Você tinha uma grande estratégia, estava a funcionar bem e você ganhava. O problema? De repente, mudaram as condições de mercado e sua estratégia não funciona mais. Os mercados são muito voláteis., muito agitado. É como se a única coisa que sua estratégia pode produzir é uma tela cheia de vermelho. Parece que sua estratégia está quebrado para baixo e está desesperadamente precisando de uma fixação.
Você quer saber que é hora de abandonar a sua estratégia de "amada", Aquele que está sempre, até agora, funcionou tão bem. A resposta: Não tão rápido. Sua estratégia foi projetada para certas condições de mercado, mesmo se você não sabia deles. Então o que você faz quando dá a sua estratégia? Como qualquer "médico" que tem para diagnosticar um paciente doente precisa diagnosticar sua estratégia enferma. Mas não se assuste com o "diagnóstico" de palavra; a maioria das vezes diagnosticar o que não está funcionando é simples.
Falha de estratégia de negociação: Sintomas e soluções
O sintoma chave para uma estratégia de negociação que parou de funcionar é uma queda muito acentuada em relação a vitória (I.E. negócios rentáveis). Isto normalmente significa que as condições de entrada ou saída já não são viáveis, ou que sua alavancagem é muito alta. Claro, ambos podem dar errados, muito. Então, como você sabe qual é qual e o que está errado? Aqui estão algumas dicas.
Ligo a essas coisas: duração, ganhar a relação e freqüência de comércio. Um dos sintomas mais comuns de uma estratégia de não-trabalho é a duração do comércio, Qual é o tempo médio que leva um comércio. O mais importante para observar é quando duração começa a desviar-se da sua média. Esta é uma indicação de que os ciclos que sua estratégia tinha sido contando agora mudaram.. Quando combinado com uma medida de freqüência de relação e comércio de vitória (Quantos comércios são executados por unidade de tempo) Ele permite que você diagnosticar adequadamente os mecanismos mais comuns que tendem a dar errado em uma estratégia. Esses mecanismos incluem alavancagem, entrada e/ou saída.
Um problema de alavancagem
Vamos supor que a duração caiu junto com a relação de vitória, mas a freqüência de seus comércios foi inalterada. Por exemplo, você executar mais ou menos uma média de três transações por dia e isso não mudou então sua freqüência não mudou. O que você deve fazer isso? Simplesmente isso; a alavancagem em sua estratégia de negociação é demasiado elevada para a volatilidade do mercado atual. A correção para este problema é reduzir sua alavancagem e levar um stop loss mais profundo. Desta forma o risco não muda porque você troca em uma posição menor e, portanto, você ajustar sua estratégia para um mercado mais volátil.
Um problema de entrada
Agora, Digamos que sua duração tenha caído ao lado de sua relação de vitória mas pulou a freqüência de seus comércios. Isso significa que sua entrada é criando um sinal falso em meio à maior volatilidade e precisa ser ajustado para se adaptar a um mercado mais volátil. Para fazer isso geralmente, alisando os indicadores que você usar.
Um problema de saída
Finalmente, Digamos que a duração de seus comércios saltou mais alto ao lado de uma relação de vitória a queda enquanto a frequência caiu. Isso significa que sua sugestão para desengatar ou para o fechamento de sua estratégia de negociação não é suficientemente sensível. Essencialmente, você deixar seu comércio aberto por muito tempo até que eventualmente se volta contra você. O que você precisa fazer é fazer seu gatilho de saída mais sensíveis, executando em um período mais curto.
Conclusão
As Vezes, como nos casos ilustrado acima, simplificando a sua estratégia de negociação, Você pode se concentrar em pequenos ajustes que podem ir uma maneira longa para estabilizar seus retornos. Como você deve ter notado., maior foco aqui foi em mercados cada vez mais voláteis. Volatilidade é a principal razão que estratégias parem de trabalhar e a razão pela qual que eu me concentrei a maioria dos ajustes e ajustes. Mas, claro, cada caso deve ser para seus próprios méritos. Se um simples ajuste não funciona, Então é prudente geralmente têm uma estratégia para cada tipo de condição de mercado.