NinjaTrader Dicas

Limitações da plataforma de negociação

Outubro 18, 2015 por Shaun Overton 6 Comentários

Este post foi escrito por Ben Fulloon, um comerciante respeitado e assinante para OneStepRemoved.

Eu desenvolvi uma estratégia incrível com um rácio de abaixamento de 13.67. Sounds amazing, direito? Too bad that my trading platform overstated the results by more than double!

It’s important to learn about both your brokers and platforms limitations. Sometimes these intricacies only become apparent through time and experience. It’s so frustrating when your trading platform doesn’t function or report results as expected.

In this article I’ll point out two limitations of NinjaTrader 7, one bad limitation and one which can actually turn out surprisingly better for the trader in certain situations. Contudo, this is more to do with the broker I’m using and not the platform itself.

NinjaTrader is definitely not the only platform that has limitations: MetaTrader, TradeStation, X-Trader, Matlab, etc. all have limitations for quantitative finance.

I’ll just be writing about NinjaTrader in this article to keep it fairly short and easy to read. I am also not intending to make out NinjaTrader as being a bad platform either. Mas, there are definitely some improvements that could be made to make it a lot easier and more convenient for quantitative traders to develop and trade strategies.

The first quirk relates to the broker I’m using. Especificamente, it’s the day trade margins that I care about. These day trade margins end 15 minutes before the close of the session. For instance the ES (Emini S&P500) has a day trade margin of $500, which ends at 4:00pm CT that then reverts back to the full trading margin of $5060 before the session closes at 4:15pm CT. (Times stated are correct at time of Writing, The ES now closes at 4:00pm CT and the Day Trade margin ends at 3:45pm CT)

I’ll show you a screenshot of the results of a day trading strategy that I developed. This strategy trades the ES, NQ (Emini Nasdaq 100) and the YM (Emini Dow) all at the same time. The easiest way to exit on close with NinjaTrader is setting “Exit on Close” to true which will then exit on the close of the session.

According to the results the strategy makes a total of $332,771.60 com um máximo de rebaixamento $25,912.27 desde de 2008 to now. This is a drawdown ratio of 12.84. That’s oustanding!

The issue is… and you knew there’d be a problem… is that the strategy exits at 4:15pm CT. Day trading margin ends at 4:00pm CT. The strategy is therefore highly likely to get a margin call with a small account size.

It makes sense to tweak the strategy to make best use of the day trading margin. Ninjatrader offers a custom session template, which in this case I made end at 4:00pm CT. The results of the custom session template is as follows.

The exact same strategy applied to the same instruments to avoid a margin call makes $335,819.30 com um máximo de rebaixamento $24,560.51. This is a drawdown ratio of 13.67.

I didn’t change the strategy with the goal of improving the drawdown ratio AND the profit. But hey, I’ll take it. Finding a limitation in the platform can actually benefit you in some situations.

This strategy is based on trading 3 different instruments. The ES, the NQ and the YM. The problem is that I backtested it using an instrument list in NinjaTrader. What this means is they’re all tested separately. NinjaTrader then combines the test results for you as a total result like the results of the screenshots above.

Here’s what it looks like when you test them as an instrument list. This shows the different profits and drawdowns of the individual instruments.

Now at first glance it reads that the trader would have made $335,819.30 com um máximo de rebaixamento $24,560.51 if they traded all three instruments together. Don’t you agree?

The problem is that this is incorrect. NinjaTrader doesn’t actually combine the results like you’d think. The trader still would have made roughly that money. Contudo, all the statistics aren’t quite correct.

To show this I recreated the exact same strategy however it will trade the ES, NQ and YM all at the same time instead of trading them separately like it does by default. These are the results when you program it into a multi-instrument strategy

It makes $335,915.30 which is roughly the same amount, but it has a maximum drawdown of $59,937.60 em vez de a $24,560.51 it originally looked like it would be. This makes it a drawdown ratio of 5.60, which is a lot worse than the original 13.67.

If the trader decided to trade based upon the maximum drawdown of $24,560.51, they may get a nasty shock when the drawdown turns out to be twice as bad as they were expecting.

Incorrect calculations on such an important metric could jeopardize an account. You might assume that you can get away with half of the equity that’s actually required to trade the strategy. Oops?!?

The misleading statistics in NinjaTrader makes this strategy look really nice. But when the drawdown is more than double what it appeared that it would have been originally, you might get a nasty shock.

This is why it’s important to learn both your platforms and brokers limitations as early as possible. You don’t want to learn these limitations the hard way.

In a few weeks time, I’ll reveal a simple way to create multi-instrument strategies which show more accurate metrics. Stay tuned for my next article in the series.

Símbolos Import ações para NinjaTrader

Maio 5, 2014 por Shaun Overton Deixe um comentário

Importação de vários símbolos de ações em NinjaTrader é um processo tedioso. Se você já usou o Instrumento Manager e deseja criar uma lista dos ETFs mais líquido, você sabe o que eu estou falando.

Há uma muito, maneira muito mais fácil para importar vários símbolos de ações em NinjaTrader sem usar o Gerenciador de Instrumento.

Vá para o centro de controle, a parte principal do Programa NinjaTrader. Clique em Arquivo, Em seguida, Utilities Lista de Importação da Symbol.

A nova tela traz uma área de texto. Escreva na lista de símbolos ou clique no pequeno botão de carga no meio da tela para o lado esquerdo. Isso permite importar uma lista de tickers se eles já estão digitado em um arquivo.

“Negociados em” é a troca, se esses instrumentos comerciais. Você pode usar Nyse, se você não está planejando para o comércio ao vivo. O mapeamento símbolo só é importante quando é hora de usar NinjaTrader para execução de ordens ao vivo.

Minha dica final é que você pode atribuir todos esses instrumentos a uma lista. A imagem retrata uma mercadoria alguns ETFs. Faz muito sentido para categorizar esses instrumentos em uma lista de ETF. Você pode clicar no botão “Novo” botão para a direita ou, Se você já criou uma lista com esse nome, selecioná-lo a partir do menu drop-down.

Um novo olhar sobre Adaptive Asset Allocation

Março 13, 2014 por Eddie flor 6 Comentários

Alocação de Ativos Adaptive (AAA) nasceu como uma das várias estratégias de irmãos para a aplicação Moderna Teoria do Portfolio (MPT), que foi proposto pela primeira vez em 1967 como uma forma de otimizar a carteira ganhos. Ainda, muitos comerciantes e estrategistas financeiros que realmente acreditam na matemática do MPT estão desiludidos, porque os resultados do mundo real ao usar AAA não cumpriram as suas expectativas calculados para ganhos, ea volatilidade dessas carteiras tem sido maior do que o esperado.

Estudos recentes deste tópico têm sugerido que esse descompasso entre as expectativas ea realidade pode ser principalmente devido à duração dos períodos de tempo usado para médias de entrada e carteira de reequilíbrio: Aparentemente, quando os cálculos são baseados em dados de entrada utilizando as médias obtidas por períodos muito curtos de tempo, os retornos da carteira, são melhores do que quando essas médias são calculadas com base em números de longo prazo. E, quando os intervalos portfólio reequilíbrio são mais curtos, desempenho é melhor e volatilidade e risco são reduzidos.

Para recapitular, MPT depende de 3 parâmetros para criar portfolios ideais, geralmente envolvendo um conjunto de classes de ativos, incluindo ações em os EUA, Europeu, Japonês e mercados emergentes, mais U.S. e REITs internacionais, E.U.. de longo prazo e Treasuries intermediários, bem como o ouro e outras commodities. Os parâmetros são:

A volatilidade esperada
Retornos esperados
Correlação esperada

Parece que o uso de médias de curto prazo para cenários MPT leva a resultados mais precisos. Uma deficiência do modelo de alocação da geração anterior, Alocação de ativos estratégicos (O CLIMA), torna-se aparente porque esse modelo se aplica MPT com base nas médias de longo prazo em relação aos parâmetros acima. Conforme detalhado na recente novo trabalho sobre este tema, usando médias de longo prazo leva a erros significativos em retornos calculados.

Na prática, médias de longo prazo para um horizonte de tempo de 5 a 20 anos são pobres preditores de volatilidade, retornos e correlação. A diferença estatística entre os cálculos utilizando médias de 20 anos e aqueles que utilizam 3-ou-4 anos médias em relação aos retornos anualizados 'stocks é enorme, variando de retorno negativo para quase 14%. Tendo em conta os horizontes temporais de investimento relativamente curtas de hoje em dia a maioria dos investidores, parece claro que o uso de parâmetros de curto prazo nos cálculos trará resultados mais realistas.

Carteiras oferecer melhores retornos ajustados ao risco quando eles se adaptam às condições de mercado de curto prazo.

Para reconhecer a realidade sem disavowing cálculos de prazo mais longo inteiramente, alguns investidores optam por ajustar seus cálculos, aplicando a longo prazo valor em vez de uma abordagem de longo prazo média aproximação, que tende a pesar carteiras em favor de acções, quando os preços das ações caem, e, inversamente, para reduzir a ponderação em acções como os seus preços se tornam mais caros.

Ainda, Com a tecnologia avançando há algumas novas alternativas ao uso de valorização de longo prazo para "incapacitantes" os retornos calculados. No extremo do horizonte de curto prazo encontram-se os investidores de alta frequência, que aproveitar as tendências de curto prazo, correlações e reversões-à média, a fim de gerar estimativas mais realistas de retornos. Não há atualmente muita emoção na comunidade de negociação com base no sucesso dos comerciantes que usam sistemas de HFT. Ainda, à medida que mais comerciantes lotam este nicho, é possível que os spreads vão fina ou talvez desaparecer completamente.

O valor preditivo de momentum

Momentum é uma excelente maneira para os investidores para estimar o desempenho a curto prazo. De acordo com o velho ditado: O melhor preditor de preço futuro de curto prazo é o preço atual. E, como o horizonte de investimento é alargada de intraday ou diário de negociação, para fora, para os períodos semanais, o efeito da quantidade de movimento torna-se mais perceptível. Talvez devido a maior, investidores de movimento mais lento, os preços tendem a continuar se movendo na mesma direção por várias semanas. Dada essa probabilidade, é lógico para explicar impulso na construção de um portfólio, independentemente das médias de longo prazo já observado.

Volatilidade

Volatilidade, muito, foi mal aplicado em relação aos MPT. Por exemplo, embora volatilidade anualizada média de longo prazo é de cerca de 20% para os preços das ações e sobre 7% para 10 anos do Tesouro, volatilidade real medido durante os horizontes da maioria dos investidores de tempo mais curtos flutua muito mais descontroladamente, e é, portanto, muito menos precisos para projetar condições futuras. Assim, volatilidade real pode ter um impacto muito mais negativo sobre uma carteira do que a volatilidade calculada implica.

E, embora muitos investidores tentam equilibrar mais ou menos a diferença de volatilidade entre ações e títulos ponderando carteiras com 60% stocks e 40% títulos, ainda, as volatilidades reais experimentou pode até substituir um tal método de balanceamento de crude. Portanto, quanto às hipóteses de volatilidade parece mais seguro para contar com o ditado mencionado acima, que é, a menos tendenciosa suposição de preço de amanhã é baseada no preço de hoje. Da Mesma Maneira, a menos tendenciosa palpite de faixa de preço de amanhã é a faixa de preço durante o passado recente, que, naturalmente, representa a volatilidade recente.

Desde recente volatilidade parece oferecer o melhor palpite sobre volatilidade futuro próximo, e a maioria dos investidores têm um horizonte de curto prazo, parece lógico usar volatilidade de curto prazo como o parâmetro para MPT em vez de volatilidade de longo prazo. Como uma volatilidade relativa estaladiça, um investidor mais experiente reequilibrar uma carteira pode calcular a sua volatilidade e, a fim de manter o risco de volatilidade a um nível estável ao longo do tempo, poderia reduzir a exposição movendo em parte em dinheiro quando a volatilidade excede o nível alvo.

Correlação & retornos

Mesmo que as correlações de longo prazo entre os preços das classes de ativos, como ações e títulos do Tesouro, ou ações e ouro, são baixos ou negativos, ao longo de períodos de tempo mais curtos as correlações reais variam muito. Assim, por exemplo, a volatilidade de um 50-50 carteira de ações-e-bond pode diminuir 50% como a correlação diminui.

Similarmente, embora muitos comerciantes compreender intuitivamente que o risco de uma carteira é reduzida em repartir a volatilidade dos seus componentes, uma observação menos intuitiva a partir dos estudos recentes tem sido que retorna de carteiras de gestão de risco também foram melhorados em até 25%. Finalmente, uma vez que a natureza humana de investidores torna difícil de se concentrar em retornos sozinho enquanto desconsiderando os riscos, especialmente por um longo prazo, quando os levantamentos de crédito pode acumular, também é prudente considerar máximo rebaixamento junto com volatilidade quando se busca o máximo retorno.

Resumo

Se cenários MPT com base em valores médios de curto prazo dar estimativas mais precisas do que aquelas baseadas em valores de longo prazo, então parece melhor para os comerciantes HFT e outros investidores de curto horizonte de usar valores observados atuais para otimização de portfólio. Nos estudos recentes aqui citadas, os autores têm defendido o reequilíbrio mensal das carteiras usando um verdadeiro Allocation Adaptive ativo com base em retornos no curto prazo, tendo em vista a sua dinâmica, juntamente com as médias adequadas volatilidade e de correlações de curto prazo.

Uma abordagem algorítmica pode ser a criação de carteiras frescos no momento da reequilíbrio mensalmente com base no topo poucos ativos de acordo com seis meses ou momento ainda mais curto, e para alocar ativos de acordo com um algoritmo especificando variação mínima na volatilidade, em vez de repartir cada ativo de acordo com a sua volatilidade indivíduo. Esta abordagem conta da volatilidade e as correlações entre os top poucos bens, a fim de criar um portfólio impulso com a volatilidade da carteira menos se espera, juntamente com um perfil de risco palatável.

Andar para a frente Optimization

Janeiro 13, 2014 por Shaun Overton 6 Comentários

Se você estivesse andando e, aleatoriamente, começou a chover, consideraria carregando um guarda-chuva amanhã? É claro que você faria.

A razão de eu fazer uma pergunta retórica como que é quando as pessoas observam um comportamento, eles responder em conformidade. Se eles esperam que algo poderia acontecer de novo, eles mudam seu comportamento para acomodar a alteração nos resultados.

Quando você pensa sobre robôs forex, todo mundo tem o sonho de desenvolver uma estratégia que funciona para sempre. Ele não exige alterações. As configurações iniciais sempre funciona. Ligue-o e mover-se para a praia.

Realidade, claro, é mais complicado do que.

Caminhada de otimização para a frente otimiza continuamente ao longo do tempo em vez de olhar para um conjunto de configurações estáticas

Isso leva a expectativas de que você precisa fazer quando a sua estratégia, inevitavelmente, dá errado. É muito possível que você venha com uma estratégia que funciona e faz incrivelmente bem no mercado atual. Contudo, um gênio passado não significa gênio futuro. Há sempre a chance de que sua estratégia não funcionará mais no futuro.

Por que é que? É a mesma razão que você pode levar um guarda-chuva amanhã se chover hoje. As pessoas observam o mercado realizando de forma consistente. À medida que mais e mais pessoas fazer a observação, as pessoas começam a negociação. O mercado responde a essas mudanças, e, finalmente, a oportunidade lava completamente fora como muitas pessoas têm orelhudo sobre isso.

Caminhada de testes para a frente é o processo de determinar se ou não a sua estratégia tem lavado. Através de testes em um conjunto de dados, e, em seguida, testá-lo em um conjunto cego, você pode dar a si mesmo uma indicação de que sua estratégia é ruim ou não. O objetivo da caminhada para a frente não é para provar que sua estratégia é boa. É para provar que a sua estratégia não é conhecido por ser má.

O processo de teste de caminhada para a frente é muito simples. Você identifica um conjunto de informações que você deseja usar para o seu teste e otimização. Usando um exemplo real, agora é o início de 2014. Então, talvez você quer olhar e dados de teste de 2011 através 2012. Isso seria sua amostra de dados em, e, em seguida, o seu fora de dados de amostra pode ser tudo de 2013.

A fim de realizar um teste de caminhada para a frente, você iria testar e analisar a sua estratégia 2011-2012. Em Seguida, para determinar se é “não conhecido por ser ruim”, Você, então, andar para a frente 2103 para ver rever o desempenho.

O que você fez é um teste cego. Você não sabia que a forma como a estratégia iria realizar em 2013 quando testado em 2011-2012. Ao colocá-lo em uma amostra cega, você dar-lhe a oportunidade de falhar.

A razão pela qual tantos comerciantes colocam sua fé em pé testes para a frente é porque é a melhor ferramenta de absoluta para identificar pontos fracos em sua otimização. Quando você está testando uma estratégia, é muito provável que você tenha overfit a oportunidades passadas.

Realimentação Auto laços no mercado atual

Deixe-me dar um exemplo. Nos mercados atuais, um grande número de comerciantes têm sido batendo ouro no mercado aberto, onde todos os dias no mercado aberto., eles vendem o ouro tanto quanto puderem. Às vezes é vários múltiplos da produção anual em um intervalo de poucos minutos. O que você vê é uma queda livre absoluto por cinco ou dez minutos. Esse estado persistir por dias em um tempo. Mas isso não dura para sempre. Quando os comerciantes suficientes começar a ver que as pessoas bater o ouro no aberto, eles começam a fazer a mesma coisa.

Efetivamente, quem quiser ouro para recuam no mercado aberto ensinou outros comerciantes a fazer que o comércio para eles. Como as pessoas esperam de ouro a cair nos primeiros cinco minutos da aberto, Eles, então, mudar o seu comportamento. Alguns tentam saltar sobre batendo o aberto e ir curto.

Outros começar a modificar o seu comportamento. Eles percebem que as quedas livres de ouro por cinco minutos. Em Seguida, de repente ele pára, e mais de como ele será revertido para a média. Eles vão começar a mudar o seu rumo e compra depois de tantos minutos se passaram desde o aberto. Eles esperam que o volume pesado que precedeu a venda acabará por voltar ao normal. Como as pessoas mudam o seu comportamento, outras pessoas respondem em espécie.

Se pessoas suficientes começar a vender no aberto e, em seguida, comprar nas abertos cinco minutos mais tarde, você pode ver que um padrão está se formando em que uma pessoa responde às ações de outra. É um ciclo auto de feedback onde o estado que estava trabalhando para o primeiro par de dias não funciona mais no futuro.

Se for possível identificar uma estratégia que seja capaz de sobreviver essas condições, e é capaz de sobreviver a condições em que você não fez qualquer teste e otimização, você se dá melhores chances de sucesso no futuro. Isso significa que não é muito muitos comerciantes têm clued essa oportunidade de negociação que você descobriu.

A abordagem para andar para a frente de testes é o antídoto para o problema conhecido como ajuste de curva. Encaixe de curva é o derradeiro teria pode ter devia ter estratégia. É semelhante à abertura de um gráfico de ontem e dizendo que eu teria comprado aqui e teria vendido aqui, já sabendo o que aconteceu.

É claro que você vai “ganhar dinheiro” em que situação. Você sabe com informação perfeita o que o mercado fez. No futuro, você não sabe a informação perfeita. O objetivo de uma estratégia é lidar com essa ambigüidade.

Ajuste de curva significa que você tem ajuste tudo tão perfeitamente às condições do mercado no passado que, quando surgem novas situações inevitavelmente, tipo de parecido com a frase, “história não se repete, mas rima,” sua estratégia faz a mesma coisa.

Você quer uma estratégia que faz bem no desempenho passado, mas você não está chegando com uma estratégia para ganhar dinheiro em mercados históricos. O objetivo de desenvolver uma estratégia é fazer o dinheiro em mercados futuros. Quando você está backtesting, você está tentando encontrar o equilíbrio entre o desempenho histórico sólido e, mais importante, certificando-se de que esse conhecimento histórico extrapola para o desempenho futuro. Seu objetivo é fazer dinheiro.

Rolando andar para a frente Optimization

Rolando caminhada otimização frente leva a idéia a pé para a frente e melhora continuamente a estratégia expondo-a a novos dados. Então, vamos dizer que você tem um período de amostragem 24 meses. Uma maneira de fazer isso seria para otimizar a sua estratégia para um período de dois meses, em seguida, para caminhar para a frente para o terceiro mês. Você observar o comportamento e é otimizada novamente para o segundo e terceiro mês, em seguida, caminhar para a frente para o quarto mês.

Ao fazê-lo de forma contínua, você elimina o tempo de decaimento da estratégia e dar-lhe uma chance de se adaptar às condições de mercado em curso. É uma espécie de o enteado ruiva para a aprendizagem de máquina. Experiência e perdas dar a estratégia a oportunidade de melhorar e ajustar-se às mudanças do mercado através de caminhada de otimização para a frente.

…você elimina o tempo de decaimento da estratégia e dar-lhe uma chance de se adaptar às condições de mercado em curso

Outra consideração importante para a caminhada de análise para a frente é o graus de liberdade dentro de um sistema. Por exemplo, vamos dizer que você está analisando uma cruz averaage movendo. Você está usando duas médias móveis e usar um stoploss fixa e ter lucro. Isso lhe daria quatro graus liberdade. A média móvel de rápido é o primeiro grau. A média móvel lento é o segundo grau. O terceiro é o stoploss eo quarto é o take profit.

Os mais graus de liberdade que você permite em um sistema aumenta muito as chances 0f ajuste de curva seus sistemas de dados históricos. Os melhores sistemas absolutos manter doze graus de liberdade ou menos. Você quer encontrar oportunidades comerciais que têm um grande número de negócios e que oferecem um desempenho que você encontrar satisfatória.

Outro elemento a considerar em sua otimização é o que você está otimizando para. A maioria das pessoas foco no retorno absoluto. Retornos são grandes, mas a maioria dos comerciantes importam muito mais sobre como eles fazem seu dinheiro em vez de quanto. Deixe-me dar um exemplo. Se eu tivesse um sistema que fez $25,000 ano passado, Como você quer que ele? Quase todo mundo diz que sim.

Se eu tiver um sistema que fez $25,000 ano passado, mas você tinha que perder para $15,000 antes de fazer qualquer dinheiro. A maioria das pessoas não quer que o sistema. O que isto significa é que você se importa muito mais sobre o desempenho no dia-a-dia, em vez de resultado final. O problema com a otimização e até mesmo a pé otimização para a frente é que você não está necessariamente focada no que você se preocupa no mundo real: a maneira que você está fazendo o seu dinheiro.

A maioria dos pacotes gráficos com foco no resultado líquido e que pode causar algumas deficiências em seu sistema. Se você é intervalo comercial, o que você realmente feito é cereja escolher os resultados que são os menos afetados pela notícia substancial. Na realidade, que você escolheu as configurações que ainda não foram afetados pela caudas gordas.

Se você é trading tendência, você fez exatamente o oposto. Você intencionalmente escolher as configurações que maximizam os tailes gordura que aconteceram no passado. Com estratégias de negociação tendência, você provavelmente não vai encontrar um desempenho consistente. Em vez, o que você vai encontrar é que a otimização freqüentemente causa a longo, secas contínuas de incessante rebaixamento. Então, de repente, quase do nada, ele encontra um vencedor monstro mega que retorna vários múltiplos do saque que você experimentou. Isso é bom para um backtests hipotéticas, mas no mundo real, onde você está sofrendo perdas diariamente perto, a maioria dos comerciantes não podem levar a dor. A fraqueza que eu encontrar com a maioria das otimizações é que eles não olham para a consistência do desempenho. Um substituto potencial para otimizar a estratégia seria olhar para o regressão linear da curva de capital ao longo do tempo. A melhor curva de equidade tem a mais forte inclinação da regressão linear.

Pacotes gráficos mais populares que implementam rolando caminhada de otimização para a frente são Amibroker, TradeStation, Multicharts e NinjaTrader.

Caminhada de otimização para a frente em NinjaTrader

Abra o Analisador de Estratégia do Centro de Controle. Clique em Arquivo / Novo / Estratégia Analyzer.

Abra o analisador estratégia em NinjaTrader

Clique do mouse esquerdo em um instrumento ou instrumento lista e clique no botão direito do mouse para abrir o menu do botão direito do mouse. Selecione o item de menu andar para a frente. Você também pode clicar no “em um” ícone na barra de ferramentas de Estratégia Analyzer. Se preferir teclas de atalho, você também pode usar CTRL + O. Por fim, você também pode empurrar o “O” ícone no canto superior esquerdo do Analyzer Estratégia.
Selecione uma estratégia da deslizar para fora do menu Estratégia
Defina as propriedades de andar para a frente (Veja a “Compreender propriedades andar para a frente” seção abaixo para definições de propriedade) e pressione o botão OK.

Há muitas maneiras de selecionar caminhada de otimização para a frente em NinjaTrader

The Walk progresso Atacante será mostrado na barra de status do Centro de Controle.

NinjaTrader Screenshot

Julho 26, 2013 por Shaun Overton Deixe um comentário

Tomar um screenshot de um gráfico no NinjaTrader é um 3 processo passo. Você não precisa de nenhum software exterior ou habilidades especiais.

Abra um gráfico
Botão direito do mouse. Selecionar “Imagem” a partir do menu, em seguida “Salvar Como”
Selecione o local onde você deseja salvar o arquivo

Botão direito do mouse sobre o gráfico para tirar um screenshot.

Eu sempre recomendo salvar arquivos na área de trabalho, se você não é muito experiente com computadores. Você pode encontrá-los facilmente.

Comparação: MetaTrader, NinjaTrader, TradeStation

Julho 19, 2013 por Shaun Overton 15 Comentários

Prós e contras de MetaTrader, Estação NinjaTrader e Comércio

NinjaTrader, MetaTrader e TradeStation são de longe as plataformas mais populares entre a multidão de comércio a retalho. Cada um tende a se concentrar em um nicho de mercado específico. MetaTrader atende principalmente ao Mercado Forex. Base de fãs de NinjaTrader vem principalmente de futuros. TradeStation ganha maior parte do seu negócio a partir de comerciantes, acções.

Apesar de sua popularidade entre determinados mercados, cada plataforma é inteiramente capaz de lidar com os diferentes tipos de mercados. Tudo se resume a que plataforma se adapte às suas necessidades. Todos eles oferecem negociação automática, bem como capacidades de backtesting. Se a popularidade desempenha um papel na sua tomada de decisão, então você pode querer rever Google Trends.

Vantagens do MetaTrader		Desvantagens do MetaTrader
Literalmente centenas de diferentes corretoras oferecem a plataforma Um grande número de produtos comerciais (indicadores e Expert Advisors) estão disponíveis para venda É 100% livre Tudo é configurar uma vez que você baixar a plataforma		Nenhuma fonte de dados confiável para backtesting Permite indicadores repintar Execução lenta, não é adequado para a execução de múltiplas estratégias de alta frequência MQL restringe apenas a programação relacionada com o comércio. Qualquer outra coisa que requer programação DLL Não é possível manter o registro de compra e venda no backtester. Sem tempo molduras personalizadas em cartas Si MQL tem um monte de erros incomuns
Vantagens de NinjaTrader		Desvantagens da NinjaTrader
Livre para usar no modo de demonstração, modo ao vivo acessível Muito cambista amigável com recurso ATM Várias ofertas de corretagem C # programação oferece extrema flexibilidade Suporta vários tipos de gráficos Grande apoio técnico em seus fóruns Lotes de terceiros add ons estão disponíveis Possibilidade de vender com segurança estratégias usando o software nativo		A curva de aprendizagem é bastante íngreme para começar. O datafeed não está incluído. Programação geralmente leva mais tempo do que em outra plataforma O número de corretoras suportados é muito menor quando comparado ao MetaTrader Estratégias que estão muito preocupados com dimensionamento posição exigem muita programação extra para simular no backtester Aprovação é centralizada para todos os produtos de terceiros
Vantagens da Estação Trade		Desvantagens da Estação Trade
Grande apoio técnico em seus fóruns Estratégias simples são muito simplesmente para programar Lotes de terceiros add ons estão disponíveis		É muito mais caro em comparação com os seus concorrentes Só pode negociar com a Estação de Comércio como seu corretor No modo de demonstração oferecida Aprovação é centralizada para todos os produtos de terceiros

Se você gostaria de desenvolver um indicador ou estratégia para qualquer uma dessas plataformas, oferecemos conversão serviços entre pacotes gráficos.

Coisas que vão programação errado

Abril 26, 2013 por Shaun Overton 2 Comentários

Eu comecei este negócio para se concentrar no design de melhores sistemas de negociação. Programação obviamente desempenha um grande papel no processo de.

O que a maioria das pessoas não percebem é que a experiência de programação pode ser bastante desafiador. Quando um projeto leva mais tempo do que o esperado, ele tende a levar muito mais tempo do que a estimativa original.

Programação é como Air Travel

Muitos de vocês viajam regularmente. Voar é praticamente um dado quando você viajar a qualquer distância significativa.

Programação é como as viagens aéreas. Pequenos problemas composto em grandes.

Quantas vezes você já viajou e o voo chegou 5 horas mais cedo? A pergunta é ridícula. Isso não acontece.

20 minutos mais cedo para os portões faz panfletos mais freqüentes em êxtase. Eles sabem que chegar cedo, mesmo que apenas por alguns minutos, é tão bom quanto ele ganha.

Desempenho se relaciona com a companhia aérea para algum grau. Verificação de problemas de manutenção evita surpresas 20 minutos antes da decolagem ou, Deus me perdoe, no ar.

A tripulação chegar a tempo ajuda. A última vez que voei de Dulles para Dallas, a tripulação de substituição chegou ao portão de uma hora de atraso.

As duas últimas vezes que eu voei para Dublin, United Airlines perdeu minhas malas… ambas as vezes. As Vezes, ele realmente é 100% as companhias aéreas’ falha.

Força maior

Essas experiências de lado, quantas vezes as companhias aéreas a brincadeira se tão mal que os viajantes chegam dias de atraso? Os viajantes que chegam com atrasos graves, mas essas circunstâncias são geralmente relacionados com o clima. É fora das companhias aéreas’ controle.

Lembro-me do vulcão na Islândia, que entrou em erupção há alguns anos atrás. As pessoas estavam literalmente preso na Europa por uma semana.

O seqüestro é um grande exemplo. Em que é certamente uma escolha deliberada de infligir dor em panfletos, a FAA decidiu furlough controladores de tráfego aéreo nos principais aeroportos.

Esses aeroportos são os mesmos que eu freqüente. Quando eu voar para Dublin na terça-feira e estou potencialmente 4 horas de atraso, Eu vou ficar com raiva. Mas, Eu também vou saber para dirigir essa raiva no Congresso, em vez de a companhia aérea.

Programação e Viagens são Sistemas Frágeis

A ideia para este artigo veio de Antifagile, Nassim Taleb, onde discute como pequenas alterações criar problemas exponenciais.

Viajar é familiar a todos nós, por isso, quando pensamos sobre o delta, que representa as pequenas mudanças, imaginar como o atraso de tempo ou aumento dos tempos de trânsito.

Considere os efeitos da 3 diferentes deltas

Considere minha escala em Newark. Até que horas posso estar antes que eu perca o voo de ligação. Se eu perder a conexão, quanto tempo ele me atrasar?

20 atas – A mudança aqui é mínimo. I vai sofrer uma grande quantidade de (provavelmente desnecessário) estresse. Minha esposa e eu poderia correr através do terminal, olhando um pouco tolo no processo. Não obstante, a chance de fazer a conexão está perto de certa.

60 atas – Este é cenário fica bem na beira do desastre. Minha pobre esposa vai me ouvir gemer e morder as unhas como eu virar para fora sobre a falta de conexão.

Se fizermos fazer o voo, é só porque a companhia decidiu realizar ele voo no portão. Fazer isso incomoda centenas de passageiros à espera, enquanto um punhado de viajantes correm para embarcar no vôo.

Se eles não possuem o voo, bem, então eu estou ferrado.

O melhor cenário o pode ocorrer depois de perder a conexão é que a companhia aérea transferir-nos para outro destino europeu. A companhia aérea, então, precisa nos colocar em uma companhia aérea parceira para nós voar para Dublin, retrocesso em que acabou de visitar. A uma hora de atrasos nos faz

Espere por um outro vôo Europeia
Voar uma hora extra para um destino diferente
Espere por uma conexão de Dublin em um aeroporto diferente
Voe um retrocesso hora

Um atraso como este poderia facilmente resultar em um um extra 6-8 horas de tempo de viagem- tudo a partir de uma 1 hora de atraso.

3 hora de atraso – Apanhar um outro vôo para a Europa parece muito otimista. O melhor caso é que a companhia aérea colocar-nos em um hotel para a noite e nos envia em voo de amanhã Dublin. A 3 horas de atraso se expande para uma 24 hora de espera, mais o tempo restante de voo.

Programação

Está Bem, Shaun, Está Bem. O que é que o seu tem que ver com a programação?

Assim como viajar, um projeto de programação só pode ir tão bem. Sempre que algo inesperado ocorre, os problemas agravar-se exponencialmente.

O Delta do Mal

O tempo é o inimigo do viajante. Em robôs comerciais de programação (ou programar nada, realmente), o delta é o grau de surpresa.

Alterações no sistema operacional: Nós desenvolvemos um costume plugin do MT4 para um cliente que gosta de trocar escadas de preços. Uma semana após a entrega do software, Microsoft lançou uma atualização do sistema operacional. A atualização quebrou código no software que nós fornecemos.

Comunicação: Você acredita que você pediu uma coisa, mas você tem outra. Itens que parecem descuidos menores podem explodir em grandes problemas.

Chris trabalhou em um projeto no mês passado que procurou executar uma grade de negociação em intervalos precisos. Chris’ versão utilizada ordens de mercado originais. Um punhado de bugs apareceu, mas o núcleo da versão original funcionou bem. O cliente, contudo, assumiu usaríamos ordens pendentes e solicitou que fosse alterado.

A mudança arruinou o projeto original. Mais importante, descobrimos que a obtenção de execução exata era fundamentalmente impossível, porque não podíamos controlar com precisão o tempo de execução.

O que começou como um 5 projeto hora explodiu a 30 horas de trabalho. O delta de surpresas comunicação é mau.

Mecânica básica do mercado: Às vezes ficamos perguntas em que o profissional deve saber a resposta. Uma pergunta induzida pelo comerciante comum que temos pergunta por comércios de repente perto do mercado. Os comerciantes devem ter conhecimento e experiência suficiente para evitar tais problemas básicos.

O delta sobre estas questões varia, mas eles não são tão graves como problemas de comunicação. Eles podem ir a qualquer lugar a partir de 20 minutos gasto pesquisando a questão a várias horas.

Coisas que podem dar certo em um projeto de programação

Entregar código em tempo. Os requisitos de tempo para em tempo de entrega são os mais fáceis de prever. Os projetos começam com um objetivo. O codificador tem uma boa idéia para a quantidade de tempo necessário para construir uma versão de trabalho.
Eu vejo isso como análoga a uma tripulação de voo chegar a tempo. O bar é muito baixo aqui.
O código funciona bug libertar pela primeira vez – sem dúvida, sua primeira resposta aqui é, “Essa é a forma como deve ser!”. É certamente a maneira que eu gostaria que fosse, mas que muitas vezes não funciona dessa maneira.
A maioria dos problemas de software resultar da comunicação. Quando escrevemos um escopo de trabalho e um programa consultor especialista, acreditamos que nós entendemos plenamente os requisitos.
Muitas vezes acontece que alguns dos requisitos não foram comunicados. O produto literalmente segue a ordem. É só quando a visitar os comércios entrar no mercado de que o cliente percebe que eles não pedir algo – assim como o cliente que queria ordens pendentes em vez de ordens de mercado. Eles incorretamente assumiu que foi entendido, quando não era. A experiência de ver os recursos que faltam é a única maneira que o usuário reconhece a supervisão.
Trate as pessoas agradàvel – A programação é um serviço, mas ninguém quer se sentir como a pessoa do outro lado só se preocupa com dinheiro. Eu realmente se preocupam com a criação de sistemas de negociação e de ajudar as pessoas. Quando um cliente faz negócios com OneStepRemoved, Eu quero que eles para negociar melhor e saber que nos preocupamos com o seu sucesso a longo prazo.
Você sempre pode enviar e-mail me pessoalmente se você sentir que você foi tratada de outra forma.

Que tipo de surpresa você lidou com ao programar o seu robô de negociação? Compartilhe suas experiências na seção de comentários abaixo.

IQFeed Kinetick Truque

Março 19, 2013 por Shaun Overton Deixe um comentário

NinjaTrader é a minha estratégia favorita plataforma backtesting. Kinetick funciona muito bem e é uma parte importante do porquê eu uso NinjaTrader – o serviço de dados histórico faz com que seja tão fácil de encontrar o histórico de preços confiável para muitos instrumentos.

Coletando bons dados de mercado representa um dos maiores problemas para um comerciante de sistemas. Como eu sempre gosto de salientar, Completo: lixo em, lixo para fora. Ele não faz qualquer bom para backtest uma estratégia sobre histórias de preços da sucata.

A mesma empresa que possui NinjaTrader também possui Kinetick. Não é coincidência que o provedor de dados apenas suportado nativamente é uma empresa irmã.

Essa relação pode levar a crer que a velocidade de download de Kinetick seria executado dentro mais rápido de NinjaTrader. Uma delas seria errado.

Eu ouvi um número de comerciantes se queixam na semana passada na cúpula Trade Empowered sobre as velocidades de download de Kinetick. Leva muito tempo para Kinetick para carregar dados históricos, independentemente de seus dados forex ou ações. Jason, um comerciante que fiz amizade, saltou para a conversa com um bom truque que ele aprendeu. É digno de partilha com todos.

Use Kinetick com IQFeed

IQFeed aceita o nome de usuário e senha para contas Kinetick ao vivo. Isso em si não é muito digno de nota.

O que é importante é que IQFeed corre muitas vezes mais rápido do que Kinetick. Se você tiver uma conta Kinetick ao vivo, baixar IQFeed para o seu computador. Concluir o processo de instalação executando o arquivo .exe.

Criar uma nova conexão em conta NinjaTrader. Em vez de selecionar Kinetick, selecionar IQFeed. Empurre próxima.

Criar uma nova conexão IQFeed em NinjaTrader 7

A nova tela pede para o seu IQFeed detalhes do usuário. Você não tem nenhum porque você subscrever KINETIC. Está tudo bem! Digite os seus dados de qualquer maneira Kinetick.

Enter your Kinetick account information into the IQFeed details screen

Digite as informações da conta Kinetick em tela de conexão do IQFeed.

Nomeie a conexão algo que você vai se lembrar. Eu chamei o meu KinetickIQ.

Agora vá para o Centro de Controle. Selecione Arquivo \ Conectar \ KinetickIQ. Quando as cargas de conexão, IQFeed irá conectar usando as informações da conta Kinetick.

As velocidades de download magicamente executar várias vezes mais rápido do que a conexão direta com Kinetick. Eu não tenho idéia por que isso é, mas é um truque legal se você estiver com pressa para download resmas de dados de preços.

Será que isso te ajudar? Por favor, deixe comentários na seção abaixo.

Cambista EA

Março 5, 2013 por Shaun Overton 88 Comentários

Parece que eu acidentalmente tropeçou em uma estratégia de escalpelamento. Eu postei as regras perto do topo da página, para aqueles que não se preocupam como eu desenvolvi o consultor especialista.

Aviso: este EA não pode lucrar sobre os spreads de largura. Não siga este método se espalhou e execução derrapagem do seu corretor média, mais de 2 pips.

Scalper EA Regras da Negociação

Gráfico: EURUSD 5 minuto
Período da High School: 200
Movendo Envelope Média: 1.0% da SMA
Estilo: Counter-tendência cambista

Regras de entrada

Se o preço cruza e fecha abaixo do envelope menor, em seguida, comprar no mercado.

Se o preço atravessa e fecha acima o envelope superior, em seguida, vender a descoberto no mercado.

Regras de saída

Se o preço cruza e fecha acima do envelope menor, em seguida, saia longa no mercado.

Se o preço atravessa e fecha a seguir o envelope superior, em seguida, saia curta no mercado.

Note-se que a estratégia de cambista usa o mesmo envelope para a entrada como faz para sair. A distribuição de distância ao redor da média móvel é pegajoso quando o preço se estende muito longe da SMA.

A captura de tela de NinjaTrader mostra comércios que entram e saem em torno do envelope menor

Obter o código para MetaTrader 4 ou NinjaTrader

Por que a estratégia funciona

A intenção original para esta pesquisa buscou descobrir uma estratégia de negociação gama com base no preço de cruzar a média móvel. A maioria dos comerciantes pensam de distância em termos de pips.

Pips são válidos para o contexto geral. O problema com a modelagem de uma estratégia baseada em pips é que o significado do movimento de um pip muda ao longo do tempo.

Tomando a idéia de extremos, o valor de uma semente em 1999 quando o euro lançou em torno de 0.80 dificilmente se compara com o preço de hoje de 1.30. Mantendo a discussão para percentagens ajuda a fixar o significado de uma idéia como 100 pips durante longos períodos de tempo.

Eu queria visualizar como o preço geralmente se comporta em relação à média móvel. Um indicador NinjaTrader personalizado que minha equipe de programação escreveu recolhe e analisa os dados em uma planilha do Excel. Excel permite-me para desenhar um gráfico de frequência com que o preço se estende longe do 200 período médio móvel simples.

Distribution of prices from SMA 200 on EURUSD M5

A frequência das distâncias percentuais em relação ao SMA 200 no EURUSD.

A inclinação da curva dobra-se como o preço estende-se ainda mais a partir da média móvel. Como você mover para a esquerda para a direita ao longo do eixo horizontal, o declive é acentuado até 0.75%. Uma torção na curva de forma a que ponto. A inclinação da linha achata substancialmente a partir desse ponto em diante.

A grande inclinação implica que o preço vai ser em qualquer lugar, mas aqui na próxima bar. Uma linha plana significa que o preço não é susceptível de ir a qualquer lugar. A distância é aderente a esse nível.

Escalpelamento em um mercado em movimento não faz sentido. É apenas quando identificamos a condição pegajoso preço do 1% longe da média móvel de que a execução de um cambista EA faz sentido.

Scalper resultados EA BACKTEST

I desenvolveu a estratégia em NinjaTrader usando dados de 2011. Minha menstruação estava cego 2012, que foi dados que a estratégia nunca viu em desenvolvimento. Era um puro andar para a frente teste.

Resultados sem custos de spread

Lucro: $5,740 em 108 negociação comércios 1 lote padrão por sinal
Fator de lucro: 2.18
Por cento de precisão: 83.33%

NinjaTrader backtest, M5 EURUSD para 2011 sem custos de negociação

Os resultados com 2 custos de spread pip

Lucro: $1,420 em 108 negociação comércios 1 lote padrão por sinal
Fator de lucro: 1.24
Por cento de precisão: 65.74%

A 2 pip propagação pesa substancialmente sobre o desempenho

O cambista EA é incrivelmente sensível a dois pressupostos: propagação e derrapagem. Parto do princípio de que quem acompanha esta comércios metodologia em um corretor de confiança com boa execução. Os backtests assumir que o custo combinado de ambos propagação e média derrapagem é 2 pips.

Se o corretor não prevê a execução e se espalha dentro desse 2 janela pip, em seguida, não o comércio esta estratégia. Eu não esperaria para você se afastar um vencedor.

Andar para a frente resultados sem custos de spread

Lucro: $1,960 em 34 negociação comércios 1 lote padrão por sinal
Fator de lucro: 4.38
Por cento de precisão: 88.24%

Os NinjaTrader mostra backtest andar para a frente resulta de 2012 no EURUSD M5.

O que é escalpelamento?

Escalpelamento refere-se a um estilo de negociação de curto prazo. Os lucros são muito pequenos e ocorrer uma grande porcentagem do tempo. Quando as perdas de acontecer, eles tendem a ser várias vezes maior do que um vencedor típico.

O elevado número de vitórias atrai comerciantes de todas as faixas. A idéia de lucros de forma consistente ganhando torna a negociação mais divertido e atraente. Traders com experiência, que significa, inevitavelmente, os comerciantes que sofreram perdas, também encontrar a taxa de vitória elevada percentagem apelando. Isso torna o sofrimento emocional muito menos difícil.

O componente emocional que atrai comerciantes de estratégias de escalpelamento leva a decisões de negócios ilógicas. Traders colocar a necessidade de vencer com freqüência acima da necessidade de longo prazo que esperar um lucro.

Too consultores especializados escalpelamento muitos tocar para o alto percentual de vitórias. A maioria deixar de apresentar uma razão clara e óbvia por que faz sentido para couro cabeludo.

O EURUSD normalmente custa $2 para negociar um mini lote. Muitos cambistas definir metas de lucro estreitas entre 1-5 pips, que valem a pena $1-5.

O comerciante gasta $2 fazer $1-5. Se esta fosse uma actividade normal, que seria o fim do jogo. Você ganha. O jogo só é limitado pelo número de negócios colocado.

Comércio, ao contrário de outras empresas, freqüentemente resulta em perdas. É muito possível construir um consultor especialista que poderia ganhar negociação de graça, mas perde quando os custos de entrar em cena.

O melhor exemplo é a diferença no cambista EA backtests para 2011. O primeiro teste mostrou um por cento de precisão 83% sem incluir a propagação. Adicionando a propagação para o segundo backtest diminuiu a precisão 65%.

Os custos operacionais fazer toda a diferença no escalpelamento. Muitas estratégias de escalpelamento viver e morrer com base em seus custos de negociação.

A precisão descartada porque todos os negócios tiveram que subtrair o custo propagação de seus ganhos simulados. O número de negócios que virou de lucro para prejuízo por causa de uma 2 propagação pip mostra como muitos comércios lucraram pela margem mínima. Quanto mais estreita a margem de lucro, a uma estratégia torna-se mais sensível para distribuir os custos.

Você acha que eu deveria ter considerado outras ideias na estratégia? Sugerir algumas formas de melhorar na seção de comentários abaixo.

Depois de-pensamentos

Esta série acabou por conduzir a uma estratégia de negociação rentável. Se você gostaria de ler através da jornada, então eu sugiro ler os artigos em seqüência

A idéia inicial estratégia
A seleção de um período de tempo adequado
Um plano de pesquisa
Uma surpresa desagradável nos backtests iniciais
Uma tentativa de negociação gama
Resultados comerciais Gama
O movimento cambista média envelope

Importar uma Estratégia NinjaTrader

Fevereiro 15, 2013 por Shaun Overton 17 Comentários

É fácil importar uma estratégia NinjaTrader ou indicador. Populares locais para encontrar uma nova estratégia ou indicador incluem os fóruns NinjaTrader, Negociação e passando os arquivos do Big Mike entre amigos.

O primeiro passo é ir até o Centro de Controle, Na tela principal em NinjaTrader. Clique em Arquivo, em seguida, selecione Utilitários. Um novo menu vai voar para a direita. Selecione a opção topo, que é Importação NinjaScript.

import ninjatrader strategy or indicator

Uma captura de tela do Centro de Controle de NinjaTrader. Arquivo Cliente, Utilitários, Import NinjaScript para trazer uma nova estratégia ou indicador em NinjaTrader.

Arquivos Zip

Uma vez selecionado, o programa pede-lhe para localizar um arquivo zip. Você provavelmente está acostumado a programas usando suas próprias extensões engraçados. MetaTrader, por exemplo, usa arquivos .mq4 para suas estratégias.

NinjaTrader adere ao uso de arquivos .zip para uma estratégia e um indicador. O processo para importar uma estratégia NinjaTrader é exactamente o mesmo como um indicador.

Selecione o arquivo zip onde quer que você salvou. O ambiente de trabalho é sempre um lugar seguro para baixar arquivos. Se você baixou um indicador, mas não tem certeza de onde você colocá-lo, em seguida, verifique a pasta de downloads. Você pode descobrir que, em C:\Usuários\SEU NOME DE USUÁRIO\Transferências\. Internet Explorer, Firefox e Chrome todos os arquivos para download para esta pasta, como parte de suas configurações padrão.

A coisa agradável sobre NinjaTrader usando arquivos zip é que você não vê todos os tipos de ícones de vista engraçados. A desvantagem é que é impossível dizer se o arquivo é uma estratégia NT7 ou indicador, ou se é algo completamente diferente.

Se você ver um arquivo zip e não posso dizer se é ou não pertence a NinjaTrader, a maneira mais simples de descobrir é para abrir o arquivo. Clique duas vezes em que.

Exportadas arquivos zip NinjaTrader conter info.xml e potencialmente duas pastas: Indicator e / ou estratégia

Quando a pasta é aberta, você deve ver um arquivo chamado info.xml. O número de pastas que você verá depende do tipo de arquivo. Se o arquivo zip contém apenas um indicador, em seguida, apenas a pasta Indicador aparece. Um arquivo zip contendo uma estratégia mais do que provavelmente vai mostrar tanto as pastas de Indicadores e Estratégia.

Conclusão

Os erros comuns que aparecem quando a importação de arquivos são erros de compilação. Leia esse artigo se você ficar preso tentando importar um novo arquivo.

Se você tiver quaisquer erros frustrante durante o processo de, então por favor deixe um comentário no blog abaixo. Eu ficaria feliz em ajudá-lo.