Esta foto; Você está prestes a abrir um novo comércio. Os indicadores que você pacientemente aguardando – médias cruzando, RSI batendo 80, ou qualquer outra coisa – estão finalmente se movendo em perfeito alinhamento. Se expulsar um grande suspiro de alívio e dedica-se a ordem. Mas depois, em vez da tendência contínua que você estava esperando para ver, se em vez disso praticamente nada. Um mercado que é apenas resolver os problemas através de. Você é arrastado bem para um mercado estagnado, deixando você coçando a cabeça e pensar, "o que eu perdi?"
Não faz sentido. Você era diligente; Você fez sua pesquisa e você calibrado seus indicadores e ainda não tem nada. Nenhum movimento de todo; apenas um intervalo. É frustrante além da crença. E que tal os tempos que ajustou acima que "grande" parar a perda que o mercado abruptamente cortado através. Esse cenário parece familiar? É Claro. Isso acontece com todo mundo.
Assim, o que sentiu saudades? Em uma palavra: Volatilidade.
A sabedoria dos derivados
Claro, todos nós sabemos sobre volatilidade; é a medição das flutuações de preço. Ou mais claramente, é um preço que velocidade se move. É a volatilidade (ou sua ausência) Isso envolve um par dentro de um intervalo, muitas vezes rapidamente e sem piedade. E enquanto a média comerciante local pode acreditar a volatilidade vem pelo capricho do mercado que geralmente não é o caso.
No mercado spot volatilidade pode parecer uma força maior, Mas em negociação de derivativos, volatilidade é a essência, especialmente com opções. Geralmente, opções de negociação baseia-se na volatilidade e, mais especificamente, em IMPLÍCITAS volatilidade. E a volatilidade implícita é a volatilidade esperada como consubstanciado no preço das opções.
Volatilidade implícita feita simples
Antes de começar a ficar estressado, Fique tranqüilo, Isto é não uma lição de negociação de opções. Bastante, é uma lição sobre como prever volatilidade e usá-lo em seu comércio. Volatilidade implícita é a volatilidade sugerida como extraído do preço das opções Put e chamar um par específico de estoque ou moeda. Se não tem nenhuma experiência com opções de negociação-isto pode parecer complicado. De fato, que não poderia estar mais distante da verdade. Graças a indicadores de volatilidade que podemos medir a volatilidade implícita em vários pares de FX.
O índice de volatilidade CBOE FX
A troca CBOE, onde são negociadas a muitas opções de FX, é também onde você encontraria uma conveniente série de indicadores de volatilidade. Por exemplo, o EUVIX mede a volatilidade implícita sobre o Euro, o JYVIX faz o mesmo para o iene, etc. Um índice de leitura é simples; Quando o índice é alto, volatilidade é esperada para ser alto e vice versaFonte : CBOE
Duas dimensões para relógio
Ao analisar o índice de volatilidade para uma moeda específica há duas dimensões a considerar. A primeira dimensão é bastante simples; é o nível do índice. Se o nível for alto ou crescente, então você deve levar esse fato em conta. Isso é especialmente importante se você pretende colocar um pequeno stop loss. O EUVIX (e sua laia) pode ajudá-lo a entender qual o nível de volatilidade atualmente existe nas actuais condições de mercado.
A segunda dimensão denota as "zonas" de volatilidade. Isso é se o índice atinge um determinado nível ou zona tende a cair para trás ou saltar. No gráfico acima, Observe que o EUVIX tende a diminuir em torno da 13-14 zona e levantar-se em torno da 11-12 zona. Ao contrário do mercado à vista, com índices de volatilidade é mais de uma zona que você está apontando para, Não um lugar exato.
Fonte : CBOE
Como você usaria um índice de volatilidade?
É um processo simples. Quando o índice se aproxima ou é acima da zona de máxima volatilidade, Você pode esperar volatilidade a cair. Neste caso, Se você está montando uma tendência, Prepare-se para algum abrandamento no impulso. Reciprocamente, Se o índice está abaixo da área de volatilidade mínima, ’ é provável que a volatilidade aumentará daqui em diante. Se o par é intervalo vinculado e está esperando por um tempo que poderia ser uma boa notícia. Más notícias também pode ser boa notícia se desencadeia um stop loss próximo do preço de mercado. O importante é que você vai estar ciente de onde esperar volatilidade. Também, Entendo que as áreas de máxima e mínima volatilidade mudam durante períodos. Isso significa que você precisa para assistir como o índice respondeu em um período de tempo semelhante (de hora em hora, diariamente, semanal, etc). Claro, também todos sabemos, nada neste mundo é uma certeza, sobretudo no mundo do comércio. Mesmo assim, monitoramento de volatilidade, tanto no curto e longo prazo, é crucial para o sucesso de negociação.
Jean-Francois Boucher diz
Conteúdo incrível – Continuem o excelente trabalho!