Pada akar paling trend sistem berikut adalah idea bahawa anda mahu menjadi pasaran lama yang bergerak yang lebih tinggi atau pendek pasaran yang bergerak lebih rendah. Salah satu cara yang paling mudah dan paling popular untuk mengenal pasti pasaran yang trend atas atau ke bawah adalah untuk mencari orang-orang yang membuat paras tertinggi 52-minggu atau paras terendah baru. Ini isyarat mudah boleh digunakan sebagai akar yang sangat mudah dan mudah untuk mengikuti sistem berikut trend.
Mengenai Sistem
Dalam bukunya, Grails tidak suci, pengarang dan peniaga Nick Radge membincangkan beberapa sistem yang berbeza menyediakan set peraturan dan keputusan ujian tersokong. Salah satu daripada sistem pertama beliau menerangkan berdasarkan konsep bahawa saham membuat paras tertinggi tahun baru mungkin lebih tinggi terus, dan saham membuat rendah setiap tahun baru adalah mungkin untuk terus bergerak rendah. Ini adalah salah satu konsep teras di sebalik strategi trend berikut paling sistematik.
Radge menunjukkan bahawa sistem yang berasaskan paras tertinggi tahun baru dan rendah adalah sangat user-friendly kerana sumber kewangan yang paling menerbitkan data untuk membuat stok baru paras tertinggi 52-minggu dan rendah. Ini bermakna bahawa kita benar-benar boleh berdagang secara manual sistem ini tanpa apa-apa perisian dagangan.
Salah satu cara yang Radge memudahkan sistem ini dengan menganggap bahawa terdapat kira-kira 250 hari dagangan dalam setahun. Oleh itu, apa-apa saham membuat baru rendah 250 hari atau tinggi juga akan membuat yang baru setiap tahun yang tinggi atau rendah. Ini bermakna kita boleh merawat sistem ini sebagai 250-hari sistem pelarian sangat mudah.
Sistem ini menetapkan kedudukan panjang pada hari terbuka selepas saham yang membuat baru 250 hari yang tinggi dan kemudian keluar pada kedudukan yang terbuka hari selepas saham membuat baru 52 minggu rendah. Ini paras tertinggi 250 hari dan rendah adalah mudah untuk memantau dengan menggunakan lapisan saluran harga, yang boleh didapati dalam pakej carta yang paling. Garis-garis kuning pepejal pada carta di bawah mewakili harga 250 hari tinggi dan rendah.
Peraturan perdagangan
Masukkan panjang Semasa:
- Harga Ditutup Pada Baru 250-hari Tinggi
Keluar panjang Semasa:
- Harga Ditutup Pada Baru 250-Hari Rendah
Data ujian tersokong
Dalam usaha untuk backtest sistem ini, Radge menggunakan saham dalam Semua Indeks Ordinaries, yang merupakan indeks pasaran saham yang paling popular di Australia. Beliau membandingkan keputusan kepada Indeks Pengumpulan All Ordinaries, yang merupakan satu penanda aras yang mewakili beli dan tahan pendekatan kepada pasaran ekuiti Australia.
Tempoh ujian itu berlangsung dari bulan Januari 1, 1997 melalui Jun 30, 2011. Akaun ini bermula dengan $100,000 dan kedudukan bersaiz di 5% akaun. Komisen dan dividen juga telah diambil kira.
Trading Sistem tinggi Tahunan New ke atas 14 tahun akan mengeluarkan sejumlah 170 dagangan. Kadar Pertumbuhan Tahunan Kompaun (KOMPAUN SETAHUN) akan menjadi yang mengagumkan 18.21%, lebih daripada dua kali ganda 8.78% CAGR penanda aras membeli dan tahan akaun. Sistem ini adalah menguntungkan pada 53.3% perdagangan dan mencatatkan Nisbah Sharpe daripada 0.395.
Negatif yang amat nyata dalam keputusan ujian tersokong akan bahawa New Sistem Tahunan Tinggi mencatatkan pengeluaran maksimum lebih 50%.
Analisis sistem
Salah satu perkara yang paling biasa anda akan mendengar tentang pembangunan sistem adalah bahawa peniaga penekanan terlalu banyak keluar masuk isyarat. Sebaliknya, umumnya tidak cukup penekanan diletakkan pada pengurusan risiko dan kedudukan saiz. Sistem ini adalah contoh yang baik bagi mereka falsafah kerana isyarat masuk dan keluar yang muncul untuk bekerja baik-baik saja, tetapi yang 50% pengeluaran menunjukkan bahawa ia tidak melakukan kerja yang cukup baik melindungi keuntungan.
The New tertinggi Tahunan Sistem mempunyai kekuatan yang ketara dalam bahawa ia berfungsi. Pulangannya sebenarnya menewaskan beli dan tahan pendekatan lebih dua kali. Walau bagaimanapun, kelemahan perlu ditangani, kerana ia akan menjadi satu mimpi ngeri untuk benar-benar cuba untuk berpegang kepada sistem sambil duduk melalui 50% pengeluaran.
Meningkatkan Sistem
Trend penapis
Perkara pertama yang saya akan lakukan untuk memperbaiki sistem ini adalah memperkenalkan penapis trend menggunakan 200 hari purata bergerak mudah (SMA). Penapis ini akan hanya memerlukan bahawa pasaran umum berada dalam aliran meningkat bagi membolehkan sistem untuk memasukkan kedudukan panjang dalam mana-mana saham tunggal. Ini akan memastikan bahawa sistem itu tidak mengambil kedudukan panjang dalam saham yang cuba menunjukkan arah aliran yang lebih tinggi terhadap pasaran umum downtrending. Kita perlu mempunyai lebih banyak kejayaan keseluruhan jika kita konsisten berdagang dengan trend pasaran keseluruhan.
Hentian Jejakan
Satu lagi keadaan saya akan menambah kepada sistem itu akan menjadi Berdasarkan ATR-trailing stop yang akan memastikan bahawa kita terkunci dalam keuntungan daripada apa-apa perdagangan yang menguntungkan. Ia juga akan mengurangkan kerugian kami pada kehilangan perdagangan. Menambah henti ini mungkin mengurangkan pulangan keseluruhan yang sedikit dengan mengurangkan perdagangan pendek yang akan akhirnya bertukar menguntungkan, tetapi perlindungan kekangan yang mungkin akan bernilai pengorbanan yang.
Menukar Universe
Salah satu perkara yang Radge mencadangkan adalah tersenarai sistem semata-mata pada indeks pasaran berbanding dengan saham individu. Beliau mencadangkan bahawa ini akan mengurangkan turun naik dan kemudian membuktikan bahawa konsep dengan keputusan ujian tersokong. Idea ini diturunkan CAGR untuk 13.92%, tetapi juga mengurangkan pengeluaran maksimum ke 36.03%.
Selaras dengan garis pemikiran yang tersenarai sistem pada indeks akan mengurangkan turun naik, Saya akan ingin tahu untuk menguji sistem perdagangan merentasi pelbagai indeks atau ETF. Ia akan menjadi menarik untuk melihat bagaimana sistem yang dilaksanakan dalam ETF didagangkan oleh Sistem Ivy Sepuluh atau pasaran yang disyorkan oleh Andreas Clenow dalam Mengikuti Trend.