Algorítmica e Mecânica Estratégias Forex | OneStepRemoved

Quando sua estratégia de negociação pára de funcionar

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Você tinha uma grande estratégia, estava a funcionar bem e você ganhava. O problema? De repente, mudaram as condições de mercado e sua estratégia não funciona mais. Os mercados são muito voláteis., muito agitado. É como se a única coisa que sua estratégia pode produzir é uma tela cheia de vermelho. Parece que sua estratégia está quebrado para baixo e está desesperadamente precisando de uma fixação.

Você quer saber que é hora de abandonar a sua estratégia de "amada", Aquele que está sempre, até agora, funcionou tão bem. A resposta: Não tão rápido. Sua estratégia foi projetada para certas condições de mercado, mesmo se você não sabia deles. Então o que você faz quando dá a sua estratégia? Como qualquer "médico" que tem para diagnosticar um paciente doente precisa diagnosticar sua estratégia enferma. Mas não se assuste com o "diagnóstico" de palavra; a maioria das vezes diagnosticar o que não está funcionando é simples.

Falha de estratégia de negociação: Sintomas e soluções

O sintoma chave para uma estratégia de negociação que parou de funcionar é uma queda muito acentuada em relação a vitória (I.E. negócios rentáveis). Isto normalmente significa que as condições de entrada ou saída já não são viáveis, ou que sua alavancagem é muito alta. Claro, ambos podem dar errados, muito. Então, como você sabe qual é qual e o que está errado? Aqui estão algumas dicas.

Ligo a essas coisas: duração, ganhar a relação e freqüência de comércio. Um dos sintomas mais comuns de uma estratégia de não-trabalho é a duração do comércio, Qual é o tempo médio que leva um comércio. O mais importante para observar é quando duração começa a desviar-se da sua média. Esta é uma indicação de que os ciclos que sua estratégia tinha sido contando agora mudaram.. Quando combinado com uma medida de freqüência de relação e comércio de vitória (Quantos comércios são executados por unidade de tempo) Ele permite que você diagnosticar adequadamente os mecanismos mais comuns que tendem a dar errado em uma estratégia. Esses mecanismos incluem alavancagem, entrada e/ou saída.

Um problema de alavancagem

Vamos supor que a duração caiu junto com a relação de vitória, mas a freqüência de seus comércios foi inalterada. Por exemplo, você executar mais ou menos uma média de três transações por dia e isso não mudou então sua freqüência não mudou. O que você deve fazer isso? Simplesmente isso; a alavancagem em sua estratégia de negociação é demasiado elevada para a volatilidade do mercado atual. A correção para este problema é reduzir sua alavancagem e levar um stop loss mais profundo. Desta forma o risco não muda porque você troca em uma posição menor e, portanto, você ajustar sua estratégia para um mercado mais volátil.

Um problema de entrada

Agora, Digamos que sua duração tenha caído ao lado de sua relação de vitória mas pulou a freqüência de seus comércios. Isso significa que sua entrada é criando um sinal falso em meio à maior volatilidade e precisa ser ajustado para se adaptar a um mercado mais volátil. Para fazer isso geralmente, alisando os indicadores que você usar.

Um problema de saída

Finalmente, Digamos que a duração de seus comércios saltou mais alto ao lado de uma relação de vitória a queda enquanto a frequência caiu. Isso significa que sua sugestão para desengatar ou para o fechamento de sua estratégia de negociação não é suficientemente sensível. Essencialmente, você deixar seu comércio aberto por muito tempo até que eventualmente se volta contra você. O que você precisa fazer é fazer seu gatilho de saída mais sensíveis, executando em um período mais curto.

Conclusão

As Vezes, como nos casos ilustrado acima, simplificando a sua estratégia de negociação, Você pode se concentrar em pequenos ajustes que podem ir uma maneira longa para estabilizar seus retornos. Como você deve ter notado., maior foco aqui foi em mercados cada vez mais voláteis. Volatilidade é a principal razão que estratégias parem de trabalhar e a razão pela qual que eu me concentrei a maioria dos ajustes e ajustes. Mas, claro, cada caso deve ser para seus próprios méritos. Se um simples ajuste não funciona, Então é prudente geralmente têm uma estratégia para cada tipo de condição de mercado.

Por que você troca irracionalmente

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Ao longo dos anos, Quantos posts de blogs você já leu que pregar, proselitismo e te dar um sermão sobre a disciplina em negociação? Aposto que se você tivesse um dólar por cada um que você consideraria reforma antecipada, Não é? Percebemos que a disciplina é muito importante no comércio; é senso comum, realmente. Mas isso não te ensina como evitar as armadilhas da tomada de decisão irracional em negociação. Por isso você deve entender o que motiva você para tomar uma decisão irracional, quando da negociação. Se você cavar em torno de, por essa razão, e todos os blogs de negociação unanimemente concordam, que razão é ganância. Bem, Eu concordo, que era a maneira que eu costumava pensar. Mas como vou explicar em breve, a realidade é que nada poderia estar mais longe da verdade.

Um momento de iluminação

Ao longo dos muitos anos da minha carreira, eu tive a oportunidade de analisar o desempenho de pelo menos mil comerciantes. Intuitivamente, Eu acreditava que a razão para decisões irracionais tinha que ter raízes mais profundas do que apenas ganância. O problema foi que era difícil para mim ligar os pontos. Isso é até que eu tropecei através das obras de um Dan Ariely, um professor da Universidade de Duke. Ariely, através de seus numerosos livros e escritos, ilustra o tempo e novamente como e por que tomamos decisões irracionais. Embora Ariely especificamente não lidar com os dilemas de negociação toda face, sua visão ajudou-me a ligar os pontos. Com uma foto agora desenhada, Espero que para iluminá-lo quanto por que você faz o que você faz no comércio e como você pode evitar as armadilhas.

Excitado

Ariely concluiu que o que sentimos inicialmente sobre um determinado assunto impacta essa decisão particular, bem como os demais. Podemos aplicar sua conclusão à negociação. Digamos que você apenas começou a trocar e você decidir abrir seu primeiro negócio com alta alavancagem. E, Ei! Você vai olhar para isso! Você ganhou dinheiro! Isso foi emocionante e divertido, Não foi? O problema? Ele estabelece a precedência.

Agora você vai esperar ser animado e alegre toda vez que você troca. Como se você tem o toque mágico; Pressione o fundo comprar apenas a segunda razão e ganhar uma fortuna. Mas na vida real? Você precisa o estado mental do contabilista; prudente e desconfiado, contando apenas com dados para tomar uma decisão. O problema é que você já tem essa impressão azul em seu cérebro que diz que a troca é emocionante. Assim, quase automaticamente, Você inconscientemente empurrar-se ao comércio de alto risco. Ou então abrir um comércio sem uma boa razão, simplesmente por causa essa impressão de excitação para negociação.

Ponta de corte #1: Comece com uma pequena quantidade (dinheiro real, Não é um demo); suficiente para que você se importaria apenas ligeiramente se perdeu. Deve ser o suficiente, embora, Você é feliz se você lucrar. Essa é a idéia por trás de baixa alavancagem. Fazer isso por vários meses, e eventualmente, você vai se acostumar a tomada de decisões mais racionais. Isso é porque você não vai associar a negociação com emoção. Embora você pode perder o sentido de "diversão,"é realmente a única maneira de se tornar um profissional racional. A linha inferior é que você se tornou um comerciante "viciado em adrenalina". Você precisa entregar alguns meses para libertar-se da "excitação".

X Factor complexo

No varejo negociação world, que nós gostamos de acreditar que cada comerciante bem sucedido tem algo especial, um chamado X-factor. Isso seria um personagem exclusivo, característica ou talento que faz para um grande comerciante. Claro, tanto quanto nós gostaríamos de acreditar que todos nós temos este X-factor, Isso é um absurdo. Negociar é tudo sobre análise estatística e constante. Período.

Com Frequencia, nós (sem saber) produzir resultados estagnados que nunca poderiam dissipar a noção de que estamos realmente apenas medíocres comerciantes. Nós estaremos sempre em jogo apenas o suficiente para que quando nós lucramos, até mesmo um pouco, é por causa do nosso "dom". Se perdermos um pouco, bem, Isso realmente não é grande coisa. Os comerciantes podem pensar assim por períodos prolongados porque mantém a ilusão viva. Enquanto eles não estão fora do jogo, Eles vai ficar com ela. Eles não estão dispostos a experimentar uma nova estratégia. É Claro, que poderiam produzir mais ganhos, mas também pode significar perdas mais profundas. Então eles prefiro ficar estagnados, e manter o status quo, tal como ela é.

Para muitos, Este é o cenário perfeito para alimentar seu ego. Se ganhamos, Vamos jogar um churrasco no domingo e vangloriar-se (tripudiar) respeito aos nossos amigos. Mas se perdermos? Bem, Ninguém precisa saber exceto você e seu corretor.

Ponta de corte #2: Pense em sua negociação como um negócio. Encontrar um amigo que tem um fundo financeiro e compartilhar seu desempenho com ele. Ainda melhor, compartilhá-lo com seu contador. Com alguém olhando por cima do seu ombro, Você é forçado a reconhecer que há um lado negativo para perder. Isso pode dar-lhe o incentivo que é preciso evitar a estagnação. Se a troca é um negócio – e é – você precisa de uma mentalidade diferente. Cada negócio é negócio para ganhar dinheiro. Seu amigo/contador é a certeza de contar esse fato imutável se você nunca deve esquecer de novo.

Comércio

Nunca confie em uma linha de tendência com um Stop Loss

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O que podemos dizer sobre a linha de tendência? Há qualquer comerciante no mundo que não os usou? Duvido muito. Fomos informados e outra vez, "Confiar a linha de tendência. A linha de tendência é nosso amigo." O apelo visual de uma linha de tendência é irresistível... aparar a tendência e mostrando-lhe o caminho mais fácil para o passeio. Nós todos apreciamos esse sentimento caloroso e acolhedor da linha de tendência apoiando nosso comércio. Tampas de mercado e "faz com que desapareçam" da nossa perda de paragem. Ainda, que "aconchego" poderia vir a um preço caro, especialmente quando se trata de colocação parar as perdas com base em uma linha de tendência.

O que faz uma linha de tendência?

Infelizmente, a resposta não é tão simples como um par de pontos com uma linha entre. Mas talvez seja a pergunta errada. A pergunta deveria ser, o que faz o mercado mover-se em uma linha de tendência linear, muito como a bem desenhada abaixo? Tendências vêm em todas as formas e formas, Mas quando o mercado se move uma forma linear, ele cria uma linha de tendência.

Trend line

Quando um instrumento específico subir ou descer de uma forma linear? Quando os compradores/vendedores que emergem em ciclos, e em tempo hábil, e comprar ou vender depende da direção da tendência. Na realidade, bancos, fundos de hedge, bancos centrais e outros motores do mercado são os criadores do movimento linear. Que vem uma vez coletivamente concluíram a direção do mercado. Então sua periódica de compra e venda cria um movimento linear do par e, daqui, nasce uma linha de tendência.

Nunca confie em uma linha de tendência

Em primeiro lugar, Deixe-me ser claro, Não acredito que "a tendência é seu amigo." A menos que você tem amigos que regularmente te apunhalam pelas costas, em seguida, a tendência não é seu amigo. Seguindo uma tendência é muito importante, Sempre vejo com desconfiança. Talvez seja sobre o que me surpreende, ou talvez haja uma indicação de que algo está prestes a mudar.

A linha de tendência é tudo sobre motores mercado comprando ou vendendo em tempo hábil. E isso significa cada vez subseqüente a um preço superior ou inferior (dependendo da tendência). Mas eis a questão; Se você confiar na linha de tendência para a sua perda de parar que você realmente está contando com vários fatores diferentes. Por exemplo, Você está contando com instituições para fazer transacções oportunas, sem vender abrupta ou uma mudança súbita de estratégia. E está contando com uma ausência de súbita volatilidade que poderia quebrar o padrão.

Não me interpretem mal, como eu disse, uma linha de tendência é importante. Mas você pode realmente contar o mercado ser tão previsível? Claro, Você não pode. Enquanto nós gostamos de pensar de negociação como uma combinação de sagacidade, intuição e lógica, Isso não é o caso. Na realidade, negociação sem reconhecer o imprevisível é uma pista unidirecional em direção uma rua perdida.

O exemplo a seguir ilustra o que acontece muitas vezes; a linha de tendência é abruptamente quebrada. Aqueles que colocou sua fé na linha de tendência e colocou sua perda de parada sob ele foram nocauteados.. Eventualmente, a linha de tendência de alta continua, mas você já perdeu a tendência. Não é só sua perda de parada que você atingiu; é a perda do ganho potencial que dói muito. Pense em um balanço comerciante que monta as tendências ao longo de várias semanas. Sendo desviados de um comércio podem significar que sua próxima oportunidade pode vir somente após várias semanas ou até vários meses.

Trend Line

 

Fonte: e-sinal

Não se desespere – não há uma solução

Se colocar sua perda de paragem com base em uma linha de tendência foi uma das suas metodologias, Você pode ser desencorajada. Afinal, o que você está confiando em eventualmente pode não funcionar. Mas não se desespere, porque há uma solução e é mais fácil do que você pensa.

Em conjunto com a linha de tendência, Você precisa usar indicadores que considerem a volatilidade e o desvio-padrão do mercado. Por exemplo, Você poderia usar bandas de Bollinger em cima de uma linha de tendência e colocar sua perda de paragem abaixo dele. Ou, ao invés de depender exclusivamente de uma linha de tendência para determinar se um otimista (ou em baixa) tendência ainda está intacta, uso de média móvel exponencial cruza. Em Seguida, Você saberá, mesmo se sua linha de tendência foi quebrada, que a tendência é ainda até.

Há um número de outras ferramentas que ajude a fazer um bom stop loss que levam em volatilidade do mercado de conta. Mas essa é uma discussão para outro dia. O que é importante entender é que a linha de tendência, sozinho, Não é confiável para parar as perdas. Seu tirar este artigo, em seguida, é a realização que você nunca pode confiar a uma linha de tendência por si só. Você sempre deve usar indicadores que capturar a volatilidade do mercado e, portanto, "completar" uma linha de tendência. Enquanto uma linha de tendência, em e de si mesmo, é conveniente, simplesmente não tem a capacidade de capturar a mudança ritmo de uma tendência a longo prazo.

Prop plano de negociação para o sucesso

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Cada comerciante prop forex sucesso ou outro pequeno empresário define um curso com marcos principais a objectivos específicos. E, quando os tamanhos conta limitada são negociados usando alavancagem máxima, os objetivos escolhidos devem ser realistas e bem planejada. Mais importante, é melhor o trabalho para eliminar erros de negociação, em vez de se concentrar em metas de desempenho reunião sozinho.

A responsabilidade pessoal

Como um comerciante, é importante "possuir" os resultados de cada comércio, seja bom ou ruim. Como crianças, novos operadores crescer e amadurecer, assumindo a responsabilidade pessoal de suas operações e aprender com eles, Não importa o resultado de qualquer comércio único. É uma jornada para construir uma história de sucesso de negociação.

Um comerciante deve regozijar-se com cada vencedor comércio, e planejar para mais sucessos por analisar cuidadosamente por isso que o comércio era rentável. Ao fazê-lo, vencedora se torna uma rotina bem planejada.

Da Mesma Maneira, com cada perda dolorosa de um comerciante deve aprender alguma coisa, e encontrar uma maneira de fazer as coisas de forma diferente durante a próxima comércio. Prop comerciantes bem sucedidos sabem cada lição aprendida é valioso, independentemente de que o comércio foi um vencedor ou perdedor.

Paixão e planejamento

Para um comerciante prop, a emoção de negociação é tão importante quanto os ganhos financeiros. Para qualquer um que contempla uma carreira no comércio de prop, paixão é tão importante quanto o planejamento para o sucesso. Ainda, paixão por si só não é suficiente para garantir a sobrevivência de um comerciante.

Se um comerciante é motivada apenas pela idéia de comprar carros esportivos exóticos e mulheres vestidas de escassamente, ele não é provável que dure a longo prazo. Um bom planejamento também é essencial. Para os comerciantes que são apanhados na emoção e excesso de confiança de uma série de negócios rentáveis, é melhor se concentrar no que já foi realizado, em seguida, aprender com ele e construir sobre ele, em vez de overreaching.

Regular, As avaliações objetivas de desempenho comercial são melhor maneira do comerciante prop forex para melhorar os lucros. Tal como acima mencionado, quando você está usando um sistema já premiado é fácil de ganhar mais dinheiro simplesmente identificar e evitar erros cada vez menores ao longo do tempo. Pergunte a qualquer treinador de futebol - A maioria dos jogos são ganhos por qualquer equipe faz com que os menor número de erros.

Alavancagem máxima requer planejamento máximo

O poder da extrema alavancagem requer um planejamento cuidadoso e rápido aprendizado. As perdas podem ocorrer repentinamente. Você já pensou em como você pode lidar com essa situação?

Shaun e outros comerciantes principais prop assumir responsabilidade pessoal por seus resultados comerciais, e eles são rápidos para aprender com seus resultados, bom e ruim. Também, eles evitam se tornando gananciosos - a cada mês, eles puxam lucros de contas vencedoras, tão contas ficar pequeno.

Use Alavancagem máxima Para aumentar os lucros e reduzir os riscos

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Os ganhos podem se acumular rapidamente quando um comerciante prop está usando uma estratégia baseada em alavancagem máxima com o tamanho da conta limitada. A fim de preservar e construir esses ganhos, é importante para removê-los da conta de negociação de acordo com um bom plano.

Conforme descrito em artigos anteriores desta série, a alta alavancagem, estratégias de baixo saldo utilizado pelos principais comerciantes prop pode ser aplicado a várias contas de negociação utilizando diferentes sistemas, com cada conta capitalizado por não mais do que alguns milhares de dólares.

A quantia na conta normalmente varia entre $1,000 para vários milhares de dólares. Essa maneira, não há nenhum obstáculo psicológico para usar a alavancagem max em cada comércio.

Reduzir os riscos de levantamentos

Quando você tem um sistema vencedor, lucros se acumulam. É tentador "deixá-lo andar", usando o mesmo sistema para o comércio tamanhos de posição cada vez maiores na conta crescendo.

Contudo, quando toda a capital está disponível na conta de negociação, isso significa que o capital seja exposta ao sistema inevitável "explodir,"O que normalmente faz com que um levantamento íngreme. Mesmo se o comerciante escapa catástrofe financeira, ele ou ela pode se tornar tão avessos ao risco depois que se tornam indecisa e ineficaz.

Puxe dinheiro a cada mês

A forma inteligente de evitar rebaixamentos excessivos devido ao sistema de negociação "Blow up" é tirar dinheiro da conta no final de cada mês de sucesso. Essa maneira, quando um grande levantamento ocorre, não vai demorar todo o seu dinheiro, apenas os alguns milhares de dólares que você pode dar ao luxo de perder.

Prop comerciantes bem sucedidos como Shaun varrer os lucros de cada conta de negociação vencedora mensal e movê-los em uma conta não-comercial, onde permanecem seguro. Assim, cada mês, a trading contas abertas com a sua capitalização individual fixada em um determinado período.

Puxe pelo menos o suficiente para cobrir um "explodir"

Uma vez que você lançou o seu sistema cambial, você vai querer pensar sobre destinando dinheiro suficiente para cobrir pelo menos uma falha no sistema de negociação. Depois de ter garantido que quantidade a ser utilizada para a recapitalização da sua conta de negociação, cada subsequente ganho é "dinheiro grátis,"Pelo menos em um sentido psicológico.

A primeira etapa é para puxar dinheiro suficiente para fora da conta de negociação para cobrir pelo menos uma catástrofe. Se você tiver sido desfrutando principalmente ganhando meses, Em seguida você deve alocar 50% de seus lucros para os sistemas de alto risco.

Você não pode perder o que não está em risco

Ter em mente: Quando um comerciante prop está usando alavancagem máxima, o único dinheiro que é seguro é o dinheiro já retirado da conta de negociação. Os lucros deve ser puxado a partir de cada conta de negociação vencedora, cada mês.

Quando um comerciante prop ganha consistentemente com alta alavancagem com uma conta de tamanho limitado, os ganhos de relativamente pequenos comércios individuais podem agravar rapidamente. Lucros reunidos a partir da transbordando contas de negociação pequenas podem agravar em grandes somas, e é importante para gerir esses lucros efetivamente.

Se você gostaria de aprender mais sobre o uso de alavancagem máxima para puxar lucros cada mês, basta contactar Shaun.

Usando longo mau Velas para Stop Placement

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Gráficos de Candlestick, usando as velas individuais, bem como os padrões que eles formam, pode fornecer uma abundância de informações para o comerciante. Um aspecto muitas vezes negligenciado estes gráficos é as informações comerciais fornecidas pelo velas mais malvadas – especialmente quando se trata de parar de colocação.

Muitos comerciantes mais recentes vão decidir onde colocar a sua paragem com base em um número aleatório. Esse número pode ser derivado de quantas sementes são confortável perder ou simplesmente um número redondo como 10 ou 50 ou 100 ou o que quer.

O ponto é que o seu número é arbitrária e, provavelmente, não tem relação alguma com a ação do preço que eles vêem em um gráfico.

 

Uma maneira mais eficaz de colocar uma parada é olhar para os níveis de suporte em uma compra ou níveis de resistência em uma venda.

 

 

Quando comprar a parada iria abaixo de um nível de suporte e quando vender a parada iria acima do nível de resistência.

(Desnecessário dizer, ao colocar qualquer parada por qualquer método, é imperativo que o 5% regra da gestão do dinheiro ser seguido.)

Para afinar isso ainda mais, um guia melhor para a colocação de parada é trazer mechas longas, se estiverem presentes no gráfico, para a análise.

O histórico 1 gráfico hora do GBPJPY abaixo fornece um excelente exemplo de mechas longas…

 

GBPJPY

 

 

Os retângulos pretos no gráfico identificam onde mais mechas estão fazendo uma aparição. Você pode ver que as mechas são estendidas em relação o comprimento das outras mechas em torno no gráfico.

Observe que depois de um longo pavio(s) faz uma aparição, muitas vezes preço irá mover-se na oposto direcção do pavio longo de um período de tempo.

Em outras palavras, se o pavio é mais baixo do corpo da vela, preço tende a subir. Reciprocamente, se o pavio é mais acima do corpo da vela, preço tem uma tendência a se mover para baixo.

Então, por que é que você pode pedir…

Uma mecha estendida na parte inferior de uma vela mostra que os vendedores foram capazes de empurrar o preço para baixo significativamente. Essa é uma das coisas que criou a mecha longa.

Contudo, o volume de vendas não era grande o suficiente para manter o preço a que nível baixo. Os compradores eram capazes de empurrar o preço para cima de baixo – a parte inferior do pavio – desse modo, mostrando força. Esse é o segundo aspecto do que cria a mecha longa.

Desde compradores triunfou nesse sentido, a probabilidade existe de que a força dos compradores irão suportar e, se for esse o caso, o preço vai subir.

(No caso de o pavio longo estar acima do corpo da vela, o cenário oposto pode jogar fora eo preço cairia.)

Então, como pode um comerciante efetivamente fazer uso desta na sua negociação?

Como eu sempre salientar, um comerciante deve primeiro tomar nota da direção da tendência no gráfico diário. Se a tendência para baixo, Como é acima do par, vendo uma vela (ou várias velas para que o assunto seria ainda melhor), com longas mechas em suas partes superiores, apontaria para um forte potencial para o preço a se mover para baixo…na direção que o mercado já vem tomando a par.

Assim, para continuar a usar um exemplo de uma tendência de baixa, se o par refaz…que é, mudança contra a tendência…e protela a um nível de resistência ou um nível Fib, Eu vou estar à procura de mechas longas nos topos das velas.

Há duas razões para isso:

1) Essas mechas longas indicam o potencial para o par de comércio para o lado negativo, na direção da tendência diária como o retracement estagnou..

2) Topo das mechas estendidas proporcionam um excelente guia para um comerciante colocar a sua paragem. A lógica aqui é que os compradores empurraram o preço para o topo daquela mecha, mas não poderiam empurrá-lo para além desse ponto. Como tal, colocando a parada logo acima que pavio representa um nível que tem uma probabilidade muito menor de ser atropelado.

Ponto de partida: Observando longas mechas, formando-se em níveis de suporte ou resistência, especialmente quando eles sinalizam potencial movimento na direcção da tendência diária, pode criar um efeito benéfico “borda” para o comerciante, especialmente no que diz respeito a parar colocação.

 

Lembrar – a qualquer momento você experimentar nada de novo, certifique-se de experimentá-lo inúmeras vezes em uma conta demo até atingir um nível de conforto e compreensão.

 

Tudo de bom e boa negociação,

Richard

 

RKrivoFX

rkrivofx@gmail.com

Como puxar lucros como um profissional

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Como mencionado em um artigo anterior sobre como gerenciar seu empreendimento forex como uma "negociação prop" business, usando alavancagem máxima pode realmente minimizar o seu capital em risco. Comerciantes bem sucedidos prop alavancar suas contas e risco cada centavo de capital alocado a cada mês.

A idéia é que um sistema de comércio vencedora vai acumular lucros muito rapidamente, mas, se os tamanhos de posição são aumentadas juntamente com o tamanho da conta de expansão, eventualmente um "explodir" vai intervir para causar um rebaixamento íngreme.

A chave é limitar mecanicamente o montante de capital autorizado a acumular-se na conta de negociação durante os períodos de vencimento. Comerciantes Prop definir um tamanho conta par, e no final de cada mês em que "varrem" o excesso de ganhos em uma separada, conta de não-negociação. A conta abre cada novo mês de negociação com o mesmo tamanho nominal.

Ao fazê-lo, Os ganhos são preservadas intactas enquanto drawdowns graves são limitadas a um limite máximo mensal da conta. Os lucros provenientes meses vencedoras são retidos, e são protegidos de risco.

Definir um limite de capital em risco reduz o risco de um sistema de comércio "explodir"

Ao varrer o excesso de caixa da conta, um comerciante prop reduz o risco de um catastrófico rebaixamento. A prática tradicional de pequena, comerciantes independentes é tratar toda a conta como uma única unidade, que tenta crescer tão grande quanto possível. Ainda, isto pode ser perigoso.

Em algum ponto, cada sistema sofre um "blow-up." Quando isso acontece, tudo pode ser perdido se o profissional não tiver escondidos alguns dos lucros anteriores. Comerciantes Prop evitar este cenário catastrófico, limitando o tamanho da conta de negociação.

Como uma conta de negociação cresce, o comerciante prop savvy puxa lucros para fora, a fim de mantê-los seguros. Por exemplo, no final de um dado mês, assumir que uma conta de negociação cujo valor nominal foi fixada em $5,000 pode agora totalizam $6,00. Assim, o transbordamento $2,500 é arrastado para uma conta separada não é acessível para negociação ou margem.

O comerciante, então, começa o novo mês com o par $5,000 e mais uma vez a conta deve começar a acumular ganhos ao mesmo ritmo consistente, usando o mesmo sistema de comércio.

Margem Crazy for ganhos fora do gabarito

Ao negociar um sistema de ganhar durante o uso máximo de alavancagem e limitando a quantidade de capital em risco, um comerciante prop empreendedor pode colher os lucros de uma ampla gama de mercados estrangeiros. E, comerciantes que são apoiados por lojas prop têm acesso a ferramentas de gestão de risco altamente sofisticados para ajudá-los a crescer ainda mais rápido.

Leverage maximimum para minimizar o risco

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Alavancagem é a corda com a qual a maioria dos comerciantes forex se enforcar. Ainda, quando esta poderosa ferramenta é usada com cuidado, melhora muito o desempenho do comércio. De fato, comerciantes prop pode usar alavancagem máxima para os melhores ganhos ao mesmo tempo, minimizar os riscos; abaixo iremos descrever como Shaun faz isso.

Estratégias de gestão de risco do Legacy

A maioria das estratégias de gestão de risco cambial tradicional são baseados em ambos limitando a quantidade de perda por comércio ou por mercado como uma percentagem do capital da conta, ou então apertar os parâmetros de comércios daqui para frente com base nas perdas atuais.

A maioria dos comerciantes tipicamente aumentar ou diminuir o seu grau de alavancagem e tamanho de posição de acordo com vitórias ou derrotas por certo período de tempo.

Max alavancagem para o risco mínimo

Ainda, mesmo que possa parecer um contra-senso, prop comerciantes experientes utilizam alavancagem máxima para minimizar os riscos. É verdade - Traders como Shaun usar a alavancagem para minimizar o capital em risco ao mesmo tempo maximizar o poder de composição de uma série de comércios ganhar ao usar um bom sistema.

Como? Ao limitar a quantidade de dinheiro permitido acumular na conta de corretagem durante o ciclo mensal de negociação.

Durante o mês, bem sucedidas de um sistema de negociação colhe ganhos com o mercado. A maioria dos comerciantes permitir que esses ganhos acumular e usá-los para negociar tamanhos de lotes cada vez maiores, mesmo enquanto estiver usando o sistema original e estratégia de gestão de risco. Durante uma série de vitórias por um determinado sistema, os resultados podem ser impressionantes.

Claro, O problema é que quase todos os sistemas de negociação, se operado ao longo de um período de tempo suficiente, vai "explodir". Quando um sistema "explode,"Ele pode perder a maioria do capital conta de negociação muito rapidamente. Ou seja, o sistema falhar na medida em que ele quer ficar sem dinheiro ou as regras comerciais originais devem ser significativamente alterada.

Como? Ao limitar a quantidade de dinheiro permitido acumular na conta de corretagem durante o ciclo mensal de negociação.

Exacerbada pela alavancagem, a falha do sistema ocasional é o que mantém a maioria dos comerciantes pobres. Durante um período de seca profunda, comerciantes fracos sair do negócio porque lhes falta capital de negociação. Eles não colocar qualquer coisa de lado para financiamento "semente".

Gerenciar riscos por varrer o excesso de caixa da conta de cada mês

Para reduzir os riscos técnicos de uma falha no sistema de negociação, bem como a pressão psicológica de levantamentos que enfrentam, Shaun e outros comerciantes prop "varrer" o excesso de dinheiro de contas de negociação a cada mês de vencimento, de modo que os meses’ saldos patrimoniais início são todos iguais.

Mantenha a menor quantidade de dinheiro com o corretor

Isso limita o risco total em caso de um golpe, até um máximo de apenas limite de conta de negociação preset um único mês. Os ganhos provenientes meses anteriores vencedoras são sequestradas em segurança em uma conta diferente, longe da conta de negociação.

"Lojas Prop" minimizar o risco sob alavancagem

Empresas de trading proprietário geralmente utilizam sistemas de gestão de risco sofisticados para monitorar a gestão de risco individual e evitar saques mensais de exceder os níveis de limite.

Todo mundo quer ter certeza de que os comerciantes prop gerenciar os riscos de forma eficaz, aproveitando o seu próprio capital, assim como o dinheiro da empresa.

Risco cada centavo na conta, cada mês

Quando o sistema funciona bem, comerciantes como Shaun alavancar seu capital para maximizar os ganhos e negociar o maior tamanho prático posição. Os lucros de uma cadeia de negócios bem sucedidos podem acumular-se exponencialmente.

E, para assegurar ganhos são protegidos, cada mês Shaun "varre" os ganhos da conta de negociação, reduzindo-a a seu nível par predeterminado. É extremamente importante para puxar lucros em uma base regular, para que eles não estarão sujeitos à perda.

Sempre que um mês perdedor acontece (e vai!), você completar o seu saldo. A idéia aqui é que em vez de uma negociação $50,000 conta, todos os quais estão sujeitos a perda, você só colocar algo como $5,000 em uma conta. Isso é dinheiro que você é realmente capaz de perder.

Você está feliz, se você perdê-lo? Claro que não. Mas, como um trader focada em risco, você sabe que mesmo se você perder o dinheiro, a sua situação financeira não deve ser severamente impactada.

$5,000 Provavelmente não é o número exato para você. Talvez seja mais. Talvez seja menos. O ponto é, uma vez que você sabe o seu número de perda de max, é muito mais fácil para beijá-la adeus e colocá-lo na conta. Em Seguida, se você conseguir o desempenho que você está esperando de seu sistema de negociação, o retorno sobre o investimento (REI) pode render alguns números olho popping.

Este gráfico é o desempenho verificado Myfxbook da minha conta de negociação.

Se você gostaria de aprender sobre puxar os lucros da sua conta e outras dicas de negociação prop, fique atento para o próximo artigo desta série.

Trailing Stops e Múltiplos Lotes

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Stop signs

 

Este artigo está indo para descrever duas técnicas de negociação um pouco mais avançados: como trilha uma parada e como maximizar os lucros por vários lotes de negociação.

Vamos cobrir o uso de vários lotes primeira…

Desde que os comerciantes sempre queremos minimizar o risco, tanto quanto possível, Eu ofereço a seguinte nota de advertência: cada vez que um comerciante adiciona uma quantidade adicional de um comércio, Eles assumem mais riscos. Pode ainda ser apenas um comércio, mas o tamanho do comércio, obviamente desempenha um papel. Por exemplo, se um comerciante abre um único comercial com um 100 parada pip, eles assumem 100 pips de risco. Se eles abrirem o mesmo comércio, mas com três posições, eles estão tomando em 300 pips de risco! É imperativo para ter certeza que o tamanho da sua conta pode lidar com o risco adicional.

Aqui está uma maneira rápida de fazer essa determinação…

Um comerciante nunca deve colocar mais de 5% de sua negociação conta em risco a qualquer momento. Quando da negociação de um lote de 10K, um pip, dependendo do par serem transaccionados, Vale aproximadamente $1. Então um 300 parada pip equivaleria a um $300 risco. Se dividirmos $300 por .05 Temos $6000. Isso significa que a menos que você tenha um $6000 conta que você não deve tomar em $300 valor de risco. Possivelmente o comércio ainda pode ser tomado, mas com alguns ajustes para o tamanho do comércio ou o tamanho da conta. O tamanho do comércio pode ser feito menor ou o tamanho da conta pode ser aumentado.

Passando para a implementação da estratégia…

Uma vez que uma imagem, ou um gráfico, neste caso,, vale por mil palavras, vamos dar uma olhada em uma histórica 1 gráfico hora do GBPNZD para ver como podemos empregar nosso à direita pára e vários lotes estratégia.

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Aqui está como vamos trilhar o batente…

Uma vez que o par está em tendência de baixa, Entramos o comércio com a venda de três posições de 10k no ponto marcado “Entrada Curto”. Preço quebrou com suporte engatilhando a entrada e a paragem seria colocada na “Pare 1” nível. Como o preço continua a mover-se em nosso favor e quebra abaixo o segundo verde suporte nível, iríamos fechar um dos nossos três posições e mover a parada para a “Pare 2” nível.

Ao fazer isso, ter trancado em cerca de 110 pips de lucro

Também inscrevemos nossa parada acima um novo nível de resistência para que nossas duas posições em aberto são protegidas. Além disso, desde a nossa parada é agora abaixo a nossa entrada neste momento, se o par refez e atingiu a nossa parada que iria mostrar um pequeno lucro sobre as restantes duas posições em aberto, mais o 110 pips que ganhamos, fechando a primeira posição. Neste ponto, nós removemos todos os riscos a partir deste comércio.

Como o preço continua a se mover em nosso favor, fazendo elevações mais baixas e mínimas mais baixas, quando ele se move abaixo do nosso próximo nível de suporte verde iríamos fechar mais uma posição de bloqueio em um ganho de cerca de 310 pips sobre aquele e mover a nossa parada para “Pare 3”. Como foi no caso acima, Temos travado em mais lucro e, ao serem arrastados nossa parada para o próximo nível de resistência, estamos protegendo nossa “lucro flutuante” na terceira posição remanescente que ainda está aberto.

Na posição aberta ontem continuaremos simplesmente a trilha da parada usando o mesmo método como acima. Quando o preço já não continua a fazer mais baixos altos e baixos mais baixos, vamos ser interrompido em algum momento, com o par refaz.

Assim como o preço se move através do próximo nível de suporte verde iríamos avançar a parada para “Pare 4”.

Podemos ver que o preço não continue a se mover mais baixo e, como preço refez, fomos parados fora no “Pare 4” nível. Desde que a nossa terceira posição tinha sido aberta desde o início do nosso comércio, fomos parados com um ganho de 320 pips no último lote 10K.

 

Global, o ganho total nos três lotes foi 740 pips

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Teve um único lote foi colocado no comércio o ganho teria sido 320 pips. Agora, não me entenda mal, 320 pips é nada desprezível. Contudo, dada a escolha, Vou optar por 740.

A partir destes exemplos os benefícios potenciais de fuga manualmente um parar e comerciais lotes múltiplos é bastante evidente.

Como sempre, ao tentar qualquer coisa pela primeira vez, não se esqueça de testar o conceito em uma conta demo inúmeras vezes até você entender completamente o processo.

 

Tudo de bom e boa negociação,

Richard errada

RKrivoFX – Chilro

rkrivofx@gmail.com

 

 

Trade como ele é um Negócio

por 4 Comentários

Quer para o comércio como um profissional? Comece a pensar como um comerciante prop. Se você vai se aproximar de negociação como um negócio, a primeira coisa a fazer é minimizar os seus custos de negociação e se espalha em uma instituição financeira seguro.

Negociação é um negócio sério, assim que você deve tratá-lo dessa maneira. Antes de colocar qualquer dinheiro em risco, você deve desenvolver um plano de negócios viável, que oferece um caminho claro para alcançar seus objetivos financeiros, , minimizando o risco de perda.

Mais importante, você deve calcular cuidadosamente os rebaixamentos esperados durante a utilização do sistema de comércio, em seguida, definir regras de stop-loss claras e aderir a eles, sem exceção,.

Construir uma equipe vencedora

É melhor escolher um corretor que irá manter o seu dinheiro seguro, oferecendo preços acirrada. De fato, escolha do corretor é de extrema importância para o sucesso. Os melhores corretores oferecem preços e orientações fácil de entender, e eles trabalham com você, não contra você.

Análise de mercado e ferramentas de fantasia são agradáveis, mas eles podem inflar rapidamente os seus custos. E, complexidade pode torná-lo difícil de identificar e corrigir falhas, especialmente quando seu negócio de comércio está apenas começando.

Tone Pimenta

Tone Pimenta é onde Shaun comercializa as suas contas pessoais. Eles oferecem preços altamente competitivos e têm excelentes relações bancárias. Ao contrário de corretores inconsistentes que atrair novos clientes, oferecendo promoções de produto chamariz, em seguida, levá-los para longe, Pepperstone fornece serviço consistente em muito baixos spreads.

Embora Pepperstone não aceita U.S. indivíduos como clientes, Entidades irlandesas e outras empresas estrangeiras são frequentemente utilizados como veículos corporativos para negociação. Como? Pergunte e nós vou apontá-lo na direção certa.

Alimentações Preço

Os comerciantes podem ver uma variedade de diferentes alimentos de preços e gráficos, com base no tamanho da conta e comportamentos comerciais. Os preços do gráfico pode não corresponder preços ao vivo. Isso pode ter um impacto dramático sobre a sua estratégia de negociação, por isso é importante entender os motivos de eventuais discrepâncias de preços antes de comércio.

Discrepâncias de preços pode ser caro, e eles podem corroer a confiança do comerciante para seus dados. É difícil confiar em seu sistema de negociação quando você está vendo números diferentes.

Os preços do gráfico pode não corresponder preços ao vivo.

Também, estar ciente de que alguns corretores executar um "B-book" de cotações de preços que assumir riscos contra os clientes com contas que estão no break-even ou pior. Em outras palavras, o corretor ganha quando você perde, e vice-versa.

Ainda, os melhores corretores, tais como Pepperstone, executar estritamente um "A-book" com um único feed de preços e negociação baseada exclusivamente no que um único conjunto de preços. Assim, com um bom corretor paradas devem sempre combinar seus preços de negociação. Isso dá-lhe a confiança em saber que suas execuções comerciais são baseados nos mesmos dados como seus sinais.

Trade como um profissional

Para os comerciantes forex a tempo parcial, que estão prontos para começar a negociação profissionalmente, há muitas ferramentas disponíveis. E, ao participar de um "prop" estilo de negociação você pode tirar proveito de alta qualidade feeds plataformas e dados comerciais para ajudá-lo a espremer margens adicionais dos mercados.

Na próxima semana vamos estar falando de alavancagem. A maioria dos comerciantes usá-lo como a corda para se enforcar com. Mas quando você usa uma poderosa ferramenta com cuidado, pode ser a diferença de desempenho medíocre e excelente.