Na raiz da maioria dos seguintes sistemas de tendência é a idéia que você quer ser longos mercados que estão se movendo mercados de maior ou curtas que estão se movendo mais baixo. Uma das maneiras mais simples e mais populares para identificar mercados que são tendências para cima ou para baixo é o de olhar para aqueles que estão a fazer novos máximos de 52 semanas e baixos. Este sinal simples pode ser usado como a raiz de uma forma muito simples e fácil de seguir o seguinte sistema de tendência.
Sobre o Sistema
Em seu livro, Grails Unholy, autor e comerciante Nick Radge discute uma série de diferentes sistemas fornecendo regras estabelecidas e resultados de backtesting. Um dos primeiros sistemas que ele descreve é baseado no conceito de que as ações que fazem novos máximos anuais deverão continuar superior, e existências que novos mínimos anuais deverão continuar tendendo mais baixo. Este é um dos conceitos fundamentais por trás a maioria das estratégias de tendência seguinte sistemáticas.
Radge aponta que um sistema que se baseia em novos máximos anuais e baixos é muito fácil de usar, porque a maioria dos recursos financeiros publica dados relativos a stocks fazer novos máximos de 52 semanas e baixos. Isso significa que nós poderíamos literalmente trocar este sistema manualmente, sem qualquer software de negociação.
Uma maneira que Radge simplifica o sistema está assumindo que existem cerca de 250 dias de negociação em um ano. Portanto, todo o estoque de fazer uma nova baixa de 250 dias de alta ou também estará fazendo um novo ano de alta ou baixa. Isto significa que podemos tratar este sistema como um sistema de fuga muito simples de 250 dias.
Este sistema estabelece uma posição longa no aberto o dia após um estoque faz uma nova alta de 250 dias e, em seguida, sai dessa posição no aberto do dia após o estoque faz um novo 52 semanas de baixa. Estas elevações de 250 dias e baixos são fáceis de controlar usando uma sobreposição de canais de preços, que está disponível na maioria dos pacotes gráficos. As linhas amarelas contínuas no gráfico abaixo representam os preços de 250 dias de alta e baixa.
Regras da Negociação
Digite Longo Quando:
- Preço fecha em New 250-Day alta
Saia longa Quando:
- Preço fecha em New 250-Day Low
Dados Backtesting
A fim de backtest este sistema, Radge usou as ações no All Ordinários Index, que é o índice do mercado de ações mais popular na Austrália. Ele compara seus resultados para o Todos os Ordinários Accumulation Index, que é um ponto de referência que representa um buy and hold abordagem sobre os mercados de ações australianas.
Seu período de teste decorreu de Janeiro 1, 1997 através de junho 30, 2011. A conta começou com $100,000 e posições de tamanho em 5% da conta. Comissões e dividendos também foram levados em conta.
Negociação no Novo Sistema de alta anual sobre aqueles 14 anos teria produzido um total de 170 comércios. O composta de crescimento anual (CAGR) teria sido um impressionante 18.21%, mais do que dobrando o 8.78% CAGR do benchmark comprar e manter conta. O sistema era rentável em 53.3% de seus comércios e postou uma Índice de Sharpe de 0.395.
O negativo flagrante dos resultados backtesting seria que o New alta anual Sistema postou um drawdown máximo de mais de 50%.
Análise de Sistemas
Uma das coisas mais comuns que você vai ouvir sobre o desenvolvimento do sistema é que os comerciantes colocar demasiada ênfase em sinais de entrada e de saída. Reciprocamente, lá não é geralmente suficiente ênfase colocada sobre gestão de riscos e dimensionamento de posição. Este sistema é um grande exemplo para as filosofias porque seus sinais de entrada e de saída parecem funcionar muito bem, mas a sua 50% levantamento indica que ele não faz um bom trabalho protegendo seus lucros.
O novos máximos anuais Sistema tem uma força significativa na medida em que trabalha. Seus retornos realmente bater um buy and hold abordagem, mais que o dobro. Contudo, sua fraqueza precisa de ser tratada, porque seria um pesadelo absolutamente para tentar manter o sistema ao sentar-se através de um 50% abaixamento.
A melhoria do sistema
Filtrar tendência
A primeira coisa que gostaria de fazer para melhorar este sistema é introduzir um filtro tendência utilizando o 200 dia média móvel simples (Colegial). Este filtro seria simplesmente exigir que o mercado em geral estar em uma tendência de alta para que o sistema entre em uma posição longa em qualquer estoque único. Isto assegura que o sistema não estava tomando posições compradas em ações que tentavam maior tendência contra um mercado em geral downtrending. Devemos ter mais sucesso global se nós consistentemente comércio com a tendência do mercado global.
Trailing stop
Outra condição que eu gostaria de acrescentar ao sistema seria uma Stop móvel à base de ATR que iria garantir que nós bloqueado no lucro de quaisquer negócios rentáveis. Seria também minimizar nossas perdas em perder negócios. Adicionando esta paragem pode reduzir os retornos globais um pouco cortando trades curtos que teria finalmente se transformou rentável, mas a proteção desvantagem provavelmente valeria a pena esse sacrifício.
Alterar o Universo
Uma das coisas que Radge sugere é uma negociação do sistema exclusivamente no índice de mercado, em oposição a ações individuais. Ele sugere que isso iria reduzir a volatilidade e, em seguida, prova que o conceito com resultados de backtesting. Esta ideia baixou o CAGR para 13.92%, mas também cortar o drawdown máximo até 36.03%.
Mantendo-se com a linha de pensamento que a negociação do sistema em índices iria reduzir a volatilidade, Eu seria curioso para testar o sistema de negociação em vários índices ou ETFs. Seria interessante ver como o sistema realizada nos ETFs negociados por Sistema de hera Dez ou o mercados recomendados pela Andreas Clenow em Seguindo a tendência.