Everyone here knows that I’m a fan of the dumbest possible strategy. A menos complexo que as regras são, o que é mais fácil de entender quando algo inevitavelmente breaks.
O SPY e Doji estratégia de paststat certamente se encaixa no projeto. O espião é o ETF que acompanha o S&P 500 índice.
Eles testaram uma idéia simples: A uma doji no SPY conter qualquer valor preditivo? A resposta curta é um sim qualificado.
Os dojis não ofereceu valor preditivo por conta própria. Contudo, unindo-os com uma 200 período de média móvel mostrou resultados muito melhores. Utilize a localização acima ou abaixo da média móvel mostrou uma clara relação entre lucro e prejuízo.
Então não estou divulgando isso para todos os meus leitores? O maior problema com uma estratégia como essa é o tamanho da amostra: há apenas 40 comércios na maior amostra. Alguns dos resultados postados só analisar os resultados de 12 comércios. That’s not a strategy. It’s hardly an observation, ou.
O que eu gosto sobre a idéia é que ele hightlights algo fundamental sobre como funciona o mercado de ações. Eu sempre penso nele como um comércio par. Você compra 1 unidade de estoque para cada X dólares de moeda.
You’re really pair trading two asset classes: um é um estoque, o outro é dólares. O fluxo do mercado forex domina stocks. Um aumento na força do dólar quase certamente antecipa um dia para baixo em ações.
Os trancos e barrancos dos stocks de chumbo mercado forex para rastrear o seu caminho para cima. Mercados de touro durar anos e anos. Unless you’re counting Dias do Fed, there’s no particular move that dominates in stocks.
Estratégia SPY Idea
Contraste isso com movimentos de urso ea diferença é noite e dia. Todo mundo sabe sobre o 1987 falhar quando o mercado caiu 22% num único dia. Nossa mais recente crise no 2008 dano infligido semelhante ao longo de um período de semanas.
Preço cruzar a média móvel é um dos meus favoritos estratégias. It’s dummy proof and I’ve seen it work in several markets, especialmente forex cruzes de commodities.
O filtro SMA que paststat aplicadas na estratégia de doji só poderia fazer para uma melhor estratégia de negociação diária completamente. I’d even be tempted to ignore the long trades and take short only signals. Um filtro simples, como a relação de put-call pode ajudar a filtrar o pior dos comércios de ruído.
What I like even more is that it’s a strategy that could apply in today’s market:
- O mercado de ações está negociando em margens recorde de dívida
- Selling the idea of a crisis isn’t hard with the potential US default looming
We’ll have to take a look at this in more detail tomorrow.