Saya sentiasa terfikir untuk perdagangan pilihan sebagai cara menarik untuk memanfaatkan strategi berikut trend. Dneagoy dari Theta Trend mempunyai pemikiran yang bertentangan tepat.
Dalam jawatan baru-baru ini, Beliau membincangkan bagaimana dia mempunyai masa yang sukar berdagang strategi Besi Condors pada SPY kembali dalam 2009. Beliau segera menyedari bahawa strategi itu tidak akan menunjukkan prestasi yang baik dalam pasaran yang kukuh dalam aliran.
Keping kreatif mencampurkan strategi yang berbeza boleh menghasilkan keputusan yang menarik. Trend Following with Options seems to be a natural combination.
Ini adalah pemangkin kepada idea Theta Sistem Breakout bahawa beliau akan membangunkan. Matlamat asas adalah untuk menggunakan trend pasaran sebagai penapis untuk masa yang strategi pilihan untuk menggunakan.
Di sini ialah bagaimana beliau menjelaskan ia:
Pilihan ramai peniaga cuba untuk berdagang strategi yang sama setiap bulan, tetapi strategi tertentu berfungsi dengan lebih baik dalam bulan yang berbeza daripada yang lain.
Alasan bahawa strategi tertentu bekerja lebih baik dalam beberapa bulan daripada yang lain adalah kerana beberapa kombinasi pasaran dan turun naik keadaan.
Sistem Theta Breakout adalah satu cara untuk objektif langkah ke belakang dan menyedari apa pasaran adalah melakukan bukannya berharap beberapa strategi tertentu berfungsi dengan baik.
Apa dneagoy telah cuba untuk melakukan, telah menentukan masa terbaik untuk berdagang strategi pilihan berkenaan dengan trend pasaran dan kemudian hanya berdagang strategi semasa tempoh-tempoh.
Berikut adalah kaedah-kaedah sistem kemasukan beliau:
Memulakan pilihan baru apabila jawatan baru 50 hari Donchian saluran pelarian dicetuskan.
Pilihan perdagangan adalah sentiasa positif dan theta dalam arah trend.
Jika yang baru 50 hari tinggi terkena, sistem akan menjual meletakkan telanjang atau meletakkan menegak manakala baru 50 paras terendah hari akan mencetuskan sistem untuk menjual panggilan terbuka atau menegak panggilan.
Peraturan keluar adalah berdasarkan kepada jangkaan sasaran keuntungan dan kerugian:
Sentiasa kedudukan keluar jika risiko maksimum diketuk.
Oleh kerana sistem ini mempunyai lebih tinggi daripada 50% kebarangkalian kejayaan, risiko maksimum adalah juga sama dengan kredit maksimum yang diterima.
Sebagai contoh, jika yang 50 hari tinggi dibuat dan sistem yang menjual Put bagi .50 dengan sasaran keuntungan sebanyak .45, risiko maksimum tidak boleh melebihi .40-.45.
Dalam erti kata lain, Saya tidak bersedia untuk mengambil kerugian yang akan membawa saya lebih daripada satu dagangan untuk mendapatkan.
Sistem ini juga menggunakan trailing stop berdasarkan pelbagai ATR.
Walaupun penulis masih belum memberikan apa-apa sokongan ujian tersokong untuk strategi ini, gabungan, iaitu dua strategi yang berbeza adalah satu konsep yang menarik. Dia melakukan pekerjaan yang bagus menjumlahkan logiknya:
Apa yang kita benar-benar lakukan dengan sistem Theta Breakout adalah mengambil bahagian baik sistem Theta Trend termasuk pintu masuk dan keluar dengan jelas, konsisten kelas aset, dan kaedah-kaedah bagi pengurusan risiko.
Kami membina sistem dengan menambah Donchian Perbincangan sebagai penapis untuk pilihan trend jualan.
Asal sistem Theta Trend hanya digunakan satu trailing stop Purata Julat Benar dan agak agnostik mengenai masa manakala sistem ini kali pasaran dalam usaha untuk mengurangkan isyarat palsu.
Jelas, ini bukan sistem yang lengkap atau yang boleh diniagakan. Pada ketika ini ia hanya idea. Walau bagaimanapun, ia sudah pasti idea yang menarik. Dengan pembangunan dan memperhalusi ia boleh berkembang menjadi strategi yang lebih lengkap.
tinggalkan balasan