volatility Archives - Algoritma dan Strategi Forex Mekanikal

Analyze your Trading Algo with 3D Charts

Jun 28, 2016 oleh Lior Alkalay Tinggalkan komen

These days, any mention of the term 3D is associated with entertainment. But in fact, when it comes to charting, and more specifically to charting your trading algo, 3D charting is not only insightful but provides important practical advantages.

The most common chart to measure a trading algo is profit over time. That lets you know how much money the algo is making over a specific duration, usually from a few weeks to several months. As the chart below illustrates, it gives you a good idea how well your trading algo performs over time and it gives an indication of the periods when it was underperforming.

The thing is that, while profit over time are the two most important dimensions, they leave plenty of dimensions out—dimensions that can help you answer important questions. Such as why, during a specific period, was your trading algo under-performing? Or how much risk are you taking in a given time? Sering, the answers to such questions can be the difference between profit and loss, between success and failure of a strategy.

Trading Algo in 3D

First things first. Before we start running 3D charts on our algo it’s important to go over a few practicalities and make the 3D chart work for you.

Assuming you’ve already exported the data of your algo Profit and Loss to Excel you’re likely to have two columns of data, Contohnya. Time and Profit. Adding a third column will allow you to run a 3D chart, whether it’s volatility, risk or whatever additional dimension you deem necessary.

Once you have your three columns you click to generate a chart—you must choose a type called 3D surface chart. As you will notice, almost always, the Time stamp will be the X-Axis, Profit the Y-Axis and our third parameter will be the Z-Axis.

Now comes the important part—making the chart comfortable to work for us.You must remember that our goal in using a 3D chart in the first place was to identify areas of either exceptional profits or exceptional losses to optimize our algo.

As can be seen in the charts below, Excel divides the Y axes into ranges and each range is colored. The best practice is to choose the same color for levels that are not exceptional and select a contrasting color for the highest range and another for the lowest range. This allows us to spot the exceptional.

The Z axes changes the angle of the chart; the steeper the angle, the higher our Z parameter—say risk or whatever else we choose.

And finally, make the 3D chart clearer through formatting the Plot area. Play with the Y rotation angle as well as the Debt Level until you are comfortable working with the chart

Trading Algo Case Studies

Once you are clear as to how to make a 3D chart, it’s time to decide which dimension is relevant. Biasanya, besides time and profit, the following dimensions are worth considering—risk, volatility and duration.

Sebagai contoh, the chart above shows a profit over time of a specific strategy; let’s call it Strategy A. Tiba-tiba, out of the blue, the profit plunges rapidly. It’s not clear why, yet.

Then we add another dimension—risk. Risiko, dalam kes ini, will be the Dollar amount risked in a given moment. Sekarang, the reason is apparent; just before the profit collapsed, risk was rising, serta. Maybe leverage jumped, maybe several positions were opened simultaneously; it depends on the strategy. But by using a 3D chart we were able to easily detect where trouble was coming from.

Using 3D charts is not only good to spot weaknesses in a strategy but strengths. Let’s take a look at another strategy, which we’ll call Strategy B.

We will test how Strategy B performs during volatility. Dalam kes ini, the volatility will be the standard deviation of each pair we trade. What we see is interesting. When volatility is high, Strategy B performs exceptionally well and not so well when volatility is average to low.

In such a case, we should consider using the strategy only during high volatility to optimize returns.

More uses could be to measure duration per trade. If the duration is getting longer at certain areas perhaps the trigger for the entry or exit is not working well. The benefit with using a 3D chart here is that we put the opening time stamp on the X-Axis and the closing time stamp on the Z-Axis so we can actually analyze duration per trade over time. A 3D chart then is much more accurate than a two dimensional chart where duration is a trailing average.

Kesimpulannya

There are endless samples and ways in which 3D charts can allow you improve your trading algo and identify both weaknesses and strengths within your strategy. Pasti, you can manage with a 2-dimensional chart. But the benefit of 3D charting is that, many times, it allows you to zoom in and identify areas of change much easier.

Bagaimana untuk menjadi 99.999% tepat apabila sistem anda hanya 49% tepat

November 16, 2015 oleh Shaun Overton 9 Komen

Virtu Kewangan, firma perdagangan frekuensi tinggi yang awam permulaan penawaran saham telah terperangkap dalam kecelaruan yang tidak dijangka itu adalah buku "Flash Boys"Oleh Michael Lewis, adalah menghidupkan semula rancangan IPO mereka ditangguhkan pada tahun lepas di tengah-tengah kontroversi, adalah mencari $100 juta.

99.999 kemenangan peratusan adalah statistik ganjil

Seperti baru-baru ini Makluman Sekuriti dan Bursa mendedahkan, syarikat, dikendalikan oleh Litani sebahagian daripada eksekutif tertinggi di dunia bursa, berbangga bahawa daripada 1,485 hari dagangan ia hanya mempunyai satu hari yang kalah. Ini adalah statistik utama yang menyebabkan mereka yang biasa dengan dagangan algoritma menggaru kepala mereka.

Pada permukaan ini 99.999 kemenangan peratusan adalah statistik prestasi agak unworldly dalam dunia dagangan algoritma.

Virtu kewangan tidak adalah pengikut trend

Strategi niaga hadapan diurus paling popular, trend berikut, mempunyai peratusan kemenangan purata berhampiran 55 peratus. Trend berikut mungkin tidak strategi terbaik algoritma untuk membandingkan Virtu, Walau bagaimanapun, dengan tuntutan tegas dalam S-1 bahawa perdagangan mereka "direka untuk menjadi bukan arah, bukan spekulatif dan pasaran neutral. "Micro-trend berikut dan mendapat manfaat daripada pasaran bergerak dalam satu arah adalah satu strategi yang popular perdagangan frekuensi tinggi, tetapi berdasarkan S-1 mereka ini bukanlah strategi utama.

Ini tidak menjelaskan yang kemenangan peratusan.

Kemenangan peratusan tertinggi semua strategi niaga hadapan diurus, berhampiran 75 peratus, turun naik pendek, yang juga merupakan strategi yang paling popular. Walaupun strategi yang dikenali untuk memenangi kebanyakan masa, statistik utama adalah untuk memahami saiz kemenangan yang kecil dan saiz kerugian besar. Dalam niaga hadapan diurus saiz kemenangan seorang peniaga sering boleh menjadi lebih penting daripada berapa kerap mereka menang. Dalam kes turun naik pendek, ketika mereka memenangi kebanyakan masa, apabila mereka kehilangan mereka kehilangan besar - dengan saiz kerugian purata yang terletak berhampiran dengan dua kali ganda daripada kategori dagangan budi bicara, contohnya.

Walaupun risiko dalam Virtu mungkin menunjukkan turun naik Kelemahan kukuh semasa krisis, banyak dalam kemalangan pasaran dengan cara yang sama bankrap banyak pembuat pasaran individu pada zaman kegemilangan lantai perdagangan, membandingkan strategi Virtu untuk strategi turun naik pendek adalah tidak tepat.

Mungkin strategi niaga hadapan diurus paling berkaitan dengan penanda aras mungkin nilai relatif / kategori penyebaran arbitraj. Strategi penyebaran-arb mempunyai peratusan kemenangan yang tinggi, berhampiran 60 peratus, dan ia juga mempunyai saiz kemenangan terbaik / saiz kerugian pengkamiran. Strategi ini berfungsi dengan membeli satu produk dan kemudian menjual produk yang berkaitan. Yang strategi arah berfungsi apabila persekitaran pasaran yang hubungan harga terkehel berlaku.

Walaupun patut oleh tidak sempurna, namun strategi niaga hadapan yang paling relevan berjaya yang mana untuk membandingkan Virtu adalah arah-kurang yang, pendekatan neutral pasaran diambil oleh CTAs penyebaran-arb tertentu. Perbezaan utama adalah Virtu tidak memegang jawatan untuk keuntungan arah. Apa yang mereka lakukan, sama seperti satu trend pengikut jangka pendek, adalah mengambil kedudukan dan kemudian segera memberhentikan risiko lindung nilai. Sebagai contoh, mereka boleh membeli minyak dan kemudian segera lindung nilai kedudukan itu di pasaran lain dan mungkin juga menggunakan produk derivatif dengan spesifikasi produk yang berbeza. Pada zaman dahulu kita hanya boleh menggambarkan ini sebagai "membuat pasaran" Strategi, tetapi dalam dunia persekolahan baru perdagangan frekuensi tinggi, memisahkan dua belah bahagian pembekal kecairan dari pengikut trend arah telah aneh menjadi lebih sukar.

99.999 peratus kemenangan harian peratusan overshadows 49 peratus kemenangan antara hari peratusan, menonjolkan kepentingan saiz kemenangan

Apabila membandingkan Virtu untuk diketahui strategi niaga hadapan diurus, yang 99.999 memenangi peratusan melekat seperti ibu jari sakit - sehingga anda membaca rumusan seterusnya dalam S-1 yang terbaru. Itulah apabila firma itu mendedahkan bahawa peratusan menang dengan sendirinya secara intra-hari adalah 49 peratus.

Ini meletakkan kepingan teka-teki bersama-sama. Yang 99.999 peratus kemenangan peratus perlu dipertimbangkan dalam cahaya 49 peratus kemenangan antara hari peratusan. Ini menunjukkan hakikat bahawa Virtu, secara lalai logik, mendapat faedah daripada saiz kemenangan. Sama seperti seorang pengikut trend, ia tidak sentiasa menang peratusan yang paling penting tetapi saiz kemenangan dan kehilangan kawalan. Ini mungkin sos rahsia dalam kejayaan Virtu ini.

Artikel ini asalnya muncul di Walk Maya dan telah ditulis oleh Mark Melin.

Dunia VIX di

Jun 8, 2015 oleh Lior Alkalay 4 Komen

VIX di, atau turun naik Indeks, antara indeks yang paling ditonton di dunia, sudah tentu pada CBOE (Chicago Lembaga Pengarah Bursa), dengan kebanyakan peniaga memeriksa ia sekurang-kurangnya sekali sehari. Tidak seperti kebanyakan Indeks, harga VIX yang tidak terdiri daripada saham atau bon. Apa VIX dalam langkah-langkah adalah turun-naik sekitar S&Menggunakan opsyen Indeks P500.

Mengapa bersusah payah dengan VIX dalam?

Seperti yang disebut, langkah-langkah VIX yang turun naik sekitar S&Indeks P500, atau lebih tepat, kepada pergolakan yang tersirat sekitar S&Indeks P500. Anda mungkin tertanya-tanya, "Apakah perbezaan?"Turun-naik yang tersirat adalah dijangka turun naik, dan sejak dalam perdagangan esok masa kini, perbezaan yang penting. Sebagai satu Indeks, yang Hampir tidak yang berkenaan sama ada anda adalah dagangan FX, barangan atau ekuiti, tetapi ia memiliki kepentingan khas jika anda trade S&P500. Ini kerana S&P500 adalah Tempahan diniagakan (dan dagangan) Indeks di dunia dengan kebanyakan kelas aset utama yang mempunyai beberapa tahap korelasi dengan.

Bilakah VIX yang meningkat (Dgn kata lain. menjadi tidak menentu), dalam kebanyakan kes, Ia menunjukkan pelabur adalah saraf, bukan hanya dalam ekuiti, tetapi di seluruh negara. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak pelabur sering merujuk kepada VIX sebagai "Indeks takut" (kegemaran peribadi saya, apa-apa pun).

Malah, salah satu perniagaan yang paling berpengaruh sejak di 2008 krisis kewangan adalah apa yang pelabur menyeru risiko / risiko mati. Cara-cara pasaran perdagangan terutamanya berdasarkan selera risiko luas. Sebagai contoh, Apabila selera risiko adalah tinggi, perkara perdagangan (seperti indeks ekuiti panjang atau pendek dolar) cenderung untuk mendapat manfaat. Secara ringkasnya, VIX dalam langkah-langkah turun-naik yang tersirat melalui pelbagai stok. Kerana tersirat turun naik secara amnya meningkat dengan risiko, VIX ini dilihat sebagai satu barometer baik risiko pada / risiko dari sentimen. VIX ini adalah satu ukuran penting mood pasaran, sama ada anda merancang untuk kaunter atau pergi dengan kecenderungan. Seperti yang anda lihat di bawah dalam Carta (IKHLAS daripada V-makmal), S&P500 yang tersirat dalam VIX volatility dan bergerak hampir sejajar.

Hampir tidak: Di bawah penutup

VIX ini pada asasnya terdiri daripada premium yang pelabur sanggup membayar untuk panggilan kedua-duanya dan meletakkan pilihan s&P500. Tarikh tamat tempoh purata bagi orang-orang pilihan adalah kira-kira 30 hari dan yang cenderung menjadi apabila turun-naik yang tersirat Tempahan menunjukkan. Lebih tinggi premium yang, semakin tinggi VIX yang akan. Kalau kita link balik ke risiko di / risiko dari perdagangan, Jika pelabur-pelabur bimbang bahawa risiko adalah meningkat (yang menyebabkan turun naik yang tersirat dalam S&P500 untuk melompat) kemudian VIX dalam pada masa yang sama meningkat. Apabila pelabur-pelabur yang tenang, jatuh turun-naik yang tersirat dan VIX yang rendah.

Tiada mempunyai, sudah tentu, telah hari Bilakah VIX yang meningkat dan pasaran adalah pada risiko pada mod (dan begitu juga sebaliknya), tetapi kes-kes yang jarang berlaku secara amnya. Secara semula jadi, sebagai seorang peniaga, anda mesti sentiasa berhati-hati bahawa apa-apa boleh berlaku pada bila-bila masa.

Bila hendak gunakan VIX di?

Sekarang, berikut adalah bahagian sulit VIX di; VIX itu adalah apa yang dikenali sebagai petunjuk sebenarnya. Ini bermakna ia adalah lebih berguna sebagai tanda risiko perubahan dan bukannya petunjuk aliran masa kini. Behaviorally, VIX itu boleh diibaratkan satu bahan elastik; Ia sentiasa cenderung untuk gravitate kembali kepada baki. Apabila VIX yang berada pada paras rekod tertinggi ia cenderung untuk kembali lebih rendah. Apabila ia dapat dipulihkan dan hits rendah segar, maka ia cenderung untuk bergerak lebih tinggi. Walaupun ia adalah penting untuk sentiasa mengesan VIX di, seperti yang dilihat di bawah, tahap melampau boleh mencadangkan jika pasaran adalah dalam risiko / risiko dari mod. Apabila VIX yang berada pada paras rekod tertinggi, Ia mungkin mengambil masa untuk berdagang pada risiko yang pada mod. Mengapa? Kerana adanya pasaran dijangka berkurang dan oleh itu risiko perdagangan berkaitan (Dgn kata lain. AUD panjang, EUR, GBP, SPX, dan lain-lain) mungkin perdagangan wisest. Secara semula jadi, Sebaliknya juga (secara amnya) berlaku.

Sumber: CBOE

VIX mempunyai sepupu

Kalangan semua indeks yang mengukur ketidaktentuan, VIX ini adalah yang paling penting, khususnya diberikan dalam S&Korelasi P500's dengan hampir setiap kelas aset. Tetapi apa yang berlaku apabila anda mahu lebih baik atau lebih ada kaitan perdagangan semasa anda (Contohnya. Forex, barangan atau Indeks global lain)? Manakala VIX yang mungkin granddaddy mereka semua, Terdapat "keluarga" turun naik Indeks indeks dikaitkan dengan khusus, kelas aset dan perdagangan juga ke khusus. Sebagai contoh, langkah-langkah OVX yang turun-naik yang tersirat pada minyak, manakala yang EUVIX langkah-langkah turun-naik yang tersirat pada Euro. Tidak boleh menunggu untuk memenuhi seluruh "keluarga"?

Mahu belajar bagaimana untuk menggunakan petunjuk VIX lain? Kemudian sentiasa siap sedia untuk artikel seterusnya saya.

Pengurusan Risiko – Memutuskan Apabila Anjur, Dan Apabila Untuk Lipat

Oktober 10, 2014 oleh Eddie Flower 5 Komen

Ada pepatah di kalangan peniaga-peniaga forex lama: Jika anda meletakkan dua pemula di hadapan skrin perdagangan yang sama dan melengkapkan mereka dengan alat-alat yang sama, dan jika setiap mengambil seberang perdagangan tertentu, kedua-dua mungkin akan kehilangan wang, tanpa mengira arah terakhir harga bergerak.

Namun, jika anda meletakkan dua peniaga yang berpengalaman ke jawatan dalam arah yang bertentangan, seringkali kedua-dua mereka akan memenangi dagangan itu atau sekurang-kurangnya pulang modal, walaupun kedudukan dagangan mereka yang bercanggah.

Mengapa?

Perbezaan antara peniaga rookie dan pro adalah pengurusan risiko. Dalam permainan dagangan, pengurusan risiko yang berjaya adalah kunci kehidupan. Ramai peniaga bermula menabur janji kepada idea menguruskan risiko dengan berkesan, namun hanya sebilangan kecil mempunyai disiplin untuk mengikuti melalui sepenuhnya, walaupun dengan kuasa sistem perdagangan mekanikal.

Tidak kira strategi dagangan forex yang tepat atau sistem, kerugian pengambilan adalah komponen penting untuk kejayaan jangka panjang.

Mana-mana newbie forex boleh keluar dari memenangi perdagangan, tetapi ia mengambil seorang pedagang yang berpengalaman untuk terlepas dari kehilangan perdagangan tanpa sebarang kecacatan. Dalam artikel ini, saya telah menggariskan beberapa perspektif kepada strategi pengurusan risiko yang digunakan oleh peniaga-peniaga forex yang berjaya merentasi pelbagai pasaran.

Pengurusan risiko tukaran mata wang asing

Peniaga-peniaga forex yang paling mempunyai idea yang jelas tentang matlamat pelaburan mereka sendiri dan toleransi terhadap risiko. Dan, kebanyakan sudah tahu bahawa pengurusan risiko yang sesuai adalah penting untuk kejayaan dalam apa-apa bentuk perdagangan.

Terbaik pengurusan risiko perdagangan bermakna menggunakan proses standard untuk mengenal pasti dan menganalisis risiko, kemudian sama ada menerima, pengurangan, atau menolak mereka. Kepada peniaga-peniaga, ia datang untuk mencari dan menilai peluang, kemudian dengan cepat bertindak atau menolak mereka dagangan.

Pengurusan risiko asas adalah dua langkah mudah - Mendapat tahu dan menentukan risiko dalam pelaburan, kemudian bertindak balas kepada risiko tersebut dengan cara yang terbaik mungkin untuk memenuhi matlamat pelaburan.

Beberapa risiko dianggap risiko intrinsik, atau dibina ke dalam sistem, manakala lain-lain jenis risiko adalah ekstrinsik dalam asal. Dalam apa jua keadaan, peniaga-peniaga forex mempunyai pelbagai alat dan Metrik untuk menilai risiko dan menetapkan nilai-nilai parameter. Dari sudut yang seterusnya, ia terpulang kepada sistem perdagangan mekanikal untuk bekerja sihir.

Pengurusan risiko Mekanikal

Walaupun bergantung kepada sistem mekanikal, peniaga-peniaga yang berjaya mestilah juga berdisiplin dan mematuhi dengan teliti terancang pengurusan risiko tukaran mata wang asing dan strategi perdagangan-keluar. Ini kerana orang mempunyai kebencian emosi semula jadi untuk mengambil kerugian perdagangan, walaupun perlu.

Sistem perdagangan mekanikal boleh membantu menguruskan risiko dengan pilihan yang lebih baik dan melaksanakan dagangan, dan sentiasa memantau kedudukan. Mereka menambah lapisan tidak berpihak dalam analisis kilat-cepat dan pelaksanaan perdagangan. Namun, sentiasa ada ruang untuk kesilapan manusia dalam reka bentuk sistem.

Kelajuan ditambah dikurangkan pengawasan manusia sama satu kemungkinan peningkatan kerugian perdagangan. Kaedah pengurusan risiko mekanikal perlu berhati-hati disemak dan diuji sebelum ia dilaksanakan.

Kebanyakan peniaga yang rapat memberi tumpuan kepada "front end" forex trading, yang, bagaimana untuk mencari perdagangan yang menang dan masukkan posisi pada masa yang tepat. Selain daripada perintah stop-loss asas, beberapa peniaga berfikir dengan teliti tentang cara terbaik untuk keluar daripada perdagangan.

Untuk kelangsungan hidup jangka panjang dengan mana-mana sistem perdagangan, sama ada manual atau mekanikal, isu yang paling penting adalah bagaimana dan bila untuk keluar daripada perdagangan. Walaupun kurang glamor daripada kerja kerajinan strategi Pemenang, tugas membina sebuah pengurusan risiko dan strategi keluar yang berjaya adalah penting untuk kejayaan.

Kehilangan perdagangan buruk anda secepat mungkin

Kebanyakan peniaga sudah menyedari kesukaran matematik kerugian mengatasi - Seperti yang ditunjukkan dalam pengeluaran di dalam Jadual 1 bawah, lebih ekuiti perdagangan-akaun itu dikeluarkan, peratusan yang lebih tinggi daripada keuntungan seterusnya diperlukan semata-mata untuk pulang modal.

Jadual 1

Kehilangan 25%, mesti mendapatkan semula 33% untuk pulang modal
Kehilangan 50%, mesti mendapat 100% untuk pulang modal
Kehilangan 75%, mesti mendapat 400% untuk pulang modal
Kehilangan 90%, mesti mendapat 1000% untuk pulang modal

Sebagai contoh, selepas kalah 50% daripada ekuiti akaun dagangan, perdagangan kemenangan akhirnya akan perlu untuk mendapatkan 100%, Dgn kata lain. menggandakan saiz akaun, semata-mata untuk pulang modal. Lebih buruk lagi, pada 75% tahap pengeluaran, peniaga perlu empat kali ganda atau ekuiti akaun beliau hanya untuk mencapai tahap asal.

Jelas, sangat sedikit peniaga boleh mencapai itu kembali semula. Ia adalah jauh lebih baik untuk menguruskan drawdowns dengan keluar setiap perdagangan sewajarnya. Mengambil setiap kerugian pada masa yang optimum membolehkan peniaga untuk tinggal dalam permainan selama mungkin, walaupun selepas rentetan yang panjang kehilangan perdagangan.

Kerugian melarikan diri

Kebanyakan peniaga telah mendengar cerita-cerita tentang perang perdagangan forex buruk tunggal makan sehingga hari, bulan atau bertahun-tahun keuntungan dalam satu terus menelan. Apabila kerugian berlaku melarikan diri, ia lebih berkemungkinan hasil daripada kesilapan dalam penghakiman manusia bukannya dari berlaku akibat gangguan dalam sistem perdagangan mekanikal.

Biasanya, kematian yang teruk disebabkan oleh pengurusan risiko yang buruk atau yang tidak wujud, kegagalan untuk menggunakan "keras" perintah stop-loss, dan pelbagai perdagangan dalam mana kerugian dari yang rugi purata adalah lebih besar daripada keuntungan daripada pemenang-rata.

Kehilangan melarikan diri menunjukkan kekurangan disiplin. Daripada semakin terpesona oleh impian pemarkahan "seorang pemenang besar,"Strategi yang besar yang dibuat untuk peniaga hidup adalah untuk memberi tumpuan kepada mengelakkan kerugian besar.

The Golden Peraturan Pengurusan Risiko: Had risiko kedudukan

Perintah stop-loss sukar sekali dirubah mencegah kerugian yang melarikan diri. Menurut selera pedagang untuk risiko, sistem perdagangan mekanikal boleh menetapkan had risiko mengikut ekuiti akaun, saiz kedudukan dan parameter lain, seperti yang diterangkan kemudian dalam artikel ini.

Ramai pedagang forex yang menyokong "Golden Rule" pengurusan risiko berdasarkan saiz kedudukan atau had risiko kedudukan. Mereka mencadangkan ekuiti akaun pada-risiko tidak boleh melebihi 1% (konservatif) atau 2% (liberal) pada mana-mana kedudukan perdagangan tunggal.

Dari sudut pandangan psikologi, peniaga boleh menjadi sibuk dengan hal hasil mana-mana perdagangan tertentu apabila hanya satu atau dua peratus daripada ekuiti akaun yang dipertaruhkan.

Dan, dari perspektif matematik, ia adalah penting untuk menunjukkan bahawa dengan mengambil risiko hanya 1% kepada 2% setiap perdagangan sistem boleh kehilangan berulang kali tanpa menghampiri tahap pengeluaran yang ditunjukkan dalam Jadual 1 atas.

Tidak kira apa sistem forex mekanikal yang digunakan, peniaga perlu menggunakan modal hanya spekulasi. Apabila ditanya oleh peniaga newbie berapa banyak wang yang mereka perlu menggunakan sistem perdagangan tertentu, satu trader yang berpengalaman mengesyorkan memilih jumlah pembiayaan yang jika telah hilang tidak akan memberi kesan tidur yang newbie ini pada waktu malam.

Gaya pengurusan risiko

Terdapat dua gaya umum pengurusan risiko yang berjaya. Beberapa pengurus merujuk kepada gaya bertentangan sebagai sama ada "home run" pendekatan atau pendekatan "perseorangan dan beregu".

Dalam satu tangan, seorang peniaga forex boleh memilih untuk mengambil kerugian kecil yang kerap dan pecah Evens semasa bekerja untuk menuai semua keuntungan dari perdagangan relatif sedikit kemenangan besar. Atau, seorang peniaga boleh membuat keputusan untuk mendapatkan banyak keuntungan yang sedikit dan jarang digunakan tetapi agak besar henti kerugian dengan sistem yang direka untuk mengumpul keuntungan kecil dan lebih besar daripada kerugian.

Psikologi perdagangan adalah lebih penting daripada strategi perdagangan mekanikal sendiri. Mengambil banyak kerugian kecil cenderung untuk menyebabkan banyak twinges menyakitkan, berselang dengan detik-detik sesekali ekstasi tulen.

Berbeza, yang "perseorangan dan beregu" gaya pengurusan risiko menawarkan banyak kegembiraan kecil, diselangi oleh beberapa pukulan psikologi jahat.

Pilihan terbaik gaya perdagangan sebahagian besarnya bergantung kepada personaliti pedagang. Seorang peniaga baru akan biasanya cepat menemui gaya yang umum paling sesuai dengan personaliti masing-masing.

Salah satu faedah utama perdagangan forex berbanding dengan perdagangan saham adalah bahawa pasaran tukaran mata wang asing dengan mudah menempatkan kedua-dua jenis gaya perdagangan, menggunakan banyak sistem perdagangan yang berbeza.

Sejak perdagangan pasangan mata wang adalah pasaran berasaskan penyebaran-, peniaga tidak perlu terlalu dikekang dengan jumlah transaksi pergi balik yang dikehendaki oleh mana-mana strategi yang diberikan.

Sebagai contoh, dalam pasaran EUR-USD, peniaga mungkin mencari penyebaran 3-pip itu yang sama dengan kos satu-tiga perseratus (3/100) satu peratus (1%) kedudukan yang mendasari. Kos ini biasanya seragam, dari segi peratusan, tidak kira sama ada peniaga yang berurusan dengan satu juta unit lot-lot atau 100 unit mata wang yang sama.

Jadi, jika strategi perdagangan diberikan diperlukan lot 10,000 unit, jumlah spread akan $3, lagi untuk perdagangan yang sama 'dilaksanakan hanya menggunakan lot 100 unit, penyebaran itu akan menjadi kecil $0.03.

Ini adalah berbeza dengan pasaran saham, di mana suruhanjaya itu pada 1000 saham atau 100 saham daripada saham bernilai, berkata, $20 mungkin akan ditetapkan pada jumlah pelakuan $40.

Ini bermakna kos komisen yang berkesan bagi transaksi pasaran saham mungkin berkisar antara 0.2% kepada 2%, akan menjejaskan pilihan pedagang gaya pengurusan risiko.

Kepelbagaian dalam peratusan komisen menyukarkan peniaga kecil dalam pasaran saham mengikut skala ke dalam kedudukan mereka kerana ini kos komisen condong. Namun, peniaga-peniaga forex mendapat manfaat daripada harga seragam, supaya mereka boleh menggunakan sama ada gaya pengurusan risiko.

Ini kebebasan gaya pengurusan risiko telah menarik ramai pedagang-pedagang bebas dari pasaran ekuiti kepada pasaran forex.

4 jenis asas perhentian

Satu lagi pilihan asas untuk dibuat oleh peniaga-peniaga forex berdasarkan personaliti dan strategi perdagangan adalah jenis stop untuk digunakan bagi pengurusan risiko. Terdapat empat jenis asas perhentian:

Berhenti Ekuiti

Sebuah perhentian ekuiti adalah jenis yang paling mudah berhenti untuk sistem perdagangan mekanikal. Untuk apa-apa catatan dagangan itu yang diberi, sistem mengira peratusan tetap daripada ekuiti akaun, biasanya antara 1% dan 2%, seperti yang digariskan sebelum ini dalam artikel ini.

Sebagai contoh, untuk $10,000 akaun forex, sistem pedagang boleh mengambil risiko sehingga $200, atau sehingga 200 mata, pada banyak mini tunggal (daripada 10,000 unit) daripada EUR-USD pasangan mata wang, atau sehingga 20 Mata di atas lot standard dengan 100,000 unit.

Peniaga agresif kadang-kadang mempertimbangkan 5% berhenti ekuiti, yang, saiz risiko kedudukan tidak lebih daripada 5% ekuiti akaun. Had ini sering dianggap sebagai had atas bagi pengurusan risiko yang berhemat.

Mengimbas kembali pengeluaran ekuiti yang ditunjukkan dalam Jadual 1 atas, ia boleh dilihat bahawa dengan 5% berhenti ekuiti 10 perdagangan kalah berturut-turut akan menyebabkan 50% penggunaan pinjaman dalam akaun perdagangan.

Juga, ia harus berkata bahawa Kelemahan terbesar menggunakan stop ekuiti adalah ia menguatkuasakan satu jalan keluar sewenang-wenangnya berdasarkan pengurusan risiko sahaja, bukan keluar pasaran sebagai tindak balas logik untuk pergerakan harga.

Masih, sistem perdagangan mekanikal boleh berkembang maju dengan menggunakan perhentian ekuiti, terutamanya apabila digabungkan dengan petunjuk lain untuk mengesahkan isyarat dagangan.

Carta berhenti

Mekanikal sistem perdagangan dan penasihat pakar (DIA) menggunakan pelbagai petunjuk teknikal untuk menjana beratus-ratus atau beribu-ribu tahap stop potensi. Kaedah pengurusan risiko terbaik menggabungkan ciri-ciri kedua-dua berhenti ekuiti dan petunjuk teknikal untuk mengira perhentian carta.

Salah satu contoh tipikal berhenti carta adalah swing yang tinggi / swing tahap rendah. Dalam carta di bawah, yang $10,000 akaun trading dengan sistem mekanikal menggunakan perhentian carta mungkin menjual satu lot dan risiko 150 mata, mengenai 1.5% ekuiti akaun ini.

Berhenti turun naik

Sistem perdagangan mekanikal sering bergantung kepada logaritma yang lebih canggih untuk mengira parameter risiko berdasarkan turun naik dan bukannya pergerakan harga sahaja. Dalam mana-mana pasaran turun naik tinggi, di mana harga menunjukkan julat luas, sistem perdagangan mesti menyesuaikan diri dengan turun naik ambien.

Ini membantu mengelakkan peniaga yang sedang berhenti keluar pramatang oleh pasaran "bunyi." Dan, yang sama berlaku di pasaran turun naik-rendah, di mana sistem perlu mencerut parameter risiko bagi mengelakkan menyumbang keuntungan sebelum berjaya keluar dari kedudukan.

Salah satu cara yang paling mudah untuk memantau turun naik adalah dengan menggunakan Bollinger Bands, yang bergantung kepada pengiraan sisihan piawai untuk mengukur variasi dalam harga. Dua Carta di bawah menggambarkan turun naik tinggi dan tahap henti turun naik yang rendah dengan menggunakan Bollinger band.

Seperti yang dilihat dalam carta pertama, berhenti turun naik membolehkan sistem perdagangan menggunakan suatu kaedah berskala di dalam usaha mencapai harga yang lebih baik dicampur keseluruhan dan tahap yang lebih cepat pulang modal.

Sudah tentu, kerana jumlah risiko kedudukan tidak boleh melebihi 2% ekuiti dalam akaun perdagangan, sistem memilih saiz lot yang lebih kecil untuk dimuatkan terbaik jumlah risiko kedudukan.

Berhenti Margin

Hentian margin adalah satu bentuk pengurusan risiko yang digunakan oleh sesetengah peniaga berhati-hati untuk mengurangkan risiko dan tekanan psikologi apabila bermula untuk berdagang akaun keseluruhan dengan menggunakan strategi baru tunggal atau sistem. Jika digunakan dengan berhati-hati, ia boleh menjadi efektif dalam kebanyakan pasaran.

Oleh kerana pasaran forex beroperasi dua puluh empat jam sehari, ia bermakna bahawa peniaga forex boleh mencairkan kedudukan peniaga agak cepat dalam kes panggilan margin. Atas sebab ini, pelanggan forex adalah jarang dalam bahaya menjana baki negatif dalam akaun mereka, sejak komputer secara automatik menutup semua kedudukan.

Margin setempat strategi pengurusan risiko adalah berdasarkan kepada jumlah modal pedagang yang dibahagikan kepada pelbagai peruntukan untuk setiap satu atau lebih strategi dan sistem perdagangan baru atau berbeza.

Sebagai contoh, menganggap peniaga melabur sejumlah $10,000 ke dalam forex trading, dan dia ingin memberi tumpuan secara individu di cuba 5 sistem perdagangan yang berbeza dan strategi untuk menentukan objektif yang terbaik "layak" untuk pedagang.

Jadi, peniaga akan membuka akaun forex dengan pendawaian sahaja $2000 dari akaun bank beliau atau, dengan andaian bahawa setiap satu daripada 5 menerima bahagian pembiayaan yang sama. Jika broker forex menawarkan leverage 100-ke-1, yang $2000 deposit mungkin membenarkan sistem perdagangan untuk mengawal dua lot 100,000 unit standard.

Malah lebih baik, bergantung kepada toleransi risiko pedagang dan pengurusan, sistem yang boleh berdagang dengan menggunakan kedudukan-banyak 50,000 unit. Yang mungkin membenarkan ruang untuk sebanyak 100 mata.

Sebagai strategi berturut dibiayai dan dilancarkan secara eksklusif, lebih mudah untuk mengambil kira kemenangan dan kerugian yang disebabkan oleh pendekatan individu. Ia membolehkan pemaju untuk memperbaiki sistem mereka. Dan, peniaga menikmati keamanan lebih fikiran dengan mengetahui bahawa "Filem Blow-Up" yang tidak dijangka tidak akan menamatkan perniagaan mereka.

Dalam apa jua keadaan, tujuan utama berhenti margin adalah untuk mengelakkan kerugian yang melarikan diri daripada berlaku semasa pelancaran strategi baru atau sistem perdagangan. Ia juga membantu dalam menguatkuasakan disiplin risiko dan pengurusan wang.

Tahu bila untuk memegang dan apabila dilipat

Kesimpulannya, ia boleh dikatakan bahawa kejayaan perdagangan adalah berdasarkan kepada yang masih hidup kehilangan perdagangan cukup lama untuk akhirnya membangunkan sistem secara konsisten memenangi. Setiap peniaga forex perlu berhati-hati mempertimbangkan atau toleransi risiko dia, dan membentuk satu strategi pengurusan risiko untuk muat.

Sistem perdagangan mekanikal menjadikannya mudah untuk mencari pintu masuk yang baik, namun ia hanya sebagai penting untuk mempunyai strategi pengurusan risiko dijual, ditambah dengan alat untuk menentukan jalan keluar serta-merta selepas memasuki mana-mana kedudukan.

Lagipun, mengambil kerugian yang betul pada masa yang betul adalah satu bahagian penting dalam permainan.

Apakah pendapat anda mengenai kerugian?

Forex Playbook Volatiliti Trading

Julai 25, 2014 oleh Eddie Flower 17 Komen

Pasaran forex menyokong masyarakat yang pelbagai pedagang yang berjaya bebas yang telah membangunkan strategi kejayaan yang bekerja dalam keadaan pasaran yang berubah-ubah. Trend-strategi berikut adalah popular di kalangan pemula, tetapi peniaga veteran yang benar-benar mendapat keep mereka semasa kali turun naik.

Artikel ini mengumpulkan dan merumuskan strategi perdagangan forex turun naik beberapa peniaga lama 'yang boleh menang walaupun pasaran adalah tidak menentu. Malah, strategi dalam playbook turun naik perdagangan bekerja terbaik semasa kali apabila keuntungan dari sistem trend berikut ketinggalan jauh di belakang.

Forex turun naik perdagangan

Dengan definisi, turun naik bermakna harga naik dan turun dengan cepat, dan tidak menunjukkan hala tuju yang jelas atau trend. Sistem dagangan turun naik berfokuskan yang berjaya biasanya mempunyai ciri-ciri ini:

• Berdasarkan kepada turun naik atau jerawat dari saluran atau julat

• Sekerja adalah jangka pendek

• Sistem Dagangan adalah sangat memilih dengan perdagangan, dan biasanya daripada pasaran

• Memenangi peratusan yang tinggi dagangan

• Earn hanya keuntungan kecil hingga sederhana bagi setiap perdagangan

• Ambil kesempatan daripada bergerak kecil, bukan bergerak besar

Sistem perdagangan yang direka dengan baik mekanikal boleh menjangka dan mengambil kesempatan daripada perubahan dalam turun naik, kemudian keluar dari perdagangan tanpa memberi semula keuntungan terbuka.

Strategi perdagangan Parabolic berhenti-dan-terbalik

Beberapa peniaga forex menggunakan tenaga turun naik dengan menjual sistem masa-harga parabola. Pertama diperkenalkan oleh peniaga legenda J. Welles Wilder, JR., strategi perdagangan berhenti-dan-berbalik parabola kesempatan kebalikan harga.

Penunjuk Parabolic membantu menentukan arah pergerakan harga pasangan mata wang dan juga menunjukkan apabila trend yang mungkin berubah dan perubahan arah harga yang pasti akan berlaku.

Penunjuk ini bekerja dengan baik untuk menentukan kedua-dua pintu masuk dan keluar dalam pasaran mata wang yang turun naik, kerana harga cenderung untuk tinggal dalam lengkung parabola dalam trend. Apabila harga bergerak liar, petunjuk parabola boleh membantu menunjukkan arah atau perubahan dalam trend.

Strategi berhenti-dan-berbalik parabola berjaya juga masa berfokuskan: Sistem perdagangan mekanikal berat potensi keuntungan dengan nilai masa kedudukan yang mesti diadakan untuk mempunyai peluang terbaik untuk mencapai keuntungan tersebut.

Jika menggunakan sistem perdagangan parabola "tulen", trader forex yang akan sentiasa berada di dalam pasaran yang diberikan, sama ada panjang atau pendek. Sebagai contoh, apabila penunjuk parabola menjana isyarat beli, perdagangan yang dimasukkan. Kemudian, apabila trend mula terbalik, "lama" kedudukan ditutup dan yang baru "pendek" dibuka pada masa yang sama.

Masih, untuk mengurangkan bilangan cepat shake-out dari whipsaws turun naik, peniaga-peniaga yang paling parabola menapis isyarat perdagangan mereka dengan menggunakan skrin jumlah dagangan dan juga pelbagai petunjuk lain.

Peraturan perdagangan Parabolic

Peraturan asas perdagangan parabola mudah - Untuk isyarat panjang, sistem perdagangan mekanikal membeli apabila harga pasangan mata wang ini mencapai titik parabola di atas harga pasaran semasa, dan jumlah dagangan yang lebih tinggi daripada yang mudah lima-bar jumlah dagangan purata bergerak.

Dalam usaha untuk isyarat perdagangan disahkan untuk strategi perdagangan ini parabola, kedua-dua parameter mestilah benar dalam masa sama-bar. Berikut adalah persediaan parabola umum, masuk dan keluar peraturan yang digunakan oleh beberapa peniaga forex yang berjaya:

• Kira mata parabola

• Kira purata bergerak mudah 5-bar (5 SMA) daripada jumlah dagangan

• Untuk entri panjang, sistem membeli apabila harga mencapai titik parabola lebih tinggi daripada harga pasaran semasa, selagi jumlah yang lebih tinggi daripada purata bergerak 5-bar

• Untuk entri pendek, sistem yang menjual pendek apabila harga menyentuh titik parabola yang rendah di bawah harga pasaran semasa, selagi jumlah dagangan yang lebih besar daripada purata bergerak 5-bar

• Untuk keluar daripada perdagangan yang panjang, sistem liquidates kedudukan apabila mata parabola merosot

• Untuk keluar daripada perdagangan yang singkat, sistem yang meliputi kedudukan apabila mata parabola naik

• Untuk menetapkan trailing stop untuk kedudukan panjang, sistem ini menggunakan mata parabola di bawah harga pasaran semasa

• Untuk menetapkan trailing stop untuk perdagangan yang singkat, sistem ini menggunakan mata parabola di atas harga pasaran semasa

Sasaran keuntungan • peniaga Savvy sering ditetapkan seperti ini, contohnya: 70 pips untuk GBP / USD atau 60 pips untuk EUR / USD apabila berdagang tempoh masa 4 jam; atau, 200 pips untuk EUR / USD atau 250 pips untuk GBP / USD apabila berdagang tempoh masa setiap hari

Volatiliti saluran strategi pelarian

Ramai pedagang forex yang berjaya menggunakan strategi saluran-pelarian didorong oleh turun naik. Berikut adalah penunjuk asas dan kaedah-kaedah perdagangan untuk strategi saluran-pelarian mudah yang bekerja untuk pasangan mata wang terutama menentu pada bingkai masa 15 minit atau lebih tinggi:

• 30 ATR (Purata Julat Benar lebih 30 tempoh masa) dengan 5 EMA (yang Melangkah Purata eksponen lebih 5 tempoh)

• 15 ATR dengan 5 EMA

• 30 EMA (Purata Bergerak eksponen lebih 30 tempoh) Tinggi

• 30 EMA Rendah

• Untuk entri panjang, sistem membeli apabila harga menutup di atas jalur EMA atas dan 30 ATR adalah lebih besar daripada 5 EMA

• Untuk entri pendek, sistem yang menjual pendek apabila harga menutup di bawah EMA band yang lebih rendah dan 30 ATR adalah lebih besar daripada 5 EMA

• Sistem perdagangan menetapkan stop-loss pada band EMA yang lebih rendah untuk kedudukan panjang, dan pada band EMA atas untuk kedudukan pendek

• Dengan penalaan halus, strategi itu boleh mencapai sasaran keuntungan yang agak agresif

Volatiliti saluran dua strategi pelarian

Peniaga-peniaga forex yang lain yang pakar dalam menjana keuntungan daripada harga mata wang turun naik terutamanya menggunakan yang sama, lagi "double" strategi saluran pelarian. Di bawah adalah penunjuk dagangan asas dan kaedah-kaedah bagi strategi saluran-pelarian dua yang berfungsi dengan baik untuk pasangan mata wang yang turun naik:

• 11 Indeks Kekuatan Relatif (RSI) di peringkat 35 dan 65

• 20 EMA Tinggi

• 20 EMA Rendah

• 5 EMA Tinggi

• 5 EMA Rendah

• Sistem perdagangan mekanikal membeli apabila 5 EMA tinggi adalah lebih besar daripada 20 EMA Tinggi dan 11 RSI adalah lebih besar daripada 65

• Sistem ini menjual pendek apabila 5 EMA tinggi adalah kurang daripada 20 EMA Tinggi dan 11 RSI adalah kurang daripada 35

• Jika julat dagangan persediaan bar awal adalah lebih dua kali ganda nilai bar yang lalu, sistem perdagangan menurun perdagangan

• Sistem perdagangan menetapkan stop-loss pada band yang lebih rendah daripada 5 EMA bagi dagangan panjang, dan di atas jalur daripada 5 EMA untuk kedudukan pendek

• sasaran keuntungan yang agresif boleh ditetapkan

Strategi perdagangan Forex untuk turun naik yang melampau

Peniaga Forex yang berkembang maju pada turun naik, terdapat banyak peluang perniagaan yang menguntungkan. Di bawah adalah forex turun naik strategi perdagangan yang mudah.

Apabila lilin yang lama muncul semasa sesi dagangan, yang, apabila intraday masa-bar mempunyai pelbagai yang lebih besar daripada masa-bar yang lalu, ia boleh menjadi persediaan untuk perdagangan. Lilin Long adalah satu tanda bahawa turun naik telah meningkat, dan bahawa perubahan dalam trend mungkin akan berlaku.

Sering, selepas lilin besar trend baru boleh membangunkan, atau trend sebelum ini mungkin menjadi lebih kuat. Dan, trend biasanya akan bergerak dalam arah yang sama dengan pergerakan harga daripada bar-masa apabila lilin lama berlaku.

Apabila lilin yang lama berlaku, jika lilin yang memecah tinggi atau rendah sesi dagangan maka harga mungkin akan terus bergerak dalam arah yang sama.

Peraturan perdagangan strategi untuk turun naik yang melampau

• Satu lilin atau intraday bar masa yang jauh lebih besar daripada mana-mana lilin sebelumnya semasa sesi, tetapi masih belum mencapai 100 pips dalam jumlah pelbagai

• Yang sama panjang lilin adalah juga sekarang menetapkan tahap urusniaga

• Untuk entri panjang, sistem perdagangan membeli di 1 pip lebih tinggi daripada harga lilin sebelumnya

• Untuk entri pendek, sistem yang menjual pendek di 1 pip di bawah rendah daripada harga lilin sebelumnya

• Untuk panjang, itu stop-loss ditetapkan pada 1 pip di bawah yang rendah lilin masuk

• Untuk seluar pendek, itu stop-loss ditetapkan 1 pip atas yang tinggi lilin masuk

• Keuntungan sasaran ditetapkan mengikut sokongan dan tahap rintangan berdekatan

• Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa mana-mana perintah yang masuk perlu diletakkan hanya selepas-bar masa yang mengandungi lilin lama selesai, dan peniaga perlu menggunakan sekurang-kurangnya satu lagi petunjuk yang mengesahkan isyarat sebelum memasuki perdagangan

ATR saluran strategi pelarian

Beberapa peniaga forex yang pakar dalam strategi berfokuskan turun naik bergantung kepada petunjuk yang digunakan Purata Julat Benar (ATR).

Sistem perdagangan menentukan titik tengah saluran ATR dengan mengira eksponen Melangkah Purata (EMA) harga penutup masa-bar ', menggunakan beberapa masa-masa seperti yang ditakrifkan oleh "tempoh purata hampir" parameter. Apabila turun naik menolak harga mata wang daripada saluran ini, yang jerawat mudah untuk berdagang.

Strategi turun naik perdagangan adalah serupa dengan Bollinger band strategi pelarian, kecuali bahawa ia bergantung kepada ATR bukannya sisihan piawai sebagai langkah turun naik untuk menentukan lebar jalur atau saluran. Peraturan perdagangan untuk jenis strategi mudah turun naik.

• ATR untuk 20 masa-bar

• EMA daripada harga penutup setiap masa-bar

• Untuk entri panjang, apabila harga terakhir yang-bar masa melintasi sejak pertengahan jalur saluran ATR sistem perdagangan yang membeli pada terbuka masa-bar seterusnya

• Untuk entri pendek, apabila harga terakhir tempoh masa yang melintasi pertengahan jalur saluran ATR sistem yang menjual pendek pada terbuka masa-bar seterusnya

• pesanan Stop-loss ditetapkan 2 pips di bawah atau di atas jalur pertama saluran ATR

• Sistem perdagangan menetapkan sasaran keuntungan mengikut tahap sokongan-rintangan berdekatan

ATR saluran strategi pelarian menggunakan Fractals

Peniaga Forex juga menggunakan petunjuk fraktal dengan turun naik perdagangan. Di bawah adalah strategi mudah bergantung kepada saluran ATR untuk memberi isyarat jerawat, dan menggunakan Fractals untuk menentukan pintu masuk dan keluar yang optimum.

• 130 ATR

• 9 EMA

• Apabila ATR adalah lebih besar daripada purata 130-tempoh dan EMA adalah lebih besar daripada purata 9-tempoh, isyarat perdagangan boleh disahkan

• Apabila ATR adalah kurang daripada 130 dan / atau EMA adalah kurang daripada purata 9-tempoh, tiada perdagangan

• Penunjuk Fraktal untuk menunjukkan pelbagai pelarian yang mungkin

• Perintah Entry ditetapkan 1 pip di atas atau di bawah julat pelarian

• Masukkan panjang apabila ATR adalah lebih besar daripada 130 dan lebih besar daripada 9 EMA, dan Fractals mengesahkan pelarian menaik

• Masukkan pendek apabila ATR adalah lebih besar daripada 130 dan lebih besar daripada 9 EMA, dan petunjuk fraktal mengesahkan pelarian ke bawah

• pesanan Stop-loss ditetapkan untuk dicetuskan jika / apabila harga pasangan mata wang ini menyentuh seberang julat

• Sistem perdagangan menutup kedudukan secara automatik apabila turun naik berkurangan, contohnya, jika ATR yang pergi di bawah 14 EMA

• Tetapkan sasaran keuntungan pada nisbah kira-kira 1:3 mengikut tahap henti kerugian; jadi, contohnya, jika stop-loss adalah 30 pips, maka sasaran keuntungan yang ditetapkan pada 40 pips

Meter Turun Naik

Peniaga Forex kadang-kadang menggunakan "meter turun naik" seperti penunjuk Volameter untuk isyarat perdagangan intraday. Penunjuk ini turun naik Spotlight zon overbought dan oversold. Peraturan perdagangan berbeza-beza apabila penunjuk. Di bawah adalah persediaan asas dan peraturan yang beberapa peniaga menggunakan dengan Volameter, yang turun naik meter popular.

• penunjuk Terlebih beli / oversold

• Volameter

• Penunjuk Pivot mata

Peraturan perdagangan

• A perdagangan panjang memberi isyarat apabila nilai penunjuk overbought / oversold zon menyentuh atau rehat melalui tahap -8

• Masukkan perdagangan panjang apabila penunjuk overbought / oversold mencapai tahap -4 dengan meletakkan suatu perintah untuk membeli-ke-terbuka pada masa-bar seterusnya

• A perdagangan pendek memberi isyarat apabila penunjuk overbought / oversold mencapai tahap 8

• Masukkan dagangan pendek apabila penunjuk overbought / oversold menyentuh atau rehat melalui tahap 4 dengan meletakkan suatu perintah untuk menjual ke terbuka pada masa-bar seterusnya

• Set perintah stop-kerugian yang akan dicetuskan pada 1 pip atas atau di bawah harga yang dinyatakan apabila penunjuk overbought / oversold mencapai tahap -8 atau 8, bergantung kepada sama ada perdagangan yang panjang atau pendek

• Set sasaran keuntungan mengikut tahap sokongan berdekatan / rintangan dan titik pangsi

Volatiliti mewujudkan banyak peluang perniagaan forex

Terdapat banyak strategi yang turun naik perdagangan baik di playbook forex. Para peniaga sepatutnya mengalu-alukan turun naik kerana peluang yang menguntungkan yang ada sepanjang masa dagangan yang mempunyai julat harga yang besar. Dengan pengurusan risiko yang sesuai, turun naik adalah rakan trader forex terbaik.

Ketidakstabilan kawan atau musuh sistem trading anda sekarang?

Adakah Akaun Anda menanggung beban hutang yang?

Mac 7, 2014 oleh Kalen Smith Tinggalkan komen

Adakah broker anda pernah memberitahu anda bahawa anda boleh memanfaatkan perdagangan anda? Berikut adalah buku asas cepat jika anda tidak biasa dengan istilah.

Leverage (juga dipanggil membeli pada margin) bermakna bahawa anda boleh meminjam dana untuk meletakkan perniagaan anda. Sebagai contoh, mari kita andaikan bahawa anda mempunyai $500 dalam akaun anda. Anda boleh meminjam $4,500 dari broker anda untuk meletakkan $5,000 perdagangan. Ini bermakna bahawa akaun anda akan dimanfaatkan 10:1.

Leverage boleh menjadi cara yang baik untuk meningkatkan pulangan anda. Dalam kes ini, anda akan membesarkan kembali 10 kali ganda. Kelemahan dengan leverage adalah bahawa ia juga membesarkan kerugian anda dan juga berkadaran.

Bahaya Overleveraging

Anda tidak perlu takut untuk membeli pada margin kerana takut membuat beberapa perdagangan buruk. Anda tidak dapat tidak akan membuat beberapa perdagangan yang salah dengan atau tanpa dimanfaatkan. Masalahnya ialah bahawa mengambil terlalu banyak leverage boleh benar-benar menghapuskan anda keluar. Berikut adalah beberapa perkara yang anda perlu ingat.

Anda Mei Face Panggilan Margin

Anda perlu meletakkan wang yang cukup mengetepikan dalam akaun anda untuk menampung sebarang kerugian yang anda tanggung. Wang yang anda yang diperuntukkan bagi menampung kerugian dikenali sebagai margin yang boleh digunakan. Broker anda akan membolehkan anda untuk menyimpan perdagangan yang dibuka sehingga kerugian itu adalah sama dengan margin baki yang boleh digunakan anda.

Ini adalah topik yang kompleks, jadi biarlah saya menggambarkan dengan contoh. Anda membuka akaun dengan $1,000. Anda membuat keputusan yang anda mahu untuk membeli 10 lot mini (10,000 unit) daripada EUR / USD. Anda membuat keputusan untuk menggunakan $500 meletakkan $100,000 perdagangan dengan memanfaatkan akaun anda 200:1. Hal ini membuat anda dengan margin yang boleh digunakan daripada $500.

Setiap pip adalah bernilai kira-kira $10, yang bermaksud bahawa walaupun turun naik yang kecil boleh memberi impak yang besar dalam akaun anda. Anda akan mendapat panggilan margin sebaik sahaja ia jatuh 50 pips di bawah harga belian. Sama ada anda akan perlu menambah saiz margin yang boleh digunakan anda atau menutup dagangan.

Mengapa Panggilan margin merupakan Kekhuatiran?

Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kerugian anda adalah lebih tinggi apabila akaun anda adalah dileveraj. Daripada anda kehilangan $50, anda akan kehilangan $1,000 jika akaun anda adalah dileveraj 200:1. Ini jelas boleh kos anda banyak wang jika anda membuat perdagangan yang tidak baik.

Walau bagaimanapun, yang menanggung beban hutang juga boleh kos anda jika anda membuat betul perdagangan. Anda mungkin telah dengan tepat meramalkan bahawa mata wang akan meningkat sebanyak 100 pips dalam seterusnya 48 jam. Walau bagaimanapun, pasaran forex adalah sangat sering tidak menentu. Harga boleh singgah 50 pips sebelum pulih kepada harga laksana. Anda akan menghadapi panggilan margin dan menutup dagangan anda pada $500 kerugian barulah anda dapat merealisasikan keuntungan anda.

Meletakkan perdagangan di sebuah 200:1 margin akan menjadi keputusan yang salah dalam kes ini. Apa yang akan berlaku jika anda dimanfaatkan akaun anda 50:1 bukan? Setiap pip hanya akan bernilai kira-kira $2.50. Anda masih perlu $375 dalam margin yang boleh digunakan anda jika harga jatuh sebanyak 50 pips, yang bermakna anda tidak akan menerima panggilan margin daripada broker anda. Pada masa itu harga yang melantun ke 100 pips di atas harga belian, anda akan memperoleh keuntungan sebanyak $250.

Nisbah leverage anda akan membuat perbezaan antara $250 keuntungan dan $500 kehilangan. Ia adalah penting untuk memastikan bahawa dalam fikiran apabila membuat perdagangan yang.

Berapa Banyak Leverage Anda Perlu Gunakan?

Semua orang trader forex membuat kesilapan. Anda akan menjadi lebih baik untuk membuat pelaburan dari masa ke masa. Walau bagaimanapun, anda perlu memastikan bahawa anda tidak kehilangan baju anda sebelum anda mempunyai peluang untuk mempelajari pelajaran. Jika anda seorang pelabur forex bermula, maka anda mungkin mahu menggunakan nisbah leverage yang lebih konservatif. Sesetengah pelabur cadangkan menggunakan nisbah 3:1 atau tidak mempunyai leverage di semua.

Malah peniaga-peniaga yang berpengalaman perlu berhati-hati apabila membuat perdagangan. Ramai pedagang agresif menggunakan nisbah leverage bawah 10:1. Pelabur lebih berhati-hati boleh menggunakan nisbah leverage 3:1 atau kurang.

Memilih nisbah leverage adalah gabungan seni dan sains. Berikut adalah beberapa perkara yang anda akan mahu ingat:

Turun naik pasaran. Harga boleh berubah-ubah lebih ketara di beberapa kali daripada yang lain. Pergerakan harian purata bagi EUR / USD adalah 185 pips dalam 2008, berbanding dengan 110 pips dalam 2013. Anda boleh menghadapi panggilan margin yang lebih cepat dalam pasaran yang tidak menentu, jadi nisbah leverage yang lebih rendah akan menjadi lebih bijak.
Korelasi antara pasangan mata wang. Harga boleh berbeza antara pasangan mata wang yang berbeza. Pergerakan purata antara EUR / USD pada tahun lalu adalah 110 pips, manakala GBP / JPY adalah 189. Anda mungkin mahu menggunakan nisbah leverage yang lebih rendah jika anda berdagang pasangan kedua.
Tempoh strategi anda. Anda perlu mengambil kira berapa lama ia akan mengambil masa untuk melaksanakan perdagangan anda. Anda boleh merancang untuk menyimpan perdagangan anda terbuka untuk tiga hari. Ia boleh menjadi idea yang baik untuk menetapkan margin yang boleh digunakan anda supaya anda boleh dikenakan "purata" kerugian sekurang-kurangnya dua daripada hari-hari. Jika pergerakan pip purata bagi pasangan mata wang anda di pasaran semasa seolah-olah 150 pips maka anda mungkin ingin memastikan bahawa margin yang boleh digunakan anda boleh meliputi 300 drop pip. Anda mungkin mahu untuk menjadi lebih konservatif jika pasaran mula menjadi lebih tidak menentu.

Shaun juga menyediakan video yang hebat yang menunjukkan bagaimana risiko apa-apa kesan kepada perdagangan diberikan peluang yang pedagang meletupkan.

Terdapat banyak faktor yang perlu diingat apabila anda menetapkan margin forex. Anda akan perlu untuk mengekalkan dalam fikiran dan membuat keputusan berapa banyak risiko yang anda boleh ambil. Peniaga-peniaga forex yang berjaya sering memanfaatkan pelaburan mereka, tetapi mereka tahu bagaimana untuk melakukannya dengan bijak.

Adakah Wakaf Anda Beri mereka Bilik Jawatan Untuk Nafas?

Januari 24, 2014 oleh Andrew Selby Tinggalkan komen

Yang sempurna henti kerugian tidak wujud. Tidak kira apa kaedah yang anda gunakan untuk mengira perhentian anda, mereka tidak akan pernah sempurna. Dalam hampir setiap kes sama ada anda akan menetapkan berhenti anda terlalu dekat dan memaksa keluar awal, atau anda akan menetapkan anda berhenti terlalu longgar dan memberikan kembali terlalu banyak keuntungan anda. Menetapkan berhenti adalah keadaan tidak-menang.

Walaupun anda tidak akan dapat benar-benar mengoptimumkan berhenti anda, sentiasa ada ruang untuk penambahbaikan. Walaupun peningkatan pecahan dalam keberkesanan strategi stop-loss anda boleh menambah dengan ketara sepanjang beberapa ratus perdagangan. Itulah sebabnya banyak peniaga sentiasa cuba untuk membangunkan strategi henti kerugian yang lebih baik.

Adakah anda mengehadkan sistem anda dengan menggunakan perangkap yang berhenti dagangan anda di dalam kotak dan tidak memberi mereka ruang untuk bernafas?

Michael Bryant dari Adaptrade Perisian menulis pos tetamu untuk Sistem Kejayaan Trader di mana beliau membuat percubaan sendiri untuk mewujudkan strategi stop-loss unik kembali dalam 2012. Dalam jawatan, beliau menjelaskan masalah yang peniaga hadapi dengan tiga jenis yang paling popular perhentian. Kemudian, dia cuba untuk mewujudkan strategi stop-loss sendiri yang akan mengambil kira turun naik pasaran diniagakan tanpa perlu dioptimumkan untuk pasaran yang.

Masalah dengan Wakaf Bersama

Pertama strategi stop umum bahawa Michael dibincangkan telah menggunakan jumlah dolar yang ditetapkan untuk berhenti. Ini adalah apabila seorang peniaga mengakui bahawa mereka sanggup untuk kehilangan sejumlah wang tertentu pada perdagangan dan menetapkan berhenti di tempat yang sama dengan jumlah yang kehilangan. Masalah dengan perhentian tetap adalah bahawa mereka tidak mampu untuk menyesuaikan diri untuk turun naik pasaran yang. Jika berhenti tetap anda ditetapkan dalam julat normal dagangan harian pasaran ini, ia adalah hampir pasti dicetuskan.

Strategi Hentian seterusnya umum bahawa Michael menangani adalah menetapkan berhenti di sokongan dan tahap rintangan utama. Beliau menerangkan bahawa tahap ini biasanya dikaitkan dengan paras tertinggi baru-baru ini atau rendah. Walaupun pilihan ini boleh memperbaiki akaun untuk turun naik, kawasan-kawasan sokongan dan rintangan terkenal dengan menarik harga ke arah mereka. Ia juga berkemungkinan bahawa banyak peniaga lain telah berhenti dinyatakan di kawasan-kawasan ini.

Ketiga strategi stop umum bahawa Michael membincangkan menggunakan satu gandaan Purata Julat Benar (ATR) untuk mengira lokasi perhentian. Beliau menjelaskan bahawa ini adalah cara yang baik untuk mengambil kira yang turun naik pasaran, tetapi ia juga meninggalkan kita dengan satu lagi parameter untuk sistem yang akan perlu dioptimumkan. Ini akan menjadikan sistem yang lebih rumit.

Bunyi Michael Toleransi Wang Pengurusan Stop

Strategi henti kerugian yang dibangunkan Michael mempunyai dua komponen:

Ia berdasarkan idea bahawa pergerakan pasaran terdiri daripada dua komponen: trend dan bunyi.

Dalam usaha untuk mengira bunyi dalam pasaran yang diberikan, Langkah pertama Michael adalah untuk menarik trendline daripada penutup yang paling awal untuk rapat yang paling baru-baru ini dalam satu set data yang dikemukakan. Kemudian, untuk setiap titik data, dia mengira perbezaan antara harga penutup dan garis arah aliran.

This gives him values that oscillate above and below a zero line that represents price relative to the current trend. The largest absolute value in this newly derived data set represents the greatest amount the price has strayed from the trend during that period. Michael menggunakan nilai ini kepada saiz henti beliau.

Dengan semua pengiraan dikodkan ke dalam strategi beliau, ada tidak berfikir atau mengira dilakukan sekali berhenti ditubuhkan. Michael menunjukkan bahawa satu-satunya parameter yang perlu dicari adalah tempoh yang lookback yang digunakan untuk menentukan set data yang. Beliau mencadangkan bahawa kerana matlamatnya adalah untuk betul bersaiz perdagangan memenangi, satu-satunya pilihan yang baik untuk nilai ini adalah untuk menjadikan ia menyamai panjang suatu perdagangan purata kemenangan mengikut ujian tersokong.

Dalam usaha untuk menunjukkan pendekatan ini, Michael membandingkan strategi stop untuk satu sistem yang menggunakan stop tetap dioptimumkan. Keputusan menunjukkan bahawa berhenti Michael bertambah baik peratusan yang menang sedikit, tetapi menyakiti strategi dari segi jumlah pulangan dan pengambilan maksimum. Walaupun strategi itu tidak kelihatan peningkatan yang ketara dalam hal ini khusus, ia masih satu contoh yang menarik daripada proses pembangunan.

Masa Pasaran Menggunakan Turun Naik

Januari 10, 2014 oleh Andrew Selby 2 Komen

Salah satu matlamat yang paling mudah untuk mana-mana peniaga kuantitatif adalah untuk mengatasi beli dan tahan pendekatan sama ada melalui pulangan yang tinggi atau turun naik dikurangkan. Walaupun banyak peniaga mempunyai matlamat yang lebih tinggi, beberapa peniaga hanya mencari strategi asas ke semasa pasaran umum.

Januari lalu, Mike dari Jangan Bertakwalah Beruang diterbitkan strategi yang mudah untuk masa S&P 500 berdasarkan sama ada Indeks Volatiliti yang meningkat atau menurun pada minggu sebelumnya. Tahun ini, Mike telah menambah penunjuk pengukuran pecutan yang membuat strategi mudah beliau yang lebih berkuasa.

Mike telah meletakkan bersama satu strategi yang mengagumkan yang menggunakan Indeks Volatiliti untuk masa yang S&P 500.

Strategi Masa asal

Jawatan asal yang Mike diterbitkan tahun lepas yang terkandung strategi asas yang kali SPX berdasarkan sama ada VXO meningkat atau menurun pada minggu sebelumnya.

Strategi asas yang Mike menjelaskan adalah untuk memegang SPX dalam beberapa minggu di mana VXO telah meningkat pada minggu sebelumnya. Jika VXO tidak meningkat pada minggu sebelumnya, strategi diadakan tunai.

Untuk menapis beberapa kerugian besar yang muncul dalam backtest beliau, Mike tambah penapis yang memerlukan strategi untuk tinggal di tunai jika VXO adalah lebih daripada 20% di atas yang 5 purata bergerak minggu. Ini mengakibatkan cantik lengkung ekuiti yang memberangsangkan dengan ketara melebihi performa SPX, khusus dalam kemalangan di 2008.

Meningkatkan Strategi

Update Mike untuk sistem ini bermula dengan menjelaskan bahawa banyak daripada minggu di mana VXO menurun tidak begitu buruk bagi SPX. Oleh memperkenalkan penunjuk pecutan, dia mampu untuk memisahkan mereka minggu dari minggu yang amat daif.

Penunjuk pecutan, yang dia memanggil H / C, mengira tinggi setiap minggu dibahagikan dengan penutup minggu sebelumnya dan berbanding nombor-nombor minggu ke minggu. Beliau menunjukkan bahawa melalui ujian tersokong minggu di mana penurunan VXO dan H / C semakin perlahan sebenarnya masih menguntungkan. Minggu-minggu di mana penurunan VXO dan H / C mempercepatkan adalah di mana semua kerugian besar berlaku.

Hakikatnya bahawa minggu di mana penurunan VXO dan H / C mempercepatkan begitu dahsyat membuat mereka peluang pendek menarik. Mike menambah satu penapis untuk komponen pendek ini dengan menghendaki bahawa minggu sebelumnya VXO hampir berada di atas 19.

Menggabungkan Semua

Oleh menarik bersama-sama setiap idea-idea, Mike mampu menyusun strategi cukup mengesankan yang melakukan pekerjaan yang hebat dagangan S&P 500 indeks.

Sama seperti strategi asal, strategi gabungan mengambil kedudukan panjang dalam SPX apabila VXO naik pada minggu sebelumnya. Strategi gabungan juga mengambil kedudukan panjang apabila VXO menurun pada minggu sebelumnya, selagi H / C semakin perlahan penunjuk.

Jika Penurunan VXO, yang H / C mempercepatkan penunjuk, dan VXO menutup lebih besar daripada 19, strategi gabungan baru mengambil kedudukan SPX pendek.

Strategi kekal dalam tunai apabila Penurunan VXO dan H / C mempercepatkan penunjuk jika VXO menutup di bawah 19.

Ujian tersokong Mike menunjukkan bahawa strategi ini telah hampir dua kali ganda kembalinya S&P 500 sejak 1986.

Peniaga kelemahan Runcit

Oktober 28, 2013 oleh Shaun Overton Tinggalkan komen

Michael Halls-Moore dijemput suatu jawapan kepada salah satu daripada tweets saya minggu lepas, “Peniaga runcit mempunyai kelebihan berbanding pro? Saya tidak difikirkan.” Beliau menulis gambaran besar mengapa peniaga-peniaga institusi melihat timbullah keinginan pada orang ramai runcit dan semua gegelang bahawa mereka tidak perlu untuk melompat melalui.

Mata-Nya semua sah, tetapi dia terlepas pandang gambaran yang lebih besar. Harga adalah segala-galanya kepada peniaga. Peniaga runcit mendapatkan akhir pendek batang apabila ia datang kepada kos menjalankan perniagaan.

Kos perdagangan adalah secara besar-besaran yang tidak seimbang

Katakan bahawa anda akan menjadi peniaga kuantitatif dan bahawa anda mencari kesempatan. Katakan anda berdagang lot mini dalam pasaran tukaran mata wang asing dengan 60% ketepatan dan 1:1 nisbah ganjaran risiko. Jika anda tidak biasa dengan apa yang sistem perdagangan biasa kelihatan seperti, nombor-nombor tersebut bermakna bahawa anda mempunyai kelebihan yang sangat besar.

Sebahagian daripada broker forex kurang ternama di luar sana mengenakan caj 3 pip spread tetap. Jika anda perdagangan dengan spread broker persembahan tetap, Saya menggesa anda untuk mula membeli-belah harga. Penyebaran tetap adalah liar berubah mengikut. Anda membayar premium yang besar untuk kepastian nilai spread tetap. Saya tidak boleh berfikir apa-apa dari jauh munasabah untuk mewajarkan mereka.

Broker forex yang lebih besar mengenakan spread biasa di kawasan kejiranan 2 pips pada jurusan terbesar. Walaupun kebanyakan seolah-olah untuk mencari ini munasabah, perbandingan antara 2 pip purata penyebaran dan institusi spread adalah malam dan siang.

Adakah anda tahu apa penyebaran EURUSD purata kelihatan seperti di pasaran antara bank? Ia sering 0.2-0.5 pips. Peniaga runcit membayar markup purata lebih 300% pada perdagangan mereka.

Peniaga runcit yang dihadapi oleh institusi adalah sedikit seperti Daud dan Goliat.

Harga forex runcit telah menurun pada tahun-tahun kebelakangan ini. Beberapa broker seperti MB perdagangan dan Nada lada menawarkan spread mentah dengan komisen terikat kepada jumlah dolar yang diniagakan. Ini adalah, pada pendapat saya, akan paling adil harga kepada peniaga-kira rendah berjalan dengan penasihat pakar.

Perjanjian terbaik untuk peniaga forex semi-institusi (CTAs, peniaga runcit kira-kira besar, dan lain-lain) adalah Broker Interaktif. Sokongan pelanggan adalah terkenal miskin; mereka murah untuk alasan yang. IB juga menawarkan spread mentah dengan komisen.

Pengalaman saya dengan IB telah cemerlang, tetapi anda perlu untuk berdagang saiz bagi ekonomi untuk bekerja. A 0.5 pip penyebaran biasa besar, tetapi 2 mini-lot saiz perdagangan minimum dan $2.50 komisen minimum benar-benar menambah sehingga. Berdagang dengan IB tidak mendekati jenis harga institusi sehingga pendekatan saiz perdagangan purata anda 1 lot standard.

Jadi, bagaimana harga menjejaskan keputusan akhir dengan kami 1:1 strategi ganjaran risiko yang menang 60%?

Perdagangan bebas: Selepas 100 dagangan, anda telah memperoleh $600 dan hilang $400. Keuntungan bersih yang dibayangkan adalah $200.
Spread tetap: Anda telah menghabiskan $300 dalam kos penyebaran untuk memasuki 100 dagangan. Jumlah keuntungan bersih adalah -$100 ($200-$300).
Purata runcit: Anda telah menghabiskan $200. Tidak ada keuntungan kerana anda pulang modal ($200 keuntungan hipotetikal – $200 dalam kos). Walau bagaimanapun, broker anda mengasihi anda kerana membuat banyak perdagangan.
Harga runcit baik: Katakan kos purata perdagangan adalah 1.3 pips selepas komisen. Anda telah menghabiskan ~ $ 130 tempat 100 dagangan. Jumlah keuntungan adalah $70.

Walaupun dengan strategi yang baik, keuntungan algoritma anda semudah memilih broker yang paling murah.

Harga ekuiti

Stok perdagangan adalah lebih mahal daripada forex. Saya teringat kembali di hari apabila saya fikir Scottrade adalah murah korban $7 komisen. Ia menjadi lebih teruk dan lebih teruk apabila anda pergi melalui senarai broker saham. Kebanyakan daripada mereka cuba untuk melarikan diri dengan mengecas $7-10 setiap perdagangan. Jika perkhidmatan pelanggan adalah penting untuk anda, maka orang-orang adalah kedai-kedai untuk melihat.

Jika keutamaan anda adalah perdagangan menguntungkan, sekali lagi, pilihan broker adalah kritikal. Satu-satunya cara bahawa seorang lelaki kecil boleh membuat ia oleh menyebabkan jurang pada kos. Broker Interaktif sekali lagi pilihan yang hebat, mengecas pecahan sen sesaham yang diniagakan. Jika anda membuat keputusan untuk berdagang 2 saham Google (GOOG: $1,017 sesaham) atau 1,000 saham Fannie Mae (FNMA: $2.35 sesaham), Kos urusniaga adalah kecil. Dua mata memihak kepada anda adalah semua yang diperlukan untuk menutup perdagangan.

Anda mungkin berfikir bahawa saya berkata dua mata dalam forex adalah mahal. Bagaimana saya boleh mengatakan bahawa dua mata dalam ekuiti adalah munasabah?

Turun Naik. Dua mata di pasaran saham adalah gangguan sedikit. Ia bukan sesuatu yang luar biasa di semua untuk melihat saham berkecairan bergerak 2-3% dalam satu hari. Forex hanya menarik kerana leverage. Pasangan mata wang sendiri jarang bergerak lebih daripada 1%, dan itu biasanya pada berita utama.

Pengurusan Risiko

Setiap pekerja tahu bahawa mereka hanya satu kesilapan diri daripada mendapat dipecat. Itulah sebab yang semua orang membenci mempunyai bos. Ada bujang dan kuasa unilateral untuk membunuh kewangan anda. Siapa yang akan memandang itu sebagai satu perkara yang baik?

Baik, kebenaran adalah bahawa bos wujud atas sebab-sebab. Ia adalah orang yang menyeru anda apabila anda melakukan sesuatu yang bodoh. Lebih penting lagi, bos mempunyai kuasa dan pengaruh untuk memastikan bahawa anda berhenti melakukan perkara-perkara bodoh.

Impian keusahawanan tidak mempunyai bos. Anda pergi bercuti apabila anda boleh, anda tidak perlu bermain politik pejabat, anda tidak perlu membuang idea-idea yang baik masa menjual. Anda hanya pergi keluar dan melakukannya.

Walaupun dengan strategi yang baik, keuntungan algoritma anda semudah memilih broker yang paling murah

Saya boleh memberitahu anda sebagai pemilik perniagaan kecil yang negatif menonjol kukuh pada fikiran saya. Apabila anda tidak mempunyai seseorang untuk membuat anda bertanggungjawab, walaupun ia seorang mentor, anda membuat kesilapan banyak lagi bisu dari yang seharusnya. Ia memerlukan disiplin yang luar biasa untuk memegang garis konsisten. Mengetahui bahawa saya tidak akan kelihatan bodoh atau perlu menjelaskan diri saya kepada sesiapa mungkin memberikan saya keyakinan lebih banyak palsu daripada yang saya benar-benar perlu.

Peniaga-peniaga yang bekerja sendiri bekerja di rumah mengalami perkara yang sama. Yang memanggil kamu keluar apabila anda perdagangan hanya kerana anda sedang bosan?

Penurunan di dalam akaun perdagangan yang menunjukkan yang jelas, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan tingkah laku semestinya buruk. Kami makhluk sosial. Kebanyakan orang perlu bercakap dengan orang lain untuk mengekalkan kewarasan mereka. Apabila anda berdagang di rumah sahaja, ia mengambil banyak usaha untuk memastikan bahawa anda mendapat kenalan sosial cukup. Seorang bos yang baik mengelakkan anda daripada terlibat dalam tingkah laku yang buruk.

Kesimpulan

Memilih broker yang betul adalah cukup untuk menentukan sama ada atau tidak strategi yang baik akan menggulung membuat wang atau tidak. Ini mahal untuk berdagang. Semakin besar anda, lebih baik harga anda itu.

Harga perdagangan runcit telah sampai ke tahap di mana ia adalah sekurang-kurangnya mungkin untuk perdagangan menguntungkan. Namun begitu, bilangan jenis strategi di luar sana adalah terhad kerana yang lebih rendah, strategi jangka pendek adalah terlampau mahal untuk berdagang.

Peniaga kuantitatif dan dana lindung nilai mendapatkan ruang strategi yang lebih aktif untuk diri mereka. Kos dagangan mereka adalah begitu rendah bahawa mereka benar-benar satu-satunya orang yang mampu untuk berdagang secara aktif.

SPY Strategi Krisis

Oktober 11, 2013 oleh Shaun Overton 3 Komen

Musings semalam pada S&P 500 strategi Doji membawa kepada perbincangan umum saham dan krisis pasaran. Saya berjanji untuk menganalisis strategi harga yang bergerak balas purata dan untuk menganalisis prestasi semasa turun naik luar biasa.

Keputusan adalah dalam dan mereka betul-betul apa yang saya meramalkan. Saya malu Tooting tanduk saya sendiri pada satu ini – ia begitu jarang berlaku di mana strategi lakukan apa yang saya meramalkan.

Arah pulangan perlawanan sebarang definisi peniaga krisis dan perdagangan biasa tempoh sepanjang dekad yang lalu

SPY Krisis Strategi Peraturan

Peraturan perdagangan hanya memulakan perdagangan pendek. Tiada kedudukan panjang dibenarkan.

Masukkan bar seterusnya pendek di pasaran apabila:
Harga dipalang dan ditutup di bawah 20 hari SMA di bar tertutup yang lalu
Peniaga percaya bahawa persekitaran krisis yang sama ada pada masa ini wujud atau akan wujud

Keluar satu perdagangan pendek terbuka apabila:
Salib-salib harga dan menutup di atas 20 hari SMA di bar tertutup yang lalu

Saiz kedudukan adalah sama dengan nilai dolar tetap dibahagikan dengan harga saham semasa. Sebagai contoh, SPY kini diniagakan $169.24. Jika anda mahu untuk mengawal bernilai saiz kedudukan $1,000, maka bilangan saham adalah lantai $1,000/$169.24 = 5 saham.

Strategi ini bertujuan untuk menjadi tepat pada masanya untuk persekitaran perdagangan. Berdasarkan semua definisi saya dicadangkan di bawah, sebahagian besar loceng krisis penggera dering pada masa ini.

Mendefinisikan krisis

Bahagian yang paling sukar jenis ini strategi datang dari mentakrifkan “persekitaran krisis” secara kuantitatif. Krisis tidak berlaku sangat sering mengikut definisi, jadi saya tidak fikir ia adalah satu usaha yang berbaloi untuk mencuba untuk kuantiti sedikit krisis. Yang berkata, beberapa petunjuk jelas krisis datang ke fikiran berdasarkan mekanik pasaran asas.

Nisbah PE

Yang bodoh pada Tout TV (CNBC dan syarikat) terus menjerit bagaimana saham murah adalah. Saya bukan seorang peniaga asas, tetapi nisbah PE yang mengandungi maklumat yang berguna. Malah teras analisis teknikal buff paling keras akan bersetuju bahawa syarikat yang menjana aliran tunai yang positif yang besar dan pertumbuhan pendapatan perlu menghargai pada satu ketika. Hujah ini bukan mengenai jika yang jenis saham akan naik; ia hanya persoalan apabila.

Saya tidak nampak bagaimana orang mungkin boleh melihat nisbah PE semasa 19.3 dan berhujah bahawa saham murah. Mereka tidak. Stok kini sangat mahal berdasarkan perbandingan sejarah.

Hampir tidak

VIX ialah indeks penanda aras CBOE yang membolehkan peniaga-peniaga untuk membandingkan harga opsyen bulan hadapan yang diniagakan di S&P 500. A lebih penjelasan terperinci VIX boleh didapati di Wikipedia jika konsep baru. Ada apa-apa yang ajaib tentang 20 tahap. Ia adalah pengalaman umum saya, kebanyakan peniaga menganggap bahawa nombor satu untuk menonton. Mereka memikirkan VIX < 20 as "normal" and VIX > 20 sebagai langkah pasaran yang teruk.

Kebanyakan peniaga menganggap VIX yang di atas 20 sebagai tahap yang berbahaya.

Letakkan-Panggil Nisbah

Pilihan yang berkesan dimanfaatkan pertaruhan pada pergerakan pasaran dengan risiko penurunan tetap. Apabila peniaga memuatkan sehingga pada meletakkan, mereka menjangkakan pasaran jatuh. Apabila peniaga membeli lebih banyak panggilan, mereka menjangkakan pasaran meningkat.

Nisbah meletakkan panggilan hanya bilangan kontrak jual diniagakan / bilangan kontrak yang diniagakan panggilan. Beberapa> 1 bermakna lebih meletakkan dibeli hari itu daripada panggilan, menunjukkan jangkaan penurunan pasaran.

Teori mengatakan bahawa peniaga-peniaga jangka pendek adalah salah, membuat put panggilan nisbah yang sebenarnya penunjuk. Saya melihat nisbah meletakkan panggilan sebagai lebih daripada satu ketinggalan penunjuk.

Apabila langkah adalah benar dan telah berlaku, peniaga bertindak balas terlambat dan membeli perlindungan yang mereka tidak perlukan lagi. Yang 2008 krisis kewangan contoh yang baik apabila nisbah menerjah ke 1.5, beberapa liar. Hanya pada minggu lalu nisbah pergi setinggi 1.3 sebelum menetap kembali ke bawah. Turun naik dalam jumlah menunjukkan orang ramai panik pada pendapat saya.

Hutang Margin

Leverage adalah pedang dua cara. Teori ini adalah bahawa ia adalah satu cara untuk menggandakan pulangan dengan risiko hutang di pasaran.

Kebanyakan peniaga, dan peniaga-peniaga terutama runcit, menggulung menggunakan leverage sebagai tali untuk menggantung diri mereka dengan. Stok yang biasa dibeli dengan wang tunai di kalangan pelabur. Tidak seperti forex dan niaga hadapan di mana hampir setiap peniaga memasuki kedudukan dengan leverage, purata peniaga saham runcit memasuki kedudukan yang hanya menggunakan masa tunai dalam akaunnya.

Satu kesanggupan meningkat di kalangan peniaga-peniaga untuk bergerak dari tunai kepada hutang margin biasanya tanda buih, demam gelembung atau apa sahaja yang anda mahu panggil ia. Carta hutang margin daripada Perniagaan Insider dan Lindung nilai sifar menunjukkan bahawa saham yang kini didagangkan berhampiran paras tertinggi dalam sejarah.

Kesimpulan

Yang 20 hari SMA strategi silang harga adalah cara yang baik untuk menjalankan perlindungan akaun apabila tanda-tanda amaran pasaran akan mati. Tanda-tanda amaran tidak boleh meramalkan titik perubahan pasaran yang tepat, tetapi strategi yang boleh berfungsi sebagai bentuk yang berkesan untuk insurans.

Strategi ini secara kasar akan pulang modal dari masa ke masa jika seseorang cukup bodoh untuk menjalankannya dengan cara yang. Mengatakan bahawa anda salah berkongsi waktu krisis. Masalah besar. Jenis ini strategi boleh berjalan selama bulan tanpa menyebabkan kemudaratan tidak boleh diperbaiki kepada akaun.

Isyarat boleh berjalan di latar belakang. Jika anda hanya sedikit tepat dengan ramalan krisis anda, nisbah ganjaran risiko adalah secara besar-besaran dalam menyokong anda. Jika anda salah, akibat kelihatan kerugian perlahan yang kehilangan beberapa mata peratusan bagi setiap suku. Jika anda berasa cepat terganggu, Saya fikir ia adalah satu strategi yang baik untuk berjalan di latar belakang untuk menenangkan fikiran anda.