Eu geralmente evitar otimizando por razões filosóficas. Traders sempre se preocupam com a linha de fundo. A questão é perguntar as pessoas inevitavelmente “quanto é que a EA fazer?” Embora compreensível, Eu acredito que uma preocupação tal preto e branco não modelar a vida real.
Na realidade, as pessoas não se importam muito apenas sobre o quanto eles fazem. Eles também se preocupam muito sobre como eles fazem isso. A diferença é que eles sabem que a primeira, e tendem a ignorar o último. É a principal razão pela qual os comerciantes não podem ficar com sistemas bem sucedidos. Eles tendem a se afastar quando o limiar de dor pessoal é ultrapassado.
Otimizando para o equilíbrio é extremamente arriscado porque ignora um fator crítico: é perfeitamente possível que a estratégia ideal para um dado período de tempo é um resultado aleatório. Curta de mergulho nariz a zero, é muito difícil concluir mérito de uma estratégia exclusivamente com base no retorno.
Mais importante, o processo de otimização de parâmetros implica que uma combinação mágica de configurações existe que é apenas implorando para ser descoberto. É simples falácia de acreditar que o uso de um 50 média móvel período realmente faz a diferença fundamental em relação a um 51 média móvel de período. Apesar disso, vejo comerciantes todo o tempo esgotar todos os resultados possíveis procurando históricos sweet spots.
Um teste que eu corri há vários anos, e eu desejo que eu tinha guardado os screenshots, era escrever uma estratégia que entrou e saiu do mercado puramente ao acaso. A única regra que reteve o controle sobre a freqüência foi.
O processo aleatório fundiu minha mente. Foi, em última instância em um bom caminho, mas eu percebi que muitas das estratégias e consultores especializados que eu revi e previamente considerada “não é ruim” eram de fato verdadeiramente inúteis. 20 ensaios independentes acabou com 20 resultados diferentes. Excluindo comissões, a maioria das estratégias não fiz, nem perdeu dinheiro. A maioria dos comércios aleatórios exibiu idas selvagens. Lucros pode correr até 10%, recusar-se a -10%, em seguida, estabelecer perto de um 0% retorno. As estratégias rentáveis mais se destacou em minha mente. Um ou dois deles máquinas ATM, assemelhava-se agitado lucros consistentes na maioria dos comércios.
A maneira mais fácil para limitar o risco de usar parâmetros aleatórios é olhar para os indicadores subjacentes utilizados nas decisões. Preço de passagem acima ou abaixo de uma média móvel, por exemplo, exibe um genuíno entrada e saída de eficiência que a NinjaTrader pode avaliar (70% se for utilizado como uma estratégia de saída escala limitada. As inscrições são aleatórios). As médias móveis que cruzam entre si, contudo, mostram um entrada e saída de eficiência de 50%. Utilizando essa métrica, I confiança chuck que tipo de regra para fora da janela.
Se você realizou uma análise sobre a entrada e saída de eficiência e encontrou algo maior do que 55%, então nesse ponto otimização é, pelo menos, um mau busca menos. Confesso a usá-lo no passado para procurar pontos de acesso em definições de parâmetros potenciais. Se você decidir ir por esse caminho, é importante considerá-los como sugestões para avaliar, em vez de um santo graal.
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