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QB Pro – Maio 2015

Junho 1, 2015 por Shaun Overton 7 Comentários

Abril e maio foram um verdadeiro pontapé nos dentes. Lá ’ s não esconder-se em torno do fato que o mercado não era ’ t muito bom para mim ou minhas contas de negociação.

A grande maioria dos pares na carteira soprou grandes tendências. Isso é má notícia para uma estratégia de reversão média. Quando as tendências de uma moeda, Há geralmente um punhado saltando ao redor da média. Dá-em uma oportunidade para compensar as perdas. Que não ’ t aconteceu recentemente, por isso é que meu comerciantes e eu tivemos um duro ir dele.

Espero que as coisas melhorarem

No mês passado foi ruim o suficiente que eu deixei completamente de negociação por duas semanas. Depois de ligar o sistema de volta na segunda semana de maio, QB Pro continuou a suportar perdas menores. Foi graças a um da negociação melhores decisões que eu ’ ve feito no ano passado, Qual foi a reduzir drasticamente a alavancagem.

A conta de alto risco levou um 6.2% perda. Isso seria muito problemático em uma conta normal de alavancagem, Mas ’ é uma gota no balde por padrões de alto risco. Vejo isso como mais ou menos quebrar mesmo.

Como sinal de minha confiança aumentada, Eu aumentei minhas totais depósitos para $7,500 entre as duas contas. A partir de hoje, a conta de alto risco é voltar à negociação 20:1 influência. Foi 5:1 nas últimas semanas.

Mudanças para o QB Pro

O sinal / ruído contém enorme poder preditivo para meus negócios. Eu fiz a pergunta, “O sinal à relação de ruído no momento da entrada de prever o resultado de meus sinais QB Pro.

Julgue por si mesmo.

Signal to noise ratio predicts returns of QB Pro

Relação sinal / ruído prevê os retornos de QB Pro

Os dois primeiros pontos à esquerda representam 82.62% de todos os sinais de QB Pro. Que ’ é a razão pela qual a estratégia ganha dinheiro.

Eu uso 1/2 π como a barreira entre um intervalo e tendência. Quando o SNR. < 1/2Π, o fator de lucro é 1.5 (muito rentável). Quando o SNR. > 1/2Π, o fator de lucro cai para um atroz 0.62.

Conclusão: só ter comércios se o SNR é na área de boa. Que ’ é exatamente o que a estratégia atualizada está fazendo a partir da última sexta-feira.

Baseado em parte em experiência e em grande parte com base na análise estatística, Eu encontrei uma maneira de dobrar QB Pro em um sistema de tendência historicamente rentável em ienes cruza. Eu ’ m tipo de esta saindo a porta porque as condições de mercado forem favoráveis. As contas estão negociando USDJPY, EURJPY e GBPJPY na 1/3 do total da carteira. Talvez eu ’ m virado para fora na parte da frente da criatividade, Mas eu ’ m chamar esta estratégia sub QB ienes.

Aqui ’ s um screenshot da curva de equidade para USDJPY no MetaTrader. Isso fazia parte da minha análise de controle de qualidade para garantir que os sinais gerados nos momentos adequados.

usdjpy-qbyen

Eu eventualmente quero analisar se QB Yen pode tolerar os custos de propagação dos cruzamentos mais exóticos como CADJPY. Até então, pesos pesados vai continuar o iene mais líquido cruzes até parece que eles podem lidar com os custos mais elevados dos pares mais exóticas.

QB Pro historicamente ganha em 2 de todos os 3 meses. Eu don ’ t tem dados suficientes para avaliar se perder consecutivos meses são dependentes ou independentes, Mas ’ s só aconteceu duas vezes historicamente onde perdeu o sistema 3 meses seguidos. -’ s nunca perdida mais do que 3 meses consecutivos indo todo o caminho de volta para 2008.

QB Pro May 2015

Com base em novas mudanças, a mudança das condições de mercado e a análise histórica de levantamentos, Sinto-me muito mais confortável, colocando mais dinheiro na conta. Para aqueles de você que decidiu fazer uma pausa, Eu pessoalmente acredito que o pior já passou. O mercado é claro será o juiz de que.

Arquivado em: QB Pro Marcado com: processamento de sinal digital, QB Pro, sinal / ruído

O poder do Pi

Abril 26, 2015 por Shaun Overton 53 Comentários

Um dos meus programas de TV favoritos é Nova em PBS, que recentemente mostrou um recurso de hora de duração sobre a história da matemática. Agora eu sei que isso colocaria a maioria de vocês para dormir, Mas minha reação inicial foi, “Doce!”.

Não dois minutos para o show, o moderador começa discutindo o número pi (Π) e todos os lugares incomuns, onde mostra-se. -’ s não apenas a relação entre uma circunferência ao diâmetro de um círculo. Mostra-se em estatísticas e, Curiosamente, a distância entre um rio ’ s caminho e sua distância em linha recta.

River distance pi

Olhe para o mapa do Rio Brisbane acima. A linha azul é o rio, enquanto a linha vermelha é a distância direta. Se você tomar a distância que a linha azul viaja com todos os wiggles e dobra-se no Rio, em seguida, divida-o pela distância da linha vermelha, Você deve obter uma relação de aproximação π.

Será a relação da pi Rio exatamente igual? Não. Mas se você levar a relação de todos os rios do mundo, Então média-los juntos, Você deve obter algo muito perto de π.

Isso se aplica aos estrangeiros?

O sino de alarme dispara imediatamente na minha cabeça. “Opa, Talvez possa usar isso para negociação!”

Assim, Fiz um traço louco para o escritório. Quero dizer a sério, como uma totalidade em sprint 30 pés correndo para pegar uma caneta e papel.

A idéia para o forex é um pouco diferente. ’ é possível para o preço para não ir a qualquer lugar 50 bares. Ele pode mover-se. 0 pips.

Se eu usei a fórmula Rio de pé/distância e a distância é igual a 0, coisas ruins acontecem matematicamente. Fiz um pequeno ajustamento e decidiu comparar a distância a pé /, o inverso. O resultado esperado é agora 1/π.

Analisar o poder de Pi em R

R é uma das minhas plataformas de análise favorito. Se você ’ d como para o código que, É possível baixar -.

Obtendo os dados de preço é fácil. Basta ir ao MT4 e clique em arquivo, Salvar. O gráfico selecionado pode salvá-lo ’ dados. O código de R abre o csv e faz a análise. Cada lista ficará assim depois de processar os dados do MT4.

Data example from R

O último passo é tomar a média da coluna relação na extrema direita.

Eu comecei a fazer isso para os pares de moeda diferente nas paradas de H1 e encontrou algo estranho

Moeda CorrentePrazoRelação
EURUSDH10.1614123
AUDNZDH10.145748
GBPJPYH10.1587237
USDSEKDiário0.182126

 

1/Π = 0.318
É a média dos valores na tabela 0.162.
1/2Π = 0.159

Agora nós ’ re alguma coisa interessante! A proporção da distância ao movimento ou qualquer moeda parece que pode ser 1/2 π. Eu ’ ve só analisou um punhado de cartas até agora. Este isn ’ t conclusivo, Mas ’ s uma observação interessante de início.

Gráficos

Esta é para aqueles que mais analiticamente inclinado. Os histogramas de frequência de distribuição de probabilidade desses pares de moeda diferentes parecem ter inclinações iguais, Se você normalizar os valores de freqüência.

audnzd pdf

EURUSD PDF

GBPJPY PDF

Processamento de Sinal Digital

O mais que eu ’ ve pensei sobre esta ideia, mais que percebo que ’ s um puro conceito de processamento de sinal digital (DSP).

Engenheiros analisar sinais como este e chamá-lo a sinal / ruído. A idéia é simples – quanto real informação está contida nos dados observados?

Usando 1/2 π como nossa barreira assumida, Agora temos uma maneira conveniente para categorizar as condições de mercado.

Variando de mercados – relação sinal / ruído (SNR) <= 1/2 Π

Tendências dos mercados – SNR > 1/2Π

Eu fiz uma verificação rápida em R usando o código

alcance<- relação de $ AUDNZD[relação de $ AUDNZD <= limite]
comprimento(alcance)/comprimento(relação de $ AUDNZD)
[1] 0.6083298

De acordo com essa diretriz áspero, os intervalos de mercado 60% o tempo e as tendências 40% do tempo. Se eu uso 1/π como a barreira para uma forte tendência, a freqüência relativa cai para apenas 8%-12%, dependendo do instrumento.

Conclusão: Se você esperar o SNR chegar à zona de fraca tendência acima de 1/2 π antes de aceitar qualquer tendência comércios, em seguida, aproximadamente 1 em 5 comércios devem experimentar uma tendência significativa.

A lógica é executado como segue:

  • 40% o tempo é gasto em uma tendência
  • 8-12% o tempo é gasto em uma forte tendência
  • 8/40 = 0.2, que é 20%. Tendências fortemente pares podem experimentar até 30% tendências significativas.

Como você acha que devemos usar o SNR em uma estratégia de negociação? Partilhe as suas ideias na seção de comentários abaixo.

Arquivado em: Como funciona o mercado forex?, Idéias estratégia de negociação Marcado com: AUDNZD, processamento de sinal digital, DSP, EURUSD, GBPJPY, matemática, PI, relação

Combinando Indicador Rácio

Outubro 17, 2013 por Shaun Overton 2 Comentários

Coursera é um dos meus sites favoritos online. Duas semanas atrás, Eu finalmente tive a oportunidade de se inscrever para o curso que eu estive esperando por: Processamento de Sinal Digital.

Processamento de Sinal Digital é usado em tudo, desde música às comunicações para… predizer mercados financeiros. Embora não seja o foco da classe, Eu já martelada até algumas idéias vale a pena explorar como indicadores.

A primeira idéia indicador de que o curso inspirado, e aquele que eu sou o mais animado, olha para bares que estão fora de lugar com os seus pares. Eu arbitrariamente escolheu um período de retrospectiva de 20 para minha análise.

Passos para calcular a relação cumulant:

  1. Calcule a média dos períodos 1-20
  2. Calcular a soma do valor absoluto de fechar da barra – média para barras 1-20
  3. Calcule a soma do Fim de bar 0 (o último bar fechado) – encerramento de cada bar, 1-20
  4. Passo Divide 3 a passo 2

O resultado inicial olhou como esperado. Eu coloquei as barras de valor absoluto na etapa 2 para que eu não teria que se preocupar com a média mudando o sinal da saída. A função de topo só é positivo se o preço atual é “acima” a soma da última 20 bares. A posição negativa significa que o preço atual é “abaixo”.

cumulant ratio indicator

A maioria dos mercados são ruído, o que cria uma faixa de ruído natural entre ± 1. Preços caminho para sair de linha com a média dos espetáculos enormes saltos, como o da imagem.

Valores em torno de ± 1 são esperados. Você não faria isso, afinal, esperar um novo bar para jogar fora os cálculos muito.

Isso é exatamente o ponto. Se algo está próximo a janela do ± 1, então é provavelmente vale a pena ignorar. O preço da ação é pura costeleta.

O valor real está nas pontas. Um aumento de recursos 20 não é mais importante do que um pico de 50. Acima de um certo limiar, o comerciante só precisa prestar atenção. É uma questão de preto e branco.

Estratégia Ideia

Meu instinto inicial era de que o indicador que funcionam bem em moedas de mercados emergentes, como a TRY e ZAR. Eles são tão propensas fuga que entrar no lado direito do movimento, independentemente da razão, deve fazer bem.

Demorou cerca de 20 minutos de gráfico que olha para avançar com a estratégia para o gráfico H4. Ele estava deitado de a maioria das moedas, mas USDZAR se destacou. Esta curva de capital usado meus ajustes iniciais sem otimização. Mais importante, o fator lucro melhorou em um 1.5 ano caminhada teste para a frente.

Cumulant Ratio Strategy USDZAR

A estratégia de fuga fez grande em gráficos USDZAR H4

As majors mostrou exatamente o contrário. Eles fazem tendência, mas dificilmente de forma mega-monstro dos mercados emergentes. Eu modificou a estratégia para fazer o oposto e deixar prevalecer condições que variam. EURUSD, como parece ser comum, com estratégias de negociação gama, destacou-se como o melhor intérprete.

Cumulant Ratio EURUSD

A abordagem intervalo comercial funciona melhor em EURUSD H4

Seção Nerd

Para os nerds de matemática e programadores lá fora, a fórmula para o indicador é inferior.

cumulant ratio equation

A equação da relação cumulante

Arquivado em: Idéias estratégia de negociação Marcado com: Coursera, proporção acumulada, processamento de sinal digital, mercados emergentes, EURUSD, indicador, EXPERIMENTE, USDZAR, ZAR

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