Osciladores estocásticos pode ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes forex mecânicos. Ainda, comerciantes costumam usar stochastics juntamente com numerosos indicadores não relacionados, e os resultados são geralmente ho-hum.
Como alguns outros comerciantes, Descobri que a utilização de um único oscilador estocástico geralmente não produz vencedores consistentes. Um estocástica por si só não parece produzir ganhos de arregalar os olhos.
A boa notícia é que um sistema de negociação forex estocástico dupla pode produzir excelentes resultados. Eu descobri que uma estratégia vencedora pode ser construída apenas com base em indicadores estocásticos dupla, com muito pouca coisa para atravancar a imagem.
Eu gostei de excelentes resultados usando dois osciladores estocásticos juntos - um lento, e outro rápido - a fim de encontrar oportunidades de negociação.
Quando utilizado com os parâmetros apropriados, um sistema programado para monitorar indicadores estocásticos dupla pode sinalizar quando o preço de um par de forex está tendendo ainda sobrecarregados durante um período de retração de curto prazo.
Esta estratégia estocástica dupla centra-se na negociação, quando os dois indicadores estão mostrando valores opostos extremos. Quando tanto o stochastics rápida e lenta estão dentro ou perto dos valores-limite designados, sinaliza uma oportunidade de negociação.
Eu uso o meu sistema de comércio mecânica para observar tais condições, e entrar em um comércio quando o preço está prestes a voltar para a continuação dessa tendência. Para mim, é uma boa, sistema de negociação forex simples que funciona muito bem por conta própria, sem adição de outros, indicadores mais complexos.
Eu usei essa estratégia de negociação sobre uma variedade de quadros de tempo de quinze minutos diariamente. Eu tive particularmente bons resultados ao usar essa estratégia para negociação EUR / USD em intervalos de tempo de hora em hora, e funciona especialmente bem para trades "curtas" neste par moeda.
O fundo de osciladores estocásticos
O primeiro oscilador estocástico básico foi desenvolvido na década de 1950 pelo analista financeiro Dr. George C. Faixa. A palavra em si estocástico é derivado de uma palavra grega que significa "objectivo" e em finanças geral a palavra geralmente se refere ao padrão aparentemente aleatória de valores em torno de um determinado valor-alvo.
Estocástico está baseada na idéia de que, durante uma tendência de alta dos preços vai ficar igual ou superior ao preço de fechamento do período anterior. Da Mesma Maneira, durante uma tendência de baixa dos preços vai ficar igual ou inferior ao preço de fechamento do período anterior.
Este oscilador fácil de calcular foi um dos primeiros indicadores utilizados por técnicos em busca de conhecimento sobre os movimentos de preços. É um indicador de momentum, e reflete os níveis de suporte e resistência.
Quando ele desenvolveu este conceito, Dr. Pista defendido o uso de linhas de tendência divergente e convergente elaborado de acordo com stochastics. E, durante o uso mais antigo pelo Dr.. Lane e outros, osciladores estocásticos foram geralmente usado com outras ferramentas, tais como ondas de Elliot e Fibonacci para melhor momento.
No que diz respeito aos pares de Forex Trading e outros ativos, o termo "estochástica" refere-se à localização do preço actual em relação à sua gama de preços recente sobre algum período de tempo dado.
Parte do raciocínio por trás de indicadores estocásticos é que um preço forex tem uma tendência a fechar perto do extremo de sua faixa de preço recente antes de um ponto de viragem. A estratégia estocástica trabalha para prever os pontos de inflexão de preços, comparando o preço de fechamento de um par de forex para sua faixa de preço recente.
Os valores são plotados em um gráfico como uma ou mais bandas que oscilam em torno de um eixo ou entre um conjunto de valores-limite. Sistemas de negociação mecânicos e consultores especializados se torna mais fácil a criação de programas de troca dos estrangeiros que incorporam indicadores estocásticos.
Como calcular rápido, lentos e cheios osciladores estocásticos para a negociação forex
Antes de avançar para discutir a estratégia de negociação forex estocástico dupla, Eu vou primeiro estabelecer uma base por definir e descrever os conceitos oscilador estocástico subjacentes.
O estocástico único básica compara preço de fechamento de um par de forex à sua gama global de preços durante um determinado período de tempo, por meio de duas linhas ou faixas.
A linha conhecida como K% reflete o preço atual de mercado para um determinado par de moedas. A linha% D serve para "suavizar" a linha% K, mostrando o preço do par de moedas como uma média móvel.
Existem três tipos gerais de indicadores oscilador estocástico usados na negociação forex: Rápido, lenta e cheia. A única "fast" é baseado no Dr.. Equações originais de Lane para% K e% D. Quando visto na versão rápido, %K parece bastante agitado. %D é a média móvel de três dias de K%.
Durante o uso mais antigo de stochastics para negociação, Dr. Pista invocado% D para produzir "comprar" ou "vender" sinais de acordo com divergências de baixa e otimistas. Ao contrário da estratégia stochastics dupla, quando os comerciantes usar apenas um único indicador estocástico, eles usam% D, por si só, e é chamado de "linha de sinal."
Desde% D no oscilador "rápido" é usado para gerar sinais, o oscilador "lento" foi introduzido para aproveitar este por si só. O oscilador estocástico lento usou uma de três dias SMA para suavizar% K, que é exatamente equivalente ao papel de D% no oscilador rápido.
Assim, em estratégias individuais estocásticos, %K no oscilador lento é igual a D% do oscilador rápido.
O oscilador estocástico básica
%K é 100 x [Preço final menos mais baixo preço de períodos de tempo N] / [Preço mais alto de períodos de tempo n menos mais baixo preço de N períodos]
e
%D é 100 x [Preço mais alto de (N menos um número menor) prazos] / Menor preço de (N menos um número menor) prazos]
A primeira equação calcula o intervalo entre a alta e baixa do preço do par de forex ao longo de um determinado período de tempo. O preço do par de forex é expresso como uma percentagem do intervalo: 100% representa o limite superior do intervalo e 0% representa a parte inferior da faixa, durante o período de tempo escolhido.
Estocástico rápido
Rápido% K é igual ao cálculo básico% K
% D rápido equivale a uma média móvel simples de três períodos de rápido% K
Slow Stochastic
Lento% K é igual a rápida% K suavizada pela aplicação de uma média móvel simples de três períodos
% D lento é igual a uma média móvel simples de três período de lenta% K
Stochastic completa
O oscilador estocástico completo é calculado desta forma:
Completa% K é igual a rápida% K suavizada por um N-período média móvel simples
% D completa equivale a um índice de média móvel simples N-período de completa% K
Sensibilidade de um oscilador estocástico à volatilidade de mercado pode ser reduzida por meio de ajustes para os períodos de tempo, bem como pelo uso de diferentes médias móveis para o valor D%.
Os valores mais utilizados de N utilizadas para única, stochastics básicos são períodos de tempo de 5, 9, ou 14 unidades. Muitos comerciantes definir N em 14 períodos de tempo a fim de representar uma amostra de dados suficiente para cálculos significativos. Você pode experimentar com um número diferente de períodos, e isso pode afetar os resultados da estratégia.
%K por si só, é referido como o valor "estocástico rápido". Para os indicadores estocásticos de solteiro, %D é geralmente definido como igual a uma média móvel de 3% para o período de K.
O estocástico simples% D é calculada utilizando a última 3 valores de% K, a fim de chegar a uma média móvel de 3 períodos para o estocástico% K. Isso cria um valor "alisado" para% K.
Desde% D representa a média móvel de K%, ele é chamado o "estocástico lento" porque reage um pouco mais lentamente a alterações de preços forex-par do que o valor% K faz.
Ao usar% D, por si só, existe apenas um único sinal válido - A divergência entre o preço do par de forex e% D.
Claro, para a minha estratégia estocástica dupla como esboço abaixo neste artigo, Eu uso dois conjuntos diferentes de períodos de tempo.
Tal como acima indicado, os cálculos estocásticos clássicos são baseados em uma média móvel simples (Colegial). Contudo, para a estratégia estocástica dupla descrito abaixo, Eu também uso uma média móvel exponencial adicional (EMA) como um indicador de confirmação separado.
A estratégia de negociação forex dual-stochastics
Em contraste com os indicadores single-estocásticos básicos descritos anteriormente, uma estratégia stochastics dupla proporciona um maior número de comércios ganhar.
Minha dupla estocástico estratégia de negociação forex é baseado na combinação de um conjunto estocástico rápido e lento e à espera de oportunidades quando os dois indicadores diferentes estão em extremos opostos. I definem os extremos como sendo, pelo menos, o 20% e 80% níveis, se não mais perto 0 e 100%.
A dupla estratégia é simples - O único outro indicador que eu uso, juntamente com o conjunto de stochastics é uma média exponencial de 20 período móvel (20 EMA), embora, mesmo que não é essencial. Ou, como uma alternativa, você poderia confirmar os sinais usando a faixa do meio das bandas de Bollinger.
Em MetaTrader, os parâmetros a serem definidos para os dois (Dual) conjuntos de stochastics são:
Estocástico rápido
- %Período de K é 5
- %Período de D é 2
- Lentidão é 2
- Mínimo fixado é 0
- Máximo fixado é 100
Slow Stochastic
- %Período de K é 21
- %Período de D é 4
- Lentidão é 10
- Mínimo fixado é 0
- Máximo fixado é 100
I combinar ambos os osciladores estocásticos na mesma janela no gráfico MetaTrader. É fácil de fazer - Basta colocar o primeiro estocástica no gráfico, em seguida, arraste o outro a partir da janela e soltá-lo para baixo em cima do primeiro indicador. Em seguida, digite suas configurações na caixa de diálogo.
Dual-stochastics regras comerciais
As regras de negociação são fáceis. O sistema de comércio mecânica é programado para esperar fortemente trending preço, e prestar atenção para as stochastics estar em extremos opostos, perto dos valores-limite. Para confirmação, o sistema procura um padrão candlestick sinalizando uma reversão após uma breve retração para o período de 20 EMA.
O gráfico abaixo EUR / USD mostra alguns exemplos de oportunidades de negociação. Os círculos mostram três pontos de entrada potenciais para trades "curtas" em tendência de baixa geral. Exemplos 1 e 2 são sinais claros. Exemplo 3 é marginal, uma vez que o estocástico lento está apenas começando a se mover para cima de distância da zona de sobrevenda.
No Exemplo 1, Observe particularmente que o estocástico lento (a faixa amarela) é bastante sobrevendido, e ao mesmo tempo o estocástico rápido (banda de cor azul) acaba de ultrapassar o limite de overbought extremo.
O gráfico abaixo EUR / USD mostra um típico "short" ponto de entrada do comércio durante uma tendência de baixa bem confirmado. Em especial, observe o plano, banda Slow Stochastic sobrevendido (amarelo), em conjunto com o (azul) gancho de queda acentuada da banda estocástico rápido abaixo do limite overbought.
Note-se também que o 20 EMA foi tocado. O indicador EMA separada prevê a confirmação do sinal mostrado pelos osciladores estocásticos. Também, é importante notar também que, embora o bearish candlestick não é um "clássico" tipo engulfing, ainda foi confirmado pelos castiçais posteriores.
No gráfico de EUR / USD abaixo, Exemplo 1 mostra um comércio típico "short". O Slow Stochastic (amarelo) é plana e tocar o limite de sobrevenda, enquanto o estocástico rápido (azul) tocou o limite overbought.
Exemplo 2 mostra um sinal de que olha para candlestick-amantes como um padrão clássico bearish "estrela da noite" no 20 EMA, mas ainda necessário um stop-loss apertado, a fim de sair em breakeven.
A entrada e saída
Este último exemplo acima é um bom lembrete de que a estratégia de negociação forex stochastics dupla é melhor usado com um sistema de comércio mecânica programado com a empresa de arrasto-stop e stop-loss regras para garantir que você monta os vencedores para o maior tempo possível, enquanto minimiza as perdas.
Como mostram os gráficos acima, a estratégia funciona melhor para mim com as "calças curtas." Eu programo meu sistema de comércio mecânica para introduzir um "sell" para que 2% de minha conta de capital quando as duas bandas estocásticos tocar os respectivos limites compradas e vendidas, e o sinal é confirmada pelo toque preço na ou perto da 20 EMA.
A ordem de stop-loss é colocado exatamente 20 pips acima do meu ponto de entrada. O sistema se move a minha encomenda à direita-stop ao longo atrás do actual nível de preços durante a negócios bem sucedidos, normalmente a uma distância de 10 pips.
A estratégia de negociação forex dual-estocástico é simples
A principal vantagem desta estratégia é a sua simplicidade. Em vez de confiar na natureza "duvidoso" de um único indicador estocástico, ou a complexidade de múltiplas camadas de indicadores, um conjunto de dois osciladores estocásticos funciona muito bem para mim. A estratégia é fácil de compreender, e é fácil de programar para os sistemas de comércio mecânicos.
Você já está usando osciladores estocásticos em sua própria negociação?
Geoffrey Lowes diz
Simples mas muito eficaz., como todos os sistemas de negociação devem e precisam ser para ( Beijo )
Shaun Overton diz
Essa é a única maneira de tornar os sistemas de.
Eric diz
Eu comércio baseado no mesmo tipo de configurações visuais, Mas costumo usar apenas no meio da banda de bollinger padrão (20 MA) com uma rápida olhada no MACD para confirmar que o refazer está desaparecendo. Eu vou ter que adicionar o dual estocástico para meus outros indicadores confirmando! Excelente artigo!
Shaun Overton diz
Essa é uma ótima idéia para adicionar outros indicadores que confirmam.
Daniel Artic diz
excelente indicador de recepção de sinal. Eu gosto de misturar com ímpeto-sinais em pouco tempo quadros.
Shaun Overton diz
Estocástico é um dos meus favoritos.
Robert Perritt diz
Shaun, você tem esta disponível em um EA para venda? Eu amo a simplicidade!
Shaun Overton diz
Eu não, mas como você sabe, Eu também me sinto atraído por simples, idéias de estratégia básica.
Paul Nelson diz
hmmm, Shaun Agradeço para esse artigo no stochastics. De fato, Joguei essas coisas fora de minhas ferramentas analíticas. Talvez eu possa misturar os dois- 1. abordagem Algo em direção a mistura -a castiçal da pontuação sb e stochastics. se for 75%, posição de venda aberta. se for 25%. posição de compra aberto. mas para combinar os dois- stochastics e a abordagem algo. O seu tempo de teste da minha parte. Novamente, Confio-vos para o seu trabalho bem. Que Deus abençoe você e seu trabalho..
Paul Nelson
Shaun Overton diz
graças Paul!
eles diz
Oi, Shaun., você tem alguma estatísticas de teste de volta como lucro% zscore etc… também quaisquer outras definições para prazos superiores ? você tem usado isso para balançar o comércio na diária ?
Shaun Overton diz
Eu não tenho nenhum backtests disponível como eu já não executá-los. Eu também não têm qualquer negociação experiência pessoal este.
Anthony diz
Uau, Eu nunca pensei de conspirar dual-estocástica. Eu acho que tenho que pagar alguém para programá-lo para mim. Shaun, que o seu programada?
Shaun Overton diz
Você pode sobrepor-los diretamente no MT4… sem necessidade de programação. Largar o segundo indicador sobre o primeiro indicador e não no gráfico primário.
Beremako diz
Muito obrigado Shaun, Vou tentar UO
Shaun Overton diz
Por favor, me manter atualizado sobre o seu progresso.
tshiamo diz
oi Shaun que prazo e os pares é o sistema mais adequado para?
Shaun Overton diz
Você vai querer evitar os monstros de tendências como RUB ou JPY. É melhor ficar com cruzes como EURCHF ou AUDNZD.
ike diz
Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoê
Shaun Overton diz
Obrigado, Ike!
Dan diz
Você deve entrevistar Bill Young at GoForexPro. Ele faz algo muito semelhante a esta em seu quarto de livre comércio e é incrivelmente bem-sucedida. Graças à grande write-up.
Dru diz
Oi Shaun,
Eu uso uma técnica semelhante usando RSI, mesmo princípio subjacente. estando atualmente em 93% ganhar taxa com base em pouco mais de 300 comércios (tamanho médio de perda <= Tamanho médio vitória) – assim você pode imaging Estou feliz :-). Obviamente, este método funciona melhor em tendências de mercado e você precisa escolher cuidadosamente prazo. Negociação ao vivo no EURUSD / EURJPY / XAUUSD / XTIUSD além de qualquer coisa que parece certo :-). Uma boa abordagem é para jogar com o período de ajuste Back-TestTestTest!!
Shaun Overton diz
Hey Dru,
Isso é incrível e parabéns pelo seu sucesso. Muito obrigado por compartilhar suas idéias!
Supaman diz
Oi Shaun
fantástico… Graças muito much.May Deus te abençoe
Shaun Overton diz
Obrigado!
Sandro diz
Desculpe, mas eu não falo Inglês e usar o tradutor do Google .
Há um indicador para a dupla estratégia Stochastic§ ?
Shaun Overton diz
Sim. O artigo explica como a sobreposição de dois indicadores stochastics em MT4.
Ronald diz
Usamos 'Baixo / Alto’ ou 'Close / Fechar’ para o campo Preço estocástica '’ configuração? E "Método MA’ é simples', 'Suavização', 'Exponencial’ ou…?
Felicidades para compartilhar esta técnica de negociação!
Shaun Overton diz
Você pode usar tanto, mas eu descobri que fim / Fechar é menos barulhento.
Dmitry diz
Caro Ronald!
Não importa o método MA usar – não funciona!
Shaun Overton diz
Como você chegar a essa conclusão?
Go Rodriguez diz
Shaun obrigado.
estratégia simples, mas muito eficaz.
Muito obrigado.
Shaun Overton diz
De nada. Fico feliz que tenha gostado!
Andy diz
excelente sistema, prediz com precisão ponto de entrada, No entanto, estou totalmente confuso quanto à ação. Pode me explicar na planície Inglês, quando mais & acima 20/80 isso é uma inversão da tendência de longo prazo (alguns dias) ou algo de um tempo mais curto? (Estou usando candelsticks 1hr como sugerido). Eu entendo o indicador, mas não sei que atitude tomar, compra venda. Ele funciona bem, mas eu muitas vezes escolhem a ação oposta. Agradecemos antecipadamente Shaun.
Shaun Overton diz
Obrigado, Andy. Sobrecomprado / sobrevendido em uma tendência antecipa uma de duas coisas. Vamos usar uma tendência de alta como nosso exemplo porque é o mais intuitivo. Se o mercado está em uma tendência de alta e stochastics é oversold (OS), em seguida, você espera que esta é uma correção de preços de curto prazo e uma boa oportunidade de compra. Se o stochastics é overbought em nossa tendência de alta, sugere o potencial para se move para cima maiores. Contudo, que é um momento extremamente alto risco (isto é., um risco mudo) para entrar no mercado. É melhor esperar para os retrocessos e deixar os exagerados movimentos empurrar o seu comércio já está aberto em lucro.
JP diz
Eu gostaria de experimentar este sistema. Contudo, Eu uso Estação de Negociação da FXCM e eu estou tendo problemas para configurar o gráfico. Estação de Negociação tem indicadores estocásticos rápidos e lentos, mas eles exibem em duas áreas diferentes na parte inferior da minha carta e eu não sei como obtê-los na mesma área. Também, cada um tem duas linhas (K & D). Alguma idéia de como combinar os indicadores rápidos e lentos em uma área e só tem uma linha para cada?
Shaun Overton diz
Oi JP, Eu não acho que isso é possível. Mas se você ligar para o suporte ao cliente da FXCM, eles podem deixá-lo saber ao certo. +1 212 897 7661
JP diz
Obrigado por responder. Vou dar-lhes uma chamada.