Postos no início desta semana abordou a necessidade de manter uma simples estratégia a fim de evitar a exposição a viés de ajuste de curva. Embora isso seja verdade em um sentido geral, também há momentos em que a adição de um nível de complicação de uma estratégia pode melhorar o seu desempenho sem aumentar significativamente o risco de ruína.
Vimos um exemplo disso com Shaun’s Euro Scalping Strategy. Quando um filtro tempo está aplicado que só comercializa a estratégia durante os horários de negociação mais lentas, as métricas de desempenho subiu, dando-nos um sistema muito interessante. O que aconteceria se nós adicionamos uma segunda camada para este filtro?
Jeff from System Trader Success took his research on Shaun’s Euro Scalping Strategy a step further this week. Ele decidiu experimentar a introdução de um filtro de volatilidade para a estratégia. Uma vez que ele determinou os parâmetros ótimos para o filtro, ele testou como seria melhorar a estratégia de escalpelamento de base, bem como o tempo versão filtrada.
Otimizando o Filtro Volatilidade
Jeff’s goal was to use daily price action to determine how Shaun’s Euro Scalping Strategy performed on days where volatility was high and compare that with how the strategy performed on days where volatility was low.
A maior lição aqui é que, a fim de optimizar o filtro, Jeff voltou para a estratégia de escalpelamento originais. A fim de obter a maior quantidade de dados e limite de ajuste de curvas, ele jogou fora o filtro de tempo para agora.
A lição aqui é que se você estiver indo para usar vários filtros, é uma boa idéia para construir, teste, e otimizá-los separadamente. Então você pode empilhá-los juntos. Empilhando os filtros, otimizando-los pode distorcer os dados de uma forma que confunde os filtros que estão realmente trabalhando.
O Filtro de Volatilidade
Aplicando o filtro volatilidade à estratégia de escalpelamento inicial melhorou ligeiramente a estratégia. Ele aumentou o fator lucro de 1.38 para 1.43 enquanto reduzem significativamente o rebaixamento máximo. O lucro médio por comércio passou de $24.58 para $25.45.
A taxa de vitória foi mantido praticamente o mesmo, eo lucro líquido global foi reduzir por causa 128 comércios foram filtradas. Como você pode ver, havia definitivamente melhoria, mas não tanto quanto com o filtro de tempo.
Combinando Filtros
Embora os resultados da aplicação do filtro de volatilidade a estratégia original não foram impressionantes, o plano original era para aplicar o filtro para a estratégia de tempo filtrado. Putting the two filters together produces the best version of the scalping strategy yet.
Os filtros combinados melhorar o factor de lucro 3.44 e o lucro médio por operação para $56.74. O levantamento máxima é reduzida para menos de metade do abaixamento máximo do sistema original.
A nova estratégia de filtro combinado reduz o total de negócios a 164, onde a estratégia filtrada tempo tinha 233 e da estratégia original tinha 456. Apesar de como alguns comércios da estratégia filtrada combinado faz, ele retorna lucro líquido quase tanto quanto a estratégia original.
O que temos feito com esses filtros combinados é encontrar uma maneira de isolar o melhor dos melhores comércios da estratégia original.
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