Passei na semana passada overviewing sistemas de negociação com o meu software favorito gestão do dinheiro. Normalmente, quando os comerciantes pensam de um grande sistema de comércio, eles esperam resultados fantásticos como 80% vencedores e cada comércio tem de fazer $2 para cada $1 que perde.
A borda em sistemas de negociação real cai tipicamente descontroladamente aquém desse poste da baliza. Em vez de convencê-lo com software, tente executar os números em sua cabeça.
Diga o que fazemos 100 trades com uma $100 saldo da conta. 80% deles ganhar e fazer $2, que é $160 no lucro. 20% deles perdem $1, que é $20 em perdas totais. Agora pergunte a si mesmo, “Isso soa plausível para ganhar um 40% voltar depois de apenas 100 comércios?”
A resposta para a pergunta, provavelmente, correlaciona-se com a sua experiência de negociação. Se você respondeu sim, então eu também tenho alguma propriedade à beira-mar para vendê-lo em Arizona. A experiência deve deixar claro que esses números são de conto de fadas otimista.
Las Vegas faz bilhões de dólares todos os anos com uma vantagem total de 0.5%. Você não precisa bater grand slams para tirar dinheiro dos mercados. Sucessos de base Pequenas você vai chegar lá, muito.
O que é de alta probabilidade
Correndo o risco de mover os postes da baliza, Eu defino alta probabilidade como qualquer coisa acima 50%. Muitos comerciantes se depara com a palavra “alta probabilidade” e começar a babar sobre 80-90% vencedores.
Lembre-se que porcentagem de vitórias não é tudo. Se jogarmos um jogo onde você ganha 99% do tempo, mas perde $200 quando você perde, você descobrir rapidamente para não jogar. O nome do jogo é para ficar com um lucro ao longo do tempo. Não importa como você chegar lá.
Uma alta probabilidade, um que excede 50%, oferece a vantagem única que pode ser usada de forma agressiva de gestão de dinheiro para melhorar os retornos. Altas probabilidades também vêm com a propriedade única de oferecer longas faixas de vencedores consecutivos. Perder estrias consecutivos são comparativamente raros.
A gerência de dinheiro em uma verdadeira estratégia
Um dos meus clientes comercializa uma estratégia com 60% vencedores. A razão entre a média para o vencedor perdedor médio. Ou seja, o vencedor ganha em média $1. O perdedor médio perde $1.
Porque ele ganha 60% do tempo, isto significa que ele faz $60 para cada $40 perde, que é um factor de lucro 1.5. Não é ruim.
Uma estratégia com essa propriedade espera ganhar um retorno de 40.9% depois 200 trades se arriscaram 1% do saldo da conta original por comércio.
Fazendo uma pequena alteração para que a estratégia de riscos 1% do saldo atual por comércio faz uma enorme diferença no retorno médio. Ele salta quase 10% para um retorno médio de 50.7%.
Gestão do dinheiro fixo fracionário é a idéia de manter o risco proporcional ao saldo atual. Usando um $10,000 conta como um exemplo, um comércio arriscar 1% dos riscos de equilíbrio $100. Se o saldo da conta aumentou para $11,000, cada comércio agora corre o risco de $110. O risco dólar cresce com o tempo, enquanto a percentagem de risco permanece inalterado – daqui, ele é fixo fracionário.
A ideia original de gerenciamento de dinheiro
Lembre-se como eu mencionei que os sistemas de alta probabilidade são propensas a manchas de vencedores e perdedores? Confira o que acontece se você aumentar o risco depois de cada vencedor comércio por 10%.
O resultado médio é puxado para cima enormemente. O médio não está saltando para 63% por causa de um punhado de retornos massivos. Em vez, quase todas as séries no teste experimenta um enorme aumento no desempenho.
O saldo médio depois 200 trades salta mais uma 12% para 63% retorno. A única desvantagem é que o pior cenário caiu de um 6.8% perda de um 10.3% perda.
Aplicando a regra para que os vencedores consecutivos só aumentam o risco quando o equilíbrio é maior do que o saldo inicial faz com que o pior cenário um pouco menos ruim. Ele vem com o preço de um retorno médio e médio ligeiramente inferior.
Conclusão
Você seria um tolo para ficar com risco fixo, se o seu sistema oferece ofertas vencedores de alta probabilidade sem grandes perder negócios. Medidas simples como a gestão de dinheiro fixo fracionário pode aumentar substancialmente os lucros. Aplicando um truque como aumentando o risco de 10% após cada vencedor consecutivo oferece outro grande aumento de desempenho.
O resultado médio começou em uma saudável 41%, que já é estelar. Aplicando as técnicas simples descritas aqui aumentou o desempenho médio depois 200 trades a um 63% retorno. Isso é alguma negociação de classe mundial.
maX diz
Este é um ótimo post. Pergunta rápida. Estou em uma raia perdedora e perder 1% do valor atual. Então vou fazer um comércio lucrativo, e, assim, o risco 10% sobre o comércio de seguir. E ganha. Então o risco de outro 10%. Mas então um perdedor. O tamanho da posição depois volta para as apostas de 1% do valor atual até que bati outro vencedor?
Shaun Overton diz
Ei maX,
Isso é perto, Embora eu acho que você entendeu mal o 10% parte. O primeiro vencedor ganha 1%. Agora, os riscos comerciais segundo 1.1% (um 10% aumento). Assumindo que o 2º comércio ganha, o terceiro comércio arrisca um extra 10% de 1.1%, que é 1.21%. E assim por diante…
maX diz
Shaun obrigado. Você recomeçar em 1% quando você perde, e quando a maré começa novamente começas laddering acima 1.1,1.21….?
Shaun Overton diz
Exatamente!
Vince diz
Oi Shaun,
Onde posso obter este simulador de dimensionamento de posição?
O melhor,
Vice.
Shaun Overton diz
Estamos planejando para vendê-lo dentro dos próximos meses através do comércio Empowered. Ainda não está disponível.
Chris diz
Onde posso obter este software? seria divertido para brincar com. Cheers
Shaun Overton diz
Olá, Chris.,
Por favor e-mail info@onestepremoved.com Se você gostaria de comprá-lo. O custo é $99.
–Shaun