Andrew postou uma grande comentário sobre o Cambista EA observando como ele aumentou os lucros drasticamente com a posição de dimensionamento. Você pode pensar o consultor especialista como o laranja eo lucro potencial como o suco. Queremos espremer até a última gota.
Eu sempre falo sobre porcentagem de vitórias ea R múltiplo juntos. Não importa o que se ganha 99% ou 15% do tempo. É importante saber quanto ganha em comparação com o quanto você perder. Vencer freqüentemente não corresponde ao comércio lucrativo.
Somente quando você sabe o por cento de precisão e R múltipla você pode determinar a expectativa de: posso esperar para fazer um lucro ou não seguir este consultor especialista?
A explicação revela dois pressupostos:
- Eu sei que a precisão real do sistema
- Eu sei que o R múltiplo reais
Eu também não sei para um fato certo. A precisão real e R múltipla real pode estar acima ou abaixo dos números vistos em backtestings.
É importante que nós consideramos como desenvolvemos esses números. Eu encontrei-os depois de analisar a pena de dados do gráfico de um ano inteiro. Há um risco real de que eles superestimar o desempenho futuro.
O teste para a frente para 2012 descontado essa noção – os R múltiplas e precisão por cento números, na verdade, melhorado dados sobre o cego. Mas, como a maioria de vocês sabem, Estou risco extraordinariamente avessos.
Presumo que o pior cenário possível em quase tudo o que eu faço. Se o pior caso não é tão ruim e caso médio é fantástico, esse é o único limite que me empurra passado minha inibição risco. Tem que ser uma oportunidade realmente incrível para mim para puxar o gatilho.
A opinião de um pessimista sobre a posição de dimensionamento
O objectivo é não para maximizar os lucros. É mais complexo do que isso. O verdadeiro objetivo é maximizar os lucros, tendo em vista o número de perdas que você pode estômago.
Esse número é muito baixo para mim. Use números maiores se você pode tolerar mais a dor.
I operar com a mesma atitude ao selecionar a minha estratégia de dimensionamento de posição. É importante fazer razoável, ainda pessimista, suposições Ao selecionar sua abordagem de gestão de dinheiro.
Passo 1: Diminuir a precisão do estratégia por 5%
Estratégias variam em sua precisão com o gráfico e instrumento em que atua. Eu não fiz uma análise, mas a minha regra de ouro é que a precisão oscila ± 5%. A precisão pior por cento visto é geralmente dentro 5% o melhor por cento de precisão visto.
A regra geral sustenta através de múltiplos instrumentos e prazos. Uma vez que você começar uma sensação para a precisão, você toma a precisão observada e subtrair 5%.
A estratégia de escalpelamento lucrado 75.93% do tempo depois de incluir os custos de negociação. Remoção 5% fora desse número deixa um razoável pior das hipóteses de 70.93% exatidão.
Passo 2: Diminua a R múltiplo por 20%
O método utilizado aqui depende do estilo de negociação do consultor especialista. Consultores especializados comerciais Faixa geralmente vêm com um múltiplo R (win média / média de perda de) dentro de uma faixa estreita de forma consistente. EAs Trending exibem flutuações selvagens no R múltiplo.
Isto deve fazer sentido para os leitores com vários anos de experiência de negociação. Trades Gama ganhar lucros na maioria dos comércios. Nenhum negócio indivíduo contribui significativamente para o resultado final.
Trades Tendência fazer exatamente o contrário. Um pequeno punhado de comércios contribuir enormemente para o resultado global. Os comerciantes enfrenta o risco de overemphasizing quão bem volatilidade jogado ao seu em vantagem no passado. Se as tendências de magnitude similar não se concretizar, estimativa do comerciante para o R múltiplo será descontroladamente fora da marca.
Regras de ouro para ajustar R múltiplas hipóteses:
- Corte a R múltiplos observados para uma estratégia que varia de 20%
- Corte a R múltiplos observados para uma estratégia trending por 33-50%
O cambista EA comercializa faixas e mostrou um múltiplo de R 0.53. Cortar esse número pela 20% reduz a 0.424.
Aplicar suposições pessimistas ao modelo de gestão de dinheiro
Os números ajustados para a estratégia de escalpelamento são 70.93% e uma precisão de R múltiplo 0.424. Agora eu posso tomar esses números e começar a jogar com o software de gestão de dinheiro.
A primeira coisa que eu fiz foi para reduzir o número de negócios no teste para 100. Isso equivale a aproximadamente 1 ano de negociação, que é um período significativo de tempo para este consultor especialista.
Gestão do dinheiro fixo fracionário utilização 1% riscos e as suposições pessimistas coloca o comerciante ligeiramente à frente do ponto de equilíbrio após os custos de negociação (um 1% lucro). O pior cenário mostra uma perda anual de 25%. Ninguém quer uma perda como essa. Mas, isso é algo que eu posso lidar com como um pior caso plausível.
Os números finais
Aumentando o número por cento a 2% duplica os resultados mínimos e máximos. Triplicar-lo para 3% triplica os melhores resultados piores e. Você deve selecionar um número cujo resultado pior lhe parece algo pessoalmente aceitável para você.
Selecionei 1%. O pior cenário é algo que eu posso lidar com. O próximo passo é o de dividir a diferença entre os números observados e o número pessimista pela exactidão por cento e R múltipla.
Os números são 73.43% e precisão 0.477 pela precisão e R múltiplo. Quando eu ligar os números para o software, ele cospe um retorno médio de 8.9% com um máximo de cabeça 40.9% depois 100 comércios.
Usando o gerenciamento de dinheiro fracionado fixo espremido mais suco de laranja. Nós trouxemos o pior cenário até -25% e o melhor cenário em pressupostos moderados a mais +40%. Mais importante, O retorno médio aumenta sem afetar os melhores e piores casos.
Que posição dimensionamento idéias você tem? Deixe a sua opinião na seção de comentários abaixo.
Ribeiro diz
Quanto é a EA ? Você tem histórico de comércio conta ao vivo para revisão, por favor ?
Shaun Overton diz
Oi Ribeiro,
A EA não está à venda. Você pode rever Performance ao vivo da EA navalha de Forex.
JD diz
Shaun,
Você está RazorTester na ForexRazor?
JD
Shaun Overton diz
Oi JD,
Não, Eu não sou. Eu não sou afiliado de forma alguma com navalha de Forex.
marca diz
Bom dia,
Eu lembro de ter lido que esta estratégia tinha uma maior chance de ganhar se o bar acabou mais perto para a MA. Pode configurar algo que iria variar a quantidade fixa-fracionária, dependente da probabilidade de sucesso.
Assim, permite dizer que estava preparados para o risco 2% para a melhor probabilidade ganhando comércio, Vamos dizer que dentro 10 sementes do MA (Estes números são arbitary actualmente) e 1% para uma vitória menos provável (dizer sobre 10 pips longe a MA). Ainda melhor, uma escala pode estar a ir.
Cheers, Marca.
Shaun Overton diz
Ei, Mark.,
Isso é algo que você pode fazer. Não tenho certeza sobre a suposição, embora. Minha experiência subjetiva era que mais lucram oportunidade existia quando o preço cruzou severamente acima/abaixo os Envelopes de MA. Meu instinto inicial seria o oposto: o risco mais no grandes cruzes e menos queridos no estreitos.
JNG diz
Qual é o software de dimensionamento de posição que você está usando?
Shaun Overton diz
Não é algo que ainda está publicamente disponível. Espero poder disponibilizá-lo em poucas semanas.
Stephen diz
Oi,Por favor, avise-me quando estiver disponível ao público.
Shaun Overton diz
Oi, Stephen.,
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