Kami telah datang jauh. Strategi perdagangan kumpulan asal yang dijangkakan keperluan untuk menggunakan strategi pengurusan wang yang rumit. A mudah strategi perdagangan pelbagai muncul bahawa langkah-langkah yang tidak perlu dibuat merumitkan.
Ujian daripada 2011 menunjukkan peluang terbaik untuk memperoleh keuntungan yang datang dari tetapan berikut pada EURUSD:
- 30 carta minit
- Harga melebihi 1.5% atau lebih daripada 200 SMA
- Membeli / menjual di pasaran pada jangkaan kembali kepada SMA
Ujian-ujian menunjukkan keuntungan bersih yang dibayangkan daripada $1,310 perdagangan 1 lot standard setiap isyarat. Dengan mengandaikan bahawa anda selesa menggunakan 10:1 leverage, yang menjadikan untuk pulangan tahunan sebanyak 13.1%. Leverage yang lebih tinggi meningkatkan pulangan berisiko tinggi. Leverage yang lebih rendah berkurangan pulangan pada risiko menurun.
Keputusan hadapan Walk
Keputusan berjalan kaki ke hadapan adalah menguntungkan! Itu adalah satu kelegaan yang besar, terutamanya dengan jumlah usaha yang dimasukkan ke dalam penyelidikan.
Perkara yang mengecewakan saya yang paling, Walau bagaimanapun, adalah penurunan besar dalam jumlah dagangan. Strategi asal diletakkan 60 perdagangan dalam satu 12 tempoh bulan. Ujian ke hadapan hanya berjalan kaki yang diniagakan 22 kali.
Keluk ekuiti menjadikannya jelas bahawa tiada apa yang berlaku untuk tempoh masa yang besar. Lebih enam bulan berlalu antara perdagangan yang pertama pada Januari 19, 2012, dan perdagangan yang berikutnya pada Jun 29.
Selepas itu, kadar yang benar-benar memungut. September 2012 menunjukkan aktiviti yang paling dengan 12 jumlah perdagangan – lebih separuh daripada aktiviti pada tahun ini berlaku pada bulan yang individu.
Hasil kasar adalah keuntungan sebanyak $580. Kos perdagangan, dengan mengandaikan 2 penyebaran pip, adalah $440. Pulangan akhir adalah $140, atau 1.4% pulangan ke atas 10:1 leverage.
Metrik
Kecekapan dagangan 2012 keputusan berjalan kaki ke hadapan
Analisis
Penurunan yang ketara dalam jumlah dagangan berkaitan dengan sesuatu yang kita sudah tahu. Strategi perdagangan perlu turun naik dalam usaha untuk mencari peluang perniagaan.
Setiap kali turun naik titis, yang broker forex meratapi di Forex magnates persidangan di London, jumlah peluang perniagaan yang jatuh, terlalu.
Ujian ke hadapan berjalan kaki menunjukkan bahawa ini adalah satu strategi yang baik untuk menyimpan dalam poket saya untuk turun naik apabila memungut akhir tahun ini. Ia diadakan atas data buta. Walaupun keuntungan yang lebih tinggi hasil facotr mungkin daripada saiz sampel yang kecil, rasanya meyakinkan apabila metrik memperbaiki data yang buta.
Saya dibenarkan untuk menipu diri sendiri sedikit di mana saya menguji 1% menetapkan dalam 2012 bukannya 1.5%. Para menunjukkan penurunan yang sama dalam jumlah dagangan dan keuntungan yang. Yang penting, Walau bagaimanapun, nombor dalam set sampel bertambah baik.
Saya suka strategi ini kerana ia adalah stabil. Menukar tetapan dari 1.3% kepada 1.5% tidak menyebabkan drastik U-turn dalam prestasi. Dalam erti kata lain, itu stabil dan boleh dijangka.
Saya akan merasa jauh kurang yakin dengan hasil jika perubahan kecil dalam tetapan menghasilkan keuntungan atau kerugian mendadak berbeza. Perubahan ganas dalam hasil daripada perubahan kecil berkaitan dengan teori huru-hara. Itu bukan sifat wajar dalam sistem algoritma.
Peningkatan masa depan dengan strategi yang mungkin berkaitan turun naik ke tetapan masuk. Apabila turun naik adalah rendah, yang 1.5% ambang mungkin lebih rendah untuk 1%. Seperti yang naik turun naik, rantai dari 2% mungkin menghasilkan hasil yang lebih baik dalam senario melampau. Langkah seterusnya akan menjadi jelas untuk mengaitkan pergerakan band kepada turun naik EURUSD itu sendiri.
Selepas-fikiran
Siri ini akhirnya membawa kepada strategi perdagangan yang menguntungkan. Jika anda lebih suka membaca melalui perjalanan, maka saya cadangkan anda membaca artikel secara berurutan
Idea strategi awal
Memilih jangka masa tertentu
Pelan penyelidikan
Satu kejutan menjengkelkan dalam backtests awal
Percubaan perdagangan pelbagai
Keputusan perdagangan pelbagai
Bergerak-rata tukang catut sampul surat
Hi Shaun,
Nice work! What metric would you use for determining the desired volatility for running this strat?
Terima kasih, Scott!
My initial thoughts are to use VIX as a quick and easy proxy for setting an appropriate volatility band. Tetapi, there is plenty that can go wrong with that type of setup.
The other solution is to build the volatility distribution – the graph that I created in Excel – internally within the code. The strategy could then use standard deviations to dynamically respond to the environment. It’s the best solution in my head. The main obstacle is deciding to proceed with the work.
Could you not apply the strat to a portfolio of markets (or asset classes)? IOW, there is always the needed volatility to be found somewhere.
I guess, that would require testing the strat on different markets and asset classes….jelas.
That’s the next step in the process. I’m going to start with USD pairs. I like forex because it’s exceptionally rare for currencies to go bust. Stocks, sebaliknya, get delisted every day.
I came up with an easier way to do the standard deviation thing. More coming soon…