Apa yang besbol dan sistem perdagangan drawdowns mempunyai persamaan? Banyak yang lebih daripada yang pernah saya sedar.
Jika anda tidak membaca buku atau melihat filem Moneyball (yang Saya sangat mengesyorkan), besbol profesional pakai pendekatan statistik untuk pengambilan dan permainan sekitar 2000.
The Oakland Athletics menerima pakai pendekatan yang sebelum mana-mana pasukan. Mereka mengalami kejayaan besar dalam pusingan sistem yang didorong pertama mereka, walaupun ramalan pakar terkira kegagalan akan berlaku.
Saya mula membaca The Isyarat dan hingar yang oleh Nate Silver malam tadi. Bab besbol memungut mana Moneyball berhenti. Dustin Pedroia, yang baseman kedua bintang untuk Boston Red Sox, memasuki tempat kejadian sebagai cerita kejayaan tidak mungkin.
Kebanyakan pengakap terlepas pandang dia. Beliau adalah pendek. Beliau mempunyai perut gendut dan tunduk kaki. Tiada siapa yang memandang lelaki itu dan difikirkan “atlet profesional”.
Dustin Pedroia diadakan kuat melalui pengeluaran sistem perdagangan sendiri – purata memukul tanpa diduga rendah.
Melekat dengan sistem
Pedroia dipukul kurang memberangsangkan .198 apabila Red Sox membawanya kepada liga utama pada bulan Ogos 2006. Bulan pertama daripada 2007 musim bermula lebih teruk lagi di .172.
Satu pasukan seperti Cubs, yang sehingga baru-baru ini adalah terkenal untuk proses membuat keputusan yang tidak teratur mereka, mungkin telah dipotong Pedroia pada ketika ini. Bagi kebanyakan kelab, setiap tindakan yang dipenuhi oleh overreaction yang sama dan berlawanan. Sox merah, sebaliknya, adalah berdisiplin dengan pendekatan yang lebih sistematik mereka. Dan apabila Red Sox memandang Pedroia ketika itu musim, James memberitahu saya, mereka benar-benar melihat banyak untuk suka. Pedroia telah membuat banyak kenalan dengan besbol – ia hanya tidak pernah jatuh untuk hits. Nombor-nombor, kemungkinan besar, akan mula trend perjalanan.
“Kita semua mempunyai detik-detik kehilangan keyakinan dalam data yang,” James memberitahu saya. “Anda mungkin tahu ini, tetapi jika anda melihat kembali pada tahun sebelumnya, apabila Dustin melanda .180 atau sesuatu, jika anda pergi ke belakang dan melihat peratusan swing-dan-miss beliau, ia adalah mungkin kira-kira 8 peratus, mungkin 9 peratus. Ia adalah sama dalam tempoh itu pada musim bunga apabila dia berjuang. Ia sentiasa secara logik jelas – apabila anda swing sebagai keras seperti yang dia lakukan, tidak ada cara di dunia yang anda membuat kenalan yang banyak dan terus memukul 0,180.”1
Trading Sistem Pengeluaran
Setiap peniaga akan melalui kemerosotan yang – bahkan yang terbaik daripada mereka. Apabila pengeluaran sistem perdagangan anda mencapai tahap yang tidak selesa, bagaimana anda menghadapi?
Saya mempunyai peluang untuk memimpin jualan dana yang diuruskan di salah satu broker forex yang terbesar di dunia. Produk ini adalah Dana Sentimen dan ia adalah MENGGERUNKAN. Apabila dana ini dimulakan dan pengurusan atasan secara tiba-tiba terlibat, dana yang mempunyai $40 juta di bawah pengurusan dan hampir 1,000 pelabur.
Jika ada satu perkara yang anda boleh bergantung kepada dengan peniaga-peniaga forex, itu bahawa mereka akan kehilangan. Sepanjang masa. Tiada keraguan mengenainya.
Firma itu menerima maklumat masa sebenar mengenai kedudukan semua pelanggan. Apabila terlalu banyak peniaga diadakan kedudukan panjang atau pendek, dana yang tidak bertentangan dengan tepat.
Itu sahaja. Yang strategi automatik bodoh mudah, tetapi pulangan sungguh hebat. Dana agresif disimpan leverage di 2:1, lagi adalah di landasan yang betul untuk mendapatkan 40% setiap tahun.
Sial
Dua bulan sebelum tangan luar, dana mengalami pengeluaran mendadak -8%. Seperti kebanyakan orang, pelabur memikirkan 40% pulangan sebagai 40/12 = 3.3% keuntungan sebulan. Mereka tidak berfikir tentang mendapan semulajadi yang berlaku – seperti yang Pedroia satu mengalami.
Yang “kejutan” pengeluaran disebabkan kesan penggembala massa. Ia tidak perkara yang asas-asas strategi yang tidak berubah. Peniaga Forex tidak bangun pintar bulan lalu dan tahu bagaimana untuk permainan sistem. Nasib malang yang berlaku kepada strategi terbaik. Namun begitu, pelabur berlari untuk keluar dari strategi kelas dunia.
Adakah lelaki itu di atas meja sistem yang bimbang tentang strategi yang mereka dibina? Tiada cara! Apabila Pedroia pergi melalui kemerosotan beliau, dia boleh mempunyai overreacted dan mula main dengan pendirian memukul beliau. Dia dapat diselaraskan jarak beliau kepada plat atau apa-apa beberapa perkara.
Pedroia tahu yang sistem tubuhnya baik. Sistem guys tahu strategi mereka adalah luar biasa. Walaupun dengan semua tekanan, mereka berpegang teguh dan meniup lalu pengeluaran dengan masa yang saya menyerahkan off usaha jualan.
Apa unsur perdagangan sepadan dengan “peratusan swing-dan-miss”? The Red Sox jelas ia digunakan untuk mewajarkan melekat dengan sistem mereka. Dalam kes Sentimen Dana, ia mempunyai ilmu pengetahuan dari sistem yang mendasari.
Bagaimana boleh kuantitatif peniaga dengan teori-teori asas kurang jelas tahu bahawa sistem mereka yang kukuh? Saya ingin mendengar komen anda.
1. Diambil daripada The Isyarat dan hingar yang oleh Nate Silver, Laman 104.
Pemerhatian yang menggerunkan dengan sarung kaki yang merah dan besar terfikir oleh anda untuk menggunakannya untuk perdagangan, Adakah anda akhirnya mendapat jawapan tentang bagaimana untuk melaksanakan ?
belum lagi. Saya masih mengunyah pada potensi penggunaan analogi untuk strategi kuantitatif semata-mata.
Saya gembira anda menikmati jawatan itu.
Hi Shaun, i currently use ninjatrader, and i have been trying to develop an indicator that will recognize a signal and trigger an entry as soon as the signal shows up, more like a faster way to enter the market. Is there anyway you can help me on this?
Do you have a specific formula in mind for the indicator?
Hi Shaun,
Dengan kitaran kerja, selagi kitaran unjuran tinggi Pusat sekitar puncak (dan/atau kitaran unjuran yang rendah, Pusat-Pusat seluruh melalui satu), Saya anggap kaedah supaya synch dengan pasaran.
IOW, perdagangan yang tidak mungkin mencapai tahap yang diingini unjuran harga —– rendah-tinggi dan lebih tinggi paras terendah, tetapi kitaran masa masih bekerja.
Soalan adalah, “Bagaimana boleh kuantitatif peniaga dengan teori-teori asas kurang jelas tahu bahawa sistem mereka yang kukuh?”
Bagaimana pula pencipta sistem Jelaskan betul-betul bagaimana sistem dagangan mereka bekerja dan membiarkan pelabur membuat keputusan yang bijak dan bukannya melabur ke atas iman. Satu sistem saya secara rasminya mengambil alih 3,000 perdagangan tanpa kehilangan, tetapi meneka apa, pencipta yang menjelaskan dengan tepat bagaimana sistem ini bekerja. Bagi saya, Itulah Keselamatan apa semua kira-kira, yang lain adalah penjudi, dan penjudi, Apabila coretan yang sudah rosak, sudah tiba masanya untuk mengambil wang anda dari jadual. Cabutan-down bukanlah satu masalah apabila kita memahami proses keseluruhan.
Komen hebat, Bob! Terima kasih di atas perkongsian.
“Satu sistem saya secara rasminya mengambil alih 3,000 perdagangan tanpa kehilangan”
Kelihatan seperti aku punya kerja-kerja yang lebih untuk melakukan ;~)
Untuk masa yang lama dalam perdagangan (akaun demo) Saya sentiasa hilang 80% masa. Walaupun saya sebaiknya dan taakulan. Aku pun memainkan permainan mengambil kedudukan yang sebaliknya; Jika saya meramalkan sekiranya beli kemudian saya akan benar-benar menjual. Masih 80% kehilangan. Saya selalu tertanya-tanya mengapa ini berlaku sesuatu yang 50-50 peluang. Saya mesti mengatakan yang saya lakukan lebih baik sekarang, sedikit lebih baik daripada 50%.
Hey Scott,
Kebanyakan kerugian seperti itu semata-mata disebabkan oleh terlalu perdagangan. Saya akan menggalakkan anda untuk mencuba yang jauh lebih tinggi jangka masa jika anda pernah tersekat di dalam 50-50 pelbagai lagi.
“Jika ada satu perkara yang anda boleh bergantung kepada dengan peniaga-peniaga forex, itu bahawa mereka akan kehilangan. Sepanjang masa. Ada keraguan tentang hal itu.”
Saya suka kejujuran anda. Pasukan prop saya gunakan untuk perdagangan terhadap aliran perintah, bukan sebagai pembuat pasaran mencukur antara tawaran dan tawaran tetapi mengambil tepat bertentangan dengan belah runcit besar blok perdagangan dalam pasaran niaga hadapan. Statistik, kita tahu risiko kawalan adalah jauh lebih kuat daripada lelaki purata runcit, dan sesungguhnya kami telah menguntungkan. Walau bagaimanapun, Ia tidak mengurangkan terikan emosi Bilakah menarik downs berlaku, ini adalah satu aspek yang utama dalam perdagangan itulah yang paling mencabar untuk menghadapi… kadang-kadang di runcit lelaki menang. Ia memainkan peranan untuk jangka masa panjang yang akan tepi keluar runcit!
Jadi yang paling menguntungkan sistem akan menjadi salah satu yang bukan sahaja menang, tetapi boleh juga meramalkan pengurangan. Ini adalah apabila anda muat beberapa waktu rehat daripada perdagangan. Kemudian kembali segar bersedia untuk keuntungan yang lebih. Sekarang, Jika kita hanya tahu Bilakah sistem kami akan memulakan kalah. Adakah pasaran kitaran ini diramalkan? Atau dengan cukup data sistem, mungkin ini boleh mencatat dan meramalkan?
Artikel yang bagus!