Kami baru-baru ini membangunkan perisian untuk model yang memberi kesan kepada peluang secara rambang ke atas pengurusan wang. Walaupun komputer mampu menjana nombor pseudo-rawak, proses pseudo-rawak yang memperkenalkan berat sebelah ke dalam pengagihan rawak.
Kami memilih untuk mendapatkan nombor rawak kami dari Random.org. Tapak web menjanakan aliran semata-mata rawak bit diambil daripada bunyi atmosfera. We then use binary mathematics to change those bits into numbers ranging from 1-10,000. Katakanlah, contohnya, that we want to model a trading system with a winning percentage of 50%. Whenever a number comes out between 1-5,000, kita menganggap bahawa pemenang. Apa-apa sahaja di atas 5,000 menandakan kalah.
Menukar peratusan kemenangan kepada 65% bekerja dengan cara yang sama. Apa-apa jumlah kurang daripada 6,500 mewakili perdagangan memenangi. Nombor di atas 6,500 isyarat kerugian. The modeling quality is accurate to the thousandth decimal place. That type of accuracy is way more accurate than the “diketahui” ketepatan sistem trading anda, yang hanya boleh diketahui dalam beberapa mata peratusan keseluruhan.
Kebanyakan peniaga jatuh ke dalam perangkap berfikir tentang perdagangan mereka sebagai hasil individu. Cara yang lebih sesuai untuk melihat pulangan adalah sebagai hasil tambah semua hasil individu. Kehilangan apa-apa perdagangan diberikan tidak kira. Ia hanya penting sama ada jumlah semua pemenang anda adalah lebih besar daripada semua orang yang rugi.
Ia menjadi lebih rumit, malangnya. Sistem dengan 50% kemenangan dan satu 1:1 pembayaran akan hampir tidak pernah keluar tepat pada pulang modal. Jangkaan matematik ialah kita menjangka untuk melihat tahap hanyut dalam penyata yang semata-mata disebabkan oleh peluang rawak. Saya cadangkan membaca lebih dalam rawak hasil perdagangan dan keuntungan dolar bahagian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik daripada hanyut.
Akhir sekali, kita mesti menentukan tempoh persampelan untuk menilai keputusan akhir. Saya sewenang-wenangnya menetapkan nilai lalai untuk 200. Ini bermakna bahawa perisian yang memberitahu kita pelbagai hasil selepas 200 jumlah perdagangan. Yang mungkin mengambil masa lebih daripada setahun untuk beberapa peniaga. Daytraders may reach that benchmark in several weeks of trading. The question that we are answering is “apa yang baki akaun saya mungkin selepas meletakkan 200 dagangan?”
Eksperimen syiling Suppose Trading
Percubaan pertama adalah untuk menganalisis bagaimana pulangan dolar berbeza dengan permainan syiling lambungan dan yang paling asas pengurusan wang kaedah. A-kira bermula daripada $100,000 digunakan dengan risiko 1%. Risiko yang tidak akan berubah seperti dalam kaedah pecahan yang ditetapkan. Sebaliknya, kita akan meninggalkan lot tetap untuk ketat memahami peluang rawak. Kemenangan sentiasa mendapat $1,000. Kerugian sentiasa kehilangan $1,000. Kemungkinan satu lambungan duit syiling adalah 50% menang dengan 50% kerugian dan 1:1 nisbah risiko ganjaran.
Perdagangan-rata keluar untuk $99,868.36, hampir tepat $100,000. Ia adalah apa yang kita harapkan untuk 50-50 permainan dengan 1:1 nisbah risiko ganjaran. Apa yang saya dapati menarik adalah sisihan piawai $14,377 dan bagaimana ia berubah. Saya tidak mahu untuk meliputi topik-topik matematik yang menakutkan. Penjelasan orang biasa adalah bahawa sisihan piawai ialah “biasa” pelbagai daripada purata yang anda jangkakan. Yang $100,000 imbangan, dalam kebanyakan kes, sama ada akan kehilangan $14,000 atau membuat $14,000.
Semua orang-orang di luar sempadan sisihan piawai mewakili senario liar kurang. Hasil minimum keluar untuk $ 58, o00, yang besar-besaran 42% kehilangan. Ini mempunyai 0.54% peluang berlaku. Hasil maksimum menunjukkan sebagai $158,000, raksasa 58% pulangan. Ini mempunyai peluang yang lebih kecil yang berlaku, hanya 0.1% (1 dalam setiap 1,000 ujian).
Menukar risiko akaun yang memberi kesan dramatik sisihan piawai. 1% menyerang kebanyakan peniaga yang waras dan munasabah. Namun, ada peluang kecil kehilangan separuh akaun untuk ambilan ketat kerana nasib mengerikan. Decreasing the overall risk by a fourth to 0.25% drops the standard deviation by exactly one fourth. The worst case scenario shrinks to a highly tolerable $11,500 pengeluaran (11.5%). Kebanyakan peniaga akan menemui beberapa di antara 10%-20% munasabah. Akibat risiko yang dikurangkan adalah bahawa senario kes terbaik jatuh sepadan turun ke 14.5% keuntungan.
Peregangan risiko kepada 2%, satu amalan biasa industri, turns out to be risking accounting suicide with the coin toss game. The worst case scenario drops the final account balance down to $8,000, yang mengejutkan 92% kehilangan.
Matlamatnya adalah untuk membantu anda menentukan risiko dari perkara perasaan usus ke dalam sesuatu yang lebih ketara dan dikira. Terlalu banyak peniaga memasuki hari pasaran bermimpi tentang keuntungan. Risiko memasuki gambar, but too few traders actually understand the relationship between risk and reward. Mudah-mudahan, gambar terbaik, paling teruk dan senario-rata sudah mula menjadi lebih jelas untuk anda.