Além dos futuros e mercados populares forex, muitos comerciantes quantitativos gostaria de testar e comercializar as suas estratégias em ações individuais líquidos e ativos.
AAPL é uma das ações mais ativas do mundo, tanto em termos de volume negociado e Cobertura de Notícias. É também esteve em uma incrível corrida de touros ao longo dos últimos dez anos. Qualquer ação que foi tão popular e interessante como AAPL tem é obrigado a ter algumas estratégias projetado para ele.
Paststat.com dedica uma seção inteira do seu site para idéias diferentes quantitativos que os comerciantes são incentivados a tomar e desenvolver estratégias para potenciais. Um de seus artigos recentes caracterizado uma idéia para um sistema de fuga de curto prazo projetado especificamente para AAPL negociação.
O conceito básico da estratégia é que ele tem uma posição longa em AAPL qualquer momento o estoque irrompe e fecha acima de sua banda superior. A estratégia seguida, detém o estoque para entre 1 e 5 dias antes de vender. A estratégia baseia-se em um gráfico diário com configurações Bollinger Band of 20 período de média móvel e 2 desvio padrão.
O artigo descreve o gráfico que contém de forma muito simples:
as chances de negociação para os US $ AAPL anseia ao longo da próxima 1/2/3/4/5 período de dias de negociação quando sempre $AAPL perto cruzes acima da banda de bollinger superior
O artigo backtests essa estratégia a partir da fuga em dezembro 2009 até novembro 2013. Tendo em vista a simplicidade da estratégia, os resultados são realmente muito impressionante.
Usando um período de espera de um dia, a estratégia produz 22 vencedores a partir de 28 comércios. A média de lucro em um comércio ganhando é 1.04% e a perda média em um comércio de perder é 0.57%.
Quando o período de espera é aumentado para cinco dias, a estratégia para aumento 23 vitórias. O lucro médio sobre esses comércios ganhar era 2.69% e a perda média em um comércio de perder era 1.82%.
O artigo continua a postar os resultados de cada um dos comércios que foram registradas para os cinco dias segurando abordagem período ao longo do período de backtesting. Isso realmente enfatiza o elevado número de comércios ganhar e o fato de que os comércios ganhar são maiores do que os comércios perdendo.
Enquanto este é certamente um pequeno tamanho da amostra, os resultados iniciais de backtesting indicam que pode valer a pena investir algum mais tempo para desenvolver isso em uma estratégia real. É possível que o retorno poderia ser melhorado através da aplicação de um filtro de tendência ou algum outro indicador de confirmação.
Seria muito interessante ver mais testes de negociação esta estratégia em AAPL. Também seria interessante testá-lo em outras ações individuais, e tentar refinar mais a ele.