Masalah terbesar dengan purata pergerakan sistem crossover asas adalah bahawa ia sentiasa dalam pasaran. Ini membawa kepada banyak isyarat palsu dan whipsaws. Ia juga cenderung untuk menyumbang sebahagian besar keuntungannya sebagai purata perlahan bergerak jauh ketinggalan satu yang lebih cepat.
Mencari cara untuk memperbaiki sistem ini, Saya terserempak dengan Triple Melangkah Purata Sistem Crossover. Sistem ini beroperasi dengan cara yang sama, tetapi menambah purata pergerakan ketiga untuk mengesahkan penyertaan dan membuat isyarat keluar lebih awal. Dalam teori, ini akan membuat kurang isyarat catatan palsu dan menyimpan lebih banyak keuntungan pada perdagangan yang berjaya.
Mengenai Sistem
Sistem ini menggunakan tiga purata bergerak yang berbeza untuk menilai arah trend dan kemudian mengikutinya, akhirnya keluar perdagangan apabila trend berakhir.
Isyarat kemasukan dihasilkan apabila purata terpantas bergerak melintasi purata bergerak paling perlahan dan kemudian melintasi purata pertengahan menggerakkan. Dagangan itu kemudian diadakan sehingga salib purata terpantas bergerak atau menyentuh purata pertengahan menggerakkan. Sistem ini juga menetapkan satu perhentian awal pada tinggi atau rendah ayunan harga yang paling baru-baru ini.
Variasi
Salah satu aspek yang paling menarik sistem ini adalah bahawa anda boleh membuat jumlah hampir tanpa had variasi berdasarkan purata bergerak anda memilih untuk menggunakan. Pendekatan yang paling biasa adalah dengan menggunakan eksponen Melangkah Purata (Emas) untuk sistem jangka pendek, dan Purata Bergerak Mudah (SMA) untuk julat perdagangan jangka panjang
Untuk jangka masa yang lebih pendek yang berdagang bar satu jam atau lebih cepat, menggunakan 4 EMA, 9 EMA, 18 EMA atau 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA adalah disyorkan.
Untuk jangka masa panjang yang berniaga pada setiap hari atau mingguan bar, menggunakan 4 SMA, 10 SMA, 50 SMA atau 5 SMA, 10 SMA, 20 SMA adalah disyorkan.
Peraturan
Untuk hasil ujian tersokong berikut, ini adalah parameter yang digunakan:
Pasaran: Great Britain Pound vs Yen Jepun
Tempoh: 1 Bar jam (Jan 14, 2005 hingga Oktober 12, 2011)
Purata Bergerak pantas: 10 EMA
Purata Bergerak Sederhana: 25 EMA
Perlahan Melangkah Purata: 50 EMA
Pergi panjang Semasa:
- 10 EMA melintasi di atas 25 EMA dan kemudian 50 EMA
Go Pendek Apabila:
- 10 EMA melintasi di bawah 25 EMA dan kemudian 50 EMA
Keluar panjang Semasa:
- 10 EMA melintasi di bawah atau menyentuh 25 EMA
Keluar Pendek Apabila:
- 10 EMA melintasi di atas atau menyentuh 25 EMA
Keputusan ujian tersokong
Pelaburan sebanyak $10,000 dalam sistem ini akan kembali keuntungan sebanyak $6,958.64 dalam tempoh yang diuji. Ini mewakili pulangan sebanyak 69.6% dalam tempoh enam tahun dan sepuluh bulan. Ia adalah sangat menarik untuk diperhatikan bahawa S&P 500 hanya sedikit, berbanding tempoh masa yang sama.
Sistem ini mencatatkan faktor keuntungan daripada 1.10 dan dan ganjaran daripada dijangka 6.26. Ia mempunyai pengeluaran maksimum daripada 22.79% dan pengeluaran relatif 26.05%.
Ia keuntungan terbesar ialah 3216.57 dan keuntungan purata adalah 230.17, manakala kerugian terbesarnya adalah 729.36 dan kerugian purata adalah 95.86. Sistem ini adalah menguntungkan pada 31.32% perdagangan yang.
Analisis sistem
Sistem ini mempunyai Kadar Win yang lebih rendah dan Kadar Ganjaran lebih rendah daripada PERISIK 10/100 Sistem Hanya Long, tetapi ia juga berdagang lebih daripada 27 kali lebih kerap. Bilangan luas perdagangan membolehkan ia untuk membuat untuk Win dan Ganjaran Kadar yang lebih rendah dan sebenarnya menjadi lebih menguntungkan.
Matlamat menambah pertengahan purata bergerak adalah untuk meningkatkan keupayaan sistem ini untuk berpegang kepada keuntungan. Ini mungkin menyumbang kepada Triple Melangkah Purata Sistem Crossover mempunyai pengeluaran yang jauh lebih rendah daripada PERISIK 10/100 Sistem Hanya Long.
Walaupun mempunyai Nisbah Win yang lebih rendah dan Nisbah Keuntungan, hakikat bahawa sistem ini boleh membuat perdagangan yang menguntungkan sekerap seperti yang berlaku dengan drawdowns yang rendah menjadikan ia benar-benar bernilai kajian lanjut dan ujian.
Penambahbaikan mungkin
Tempahan utama saya mengenai keputusan ujian adalah bahawa mereka adalah eksklusif kepada satu pasaran lebih satu tempoh tujuh tahun. Saya akan sangat ingin tahu untuk melihat jika sistem yang boleh menjana keputusan yang sama apabila diuji di pasaran pelbagai yang berbeza dan tempoh masa. Ini membuktikan bahawa sistem ini bukan sahaja mendapat manfaat daripada ujian senario yang ideal.
Ia juga akan menjadi menarik untuk menguji sistem ini menggunakan pelbagai memindahkan biasa. Walaupun keputusan kami telah membuktikan bahawa sistem itu adalah bernilai membangunkan, Saya ingin tahu sama ada melaraskan memindahkan biasa boleh sama ada untuk meningkatkan atau merosakkan pulangan sistem. Terdapat penggabungan abadi ia boleh diuji, tetapi saya akan menjadi sangat menarik dalam bagaimana menyesuaikan purata tengah bergerak menjejaskan drawdowns.
Salah satu aspek yang penting dalam menggerakkan sistem-rata adalah bahawa mereka melakukan yang terbaik dalam trend pasaran dan secara amnya prestasi lemah dalam pasaran jajaran kecil. Menambah komponen yang akan membolehkan anda untuk membezakan antara tren dan jajaran kecil pasaran dan hanya berdagang sistem dalam pasaran trend mungkin sangat menguntungkan. Ia juga, Walau bagaimanapun, mungkin menyebabkan keluk-pemasangan yang boleh menjadi bumerang di jalan.
Milan berkata
Is it necessary that 10 EMA crosses 25 EMA dan 50 EMA in this specific order, or it is just important that 10 EMA crosses both other EMAs?
Shaun Overton berkata
Hi Milan,
It only matters that all 3 EMAs are lined up in a row. The idea is that the market is likely to trend. You’re trying to go along for the ride.
–Shaun