QB Pro Archives - Algorítmica e Mecânica Estratégias Forex

No changes needed

Janeiro 4, 2016 por Shaun Overton 7 Comentários

My strategy managed to overcome a rocky start to finish the month with a near breakeven result. QB Pro’s total return for December was a loss of 1.56%. That would have been a positive number had I not switched servers at an inopportune time. The system had its best day when I switched and, claro, I forgot to flip the “em” switch overnight. I missed the most profitable day of the month.

Equity curve of QB Pro from Dec. 1-31, 2015.

The portfolio on December 1 included a mix of both CAD and CHF. Como você pode ver, the month started close to something of a nose dive. Everything through Dec. 9 was harrowing. Not coincidentally, that was also the day that I removed CHF from the portfolio.

Ever since Dec 10, you can see that the equity curve has more or less marched straight upward. I’m only trading CAD crosses at the moment and intend to keep it that way. While I’m tempted to up the leverage, I plan to wait for at least a week. The first few trading days of the month always seem to be the most volatile, which is rarely a good thing for me.

There’s not much else to write about. I feel like I’m dialed in right now. The only thing to do now is sit back and wait.

Novembro Performance Review

Dezembro 1, 2015 por Shaun Overton 4 Comentários

QB retorno Pro -6.59% para novembro. Meu objetivo de pular a bordo as tendências das commodities foi atrasado para a festa. A partir de outubro 1, QB Pro negociado uma mistura de AUD, CAD e NZD. Isso portfólio mistura resultou em perdas porque essas moedas mantiveram-limite da escala de outubro até hoje.

Desempenho de cruzes AUD

Desempenho de cruzes CAD

Desempenho de cruzes NZD

Embora QB Pro é uma estratégia de reversão à média nas paradas H1, seu desempenho depende maciçamente em tendências de longo prazo. Meu maior desafio no primeiro dia de cada mês é ter certeza de que a minha afectação de carteira faz sentido para o ambiente atual.

CAD ainda está perto da extremidade superior, onde a tendência atual atingiu o pico. Eu não vejo nenhuma razão fundamental ou técnica por que a tendência CAD é coberto fora. Sim, Eu posso precisar de se sentar através de algumas pequenas meses cima e para baixo; o preço pode consolidar em torno de 1.30 para 1.33. Então, novamente, ele pode começar a zumbir para cima novamente. Sempre que a tendência retoma, Eu espero inteiramente CAD para continuar sua tendência na mesma direção.

DAC ainda está em uma grande, tendência de alta de longo prazo. Este gráfico é USDCAD diária

A tendência mais forte no mercado agora é CHF fraqueza. Há uma abundância de razões fundamentais para não gostar CHF. Uma taxa de juros de -0.75% é o principal deles. Mas… que também é notícia velha. Nada na frente CHF fundamental mudou. Eu sinto que estou racionalizando, então eu só vou pular a análise e ir com o que diz o gráfico. O USDCHF está tendendo para cima e, a partir de alguns dias atrás,, quebrou o recorde anterior antes do colapso do peg EURCHF.

CHF está quebrando novamente

Backtests recentes do sistema QB Pro em um portfólio CHF olhar excelente. O backtest abaixo cobre apenas o mais recente 3 meses.

QB curva Pro equidade para CHF desde setembro 1, 2015.

Eu sinto que estamos em uma boa posição de carteira-wise. Esta não é uma observação empírica. É mais de um sentimento. Parece que meu provável desvantagem é limitado, que se eu perder, ele vai ser pequeno. E se eu ganhar, that it’ll look a lot like my earlier winning streak.

If you signed up for the QB Pro system on SeerHub, sua carteira será atualizado automaticamente.

Atualização do portfólio de Major

Novembro 1, 2015 por Shaun Overton 6 Comentários

Encerramos o mês no preto com um 0.74% retorno. Percebi que ninguém está pulando com esse tipo de desempenho, Mas estou sinceramente muito animado para ver a mudança.

No início de outubro, Eu fiz uma mudança substancial no portfólio. Anteriormente eu tentei escolher pares que estavam fazendo bem. Esta abordagem foi algo de uma mescla. Enquanto alguns períodos de desempenho foram bastante agradáveis, como junho deste ano, o mês de agosto foi muito duro com o portfólio. Eu também não gostava que o processo de seleção do par ainda era muito subjetivo.

A estratégia de QB Pro, como qualquer estratégia, faz suas decisões comerciais mais importantes quando ele seleciona seu portfólio. A estratégia não é aquele que pode ganhar dinheiro em qualquer determinado ambiente. Em vez, requer a seleção cuidadosa de instrumentos a fim de dar-se o melhor possível para ganhar um lucro.

A curva de equidade para o mês de outubro 2015.

Baseado em sobre 100 horas de pesquisa com Jingwei em setembro, Eu fui capaz de reduzir a quantidade de discrição ao selecionar instrumentos de portfólio. Por exemplo, o desempenho de mega-monstro de agosto 2014-março 2015 foi impulsionado exclusivamente pela força do dólar dos EUA.

Como sabe que qualquer um que compra gasolina para seu carro, a tendência mudou este ano, moedas e commodities. Especificamente, commodities tomaram um real batendo. A economia da China é que sputtering, os EUA como ele é incapaz de elevar as taxas de juros e a maioria das indústrias sofrem graves glúteos. Produção de petróleo nos Estados Unidos é amplamente rumores de possuir um grave excesso de capacidade, como evidenciado por todos os ratings de dívida-lixo nos perfuradores. Estoques de mineração de ouro ao redor do mundo têm sido o enteado ruiva dos mercados financeiros, negociação em rácios de PE tão baixos quanto 1.0.

Essa fraqueza se espalhou para moedas de commodities, mesmo principais moedas como AUD, CAD e NZD. Enquanto corria backtests usando uma carteiras dessas moedas e seus cruzamentos, Notei que a curva de capital próprio mais menos marcha direto para o verão. Mais importante, Essa cesta de pares beneficiado da desvalorização de chineses, Considerando que minha cesta personalizada tomou um abaixamento de passo.

Estou à espera de mais problemas de China e os EUA pelo resto do ano. Embora a China conseguiu acalmar depois do verão, os problemas que flagelam nada, mas são fixos. Recentes falências e resgate do estado possuía empresas apontam para mais baratas. E, Você sabe a regra sobre baratas. Onde há um, Há 10 mais. Eu esperava mais desvalorização chinesa a seguir.

Curva de capital próprio tempo de vida da versão de alto risco do QB Pro.

A exposição de moeda mercadoria é uma indireta, jogo sistemático sobre essa expectativa. O portfólio tem feito bem no ambiente atual e, dado que não espero qualquer melhoria em tudo na China, deve continuar a fazer o bem.

A outra variável é o Fed. Tive a infeliz sorte de lançar a carteira na hora para um governador do Fed lançar dúvidas sobre quaisquer aumentos de taxa de juros dos EUA este ano. A mudança começou com o pé errado. Mas Pro QB não só resultam as perdas. Ele raspou a baixa equidade e marchou para cima em quase uma linha reta para o resto do mês.

A reunião do Fed em outubro forçou os governadores fingir como se um 2015 aumento da taxa está na mesa. Há sempre a hipótese de que o Fed pode caminhar taxas para provar um ponto.. Eles têm falado sobre isso para 9 meses agora. Mercado de futuros, em um ponto colocar as probabilidades em algum lugar perto de 67% para 2015 aumento da taxa. Antes da reunião, essas expectativas caiu sob 25%, depois saltou para em torno de 50%.

Mesmo que o Fed aumentar as taxas de, Eu vejo que uma incrivelmente baixa probabilidade de um programa sustentado da taxa de caminhadas. Os dados parece um carro de pulverização catódica em fumos. Há deflação em todos os lugares esperam para os mercados financeiros e a carne, onde “investidores” têm sido encorajados a estacionar o seu dinheiro no lixo da dívida em troca de um lamentável 4-5% rendimento. A economia está doente. A idéia dos consumidores quebrando suas carteiras e gastos como os marinheiros bêbados de 2007 é risível.

Minha expectativa para o próximo 6-24 meses é que o Fed lentamente retiros de falam das taxas de caminhadas e em outra rodada de QE. Isso marcará a admissão final que as políticas keynesianas não estão funcionando e onde os mercados perdem toda a confiança em bancos centrais.

Um colapso de confiança iria bater os mercados de moeda, Mas ele deve exercer o impacto mais grave na moedas de commodities que eu e o meus comerciantes focar com QB Pro. A deflação que pressione a preços ainda mais para o lado negativo, que fornece as condições ideais para este tipo de estratégia.

Vagas abertas para novos operadores

Eu estou hospedando um webinar em novembro 12 para te ensinar, tanto quanto possível sobre negociação algorítmica. O webinar vai cobrir detalhadamente a estratégia Pro QB, especialmente o Pontuação de SB. Também estou a planear discutir a situação do Fed e chinês em mais detalhes, como estes são os dois fatores mais importantes para nós considerar quando a aplicação de estratégias. Certifique-se a subscrever a newsletter para ser notificado quando eu começar a aceitar inscrições. Isto também é aberto aos comerciantes nos Estados Unidos, que é uma grande mudança de opções anteriores!

Se você está interessado na estratégia de QB Pro em sua própria conta de negociação, freqüentando o webinar será obrigatória. E como agradecimento para gastar 45 minutos de seu dia para aprender de mim, Você será dado um forte incentivo financeiro ao comércio QB Pro. Mais detalhes em breve, para se certificar de que você se inscreva na newsletter agora antes que você esqueça.

QB Pro Update setembro 2015

Outubro 1, 2015 por Shaun Overton 6 Comentários

Volta de preto! Era o retorno para o mês 1.03%. Não é um ganho enorme, Eu desisto, Mas uma vitória é uma vitória.

The lifetime equity for QB Pro

Performance didn’t really go anywhere this month. We floated 2% above and 2% below zero most of the time.

The QB Pro performance for September 2015 apenas

QB Yen came in again at a minor loss -0.61%.

The performance for QB Yen only, Sept. 2015

I’m a bit disappointed with the QB Yen performance so far. Nothing seems wrong other than bad timing turning it on on my part. It’s still hard to take it on the chin for 5 months running, embora.

The hedge

I manually hedged the portfolio earlier this month by buying USDCNH in a pullback from of all the chaos. The portfolio took it hard when the yuan was loosened up. I figured that any further volatility would likely stem from USDCNH weakness.

The Chinese are actively intervening in their currency. As we all know from the GBP in the 1990s and the CHF this year, interventions work until they don’t. The main point of concern for me is the rollover cost. It is quite expensive to maintain the position.

The thing that makes me comfortable with that trade is that there is no chance of China miraculously healing. It’s in debt up to its eyeballs – everything from corporates all the way up to regional governments. And while China doesn’t want the yuan to devalue too quickly, the absolute last thing it would want is for the yuan to rise in value.

I cannot conceive of any plausible scenario where China manages to return to the 7-10% annual GDP growth that it experienced for 30 anos. Too hot, too fast. If you have a plausible scenario in mind, then write your ideas in the comments section.

Updates to the strategy

I’ve promised many updates to the strategy over the past 6 meses. Jingwei and I have evaluated them all. All of the proposed changes came up far short of my expectations and were thus not implemented in the live account.

I’m working with Jingwei, our actuary, to develop new trading systems. You’re going to learn the newest indicator in a few months.
Postado por OneStepRemoved.com em Quinta-feira, Setembro 17, 2015

The changes alluded to in the post are all different from QB Pro. I’ve flogged that strategy about as much as I can.

I feel good about QB Pro long term. Before anything potentially good happens in the account, contudo, I really need the Fed to get off the bench. Raising rates would be good for us because it should kick off a long term USD trend. Another round of QE would be the best thing for the strategy. I personally despise QE and think it’s a bad idea, but it would ignite a massive USD selloff. That’s the kind of market where QB Pro has done extraordinarily well in the past.

Here’s the US dollar index for the past year:

The US dollar index for the past year.

And for easy comparison, here’s the same QB Pro lifetime equity chart. Notice that performance peaked around mid-March and has been flat ever since.

The lifetime equity for QB Pro

Things should pick back up whenever the dollar picks a direction. I expect that to happen by year’s end. Nobody will believe the Fed if they punt one more time on a rate increase in December.

Entretanto, all of this research has given me the great epiphany that the strategy works best where pairs are trending. The portfolio is being rebalanced this month accordingly.

QB Pro Update para julho

Mes De Agosto 4, 2015 por Shaun Overton Deixe um comentário

O desempenho de julho trouxe um aumento modesto de 2.27%. É o verão, Então as coisas infelizmente são bastante tranquila no mercado.

QB Pro Original drove most of the portfolio increase in June. Things fell flat this month as the strategy brought in a portfolio return of 1.33%.

As I already knew, QB Yen is more volatile due to the smaller number of pairs that it trades (apenas 3 at the moment). The good news is that it contributed to the performance, returning 0.94%.

I do apologize that the update this month is so brief. There are some issues that I spotted in my previous backtests (thanks Chin for pushing me!) that require my attention. I’m covering that thoroughly in another, future blog post once the analysis is complete. The intent is to review a few topics:

How can I change the portfolio allocation between the two strategies?
How can I systematize pair selection instead of manually picking?
How are trading costs weighing on performance?
Does trading with limit order helps the long term returns?

I can’t promise a timeline on this. The research comes when I have an answer. But I am working very hard on it!

I’m also excited to announce that QB Pro has received a $200,000 allocation from a fund out of northern Europe. Although it’s not a huge amount of money, the system is starting to manage much more substantial assets than the $2,000 account that I started with at the end of last year.

Volta aos trilhos [QB Pro]

Junho 30, 2015 por Shaun Overton 6 Comentários

Você vai se lembrar o abaixamento que começou no final de março deste ano. Isso coincidiu com grandes mudanças em cada par de moedas na carteira. Foi uma experiência desagradável para dizer o mínimo..

O tempo de vida retornar na configuração de alto risco do QB Pro

A mudança parece ser sobre com. Voltamos para as fortes tendências que a estratégia prospera na. QB Pro terminou o mês 13.6%.

Eu projeto coisas para ficar melhor, agora que os mercados são tendências fortemente. Eles escolheram novamente uma direção e muito preso a ele.

As alterações feitas no mês passado pagou. O sinal / ruído nos manteve fora alguns trades perdedores. O núcleo de estratégia do QB Pro, retratada neste gráfico de Myfxbook, mostra que é claramente monitoramento bem sob as atuais condições de mercado.

Os retornos apenas incluindo QB Pro

A estratégia de QB ienes Postado uma perda menor. O desempenho não desencorajar-me em todos os. Que disse, os números estão me dizendo que eu sobrecarregado o componente tendência deste mês. Vou volte a colocar mais peso o portfólio no QB Pro e tirá-lo de QB ienes.

QB ienes postou uma pequena perda no portfólio

Há duas coisas que eu amo sobre a estratégia de tendência.

1. É uma estratégia de tendência. Dá-em uma oportunidade de ganhar dinheiro quando caso contrário estaríamos fora do mercado

2. Ele espera ganhar dinheiro a longo prazo

As coisas estão com bom aspecto. Eu vou manter a alavancagem máxima no lugar na 35:1 na expectativa de desempenho futuro semelhante.

Grandes notícias

Agora que as coisas estão de volta na pista, Estou planejando abrir Pro QB para novos operadores em julho. Por que você deve considerar juntar-se QB Pro?

Melhor maneira de aprender é ter o dinheiro em linha
Você pode ver abertos trades em tempo real
Aprender o que é para sofrer sabendo que sua regulamentação comercial espera para conter uma vantagem matemática
Você está disposto a arriscar o seu dinheiro. Você enfrenta a possibilidade muito real de perda.

QB Pro é aberto para todos, exceto os cidadãos e residentes dos EUA.

Se não estás na minha lista de discussão, Certifique-se de que você se registrar para que você receberá atualizações quando abrir vagas para QB Pro.

QB Pro – Maio 2015

Junho 1, 2015 por Shaun Overton 7 Comentários

Abril e maio foram um verdadeiro pontapé nos dentes. Lá ’ s não esconder-se em torno do fato que o mercado não era ’ t muito bom para mim ou minhas contas de negociação.

A grande maioria dos pares na carteira soprou grandes tendências. Isso é má notícia para uma estratégia de reversão média. Quando as tendências de uma moeda, Há geralmente um punhado saltando ao redor da média. Dá-em uma oportunidade para compensar as perdas. Que não ’ t aconteceu recentemente, por isso é que meu comerciantes e eu tivemos um duro ir dele.

Espero que as coisas melhorarem

No mês passado foi ruim o suficiente que eu deixei completamente de negociação por duas semanas. Depois de ligar o sistema de volta na segunda semana de maio, QB Pro continuou a suportar perdas menores. Foi graças a um da negociação melhores decisões que eu ’ ve feito no ano passado, Qual foi a reduzir drasticamente a alavancagem.

A conta de alto risco levou um 6.2% perda. Isso seria muito problemático em uma conta normal de alavancagem, Mas ’ é uma gota no balde por padrões de alto risco. Vejo isso como mais ou menos quebrar mesmo.

Como sinal de minha confiança aumentada, Eu aumentei minhas totais depósitos para $7,500 entre as duas contas. A partir de hoje, a conta de alto risco é voltar à negociação 20:1 influência. Foi 5:1 nas últimas semanas.

Mudanças para o QB Pro

O sinal / ruído contém enorme poder preditivo para meus negócios. Eu fiz a pergunta, “O sinal à relação de ruído no momento da entrada de prever o resultado de meus sinais QB Pro.

Julgue por si mesmo.

Signal to noise ratio predicts returns of QB Pro

Relação sinal / ruído prevê os retornos de QB Pro

Os dois primeiros pontos à esquerda representam 82.62% de todos os sinais de QB Pro. Que ’ é a razão pela qual a estratégia ganha dinheiro.

Eu uso 1/2 π como a barreira entre um intervalo e tendência. Quando o SNR. < 1/2Π, o fator de lucro é 1.5 (muito rentável). Quando o SNR. > 1/2Π, o fator de lucro cai para um atroz 0.62.

Conclusão: só ter comércios se o SNR é na área de boa. Que ’ é exatamente o que a estratégia atualizada está fazendo a partir da última sexta-feira.

Baseado em parte em experiência e em grande parte com base na análise estatística, Eu encontrei uma maneira de dobrar QB Pro em um sistema de tendência historicamente rentável em ienes cruza. Eu ’ m tipo de esta saindo a porta porque as condições de mercado forem favoráveis. As contas estão negociando USDJPY, EURJPY e GBPJPY na 1/3 do total da carteira. Talvez eu ’ m virado para fora na parte da frente da criatividade, Mas eu ’ m chamar esta estratégia sub QB ienes.

Aqui ’ s um screenshot da curva de equidade para USDJPY no MetaTrader. Isso fazia parte da minha análise de controle de qualidade para garantir que os sinais gerados nos momentos adequados.

Eu eventualmente quero analisar se QB Yen pode tolerar os custos de propagação dos cruzamentos mais exóticos como CADJPY. Até então, pesos pesados vai continuar o iene mais líquido cruzes até parece que eles podem lidar com os custos mais elevados dos pares mais exóticas.

QB Pro historicamente ganha em 2 de todos os 3 meses. Eu don ’ t tem dados suficientes para avaliar se perder consecutivos meses são dependentes ou independentes, Mas ’ s só aconteceu duas vezes historicamente onde perdeu o sistema 3 meses seguidos. -’ s nunca perdida mais do que 3 meses consecutivos indo todo o caminho de volta para 2008.

Com base em novas mudanças, a mudança das condições de mercado e a análise histórica de levantamentos, Sinto-me muito mais confortável, colocando mais dinheiro na conta. Para aqueles de você que decidiu fazer uma pausa, Eu pessoalmente acredito que o pior já passou. O mercado é claro será o juiz de que.

Breaktime

Abril 28, 2015 por Shaun Overton Deixe um comentário

Claramente há algo acontecendo com as actuais condições de mercado. Literalmente cada par da moeda está soprando em uma única direção. A adição da recente hasn pares ’ t feito nada para impedir.

Ao invés de tentar lutar contra isso e espero e espero que, ’ é melhor dar um tempo e ver onde as fichas caem. Eu detectar alguns problemas com minha direção de tendência de longo prazo que teria feito essa dor menos ruim – Há pelo menos uma pequena melhoria que virá daqui.

Que disse, é o mantra por agora viver para lutar outro dia. -’ Claro que as condições de mercado estão a bater o snot fora Pro QB. Eu ’ m vai tomar a decisão difícil, que é plana e não fazer nada. Esta é exatamente a razão que eu don ’ taxas de gestão de carga t – Eu ’ d sinta-se muito a tentar cobrar das pessoas para este desempenho recente.

Eu ’ ll atualizar todos em uma semana ou duas quando nós ’ prontos avaliar se deve ou não ligar o interruptor.

O ’ está acontecendo?

Abril 22, 2015 por Shaun Overton 9 Comentários

-’ s um mês turbulento por qualquer definição. Fizemos uma tonelada de dinheiro no rescaldo do mês passado ’ anúncio da Reserva Federal s, Só para dar-lhe tudo de volta na próxima semana. QB Pro recuperou a maioria dos ganhos anteriores, Então, na semana passada ’ abaixamento s levou tudo de volta outra vez. ’ Tem sido doloroso.

A boa notícia é que as novas mudanças para o QB Pro são desenroladas. Vários dos você enviou e-mails perguntando sobre novas moedas como GBPNZD e AUDCAD, aparecendo em sua conta. Parabéns para você para prestando muita atenção às trocas.

As moedas totais negociadas cesta é até 16 pares. Enquanto a alavancagem máxima é inalterada no 36:1 (ainda muito, muito alta), a alavancagem por par é apenas 2.25:1. Futuras perdas como da semana passada ainda ocorrerá..

A diferença é que o tamanho das posições é diminuído ao longo 2/3. O impacto de ser apanhado na perda de comércios que são tudo é reflexivos da fraqueza do dólar diminui significativamente. Nós ’ re negociação agora uma mistura de AUD, CAD, CHF, EUR, LIBRAS ESTERLINAS, JPY, NZD, USD e XAG. Não há uma moeda deve dominar o desempenho.

O sistema também faz extremamente bem no emergente mercado de moedas. Eu ’ m segurando adicionando RUB, MXN e outros até determinar o impacto dos spreads na rentabilidade global. Eles ’ d fazer incrível se podemos trocar gratuitamente!

Expectativas de desempenho de curto prazo para QB Pro

Nós ’ vem para o verão, que é quando o mercado de forex tradicionalmente cai em depressão. Que ’ é geralmente uma coisa boa para QB Pro. Os mercados whipsaw acima e para baixo sem indo a lugar nenhum.

A alternativa é que o Fed aumentos de taxas em junho e envia o mercado para uma USD comprando frenesi. Que ’ também boa notícia s. Maioria do dinheiro que QB Pro feita ao longo dos últimos 8 meses foi impulsionado pela força USD. Um aumento da taxa iria desencadear o caos nos mercados emergentes e acções. Que ’ é o tipo de condição para empurrar volatilidade em nosso novo atravessa, criação de oportunidades para nós ao comércio.

QB Pro 2.0 ISN ’ t acontecendo

Eu ’ m extremamente decepcionado.. Depois de vários milhares de dólares em despesas de programação, e para não mencionar o 100+ horas que passei me codificação, o QB Pro 2.0 a mudança é uma lavagem.

Eu tinha um desenvolvedor confiável auditoria meu código para certificar-se de não era ’ t fazendo algo estúpido como negociação dos preços futuros ou qualquer coisa. Nem ele nem eu mesmo peguei nada de dezembro até março.

No final do mês passado, uma única linha de código estragou tudo. Uma das minhas principais características era decidir quando a fiança em comércios e ir na direção oposta. Bem, descobriu-se que eu acidentalmente introduziu dados bisbilhotando na plataforma backtesting. Eu pre-calculado quando perder comércios ocorreu calcular probabilidades.

Em inglês, meu objetivo era calcular “Se hoje fosse um grande perdedor, Então faça o contrário amanhã.”

O que eu acidentalmente codificado foi “Se amanhã é um grande perdedor, Então faça o contrário.” Se apenas isso fosse possível!

Eu don ’ t quer confusão acima a explicação com exemplos de código. Basta dizer que a ideia ’ t trabalho fora quando eu tirei-lhe a capacidade de olhar para o futuro.

Existem algumas características da 2.0 sistema que pretendo analisar nos próximos meses, Mas por agora ele ’ vai ter que tomar um banco traseiro.

O que ’ s próxima?

Meu plano é ficar sentadinhos por algumas semanas garantir que os novos pares estão funcionando conforme o esperado. Sempre que estou pessoalmente satisfeito com o comportamento do sistema, Tenho a intenção de aumentar a quantidade de capital na minha conta.

Don ’ t segurar meus pés ao fogo. Esta parte é um processo subjetivo, para que eu possa ’ t colocar um frame de tempo preciso sobre ele. E se eu estou satisfeito – e ’ vai muito bem nos primeiros dias – Então vou fazer uma decisão sobre como aumentar meu capital de risco.

Se e quando eu escolho aumentar meu capital na conta, Vou então re-abrir Pro QB para novos operadores.

PS: Espero que os levantamentos incentivam alguns de vocês para retirar os lucros da próxima vez que a oportunidade se apresenta.. Você don ’ t quer perder mais do que você está confortável arriscando.

QB Pro – Fevereiro

Março 2, 2015 por Shaun Overton 1 Comentário

O primeiro mês completo com todos os clientes no sistema foi incrível. O MAM ganhou $45,199.63 em todas as contas de clientes. My company account made $1,247 num equilíbrio de partida $2,500.

Retirar lucros

Lembre-se que você deve retirar qualquer coisa acima de seu nível de risco desejado fora da conta em uma base mensal. Tirei $750 da minha conta pessoal na sexta-feira. Isso é um lucro total retirada de $4,997.66 em um único depósito de $2,000. O lucro duração total da conta é $5,997.66.

Agora que eu tenho dois meses de capital de risco completamente anulado, Finalmente estou em um ponto onde eu estou totalmente confortável aumentando o saldo em risco. O saldo de partida para Março 2015 é $3,000.

Os planos futuros são a arriscar em qualquer lugar 20-50% dos lucros ao longo da vida em uma base mensal, a fim de retornos compostos sem arriscar um wipeout completo. Só estou fazendo isso porque eu tenho $4,000 reservado para recapitalizar a conta, se as coisas vão mal.

Nível de risco

Fiz uma pesquisa meus comerciantes existentes eo consenso variou de deixar o nível de risco inalterada a deixar cair o risco por ~ 25%. Deixei a alavancagem inalterada após a votação, mas na próxima semana mudei de idéia.

O patrimônio conta estava em torno de $120,000 no momento (we started the month at $132,749.27). Assistindo 5 posições abertas alavancado 58:1 on an account that size kept me awake at night. O acordo que todos nós fizemos foi que esta é uma conta de alto risco e todos aceitam o risco muito real de perda.

Eu nunca esperava arrecadar muito dinheiro (meu objetivo era 40k) e é alterada a sério o meu pensamento. As taxas de performance, mesmo que gerem 100k são substanciais. Como qualquer empresário inteligente, Tenho a intenção de fazer tudo ao meu alcance para ganhar continuamente que o negócio.

Tradução: Eu realmente, realmente, reaaaaally não quer perder o seu dinheiro.

A imagem acima representa um fora da amostra equity curve for the upcoming trading system running a maximum allowed leverage of 7:1. É QB Pro 2.0. O gráfico mostra o lucro e perda em dólares ao longo de um ano e meio período.

The tests were conducted in a custom backtester that I spent about 40 horas em desenvolvimento. Um desenvolvedor auditou o código à procura de vermes para explicar o desempenho – não ter sido capaz de refutar os resultados.

Temos vindo a trabalhar em converter o código em MetaTrader 4 por duas semanas agora. Sempre que o código está pronto, Eu vou lançá-lo em uma conta demo para confirmar o desempenho idêntico no mesmo dados. Eu não tenho uma ETA sobre as mudanças. Confie em mim quando eu digo que é uma prioridade.

Se tudo der certo (dedos cruzados!) em backtesting e demonstração de negociação, em seguida, o próximo passo será a negociá-lo ao vivo em configurações muito baixas de risco. Meu objetivo é manter suas contas vivo e saudável até que eu sou capaz de implantação do sistema atualizado. É por isso que, em última instância reduziu a alavancagem nas contas MAM por 25%. Minhas contas da empresa também reduziu a alavancagem por 25% – Eu estou tomando os mesmos riscos que os meus comerciantes.

Os riscos históricos de blowup sobre 70:1 alavancagem são indetectáveis em uma base histórica com a versão 2.0. Isso é comparado ao 8.5% monthly risk of blowing up that I told everyone before they started trading QB Pro.

É o risco mensal esperado de explodir 0%? Não! Claro que não. Se um tipo de banco central suíço de movimento ocorre e você tem uma posição alavancada na direção errada, bem, São luzes apagadas para a estratégia. Nenhuma quantidade de backtesting pode proteger contra esse tipo de perda.

Numa das próximas, mudanças fundamentais para a estratégia é que ele não vai ser puramente significa revertendo. It should know when to throw in the towel and start trend trading instead of fighting it. Esta uma mudança crítica e vai permitir-me para dormir totalmente à noite. O desempenho comercial não vai ser tudo ou nada. A minha expectativa é que o risco irá diminuir drasticamente, oferecendo os comerciantes os mesmos níveis de potencial de retorno sempre que ele estiver disponível.

Devo apostar a fazenda?

Obviamente não. Eu respondi pergunta dessa pessoa e estou convencido de que o carro é um bem supérfluo (ele está apenas sentado ali, então por que não vendê-lo?). Que disse, Recebo extremamente nervoso quando eu recebo e-mails como este.

Estou perguntando porque eu quero vender meu carro para fazer o dinheiro para financiar a prestar contas.

O risco de QB Pro é actualmente inalterada. É menor do que eu originalmente citado porque a alavancagem é reduzida, mas ainda é muito substancial. Se você está pensando sobre a adição de dinheiro na conta, em seguida por favor, não adicione mais dinheiro do que você está disposto a perder.

Isso é verdade, independentemente da estratégia de negociação. Se você não pode perdê-la, então não arriscar. Período. Fim da história.

Se você está pensando sobre a adição de dinheiro na conta, mas não é puro “remam dinheiro”, isto é., é mais como um investimento, então eu encorajá-lo a adiar até a versão 2.0 está disponível. I feel more comfortable managing those types of funds and would prefer that you hold off until I have something less historically risky to offer.

Taxas MAM

Se você tiver uma pergunta sobre as taxas cobradas em sua conta, então, por favor enviar e-mail info@quantbar.com. Eu quero ter certeza de entender como a taxa é calculada se você tiver quaisquer preocupações.

Lembre-se que seus honorários são cobrados com base na conta equidade a partir de um fim de mês para acabar com base. O patrimônio é tida em conta em Jan 31. Fizemos um lucro em fevereiro, por isso a taxa é a diferença entre o patrimônio rentável em fevereiro 27 e Jan 31, assumindo que é acima de sua marca d'água alta.

Ele não se baseia no comércio fechamento equilíbrio. Porque QB Pro teve comércios abertos em Janeiro 31, o equilíbrio relatórios de executar em MetaTrader será diferente de equidade lucro que você fez em fevereiro. Novamente, isso se deve ao fato de que negociações abertas existia em Janeiro 31. A diferença deve ser relativamente menor.

Se você ver uma grande discrepância, como 50% de lucros ou algo, então por favor me avise. Eu sei de um caso em que o software MAM não reconheceu alterações de equilíbrio de um cliente como depósitos, então eles estavam em vez marcado como lucros e ele quase foi sobrecarregado. Se você ver um erro, Eu quero muito fazer isso direito. Eu sou dependente de precisão do software e você manchar a discrepância é a única maneira que ele vai sempre ser corrigido.

Renúncia: Cursos Online dominar Ltd., dos quais eu sou o 100% beneficiário efectivo, não aceita clientes dos Estados Unidos em qualquer circunstância.