Sistemas simples estão as melhores chances de sucesso por não se tornar excessivamente curva-fit. Contudo, a adição de um filtro simples de um sistema robusto pode ser uma ótima maneira de melhorar a sua rentabilidade, desde que você também analisar como ele pode alterar quaisquer riscos ou preconceitos embutidos no sistema. O sistema de Crossover médio movendo-se com filtro de RSI é um excelente exemplo disso.
Sobre o Sistema
Este sistema utiliza o 30 unidade SMA para a média rápido ea 100 unidade SMA para a média lento. Por causa de sua média móvel rápida é um bom bocado mais lento do que o ESPIÃO 10/100 Long Only Móvel do Sistema Média Crossover, que deve gerar menos sinais de comércio no total. Vai ser interessante ver se isso leva a uma taxa de ganho maior.
O sistema também usa o indicador RSI como um filtro. Isto é projetado para manter o sistema de comércios em mercados que não são tendências, que também deve levar a uma taxa de ganho maior.
O sistema entra uma posição longa quando o 30 unidade SMA cruza por cima do 100 unidade SMA se o RSI está acima 50. Ele entra em uma posição curta quando o 30 unidade SMA cruza por baixo da 100 unidade de SMA se o RSI é inferior 50.
O sistema sai uma posição longa se o 30 unidade SMA cruza para trás abaixo do 100 Unidades SMA, ou se o RSI cai abaixo 30. Ele sai de uma posição curta se o 30 unidade SMA cruza para trás acima da 100 Unidades SMA, ou se eleva acima do RSI 70. É também implementa um batente de arrasto que se baseia na volatilidade do mercado e define uma paragem inicial na mais recente baixo para uma posição longa ou o mais recente alta para uma posição curta.
Regras da Negociação
Vá por muito tempo quando:
- 30 unidade SMA cruza para cima 100 Unidades SMA
- RSI > 50
Go Curto Quando:
- 30 unidade SMA cruza para baixo 100 Unidades SMA
- RSI < 50
Saia longa Quando:
- 30 unidade SMA cruza para baixo 100 Unidades SMA, ou
- RSI cai abaixo 30, ou
- Trailing stop é atingido, ou
- Parar inicial é atingido
Saia Curta Quando:
- 30 unidade SMA cruza por cima do 100 Unidades SMA, ou
- RSI sobe acima 70, ou
- Trailing stop é atingido, ou
- Parar inicial é atingido
Resultados backtesting
Os resultados de backtesting I encontrados para este sistema foram do Euro vs mercado de dólares 2004 através 2011 utilizando um período de tempo diário. Durante esses sete anos, o sistema só fez 14 comércios, por isso definitivamente filtrados uma grande parte da ação. A questão é se é ou não filtrados os bons ofícios ou os maus.
Daqueles 14 comércios, oito foram vencedores e seis eram perdedores. Isso dá ao sistema uma 57% win taxa, que sabemos que podem ser negociados com muito sucesso desde que a taxa de lucro também é forte.
Backtesting relatórios de sistemas de forex usar um fator de lucro estatística chamada. Este número é calculado dividindo-se o lucro bruto pela perda bruta. Isso nos dá a média de lucro, podemos esperar por unidade de risco. Os resultados para este relatório backtesting deu este sistema um fator de lucro de 3.61. Isso significa que, a longo prazo, este sistema irá proporcionar retornos positivos.
Para um ponto de comparação, o Triplo Movimento Sistema Média Crossover só tinha um fator de lucro de 1.10, de modo que o Movimento Sistema Média Crossover com RSI é provável que seja três vezes mais rentável. Isso significa que o uso de um número maior para a média móvel rápida e adicionar o filtro RSI deve ser filtrando alguns dos comércios menos produtivos.
Estes números são confirmados pelo fato de que o lucro médio foi de pouco mais de duas vezes maior que a perda média. Contudo, apesar destes rácios positivos, o sistema sofreu um rebaixamento máxima de quase 40%.
Tamanho da Amostra
O fato de que este sistema dá tão poucos sinais é tanto sua maior força e sua maior fraqueza. Colocar menos negócios e mantendo-os por longos períodos de tempo vai manter os custos de transação de tornar-se um fator de. Contudo, análise 14 trades que ocorreram ao longo de sete anos poderiam levar os resultados a serem distorcidos por causa da pequeno tamanho da amostra.
Estou curioso como esse sistema teria realizado se ele foi negociado através de uma dúzia de pares de moedas diferentes em relação ao mesmo período de tempo. Além disso, como teria realizado se o backtest voltou 50 anos ou testou o sistema em índices de ações ou commodities. Há claramente estatísticas positivas para garantir exploração deste sistema, mas seria tolice trocar dinheiro real com base nos resultados de 14 comércios.
Negociação Exemplo
Um exemplo deste sistema no local de trabalho pode ser visto no gráfico da corrente FXI. Cerca de março 18 deste ano, o 30 dia SMA cruzado abaixo do 100 dia SMA. Naquela hora, o RSI também foi abaixo 50. Isso teria desencadeado uma posição curta em algum lugar, logo abaixo 36. A paragem inicial provavelmente teria sido colocada acima da alta recente no 38.
Em meados de abril, o preço caiu para 34 e que teria sido sentado em um bom lucro. O preço, em seguida, subiu para quase acionar nossa parada inicial no 38 no início de maio antes de cair quase todo o caminho para 30 no final de Junho. Desde então, foi devolvida ao 34 alcance.
Em nenhum momento durante qualquer dessa ação fez o 30 dia SMA cruzar para trás acima da 100 dia SMA, eo RSI manteve-se abaixo 70. Portanto, nem de quem teria desencadeado uma saída. Enquanto o preço chegou perto de nossa parada inicial, não muito chegar lá, de modo que nos teria mantido no comércio, bem.
A única coisa que poderia ter causado uma saída teria sido o trailing stop, que teria dependia de como muita volatilidade nós configurá-lo para permitir a. Ainda é cedo para dizer se nós gostaríamos de ter sido parado fora ou não.
Sobre o Indicador RSI
O indicador RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e foi apresentado em sua 1978 livro, Novos conceitos em sistemas técnicos de Negociação. É um indicador de momento que oscila entre zero e 100, que indica a velocidade e alteração do preço. Muitos comerciantes de momentum usar RSI como um indicador de sobrecompra / sobrevenda.
RSI é calculado primeiro calculando RS, que é o ganho médio dos últimos n períodos divididos pela perda média dos últimos n períodos. O valor para n é geralmente 14 dias.
RS = (Ganho médio) / (Perda média)
Uma vez que RS é calculada, a equação seguinte é usado para fazer que o valor em um indicador oscilante:
RSI = 100 – [ 100 / (1 + RS) ]
Isso nos dará um valor entre zero e 100. Qualquer valor acima 70 é geralmente considerado overbought, e qualquer valor abaixo 30 é considerado sobrevendido. Contudo, uma vez que este sistema é um sistema seguinte tendência, compradas e vendidas não têm suas conotações negativas habituais.