Panduan Komprehensif untuk Strategi Trading Penyu

Perdagangan Penyu adalah nama yang diberikan kepada keluarga-strategi trend berikut. Ia berdasarkan kaedah-kaedah mekanikal mudah untuk memasuki perdagangan apabila harga keluar daripada saluran jangka pendek. Matlamatnya adalah untuk menunggang trend jangka panjang dari awal.

Perdagangan penyu lahir dari satu eksperimen pada 1980-an oleh dua peniaga niaga hadapan perintis yang telah berdebat sama ada peniaga yang baik dilahirkan dengan bakat semula jadi, atau sama ada sesiapa boleh dilatih untuk berdagang dengan jayanya. Penyu dibangunkan yang mudah, memenangi sistem perdagangan mekanikal yang boleh digunakan oleh mana-mana peniaga yang berdisiplin, tanpa mengira pengalaman sebelumnya.

The "perdagangan penyu" namanya telah dikaitkan dengan beberapa asal mungkin. Bagi saya, ia melambangkan keputusan "perlahan tetapi pasti" dari sistem ini. Berbeza dengan sistem kotak hitam kompleks, peraturan perdagangan penyu mudah dan mudah cukup bagi anda untuk membina sistem anda sendiri — Saya sangat mengesyorkan ia.

Bentuk-bentuk terawal perdagangan penyu adalah manual. Dan, mereka diperlukan perhitungan susah payah daripada purata bergerak dan had risiko. Namun, peniaga mekanikal hari ini boleh menggunakan algoritma berdasarkan parameter penyu untuk membimbing mereka untuk kejayaan perdagangan. Seperti biasa, kunci kejayaan perniagaan terletak pada disiplin yang konsisten.

Yang pasaran yang terbaik untuk perdagangan penyu?

Keputusan pertama anda adalah yang pasaran untuk berdagang. Perdagangan penyu adalah berdasarkan kepada kesan darah dan melompat di atas kapal pada permulaan trend jangka panjang dalam pasaran kecairan tinggi, biasanya niaga hadapan. Sejak perubahan trend jangka panjang jarang berlaku, anda perlu memilih pasaran cecair di mana anda boleh mencari peluang perniagaan yang cukup.

Kegemaran saya berada di CME: Bagi Agriculturals, Saya suka Jagung, Kacang soya, dan Soft Red Winter Wheat. Ekuiti terbaik adalah indeks E-mini S&P 500, E-mini NASDAQ100, dan Dow E-mini. Dalam kumpulan Tenaga, Saya suka E-mini mentah (CL), Natgas E-mini dan Pemanasan Minyak.

Dan, dalam Forex, itu AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD, dan JPY / USD. Dari kumpulan Kadar Faedah derivatif, Saya suka Eurodollar, T-Bon, dan 5-Tahun Nota Perbendaharaan. Akhirnya, dalam Logam calon terbaik sentiasa Gold, Perak dan Tembaga.

Sejak perdagangan penyu adalah satu usaha jangka panjang dengan bilangan yang terhad isyarat kemasukan berjaya, anda perlu memilih kumpulan yang agak luas niaga hadapan. Mereka di atas adalah kegemaran saya, walaupun orang lain akan bekerja dan jika mereka mudah cair. Sebagai contoh, pada masa yang lalu saya telah diniagakan Euro-Stoxx 50 niaga hadapan dengan keputusan cemerlang.

Juga, Saya hanya berdagang kontrak terdekat bulan, kecuali mereka dalam masa beberapa minggu tamatnya. Di atas semua, ia amat penting untuk menjadi konsisten. Saya selalu menonton dan perdagangan niaga hadapan sama.

Saiz kedudukan

Dengan perdagangan penyu, anda akan membatalkan banyak kali untuk setiap jangka rumah anda memukul. Yang, anda akan menerima isyarat banyak untuk memasuki perdagangan yang anda akan cepat berhenti daripada. Walau bagaimanapun, kepada orang-orang beberapa kali apabila anda betul, anda akan memasuki perdagangan menang di tepat ketika yang tepat - permulaan perubahan jangka panjang dalam trend.

Jadi, untuk pengurusan risiko hidup anda bergantung kepada memilih saiz kedudukan yang betul. Anda akan perlu untuk memprogramkan sistem perdagangan mekanikal anda untuk memastikan anda tidak kehabisan wang pada henti out sebelum mencecah jangka rumah.

Risiko tetap-peratusan berdasarkan turun naik

Kunci dalam perdagangan penyu adalah dengan menggunakan kedudukan risiko berdasarkan turun naik-yang kekal malar. Program algoritma kedudukan saiz anda supaya ia akan melicinkan turun naik dolar dengan mengubah saiz kedudukan anda mengikut nilai dolar setiap jenis masing-kontrak.

Ini berfungsi dengan baik. Para peniaga penyu memasuki kedudukan yang terdiri daripada sama ada sedikit, kontrak lebih mahal-, jika tidak lebih, kontrak yang kurang mahal, tanpa mengira turun naik pendasar dalam pasaran tertentu.

Sebagai contoh, apabila penyu perdagangan kontrak mini yang memerlukan, berkata, $3000 dalam margin, Saya membeli / menjual hanya satu kontrak itu, sedangkan apabila saya memasuki kedudukan dengan kontrak niaga hadapan yang memerlukan $1500 dalam margin, Saya membeli / jual 2 kontrak.

Kaedah ini memastikan bahawa perdagangan dalam pasaran yang berlainan mempunyai peluang yang sama untuk kerugian dolar tertentu atau keuntungan. Walaupun turun naik dalam pasaran yang diberikan adalah lebih rendah, melalui perdagangan penyu berjaya dalam pasaran bahawa anda masih akan menang besar kerana anda memegang lebih banyak kontrak masa depan yang kurang menentu.

Bagaimana untuk mengira dan mengambil kesempatan daripada turun naik - Konsep "N"

Penyu awal digunakan huruf N untuk menetapkan asas yang turun naik pasaran. N dikira sebagai bergerak 20 hari Range Benar eksponen (TR).

Digambarkan hanya, N adalah satu hari pergerakan harga purata di pasaran tertentu, termasuk jurang pembukaan. N dinyatakan dalam unit yang sama dengan kontrak niaga hadapan.

Anda perlu memprogramkan sistem perdagangan penyu anda untuk mengira julat benar seperti ini:

Pertengahan Benar = Lebih besar daripada: Hari ini tolak tinggi hari ini rendah, atau hampir hari tinggi tolak sebelumnya hari ini ini, atau hari sebelumnya berhampiran tolak hari ini rendah. Dengan trengkas:

TR = (Maksimum) TH – TL; atau TH – PDC; atau PDC – TL

N harian dikira sebagai: [(19 x AM) + TR] / 20 (Di mana PDN adalah N hari sebelumnya dan TR adalah Range Benar hari semasa.)

Oleh kerana formula yang memerlukan nilai sehari sebelumnya untuk N, anda akan mula dengan pengiraan yang pertama hanya menjadi purata 20 hari mudah.

Menghadkan risiko oleh pelarasan bagi turun naik

Untuk menentukan saiz kedudukan, memprogramkan sistem perdagangan penyu anda untuk mengira turun naik dolar pasaran asas dari segi nilai N yang. Ia mudah:

Dolar turun naik = [Dolar per titik nilai kontrak] x N

Pada masa apabila saya rasa "normal" risiko kebencian, Saya menetapkan 1 N sebagai sama dengan 1% ekuiti akaun saya. Dan, semasa kali apabila saya berasa lebih mengelak risiko daripada biasa, atau apabila akaun saya lebih tertarik ke bawah daripada biasa, Saya menetapkan 1 N sebagai sama dengan 0.5% ekuiti akaun saya.

Unit-unit untuk saiz kedudukan dalam pasaran tertentu dikira seperti berikut:

1 unit = 1% ekuiti akaun / Turun naik dolar pasaran

Yang adalah sama dengan:

1 unit = 1% ekuiti akaun / ([Dolar per titik nilai kontrak] x N)

Ini adalah contoh untuk Pemanasan Minyak (L ADA):

Hari tinggi rendah tutup TR N

1 3.7220 3.7124 3.7124 0.0096 0.0134

2 3.7170 3.7073 3.7073 0.0097 0.0132

3 3.7099 3.6923 3.6923 0.0176 0.0134

4 3.6930 3.6800 3.6838 0.0130 0.0134

5 3.6960 3.6736 3.6736 0.0224 0.0139

6 3.6820 3.6706 3.6706 0.0114 0.0137

7 3.6820 3.6710 3.6710 0.0114 0.0136

8 3.6795 3.6720 3.6744 0.0085 0.0134

9 3.6760 3.6550 3.6616 0.0210 0.0138

10 3.6650 3.6585 3.6627 0.0065 0.0134

11 3.6701 3.6620 3.6701 0.0081 0.0131

12 3.6965 3.6750 3.6965 0.0264 0.0138

13 3.7065 3.6944 3.6944 0.0121 0.0137

14 3.7115 3.6944 3.7087 0.0171 0.0139

15 3.7168 3.7100 3.7124 0.0081 0.0136

16 3.7265 3.7120 3.7265 0.0145 0.0136

17 3.7265 3.7098 3.7098 0.0167 0.0138

18 3.7184 3.7110 3.7184 0.0086 0.0135

19 3.7280 3.7200 3.7228 0.0096 0.0133

20 3.7375 3.7227 3.7359 0.0148 0.0134

21 3.7447 3.7310 3.7389 0.0137 0.0134

22 3.7420 3.7140 3.7162 0.0280 0.0141

Untuk HO titik dolar per adalah $42,000 kerana saiz kontrak adalah 42,000 gelen dan kontrak yang telah disebutkan dalam dolar.

Dengan menganggap saiz akaun perdagangan penyu daripada $1 juta, saiz unit untuk hari perdagangan berikutnya (Hari 23 dalam siri di atas) seperti yang dikira menggunakan nilai N = .0141 Hari 22 adalah:

Saiz unit = [.001 x $1 juta] / [.0141 x 42,000] = 16.80

Oleh kerana kontrak separa tidak boleh dijual beli, dalam contoh ini saiz kedudukan itu akan dibundarkan ke bawah kepada 16 kontrak. Anda boleh program algoritma anda untuk melaksanakan N-saiz dan unit pengiraan mingguan atau harian.

Jawatan saiz membantu anda membina kedudukan dengan risiko turun naik yang berterusan dalam semua pasaran anda perdagangan. Adalah penting untuk penyu-perdagangan menggunakan akaun yang terbesar mungkin, walaupun anda perdagangan hanya minis.

Anda perlu memastikan bahawa pecahan saiz kedudukan akan membolehkan anda berdagang sekurang-kurangnya satu kontrak di setiap pasaran. Akaun kecil akan menjadi mangsa kepada butiran.

Keindahan perdagangan penyu ialah N bagi mengurus saiz kedudukan anda dan juga risiko kedudukan dan jumlah risiko portfolio.

Kaedah-kaedah pengurusan risiko perdagangan penyu menentukan bahawa anda mesti memprogramkan sistem perdagangan mekanikal anda untuk menghadkan pendedahan dalam mana-mana pasaran tunggal untuk 4 unit, pendedahan anda di pasaran yang bertalian dengan sejumlah 8 unit, dan jumlah "pendedahan arah" anda (Dgn kata lain. panjang atau pendek) dalam semua pasaran kepada jumlah maksima 12 unit dalam setiap arah.

Masa Entry apabila perdagangan penyu

Pengiraan N di atas memberikan anda saiz kedudukan yang betul. Dan, penyu sistem perdagangan mekanikal akan menjana isyarat yang jelas, jadi entri automatik adalah mudah.

Anda akan memasuki pasaran yang anda pilih apabila harga keluar dari saluran Donchian. Jerawat adalah memberi isyarat apabila harga bergerak di luar yang tinggi atau rendah daripada tempoh 20 hari yang lalu.

Walaupun adanya bulat-the-jam e-mini perdagangan, Saya hanya masukkan semasa sesi perdagangan siang hari. Jika terdapat jurang harga yang terbuka, Saya memasuki perdagangan jika harga itu bergerak ke arah sasaran saya pada terbuka.

Saya memasuki perdagangan apabila matawang itu bergerak satu mata sebelum ini tinggi atau rendah daripada sebelumnya 20 hari.

Walau bagaimanapun, di sini adalah satu kaveat penting: Jika pelarian yang lalu, sama ada panjang atau pendek, akan menyebabkan memenangi perdagangan, Saya tidak memasuki perdagangan semasa.

Ia tidak kira sama ada yang lepas pelarian tidak diniagakan kerana ia tidak mengambil apa-apa sebab, atau sama ada yang lepas pelarian sebenarnya diniagakan dan adalah kalah.

Dan, jika diniagakan, Saya menganggap pelarian yang rugi jika harga selepas pelarian yang kemudiannya bergerak 2N terhadap saya sebelum keluar yang menguntungkan sekurang-kurangnya 10 hari, seperti yang dinyatakan di bawah.

Untuk mengulangi: Saya hanya memasukkan perdagangan selepas kalah pelarian sebelumnya. Sebagai sandaran untuk mengelakkan kehilangan bergerak pasaran utama, Saya boleh perdagangan pada akhir 55-hari "pelarian selamat tersebut" tempoh yang.

Dengan mematuhi kaveat ini, anda akan meningkatkan peluang anda berada di pasaran pada awal langkah jangka panjang. Ini kerana arahan sebelumnya Langkah ini telah terbukti palsu dengan yang (hipotetikal) kehilangan perdagangan.

Beberapa peniaga penyu menggunakan kaedah alternatif yang melibatkan pengambilan semua perdagangan pelarian walaupun perdagangan pelarian sebelumnya hilang atau akan kehilangan. Tetapi, untuk akaun peribadi perdagangan penyu Saya telah mendapati bahawa drawdowns saya kurang apabila mematuhi kedaulatan hanya urus niaga jika perdagangan pelarian sebelumnya adalah atau akan menjadi kalah.

Saiz pesanan

Apabila saya menerima isyarat masuk dari pelepasan diri, sistem perdagangan mekanikal saya secara automatik memasuki dengan saiz perintah 1 unit. Satu-satunya pengecualian adalah apabila, seperti yang dinyatakan di atas, Saya dalam tempoh pengeluaran yang lebih daripada biasa. Dalam kes, Saya masukkan ½ saiz unit.

Seterusnya, jika harga terus ke arah yang diharapkan untuk, sistem saya secara automatik menambah ke kedudukan dalam kenaikan 1 unit pada setiap ½ N pergerakan harga tambahan manakala harga terus dalam arah yang dikehendaki.

Sistem perdagangan mekanikal menyimpan menambah pegangan saya sehingga had kedudukan yang dicapai, mengatakan di 4N seperti yang dibincangkan sebelum ini. Saya lebih suka had pesanan, walaupun anda juga boleh program sistem itu mengutamakan pesanan pasaran jika anda ingin.

Berikut adalah contoh kemasukan ke Gold (GC) niaga hadapan:

N = 12.50, dan pelarian yang panjang adalah di $1310

Saya membeli unit pertama di 1310. Saya membeli unit kedua dengan harga yang [1310 + (½ x 12.50) = 1316.25] bulat kepada 1316.30.

Kemudian, jika harga bergerak terus, Saya membeli unit ketiga di [1316.30 + (½ x 12.50 = 1322.55] bulat kepada 1322.60.

Akhirnya, jika emas terus mara saya membeli keempat, unit terakhir di [1322.60 + (½ x 12.50) = 1328.85] bulat kepada 1328.90.

Dalam contoh ini kemajuan harga yang berterusan dalam apa-apa tempoh masa yang singkat di mana nilai N tidak pernah berubah. Dalam apa jua keadaan, ia mudah untuk memprogramkan sistem perdagangan mekanikal anda untuk mengesan semua on-the-fly, termasuk perubahan dalam N, saiz kedudukan, dan pintu masuk.

Hentian perdagangan Penyu

Perdagangan penyu melibatkan pengambilan banyak kerugian kecil sementara menunggu untuk menangkap perubahan jangka panjang sekali-sekala dalam trend yang pemenang besar. Memelihara ekuiti adalah amat penting.

Automatik sistem perdagangan penyu saya membantu keyakinan dan disiplin saya dengan membuang komponen emosi perdagangan, jadi saya secara automatik ke dalam pemenang.

Wakaf adalah berdasarkan kepada nilai N, dan tiada perdagangan tunggal mewakili lebih daripada 2% risiko ke akaun saya. Berhenti ditetapkan pada 2N kerana setiap N pergerakan harga sama 1% ekuiti akaun saya.

Jadi, untuk kedudukan panjang saya menetapkan stop-loss pada 2N bawah pintu masuk saya sebenar (perintah harga kenyang), dan untuk kedudukan pendek berhenti adalah di 2N di atas pintu masuk saya.

Untuk mengimbangi risiko apabila saya menambah unit tambahan untuk jawatan yang telah bergerak ke arah yang diingini, Saya menaikkan berhenti untuk entri sebelumnya oleh ½ N.

Biasanya ini bermakna bahawa saya akan meletakkan semua perhentian saya untuk jumlah kedudukan di 2 N dari unit yang saya tambah yang paling baru-baru ini. Namun, dalam kes jurang ke terbuka, atau pasaran yang bergerak pantas, berhenti akan berbeza.

Kelebihan menggunakan perhentian berasaskan N-adalah jelas - The perhentian adalah berdasarkan turun naik pasaran, yang mengimbangkan risiko di semua pintu masuk saya.

Keluar perdagangan yang

Sejak perdagangan penyu bermakna saya perlu menanggung banyak kecil "mogok-out" untuk menikmati relatif sedikit "rumah-larian,"Saya berhati-hati untuk tidak keluar memenangi perdagangan terlalu awal.

Sistem perdagangan mekanikal saya diprogramkan untuk keluar pada 10-hari rendah pada entri lama saya, dan pada yang tinggi 10-hari untuk kedudukan pendek. Jika ambang 10 hari dilanggar, sistem saya keluar dari keseluruhan kedudukan.

Sistem perdagangan mekanikal membantu mengatasi ketamakan saya dan kecenderungan emosi untuk menutup perdagangan yang menguntungkan terlalu awal. Saya keluar menggunakan pesanan stop standard, dan saya tidak bermain mana-mana "tunggu dan lihat" permainan .... Saya biarkan sistem perdagangan mekanikal saya membuat keputusan tersebut bagi saya.

Ia boleh menjadi usus-menyayat menonton akaun saya gemuk secara mendadak semasa langkah pasaran utama dengan perdagangan memenangi, kemudian memberi semula besar "keuntungan kertas" sebelum saya berhenti daripada. Masih, haiwan kesayangan sistem perdagangan mekanikal saya berfungsi dengan baik.

Algoritma dagangan Penyu menawarkan cara yang cepat untuk membina sendiri buat-diri anda sistem perdagangan mekanikal anda yang mudah, mudah untuk difahami dan berkesan.

Jika anda mempunyai disiplin untuk pastikan tangan anda kira dan biarkan sistem perdagangan mekanikal anda menjalankan tugasnya, perdagangan penyu boleh menjadi pilihan terbaik anda.

Lagipun, penyu lambat, tetapi mereka biasanya memenangi perlumbaan ......