Muitas idéias para assessores e estratégias de especialistas utilizam o conceito de divergência para a tomada de decisões comerciais. Embora a idéia aparece em inúmeros indicadores, divergência é mais frequentemente desenhado no CCI, MACD e os indicadores stochastics.
Revisão de Divergência
Divergência ocorre sempre que o preço e algum indicador oscilante divergem em sua direcionalidade. Preço pode, teoricamente, ser qualquer valor entre 0 e infinito. Ele não tem um tecto.
Os osciladores, por outro lado, são delimitadas por valores mínimos e máximos. Estocástica e intervalo entre zero e cem RSI. O número cinquenta e representa um equilíbrio no movimento dos preços.
Quando o preço faz uma nova maior alta em comparação com alguns recente alta, geralmente em torno 15-20 bares no passado, o pressuposto é que o indicador deve atingir novos máximos, muito. O que acontece, contudo, é que, como o indicador de começar a mover-se ligeiramente no sentido oposto. O preço quebra novos recordes. O indicador permanece ligeira sob seu antigo alto. A direção do movimento dos preços parece acentuadamente para cima, Considerando o indicador lê levemente para baixo.
A divergência é Tricky
O problema com a divergência é que, se você colocar 10 diferentes operadores em uma sala e pedir-lhes para desenhar todas as divergências que eles vêem, você vai ter 10 respostas diferentes. Traders cada têm personalidades, todos os quais variam em sua sensibilidade aos movimentos de preços. Alguns olham para grandes tendências, enquanto outros obsessivas com a vibração mais ínfimo no mercado. Esses grupos, por sua vez, quer chamar a divergências em linha com os principais movimentos de preços ou marcar o gráfico com constante zumbido cima e para baixo. Tudo isso é uma forma complicada de dizer que o período utilizado para a divergência é arbitrária.
Cada coisa escrita sobre divergência promete que ele mostra quando a considerar sair de um comércio. Minha opinião é que isso provavelmente não é boa. Se você pensar sobre os principais pernas de uma tendência, você pode pensar nisso como a probabilidade de um sorteio. Quando a primeira etapa de uma tendência começa, ele tem algo como um 50% probabilidade de acabar. Tal como aconteceu com o sorteio, o fato de que uma moeda der cara não muda a probabilidade de o próximo sorteio chegando cabeças.
Se você troca a segunda etapa de uma tendência, então você eliminar metade dos perdedores que teriam ocorrido. Mais persuasivamente, Eu não acho que você pode detectar uma tendência antes que ocorra a partir de qualquer tipo de análise técnica. A negociação da primeira mão não é uma opção se você assumir que a direcionalidade tendência não pode ser previsto antes que a tendência começa mesmo.
Estou tentado a transformar a ideia em sua cabeça. Se você definir divergência com um período de invariável que é programável, então seria possível analisar a probabilidade de uma tendência constante. Eu não vejo muita validade no Wave Theory Elliot, mas eu gosto da idéia de a terceira perna sendo o maior. A maioria das pessoas contaria a terceira etapa de uma tendência onda de Elliot como a segunda perna. Representa o segundo movimento na direcção da tendência.
Se você usou a divergência como um método de entrada após a chegada da primeira perna e colocou uma parada no início da tendência, então você esperaria encontrar uma estratégia rentável com base nas suposições sobre o comprimento da perna. Se a primeira perna é geralmente mais curto e a segunda etapa é geralmente maior, em seguida, os vencedores devem ser maiores do que os perdedores. O 50-50 chances de ganhar ainda renderia um fator de lucro ligeiramente positivo. Qualquer coisa maior do que 50% odds faria para um estelar consultor especialista.
Kernel da Verdade
O que eu gosto divergência é a sua relação com indicadores de oscilação. Os osciladores tentar redimensionar o preço, que acontece de combinar muito bem com um conceito matemático chamado de Expoente de Hurst. O expoente Hurst é um número entre 0 e 1 que mede a trendiness de um sinal. Um valor de 0 implica um valor que nunca se move, enquanto que um valor de 1 implica um valor que as tendências em uma linha reta. Os dados financeiros em escalas de tempo suficiente, Normalmente, uma hora ou mais barras, exibem valores elevados Hurst. Testes que eu fiz sobre os EUR / USD dados diários mostrou um expoente de Hurst em torno de 0.7.
O método para estimar o expoente Hurst envolve redimensionando o preço em diferentes períodos de tempo. O fato de que os osciladores tentar redimensionar preço saltou fora de mim. Verdadeiro, eles fazem isso de uma maneira muito mais simples. O fato de que as divergências, um fenômeno que ocorre a partir de redimensionamento, ocorre quando comparado com o preço original me encoraja. Isso me faz pensar se poderia haver um fundo de verdade matemática em um conceito de outra forma subjetiva.
Baz diz
Oi Shaun, Não sei se você viu algum do trabalho de s de Cynthia Kase mas seu oscilador de pico Kase usa um desvio padrão que eu encontrei para ajudar em manchar uma divergência. A linha é desenhada no 2º dev,Acho que da memória. Então, se você imaginar a curva do sino ,Dá uma visão para o potental de uma mudança de tendência. Cheers Baz
Shaun Overton diz
Eu só ouvi isso de passagem. Vamos colocá-lo na lista de afazeres.