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How to Create a Synthetic Instrument In MetaTrader 5

Janeiro 2, 2018 por Shaun Overton Deixe um comentário

The last version of MetaTrader required offline charts for anyone that wanted to create a par de moeda sintética or instrument. Since MetaTrader 5 still does not allow for offline charts, the ability to create synthetic time frames isn’t possible using the charting time series.

The new build 1640 for MT5 introduces the ability to create synthetic instruments. EU, por exemplo, want to watch VIX Calendar Spreads. Instead of just using my indicator, I also would like to see a chart that helps me track the calendar spread.

VIX calendar spread

A synthetic instrument chart displaying VIX Calendar Spreads

Market Watch MT5

How To Create A Synthetic Instrument Chart

Botão direito do mouse sobre a janela Market Watch (look to the image on the right). You’ll see Symbols appear in a dropdown menu. Click on it.

Alternativamente, just push Ctrl + U on your keyboard.

Create Custom Symbol MT5

Now enter in the Synthetic Instrument name. The name can be anything that you choose with allowed characters.

The most important step is to enter in your formula. As you can see in the image below, mine is a symbol subtraction. The primary keywords that you’ll use are bid() and ask(). Assim, if you want the bid of EURUSD, por exemplo, you type in bid(EURUSD).

Finalmente, make sure to set the number of digits in your instrument. Caso Contrário, your chart will show a large number of unwanted, extra decimals.

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Meu MT4 Expert Advisor não está funcionando

Fevereiro 12, 2015 por Shaun Overton 51 Comentários

Seu consultor especialista MT4 não está funcionando? Leia a nossa lista de verificação para ajudar a diagnosticar o problema. Quero voltar à negociação o mais rápido possível.

Coisas estúpidas que você pode não ter considerado (a sério)

Todo mundo fica irritado quando você chamar a empresa de cabo a queixar-se de que o cabo não está funcionando. Qual é a primeira pergunta que eles pedem?

É a sua TV conectada?

Eles pedem que por uma razão – as pessoas realmente fazem esses tipos de erros, então não se sinta frustrado que eu estou apontando erros potencialmente mudos.

Você tem MetaTrader 4 aberto e instalado?

Você deve ter MetaTrader 4 em execução para usar um consultor especialista. EAs não pode ser executado com MT4 ou o computador desligado.

Você está logado em sua conta?

Se você não vê um logotipo divisão vermelho / verde como na imagem abaixo, é porque você não está logado na sua conta. Escusado será dizer que a internet é um pré-requisito para comércio on-line.

mt4 logged in

Se você sabe que você está entrando as informações da conta corretamente, o próximo passo lógico é para testar a sua internet. Você é capaz de abrir o Google ou outro grande site no seu navegador?

Você tem dinheiro em sua conta?

Você não pode negociar se não houver nenhum dinheiro na conta. Faça um depósito, a fim de permitir o comércio em si.

mt4 zero balance

Se a sua conta olha como este… isso é ruim.

Você já habilitado Autotrading?

Você precisa apertar o botão Autotrading para que ele aparece com uma pequena seta verde.

MT4 autotrading

Você vê um rosto sorridente no gráfico?

sad mt4 expert advisor

Se o seu EA mostra uma cara triste como você vê no canto superior direito da imagem, é porque a negociação EA está desativado

O rosto sorridente é a prova de que o seu consultor especialista é permitido colocar comércios para você. Se você ver um rosto triste (como na imagem acima), em seguida, fazer uma das seguintes opções

  • Verifique se Autotrading está habilitado (ver o problema antes)
  • Botão direito do mouse sobre o gráfico. Escolha Expert Advisors, em seguida, em Propriedades. Botão direito do mouse sobre “Comum” aba. Certifique-se a caixa de seleção ao lado de “Permitir negociação ao vivo” está marcada.
Permitir negociação ao vivo

Seleção Permitir negociação ao vivo para permitir que a EA para colocar comércios.

As coisas que dão errado

Quase todos os itens listados a seguir irá aparecer no Guia Journal se ocorrerem. É o primeiro lugar que você deve ir se você ainda estiver enfrentando problemas.

mt4 journal tab

Você vê as mensagens de erro no Jornal? Este é o primeiro local para visitar, se você ainda está tentando encontrar o problema.

Os seus comércios não pode entrar

Há oh-so-muitas razões pelas quais um comércio não podem entrar. Você está tentando comprar no preço de venda. Seu pedido pendente é muito perto do mercado. Não há liquidez suficiente e que o corretor não é capaz de preencher o seu fim… ou o seu corretor é requoting você e recusando-se a aceitar suas ordens. Se requotes estão acontecendo com você, então você realmente deveria interruptor corretores.

Verifique a guia diário para descobrir a razão.

O deslizamento de corretores é maior do que a derrapagem de quantidade especificada para a ordem

A maioria dos EAs conter uma entrada para Derrapagem. Se você especificar uma pequena quantidade e o corretor não é capaz de preencher o seu fim, ao preço solicitado, em seguida, o seu comércio será rejeitada. Você saberá que isso verificando o Jornal.

O contexto é ocupado

Este é um erro comum a muitos EAs. Se você está trocando tanto o EURUSD e GBPUSD e geram sinais ao mesmo tempo, em seguida, um sinal deve esperar.

Não MT4 não permitir o envio de ordens múltiplas ao mesmo tempo. Neste cenário, a EA tem de enviar a ordem EURUSD, esperar para o corretor para aceitá-lo e obter a confirmação. Então, e só então ele pode pedir para colocar o comércio GBPUSD. Fale com um Programador MetaTrader se você está enfrentando esse problema.

O preço de seu pedido pendente é demasiado estreita para o mercado atual.

Solução: colocá-lo mais longe ou obter um novo corretor. Você não deve colocar-se com restrições à sua negociação.

Um erro de compilação impediu MT4 de gerar um arquivo executável

Isso impedirá que a EA de carregar para o gráfico. Você verá uma nota no Jornal dizendo que a EA foi removido e ele vai te dar uma razão uninitialization.

Um erro de lógico no código está impedindo a EA de tomar comércios na hora certa

Se você pagou por um consultor especialista e ele não está negociando no momento correto, em seguida contato nossos programadores.

Eu não posso usar MT4 enquanto a EA é executado

Em seguida, a EA contém um loop infinito. Você precisa ter esse removido de seu código-fonte MQL4 antes que você vai ser capaz de usar o consultor especialista e MT4 ao mesmo tempo.

Um comércio de compra não vai entrar enquanto eu tenho um comércio de venda aberto. Ou… um comércio de venda não vai entrar enquanto eu tenho um comércio aberto buy

Seu corretor é mais do que provável que em os EUA. Você está tentando se proteger, o que significa ter um buy comércio aberto e um comércio de venda abertos ao mesmo tempo, no mesmo par de moedas. Isso é ilegal em os EUA, assim MetaTrader não permite que ele.

Meu EA diz algo sobre um arquivo que está faltando

Alguns EAs, especialmente aqueles que você compra na internet, exigir arquivos especiais, a fim de executar corretamente. Mesmo um arquivo ausente fará com que a EA a avaria. Estes podem incluir arquivos, arquivos de biblioteca / dll, ou um indicador personalizado. Faltando também significa que o arquivo(s) não está localizado na pasta correta.

Você não permitiram permissão DLL

Verifique sua permissão DLL se você ver esse erro. Botão direito do mouse sobre o gráfico. Escolha consultores especializados, em seguida, escolha Propriedades. Clique na guia Comum. Certifique-se de que você tem uma seleção ao lado de “Todas as importações de DLL”.

Allow dll imports

Você trocou as contas ou perfis

MetaTrader desabilita troca automatizada quando você alternar contas ou perfis. Clique no botão grande na parte superior da sua plataforma MetaTrader que diz “Autotrading”.

O servidor do seu corretor é baixo

Isso deve causar medo no coração de cada comerciante de forex on-line. Enquanto a maioria dos corretores têm 99.99999% uptimes, ele raramente acontecem quando um servidor cair. Se a sua internet está funcionando e tudo funciona exceto MetaTrader, em seguida, é hora de ligar para o número de atendimento ao cliente do seu corretor.

Porque você gosta negociação com EAS, Por que não verificar a nossa consultores especializados gratuitos? Clique aqui para rever a seleção.

Não consegue encontrar a resposta para o seu problema? Explique o problema na seção de comentários abaixo para obter uma resposta no prazo de um dia útil.

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Como ganhar com Trading Systems mecânicos

Março 18, 2014 por Eddie flor 13 Comentários

Muita tinta tem se dedicado a identificar as causas das falhas dos sistemas de comércio mecânicos, especialmente após o fato. Embora possa parecer paradoxal (ou, para alguns comerciantes, simplesmente imbecil), a principal razão por que esses sistemas de negociação não é porque eles confiam muito nas mãos-livres, fogo-e-esqueça natureza do comércio mecânica. Próprios algoritmos não têm a supervisão humana objetiva e intervenção necessária para ajudar os sistemas evoluem na etapa com a mudança de condições de mercado.

Falha de sistemas de negociação Mecânica, ou falha comerciante?

Em vez de lamentar uma falha do sistema de negociação, é mais construtivo para considerar as maneiras pelas quais os comerciantes podem ter o melhor de dois mundos: Ou seja, os comerciantes podem desfrutar dos benefícios de sistemas de negociação mecânica gerenciado pelo algoritmo, como o rápido-fogo execuções automáticas e decisões de negociação sem emoção, enquanto ainda alavancando sua capacidade humana inata para o pensamento objetivo sobre fracasso e sucesso.

O elemento mais importante de qualquer profissional é a capacidade humana de desenvolver. Os comerciantes podem mudar e adaptar seus sistemas de negociação, a fim de continuar a ganhar antes de perdas tornam-se financeiramente ou emocionalmente devastador.

Escolha o tipo certo ea quantidade de dados de mercado para testes

Os comerciantes bem sucedidos usam um sistema de regras repetitivos para colher ganhos de ineficiências de curto prazo no mercado. Para as pequenas, comerciantes independentes na grande mundo de valores mobiliários e derivativos de negociação, onde os spreads são ferozes fina e concorrência, as melhores oportunidades de ganhos vêm de manchar as ineficiências do mercado com base em simples, fácil de quantificar dados, em seguida, tomar medidas o mais rápido possível.

Quando um comerciante desenvolve e opera sistemas de negociação mecânicos baseados em dados históricos, ele ou ela está esperando por ganhos futuros com base na idéia de que as ineficiências de mercado atuais continuarão. Se um comerciante escolhe o conjunto de dados errados ou utiliza os parâmetros errados para qualificar os dados, preciosas oportunidades podem ser perdidas. Ao mesmo tempo, uma vez que a ineficiência detectada em dados históricos não existir, em seguida, o sistema de negociação falhar. As razões pelas quais ele desapareceu não são importantes para o comerciante mecânica. Apenas os resultados importa.

mechanical trading rules

Escolha os conjuntos de dados mais pertinentes ao escolher o conjunto de dados a partir do qual a criar e testar sistemas de negociação mecânicos. E, a fim de testar uma amostra grande o suficiente para confirmar se uma regra de negociação funciona de forma consistente em uma ampla gama de condições de mercado, um comerciante deve usar o período de prática mais longa de dados de teste.

Assim, parece apropriado para construir sistemas de negociação mecânicos baseados em ambos os estabelecidos, bem como o conjunto simples de parâmetros de projeto de mais longa possíveis dados históricos. A robustez é geralmente considerada como a capacidade de suportar vários tipos de condições de mercado. Robustez deve ser inerente a qualquer sistema testado em uma série de dados históricos e regras simples de longa data. Testes prolongados e regras básicas devem refletir a mais ampla variedade de condições do mercado potencial no futuro.

Todos os sistemas de comércio mecânicos eventualmente falhará porque os dados históricos, obviamente, não contém todos os eventos futuros. Qualquer sistema construído em dados históricos, eventualmente, encontrará condições ahistóricas. Visão e intervenção humana impede estratégias automatizadas de correr fora dos trilhos. O pessoal do Cavaleiro Capital saber algo sobre snafus negociação ao vivo.

Simplicidade vence por sua adaptabilidade

Sistemas de negociação mecânicos de sucesso são como viver, organismos respirar. Estratos geológicos do mundo estão cheios de fósseis de organismos que, embora ideal para o sucesso de curto prazo durante os seus próprios períodos históricos, foram muito especializada para a sobrevivência e adaptação a longo prazo. Simples sistemas de negociação algorítmica mecânicas com orientação humana são melhores, porque eles podem sofrer rápido, fácil evolução e adaptação à mudança das condições no ambiente (leia marketplace).

Regras de negociação simples reduzir o impacto potencial de viés de mineração de dados. Viés de mineração de dados é problemática porque pode superestimar o quão bem uma regra histórica será aplicada em condições futuras, especialmente quando os sistemas de comércio mecânicos estão focados em prazos curtos. Sistemas de negociação mecânicos simples e robusto não deve por afetados pelas prazos utilizados para fins de teste. - O número de pontos de teste encontradas dentro de um determinado intervalo de dados históricos ainda deve ser grande o suficiente para provar ou refutar a validade das regras de negociação que está sendo testado. Dito de outra forma, simples, sistemas de negociação mecânicas robustas irá ofuscar viés de mineração de dados.

Se um comerciante usa um sistema com parâmetros de design simples, tais como o Sistema QuantBar, e testa-lo usando o período de tempo histórico mais longo adequado, em seguida, as únicas outras tarefas importantes será o de manter a disciplina de negociação do sistema e monitoramento de seus resultados daqui para frente. Observação permite evolução.

Por outro lado, comerciantes que usam sistemas de negociação mecânicos construídos a partir de um conjunto complexo de vários parâmetros corre o risco de "pré-evolução" seus sistemas em extinção precoce.

Construir um sistema robusto que aproveita o melhor do comércio mecânica, sem cair as suas fraquezas

É importante não confundir a solidez dos sistemas de comércio mecânicos com a sua capacidade de adaptação. Sistemas desenvolvidos com base em uma infinidade de parâmetros levou a conquistar negócios durante períodos históricos - e até mesmo durante os períodos observados atuais - '. Robusto "são freqüentemente descritos como Isso não é uma garantia de que tais sistemas pode ser ajustado com sucesso uma vez que tenham sido comércio passado sua "período de lua de mel.” Que é um período de negociação inicial durante o qual as condições acontecer para coincidir com um certo período histórico sobre o qual o sistema foi baseado.

Simples sistemas de negociação mecânicos são facilmente adaptado às novas condições, mesmo quando as causas da mudança de mercado permanecem obscuros, e sistemas complexos são insuficientes. Quando as condições de mercado mudança, como eles continuamente fazer, os sistemas de negociação que são mais propensos a continuar a ganhar são aqueles que são simples e mais facilmente adaptável às novas condições; um sistema verdadeiramente robusta é aquela que tem longevidade sobretudo.

Simples sistemas de negociação algorítmica mecânicas com orientação humana são melhores, porque eles podem sofrer rápido, fácil evolução e adaptação à mudança das condições no ambiente (leia marketplace).

Infelizmente, depois de experimentar um período inicial de ganhos ao utilizar os sistemas de comércio mecânicos excessivamente complexas, muitos comerciantes cair na armadilha de tentar ajustar os sistemas de volta ao sucesso. O desconhecido mercado, Ainda mudando, condições já pode ter condenado que espécies inteiras de sistemas de negociação mecânicos à extinção. Novamente, simplicidade e capacidade de adaptação às condições de mudança oferecer a melhor esperança para a sobrevivência de qualquer sistema de negociação.

Use uma medida objetiva de distinguir entre o sucesso eo fracasso

Queda mais comum do comerciante é um apego psicológico ao seu sistema de negociação. Quando as falhas do sistema de negociação ocorrer, normalmente é porque os comerciantes adotaram uma subjetiva, em vez de ponto de vista objetivo, especialmente no que diz respeito a parar-as perdas durante comércios particulares.

A natureza humana muitas vezes leva um profissional para desenvolver uma ligação emocional com um sistema particular, especialmente quando o comerciante tem investido uma quantidade significativa de tempo e dinheiro em sistemas de negociação mecânicos com muitas peças complexas que são difíceis de entender. Contudo, É extremamente importante para um comerciante para a etapa fora do sistema, a fim de considerá-lo objetivamente.

Em alguns casos, o profissional se torna delirante sobre o sucesso esperado de um sistema, até mesmo ao ponto de continuar a negociar um sistema obviamente-perder muito mais do que uma análise subjetiva teria permitido. Ou, após um período de vitórias gordas, um comerciante pode tornar-se "casado" com um sistema antigo vencedor do mesmo enquanto sua beleza desaparece sob a pressão de perdas. Pior, um comerciante pode cair na armadilha de escolher seletivamente os períodos de teste ou parâmetros estatísticos para um sistema já perdendo, a fim de manter a falsa esperança para o valor contínuo do sistema.

Um critério objetivo, tais como a utilização de métodos de desvio-padrão para avaliar a probabilidade de falha de corrente, é o único método de vencimento para determinar se os sistemas de comércio mecânicos têm realmente falhou. Através de um olhar objetivo, é fácil para um comerciante para identificar rapidamente falha ou falha potencial em sistemas de comércio mecânicos, e um sistema simples pode ser rápida e facilmente adaptado para criar um sistema de recém-ganhar novamente.

A falha dos sistemas de negociação mecânicos muitas vezes é quantificada com base na comparação entre as perdas atuais, quando medido contra as perdas históricas ou rebaixamentos. Tal análise pode conduzir a um subjectiva, conclusão incorreta. Drawdown máximo é frequentemente utilizado como métrica limiar pelo qual um comerciante vai abandonar um sistema. Sem considerar a maneira pela qual o sistema atingiu esse nível de rebaixamento, ou o período de tempo necessário para atingir o mesmo nível, um comerciante não se deve concluir que o sistema é um perdedor com base apenas na rebaixamento.

Desvio padrão contra o rebaixamento como uma métrica de falha

De fato, o melhor método para evitar descartando um sistema vencedor é usar um padrão de medição objetivo de determinar a distribuição atual ou recente de retorno do sistema obtido, enquanto na verdade negociá-lo. Compare medição contra a distribuição histórica dos retornos calculados a partir de back-testing, enquanto a atribuição de um valor limite fixado de acordo com a certeza de que o atual "perder" a distribuição de sistemas de negociação mecânicos é de fato além do normal, perdas de-ser-esperados, e deve, portanto, ser descartado como falha.

Assim, por exemplo, supor que um trader ignora o nível levantamento atual, que já sinalizou um problema e desencadeou a investigação. Em vez, comparar a atual série de derrotas contra as perdas históricas que teriam ocorrido enquanto a negociação que o sistema durante os períodos de teste históricos. Dependendo de como um comerciante é conservador, ele ou ela pode descobrir que a perda atual ou recente está além, dizer, o 95% nível de certeza implícito por dois desvios-padrão a partir do nível "normal" de perda histórica. Isso certamente seria um sinal estatística forte que o sistema está executando mal, e, portanto, não. Em contraste, um comerciante diferente com maior apetite por risco pode objetivamente decidir que três desvios-padrão da norma (I.E. 99.7%) é o nível de segurança adequada para julgar um sistema de comércio como "fracassada".

O fator mais importante para todos os sistemas de negociação’ sucesso, seja ele manual ou mecânico, é sempre a capacidade de tomada de decisão humana. O valor de bons sistemas de negociação mecânicos é que, como todos os bons máquinas, eles minimizar as fraquezas humanas e capacitar realizações muito além daqueles atingível através de métodos manuais. Ainda, quando bem construído, eles ainda permitir o controle da empresa de acordo com o julgamento do comerciante e permitir que ele ou ela para orientar clara de obstáculos e possíveis falhas.

Apesar de um comerciante pode usar a matemática na forma de um cálculo estatístico de distribuição padrão para avaliar se uma perda é normal e aceitável, de acordo com registros históricos, ele ou ela ainda está contando com o julgamento humano em vez de fazer puramente mecânica, decisões baseadas em matemática baseando-se apenas em algoritmos.

Os comerciantes podem desfrutar do melhor dos dois mundos. O poder de algoritmos e de comércio mecânica minimiza os efeitos da emoção humana e atraso na colocação de pedidos e execução, especialmente no que diz respeito à manutenção da disciplina de stop-loss. Ele ainda usa a avaliação objetiva de desvio-padrão, a fim de manter o controle humano sobre o sistema de comércio.

Esteja preparado para a mudança, e estar preparado para mudar o sistema de comércio

Junto com a objetividade de detectar quando os sistemas de comércio mecânicos mudar de vencedores em perdedores, um comerciante também deve ter a disciplina e visão para evoluir e mudar os sistemas para que eles possam continuar a ganhar durante a novas condições de mercado. Em qualquer ambiente preenchido com mudança, quanto mais simples o sistema, o mais rápido e mais fácil será a sua evolução. Se uma complexa estratégia falhar, pode ser mais fácil de substituir do que para modificá-lo, enquanto alguns dos sistemas mais simples e mais intuitivos, tais como o Sistema QuantBar, são relativamente fáceis de modificar on-the-fly, a fim de adaptar-se às condições de mercado futuro.

Em suma, pode dizer-se sistemas de negociação mecânicos devidamente construídas devem ser simples e adaptável, e testado de acordo com o tipo correcto e a quantidade de dados de modo a que eles vão ser suficientemente robusto para produzir ganhos sob uma ampla variedade de condições do mercado. E, um sistema de vencimento deve ser julgado pela métrica adequada de sucesso. Em vez de simplesmente confiar em regras de negociação algorítmica ou níveis máximos de rebaixamento, qualquer decisão sobre se um sistema falhou deve ser feita de acordo com o julgamento humano do comerciante, e com base em uma avaliação do número de desvios padrão de desempenho atual do sistema, quando medido contra suas perdas histórico-teste. Se os sistemas de comércio mecânicos não estão a realizar, o profissional deverá fazer as mudanças em vez de apego necessárias para um sistema de derrotas.

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Um novo olhar sobre Adaptive Asset Allocation

Março 13, 2014 por Eddie flor 6 Comentários

Alocação de Ativos Adaptive (AAA) nasceu como uma das várias estratégias de irmãos para a aplicação Moderna Teoria do Portfolio (MPT), que foi proposto pela primeira vez em 1967 como uma forma de otimizar a carteira ganhos. Ainda, muitos comerciantes e estrategistas financeiros que realmente acreditam na matemática do MPT estão desiludidos, porque os resultados do mundo real ao usar AAA não cumpriram as suas expectativas calculados para ganhos, ea volatilidade dessas carteiras tem sido maior do que o esperado.

Estudos recentes deste tópico têm sugerido que esse descompasso entre as expectativas ea realidade pode ser principalmente devido à duração dos períodos de tempo usado para médias de entrada e carteira de reequilíbrio: Aparentemente, quando os cálculos são baseados em dados de entrada utilizando as médias obtidas por períodos muito curtos de tempo, os retornos da carteira, são melhores do que quando essas médias são calculadas com base em números de longo prazo. E, quando os intervalos portfólio reequilíbrio são mais curtos, desempenho é melhor e volatilidade e risco são reduzidos.

Para recapitular, MPT depende de 3 parâmetros para criar portfolios ideais, geralmente envolvendo um conjunto de classes de ativos, incluindo ações em os EUA, Europeu, Japonês e mercados emergentes, mais U.S. e REITs internacionais, E.U.. de longo prazo e Treasuries intermediários, bem como o ouro e outras commodities. Os parâmetros são:

  • A volatilidade esperada
  • Retornos esperados
  • Correlação esperada

Parece que o uso de médias de curto prazo para cenários MPT leva a resultados mais precisos. Uma deficiência do modelo de alocação da geração anterior, Alocação de ativos estratégicos (O CLIMA), torna-se aparente porque esse modelo se aplica MPT com base nas médias de longo prazo em relação aos parâmetros acima. Conforme detalhado na recente novo trabalho sobre este tema, usando médias de longo prazo leva a erros significativos em retornos calculados.

Na prática, médias de longo prazo para um horizonte de tempo de 5 a 20 anos são pobres preditores de volatilidade, retornos e correlação. A diferença estatística entre os cálculos utilizando médias de 20 anos e aqueles que utilizam 3-ou-4 anos médias em relação aos retornos anualizados 'stocks é enorme, variando de retorno negativo para quase 14%. Tendo em conta os horizontes temporais de investimento relativamente curtas de hoje em dia a maioria dos investidores, parece claro que o uso de parâmetros de curto prazo nos cálculos trará resultados mais realistas.

Adaptive portfolio

Carteiras oferecer melhores retornos ajustados ao risco quando eles se adaptam às condições de mercado de curto prazo.

Para reconhecer a realidade sem disavowing cálculos de prazo mais longo inteiramente, alguns investidores optam por ajustar seus cálculos, aplicando a longo prazo valor em vez de uma abordagem de longo prazo média aproximação, que tende a pesar carteiras em favor de acções, quando os preços das ações caem, e, inversamente, para reduzir a ponderação em acções como os seus preços se tornam mais caros.

Ainda, Com a tecnologia avançando há algumas novas alternativas ao uso de valorização de longo prazo para "incapacitantes" os retornos calculados. No extremo do horizonte de curto prazo encontram-se os investidores de alta frequência, que aproveitar as tendências de curto prazo, correlações e reversões-à média, a fim de gerar estimativas mais realistas de retornos. Não há atualmente muita emoção na comunidade de negociação com base no sucesso dos comerciantes que usam sistemas de HFT. Ainda, à medida que mais comerciantes lotam este nicho, é possível que os spreads vão fina ou talvez desaparecer completamente.

O valor preditivo de momentum

Momentum é uma excelente maneira para os investidores para estimar o desempenho a curto prazo. De acordo com o velho ditado: O melhor preditor de preço futuro de curto prazo é o preço atual. E, como o horizonte de investimento é alargada de intraday ou diário de negociação, para fora, para os períodos semanais, o efeito da quantidade de movimento torna-se mais perceptível. Talvez devido a maior, investidores de movimento mais lento, os preços tendem a continuar se movendo na mesma direção por várias semanas. Dada essa probabilidade, é lógico para explicar impulso na construção de um portfólio, independentemente das médias de longo prazo já observado.

Volatilidade

Volatilidade, muito, foi mal aplicado em relação aos MPT. Por exemplo, embora volatilidade anualizada média de longo prazo é de cerca de 20% para os preços das ações e sobre 7% para 10 anos do Tesouro, volatilidade real medido durante os horizontes da maioria dos investidores de tempo mais curtos flutua muito mais descontroladamente, e é, portanto, muito menos precisos para projetar condições futuras. Assim, volatilidade real pode ter um impacto muito mais negativo sobre uma carteira do que a volatilidade calculada implica.

E, embora muitos investidores tentam equilibrar mais ou menos a diferença de volatilidade entre ações e títulos ponderando carteiras com 60% stocks e 40% títulos, ainda, as volatilidades reais experimentou pode até substituir um tal método de balanceamento de crude. Portanto, quanto às hipóteses de volatilidade parece mais seguro para contar com o ditado mencionado acima, que é, a menos tendenciosa suposição de preço de amanhã é baseada no preço de hoje. Da Mesma Maneira, a menos tendenciosa palpite de faixa de preço de amanhã é a faixa de preço durante o passado recente, que, naturalmente, representa a volatilidade recente.

Desde recente volatilidade parece oferecer o melhor palpite sobre volatilidade futuro próximo, e a maioria dos investidores têm um horizonte de curto prazo, parece lógico usar volatilidade de curto prazo como o parâmetro para MPT em vez de volatilidade de longo prazo. Como uma volatilidade relativa estaladiça, um investidor mais experiente reequilibrar uma carteira pode calcular a sua volatilidade e, a fim de manter o risco de volatilidade a um nível estável ao longo do tempo, poderia reduzir a exposição movendo em parte em dinheiro quando a volatilidade excede o nível alvo.

Correlação & retornos

Mesmo que as correlações de longo prazo entre os preços das classes de ativos, como ações e títulos do Tesouro, ou ações e ouro, são baixos ou negativos, ao longo de períodos de tempo mais curtos as correlações reais variam muito. Assim, por exemplo, a volatilidade de um 50-50 carteira de ações-e-bond pode diminuir 50% como a correlação diminui.

Similarmente, embora muitos comerciantes compreender intuitivamente que o risco de uma carteira é reduzida em repartir a volatilidade dos seus componentes, uma observação menos intuitiva a partir dos estudos recentes tem sido que retorna de carteiras de gestão de risco também foram melhorados em até 25%. Finalmente, uma vez que a natureza humana de investidores torna difícil de se concentrar em retornos sozinho enquanto desconsiderando os riscos, especialmente por um longo prazo, quando os levantamentos de crédito pode acumular, também é prudente considerar máximo rebaixamento junto com volatilidade quando se busca o máximo retorno.

Resumo

Se cenários MPT com base em valores médios de curto prazo dar estimativas mais precisas do que aquelas baseadas em valores de longo prazo, então parece melhor para os comerciantes HFT e outros investidores de curto horizonte de usar valores observados atuais para otimização de portfólio. Nos estudos recentes aqui citadas, os autores têm defendido o reequilíbrio mensal das carteiras usando um verdadeiro Allocation Adaptive ativo com base em retornos no curto prazo, tendo em vista a sua dinâmica, juntamente com as médias adequadas volatilidade e de correlações de curto prazo.

Uma abordagem algorítmica pode ser a criação de carteiras frescos no momento da reequilíbrio mensalmente com base no topo poucos ativos de acordo com seis meses ou momento ainda mais curto, e para alocar ativos de acordo com um algoritmo especificando variação mínima na volatilidade, em vez de repartir cada ativo de acordo com a sua volatilidade indivíduo. Esta abordagem conta da volatilidade e as correlações entre os top poucos bens, a fim de criar um portfólio impulso com a volatilidade da carteira menos se espera, juntamente com um perfil de risco palatável.

 

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Como criar um sistema de comércio de vencimento

Março 11, 2014 por Eddie flor 2 Comentários

Muitos comerciantes são atraídos para forex por causa das oportunidades de ganhos de gordura, especialmente quando comparado com os estoques. Ainda, quando da negociação forex a alavancagem inerente pode afetar os comerciantes’ emoções, levando a um excesso de negociação, perda perseguindo e tentando adivinhar. Um sistema de comércio mecânica pode fornecer a solução vencedora.

Por que construir um sistema de comércio?

Negociação manual funciona bem para muitos comerciantes de ações, especialmente aqueles que utilizam estratégias de buy-and-hold para um número limitado de picaretas favoritos, Ainda comerciantes forex precisam de melhores ferramentas e disciplina mais forte, a fim de ser rentável.

Em qualquer indústria, uma máquina bem construído é mais eficiente do que qualquer ser humano

Um sistema de comércio mecânica bem construído oferece um comerciante o melhor dos dois mundos: tecnologia e matemática dar o comerciante a capacidade de detectar e aproveitar as ineficiências do mercado e ganhos de colheita em um movimentado, ambiente desordenado, ao livrar dele ou dela a partir do emocional passeio de montanha-russa de negociação.

Encontre o seu próprio nicho

Há uma abundância de sistemas de negociação disponíveis hoje em dia; a chave do sucesso de negociação forex está em encontrar ou adaptar o sistema de "certo" para suas próprias necessidades e estilo. Assim que tiver decidido os parâmetros para o sucesso, incluindo suas metas e objectivos globais para o comércio, tolerância pessoal para o risco, e o montante de capital a ser dedicado à negociação, um sistema pode ser construído para caber-lhe como uma luva.

Quando a construção de um sistema de, há muito espaço para a especialização e individualização - Se todos estavam negociando o mesmo caminho, os spreads iria desaparecer em breve. Como mosquitos zumbindo em torno de um elefante de serração de madeira em movimento rápido, muitos comerciantes ganhar uma vida excelente, capitalizando oportunidades inevitavelmente criados pelos movimentos dos jogadores muito maiores no mercado; a chave é reunir um conjunto de recurso de padrões e indicadores que se adequa ao seu estilo pessoal.

Se um padrão é perceptível, então provavelmente é acionável

O primeiro passo é a busca através de dados comerciais do passado, a fim de identificar padrões e condições que parecem oferecer constantemente oportunidades de negócios rentáveis. Gráficos de preços e de volume históricos mostram muitas vezes os padrões que parecem sinalizar os próximos movimentos de preços, e indicadores técnicos vai ajudar a esclarecer uma imagem de outra forma-fuzzy.

Tente olhar para diferentes combinações de indicadores ao longo de diferentes períodos históricos para ver se eles podem dar poder preditivo em manchar mercado gira ou mudanças na tendência. A abordagem "de estilo homem das cavernas" para testar rapidamente seus palpites podem ser tão simples como encontrar um padrão visível em um gráfico impresso, em seguida, segurando uma folha de papel sobre a próxima seção e "adivinhar" o que vai acontecer a seguir; quando você está certo, você pode ter encontrado um padrão de vencimento.

Ensaio & otimização

Depois de identificar um padrão bastante previsível, olhando para gráficos, é hora de pensar em como negociá-lo com lucro. Você deve considerar como ele se encaixa com seu estilo de negociação pessoal, incluindo a gestão de risco. Os padrões e indicadores sobre a qual o sistema se baseia pode ser simples ou complexa, enquanto eles trabalham no mercado e atender às suas circunstâncias.

How to create a winning trading system

O próximo passo é traduzir esses padrões e cenários em codificação matemática, para formar um conjunto de regras de negociação que pode ser totalmente testado. Você pode fazer isso sozinho, ou você pode contar com os serviços de um especialista em codificação para ajudar a alcançar este objetivo. Depois de criar as bases para um sistema de, ele pode ser testado objetivamente, alterando as entradas para encontrar as condições ideais para negociação, tais como as melhores combinações de pares de moedas, paragens, e outras variáveis.

Você pode usar o software para testar rapidamente múltiplas combinações de indicadores. A chave é identificar padrões previsíveis, que lhe dará a confiança para negociar quando você vê-los aparecer, se longa ou curta, em seguida, ajustar-los para maximizar seus ganhos. É importante perceber que a maior complexidade não é necessariamente melhor - Um sistema de super-complexo provavelmente não vai engordar sua carteira se ele só sinaliza um comércio uma vez a cada dez anos e seu computador passa a ser desligada quando isso finalmente acontece.

Não se torne casada com seu sistema

Mais importante, se os seus indicadores não estão funcionando durante o teste como você esperava, não se tornam emocionalmente investido em "provar" que eles trabalham. Em vez, passo para trás e dar uma olhada mais ampla - Talvez seja a hora de usar uma combinação diferente de indicadores, ou mudar sua abordagem completamente.

Durante o teste e optimização, é importante deixar intocado alguns dos seus dados históricos do mercado como não testados dados "out-of-sample" enquanto você trabalha através de testar o seu sistema usando dados dentro da amostra. Para fins estatísticos, durante os testes, você só pode usar dados uma vez antes de modificar o seu sistema; então é claro que ele se torna parte de seus dados dentro da amostra. Se você contaminar seus dados de teste, que é, se você confiar em um determinado intervalo de datas de dados a primeira a desenvolver e testar o seu sistema, em seguida, mais tarde re-testar o sistema modificado com os mesmos dados, os resultados possam ser deturpados. Assim, utilizar seus dados de fora da amostra apenas para testes finais e ajustes depois você construiu seu sistema, assim você pode ter certeza de que tais dados é "puro" e não representavam já no sistema.

Certifique-se de back-test qualquer novo sistema prospectivo sobre razoavelmente longos períodos, assim você vai ter uma idéia de como ele executa a longo prazo. E, verificar os resultados ao usar diferentes comprimentos para as suas médias móveis. Também, vale a pena testar o seu sistema amplamente em diferentes pares de moedas, mesmo aqueles que você normalmente não negociar - Você pode se surpreender ao descobrir que o seu sistema faz especialmente bem em um mercado que você ainda não experimentou antes.

Implementação

Apesar de testes e pequenos ajustes deve ser pensado como um processo evolutivo que continua durante a vida útil do seu comércio, Neste ponto, você está pronto para implementar o seu sistema, usando-o para o comércio com dinheiro real. Se você fez sua lição de casa bem, e você ficar com as regras que o seu teste provou vai funcionar sob condições específicas, então você vai estar confiante em seguir adiante.

Atenha-se as regras provadas e você será bem sucedido

Societies contam com leis que regem o comportamento dos seus cidadãos, porque eles aprenderam ao longo do tempo (testadas e optimizadas) o que funciona. Da Mesma Maneira, a fim de ser bem sucedido com forex você deve aderir às regras comerciais consistentes que você já estabelecidos de forma científica. Se você seguir as regras, seu sistema de negociação mecânica pode ajudá-lo a ganhar o jogo forex.

Arquivado em: Como funciona o mercado forex?, Dicas MetaTrader, Teste seus conceitos historicamente Marcado com: indicador, influência, mecânico, fora-de-amostra, gerenciamento de riscos

MetaTrader Código quebrar as alterações

Fevereiro 6, 2014 por Shaun Overton 4 Comentários

Um cliente chamado apenas de comparar a mais recente atualização para MetaTrader Obamacare. Dado o número de telefonemas que eu tenho em campo hoje, que parece certo.

O problema mais comum é que os consultores especializados e indicadores não aparecem dentro do MetaTrader. Clientes juro cima e para baixo que os arquivos estão no lugar certo, MT4 mas não pode encontrá-los por algum motivo.

Você tem uma de duas questões:

  1. Seus arquivos são não no lugar certo. Esta atualização para MT4 migra os novos peritos pasta para um caminho completamente diferente. O novo caminho é C:\Usuários\User_account_name\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ID_da_instância\MQL4\especialistas. Os itens em negrito são diferentes em cada computer.The maneira mais fácil de aceder a esta pasta é clicando em Arquivo / Pasta de Dados Abertos. Clique MQL4, em seguida, os especialistas.

    MetaTrader EA Location for build 600

    Verifique se o seu EA está no lugar certo é seguir as instruções da imagem do

  2. As alterações para a linguagem de programação MQL4 quebrou seu código. Você precisa de um MetaTrader programas modificar seu código para que ele seja compatível com Construir 600. A razão pela qual o seu EA ou indicador não aparece em MT4 é porque o código deixa de funcionar corretamente. Isso não é culpa sua. É um resultado direto das mudanças que MetaQuotes introduzidos MQL4.

Por que eles estão fazendo isso?

A verdadeira razão é que MetaTrader 5 é um fracasso total a partir de uma perspectiva de negócios. MetaTrader Apenas um punhado de corretores adotaram 5 como uma plataforma disponível. Nada que eu saiba se vangloriar sobre ele. É uma opção que está lá, mas ninguém usa. Estamos todos familiarizados e querer ficar com MT4.

MetaQuotes’ resposta é vencer seus usuários chutando e gritando onde quer ir. Eles querem que quero que todos usando MT5. Desde que o mercado tenha votado com a sua falta de adoção, MetaQuotes vê a sua melhor jogada como forçar MT5 em MT4. Como eles mesmos descrevem, eles estão trazendo as características de MT5 até MT4.

Isso vem com um monte “desafios”. Eu digo isso de brincadeira, porque qualquer empresa de tecnologia de tentar um rolo código este grave está fadado ao fracasso. Eles tentaram stuff 3 anos de trabalho de desenvolvimento de um pacote de gráficos separados em um lançamento de software mais antigo. Não é exatamente uma receita para o sucesso.

Estamos todos familiarizados e querer ficar com MT4.

MetaTrader 4 nunca foi concebido como um pacote de gráficos topo. Eu sou do Texas, então eu estou indo para ir com uma analogia arma aqui para reforçar estereótipos de todos. MT4 é o AK-47 dos pacotes gráficos. Há melhor, opções mais sofisticadas disponíveis. Mas, uma AK-47 ainda dispara, mesmo que a câmara está cheia de sujeira.

O apelo de MetaTrader é muito semelhante. Você não precisa de anos de experiência comercial para usá-lo. Você praticamente abri-lo e está tudo pronto.

A linguagem MQL4, pelo menos, uma vez que foi originalmente concebida, foi igualmente básico. Era uma linguagem de script. Isso é bom se você quiser construir uma estratégia transversal média móvel. Se você quiser análise estatística ou implementar lógica complexa, a simplicidade acrescenta muita sobrecarga.

A introdução de programação orientada a objeto para MQL4 tenta apoiar os comerciantes que querem seguir uma abordagem mais sofisticada. A razão pela qual a programação orientada a objectos é importante é realmente para além do âmbito do artigo e, falando francamente, a maioria dos comerciantes da EA realmente poderia me importar menos sobre os detalhes de programação. O takeaway é que você pode fazer tarefas mais complicadas na nova versão do MQL4. Ele vem com o custo de quebrar um monte de antigos indicadores de anúncios EAs.

Você é afetado pelas novas mudanças para MQL4? Email info@onestepremoved.com com os arquivos .mq4 que já não funcionam adequadamente, a fim de receber um orçamento gratuito.

Arquivado em: Dicas MetaTrader

O meu corretor de roubar o meu consultor especialista?

Outubro 17, 2013 por Shaun Overton 4 Comentários

Recebo esta pergunta muitas vezes que é hora de colocar isso para fora na internet. Existem muitas razões para que os comerciantes continuam cautelosos ou suspeito de sua corretora. Se você estiver usando o software do corretor, eles podem roubar os consultores especializados na sua conta que estão a ganhar dinheiro?

Steal MT4 expert advisor

Pode o corretor de roubar o seu EA para MT4 ou MT5?

A resposta é um enfático não. Comecei a minha carreira trabalhando como corretor e tenho estado envolvido com forex para 7 anos este mês. Eu vi os sistemas de back-end e ferramentas que os corretores MT4 usar para gerenciar os clientes e as suas posições. Eu também vi-os no chão de uma das empresas de ponte MetaTrader.

Os corretores de usar um pedaço de software chamado o MetaTrader Gerente. O gerente é basicamente um banco de dados que rastreia as posições em aberto e capital próprio para clientes. Ele não tem um botão para sugar consultores especializados MT4 de contas de clientes.

Arquivado em: Dicas MetaTrader Marcado com: corretor, consultor especialista, MetaTrader, MetaTrader Gerente, MT4

Perguntas Estratégia Crise SPY

Outubro 14, 2013 por Shaun Overton Deixe um comentário

Ed escreveu-me um e-mail perguntando como ele pode trocar o Estratégia Crise SPY. Ele gosta da idéia, mas o problema é que o seu saldo de conta é demasiado pequeno. Ele estava sob a impressão de que ele só pode participar com uma conta de futuros.

Isso era verdade há vários anos. Felizmente, os corretores são sensatas e oferecer aos comerciantes muito mais opções. SPY é o ETF com base no S&P 500. ETFs são tecnicamente “Fundos negociados em bolsa”, mas você pode pensar no SPY como um estoque. Você poderia colocar comércios ESPIÃO da mesma forma que você comprar ou vender todo o estoque em sua conta de corretagem. Wikipedia oferece uma grande ETF explicação se você é novo para o conceito.

Os retornos que eu postei para a estratégia do princípio de que você estava negociando SPY sem alavancada. Se você é um forex ou futuros comerciante, existem algumas opções disponíveis:

Os comerciantes forex pode perguntar se o seu corretor oferece CFDs índice, especialmente se você quiser trocar a idéia de MetaTrader. A CFD significa “Contrato de fornecimento”, mas não se preocupe. Seu corretor não tem nenhum desejo ou interesse para fazer entregas no óleo ou o S&P 500 CFDs. CFD é uma criação legalista, onde o corretor promete entregar o objeto negociado em uma determinada data. Na realidade, o contrato é perpetuamente rolou 2 dias no futuro. A posição permite que você mantenha o preço à vista do S&P 500 sem a necessidade de compra de todas as existências ou recorrer ao mercado de futuros.

A melhor opção para os comerciantes de futuros são os e-minis (Símbolo: Esse é). Você deve negociar o contrato mês frente para todos os sinais. Esta é certamente a forma mais eficiente para o comércio a idéia. A única razão que eu preso com o ETF é que eu não tenho que mergulhar em suposições backtesting desarrumado com contratos contínuos e rolando posições abertas.

NinjaTrader é uma ótima opção, independentemente do instrumento que você comércio. Ele vai lidar com qualquer mercado que você selecione: CFD, futuros ou o ETF.

Arquivado em: Dicas MetaTrader, Idéias estratégia de negociação Marcado com: CFD, contrato contínuo, e-mini-, FEF, o Forex, futuros, S&P 500, ESPIÃO, estoque

Comparação: MetaTrader, NinjaTrader, TradeStation

Julho 19, 2013 por Shaun Overton 15 Comentários

Prós e contras de MetaTrader, Estação NinjaTrader e Comércio

NinjaTrader, MetaTrader e TradeStation são de longe as plataformas mais populares entre a multidão de comércio a retalho. Cada um tende a se concentrar em um nicho de mercado específico. MetaTrader atende principalmente ao Mercado Forex. Base de fãs de NinjaTrader vem principalmente de futuros. TradeStation ganha maior parte do seu negócio a partir de comerciantes, acções.

Apesar de sua popularidade entre determinados mercados, cada plataforma é inteiramente capaz de lidar com os diferentes tipos de mercados. Tudo se resume a que plataforma se adapte às suas necessidades. Todos eles oferecem negociação automática, bem como capacidades de backtesting. Se a popularidade desempenha um papel na sua tomada de decisão, então você pode querer rever Google Trends.

Vantagens do MetaTrader

Desvantagens do MetaTrader

  • Literalmente centenas de diferentes corretoras oferecem a plataforma
  • Um grande número de produtos comerciais (indicadores e Expert Advisors) estão disponíveis para venda
  • É 100% livre
  • Tudo é configurar uma vez que você baixar a plataforma
  • Nenhuma fonte de dados confiável para backtesting
  • Permite indicadores repintar
  • Execução lenta, não é adequado para a execução de múltiplas estratégias de alta frequência
  • MQL restringe apenas a programação relacionada com o comércio. Qualquer outra coisa que requer programação DLL
  • Não é possível manter o registro de compra e venda no backtester.
  • Sem tempo molduras personalizadas em cartas
  • Si MQL tem um monte de erros incomuns

Vantagens de NinjaTrader

Desvantagens da NinjaTrader

  • Livre para usar no modo de demonstração, modo ao vivo acessível
  • Muito cambista amigável com recurso ATM
  • Várias ofertas de corretagem
  • C # programação oferece extrema flexibilidade
  • Suporta vários tipos de gráficos
  • Grande apoio técnico em seus fóruns
  • Lotes de terceiros add ons estão disponíveis
  • Possibilidade de vender com segurança estratégias usando o software nativo
  • A curva de aprendizagem é bastante íngreme para começar. O datafeed não está incluído.
  • Programação geralmente leva mais tempo do que em outra plataforma
  • O número de corretoras suportados é muito menor quando comparado ao MetaTrader
  • Estratégias que estão muito preocupados com dimensionamento posição exigem muita programação extra para simular no backtester
  • Aprovação é centralizada para todos os produtos de terceiros

Vantagens da Estação Trade

Desvantagens da Estação Trade

  • Grande apoio técnico em seus fóruns
  • Estratégias simples são muito simplesmente para programar
  • Lotes de terceiros add ons estão disponíveis
  • É muito mais caro em comparação com os seus concorrentes
  • Só pode negociar com a Estação de Comércio como seu corretor
  • No modo de demonstração oferecida
  • Aprovação é centralizada para todos os produtos de terceiros

Se você gostaria de desenvolver um indicador ou estratégia para qualquer uma dessas plataformas, oferecemos conversão serviços entre pacotes gráficos.

Arquivado em: Dicas MetaTrader, NinjaTrader Dicas

Usando Expert Advisors Para Gestão de Comércio Automated

Maio 2, 2013 por Edward Lomax 4 Comentários

Ao longo das duas últimas semanas, Eu tenho ido sobre a forma como os comerciantes manuais pode usar consultores especializados para simplificar e melhorar a sua negociação. Expert Advisors não são apenas para automatizar sua estratégia de negociação. Expert Advisors pode ser usado antes do comércio, ao colocar o comércio e / ou após o comércio.

Hoje, Eu quero falar sobre o meu tema favorito…

Usando Expert Advisors Para Gestão de Comércio Automated

Tenho certeza de que isso já aconteceu com você…

Antes que o comércio é colocado muitos comerciantes são seres completamente racionais. Eles têm um sistema de negociação que eles usam e entender as condições necessárias para entrar no comércio. (Eles também devem entender a importância da gestão do dinheiro e ter uma fórmula profissional para determinar o risco de cada comércio). Contudo, uma vez que o comércio é colocado e dinheiro real está na linha… eles se tornam completamente irracional.

Todo sistema de comércio deve ter uma razão para entrar no comércio, e uma razão para sair do comércio. Gestão de comércio é muito importante para o seu sucesso, e é provavelmente mais importante do que os critérios de entrada. Mas é muito difícil de manter as regras de gestão comercial, quando em um comércio vivo arriscar dinheiro real.

Aqui estão algumas coisas que acontecem…

  • O comércio começa a ir contra você, assim você decidir fechar o comércio mais cedo para a sua paragem não obterá sucesso.
  • O comércio começa a ir em seu favor para que você decidir fechar o comércio mais cedo para você não perder os lucros que você já ganhou.

Independentemente do resultado… este é o caminho errado para o comércio.

Em ambos os casos, você não está aderindo a seu plano de negociação racional. Você está sendo decisões irracionais e preparar com base em emoções. E sim, às vezes você é recompensado pelo seu mau comportamento e você fazer a escolha rentável. Mas na minha opinião, você ainda está errado, porque você quebrou seu plano de negociação.

Este problema pode ser corrigido através da automatização de sua estratégia de saída com uma EA programados para gerenciar o comércio após a sua colocação. Uma vez que o comércio é colocado manualmente, a EA assume e gerencia o comércio perfeitamente de acordo com as regras de cada vez.

Idéias para usar A EA Gestão de Comércio

Eu quero dar um exemplo para que você sabe o que eu estou falando. Aqui estão as minhas coisas favoritas a fazer com uma EA gestão de comércio:

Trail seu stop loss: Tem 3 maneiras Eu paro a minha paragem…

  • Para reduzir o risco: Se o comércio começa a ir em meu favor, há um ponto onde eu quero reduzir o risco apertando a parada. Por exemplo, mover o batente de 100 pips para 50 pips. Isso reduz o risco que eu tenho sobre o comércio se o preço vai contra mim.
  • Para eliminar o risco: Em algum momento no comércio Eu quero eliminar o risco de todos juntos. Isso acontece movendo o fim a Ponto de Equilíbrio ou um pouco maior. Isto agora leva o estresse fora do comércio desde que eu já não pode perder todo o dinheiro.
  • Para travar nos lucros: Há níveis no comércio onde eu não gostaria de ver todos os meus lucros devorados se os reveses do mercado. A estes níveis, Eu gosto de travar em alguns lucros meu ter a parada subiu. Pior caso neste momento é eu fazer algum dinheiro no comércio.

Tome parcial lucros: Em algum momento no comércio você pode querer colocar um pouco de dinheiro no bolso. Você pode fazer isso por tirar uma parte da sua posição. Então você deixar o resto a posição de funcionamento para um nível superior de lucro take. Aqui está uma foto que mostra um comércio em que os lucros parciais foram tomadas…

A saídas de ter lucro parciais de um comércio.

A saídas de ter lucro parciais de um comércio.

Benefícios da utilização de Expert Advisors Para Gestão de Comércio

Eu quero passar por cima porque eu acho que automatizar a sua gestão comercial é tão importante. Eu pessoalmente uso a EA gestão comercial e de crédito muito do meu sucesso ao ser capaz de automatizar a minha estratégia de saída. Ei, Eu sou apenas humano… e as emoções da negociação pode chegar a mim também.

Usando Frees de Gestão de Comércio EA Up Your Time (Menos estresse): Negociação é demorada. Primeiro, você tem que sentar e esperar que a instalação de comércio direita, que pode ser chato. Segundo, você tem que gerenciar o comércio, que pode ser estressante. Se você usar um set-e-esqueça tipo de sistema de negociação para que você possa se afastar do computador uma vez que o comércio é colocado, você pode estar perdendo a oportunidade de proteger o comércio movendo a paragem ou tendo lucros parciais.

A melhor opção é programar uma EA gestão de comércio para negociar sua estratégia de saída. Em seguida, a pé a partir do computador, conhecendo o consultor especialista irá tomar as medidas corretas, mesmo que você não está lá.

Usando Gestão de Comércio da EA impede de perder oportunidades (Mais Preciso): Mesmo se você deseja gerenciar o comércio em seu próprio país, movendo o stop loss ou tendo lucros parciais, se você pisar fora do computador, você pode perder a oportunidade. Você vai para a cozinha para pegar uma maçã… e quando você voltar preço atingiu o nível para passar a sua paragem, mas agora preço inverteu. (Oportunidade perdida).

Pior ainda… ter que tomar as ações vos pode significar que você mudar de idéia. Preço atinge um nível em que você precisa de tomar medidas… mas você decidir esperar na esperança de ganhar mais dinheiro. Você agora não está negociando o seu sistema com precisão.

Usando Gestão de Comércio da EA mantém em seu plano de negociação (Potencialmente mais rentável): Você tem um plano de comércio por uma razão. Quando você é racional-lo a descobrir as melhores regras de comércio. Assim, a melhor coisa a fazer é criar uma EA gestão aplicável às trocas comerciais de acordo com essas regras.

A beleza de usar a EA para gerenciar o comércio depois que ele é colocado é que o comércio de acordo com suas regras de cada vez. Não há decisões que estão sendo feitas em emoções assim que você é um “melhor” trader porque você seguir as regras. Isso também pode significar que você é mais rentável ao longo do tempo.

Eu acho que a gestão de um comércio em condições de mercado ao vivo quando o dinheiro real está na linha é a parte mais difícil da negociação. É por isso que o melhor é automatizado sua estratégia de saída e deixar um conselheiro perito fazer isso por você. Se você tiver tomado uma coisa longe desta série, Eu espero que você vê a importância do uso de consultores especializados como os comerciantes manuais podem ter em seus resultados.

Da próxima vez eu quero passar por cima da 5 características de uma boa estratégia comercial. Vejo você então.

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