Nathan Laranja me contactado no início de 2012 à procura de conselhos sobre como automatizar uma estratégia caixa cinza. Com o curso de nossa conversa, descobriu-se que ele era um comerciante rentável, com um histórico de vários anos. Nathan passou a fundar sua própria serviço de sinal forex a tendência global Capital.
Nathan conduziu esta entrevista com a intenção de informar seus leitores sobre a negociação automatizada. Você vai ter que perdoar a vaidade de publicar sua entrevista de mim, mas eu acredito que é útil para os meus próprios leitores.
(Nathan):
Shaun, bom falar com você de novo e eu aprecio você tomar o tempo para discutir o que eu considero um tema muito importante. Antes de saltar para as questões específicas, vamos preencher todos em seu fundo.
(Shaun):
I levou o esforço de vendas para o Fundo Sentiment em FXCM, que foi uma estratégia completamente automatizado com base no posicionamento de clientes de retalho mercado. Eu precisava entender como funcionava, a fim de responder às perguntas do cliente. Essa interação com a mesa de sistemas me deu acesso a um dos pequeno punhado de pessoas na indústria de forex que realmente sabia nada sobre a negociação e análise de sistemas.
Eu tentei negociar manualmente durante o horário de trabalho, mas como um corretor, foi realmente difícil de gerenciar contas de negociação e de espremer em 100+ telefonemas tentativas por dia. Eu também sofreu com a história triste de costume que cada comerciante perdura. Conta #1 explodiu em 3 meses. Conta #2 explodiu em 6 meses. Essa foi a primeira $5,000 jogado para baixo do poço.
A análise técnica, com suas linhas de tendência e outras ferramentas são Hocus Pocus pseudo-ciência. Eu troquei assim por quase um ano, mas nunca me senti confiante ou confortável com a idéia de que as linhas subjetivamente desenho no gráfico leva a informações úteis.
A idéia de definir quantitativamente uma estratégia permite o teste e análise de uma idéia para determinar se é ou não realmente realizada qualquer mérito. A primeira idéia de análise não-técnica que eu tinha era de olhar para invulgarmente grandes bares com a idéia de desvanecimento esses movimentos. Acesso com a secretária FXCM Sistemas ajudaram a moldar a minha idéia de uma idéia subjetiva como "big bar" em um parâmetro matemático como "desvio padrão". Eles também explicou plataformas de negociação a considerar e recomendou alguns programadores para ajudar a desenvolver a idéia.
Minha experiência de trabalho com os programadores era uniformemente terrível. I tendem a mergulhar em projetos, assim, em vez de depender de a brigada clown-car para meia desenvolver minhas ideias, Eu queria que o controle final sobre o processo de desenvolvimento. Isso levou à 20+ horas por programação e análise de estratégias de semana em casa depois de trabalhar o dia. O bit sistema de design bug duro e nunca deixar ir.
(Nathan):
Uma das preocupações mais comuns quando se fala de back-teste é o excesso de otimização. Da sua perspectiva, quais são alguns dos erros mais comuns que a maioria dos desenvolvedores de sistemas fazem? Eu tenho a minha própria lista, mas podemos discutir os mais quando se virar a mesa.
(Shaun):
O núcleo básico da idéia ou tem mérito, ou não. Não há um conjunto segredo de insumos mágicos que transforma uma estratégia ruim em um bom. Inputs Bad, contudo, pode transformar uma boa estratégia em um mau.
Optimization não consegue diferenciar entre "rentável" e "bom". I flog este cavalo morto constantemente, mas a coisa mais confuso sobre a negociação é que você pode trocar por jogar uma moeda e estabelecendo um 50 parada pip, 50 pip ter lucro e realmente sair um vencedor - às vezes. A maioria dos vencedores irá mostrar pequenos lucros. Um pequeno punhado deles iria mostrar lucros gigantescos puramente como resultado de sorte. O pior é que a maioria dos comerciantes rentáveis vai realmente acreditar que eles são a razão para o seu sucesso quando ele é realmente apenas pura sorte.
Optimization é geralmente o processo de encontrar o mais sortudo vencedor acidental. Não é à toa que otimizado estratégias quase universalmente falhar daqui para frente. A verdadeira tarefa é distinguir entre as idéias que são inerentemente não-aleatória contra estratégias ou consultores especializados que, coincidentemente, ganhar dinheiro a partir de um processo aleatório.
(Nathan)
Com base em sua experiência e conhecimento, se alguém lhe envia um sistema de código que você pode determinar rapidamente possíveis problemas com a sua lógica, ou mesmo o excesso de otimização vermelho bandeiras? Por exemplo, você pode a obter um sistema de um fundo de hedge ou comerciante quer codificado que tem tantas variáveis específicas que você sabe imediatamente que não será robusto. Eu normalmente pode identificar estas questões a partir de minha própria experiência de desenvolvimento do sistema, mas a partir de sua perspectiva como um codificador que é bastante fácil de reconhecer?
O que você faz nos casos? São mais touro clientes encabeçada, evitando qualquer feedback ou eles são mais de mente aberta para ouvir?
(Shaun):
Nós vemos o nosso principal papel como o de um trabalhador da construção civil. Se você quer construir uma casa feia, esse é o seu caso. Por outro lado, se você solicitar minha opinião, Eu não vou segurar volta dizendo que é a casa mais feio que eu já vi.
As pessoas freqüentemente perguntam, "Você acha que isso vai funcionar?"Eu quase sempre responder não, e então eles nos contratam para construí-lo de qualquer maneira.
Curiosamente, desenvolvimento da estratégia é muito semelhante à negociação em que as pessoas se emocionalmente ligado a ideias. Mesmo em face de fortes advertências, eles cobram pela frente. Um querido amigo meu opinou sobre o assunto, provérbio, "Um punhado de pessoas não tentar. Um punhado ainda menor ouvir bons conselhos. O resto de nós aprender da maneira mais difícil. "A maioria das pessoas exigem a experiência de cair de seu rosto antes de aprender a lição por trás do conselho.
Se você está motivado o suficiente para pedir um programador para construir uma estratégia para você, é porque você já sabe que é algo que você realmente quer tentar. Eu poderia dizer sem rodeios, "Isso vai acabar em lágrimas". 95% das pessoas ir em frente com o projeto, de qualquer maneira.
Apesar do meu conhecimento de mercados e sistemas, Eu não sou um oráculo, ou. Eu disse às pessoas que eu achava que suas idéias eram ruins, apenas para tê-los voltar um ano depois e dizem-me que está ganhando dinheiro.
...... .Stay Atento para a Parte II quando discutimos HFT, mais problemas de back-test (incluindo aqueles única para Metatrader) e se há temas comuns aos sistemas bem sucedidos.
dMM() Michal diz
( outra tentativa de postar uma palavra aqui )
dMM() Michal diz
( NB: Este post original, foi rejeitada ontem )
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Olá, Shaun., Olá, Nathan..
Este é realmente um bom tópico & fez-me responder um pouco e adicione algumas notas aqui.
[ Estratégia-código DNA — uma vitória / FALHA de impressão digital ]
Esta estratégia-impressão digital é como um código de DNA … existe independentemente de sua vontade.
Uma tentativa de esquecer isso vai custa-lhe todo e qualquer dinheiro que você pode imaginar.
Sim, tudo.
Seja 10 vezes sua renda anual ou 10 vezes os E.U.. PIB.
Simplesmente você inevitavelmente vai perder todo o dinheiro. Pullstop.
b>[ dMM() é a chave mestre ]
Esta é a capacidade fundamental de transformar qualquer jogo não-perder de uma corrida de ratos em uma verdadeiramente Estratégia de lucro profissional.
Tendo gerido o dMM() parte da história, a estratégia pode produzir várias ordens de magnitude melhores lucros e escapar da pista de corrida de ratos em áreas vastas e ricas da LeverageSPACE. Isso faz com que os lucros reais realizáveis, Isso torna o imperativo contemporâneo uma obrigação, Não permanecer na desnatação sub linear ineficiente da corrida de ratos.
[ Neural / burro-ortogonais BackTesting pode levá-lo para uma Fata Morgana de dados-RESSONANTE sem futuro ]
Ninguém, Quem gastou nada acima 100 CPU-anos em BackTesting podem confirmar, que uma estrutura de testes automatizados não pode criar uma nova idéia, Nem pode melhorar a estratégia. Pode _only_, e _only_ verificar as respostas de estratégia para as situações de mercado passadas.
Ter abstraído de esquemas de comportamento humano,
tão bem refletido no blog-post original,
um pode focalizar as partes intrínsecas do sucesso.
Estes são vários e temos de lidar com cada um para chegar ao cofre-lado.
Cada estratégia tem sua própria impressão digital financeira — uma expectativa matemática — uma vitória / FALHA de impressão digital.
Ser negativo
( em seguida, será, Com certeza, devastar os fundos do investidor. Sim, na verdade — todos os fundos, independentemente do capital inicial – seja um soldado ou um fundo de hedge ou até mesmo os fundos do FED ( e Deus nos salve do FED fazer algo semelhante como esse :ó) )),
seja positivo,
uma expectativa matemática por-se
é a terra-marca básica
entre uma estratégia razoável e irracional.
Assim, o obrigatório passo não. 1
é para evitar a estratégia para permanecer na área de expectativa negativa de matemática
Não passo. 2
…
Não passo. 3
…
Não passo. 4
…
—
Você deveria sentir que você gostaria de ler mais sobre estes assuntos,
por favor,
Avise o Shaun,
Envie-lhe uma nota
para ir e aprofundar cada um deles
Atenciosamente
Michal