Depois de decidir sobre uma estratégia de negociação sistema, um dos primeiros hangups você vai encontrar será determinar os melhores mercados para o comércio de sistema. Como a maioria das questões importantes, somos confrontados com a vida, não existe uma resposta simples para ser encontrados aqui.
Dependendo do seu apetite por risco e sua fome de lucros, você pode achar que é aceitável para o comércio apenas um fundo de índice ou centenas de ações, títulos, moedas, e commodities. Você pode determinar que você quer negociar cada um desses mercados, através de ETFs ou utilizar as opções a tomar suas posições.
Não há um “direito” resposta aqui. Existem argumentos a favor e contra um mercado único de negociação, assim como há argumentos a favor e contra a negociação 200 mercados. A definitiva somente quando se trata de escolher qual dos mercados ao comércio, é que você tem que investir algum pensamento cuidadoso em sua abordagem.
Com o que disse, aqui estão algumas idéias que são populares entre os comerciantes do sistema:
Estratégias Índice
Esta é a abordagem mais básica, o que é perfeito para o investidor que acredita na tendência sistemática seguinte, mas só quer usá-lo para superar uma compra tradicional e realizar abordagem. Este investidor pode estar usando uma estratégia tão simples como ir muito tempo, quando o índice está acima da 200 dia média móvel simples (Colegial) e vai descontar quando se está abaixo do 200 dia SMA.
Usando ETFs que espelham o desempenho dos índices é uma ótima maneira de implementar essas estratégias. Os investidores podem usar o QQQ para acompanhar o Nasdaq ou o SPY para acompanhar o S&P 500. Uma abordagem simples como este tem o poder de proporcionar aos investidores toda a cabeça do mercado geral, evitando os acidentes de Black Swan.
O problema com apenas trocando alguns fundos de índice é que você precisa o mercado de ações para mover a fim de ganhar dinheiro. Se o mercado em geral passa um ano inteiro (ou uma década inteira) agitada para os lados, não vão ser muitos lucros a ser tido para os comerciantes.
Ter a capacidade de trocar o seu sistema em outros mercados, enquanto os estoques não são trending é a diferença entre apenas batendo o mercado e postar retornos significativos. Contudo, expondo seu capital comercial para mais mercados também pode significar assumir mais cargos, aumentando assim o risco. Este é o lugar onde você precisa ter uma forte compreensão do que você quer alcançar com a sua negociação e quanto risco que você vai ser capaz de tolerar.
Connors & Mercados da FEF de Alvarez
Autores Larry Connors e Cesar Alvarez utilizada uma coleção de 20 EFTs diferentes para cada um dos sistemas que documentado e ensaiadas no seu livro, Alta probabilidade ETF Negociação. Seus ETFs selecionados forneceu uma combinação diversificada de o mercado de ações, bem como a exposição a mercados Ouro e Diamante.
Os ETFs eles utilizados foram:
- Diamonds Confiança (DIÂMETRO)
- iShares MSCI Emerging Markets INDX (EEM)
- iShares MSCI Fundo de Índice EAFE (TEM)
- iShares MSCI Hong Fundo Rei Index (EWH)
- iShares MSCI Japão índice (EWJ)
- iShares MSCI Índice Taiwan (EWT)
- iShares FTSE / China Xinhua 25 Índice (FXI)
- SPDR Ouro Trush (GLD)
- iShares S&P América Latina 40 Índice (IIF)
- iShares Russell 2000 Índice (Etc.)
- iShares Dow Jones US Imóveis (IY é)
- PowerShares QQQ Confiança (QUEIROZ)
- SPDR S&P 500 (ESPIÃO)
- SPDR S&P construtoras (XHB)
- Materiais SPDR (XLB)
- Energia Select Sector SPDR (ELE)
- SPRD selecione financeira (XLF)
- SPDR selecione industrial (41)
- Cuidados de saúde SPDR (XLV)
Como você pode ver, Connors e Alvarez dar um grande passo para além da abordagem índice ETF padrão. Eles são capazes de trazer uma série de mercados estrangeiros e setores específicos da indústria em sua negociação, utilizando diversos mercados. Incorporando mercados estrangeiros e commodities é uma boa maneira de permitir que seu sistema para encontrar oportunidades de negociação, enquanto os mercados de ações gerais estão se movendo para os lados.
Se a estratégia que você está olhando para implementar é robusto o suficiente para lidar com qualquer tipo de mercado, aumentando o número de mercados que você está negociando pode ser uma excelente maneira de aumentar o número de sinais de comércio que você receberá. Contanto que sua estratégia é responsável por diferenças de volatilidade, Isto deve tornar mais rentável global.
Enquanto Connors e Alvarez dar um passo em frente com o seu universo de negociação, eles ainda omitir os mercados de câmbio e da maioria dos mercados de commodities. Desde a maioria das ações são correlacionadas, pelo menos em algum grau, há uma boa chance de que haverá momentos em que nenhum desses mercados apresentar oportunidades rentáveis.
Mercados diversificada Clenow
Em seu livro, Seguindo a tendência, Andreas Clenow recomenda a negociação de uma estratégia sistemática através de uma ampla coleção de mercados, a fim de garantir a diversificação. Ele insiste em que qualquer tendência sistemática seguinte abordagem precisa de ter exposição a commodities agrícolas, produtos não-agrícolas, futuros de moeda, futuros de acções, e futuros de taxas de ligação. Ele sugere dez mercados em cada uma dessas cinco categorias a seguir.
Commodities Agrícolas:
- Algodão
- Milho
- Madeira serrada
- Boi Gordo
- Porcos magros
- Aveia
- Arroz em casca
- Soja
- Açúcar
- Trigo
Produtos não agrícolas:
- Diesel
- Óleo Cru
- Óleo De Aquecimento
- Gás Natural
- Gasolina, Ouro
- Cobre
- Paládio
- Platina
- Prata
Moedas:
- AUD / USD
- GBP / USD
- EUR / USD
- JPY / USD
- NZD / USD
- EUR / CHF
- EUR / GBP
- EUR / JPY
- CHF / USD
- CAD // USD
Acções:
- CAC 40
- DAX
- FTSE100
- SH China Enterprises
- Hang Seng
- NASDAQ 100
- Nikkei 225
- S&P 500
- Euro Stoxx 50
- Russell 2000
Preços:
- Colorido
- Tesouro
- Longo Gilt
- Banqueiros Canadenses’ Aceitação
- US 2-Year Nota
- US 10-Year Nota
- Eurodólares
- Euro Swiss
- Euribor
- Sterling Curto
Claramente, Diversificação do Clenow é muito mais profundo do que qualquer um dos dois primeiros métodos. Claro, Ele também recomenda que você tem um mínimo $1 milhões em capital de negociação antes de você começar a implementar a sua estratégia. Clenow realmente faz esse ponto para nós em seu livro, provérbio:
“Mais mercados pode aumentar a diversificação e criar mais oportunidades comerciais, mas a adição de muitos irão complicar a sua estratégia e seu lado operacional. O número exato de se decidir sobre deve ser um resultado de suas próprias simulações e que coincidem com sua aceitação do risco.” – Clenow
Comércio 50 diferentes mercados pode ser demais para alguém que está apenas começando a explorar sistema de negociação, no entanto, este é o que os fundos de hedge que estão competindo com estão fazendo. Portanto, devemos ter uma boa compreensão do seu pensamento.
A linha inferior quando se trata de escolher qual dos mercados ao comércio é começar onde você se sinta confortável, e, em seguida, em construir a diversificação o mais rapidamente possível. Você também deve ser extremamente cauteloso para evitar aumentando o risco de ruína trocando muitos mercados.
Lazarus Manyane diz
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