Negociação pares sem confirmação adequada é como construir uma casa sem um engenheiro estrutural. No curto prazo, o projeto pode ser estável e seguro, no entanto ao longo de um período de tempo mais, a sensibilidade às condições meteorológicas e outros fatores podem ser perigosos.
Sistemas que são baseados em um fator por si só, invariavelmente, têm uma vida útil e devem ser treinados novamente para acomodar mudanças nas condições de mercado. Como discutido em nosso artigo anterior sobre cointegração, o grau em que um comerciante não aderir a estas diretrizes rígidas, podem afetar significativamente seu / sua rentabilidade.
Indicadores técnicos para os sinais de entrada em um comércio pares
Alguns dos principais indicadores técnicos e padrões que podem funcionar bem para confirmar sinais de entrada incluir o Índice de Força Relativa (RSI), Índice de Facilitação Mercado (IFM) e Candlestick gráficos. Cada um tem um atributo exclusivo, e pode ajudar na definição de entrada e saída pontos-chave.
Índice de Força Relativa (RSI)
Embora este seja um indicador relativamente comum, que não resiste ao teste do tempo por si só, o RSI pode ser uma ferramenta eficaz na negociação pares. Definida como a mudança no momento, este indicador técnico irá variar de 100 (extremamente overbought) para 0 (extremamente sobrevendido). Tradicionalmente, os pontos de gatilho são 70 e por um curto 30 durante um longo. No que diz respeito à negociação pares, este índice de força permite que o comerciante para confirmar cenários compradas e vendidas.
- Exemplo:
O sppread entre Ouro e Prata é considerável, com a co-integração ainda acima do exigido 80 marca (de acordo com o canto catalisador). O índice de força relativa confirmou que a prata está sendo negociado na faixa de sobrevenda (em 75), fornecendo o comerciante com uma entrada válida para uma posição curta.
Índice de Facilitação Mercado (IFM)
Inventado pelo analista técnico Bill Williams, o MFI identifica a dinâmica de um movimento com base no volume. Dependendo da força da pressão de compra e venda, o indicador de preços em uma estimativa de saber se a tendência é forte ou fraca.
Geralmente utilizado com prazos mais longos, o Índice de Facilitação de mercado é calculado usando a alta, bares de baixa e de volume. Ao contrário de RSI, o indicador é representado por um gráfico de barras com coloração. Destaques verdes do volume forte e dinâmica, enquanto azul, marrom e castanho claro indicam reações de volume indecisos. Na negociação de pares, a IMF pode identificar padrões de momentum de longo prazo e que atravessar para comprar ou curto.
Incluído abaixo é uma tabela de Wikipedia, que destaca visualmente o grau em que um ajuste de volume pode influenciar o índice de facilitação mercado.
Fonte: Wikipédia,2013
- Exemplo:
Ouro tem atravessado abaixo de prata em um regressão linear base. O Índice de Facilitação Mercado porém indicou que volume e ritmo estão subindo, e haverá uma recuperação no preço. O comerciante iria olhar para ir de longo e curto ouro prata.
Castiçais
Castiçais são uma maneira extremamente eficiente de determinar a tendência de um preço. Diferentes padrões definidos pelo baixo preço e alta perto aberto pode fornecer o comerciante com entrada e saída pontos eficientes. De um ponto de vista comercial pares, é importante para abrir apenas uma posição de acordo com uma compra ou venda firme padrão. Sinais de alta incluem um padrão de perfuração, martelo invertido, estrela da manhã e bebê abandonado. Para mais informações sobre cada um desses padrões, recomenda-se visitar www.stockcharts.com
- Exemplo:
Durante o mês de abril, o spread entre Ouro e Prata é relativamente apertado. A formação de estrela da manhã aparece sobre o preço do ouro, indicando um potencial reversão de alta. O comerciante, neste caso,, abriria uma longa Ouro, Prata Curto para capitalizar sobre uma fuga repentina no preço.
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