Muitos comerciantes são atraídos para forex por causa das oportunidades de ganhos de gordura, especialmente quando comparado com os estoques. Ainda, quando da negociação forex a alavancagem inerente pode afetar os comerciantes’ emoções, levando a um excesso de negociação, perda perseguindo e tentando adivinhar. Um sistema de comércio mecânica pode fornecer a solução vencedora.
Por que construir um sistema de comércio?
Negociação manual funciona bem para muitos comerciantes de ações, especialmente aqueles que utilizam estratégias de buy-and-hold para um número limitado de picaretas favoritos, Ainda comerciantes forex precisam de melhores ferramentas e disciplina mais forte, a fim de ser rentável.
Em qualquer indústria, uma máquina bem construído é mais eficiente do que qualquer ser humano
Um sistema de comércio mecânica bem construído oferece um comerciante o melhor dos dois mundos: tecnologia e matemática dar o comerciante a capacidade de detectar e aproveitar as ineficiências do mercado e ganhos de colheita em um movimentado, ambiente desordenado, ao livrar dele ou dela a partir do emocional passeio de montanha-russa de negociação.
Encontre o seu próprio nicho
Há uma abundância de sistemas de negociação disponíveis hoje em dia; a chave do sucesso de negociação forex está em encontrar ou adaptar o sistema de "certo" para suas próprias necessidades e estilo. Assim que tiver decidido os parâmetros para o sucesso, incluindo suas metas e objectivos globais para o comércio, tolerância pessoal para o risco, e o montante de capital a ser dedicado à negociação, um sistema pode ser construído para caber-lhe como uma luva.
Quando a construção de um sistema de, há muito espaço para a especialização e individualização - Se todos estavam negociando o mesmo caminho, os spreads iria desaparecer em breve. Como mosquitos zumbindo em torno de um elefante de serração de madeira em movimento rápido, muitos comerciantes ganhar uma vida excelente, capitalizando oportunidades inevitavelmente criados pelos movimentos dos jogadores muito maiores no mercado; a chave é reunir um conjunto de recurso de padrões e indicadores que se adequa ao seu estilo pessoal.
Se um padrão é perceptível, então provavelmente é acionável
O primeiro passo é a busca através de dados comerciais do passado, a fim de identificar padrões e condições que parecem oferecer constantemente oportunidades de negócios rentáveis. Gráficos de preços e de volume históricos mostram muitas vezes os padrões que parecem sinalizar os próximos movimentos de preços, e indicadores técnicos vai ajudar a esclarecer uma imagem de outra forma-fuzzy.
Tente olhar para diferentes combinações de indicadores ao longo de diferentes períodos históricos para ver se eles podem dar poder preditivo em manchar mercado gira ou mudanças na tendência. A abordagem "de estilo homem das cavernas" para testar rapidamente seus palpites podem ser tão simples como encontrar um padrão visível em um gráfico impresso, em seguida, segurando uma folha de papel sobre a próxima seção e "adivinhar" o que vai acontecer a seguir; quando você está certo, você pode ter encontrado um padrão de vencimento.
Ensaio & otimização
Depois de identificar um padrão bastante previsível, olhando para gráficos, é hora de pensar em como negociá-lo com lucro. Você deve considerar como ele se encaixa com seu estilo de negociação pessoal, incluindo a gestão de risco. Os padrões e indicadores sobre a qual o sistema se baseia pode ser simples ou complexa, enquanto eles trabalham no mercado e atender às suas circunstâncias.
O próximo passo é traduzir esses padrões e cenários em codificação matemática, para formar um conjunto de regras de negociação que pode ser totalmente testado. Você pode fazer isso sozinho, ou você pode contar com os serviços de um especialista em codificação para ajudar a alcançar este objetivo. Depois de criar as bases para um sistema de, ele pode ser testado objetivamente, alterando as entradas para encontrar as condições ideais para negociação, tais como as melhores combinações de pares de moedas, paragens, e outras variáveis.
Você pode usar o software para testar rapidamente múltiplas combinações de indicadores. A chave é identificar padrões previsíveis, que lhe dará a confiança para negociar quando você vê-los aparecer, se longa ou curta, em seguida, ajustar-los para maximizar seus ganhos. É importante perceber que a maior complexidade não é necessariamente melhor - Um sistema de super-complexo provavelmente não vai engordar sua carteira se ele só sinaliza um comércio uma vez a cada dez anos e seu computador passa a ser desligada quando isso finalmente acontece.
Não se torne casada com seu sistema
Mais importante, se os seus indicadores não estão funcionando durante o teste como você esperava, não se tornam emocionalmente investido em "provar" que eles trabalham. Em vez, passo para trás e dar uma olhada mais ampla - Talvez seja a hora de usar uma combinação diferente de indicadores, ou mudar sua abordagem completamente.
Durante o teste e optimização, é importante deixar intocado alguns dos seus dados históricos do mercado como não testados dados "out-of-sample" enquanto você trabalha através de testar o seu sistema usando dados dentro da amostra. Para fins estatísticos, durante os testes, você só pode usar dados uma vez antes de modificar o seu sistema; então é claro que ele se torna parte de seus dados dentro da amostra. Se você contaminar seus dados de teste, que é, se você confiar em um determinado intervalo de datas de dados a primeira a desenvolver e testar o seu sistema, em seguida, mais tarde re-testar o sistema modificado com os mesmos dados, os resultados possam ser deturpados. Assim, utilizar seus dados de fora da amostra apenas para testes finais e ajustes depois você construiu seu sistema, assim você pode ter certeza de que tais dados é "puro" e não representavam já no sistema.
Certifique-se de back-test qualquer novo sistema prospectivo sobre razoavelmente longos períodos, assim você vai ter uma idéia de como ele executa a longo prazo. E, verificar os resultados ao usar diferentes comprimentos para as suas médias móveis. Também, vale a pena testar o seu sistema amplamente em diferentes pares de moedas, mesmo aqueles que você normalmente não negociar - Você pode se surpreender ao descobrir que o seu sistema faz especialmente bem em um mercado que você ainda não experimentou antes.
Implementação
Apesar de testes e pequenos ajustes deve ser pensado como um processo evolutivo que continua durante a vida útil do seu comércio, Neste ponto, você está pronto para implementar o seu sistema, usando-o para o comércio com dinheiro real. Se você fez sua lição de casa bem, e você ficar com as regras que o seu teste provou vai funcionar sob condições específicas, então você vai estar confiante em seguir adiante.
Atenha-se as regras provadas e você será bem sucedido
Societies contam com leis que regem o comportamento dos seus cidadãos, porque eles aprenderam ao longo do tempo (testadas e optimizadas) o que funciona. Da Mesma Maneira, a fim de ser bem sucedido com forex você deve aderir às regras comerciais consistentes que você já estabelecidos de forma científica. Se você seguir as regras, seu sistema de negociação mecânica pode ajudá-lo a ganhar o jogo forex.
Casey Stubbs diz
Obrigado por compartilhar o seu artigo sobre a criação de um sistema vencedor. Acho que muitos comerciantes não querem fazer o trabalho necessário para criar um sistema vencedor. Os comerciantes não gostam de planejamento, Eles não gostam de testes, Eles não fazem nenhuma dessas coisas, em seguida, eles se perguntam por que eles não conseguem. Obrigado pelo ótimo artigo.
Shaun Overton diz
Obrigado, Casey. Também muitas pessoas são alérgicas a qualquer coisa que parece ou soa como trabalho. Negociação não é diferente.