O medo constitui a mais forte emoção enfrentar qualquer trader forex. Medo de perder, em particular, mantém muitos na cama com um olho no monitor enquanto os outros restos. Estratégias Martingale teoricamente remover esse problema, garantindo que uma estratégia sempre sai por cima.
A idéia é apostar mais depois de uma perda, geralmente duas vezes a quantidade de uma aposta anterior. Vamos fazer um exemplo em que o valor de ganhar e perder é idêntico. Nós, quer ganhar $10 ou perdemos $10.
O primeiro coloca a aposta $10 em risco. Começamos em uma maré de azar, resultando numa $10 perda.
Agora vamos dobrar o risco. Nós, quer receber o pagamento $20 ou vai perder outro $20.
Perdemos novamente. Até agora estamos para baixo $30. Nós dobrar o risco de novo, então agora nós estamos indo quer fazer $40 ou perder outro $40.
Até agora, a estratégia não parece tão ruim. 3 perdas em uma fileira só ocorre 12.5% do tempo (0.5 * 0.5 * 0.5). Isso é tão ruim quanto ele ganha a maior parte do tempo. Mas, por causa do exemplo, vamos continuar.
Perdemos novamente. Agora nós estamos para baixo $70. Dobrar o risco de fazer ou perder $80.
Outra perda. A perda flutuante cresce a $150. O risco aumenta para $160.
Você está sem dúvida perceber que os números de risco estão ficando um pouco mais desconfortável. Por uma questão de deixar bem claro o quão rápido eles podem sair da mão, Eu criei uma pequena tabela abaixo.
Derrotas consecutivas | Perda flutuante |
6 | -$160 |
7 | -$320 |
8 | -$640 |
9 | -$1,280 |
10 | -$2,560 |
Contudo, Se décimo comércio resgata a conta, você ganha de volta tudo o que você perdeu, mais o $10 que originalmente tentou ganhar. Embora você suar balas durante uma raia frio, a estratégia sai na parte superior da grande maioria do tempo.
Aqui é onde os problemas começam a rolar em. Eu não disse que de todos os tempos. No mundo real, você não tem um suprimento infinito de dinheiro. Se você tem um $5,000 conta de negociação e de risco $10 no primeiro comércio, então você só pode suportar um máximo de 10 perdas consecutivas; você não tem dinheiro suficiente para fazê-lo à perda de 11.
Medindo o pagamento de uma estratégia de Gamarra
Considere um jogo de coin flips onde cabeças significa que você ganha e caudas significa que você perde. As probabilidades são 1:1, 50%, que você vai ganhar ou perder em qualquer aleta. Embora a probabilidade de ganho permanece constante em 50%, a distribuição real dessas vitórias e perdas virá na forma de estrias quentes e frios. Lançando a moeda dez vezes nem sempre resulta em 5 vencedores e 5 perdedores.
Jogando uma moeda 10 vezes resultará em 10 vitórias consecutivas 0.09% (0.510)do tempo. Reciprocamente, 0.09% do tempo resulta também em 10 perdas consecutivas. Assim, o coin flips resultados em um comportamento que parece nada como um resultado aleatório 0.18% do tempo. O cenário que nos mantém acordados à noite – medo na negociação forex nunca vai embora – é que que maré de azar de 10 vencedores vai realmente acontecer. 0.09% do tempo ocorre uma vez em cada 1,111 ensaios.
A próxima questão a considerar é o número de vitórias necessário para fazer este vale a pena. Poste de cada um é diferente, mas é seguro assumir que a duplicação do saldo da conta faz qualquer um campista feliz. Ganhando $10 para um total de $5,000 significa que você deve ter um total de 500 ganhar sets Martingale. Cada conjunto é o grupo de negócios necessário para ganhar essa $10. As Vezes, o primeiro comércio ganha e que termina o set. Às vezes é preciso 7 comércios. As Vezes (gole), leva 20.
500 ganhar sets requer 1,000 comércios totais. Ficamos com este número, dividindo os conjuntos vencedores, 500, pela probabilidade de ganhar, 0.5. Se a proximidade desse número para o limiar de assustador 1,111 salta à vista, deveria.
Lembre-se que o comércio de perder consecutivo 10ª mal poderia ocorrer em qualquer ponto durante ou após a 10 comércios totais. Pode ocorrer depois 100 comércios ou, muito raramente, depois 10,000 comércios. No todo, ela irá ocorrer 0.09% do tempo, embora possa aglomerar aleatoriamente. Nenhum método existe para prever onde.
Pense na questão graficamente. Nosso obstáculo de 1,000 trades para dobrar a conta constitui a zona de perigo, ou o espaço mau. A zona de segurança é apenas o total de comércios em situação de risco, 1,111, menos o valor de referência de 1,000, que é uma zona de segurança 111.
Como o mar de vermelho zona de perigo em relação à zona de segurança verde deixa claro, as chances de sair por cima não são exatamente a seu favor. Especificamente, você enfrenta um 90% chance de explodir contra um magro 10% possibilidade de duplicar o seu dinheiro.
Procure idéias de estratégia estratégia mais férteis e gestão do dinheiro técnicas. Eu gosto da simplicidade por trás de Gamarra, mas que é sobre isso. A análise matemática simples diz que isso não vai acabar bem a grande maioria do tempo. Se você quiser continuar a estratégia de negociação de Gamarra, isso só piora a partir deste ponto em diante.
Outros problemas Martingale
As chances não são realmente 50%. Partimos do pressuposto de que o preço ou vai para cima ou para baixo. Nós esqueceu de considerar a propagação. Pairs como o EURUSD mostrar um spread típico de 1.0-1.5 pips na corretoras mais a preços razoáveis. Que A, infelizmente, afeta as probabilidades. O preço deve mover um adicional 1.5 pips, para chegar ao ponto de saída.
A negociação de um sistema de Gamarra 10 intervalo pip agora deve ganhar 11.5 pips, para cobrir o 10 pips corre o risco de. As vitórias só ocorrerá 46.51% do tempo, em vez do valor teórico 50%.
Movendo-se o tamanho do intervalo pip não contribuir para a probabilidade mais perto 50%. A 25 pip alcança intervalo 48.54% exatidão, enquanto um 50 pip rendimentos intervalo 49.46% exatidão. Indo mais e mais até a escada fica mais perto e perto de 50%. Ele nunca se chega lá, embora.
O outro pressuposto de que nós fizemos é que os mercados são semelhantes ao jogar uma moeda. Bem, isso definitivamente não é o caso. Embora os mercados exibem um elevado grau de aleatoriedade, eles mostram períodos de tempo em que são distintamente não aleatória. Eles são, de fato, fractal. Mandelbrot gostava stumping sobre a natureza fractal dos mercados em todas as oportunidades. Os pressupostos que fizemos com a analogia moeda jogar nem sempre se aplicam. Eu recomendo fortemente a leitura de O (Que A)comportamento dos mercados, se você estiver interessado em um amistoso explicação leigo sobre o tema.