Saya lebih suka melihat 400 atau lebih perdagangan sebelum membuat kesimpulan muktamad.
  3. Keputusan ini tidak termasuk penyebaran kos atau komisen.
Mata WangTempohFaktor keuntunganTarikh Diuji
EURUSDM11.129/12/2011-3/12/2012
GBPUSDM11.169/12/2011-3/12/2012
USDJPYM11.259/12/2011-3/12/2012
EURUSDM51.112011
GBPUSDM51.02011
USDJPYM51.062011
EURUSDH11.262011
GBPUSDH11.252011
USDJPYH11.482011
Random trades sometimes produce solid looking equity curves

Perdagangan rawak kadang-kadang menghasilkan lengkung ekuiti pepejal mencari. Ingat bahawa ini telah dijana dengan nombor semata-mata rawak dan had trailing

Apa yang membuatkan saya berasa lebih baik mengenai keputusan telah mengkaji masuk dan keluar kecekapan setiap strategi. Bilangan perdagangan yang terlibat benar-benar berantakan grafik. Saya berlari Backtest pada tempoh masa yang lebih singkat supaya mendatar, garis biru akan kelihatan dengan jelas pada setiap graf.

The entry efficiency of a random entry is... random

The entry efficiency of a random entry is… rawak (45.45% kecekapan masuk)

The exit efficiencies of random entries with traililng limits are outstanding

Kecekapan keluar entri rawak dengan had trailing dimatikan carta. (77.73% kecekapan keluar)

Kecekapan kemasukan memberitahu kita apa yang kita inginkan untuk mencari. Sekerja yang memasukkan secara rawak tidak melakukan lebih baik daripada rawak (jelas). Apa yang menarik ialah bagaimana had strategi keluar belakang sebenarnya skews kecekapan masuk untuk membaca sedikit lebih buruk daripada rawak. Ini adalah satu contoh yang baik mengapa ia berbahaya untuk bergantung semata-mata kepada statistik. Menyimpan gambar yang besar dalam fikiran mengurangkan kemungkinan membuat kesimpulan yang salah, dalam kes ini bahawa mungkin ada sesuatu “salah” dengan penyertaan sempurna rawak kami.

Strategi keluar, iaitu apa yang kita benar-benar ujian, kelihatan benar-benar cemerlang. Ini menunjukkan bahawa yang bertindak sebagai kebarangkalian bersyarat membolehkan banyak pergerakan buruk manakala menangkap mata melampau langkah.

Menambah Pengurusan Wang

Peratusan pemenang untuk carta diuji antara 60-67% ketepatan. Peratusan yang tinggi pemenang sering membawa kepada jalur-jalur kemenangan. Pandangan sepintas saya melalui carta menyebabkan saya mudah mencari contoh yang sesuai untuk pick ceri. Di sini, 5 perdagangan berturut-turut sampai mengambil keuntungan maksimum berhampiran mereka.

Random trades on a hot streak

Memilih perdagangan secara rawak kadang-kadang membawa kepada jalur-jalur pemenang bertuah

Ujian yang saya telah lakukan pada masa lalu memberitahu saya bahawa itu sering berfaedah untuk meningkatkan saiz kedudukan berdasarkan pemenang berturut-turut apabila strategi yang lebih daripada 50% tepat. Idea saya yang pertama selepas menyemak segala keputusan awal untuk mengubah suai dalam pengurusan wang forex strategi untuk mengejar pemenang berturut-turut. Malangnya, kami tidak mempunyai masa untuk perubahan dalam kod sekarang. Hubungi saya jika anda berminat untuk melihat ini dan kami akan menjadikannya keutamaan sekiranya pembaca cukup bertindak balas.

Walaupun peningkatan risiko selepas pemenang berturut-turut bekerja di luar statistik memihak kepada anda, ia menambah risiko. Ia adalah mustahil untuk “memenangi” set urus niaga dagangan untuk mula kehilangan semata-mata berdasarkan strategi pengurusan Wang. Tiada cara untuk mengetahui sama ada anda set perdagangan akan nasib waris risiko tambahan atau sama ada ia akan kalah tidak mungkin.

Kesimpulan

Semua orang bercakap mengenai perhentian. Anda sentiasa perlu mempunyai berhenti. Blah blah blah. Saya tahu ia akan menjadi soalan pertama yang semua orang meminta.

Kajian saya menunjukkan bahawa perdagangan dengan berhenti adalah untuk sulur. Larry Connors’ buku Strategi Trading Jangka Pendek Itu Kerja adalah buku perdagangan pertama di mana saya benar-benar berasa seperti saya membaca maklumat berharga. Salah satu bahagian kegemaran saya adalah pada kerugian berhenti. Kajian beliau menunjukkan bahawa menggunakan stop loss (walaupun 50% menghentikan kerugian) sentiasa mengurangkan prestasi strategi. Analisis bebas saya sendiri menanggung ini keluar.

Tidak menggunakan perhentian tidak bermakna tidak pernah mengambil kerugian. Sebaliknya, enggan keluar dari pasaran rugi membuat untuk 100% kemungkinan meletupkan satu hari. Titik menggunakan berhenti atau had adalah untuk menentukan secara empirik, dan tidak pernah ragu-ragu dari, suatu perkara tertentu atau mata dalam pasaran di mana anda akan keluar. Had Kuasa melakukan ketinggalan matlamat yang mengagumkan.

Menariknya, had trailing adalah satu ciri yang FAP Turbo menggabungkan bahawa saya belum lagi untuk mencari di mana-mana penasihat pakar yang lain. Walaupun saya bukan peminat jenis FAP Turbo strategi, ia pasti tidak menarik minat saya bahawa salah satu ciri-ciri utamanya menyelaraskan dengan penyelidikan ini. Juga diperhatikan adalah fakta bahawa had belakang terus ke bawah hingga ke tahap di mana ia menerima kerugian.

Filed Under: NinjaTrader Tips, Menguji konsep anda sejarah, Idea strategi perdagangan Tagged With: ATR, faktor keuntungan, rawak, Statistik, had trailing, trailing berhenti, Daripada Tharpe

Strategi perdagangan PERCUMA melalui e-mel

Tren

Maaf. Tiada data setakat.

Arkib

  • Peraturan
  • Bagaimana untuk kerja pasaran tukaran mata wang asing?
  • Petunjuk
  • MetaTrader Tips
  • MQL (untuk nerds)
  • NinjaTrader Tips
  • Pilum
  • QB Pro
  • Hentikan kehilangan wang
  • Menguji konsep anda sejarah
  • Idea strategi perdagangan
  • Uncategorized
  • Apa yang sedang berlaku di pasaran semasa?

Terjemahan


Strategi Trading Percuma

Dasar PrivasiRisk Disclosure

Hak cipta © 2023 OneStepRemoved.com, Inc. Hak Cipta Terpelihara.